三商(2905)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -295.93 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 21.02 |
| 收盤價標準差 | 4.34 |
| 最高價 | 42.80 |
| 最低價 | 12.10 |
| 平均成交量(張) | 1233.93 |
| 成交量標準差(張) | 1668.92 |
| 平均成交金額(萬) | 2813.85 |
| 平均成交筆數 | 562.75 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 40.72% |
| 最大單日漲幅 | 15.02% |
| 最大單日跌幅 | -8.82% |
| 年化波動率 | 28.71% |
| 最大回撤 | -70.67% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 21.02 | 14.38 | 14.92 | 15.45 | 15.59 | 15.80 | 17.14 | 15.41 | 15.92 | 17.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | -0.27% | -0.38% | -0.19% | -0.11% | -0.27% | -0.09% | -0.02% | -0.03% | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 40.72% | 40.00% | 20.00% | 30.00% | 36.67% | 32.22% | 38.89% | 38.08% | 39.59% | 41.28% |
| 平均成交量(張) | 1233.93 | 939.15 | 1016.22 | 850.89 | 782.10 | 913.68 | 1727.92 | 1579.19 | 1019.32 | 984.29 |
| 平均成交金額(萬) | 2813.85 | 1343.06 | 1495.40 | 1294.74 | 1210.22 | 1448.13 | 3134.56 | 2606.18 | 1674.80 | 1802.92 |
| 年化波動率 | 28.71% | 11.24% | 27.87% | 21.86% | 23.77% | 24.74% | 30.60% | 27.70% | 23.98% | 23.57% |
| 最大回撤 | -70.67% | -3.07% | -10.13% | -12.35% | -13.94% | -15.98% | -32.70% | -32.70% | -45.29% | -53.08% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 14.38 | 15.80 | 17.98 | -27.73 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.27% | -0.27% | -0.04% | -0.15 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 32.22% | 41.28% | -17.43 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 939.15 | 913.68 | 984.29 | -19.12 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1343.06 | 1448.13 | 1802.92 | -45.51 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 11.24% | 24.74% | 23.57% | 27.99 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.07% | -15.98% | -53.08% | -81.56 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20.96 | 4.33 | 1238.18 | 555.43 | 2796.56 | -0.1 | 40.57 |
| 星期二 | 20.96 | 4.31 | 1215.98 | 542.88 | 2769.01 | -0.14 | 37.22 |
| 星期三 | 21.02 | 4.33 | 1209.13 | 563.11 | 2764.55 | 0.02 | 44.75 |
| 星期四 | 21.04 | 4.34 | 1269.19 | 583.13 | 2903.72 | -0.12 | 40.16 |
| 星期五 | 21.07 | 4.38 | 1249.35 | 574.94 | 2856.44 | -0.05 | 40.49 |
| 星期六 | 23.08 | 5.34 | 668.67 | 292.93 | 1837.31 | -0.26 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.1 | -1.38 | -1.38 | -1.46 | -0.99 | -0.03 | -0.21 | -0.16 | 0.05 |
| 星期二 | -0.14 | -0.7 | -0.7 | -0.23 | -0.17 | -0.34 | -0.26 | -0.2 | -0.22 |
| 星期三 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | -0.11 | 0.18 | -0.21 | -0.32 | -0.08 | 0.06 |
| 星期四 | -0.12 | nan | 1.03 | 0.02 | -0.15 | -0.2 | -0.6 | 0.04 | -0.16 |
| 星期五 | -0.05 | nan | -0.68 | -0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.06 | -0.02 | 0.16 |
| 星期六 | -0.26 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.02)，最差 星期六(-0.26)
- 3日: 表現最好 星期三(0.35)，最差 星期一(-1.38)
- 5日: 表現最好 星期四(1.03)，最差 星期一(-1.38)
- 15日: 表現最好 星期四(0.02)，最差 星期一(-1.46)
- 30日: 表現最好 星期五(0.18)，最差 星期一(-0.99)
- 60日: 表現最好 星期五(0.29)，最差 星期二(-0.34)
- 90日: 表現最好 星期五(0.06)，最差 星期四(-0.60)
- 180日: 表現最好 星期四(0.04)，最差 星期二(-0.20)
- 365日: 表現最好 星期五(0.16)，最差 星期二(-0.22)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 31.58 | 39.47 | 41.89 |
| 星期二 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 31.58 | 29.73 | 26.67 |
| 星期三 | 44.75 | 100 | 100 | 33.33 | 57.14 | 33.33 | 33.33 | 38.89 | 45.83 |
| 星期四 | 40.16 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 17.65 | 36.36 | 33.8 |
| 星期五 | 40.49 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 54.55 | 47.06 | 50 | 42.47 |
| 星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00)，最差 星期二(37.22)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(54.55)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期三(45.83)，最差 星期二(26.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1238.18 | 1831.91 | 1831.91 | 2238.06 | 1424.61 | 1083.34 | 1117.76 | 1876.55 | 1628.02 |
