夆典(3052)綜合分析報告-2025-03-27更新,提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -399.87 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3733.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 11.48 |
收盤價標準差 | 2.75 |
最高價 | 22.60 |
最低價 | 7.49 |
平均成交量(張) | 846.49 |
成交量標準差(張) | 1426.27 |
平均成交金額(萬) | 1136.54 |
平均成交筆數 | 278.51 |
平均漲跌幅 | -0.11% |
上漲天數比例 | 37.02% |
最大單日漲幅 | 9.84% |
最大單日跌幅 | -10.32% |
年化波動率 | 27.04% |
最大回撤 | -64.55% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 11.48 | 12.50 | 12.38 | 12.08 | 11.67 | 11.75 | 12.21 | 12.28 | 11.56 | 11.62 |
平均漲跌幅 | -0.11% | -0.56% | -0.26% | 0.02% | -0.08% | -0.19% | -0.25% | -0.22% | -0.11% | -0.11% |
上漲天數比例 | 37.02% | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 30.00% | 24.44% | 24.44% | 26.58% | 31.64% | 32.69% |
平均成交量(張) | 846.49 | 470.23 | 912.68 | 561.53 | 382.58 | 334.66 | 633.01 | 924.88 | 648.22 | 771.35 |
平均成交金額(萬) | 1136.54 | 591.40 | 1132.86 | 690.12 | 459.56 | 400.90 | 816.96 | 1202.76 | 820.35 | 984.26 |
年化波動率 | 27.04% | 6.09% | 26.02% | 21.45% | 16.46% | 14.76% | 19.09% | 20.95% | 19.55% | 22.22% |
最大回撤 | -64.55% | -0.40% | -3.59% | -3.59% | -3.59% | -8.26% | -21.28% | -21.28% | -21.28% | -34.56% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 12.50 | 11.75 | 11.62 | 6.31 |
平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.56% | -0.19% | -0.11% | -130.19 |
上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 24.44% | 32.69% | -50.17 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 470.23 | 334.66 | 771.35 | -30.37 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 591.40 | 400.90 | 984.26 | -35.28 |
年化波動率 | 波動收斂 | 6.09% | 14.76% | 22.22% | 41.16 |
最大回撤 | 風險降低 | -0.40% | -8.26% | -34.56% | -91.03 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢,整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮,漲勢可能缺乏持續動能,須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升,風險較高,建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 11.52 | 2.78 | 919.52 | 299.5 | 1242.79 | -0.18 | 35.11 |
星期二 | 11.5 | 2.76 | 858.74 | 281.75 | 1147.88 | -0.14 | 36.42 |
星期三 | 11.46 | 2.73 | 799.37 | 265.49 | 1071.59 | -0.08 | 37.05 |
星期四 | 11.47 | 2.75 | 788.6 | 262.79 | 1066.06 | -0.15 | 34.54 |
星期五 | 11.47 | 2.75 | 868.04 | 284.19 | 1161.89 | 0.02 | 41.59 |
星期六 | 10.16 | 2.27 | 864.13 | 250.67 | 916.02 | -0.08 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.18 | -0.4 | -0.4 | -0.68 | -0.34 | -0.12 | -0.22 | -0.27 | -0.2 |
星期二 | -0.14 | -1.19 | -1.19 | 0.29 | 0.43 | -0.04 | -0.23 | -0.35 | -0.49 |
星期三 | -0.08 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.11 | -0.14 | -0.16 | -0.23 | -0.21 |
星期四 | -0.15 | nan | 0 | -0.11 | -0.26 | -0.22 | -0.34 | -0.3 | -0.2 |
星期五 | 0.02 | nan | -0.79 | -0.4 | 0.45 | 0.13 | 0.01 | -0.08 | 0.03 |
星期六 | -0.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(0.02),最差 星期一(-0.18)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.40),最差 星期二(-1.19)
- 5日: 表現最好 星期四(0.00),最差 星期二(-1.19)
- 15日: 表現最好 星期二(0.29),最差 星期一(-0.68)
- 30日: 表現最好 星期五(0.45),最差 星期一(-0.34)
- 60日: 表現最好 星期五(0.13),最差 星期四(-0.22)
- 90日: 表現最好 星期五(0.01),最差 星期四(-0.34)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.08),最差 星期二(-0.35)
- 365日: 表現最好 星期五(0.03),最差 星期二(-0.49)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 35.11 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 26.32 | 28.38 |
星期二 | 36.42 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 30.77 | 21.05 | 13.51 | 18.67 |
星期三 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 25 | 22.22 | 25 | 23.61 |
星期四 | 34.54 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 23.53 | 21.21 | 22.54 |
星期五 | 41.59 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 36.36 | 35.29 | 36.11 | 39.73 |
星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00),最差 星期四(34.54)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00),最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33),最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(36.36),最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期五(35.29),最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期五(36.11),最差 星期二(13.51)
