耀登(3138)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季

有新的資訊(2025-03-29)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -564.51 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (1038.0 日)
平均收盤價165.43
收盤價標準差65.65
最高價518.00
最低價80.50
平均成交量(張)683.57
成交量標準差(張)913.48
平均成交金額(萬)13123.67
平均成交筆數848.03
平均漲跌幅-0.40%
上漲天數比例35.74%
最大單日漲幅21.76%
最大單日跌幅-11.39%
年化波動率57.29%
最大回撤-79.98%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價165.43105.30109.50110.17108.70107.85113.42128.02136.76165.43
平均漲跌幅-0.40%-1.12%-0.78%-0.56%-0.44%-0.40%-0.42%-0.44%-0.50%-0.40%
上漲天數比例35.74%0.00%6.67%13.33%23.33%25.56%28.89%30.14%34.52%35.74%
平均成交量(張)683.57153.43375.43279.66243.99219.91203.27332.57473.28683.57
平均成交金額(萬)13123.671623.884304.583183.242723.382435.242346.434610.737006.5313123.67
年化波動率57.29%37.06%34.24%37.75%38.97%40.22%38.69%35.04%41.00%57.29%
最大回撤-79.98%-4.63%-14.88%-14.88%-14.88%-14.88%-26.84%-42.62%-50.92%-79.98%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降105.30107.85165.43-32.92
平均漲跌幅近期惡化-1.12%-0.40%-0.40%-87.96
上漲天數比例趨勢轉弱0.00%25.56%35.74%-66.11
平均成交量(張)量能萎縮153.43219.91683.57-62.00
平均成交金額(萬)量能萎縮1623.882435.2413123.67-76.28
年化波動率波動平穩37.06%40.22%57.29%34.31
最大回撤風險降低-4.63%-14.88%-79.98%-80.39

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一161.9461.03630.97801.3112001.2-0.6633.17
星期二164.1664.25737.01910.2213904.6-0.4835.55
星期三166.9366.78706.18844.9813869.5-0.0838.39
星期四168.368.88690.07872.9113411.8-0.4435.1
星期五165.7167.36650.68808.1312369.5-0.3636.41

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.66-4.19-4.19-2.98-1.63-1.89-1.34-1.07-0.74
星期二-0.48-0.96-0.96-0.470.150.410.1-0.5-0.56
星期三-0.08-0.48-0.48-0.31-0.890.150.280.50.03
星期四-0.44nan00.56-0.17-0.79-0.89-0.64-0.58
星期五-0.36nan0-0.69-0.150.01-0.13-0.37-0.33

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期一(-0.66)

  • 3日: 表現最好 星期三(-0.48)，最差 星期一(-4.19)

  • 5日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期一(-4.19)

  • 15日: 表現最好 星期四(0.56)，最差 星期一(-2.98)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期一(-1.63)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.41)，最差 星期一(-1.89)

  • 90日: 表現最好 星期三(0.28)，最差 星期一(-1.34)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.50)，最差 星期一(-1.07)

  • 365日: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期一(-0.74)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一33.1700016.677.6915.7921.0528.38
星期二35.5500016.6738.4636.8427.0324
星期三38.3900002533.3341.6738.89
星期四35.1nan033.3316.679.0911.7621.2125.35
星期五36.41nan002036.3629.4133.3334.25

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(38.39)，最差 星期一(33.17)

  • 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期四(33.33)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期五(20.00)，最差 星期三(0.00)

  • 60日: 表現最好 星期二(38.46)，最差 星期一(7.69)

  • 90日: 表現最好 星期二(36.84)，最差 星期四(11.76)

  • 180日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期一(21.05)

  • 365日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期二(24.00)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一630.97209.84209.84362.39241.09213.07196.48193.67322.92
星期二737.01175.66175.66325.88263.98209.14195.66195.82339.97
星期三706.1899.5399.53130.29163.15194.75222.57190.88343.53
星期四690.07nan126.99730.88456.51364.44295.7227.97332.16
星期五650.68nan155.12327.69295.68254.98194.59210.79324.34