| 星期二 | 1215.98 | 1552.4 | 1552.4 | 1248.91 | 1003.42 | 886.57 | 883.93 | 1660.39 | 1460.65 |
| 星期三 | 1209.13 | 479.42 | 479.42 | 725.16 | 551.77 | 600.55 | 896.57 | 1698.09 | 1578.57 |
| 星期四 | 1269.19 | nan | 371.61 | 414.21 | 689.14 | 661.54 | 861.2 | 1577.6 | 1501.03 |
| 星期五 | 1249.35 | nan | 460.4 | 454.73 | 592.24 | 621.22 | 789.41 | 1808.08 | 1728.09 |
| 星期六 | 668.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1269.19)，最低 星期六(668.67)
- 3日: 成交量最高 星期一(1831.91)，最低 星期三(479.42)
- 5日: 成交量最高 星期一(1831.91)，最低 星期四(371.61)
- 15日: 成交量最高 星期一(2238.06)，最低 星期四(414.21)
- 30日: 成交量最高 星期一(1424.61)，最低 星期三(551.77)
- 60日: 成交量最高 星期一(1083.34)，最低 星期三(600.55)
- 90日: 成交量最高 星期一(1117.76)，最低 星期五(789.41)
- 180日: 成交量最高 星期一(1876.55)，最低 星期四(1577.60)
- 365日: 成交量最高 星期五(1728.09)，最低 星期二(1460.65)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2796.56 | 2625.74 | 2625.74 | 3261.48 | 2119.6 | 1647.51 | 1743.42 | 3377.59 | 2701.09 |
| 星期二 | 2769.01 | 2197.54 | 2197.54 | 1835.37 | 1517.67 | 1370.89 | 1393.95 | 2985.64 | 2422.22 |
| 星期三 | 2764.55 | 680.71 | 680.71 | 1062.81 | 839.51 | 931.76 | 1439.93 | 3053.32 | 2589.51 |
| 星期四 | 2903.72 | nan | 542.49 | 629.18 | 1083.98 | 1041.09 | 1367.56 | 2898.66 | 2478.75 |
| 星期五 | 2856.44 | nan | 668.8 | 688.18 | 927.62 | 976.46 | 1267.91 | 3328.55 | 2839.33 |
| 星期六 | 1837.31 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(2903.72)，最差 星期六(1837.31)
- 3日: 表現最好 星期一(2625.74)，最差 星期三(680.71)
- 5日: 表現最好 星期一(2625.74)，最差 星期四(542.49)
- 15日: 表現最好 星期一(3261.48)，最差 星期四(629.18)
- 30日: 表現最好 星期一(2119.60)，最差 星期三(839.51)
- 60日: 表現最好 星期一(1647.51)，最差 星期三(931.76)
- 90日: 表現最好 星期一(1743.42)，最差 星期五(1267.91)
- 180日: 表現最好 星期一(3377.59)，最差 星期四(2898.66)
- 365日: 表現最好 星期五(2839.33)，最差 星期二(2422.22)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.18%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.99%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 1424.61張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.18%)表現優於星期一(-0.99%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 15.15 | 26.47 | 15.60 | 15.76 | -0.16 | -0.07 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-14 | 15.40 | 28.57 | 15.57 | 15.74 | -0.17 | -0.09 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-17 | 14.50 | 19.61 | 15.41 | 15.65 | -0.24 | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-18 | 14.60 | 23.08 | 15.28 | 15.57 | -0.29 | -0.15 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-19 | 14.50 | 22.22 | 15.16 | 15.49 | -0.33 | -0.19 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-20 | 14.65 | 28.85 | 15.08 | 15.43 | -0.34 | -0.22 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-21 | 14.55 | 25.00 | 15.00 | 15.36 | -0.36 | -0.25 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-24 | 14.30 | 24.07 | 14.89 | 15.28 | -0.39 | -0.28 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-25 | 14.20 | 18.87 | 14.79 | 15.20 | -0.42 | -0.30 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-26 | 14.20 | 19.23 | 14.70 | 15.13 | -0.43 | -0.33 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 15.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 15.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 15.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 15.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 15.25 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 15.15 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 15.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 14.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 14.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 14.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 14.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 14.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 14.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 14.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 14.20 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 15.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 15.