文曄(3036)綜合分析報告-2025-03-27更新,提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 121.46 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3733.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 52.88 |
收盤價標準差 | 25.61 |
最高價 | 187.00 |
最低價 | 22.35 |
平均成交量(張) | 2640.20 |
成交量標準差(張) | 4419.80 |
平均成交金額(萬) | 20031.50 |
平均成交筆數 | 1529.16 |
平均漲跌幅 | -0.09% |
上漲天數比例 | 41.68% |
最大單日漲幅 | 10.41% |
最大單日跌幅 | -8.58% |
年化波動率 | 28.88% |
最大回撤 | -48.81% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 52.88 | 105.70 | 105.40 | 106.13 | 107.95 | 108.68 | 109.90 | 121.09 | 94.15 | 81.46 |
平均漲跌幅 | -0.09% | -0.65% | -0.60% | -0.20% | -0.28% | -0.39% | -0.37% | -0.29% | -0.17% | -0.10% |
上漲天數比例 | 41.68% | 40.00% | 33.33% | 30.00% | 35.00% | 35.56% | 35.00% | 36.16% | 40.55% | 42.56% |
平均成交量(張) | 2640.20 | 3499.69 | 3772.36 | 4177.79 | 3275.27 | 3678.06 | 4085.51 | 9061.39 | 5701.22 | 4645.45 |
平均成交金額(萬) | 20031.50 | 37128.03 | 39977.51 | 45162.69 | 35587.76 | 40520.61 | 45328.39 | 118070.95 | 67121.90 | 50201.72 |
年化波動率 | 28.88% | 27.23% | 32.16% | 41.08% | 36.75% | 34.67% | 38.56% | 48.06% | 39.67% | 36.65% |
最大回撤 | -48.81% | -3.27% | -5.48% | -10.09% | -10.48% | -12.02% | -28.00% | -48.72% | -48.72% | -48.72% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續上升 | 105.70 | 108.68 | 81.46 | 100.70 |
平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.65% | -0.39% | -0.10% | -0.37 |
上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 42.56% | -13.40 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 3499.69 | 3678.06 | 4645.45 | 50.82 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 37128.03 | 40520.61 | 50201.72 | 118.39 |
年化波動率 | 波動收斂 | 27.23% | 34.67% | 36.65% | -16.64 |
最大回撤 | 風險降低 | -3.27% | -12.02% | -48.72% | -76.27 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加,買盤力道強勁,多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正,整體趨勢向好,適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 52.94 | 26.08 | 2601.3 | 1467 | 19710.9 | -0.18 | 38.39 |
星期二 | 52.9 | 25.63 | 2559.65 | 1503.17 | 18872.1 | -0.05 | 43.58 |
星期三 | 52.72 | 25.08 | 2660.28 | 1567.78 | 19736.1 | 0.03 | 42.9 |
星期四 | 52.93 | 25.72 | 2823.99 | 1627.15 | 21965.1 | -0.11 | 44.18 |
星期五 | 53.16 | 25.77 | 2585.82 | 1499.25 | 20194.6 | -0.16 | 39.4 |
星期六 | 40.57 | 6.95 | 1081.19 | 508.53 | 4623.66 | -0.01 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.18 | -1.4 | -1.4 | 0.19 | 0.01 | -0.41 | -0.67 | -0.69 | -0.2 |
星期二 | -0.05 | -3.27 | -3.27 | 0.19 | -0.06 | -0.27 | -0.19 | -0.19 | -0.09 |
星期三 | 0.03 | 1.44 | 1.44 | -0.74 | 1.08 | 0.55 | 0.14 | -0.2 | 0.16 |
星期四 | -0.11 | nan | 0.47 | -1.24 | -1.44 | -0.84 | -0.83 | -0.49 | -0.5 |
星期五 | -0.16 | nan | -0.47 | -1.41 | -0.94 | -0.46 | -0.45 | -0.26 | -0.83 |
星期六 | -0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(0.03),最差 星期一(-0.18)
- 3日: 表現最好 星期三(1.44),最差 星期二(-3.27)
- 5日: 表現最好 星期三(1.44),最差 星期二(-3.27)
- 15日: 表現最好 星期二(0.19),最差 星期五(-1.41)
- 30日: 表現最好 星期三(1.08),最差 星期四(-1.44)
- 60日: 表現最好 星期三(0.55),最差 星期四(-0.84)
- 90日: 表現最好 星期三(0.14),最差 星期四(-0.83)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.19),最差 星期一(-0.69)
- 365日: 表現最好 星期三(0.16),最差 星期五(-0.83)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 38.39 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 21.05 | 23.68 | 33.78 |
星期二 | 43.58 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 43.24 | 40 |
星期三 | 42.9 | 100 | 100 | 33.33 | 57.14 | 58.33 | 55.56 | 38.89 | 41.67 |
星期四 | 44.18 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 39.39 | 39.44 |
星期五 | 39.4 | nan | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 23.53 | 30.56 | 26.03 |
星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期四(44.18),最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00),最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14),最差 星期五(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33),最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56),最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24),最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期三(41.67),最差 星期五(26.03)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 2601.3 | 3738.72 | 3738.72 | 4745.33 | 3839.29 | 2909.49 | 3284.98 | 3920.85 | 8517.64 |
