禾伸堂(3026)綜合分析報告-2025-03-27更新,提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -361.58 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3716.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 71.83 |
收盤價標準差 | 42.71 |
最高價 | 301.00 |
最低價 | 23.20 |
平均成交量(張) | 1793.73 |
成交量標準差(張) | 3641.42 |
平均成交金額(萬) | 20706.50 |
平均成交筆數 | 1194.24 |
平均漲跌幅 | -0.16% |
上漲天數比例 | 39.96% |
最大單日漲幅 | 9.85% |
最大單日跌幅 | -11.13% |
年化波動率 | 33.74% |
最大回撤 | -74.65% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 71.83 | 92.24 | 92.47 | 90.31 | 88.41 | 88.70 | 89.59 | 93.33 | 95.96 | 104.06 |
平均漲跌幅 | -0.16% | -0.56% | -0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | -0.00% | -0.09% |
上漲天數比例 | 39.96% | 40.00% | 46.67% | 53.33% | 55.00% | 48.89% | 48.89% | 47.40% | 42.88% | 40.27% |
平均成交量(張) | 1793.73 | 471.05 | 601.02 | 803.02 | 536.21 | 436.35 | 339.25 | 269.21 | 255.56 | 721.19 |
平均成交金額(萬) | 20706.50 | 4326.26 | 5542.53 | 7155.32 | 4738.38 | 3860.23 | 3022.84 | 2481.40 | 2449.03 | 8511.01 |
年化波動率 | 33.74% | 12.15% | 10.51% | 18.57% | 14.73% | 13.92% | 15.52% | 13.22% | 16.06% | 20.61% |
最大回撤 | -74.65% | -2.78% | -2.78% | -3.85% | -4.39% | -6.92% | -12.14% | -17.21% | -31.40% | -44.11% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 92.24 | 88.70 | 104.06 | 27.55 |
平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.56% | 0.03% | -0.09% | -1.98 |
上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 48.89% | 40.27% | 15.67 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 471.05 | 436.35 | 721.19 | -70.43 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 4326.26 | 3860.23 | 8511.01 | -76.55 |
年化波動率 | 波動平穩 | 12.15% | 13.92% | 20.61% | 59.54 |
最大回撤 | 風險降低 | -2.78% | -6.92% | -44.11% | -91.60 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮,漲勢可能缺乏持續動能,須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負,整體趨勢轉弱,建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 71.9 | 42.55 | 1647.92 | 1097.52 | 18595.9 | -0.26 | 37.72 |
星期二 | 72.03 | 42.88 | 1832.54 | 1226.82 | 21225 | -0.16 | 39.36 |
星期三 | 72.16 | 42.96 | 1784.18 | 1186.27 | 20829.6 | -0.05 | 43.6 |
星期四 | 71.91 | 42.57 | 1832.1 | 1220.86 | 21513.3 | -0.23 | 37.55 |
星期五 | 71.71 | 42.73 | 1891.95 | 1254.81 | 21663.7 | -0.1 | 41.82 |
星期六 | 44.83 | 31.05 | 751.04 | 404.8 | 4776.06 | -0.52 | 26.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.26 | -0.54 | -0.54 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 0.06 | -0.17 | -0.07 |
星期二 | -0.16 | -2.15 | -2.15 | -0.2 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
星期三 | -0.05 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.14 |
星期四 | -0.23 | nan | 0.43 | 0.29 | -0.26 | -0.1 | -0.18 | 0.05 | 0.07 |
星期五 | -0.1 | nan | -0.64 | -0.25 | -0.24 | -0.1 | -0.22 | -0.05 | 0 |
星期六 | -0.52 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.05),最差 星期六(-0.52)
- 3日: 表現最好 星期三(0.11),最差 星期二(-2.15)
- 5日: 表現最好 星期四(0.43),最差 星期二(-2.15)
- 15日: 表現最好 星期四(0.29),最差 星期五(-0.25)
- 30日: 表現最好 星期一(0.40),最差 星期四(-0.26)
- 60日: 表現最好 星期三(0.33),最差 星期五(-0.10)
- 90日: 表現最好 星期三(0.36),最差 星期五(-0.22)
- 180日: 表現最好 星期三(0.28),最差 星期一(-0.17)
- 365日: 表現最好 星期三(0.14),最差 星期一(-0.07)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 37.72 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 61.54 | 57.89 | 47.37 | 48.65 |
星期二 | 39.36 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 46.15 | 47.37 | 48.65 | 48 |
星期三 | 43.6 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 66.67 | 61.11 | 52.78 | 48.61 |
星期四 | 37.55 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 63.64 | 47.06 | 51.52 | 46.48 |
星期五 | 41.82 | nan | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 29.41 | 44.44 | 45.21 |
星期六 | 26.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(43.60),最差 星期六(26.67)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00),最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67),最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67),最差 星期五(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67),最差 星期五(36.36)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11),最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期三(52.78),最差 星期五(44.44)