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 15.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 15.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 15.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 15.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 15.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 14.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-18 | 14.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-19 | 14.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-20 | 14.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 14.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 14.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 14.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 14.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.77 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 260.40 |
| 索提諾比率 | 0.04 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
| 95%VaR | -2.63 |
| 99%VaR | -5.71 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.81 |
| 年化波動率 | 28.71 |
| 5日波動率 | 1.46 |
| 10日波動率 | 1.54 |
| 20日波動率 | 1.60 |
| 60日波動率 | 1.66 |
| 上行波動率 | 1.37 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 5.54 |
| 收益率偏度 | -0.11 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -13.68 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.48 |
| ATR百分比 | 2.20 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.8392 | 5.87177 | 16 | 43.75 | -0.341611 |
| 2 | 2.05028 | 4.91959 | 16 | 50 | 0.38288 |
| 3 | -1.21624 | 6.28265 | 16 | 31.25 | -0.220115 |
| 4 | -1.11885 | 8.54795 | 15 | 26.6667 | -0.150389 |
| 5 | -0.00802989 | 9.70026 | 15 | 46.6667 | -0.0180095 |
| 6 | 1.28714 | 7.287 | 15 | 53.3333 | 0.153763 |
| 7 | 6.90154 | 12.3256 | 15 | 80 | 0.546412 |
| 8 | -3.61332 | 8.74919 | 15 | 53.3333 | -0.432038 |
| 9 | -1.00678 | 10.986 | 15 | 40 | -0.106813 |
| 10 | -2.05426 | 8.1742 | 15 | 46.6667 | -0.2717 |
| 11 | 3.73102 | 6.98245 | 15 | 73.3333 | 0.510474 |
| 12 | -1.68718 | 5.04359 | 15 | 33.3333 | -0.367564 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6.90154 | 12.3256 | 15 | 80 | 0.546412 |
| 11 | 3.73102 | 6.98245 | 15 | 73.3333 | 0.510474 |
| 2 | 2.05028 | 4.91959 | 16 | 50 | 0.38288 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.61332 | 8.74919 | 15 | 53.3333 | -0.432038 |
| 10 | -2.05426 | 8.1742 | 15 | 46.6667 | -0.2717 |
| 1 | -1.8392 | 5.87177 | 16 | 43.75 | -0.341611 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6.90154 | 80 |
| 11 | 10 | 3.73102 | 73.3333 |
| 2 | 1 | 2.05028 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.61332 | 46.6667 |
| 10 | 9 | -2.05426 | 53.3333 |
| 1 | 12 | -1.8392 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 47.41 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 48.33 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 46.83 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.89 |
| 趨勢持續性 | 43.21 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.38 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.41 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.92 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.29 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 38.90 |
| 動量持續性 | 47.41 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 46.23 |
| 動量持續性 | 48.33 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 53.53 |
| 動量持續性 | 46.83 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.89 |
| 成交量動量 | 70.92 |
| 動量持續性 | 43.21 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.64 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 5.92 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 479.42 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 44.64 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3000 | 0.1960 | 0.2975 |
| Volume_Shares | 0.3000 | 1.0000 | 0.2692 | 0.3920 |
| RSI_14 | 0.1960 | 0.2692 | 1.0000 | 0.6374 |
| MACD | 0.2975 | 0.3920 | 0.6374 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.514% |