星期二 | 2559.65 | 3650.63 | 3650.63 | 4362.56 | 3458.87 | 3410.39 | 4366.92 | 4388.57 | 8124.09 |
星期三 | 2660.28 | 3048.58 | 3048.58 | 3051.76 | 5646.6 | 3990.2 | 4256.83 | 4498.82 | 9026.37 |
星期四 | 2823.99 | nan | 2581.11 | 3194.43 | 4897.51 | 3620.98 | 3583.78 | 3988.3 | 10707.4 |
星期五 | 2585.82 | nan | 4479.4 | 3507.72 | 2526.69 | 2422.25 | 2828.95 | 3623.63 | 9009.16 |
星期六 | 1081.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期四(2823.99),最低 星期六(1081.19)
- 3日: 成交量最高 星期一(3738.72),最低 星期三(3048.58)
- 5日: 成交量最高 星期五(4479.40),最低 星期四(2581.11)
- 15日: 成交量最高 星期一(4745.33),最低 星期三(3051.76)
- 30日: 成交量最高 星期三(5646.60),最低 星期五(2526.69)
- 60日: 成交量最高 星期三(3990.20),最低 星期五(2422.25)
- 90日: 成交量最高 星期二(4366.92),最低 星期五(2828.95)
- 180日: 成交量最高 星期三(4498.82),最低 星期五(3623.63)
- 365日: 成交量最高 星期四(10707.43),最低 星期二(8124.09)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 19710.9 | 39840.4 | 39840.4 | 50270.2 | 40829.5 | 31304 | 35911.7 | 43196.1 | 111489 |
星期二 | 18872.1 | 38207.6 | 38207.6 | 45878.3 | 36495.2 | 36539.8 | 47959.6 | 48097.9 | 103536 |
星期三 | 19736.1 | 32026.5 | 32026.5 | 32242.4 | 61877.7 | 43792.3 | 47129 | 50366.8 | 114951 |
星期四 | 21965.1 | nan | 27694.3 | 34318.9 | 53985.1 | 39964.9 | 39701.6 | 44725.1 | 140325 |
星期五 | 20194.6 | nan | 47871.3 | 37177.7 | 26775.6 | 26197.8 | 31179.5 | 40247.3 | 121110 |
星期六 | 4623.66 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期四(21965.09),最差 星期六(4623.66)
- 3日: 表現最好 星期一(39840.45),最差 星期三(32026.48)
- 5日: 表現最好 星期五(47871.35),最差 星期四(27694.27)
- 15日: 表現最好 星期一(50270.24),最差 星期三(32242.43)
- 30日: 表現最好 星期三(61877.67),最差 星期五(26775.58)
- 60日: 表現最好 星期三(43792.26),最差 星期五(26197.80)
- 90日: 表現最好 星期二(47959.55),最差 星期五(31179.51)
- 180日: 表現最好 星期三(50366.78),最差 星期五(40247.31)
- 365日: 表現最好 星期四(140324.84),最差 星期二(103535.77)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四,在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期三,平均漲幅 1.08%
- 近期表現最差的交易日是星期四,平均漲幅 -1.44%
- 成交量最高的交易日是星期三,平均成交量 5646.60張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期四盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期三開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在正向周末效應:星期一(0.01%)表現優於星期五(-0.94%),可能反映市場在周末消化利好消息後,周一開盤表現較佳
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 102.50 | 44.62 | 105.51 | 106.52 | -1.01 | -0.56 | 0.00 | -0.45 |
2025-03-14 | 102.50 | 43.75 | 105.05 | 106.22 | -1.17 | -0.68 | 0.00 | -0.49 |
2025-03-17 | 107.00 | 52.11 | 105.35 | 106.28 | -0.93 | -0.73 | 0.00 | -0.20 |
2025-03-18 | 109.50 | 57.53 | 105.99 | 106.52 | -0.53 | -0.69 | 1.00 | 0.16 |
2025-03-19 | 106.00 | 36.67 | 105.99 | 106.48 | -0.49 | -0.65 | 0.00 | 0.16 |
2025-03-20 | 107.00 | 44.44 | 106.15 | 106.52 | -0.37 | -0.60 | 0.00 | 0.22 |
2025-03-21 | 107.00 | 48.00 | 106.28 | 106.56 | -0.28 | -0.53 | 0.00 | 0.25 |
2025-03-24 | 105.50 | 48.00 | 106.16 | 106.48 | -0.32 | -0.49 | 0.00 | 0.17 |
2025-03-25 | 103.50 | 34.78 | 105.75 | 106.26 | -0.51 | -0.49 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-26 | 105.50 | 44.44 | 105.71 | 106.20 | -0.49 | -0.49 | 1.00 | 0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 108.00 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 105.50 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 104.00 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 104.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 103.50 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 102.50 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 102.50 | 1 | 買入 |
2025-03-17 | 107.00 | 0 | 中性 |
2025-03-18 | 109.50 | 1 | 買入 |
2025-03-19 | 106.00 | 0 | 中性 |
2025-03-20 | 107.00 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 107.00 | 1 | 買入 |
2025-03-24 | 105.50 | 0 | 中性 |