- 365日: 表現最好 星期五(39.73),最差 星期二(18.67)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 919.52 | 272.01 | 272.01 | 281.44 | 253.31 | 241.74 | 219.11 | 620.26 | 980.94 |
星期二 | 858.74 | 399.23 | 399.23 | 997.03 | 587.34 | 373.35 | 326.98 | 630.02 | 854.37 |
星期三 | 799.37 | 358.3 | 358.3 | 580.62 | 368.89 | 264.34 | 243.89 | 498.21 | 713.64 |
星期四 | 788.6 | nan | 270.4 | 1905.66 | 1062.74 | 696.13 | 533.63 | 628.09 | 979.3 |
星期五 | 868.04 | nan | 1051.21 | 798.66 | 568.66 | 375.35 | 369.52 | 788.83 | 1095.9 |
星期六 | 864.13 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期一(919.52),最低 星期四(788.60)
- 3日: 成交量最高 星期二(399.23),最低 星期一(272.01)
- 5日: 成交量最高 星期五(1051.21),最低 星期四(270.40)
- 15日: 成交量最高 星期四(1905.66),最低 星期一(281.44)
- 30日: 成交量最高 星期四(1062.74),最低 星期一(253.31)
- 60日: 成交量最高 星期四(696.13),最低 星期一(241.74)
- 90日: 成交量最高 星期四(533.63),最低 星期一(219.11)
- 180日: 成交量最高 星期五(788.83),最低 星期三(498.21)
- 365日: 成交量最高 星期五(1095.90),最低 星期三(713.64)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 1242.79 | 340.97 | 340.97 | 347.18 | 306.63 | 280.99 | 256.4 | 809.04 | 1290.34 |
星期二 | 1147.88 | 500.15 | 500.15 | 1237.61 | 723.68 | 448.98 | 391.7 | 813.38 | 1109.46 |
星期三 | 1071.59 | 448.01 | 448.01 | 728.69 | 453.83 | 319.73 | 293.51 | 632.55 | 912.95 |
星期四 | 1066.06 | nan | 337.85 | 2358.02 | 1306.96 | 844.63 | 644.94 | 796.22 | 1263.85 |
星期五 | 1161.89 | nan | 1330.03 | 992.8 | 700.65 | 450.54 | 442.32 | 1032.4 | 1436.25 |
星期六 | 916.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期一(1242.79),最差 星期六(916.02)
- 3日: 表現最好 星期二(500.15),最差 星期一(340.97)
- 5日: 表現最好 星期五(1330.03),最差 星期四(337.85)
- 15日: 表現最好 星期四(2358.02),最差 星期一(347.18)
- 30日: 表現最好 星期四(1306.96),最差 星期一(306.63)
- 60日: 表現最好 星期四(844.63),最差 星期一(280.99)
- 90日: 表現最好 星期四(644.94),最差 星期一(256.40)
- 180日: 表現最好 星期五(1032.40),最差 星期三(632.55)
- 365日: 表現最好 星期五(1436.25),最差 星期三(912.95)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二,在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五,在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期五,平均漲幅 0.45%
- 近期表現最差的交易日是星期一,平均漲幅 -0.34%
- 成交量最高的交易日是星期四,平均成交量 1062.74張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期一盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期五開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在負向周末效應:星期五(0.45%)表現優於星期一(-0.34%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 12.10 | 61.11 | 12.08 | 11.87 | 0.22 | 0.18 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-14 | 12.40 | 65.00 | 12.13 | 11.91 | 0.23 | 0.19 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-17 | 12.35 | 62.50 | 12.17 | 11.94 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-18 | 12.55 | 65.12 | 12.22 | 11.98 | 0.24 | 0.20 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-19 | 12.45 | 62.22 | 12.26 | 12.02 | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-20 | 12.50 | 65.91 | 12.30 | 12.05 | 0.24 | 0.22 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-21 | 12.50 | 65.12 | 12.33 | 12.09 | 0.24 | 0.22 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-24 | 12.45 | 63.64 | 12.35 | 12.11 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-25 | 12.50 | 63.64 | 12.37 | 12.14 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-26 | 12.55 | 58.97 | 12.40 | 12.17 | 0.22 | 0.22 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 12.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 12.10 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 12.05 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 12.45 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-12 | 12.55 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-13 | 12.10 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 12.40 | 0 | 中性 |
2025-03-17 | 12.35 | 0 | 中性 |
2025-03-18 | 12.55 | -1 | 賣出 |
2025-03-19 | 12.45 | 0 | 中性 |
2025-03-20 | 12.50 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 12.50 | 0 | 中性 |