- 365日: 表現最好 星期一(48.65),最差 星期五(45.21)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 1647.92 | 450.64 | 450.64 | 549.36 | 831.42 | 534.91 | 438.68 | 360.71 | 281.62 |
星期二 | 1832.54 | 611.05 | 611.05 | 739.32 | 706.74 | 452.55 | 358.78 | 308.46 | 239.78 |
星期三 | 1784.18 | 534.97 | 534.97 | 473.65 | 593.95 | 485.38 | 408.05 | 331.2 | 271.48 |
星期四 | 1832.1 | nan | 422 | 760 | 1411.43 | 890.28 | 691.48 | 470.55 | 314.32 |
星期五 | 1891.95 | nan | 336.58 | 482.78 | 447.05 | 337.98 | 295.3 | 235.95 | 240.77 |
星期六 | 751.04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期五(1891.95),最低 星期六(751.04)
- 3日: 成交量最高 星期二(611.05),最低 星期一(450.64)
- 5日: 成交量最高 星期二(611.05),最低 星期五(336.58)
- 15日: 成交量最高 星期四(760.00),最低 星期三(473.65)
- 30日: 成交量最高 星期四(1411.43),最低 星期五(447.05)
- 60日: 成交量最高 星期四(890.28),最低 星期五(337.98)
- 90日: 成交量最高 星期四(691.48),最低 星期五(295.30)
- 180日: 成交量最高 星期四(470.55),最低 星期五(235.95)
- 365日: 成交量最高 星期四(314.32),最低 星期二(239.78)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 18595.9 | 4147.25 | 4147.25 | 5057.32 | 7428.57 | 4727.84 | 3877.2 | 3200.05 | 2578.18 |
星期二 | 21225 | 5585.15 | 5585.15 | 6776.3 | 6354.18 | 4016.3 | 3179.97 | 2749.09 | 2205.49 |
星期三 | 20829.6 | 4846.93 | 4846.93 | 4349.91 | 5337.11 | 4316.26 | 3637.5 | 2974.77 | 2515.16 |
星期四 | 21513.3 | nan | 3928.33 | 7069.17 | 12385.1 | 7799.06 | 6073.16 | 4171.15 | 2868.93 |
星期五 | 21663.7 | nan | 3123.65 | 4459.94 | 4058.56 | 3004 | 2624.45 | 2112.58 | 2256.53 |
星期六 | 4776.06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(21663.74),最差 星期六(4776.06)
- 3日: 表現最好 星期二(5585.15),最差 星期一(4147.25)
- 5日: 表現最好 星期二(5585.15),最差 星期五(3123.65)
- 15日: 表現最好 星期四(7069.17),最差 星期三(4349.91)
- 30日: 表現最好 星期四(12385.10),最差 星期五(4058.56)
- 60日: 表現最好 星期四(7799.06),最差 星期五(3004.00)
- 90日: 表現最好 星期四(6073.16),最差 星期五(2624.45)
- 180日: 表現最好 星期四(4171.15),最差 星期五(2112.58)
- 365日: 表現最好 星期四(2868.93),最差 星期二(2205.49)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五,在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五,在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期一,平均漲幅 0.40%
- 近期表現最差的交易日是星期四,平均漲幅 -0.26%
- 成交量最高的交易日是星期四,平均成交量 1411.43張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期四盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期一開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在正向周末效應:星期一(0.40%)表現優於星期五(-0.24%),可能反映市場在周末消化利好消息後,周一開盤表現較佳
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 93.50 | 73.50 | 90.95 | 89.55 | 1.40 | 0.91 | 0.00 | 0.49 |
2025-03-14 | 93.50 | 73.50 | 91.34 | 89.84 | 1.50 | 1.02 | 0.00 | 0.47 |
2025-03-17 | 93.20 | 72.27 | 91.63 | 90.09 | 1.53 | 1.13 | 0.00 | 0.41 |
2025-03-18 | 93.00 | 71.67 | 91.84 | 90.31 | 1.53 | 1.21 | 0.00 | 0.32 |
2025-03-19 | 92.90 | 72.88 | 92.00 | 90.50 | 1.50 | 1.27 | 0.00 | 0.24 |
2025-03-20 | 93.60 | 93.00 | 92.25 | 90.73 | 1.52 | 1.32 | 0.00 | 0.20 |
2025-03-21 | 92.90 | 80.28 | 92.35 | 90.89 | 1.46 | 1.34 | 0.00 | 0.11 |
2025-03-24 | 92.50 | 72.73 | 92.37 | 91.01 | 1.36 | 1.35 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-25 | 91.00 | 45.90 | 92.16 | 91.01 | 1.15 | 1.31 | -1.00 | -0.16 |
2025-03-26 | 91.20 | 47.62 | 92.01 | 91.02 | 0.99 | 1.24 | 0.00 | -0.26 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 91.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-07 | 91.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-10 | 91.70 | -1 | 賣出 |
2025-03-11 | 92.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 92.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-13 | 93.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-14 | 93.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-17 | 93.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-18 | 93.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-19 | 92.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-20 | 93.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-21 | 92.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-24 | 92.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-25 | 91.00 | 0 | 中性 |