2025-03-25 | 103.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-26 | 105.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 108.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 105.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 104.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 104.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 103.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 102.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 102.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-17 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 109.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-19 | 106.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-20 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 107.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 105.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-25 | 103.50 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-26 | 105.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.88 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1689.08 |
索提諾比率 | 0.50 |
波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
95%VaR | -2.46 |
99%VaR | -5.30 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.82 |
年化波動率 | 28.88 |
5日波動率 | 1.40 |
10日波動率 | 1.50 |
20日波動率 | 1.57 |
60日波動率 | 1.63 |
上行波動率 | 1.47 |
下行波動率 | 1.44 |
收益率峰度 | 9.41 |
收益率偏度 | -0.01 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -15.13 |
波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
平均真實範圍(ATR) | 1.28 |
ATR百分比 | 2.09 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.19378 | 11.5298 | 16 | 75 | 0.349278 |
2 | 2.34697 | 5.35099 | 16 | 56.25 | 0.407459 |
3 | -0.939899 | 5.47594 | 16 | 43.75 | -0.202078 |
4 | 4.14865 | 11.5316 | 15 | 66.6667 | 0.345312 |
5 | -1.19384 | 7.95633 | 15 | 40 | -0.170997 |
6 | -0.143398 | 4.59777 | 15 | 46.6667 | -0.0674381 |
7 | -1.29504 | 9.06727 | 15 | 53.3333 | -0.161207 |
8 | -0.596537 | 8.32563 | 15 | 33.3333 | -0.0916691 |
9 | 2.74429 | 19.4951 | 15 | 46.6667 | 0.132219 |
10 | 1.87422 | 6.3395 | 15 | 60 | 0.269351 |
11 | 1.05732 | 7.88981 | 15 | 60 | 0.112887 |
12 | 0.182629 | 5.44442 | 15 | 33.3333 | 0.00293196 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.19378 | 11.5298 | 16 | 75 | 0.349278 |
4 | 4.14865 | 11.5316 | 15 | 66.6667 | 0.345312 |
9 | 2.74429 | 19.4951 | 15 | 46.6667 | 0.132219 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -1.29504 | 9.06727 | 15 | 53.3333 | -0.161207 |
5 | -1.19384 | 7.95633 | 15 | 40 | -0.170997 |
3 | -0.939899 | 5.47594 | 16 | 43.75 | -0.202078 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 4.19378 | 75 |
4 | 3 | 4.14865 | 66.6667 |
9 | 8 | 2.74429 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -1.29504 | 46.6667 |
5 | 4 | -1.19384 | 60 |
3 | 2 | -0.939899 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 52.16 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 52.24 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.12 |
趨勢持續性 | 53.15 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.36 |
趨勢持續性 | 55.67 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.66 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.61 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.07 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.93 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 52.08 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.54 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 52.16 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.12 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.09 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.35 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 55.53 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 49.22 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.07 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3048.58 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 47.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5365 | 0.0347 | 0.2256 |
Volume_Shares | 0.5365 | 1.0000 | 0.1498 | 0.3767 |
RSI_14 | 0.0347 | 0.1498 | 1.0000 | 0.4607 |
MACD | 0.2256 | 0.3767 | 0.4607 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.935% |