2025-03-24 | 12.45 | 0 | 中性 |
2025-03-25 | 12.50 | 0 | 中性 |
2025-03-26 | 12.55 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 12.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 12.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 12.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 12.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-12 | 12.55 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-13 | 12.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 12.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-17 | 12.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 12.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-19 | 12.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-20 | 12.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 12.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 12.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-25 | 12.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-26 | 12.55 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.85 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 734.00 |
索提諾比率 | -0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
95%VaR | -2.27 |
99%VaR | -5.94 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.70 |
年化波動率 | 27.04 |
5日波動率 | 1.30 |
10日波動率 | 1.39 |
20日波動率 | 1.46 |
60日波動率 | 1.54 |
上行波動率 | 1.48 |
下行波動率 | 1.38 |
收益率峰度 | 9.51 |
收益率偏度 | 0.09 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -15.48 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
平均真實範圍(ATR) | 0.25 |
ATR百分比 | 2.09 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.79019 | 6.9161 | 16 | 37.5 | -0.282942 |
2 | 2.83109 | 5.05085 | 16 | 75 | 0.527519 |
3 | 1.17398 | 9.87164 | 16 | 50 | 0.102041 |
4 | 2.94989 | 8.9727 | 15 | 60 | 0.310188 |
5 | -0.971506 | 11.8965 | 15 | 40 | -0.0956731 |
6 | -1.3959 | 4.75723 | 15 | 33.3333 | -0.328461 |
7 | 2.13896 | 9.13669 | 15 | 66.6667 | 0.215865 |
8 | -4.56298 | 9.86583 | 15 | 20 | -0.479397 |
9 | -2.19232 | 7.22677 | 15 | 20 | -0.326423 |
10 | -2.71353 | 7.44151 | 15 | 20 | -0.387045 |
11 | 2.85581 | 9.30279 | 15 | 66.6667 | 0.289069 |
12 | 0.0443933 | 6.08677 | 15 | 46.6667 | -0.0200884 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2.94989 | 8.9727 | 15 | 60 | 0.310188 |
11 | 2.85581 | 9.30279 | 15 | 66.6667 | 0.289069 |
2 | 2.83109 | 5.05085 | 16 | 75 | 0.527519 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -4.56298 | 9.86583 | 15 | 20 | -0.479397 |
10 | -2.71353 | 7.44151 | 15 | 20 | -0.387045 |
9 | -2.19232 | 7.22677 | 15 | 20 | -0.326423 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 2.94989 | 60 |
11 | 10 | 2.85581 | 66.6667 |
2 | 1 | 2.83109 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -4.56298 | 80 |
10 | 9 | -2.71353 | 80 |
9 | 8 | -2.19232 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 45.91 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 45.19 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 46.18 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 44.04 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.40 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.90 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.50 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.25 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 66.45 |
動量持續性 | 45.91 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 76.62 |
動量持續性 | 45.19 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 99.62 |
動量持續性 | 46.18 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | 131.12 |
動量持續性 | 44.04 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 23.45 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.50 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 358.30 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 40.41 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4158 | 0.1161 | 0.1674 |
Volume_Shares | 0.4158 | 1.0000 | 0.2428 | 0.3166 |
RSI_14 | 0.1161 | 0.2428 | 1.0000 | 0.6061 |