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期二(737.01)，最低 星期一(630.97)

  • 3日: 成交量最高 星期一(209.84)，最低 星期三(99.53)

  • 5日: 成交量最高 星期一(209.84)，最低 星期三(99.53)

  • 15日: 成交量最高 星期四(730.88)，最低 星期三(130.29)

  • 30日: 成交量最高 星期四(456.51)，最低 星期三(163.15)

  • 60日: 成交量最高 星期四(364.44)，最低 星期三(194.75)

  • 90日: 成交量最高 星期四(295.70)，最低 星期五(194.59)

  • 180日: 成交量最高 星期四(227.97)，最低 星期三(190.88)

  • 365日: 成交量最高 星期三(343.53)，最低 星期一(322.92)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一12001.22200.072200.074131.172730.82335.462137.752220.624503.71
星期二13904.61828.541828.543525.622897.952283.152120.292203.264679.22
星期三13869.51036.241036.241408.781814.662114.332440.762172.144767.18
星期四13411.8nan1371.148676.095349.124201.753363.052642.934594.75
星期五12369.5nan1683.413781.213385.452888.162186.082528.874510.1

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期二(13904.61)，最差 星期一(12001.24)

  • 3日: 表現最好 星期一(2200.07)，最差 星期三(1036.24)

  • 5日: 表現最好 星期一(2200.07)，最差 星期三(1036.24)

  • 15日: 表現最好 星期四(8676.09)，最差 星期三(1408.78)

  • 30日: 表現最好 星期四(5349.12)，最差 星期三(1814.66)

  • 60日: 表現最好 星期四(4201.75)，最差 星期三(2114.33)

  • 90日: 表現最好 星期四(3363.05)，最差 星期二(2120.29)

  • 180日: 表現最好 星期四(2642.93)，最差 星期三(2172.14)

  • 365日: 表現最好 星期三(4767.18)，最差 星期一(4503.71)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。

  • 所有時期的最差表現星期都是 星期一，顯示高度一致性。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.15%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.63%

  • 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 456.51張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(-0.15%)表現優於星期一(-1.63%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-13109.0047.14112.59111.361.231.650.00-0.42
2025-03-14109.0043.94112.04111.190.851.490.00-0.64
2025-03-17106.5041.43111.19110.840.351.260.00-0.92
2025-03-18107.0043.48110.54110.56-0.011.010.00-1.02
2025-03-19106.5043.48109.92110.26-0.330.740.00-1.07
2025-03-20108.0047.14109.63110.09-0.460.500.00-0.96
2025-03-21107.5047.14109.30109.90-0.600.280.00-0.88
2025-03-24103.0033.33108.33109.39-1.060.010.00-1.07
2025-03-25103.5035.82107.59108.95-1.36-0.260.00-1.10
2025-03-26104.5018.87107.11108.62-1.51-0.510.00-1.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-06121.00-3強烈賣出
2025-03-07117.500中性
2025-03-10117.000中性
2025-03-11110.500中性
2025-03-12112.00-1賣出
2025-03-13109.001買入
2025-03-14109.000中性
2025-03-17106.501買入
2025-03-18107.001買入
2025-03-19106.501買入
2025-03-20108.001買入
2025-03-21107.501買入
2025-03-24103.001買入
2025-03-25103.501買入
2025-03-26104.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-06121.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-07117.50持平持平持平持平持平
2025-03-10117.00持平持平持平持平持平
2025-03-11110.50持平持平持平持平持平
2025-03-12112.00持平持平賣出持平持平
2025-03-13109.00持平持平持平持平買入
2025-03-14109.00賣出持平持平持平買入
2025-03-17106.50持平持平持平持平買入
2025-03-18107.00持平持平持平持平買入
2025-03-19106.50持平持平持平持平買入
2025-03-20108.00持平持平持平持平買入
2025-03-21107.50持平持平持平持平買入
2025-03-24103.00持平持平持平持平買入
2025-03-25103.50持平持平持平持平買入
2025-03-26104.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險36.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數30.17
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaR-5.69
99%VaR-9.87