2025-03-26 | 91.20 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 91.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-07 | 91.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-10 | 91.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-11 | 92.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-12 | 92.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-13 | 93.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-14 | 93.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-17 | 93.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-18 | 93.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-19 | 92.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-20 | 93.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-21 | 92.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 92.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-25 | 91.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-26 | 91.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.16 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1680.85 |
索提諾比率 | 0.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
95%VaR | -2.73 |
99%VaR | -6.86 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.13 |
年化波動率 | 33.74 |
5日波動率 | 1.51 |
10日波動率 | 1.61 |
20日波動率 | 1.68 |
60日波動率 | 1.76 |
上行波動率 | 1.96 |
下行波動率 | 1.59 |
收益率峰度 | 27.97 |
收益率偏度 | 1.76 |
最大單日漲幅 | 31.26 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
平均真實範圍(ATR) | 2.02 |
ATR百分比 | 2.31 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.305098 | 6.0502 | 16 | 56.25 | -0.0779751 |
2 | 1.63068 | 6.33033 | 16 | 75 | 0.23127 |
3 | 5.08997 | 11.5089 | 16 | 81.25 | 0.427783 |
4 | 1.28212 | 12.224 | 15 | 46.6667 | 0.0912509 |
5 | 2.63332 | 11.9132 | 15 | 40 | 0.207052 |
6 | 1.37304 | 6.8047 | 15 | 46.6667 | 0.177285 |
7 | -5.24145 | 6.56619 | 15 | 26.6667 | -0.823631 |
8 | -6.93961 | 7.64412 | 15 | 20 | -0.929639 |
9 | -1.68603 | 7.52984 | 15 | 33.3333 | -0.246048 |
10 | 0.351545 | 13.0909 | 15 | 46.6667 | 0.0141227 |
11 | 6.28773 | 16.6624 | 15 | 60 | 0.367359 |
12 | 1.91119 | 8.63294 | 15 | 60 | 0.202077 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.28773 | 16.6624 | 15 | 60 | 0.367359 |
3 | 5.08997 | 11.5089 | 16 | 81.25 | 0.427783 |
5 | 2.63332 | 11.9132 | 15 | 40 | 0.207052 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -6.93961 | 7.64412 | 15 | 20 | -0.929639 |
7 | -5.24145 | 6.56619 | 15 | 26.6667 | -0.823631 |
9 | -1.68603 | 7.52984 | 15 | 33.3333 | -0.246048 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.28773 | 60 |
3 | 2 | 5.08997 | 81.25 |
5 | 4 | 2.63332 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -6.93961 | 80 |
7 | 6 | -5.24145 | 73.3333 |
9 | 8 | -1.68603 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 48.60 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 50.89 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.89 |
趨勢持續性 | 50.73 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.23 |
趨勢持續性 | 46.45 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.07 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.15 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.08 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.69 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 43.48 |
動量持續性 | 48.60 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | 52.45 |
動量持續性 | 50.89 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.89 |
成交量動量 | 58.08 |
動量持續性 | 50.73 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.23 |
成交量動量 | 99.10 |
動量持續性 | 46.45 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 22.20 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.08 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 534.97 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 35.96 |
長期上漲機率 | 45.46 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5002 | 0.0468 | 0.1897 |