MACD | 0.1674 | 0.3166 | 0.6061 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.814% |
下跌 | 37.986% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 29.87% |
2 | 245 | -32.65% |
3 | 351 | -8.26% |
4 | 291 | -13.40% |
5 | 318 | 8.81% |
6 | 307 | 13.68% |
7 | 326 | -0.61% |
8 | 330 | 5.76% |
9 | 305 | 58.03% |
10 | 308 | 57.14% |
11 | 323 | -1.24% |
12 | 331 | -19.03% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 58.03%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -32.65%)
- 平均準確率:8.17%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | 2.45% |
3 | 351 | -0.28% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 1.53% |
8 | 330 | -2.12% |
9 | 305 | 0.33% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 323 | 1.24% |
12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -2.12%)
- 平均準確率:0.08%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 9.73% |
2 | 245 | -13.06% |
3 | 351 | -5.13% |
4 | 291 | -11.68% |
5 | 318 | 2.83% |
6 | 307 | 1.63% |
7 | 326 | -1.84% |
8 | 330 | -2.42% |
9 | 305 | 24.59% |
10 | 308 | 24.03% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | -12.08% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 24.59%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -13.06%)
- 平均準確率:1.46%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.34% |
2 | 245 | 0.41% |
3 | 351 | 0.00% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | 1.53% |
8 | 330 | -2.42% |
9 | 305 | 1.64% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | 0.31% |
12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.64%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -2.42%)
- 平均準確率:-0.00%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.69% |
2 | 245 | -4.90% |
3 | 351 | -4.56% |
4 | 291 | -2.75% |
5 | 318 | -0.31% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 305 | 2.95% |
10 | 308 | 7.79% |
11 | 323 | -4.33% |
12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.79%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率:-0.35%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 16.11% |
2 | 245 | -17.55% |
3 | 351 | 1.71% |
4 | 291 | 1.37% |
5 | 318 | 6.60% |
6 | 307 | 12.70% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | 11.21% |
9 | 305 | 28.52% |
10 | 308 | 24.68% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 28.52%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)
- 平均準確率:6.99%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.250
- 11.750
- 11.695
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.750
- 12.805
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 36.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.003 |
上漲比例 | 38.747 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0133445 | 0.0442748 | 38.3669 |
2 | -0.0200546 | 0.0235363 | 37.5546 |
3 | -0.0141415 | -0.0646879 | 37.2529 |
4 | -0.0179834 | 0.0170956 | 35.0312 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0191797 | 36.0676 |
2 | -0.0286327 | 34.7625 |
3 | -0.0136395 | 37.415 |
4 | -0.0172306 | 38.2387 |
5 | 0.0213514 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.016 |
上漲天數比例 | 37.021 |
下跌天數比例 | 48.353 |
平盤天數比例 | 14.626 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.886 |
平均漲幅 | 1.576 |
平均成交量變化(張) | 144.039 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.511 |
平均漲幅 | 0.856 |
平均成交量變化(張) | -36.491 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.904 |
平均跌幅 | -1.011 |
平均成交量變化(張) | 92.606 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.699 |
平均跌幅 | -0.705 |
平均成交量變化(張) | -37.686 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.813 |
平均漲跌幅 | 1.009 |
上漲比例 | 63.830 |
平均成交量(張) | 2915.709 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.416 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.237 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.80% | 343.18 | 31.72% | 0.02% | 0.00% |
最近一周 | 0.00% | 532.03 | -63.52% | 8.02% | 0.00% |
最近半個月 | 2.87% | 912.68 | -70.62% | 26.02% | 20.00% |
最近一個月 | 10.57% | 561.53 | 225.55% | 21.45% | 40.00% |