| 下跌 | 45.380% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 32.21% |
| 2 | 245 | -12.65% |
| 3 | 351 | 27.07% |
| 4 | 291 | 18.21% |
| 5 | 318 | 28.93% |
| 6 | 307 | -11.40% |
| 7 | 326 | -27.91% |
| 8 | 330 | -5.15% |
| 9 | 305 | 19.02% |
| 10 | 308 | 25.97% |
| 11 | 323 | -34.37% |
| 12 | 331 | 12.99% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 32.21%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -34.37%)
- 平均準確率：6.08%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 1.23% |
| 8 | 330 | -2.42% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.24%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -2.42%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.41% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 351 | 9.40% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 12.89% |
| 6 | 307 | -6.84% |
| 7 | 326 | -11.96% |
| 8 | 330 | -4.24% |
| 9 | 305 | 5.57% |
| 10 | 308 | 9.74% |
| 11 | 323 | -17.65% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 12.89%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -17.65%)
- 平均準確率：0.44%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 1.53% |
| 8 | 330 | -2.12% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.53%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -2.12%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.68% |
| 2 | 245 | -6.53% |
| 3 | 351 | 5.98% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -2.61% |
| 7 | 326 | -7.36% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 5.25% |
| 10 | 308 | 1.95% |
| 11 | 323 | -9.91% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 5.98%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.91%)
- 平均準確率：-0.54%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 18.79% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 351 | 13.11% |
| 4 | 291 | 17.53% |
| 5 | 318 | 12.58% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | -11.35% |
| 8 | 330 | 3.64% |
| 9 | 305 | 7.87% |
| 10 | 308 | 12.99% |
| 11 | 323 | -8.36% |
| 12 | 331 | 12.69% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 18.79%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -11.35%)
- 平均準確率：6.11%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.000
- 13.871
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.150
- 16.424
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.019 |
| 上漲比例 | 40.537 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0286913 | -0.0122917 | 39.2617 |
| 2 | -0.0205786 | -0.00440687 | 41.4847 |
| 3 | -0.00109261 | 0.0432369 | 43.9126 |
| 4 | -0.0376299 | 0.0173004 | 38.1497 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0225573 | 40.6514 |
| 2 | -0.016628 | 41.9467 |
| 3 | -0.0340703 | 38.8889 |
| 4 | -0.0282155 | 39.9768 |
| 5 | 0.0192568 | 44.9324 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲天數比例 | 40.718 |
| 下跌天數比例 | 48.379 |
| 平盤天數比例 | 10.903 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.091 |
| 平均漲幅 | 1.743 |
| 平均成交量變化(張) | 98.381 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.538 |
| 平均漲幅 | 0.929 |
| 平均成交量變化(張) | -33.431 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.350 |
| 平均跌幅 | -1.354 |
| 平均成交量變化(張) | 80.203 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.021 |
| 平均跌幅 | -0.843 |
| 平均成交量變化(張) | -34.308 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.170 |
| 平均漲跌幅 | 0.741 |
| 上漲比例 | 61.967 |
| 平均成交量(張) | 3546.803 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.300 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.228 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.70% | 1287.91 | -73.83% | 7.85% | 33.33% |
| 最近一周 | -2.74% | 911.60 | -22.68% | 14.52% | 28.57% |
| 最近半個月 | -10.13% | 1016.22 | 47.15% | 27.87% | 20.00% |
| 最近一個月 | -10.69% | 850.89 | 41.98% | 21.86% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -6.27% | 782.10 | -39.15% | 23.77% | 36.67% |
| 最近三個月 | -15.98% | 913.68 | -62.10% | 24.74% | 32.22% |