Volume_Shares | 0.5002 | 1.0000 | 0.1252 | 0.2068 |
RSI_14 | 0.0468 | 0.1252 | 1.0000 | 0.4277 |
MACD | 0.1897 | 0.2068 | 0.4277 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.039% |
下跌 | 42.313% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.34% |
2 | 245 | -63.67% |
3 | 351 | -42.17% |
4 | 291 | 6.87% |
5 | 318 | 10.69% |
6 | 307 | -6.51% |
7 | 326 | 32.82% |
8 | 330 | 75.15% |
9 | 305 | -5.90% |
10 | 291 | 22.34% |
11 | 323 | -31.58% |
12 | 331 | -22.05% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 75.15%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -63.67%)
- 平均準確率:-1.97%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 351 | 0.00% |
4 | 291 | -1.37% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | 0.00% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 291 | 0.34% |
11 | 323 | 1.55% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率:0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | -26.53% |
3 | 351 | -20.80% |
4 | 291 | -2.41% |
5 | 318 | 4.40% |
6 | 307 | -4.56% |
7 | 326 | 11.96% |
8 | 330 | 35.15% |
9 | 305 | -6.23% |
10 | 291 | 4.47% |
11 | 323 | -17.03% |
12 | 331 | -12.69% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 35.15%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -26.53%)
- 平均準確率:-2.88%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 0.41% |
3 | 351 | 0.00% |
4 | 291 | -1.37% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | 1.82% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 291 | -0.34% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率:-0.04%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | -10.20% |
3 | 351 | -5.13% |
4 | 291 | 2.41% |
5 | 318 | -1.89% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | 2.15% |
8 | 330 | 11.52% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 291 | 5.84% |
11 | 323 | -3.41% |
12 | 331 | -7.25% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.52%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)
- 平均準確率:-0.66%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.02% |
2 | 245 | -28.57% |
3 | 351 | -16.24% |
4 | 291 | 9.62% |
5 | 318 | 5.97% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | 21.78% |
8 | 330 | 26.67% |
9 | 305 | 0.98% |
10 | 291 | 12.03% |
11 | 323 | -12.69% |
12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 26.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -28.57%)
- 平均準確率:1.60%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 91.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.405
- 86.966
- 85.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.600
- 95.944
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.128 |
上漲比例 | 42.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.130 |
上漲比例 | 41.473 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.111018 | 0.121949 | 42.3937 |
2 | -0.143668 | 0.0808661 | 39.738 |
3 | -0.368991 | -0.205056 | 38.7097 |
4 | -0.0837037 | 0.165693 | 39.1534 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.151628 | 39.6864 |
2 | -0.226188 | 36.5006 |
3 | -0.183314 | 42.4829 |
4 | -0.142145 | 39.6249 |
5 | -0.209727 | 44.3686 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.179 |
上漲天數比例 | 39.962 |
下跌天數比例 | 51.319 |
平盤天數比例 | 8.719 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.247 |
平均漲幅 | 1.719 |
平均成交量變化(張) | 105.404 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.206 |
平均漲幅 | 0.999 |
平均成交量變化(張) | -33.466 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.009 |
平均跌幅 | -1.304 |
平均成交量變化(張) | 62.648 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.539 |
平均跌幅 | -0.921 |
平均成交量變化(張) | -32.177 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.508 |
平均漲跌幅 | 1.581 |
上漲比例 | 71.685 |
平均成交量(張) | 4702.925 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.500 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.218 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.41% | 532.22 | 18.71% | 20.67% | 33.33% |
最近一周 | -1.94% | 463.86 | 8.95% | 13.05% | 28.57% |