最近兩個月 | 11.06% | 382.58 | 49.44% | 16.46% | 30.00% |
最近三個月 | 6.36% | 334.66 | 54.41% | 14.76% | 24.44% |
最近半年 | -4.56% | 633.01 | -50.96% | 19.09% | 24.44% |
最近一年 | 8.19% | 924.88 | 96.23% | 20.95% | 26.58% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 62.1/63.6/59.0/-4.7 | 50.6%/7.0%/54.0% | 0.00/0.01/-0.00/-0.01 |
最近一周 | 63.5/65.1/59.0/-6.1 | 62.2%/-37.3%/54.0% | 0.02/0.03/-0.00/-0.04 |
最近半個月 | 65.5/76.9/59.0/-17.9 | 71.7%/-40.3%/54.0% | 0.03/0.03/-0.00/-0.03 |
最近一個月 | 73.9/85.7/59.0/-26.7 | 76.7%/-22.6%/54.0% | 0.04/0.05/-0.00/-0.05 |
最近兩個月 | 52.4/11.8/59.0/47.2 | 13.7%/177.3%/54.0% | 0.02/-0.07/-0.00/0.07 |
最近三個月 | 50.9/33.3/59.0/25.6 | 6.8%/91.5%/54.0% | 0.02/0.00/-0.00/-0.00 |
最近半年 | 46.6/44.4/59.0/14.5 | -8.5%/88.4%/54.0% | 0.01/-0.00/-0.00/0.00 |
最近一年 | 50.2/58.8/59.0/0.2 | 3.8%/61.4%/54.0% | 0.01/0.04/-0.00/-0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 561.53張 |
成交量趨勢 | 225.55% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 12.25 |
第2個買點 | 11.75 |
第3個買點 | 11.69 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 11.46 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 12.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.43% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:60.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.58個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:28.00%
- 中期(20日)波動率:27.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.48
- 價格波動範圍:7.49 ~ 22.60
- 價格變異係數:23.97%
風險指標
- 最大回撤:-64.55%
- 回撤恢復天數:2198天
- 風險調整後收益:-0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:11.06%
- 近期波動率:16.46%
- 近期最大回撤:-3.59%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1065.87%
- 波動率相對表現:-10.72%
- 回撤相對表現:+60.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:40.41%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 7.14%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 52.94%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.35 (第 1 天) 至最高 12.55 (第 20 天)
- 中位數價格: 11.98
- 平均每日漲跌幅: 0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 2.14%
- 平均連續下跌: 1.1天,累計跌幅 -1.12%
- 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 1.70%
- 最長連續下跌: 2天,累計跌幅 -1.23%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.10 (第 17 天) 至最高 12.55 (第 50 天)
- 中位數價格: 11.45
- 平均每日漲跌幅: 0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 1.79%
- 平均連續下跌: 1.3天,累計跌幅 -1.09%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 6.16%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -3.09%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.10 (第 47 天) 至最高 12.55 (第 80 天)
- 中位數價格: 11.80
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 1.56%
- 平均連續下跌: 1.6天,累計跌幅 -1.28%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 6.16%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -5.97%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.10 (第 137 天) 至最高 14.10 (第 23 天)
- 中位數價格: 12.05
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 1.8天,累計跌幅 -1.77%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 6.16%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -3.77%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 10.90 (第 19 天) 至最高 14.10 (第 139 天)
- 中位數價格: 12.10
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天,累計漲幅 2.14%
- 平均連續下跌: 1.8天,累計跌幅 -1.99%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 6.16%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -3.77%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.05% (樣本數: 76/146)
平均累計上漲幅度: 6.70%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.77% (樣本數: 66/130)
平均累計下跌幅度: 6.34%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 40/80)
平均累計上漲幅度: 9.06%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 56.94% (樣本數: 41/72)
平均累計下跌幅度: 8.27%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 36.36% (樣本數: 12/33)
平均累計上漲幅度: 12.45%
對應建議: 低反轉機率,可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 10/20)
平均累計下跌幅度: 13.35%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-03-27 02:40:23