益登(3048)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -378.67 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 20.36 |
| 收盤價標準差 | 8.16 |
| 最高價 | 54.60 |
| 最低價 | 7.50 |
| 平均成交量(張) | 1395.92 |
| 成交量標準差(張) | 3457.36 |
| 平均成交金額(萬) | 3928.12 |
| 平均成交筆數 | 711.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 39.27% |
| 最大單日漲幅 | 10.20% |
| 最大單日跌幅 | -10.70% |
| 年化波動率 | 31.38% |
| 最大回撤 | -63.19% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 20.36 | 29.03 | 29.10 | 29.48 | 29.53 | 30.54 | 36.53 | 30.79 | 29.93 | 29.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% | -0.81% | -0.46% | -0.14% | -0.18% | -0.31% | -0.37% | -0.21% | -0.18% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 39.27% | 20.00% | 20.00% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 35.56% | 40.55% | 40.27% | 42.47% |
| 平均成交量(張) | 1395.92 | 396.09 | 540.46 | 528.08 | 529.57 | 733.43 | 4122.19 | 3412.43 | 2020.62 | 2329.51 |
| 平均成交金額(萬) | 3928.12 | 1153.48 | 1580.85 | 1561.91 | 1575.79 | 2300.96 | 18193.49 | 13844.78 | 7875.23 | 8345.55 |
| 年化波動率 | 31.38% | 7.40% | 28.52% | 25.53% | 25.46% | 31.70% | 47.84% | 42.83% | 34.04% | 34.85% |
| 最大回撤 | -63.19% | -4.55% | -4.55% | -7.97% | -14.06% | -25.47% | -47.05% | -47.05% | -47.05% | -47.05% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 29.03 | 30.54 | 29.98 | 46.42 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.81% | -0.31% | -0.13% | -167.19 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 33.33% | 42.47% | -31.23 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 396.09 | 733.43 | 2329.51 | -35.26 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1153.48 | 2300.96 | 8345.55 | -17.25 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 7.40% | 31.70% | 34.85% | 27.19 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.55% | -25.47% | -47.05% | -78.01 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20.32 | 8.18 | 1213.84 | 636.54 | 3389.93 | -0.33 | 35.93 |
| 星期二 | 20.39 | 8.16 | 1336.59 | 692.98 | 3661.28 | -0.17 | 39.74 |
| 星期三 | 20.43 | 8.16 | 1584.14 | 793.84 | 4535.08 | 0 | 39.97 |
| 星期四 | 20.4 | 8.11 | 1374.36 | 690.73 | 3752.1 | -0.08 | 41.1 |
| 星期五 | 20.38 | 8.25 | 1486.94 | 755.01 | 4358.82 | -0.16 | 38.99 |
| 星期六 | 15.35 | 4.85 | 458.12 | 202.27 | 930.49 | 0.1 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.33 | -2.68 | -2.68 | 0.22 | -0.2 | -0.03 | -0.68 | -1.17 | -0.65 |
| 星期二 | -0.17 | -1.72 | -1.72 | -1.02 | -0.3 | -0.31 | -0.12 | -0.25 | -0.11 |
| 星期三 | 0 | -0.53 | -0.53 | -0.8 | -0.06 | 0.43 | 0.07 | 0.24 | 0.12 |
| 星期四 | -0.08 | nan | 2.24 | -0.73 | -0.61 | -1.03 | -0.83 | -0.34 | -0.02 |
| 星期五 | -0.16 | nan | -1.34 | 0.01 | 0.54 | -0.03 | 0.01 | -0.32 | -0.35 |
| 星期六 | 0.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.10)，最差 星期一(-0.33)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.53)，最差 星期一(-2.68)
- 5日: 表現最好 星期四(2.24)，最差 星期一(-2.68)
- 15日: 表現最好 星期一(0.22)，最差 星期二(-1.02)
- 30日: 表現最好 星期五(0.54)，最差 星期四(-0.61)
- 60日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期四(-1.03)
- 90日: 表現最好 星期三(0.07)，最差 星期四(-0.83)
- 180日: 表現最好 星期三(0.24)，最差 星期一(-1.17)
- 365日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期一(-0.65)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.93 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 26.32 | 35.14 |
| 星期二 | 39.74 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 36.84 | 35.14 | 40 |
| 星期三 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 50 | 44.44 | 41.67 | 44.44 |
| 星期四 | 41.1 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 39.39 | 43.66 |
| 星期五 | 38.99 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 35.29 | 36.11 | 39.73 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期一(35.93)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1213.84 | 285.96 | 285.96 | 645.76 | 668.67 | 623.1 | 756.93 | 3858.67 | 2706.72 |
| 星期二 | 1336.59 | 405.61 | 405.61 | 541.97 | 460.09 | 402.97 | 554.36 | 3218.23 | 2481.32 |
| 星期三 | 1584.14 | 326.36 | 326.36 | 434.2 | 438.89 | 503.25 | 569.3 | 4562.16 | 4554.17 |
| 星期四 | 1374.36 | nan | 629.14 | 641.34 | 634.38 | 589.12 | 1025.96 | 3361.56 | 2853.99 |
| 星期五 | 1486.94 | nan | 333.36 | 439.03 | 438.24 | 537.82 | 788.58 | 5586.72 | 4501.44 |
| 星期六 | 458.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(1584.14)，最低 星期六(458.12)
- 3日: 成交量最高 星期二(405.61)，最低 星期一(285.96)
- 5日: 成交量最高 星期四(629.14)，最低 星期一(285.96)
- 15日: 成交量最高 星期一(645.76)，最低 星期三(434.20)
- 30日: 成交量最高 星期一(668.67)，最低 星期五(438.24)
- 60日: 成交量最高 星期一(623.10)，最低 星期二(402.97)
- 90日: 成交量最高 星期四(1025.96)，最低 星期二(554.36)
- 180日: 成交量最高 星期五(5586.72)，最低 星期二(3218.23)
- 365日: 成交量最高 星期三(4554.17)，最低 星期二(2481.32)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3389.93 | 833.71 | 833.71 | 1907.48 | 1993.48 | 1847.52 | 2344.83 | 16653.8 | 11060.3 |
| 星期二 | 3661.28 | 1162.61 | 1162.61 | 1582.2 | 1347.74 | 1190.61 | 1726.11 | 13780.1 | 9803.99 |