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.61
年化波動率57.29
5日波動率2.88
10日波動率3.04
20日波動率3.10
60日波動率3.14
上行波動率2.91
下行波動率2.30
收益率峰度1.82
收益率偏度0.44
最大單日漲幅13.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)8.24
ATR百分比4.52

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721
3-2.868344.65258540-0.652328
4-17.810923.094240-0.778444
5-2.21956.45157450-0.369858
6-0.98098324.1787425-0.0474654
7-6.256916.0915425-0.399189
83.384315.613134750.573235
9-4.542094.2555140-1.10651
100.11090513.8906425-0.00401434
112.504837.241474500.322885
1219.13642.20225600.449486

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1219.13642.20225600.449486
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-17.810923.094240-0.778444
7-6.256916.0915425-0.399189
9-4.542094.2555140-1.10651

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121119.13660
11214.443240
218.9574760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-17.8109100
76-6.256975
98-4.54209100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性45.95

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.89
趨勢持續性44.61

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.69
趨勢持續性42.39

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.86
趨勢持續性31.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.96
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.13
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.03
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.14

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量59.77
動量持續性45.95

10日動量


指標數值
價格動量0.89
成交量動量64.03
動量持續性44.61

20日動量


指標數值
價格動量1.69
成交量動量83.41
動量持續性42.39

60日動量


指標數值
價格動量-0.86
成交量動量76.48
動量持續性31.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.47
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率44.20
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.03

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量99.53
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.84

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29080.17780.5264
Volume_Shares0.29081.00000.28520.0892
RSI_140.17780.28521.00000.5067
MACD0.52640.08920.50671.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.905%
下跌37.879%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18834.09%
278-33.33%
310713.08%
47588.00%
58646.51%
68124.69%
78549.41%
88930.34%
981-9.88%
107926.58%
11874.60%
1210210.78%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 88.00%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率：23.74%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
3107-1.87%
475-1.33%
5864.65%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
1079-1.27%
11871.15%
121020.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
188-1.14%
278-15.38%
31072.80%
47534.67%
58617.44%
6812.47%
7859.41%
88911.24%
981-3.70%
10792.53%
11870.00%
121020.98%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 34.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.38%)

  • 平均準確率：5.11%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2782.56%
3107-1.87%
475-1.33%
5863.49%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
10790.00%
11871.15%
12102-0.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1887.95%
278-8.97%
31070.00%
47510.67%
5862.33%
6817.41%
7853.53%
8891.12%
981-4.94%
10792.53%
1187-2.30%
12102-5.88%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 10.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.97%)

  • 平均準確率：1.12%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18827.27%
278-12.82%
310714.02%
47545.33%
58618.60%
68122.22%
78534.12%
88913.48%
9813.70%
107922.78%
11874.60%
1210215.69%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 45.33%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.82%)

  • 平均準確率：17.42%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 104.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 102.500

  • 100.530


潛在阻力位 (由低到高)



  • 119.520

  • 123.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.228
上漲比例39.103

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.646
上漲比例34.419

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1648350.35641836.9963
2-1.20041-0.36713231.405
3-1.10824-0.048721937.2549
4-0.6686570.33397736.9403

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.3030739.4737
2-2.1071130.1255
3-0.08412739.2857
4-0.66176532.3529
5-0.56666740.7407

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.768
上漲天數比例35.742
下跌天數比例56.744
平盤天數比例7.514

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.759
平均漲幅3.622
平均成交量變化(張)128.726

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.039
平均漲幅1.934
平均成交量變化(張)-35.669