下跌 | 42.553% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -48.66% |
2 | 245 | -39.59% |
3 | 351 | -5.41% |
4 | 291 | -15.12% |
5 | 318 | 8.81% |
6 | 307 | -27.36% |
7 | 326 | -17.48% |
8 | 330 | 16.36% |
9 | 305 | 13.11% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | -16.10% |
12 | 331 | 4.83% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.36%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -48.66%)
- 平均準確率:-10.50%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 351 | -0.85% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | -0.63% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 0.31% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 0.67%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -0.85%)
- 平均準確率:-0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -20.47% |
2 | 245 | -18.78% |
3 | 351 | -5.70% |
4 | 291 | -3.09% |
5 | 318 | 6.60% |
6 | 307 | -9.45% |
7 | 326 | -11.35% |
8 | 330 | 4.85% |
9 | 305 | 1.31% |
10 | 308 | -2.27% |
11 | 323 | -10.53% |
12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.60%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -20.47%)
- 平均準確率:-5.92%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | -1.22% |
3 | 351 | -0.28% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | 2.12% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | -0.31% |
12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率:-0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -9.73% |
2 | 245 | -7.76% |
3 | 351 | -0.28% |
4 | 291 | -4.47% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -3.91% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | 3.33% |
9 | 305 | 2.30% |
10 | 308 | 2.92% |
11 | 323 | -1.24% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.33%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -9.73%)
- 平均準確率:-1.62%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -19.13% |
2 | 245 | -11.43% |
3 | 351 | 1.71% |
4 | 291 | -8.25% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | -13.03% |
7 | 326 | -3.37% |
8 | 330 | 6.67% |
9 | 305 | 9.84% |
10 | 308 | -0.65% |
11 | 323 | -4.33% |
12 | 331 | 6.65% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 9.84%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -19.13%)
- 平均準確率:-2.92%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 105.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.615
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 112.385
- 115.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.079 |
上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.060 |
上漲比例 | 41.560 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.043617 | 0.104853 | 43.736 |
2 | -0.0738512 | 0.0473006 | 41.048 |
3 | -0.0789583 | 0.0113473 | 40.4787 |
4 | -0.0777027 | 0.0526486 | 41.58 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0298309 | 43.3052 |
2 | -0.10633 | 40.3244 |
3 | -0.0611237 | 41.61 |
4 | -0.0843569 | 41.8308 |
5 | -0.0476351 | 40.8784 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.069 |
上漲天數比例 | 41.682 |
下跌天數比例 | 52.210 |
平盤天數比例 | 6.001 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.502 |
平均漲幅 | 1.545 |
平均成交量變化(張) | 87.972 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.181 |
平均漲幅 | 0.849 |
平均成交量變化(張) | -31.792 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.993 |
平均跌幅 | -1.256 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.324 |
平均跌幅 | -0.852 |
平均成交量變化(張) | -31.254 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.902 |
平均漲跌幅 | 1.035 |
上漲比例 | 66.102 |
平均成交量(張) | 8984.117 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.536 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.158 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.00% | 3479.31 | -18.46% | 42.97% | 33.33% |
最近一周 | -3.65% | 3688.93 | -31.29% | 30.30% | 42.86% |
最近半個月 | -2.31% | 3772.36 | -33.90% | 32.16% | 33.33% |
最近一個月 | 0.96% | 4177.79 | 131.97% | 41.08% | 30.00% |
最近兩個月 | 0.48% | 3275.27 | 4.46% | 36.75% | 35.00% |