| 最近半年 | -15.22% | 1727.92 | -76.56% | 30.60% | 38.89% |
| 最近一年 | 6.77% | 1579.19 | 13.18% | 27.70% | 38.08% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.7/24.1/19.2/-4.8 | -81.1%/11.7%/-74.2% | -0.11/-0.11/-0.10/0.01 |
| 最近一周 | 23.0/23.1/19.2/-3.8 | -87.0%/36.5%/-74.2% | -0.12/-0.13/-0.10/0.03 |
| 最近半個月 | 26.3/39.3/19.2/-20.1 | -92.2%/-21.2%/-74.2% | -0.09/-0.04/-0.10/-0.06 |
| 最近一個月 | 37.2/53.1/19.2/-33.8 | -55.2%/-75.6%/-74.2% | -0.05/0.02/-0.10/-0.12 |
| 最近兩個月 | 44.5/29.8/19.2/-10.6 | -22.3%/24.8%/-74.2% | -0.00/-0.05/-0.10/-0.05 |
| 最近三個月 | 42.9/52.5/19.2/-33.3 | -36.7%/-16.5%/-74.2% | 0.00/0.06/-0.10/-0.16 |
| 最近半年 | 46.1/30.7/19.2/-11.4 | -18.8%/-46.7%/-74.2% | -0.01/-0.17/-0.10/0.06 |
| 最近一年 | 49.1/43.8/19.2/-24.5 | -3.3%/-20.9%/-74.2% | -0.00/0.03/-0.10/-0.13 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 850.89張 |
| 成交量趨勢 | 41.98% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.00 |
| 第2個買點 | 13.87 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.59 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.57% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：60.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.66%
- 中期(20日)波動率：29.67%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：21.02
- 價格波動範圍：12.10 ~ 42.80
- 價格變異係數：20.67%
風險指標
- 最大回撤：-70.67%
- 回撤恢復天數：-141天
- 風險調整後收益：0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.27%
- 近期波動率：23.77%
- 近期最大回撤：-13.94%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-963.31%
- 波動率相對表現：-5.02%
- 回撤相對表現：+56.73%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：44.64%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 23.53%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.20 (第 29 天) 至最高 16.20 (第 4 天)
- 中位數價格: 15.72
- 平均每日漲跌幅: -0.38%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.16%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.73%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.88%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.49%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.20 (第 59 天) 至最高 16.50 (第 29 天)
- 中位數價格: 15.70
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.31%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.80%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.73%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.49%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.20 (第 89 天) 至最高 16.90 (第 1 天)
- 中位數價格: 15.90
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.18%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.89%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.73%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.49%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.20 (第 179 天) 至最高 21.10 (第 35 天)
- 中位數價格: 16.77
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.90%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.15%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.21%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.49%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.20 (第 119 天) 至最高 21.10 (第 220 天)
- 中位數價格: 15.65
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.96%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.77%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 16.56%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.97%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.77% (樣本數: 107/199)
平均累計上漲幅度: 6.10%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.01% (樣本數: 99/202)
平均累計下跌幅度: 6.50%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.53% (樣本數: 53/107)
平均累計上漲幅度: 8.11%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.7% (樣本數: 58/108)
平均累計下跌幅度: 8.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 57.5% (樣本數: 23/40)
平均累計上漲幅度: 11.01%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 30/51)
平均累計下跌幅度: 11.60%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:36:16
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