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.447
平均跌幅-2.712
平均成交量變化(張)76.322

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.755
平均跌幅-1.817
平均成交量變化(張)-35.947

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.538
平均漲跌幅1.392
上漲比例63.636
平均成交量(張)2165.469

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.291
成交量變化與價格變化相關係數0.131

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.46%161.68-52.57%5.40%0.00%
最近一周-2.34%144.79-22.17%31.95%0.00%
最近半個月-13.64%375.43-94.41%34.24%6.67%
最近一個月-3.24%279.66-26.62%37.75%13.33%
最近兩個月-2.79%243.9950.28%38.97%23.33%
最近三個月-7.52%219.9136.78%40.22%25.56%
最近半年-17.39%203.27-33.54%38.69%28.89%
最近一年-30.10%332.57-93.16%35.04%30.14%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.3/33.3/18.9/-14.5-74.8%/32.9%/-58.2%-1.05/-1.07/-1.00/0.07
最近一周38.5/43.5/18.9/-24.6-65.0%/9.0%/-58.2%-1.01/-1.02/-1.00/0.02
最近半個月47.2/75.5/18.9/-56.6-21.2%/-227.9%/-58.2%-0.45/0.71/-1.00/-1.71
最近一個月54.0/62.9/18.9/-44.010.4%/-84.0%/-58.2%0.02/0.99/-1.00/-1.99
最近兩個月50.0/42.2/18.9/-23.42.6%/-59.5%/-58.2%-0.03/0.10/-1.00/-1.09
最近三個月48.4/44.4/18.9/-25.6-4.0%/-42.1%/-58.2%0.06/0.03/-1.00/-1.02
最近半年47.5/36.4/18.9/-17.5-11.7%/12.6%/-58.2%0.00/-0.47/-1.00/-0.52
最近一年47.3/52.9/18.9/-34.1-11.6%/-92.2%/-58.2%-0.02/0.16/-1.00/-1.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量279.66張
成交量趨勢-26.62%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點102.50
第2個買點100.53

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位98.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標119.52 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：73.07% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：45.75% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.80個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：66.27%

  • 中期(20日)波動率：84.22%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：165.43

  • 價格波動範圍：80.50 ~ 518.00

  • 價格變異係數：39.69%


風險指標



  • 最大回撤：-79.98%

  • 回撤恢復天數：986天

  • 風險調整後收益：0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.79%

  • 近期波動率：38.97%

  • 近期最大回撤：-14.88%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-2504.64%

  • 波動率相對表現：-19.28%

  • 回撤相對表現：+65.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：44.84%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 41.18%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 103.00 (第 28 天) 至最高 121.00 (第 16 天)

  • 中位數價格: 110.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.09%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.73%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.47%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.76%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.14%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 99.60 (第 18 天) 至最高 121.00 (第 46 天)

  • 中位數價格: 109.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.47%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.79%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.35%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.36%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 99.10 (第 7 天) 至最高 121.00 (第 76 天)

  • 中位數價格: 108.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.06%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.73%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.97%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.76%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.94%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 98.40 (第 28 天) 至最高 134.50 (第 14 天)

  • 中位數價格: 111.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.08%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.58%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.92%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.19%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.93%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 98.40 (第 213 天) 至最高 171.50 (第 51 天)

  • 中位數價格: 128.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.07%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.29%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.67%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.19%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.07%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 56/112)




  • 平均累計上漲幅度: 13.99%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 70/130)




  • 平均累計下跌幅度: 7.44%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 47.5% (樣本數: 38/80)




  • 平均累計上漲幅度: 18.05%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 59.46% (樣本數: 44/74)




  • 平均累計下跌幅度: 10.18%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 47.06% (樣本數: 24/51)




  • 平均累計上漲幅度: 24.67%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 54.05% (樣本數: 20/37)




  • 平均累計下跌幅度: 14.32%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-27 02:41:14



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