| 星期三 | 4535.08 | 932 | 932 | 1262.01 | 1296.13 | 1504.38 | 1766.19 | 20125.4 | 18140.2 |
| 星期四 | 3752.1 | nan | 1853.71 | 1880.72 | 1881.34 | 1760.29 | 3240.61 | 14680.9 | 11332.3 |
| 星期五 | 4358.82 | nan | 985.37 | 1271.86 | 1289.81 | 1603.27 | 2520.97 | 25642.6 | 19025.9 |
| 星期六 | 930.49 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(4535.08)，最差 星期六(930.49)
- 3日: 表現最好 星期二(1162.61)，最差 星期一(833.71)
- 5日: 表現最好 星期四(1853.71)，最差 星期一(833.71)
- 15日: 表現最好 星期一(1907.48)，最差 星期三(1262.01)
- 30日: 表現最好 星期一(1993.48)，最差 星期五(1289.81)
- 60日: 表現最好 星期一(1847.52)，最差 星期二(1190.61)
- 90日: 表現最好 星期四(3240.61)，最差 星期二(1726.11)
- 180日: 表現最好 星期五(25642.61)，最差 星期二(13780.13)
- 365日: 表現最好 星期五(19025.91)，最差 星期二(9803.99)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.54%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.61%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 668.67張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.54%)表現優於星期一(-0.20%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 28.90 | 41.41 | 29.36 | 29.50 | -0.14 | -0.08 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-14 | 29.40 | 39.02 | 29.37 | 29.49 | -0.13 | -0.09 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-17 | 29.40 | 40.34 | 29.37 | 29.49 | -0.12 | -0.09 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-18 | 29.25 | 42.11 | 29.35 | 29.47 | -0.12 | -0.10 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-19 | 28.90 | 38.14 | 29.28 | 29.43 | -0.14 | -0.11 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-20 | 29.70 | 48.41 | 29.35 | 29.45 | -0.10 | -0.11 | 1.00 | 0.01 |
| 2025-03-21 | 29.50 | 51.69 | 29.37 | 29.45 | -0.08 | -0.10 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-24 | 29.00 | 45.97 | 29.31 | 29.42 | -0.10 | -0.10 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-25 | 28.60 | 41.86 | 29.20 | 29.36 | -0.15 | -0.11 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-26 | 28.35 | 47.37 | 29.07 | 29.28 | -0.21 | -0.13 | 0.00 | -0.08 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 28.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 28.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 29.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 29.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 29.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 28.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 29.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 29.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 29.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 28.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 29.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 29.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 29.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 28.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 28.35 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 28.65 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-07 | 28.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 29.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 29.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 29.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 28.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 29.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 29.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 29.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 28.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 29.70 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 29.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 29.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 28.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 28.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.17 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1944.15 |
| 索提諾比率 | 0.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | -2.72 |
| 99%VaR | -5.78 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.98 |
| 年化波動率 | 31.38 |
| 5日波動率 | 1.56 |
| 10日波動率 | 1.66 |
| 20日波動率 | 1.73 |
| 60日波動率 | 1.81 |
| 上行波動率 | 1.58 |
| 下行波動率 | 1.52 |
| 收益率峰度 | 8.72 |
| 收益率偏度 | -0.07 |
| 最大單日漲幅 | 9.98 |
| 最大單日跌幅 | -15.99 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.53 |
| ATR百分比 | 2.45 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.61159 | 6.58951 | 16 | 31.25 | -0.269861 |
| 2 | 2.81288 | 4.80413 | 16 | 75 | 0.550821 |
| 3 | 1.60405 | 11.5395 | 16 | 37.5 | 0.124562 |
| 4 | 0.328836 | 7.77086 | 15 | 26.6667 | 0.0208689 |
| 5 | 2.92403 | 10.3909 | 15 | 73.3333 | 0.265363 |
| 6 | 2.37234 | 10.8239 | 15 | 53.3333 | 0.203778 |
| 7 | -3.66629 | 7.42963 | 15 | 40 | -0.515902 |
| 8 | -3.32729 | 10.2892 | 15 | 33.3333 | -0.339575 |
| 9 | 2.93934 | 11.0383 | 14 | 46.6667 | 0.251187 |
| 10 | 2.11936 | 8.33479 | 15 | 73.3333 | 0.234283 |
