八方雲集(2753)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -256.70 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (857.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 163.63 |
| 收盤價標準差 | 25.13 |
| 最高價 | 261.50 |
| 最低價 | 119.00 |
| 平均成交量(張) | 496.35 |
| 成交量標準差(張) | 724.11 |
| 平均成交金額(萬) | 9175.00 |
| 平均成交筆數 | 809.81 |
| 平均漲跌幅 | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 38.16% |
| 最大單日漲幅 | 9.05% |
| 最大單日跌幅 | -5.89% |
| 年化波動率 | 29.06% |
| 最大回撤 | -43.14% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 163.63 | 172.90 | 171.57 | 166.00 | 157.93 | 154.78 | 155.13 | 162.29 | 169.18 | 163.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.11% | -0.17% | 0.01% | 0.08% | 0.04% | -0.07% | -0.06% | -0.08% | -0.08% | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 38.16% | 20.00% | 26.67% | 40.00% | 38.33% | 33.33% | 35.00% | 38.08% | 39.18% | 38.16% |
| 平均成交量(張) | 496.35 | 274.16 | 369.87 | 293.31 | 245.06 | 212.39 | 179.44 | 221.18 | 544.38 | 496.35 |
| 平均成交金額(萬) | 9175.00 | 4728.07 | 6324.31 | 4913.02 | 3984.99 | 3384.72 | 2837.48 | 3656.31 | 10246.43 | 9175.00 |
| 年化波動率 | 29.06% | 9.50% | 24.29% | 19.15% | 18.82% | 17.79% | 19.82% | 17.96% | 30.09% | 29.06% |
| 最大回撤 | -43.14% | -2.86% | -2.86% | -2.86% | -3.36% | -4.61% | -11.85% | -19.67% | -43.14% | -43.14% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 172.90 | 154.78 | 163.63 | 2.07 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.17% | -0.07% | -0.11% | 47.37 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 33.33% | 38.16% | -22.77 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 274.16 | 212.39 | 496.35 | -40.97 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 4728.07 | 3384.72 | 9175.00 | -45.57 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 9.50% | 17.79% | 29.06% | 40.58 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.86% | -4.61% | -43.14% | -85.44 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 163.28 | 24.33 | 449.69 | 712.77 | 8279.92 | -0.17 | 37.5 |
| 星期二 | 163.48 | 25.13 | 452.48 | 727.66 | 8305.77 | -0.16 | 36.21 |
| 星期三 | 163.73 | 25.62 | 481.77 | 867.41 | 8894.5 | 0.05 | 42.77 |
| 星期四 | 163.77 | 25.27 | 578.99 | 924.15 | 10672.1 | -0.14 | 36.84 |
| 星期五 | 163.87 | 25.54 | 518.93 | 816.13 | 9725.57 | -0.11 | 37.43 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.17 | -0.86 | -0.86 | -0.07 | 0.07 | -0.17 | -0.1 | -0.15 | -0.07 |
| 星期二 | -0.16 | -1.44 | -1.44 | 0.31 | 0.05 | -0.32 | -0.48 | -0.39 | -0.27 |
| 星期三 | 0.05 | -0.87 | -0.87 | -0.58 | 0.11 | 0.39 | 0.19 | 0.33 | 0.12 |
| 星期四 | -0.14 | nan | 2.34 | 0.91 | 0.35 | 0.13 | -0.09 | -0.08 | -0.16 |
| 星期五 | -0.11 | nan | 0 | -0.49 | -0.23 | 0.22 | 0.18 | -0.01 | -0.01 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期一(-0.17)
- 3日: 表現最好 星期一(-0.86)，最差 星期二(-1.44)
- 5日: 表現最好 星期四(2.34)，最差 星期二(-1.44)
- 15日: 表現最好 星期四(0.91)，最差 星期三(-0.58)
- 30日: 表現最好 星期四(0.35)，最差 星期五(-0.23)
- 60日: 表現最好 星期三(0.39)，最差 星期二(-0.32)
- 90日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期二(-0.48)
- 180日: 表現最好 星期三(0.33)，最差 星期二(-0.39)
- 365日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期二(-0.27)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.5 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 36.84 | 39.47 | 43.24 |
| 星期二 | 36.21 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 26.32 | 27.03 | 30.67 |
| 星期三 | 42.77 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 50 | 44.44 | 47.22 | 43.06 |
| 星期四 | 36.84 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 27.27 | 17.65 | 27.27 | 32.39 |
| 星期五 | 37.43 | nan | 0 | 0 | 20 | 45.45 | 41.18 | 33.33 | 41.1 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(42.77)，最差 星期二(36.21)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期五(20.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(47.22)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期一(43.24)，最差 星期二(30.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 449.69 | 351.52 | 351.52 | 427.03 | 297.94 | 218.43 | 222.4 | 187.09 | 210.86 |
| 星期二 | 452.48 | 377.95 | 377.95 | 468.8 | 319.99 | 262.6 | 228.63 | 189.9 | 224.3 |
| 星期三 | 481.77 | 92.12 | 92.12 | 178.86 | 251.24 | 265.06 | 212.35 | 189.44 | 245.39 |
| 星期四 | 578.99 | nan | 323.49 | 486.09 | 360.08 | 270.89 | 231.42 | 187.98 | 246.96 |
| 星期五 | 518.93 | nan | 225.73 | 288.57 | 234.48 | 208.13 | 164.04 | 142.8 | 179.48 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(578.99)，最低 星期一(449.69)