最近半個月 | -0.33% | 601.02 | -8.93% | 10.51% | 46.67% |
最近一個月 | 3.52% | 803.02 | 27.30% | 18.57% | 53.33% |
最近兩個月 | 7.67% | 536.21 | 61.70% | 14.73% | 55.00% |
最近三個月 | 0.66% | 436.35 | 265.98% | 13.92% | 48.89% |
最近半年 | -3.70% | 339.25 | 27.32% | 15.52% | 48.89% |
最近一年 | -8.06% | 269.21 | 829.23% | 13.22% | 47.40% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 55.4/72.7/47.6/-25.1 | 5.2%/-33.0%/-5.7% | -0.13/0.01/-0.26/-0.27 |
最近一周 | 69.2/71.7/47.6/-24.0 | 30.8%/-61.6%/-5.7% | 0.07/0.32/-0.26/-0.58 |
最近半個月 | 69.4/64.0/47.6/-16.3 | 62.3%/-119.0%/-5.7% | 0.26/0.35/-0.26/-0.61 |
最近一個月 | 62.7/71.4/47.6/-23.8 | 43.2%/-56.9%/-5.7% | 0.15/0.26/-0.26/-0.52 |
最近兩個月 | 56.6/28.0/47.6/19.6 | 31.0%/80.5%/-5.7% | 0.13/-0.46/-0.26/0.20 |
最近三個月 | 52.8/46.6/47.6/1.1 | 11.5%/-17.1%/-5.7% | 0.06/-0.05/-0.26/-0.21 |
最近半年 | 49.9/27.1/47.6/20.6 | -6.7%/119.9%/-5.7% | 0.02/-0.51/-0.26/0.25 |
最近一年 | 50.8/72.5/47.6/-24.9 | -2.6%/-36.0%/-5.7% | 0.01/0.21/-0.26/-0.47 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 803.02張 |
成交量趨勢 | 27.30% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 88.40 |
第2個買點 | 86.97 |
第3個買點 | 85.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 83.30 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 94.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.14% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.50% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:75.74% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:34.72%
- 中期(20日)波動率:38.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:71.83
- 價格波動範圍:23.20 ~ 301.00
- 價格變異係數:59.45%
風險指標
- 最大回撤:-74.65%
- 回撤恢復天數:935天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:7.67%
- 近期波動率:14.73%
- 近期最大回撤:-4.39%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-168.78%
- 波動率相對表現:-19.24%
- 回撤相對表現:+70.26%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:35.96%
- 歷史整體上漲機率:45.46%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.00 (第 12 天) 至最高 93.60 (第 26 天)
- 中位數價格: 91.10
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -1.35%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 2.28%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -3.43%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 84.70 (第 1 天) 至最高 93.60 (第 56 天)
- 中位數價格: 87.85
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 1.54%
- 平均連續下跌: 1.9天,累計跌幅 -1.03%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 2.28%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -3.43%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 84.70 (第 31 天) 至最高 93.60 (第 86 天)
- 中位數價格: 88.50
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 1.45%
- 平均連續下跌: 2.4天,累計跌幅 -1.39%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 2.28%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -6.66%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 83.20 (第 27 天) 至最高 94.70 (第 1 天)
- 中位數價格: 89.75
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天,累計漲幅 1.48%
- 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -1.56%
- 最長連續上漲: 10天,累計漲幅 4.48%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -7.09%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 83.20 (第 212 天) 至最高 100.50 (第 51 天)
- 中位數價格: 94.30
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天,累計漲幅 1.24%
- 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -1.34%
- 最長連續上漲: 10天,累計漲幅 4.48%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -7.09%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.27% (樣本數: 92/176)
平均累計上漲幅度: 6.94%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.68% (樣本數: 103/185)
平均累計下跌幅度: 6.14%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.56% (樣本數: 45/89)
平均累計上漲幅度: 10.06%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 59.77% (樣本數: 52/87)
平均累計下跌幅度: 8.82%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 56.14% (樣本數: 32/57)
平均累計上漲幅度: 12.27%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.35% (樣本數: 25/46)
平均累計下跌幅度: 11.06%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-03-27 02:38:31