| 11 | -0.793673 | 10.7475 | 15 | 40 | -0.089355 |
| 12 | 0.775975 | 3.53871 | 15 | 66.6667 | 0.172184 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.93934 | 11.0383 | 14 | 46.6667 | 0.251187 |
| 5 | 2.92403 | 10.3909 | 15 | 73.3333 | 0.265363 |
| 2 | 2.81288 | 4.80413 | 16 | 75 | 0.550821 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -3.66629 | 7.42963 | 15 | 40 | -0.515902 |
| 8 | -3.32729 | 10.2892 | 15 | 33.3333 | -0.339575 |
| 1 | -1.61159 | 6.58951 | 16 | 31.25 | -0.269861 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2.93934 | 46.6667 |
| 5 | 4 | 2.92403 | 73.3333 |
| 2 | 1 | 2.81288 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -3.66629 | 60 |
| 8 | 7 | -3.32729 | 66.6667 |
| 1 | 12 | -1.61159 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 49.53 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 50.09 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.70 |
| 趨勢持續性 | 49.08 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.38 |
| 趨勢持續性 | 47.52 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.02 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.60 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.82 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.29 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.50 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.07 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.70 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.05 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.39 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.50 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.83 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.82 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 326.36 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 45.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3798 | 0.0387 | 0.2193 |
| Volume_Shares | 0.3798 | 1.0000 | 0.2220 | 0.5023 |
| RSI_14 | 0.0387 | 0.2220 | 1.0000 | 0.5405 |
| MACD | 0.2193 | 0.5023 | 0.5405 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.190% |
| 下跌 | 42.284% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 19.46% |
| 2 | 245 | -43.27% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | 28.18% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | -31.92% |
| 7 | 326 | 25.77% |
| 8 | 330 | 43.64% |
| 9 | 305 | -6.56% |
| 10 | 308 | 9.42% |
| 11 | 323 | 5.26% |
| 12 | 331 | -7.55% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 43.64%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -43.27%)
- 平均準確率：3.68%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.95%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.38% |
| 2 | 245 | -20.82% |
| 3 | 351 | -8.55% |
| 4 | 291 | 8.59% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -11.40% |
| 7 | 326 | 7.67% |
| 8 | 330 | 16.67% |
| 9 | 305 | -9.18% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 4.33% |
| 12 | 331 | -7.55% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.67%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.82%)
- 平均準確率：-1.04%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 351 | -1.71% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.71%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | -11.43% |
| 3 | 351 | 2.56% |
| 4 | 291 | 3.09% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -4.89% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 8.79% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 8.79%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.43%)
- 平均準確率：-0.68%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.43% |
| 2 | 245 | -13.06% |
| 3 | 351 | 7.12% |
| 4 | 291 | 17.53% |
| 5 | 318 | -2.52% |
| 6 | 307 | -12.05% |
| 7 | 326 | 19.02% |
| 8 | 330 | 15.45% |
| 9 | 305 | 3.61% |
| 10 | 308 | 8.44% |
| 11 | 323 | 3.72% |
| 12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 19.02%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.06%)
- 平均準確率：5.42%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.300
- 28.218
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.297
- 31.250
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲比例 | 43.652 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.042 |
| 上漲比例 | 39.514 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0334787 | 0.0520984 | 38.5906 |
| 2 | -0.0300546 | 0.100802 | 39.8472 |
| 3 | -0.0505625 | -0.0810915 | 39.9584 |
| 4 | -0.0434719 | 0.0481672 | 38.6694 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.015766 | 42.0989 |
| 2 | -0.0666512 | 36.8482 |
| 3 | -0.0373129 | 38.322 |
| 4 | -0.0385632 | 39.0498 |
| 5 | -0.0374237 | 41.8919 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040 |
| 上漲天數比例 | 39.271 |
| 下跌天數比例 | 51.755 |
| 平盤天數比例 | 8.947 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.002 |
| 平均漲幅 | 1.819 |
| 平均成交量變化(張) | 154.521 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.136 |