最近三個月 | -7.86% | 3678.06 | -17.57% | 34.67% | 35.56% |
最近半年 | -15.60% | 4085.51 | -82.34% | 38.56% | 35.00% |
最近一年 | 15.93% | 9061.39 | -91.81% | 48.06% | 36.16% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 42.4/48.0/44.4/-3.6 | -27.8%/0.6%/-17.0% | 0.05/0.17/0.00/-0.17 |
最近一周 | 44.8/57.5/44.4/-13.1 | -3.5%/-68.9%/-17.0% | 0.14/0.16/0.00/-0.16 |
最近半個月 | 46.7/55.2/44.4/-10.7 | -20.0%/-44.0%/-17.0% | -0.01/0.44/0.00/-0.43 |
最近一個月 | 47.1/34.0/44.4/10.4 | -11.3%/47.8%/-17.0% | 0.03/-0.62/0.00/0.63 |
最近兩個月 | 49.4/41.5/44.4/3.0 | -5.1%/36.4%/-17.0% | 0.06/-0.45/0.00/0.45 |
最近三個月 | 48.0/53.8/44.4/-9.4 | -13.0%/-54.3%/-17.0% | -0.06/0.16/0.00/-0.16 |
最近半年 | 48.5/75.0/44.4/-30.6 | -7.2%/-152.6%/-17.0% | 0.08/1.97/0.00/-1.97 |
最近一年 | 50.3/91.5/44.4/-47.0 | -4.5%/nan%/-17.0% | -0.02/2.00/0.00/-1.99 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 4177.79張 |
成交量趨勢 | 131.97% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 100.62 |
第2個買點 | 100.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 98.00 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 112.38 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.16% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.63% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.18% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.78個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:30.43%
- 中期(20日)波動率:31.09%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:52.88
- 價格波動範圍:22.35 ~ 187.00
- 價格變異係數:48.42%
風險指標
- 最大回撤:-48.81%
- 回撤恢復天數:245天
- 風險調整後收益:0.39
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.48%
- 近期波動率:36.75%
- 近期最大回撤:-10.48%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1300.94%
- 波動率相對表現:+8.01%
- 回撤相對表現:+38.33%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:47.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 102.50 (第 21 天) 至最高 114.00 (第 11 天)
- 中位數價格: 105.50
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天,累計漲幅 3.62%
- 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -3.91%
- 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 1.90%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -7.45%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 102.50 (第 25 天) 至最高 114.50 (第 10 天)
- 中位數價格: 107.00
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天,累計漲幅 3.39%
- 平均連續下跌: 1.9天,累計跌幅 -3.50%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 7.02%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -7.45%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 102.50 (第 55 天) 至最高 116.50 (第 8 天)
- 中位數價格: 109.25
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 3.01%
- 平均連續下跌: 1.8天,累計跌幅 -3.29%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 8.95%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -7.45%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.00 (第 27 天) 至最高 125.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 109.50
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.21%
- 平均連續下跌: 1.9天,累計跌幅 -3.47%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 8.95%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -7.20%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.00 (第 212 天) 至最高 175.50 (第 104 天)
- 中位數價格: 114.50
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 4.52%
- 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -4.21%
- 最長連續上漲: 9天,累計漲幅 31.21%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -17.13%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 39.33% (樣本數: 94/239)
平均累計上漲幅度: 6.73%
對應建議: 低反轉機率,可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.58% (樣本數: 87/172)
平均累計下跌幅度: 5.78%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.34% (樣本數: 57/123)
平均累計上漲幅度: 9.40%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.67% (樣本數: 38/75)
平均累計下跌幅度: 8.34%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 41.18% (樣本數: 21/51)
平均累計上漲幅度: 13.64%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 51.52% (樣本數: 17/33)
平均累計下跌幅度: 11.13%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-03-27 02:39:16