| 平均漲幅 | 0.969 |
| 平均成交量變化(張) | -33.873 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.145 |
| 平均跌幅 | -1.335 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.717 |
| 平均跌幅 | -0.961 |
| 平均成交量變化(張) | -36.692 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.912 |
| 平均漲跌幅 | 1.323 |
| 上漲比例 | 70.541 |
| 平均成交量(張) | 4803.252 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.380 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.177 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.24% | 339.31 | 14.13% | 5.67% | 0.00% |
| 最近一周 | -3.08% | 381.72 | 23.25% | 26.12% | 14.29% |
| 最近半個月 | -1.05% | 540.46 | -55.62% | 28.52% | 20.00% |
| 最近一個月 | -2.74% | 528.08 | -19.70% | 25.53% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -7.95% | 529.57 | -70.37% | 25.46% | 33.33% |
| 最近三個月 | -23.99% | 733.43 | -69.80% | 31.70% | 33.33% |
| 最近半年 | -28.41% | 4122.19 | -97.12% | 47.84% | 35.56% |
| 最近一年 | 19.12% | 3412.43 | 128.30% | 42.83% | 40.55% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 45.1/46.0/47.4/1.4 | -67.1%/-46.4%/-87.3% | -0.04/-0.00/-0.08/-0.08 |
| 最近一周 | 45.1/42.1/47.4/5.3 | -39.6%/-56.4%/-87.3% | -0.02/-0.02/-0.08/-0.06 |
| 最近半個月 | 43.7/41.1/47.4/6.3 | -42.8%/17.5%/-87.3% | -0.04/-0.07/-0.08/-0.01 |
| 最近一個月 | 53.5/55.8/47.4/-8.4 | 3.8%/-115.8%/-87.3% | 0.07/0.23/-0.08/-0.31 |
| 最近兩個月 | 47.6/43.6/47.4/3.8 | -14.9%/-57.8%/-87.3% | 0.09/0.17/-0.08/-0.25 |
| 最近三個月 | 41.7/37.7/47.4/9.7 | -33.2%/-18.2%/-87.3% | 0.02/-0.17/-0.08/0.10 |
| 最近半年 | 44.4/62.4/47.4/-15.0 | -20.0%/-133.0%/-87.3% | -0.08/0.05/-0.08/-0.13 |
| 最近一年 | 48.9/73.5/47.4/-26.2 | -3.6%/-152.8%/-87.3% | 0.00/0.17/-0.08/-0.25 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 528.08張 |
| 成交量趨勢 | -19.70% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 28.30 |
| 第2個買點 | 28.22 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 27.65 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 30.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.04% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.81% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.46% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.47%
- 中期(20日)波動率：35.46%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：20.36
- 價格波動範圍：7.50 ~ 54.60
- 價格變異係數：40.08%
風險指標
- 最大回撤：-63.19%
- 回撤恢復天數：-315天
- 風險調整後收益：0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.95%
- 近期波動率：25.46%
- 近期最大回撤：-14.06%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1577.73%
- 波動率相對表現：-6.01%
- 回撤相對表現：+49.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：45.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 28.30 (第 17 天) 至最高 30.75 (第 8 天)
- 中位數價格: 29.50
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.45%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.80%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.56%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.62%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.80 (第 20 天) 至最高 32.35 (第 4 天)
- 中位數價格: 29.50
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.38%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.89%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.56%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.45%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.80 (第 50 天) 至最高 37.30 (第 1 天)
- 中位數價格: 29.95
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.49%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.50%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.96%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.45%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.80 (第 140 天) 至最高 52.50 (第 8 天)
- 中位數價格: 37.12
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.02%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.50%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 19.32%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.84%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.40 (第 19 天) 至最高 52.50 (第 193 天)
- 中位數價格: 28.85
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.06%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.63%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 32.79%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -6.23%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.46% (樣本數: 110/227)
平均累計上漲幅度: 6.68%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 105/210)
平均累計下跌幅度: 6.15%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.57% (樣本數: 58/117)
平均累計上漲幅度: 9.40%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 54.9% (樣本數: 56/102)
平均累計下跌幅度: 8.69%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.76% (樣本數: 27/59)
平均累計上漲幅度: 12.46%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 28/48)
平均累計下跌幅度: 11.40%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:40:05
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