- 3日: 成交量最高 星期二(377.95)，最低 星期三(92.12)
- 5日: 成交量最高 星期二(377.95)，最低 星期三(92.12)
- 15日: 成交量最高 星期四(486.09)，最低 星期三(178.86)
- 30日: 成交量最高 星期四(360.08)，最低 星期五(234.48)
- 60日: 成交量最高 星期四(270.89)，最低 星期五(208.13)
- 90日: 成交量最高 星期四(231.42)，最低 星期五(164.04)
- 180日: 成交量最高 星期二(189.90)，最低 星期五(142.80)
- 365日: 成交量最高 星期四(246.96)，最低 星期五(179.48)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 8279.92 | 6061.82 | 6061.82 | 7302.31 | 5005.44 | 3547.26 | 3512.58 | 2928.29 | 3454.47 |
| 星期二 | 8305.77 | 6445.29 | 6445.29 | 8051.5 | 5396.06 | 4271.08 | 3651.81 | 2999.22 | 3711.14 |
| 星期三 | 8894.5 | 1568.1 | 1568.1 | 3080.5 | 4176.44 | 4288.65 | 3387.75 | 3012.92 | 4066.85 |
| 星期四 | 10672.1 | nan | 5623.18 | 8279.07 | 6021.23 | 4429.43 | 3693.97 | 2988.55 | 4109.75 |
| 星期五 | 9725.57 | nan | 3941.98 | 4908.17 | 3923.83 | 3388.51 | 2630.85 | 2261.46 | 2958.65 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(10672.06)，最差 星期一(8279.92)
- 3日: 表現最好 星期二(6445.29)，最差 星期三(1568.10)
- 5日: 表現最好 星期二(6445.29)，最差 星期三(1568.10)
- 15日: 表現最好 星期四(8279.07)，最差 星期三(3080.50)
- 30日: 表現最好 星期四(6021.23)，最差 星期五(3923.83)
- 60日: 表現最好 星期四(4429.43)，最差 星期五(3388.51)
- 90日: 表現最好 星期四(3693.97)，最差 星期五(2630.85)
- 180日: 表現最好 星期三(3012.92)，最差 星期五(2261.46)
- 365日: 表現最好 星期四(4109.75)，最差 星期五(2958.65)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.35%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.23%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 360.08張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 171.50 | 75.00 | 167.41 | 162.87 | 4.54 | 3.69 | 0.00 | 0.85 |
| 2025-03-14 | 173.00 | 78.00 | 168.27 | 163.62 | 4.65 | 3.88 | 0.00 | 0.77 |
| 2025-03-17 | 170.50 | 70.91 | 168.61 | 164.13 | 4.48 | 4.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2025-03-18 | 171.50 | 74.55 | 169.06 | 164.68 | 4.38 | 4.08 | 0.00 | 0.30 |
| 2025-03-19 | 170.00 | 68.52 | 169.20 | 165.07 | 4.13 | 4.09 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-20 | 175.00 | 71.67 | 170.09 | 165.81 | 4.29 | 4.13 | 0.00 | 0.16 |
| 2025-03-21 | 175.00 | 71.67 | 170.85 | 166.49 | 4.36 | 4.17 | 0.00 | 0.19 |
| 2025-03-24 | 173.50 | 67.21 | 171.26 | 167.01 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-25 | 171.00 | 59.68 | 171.22 | 167.30 | 3.91 | 4.13 | -1.00 | -0.22 |
| 2025-03-26 | 170.00 | 52.63 | 171.03 | 167.50 | 3.53 | 4.01 | 0.00 | -0.49 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 168.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 166.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 171.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 173.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-12 | 173.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 171.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 173.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 170.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 171.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 170.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 175.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 175.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 173.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 171.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 170.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 168.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 166.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 171.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 173.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 173.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 171.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 173.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 170.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 171.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 170.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 175.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 175.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 173.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 171.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 170.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.58 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 294.18 |
| 索提諾比率 | 0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
| 95%VaR | -2.56 |
| 99%VaR | -4.28 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.83 |
| 年化波動率 | 29.06 |
| 5日波動率 | 1.54 |
| 10日波動率 | 1.60 |
| 20日波動率 | 1.65 |
| 60日波動率 | 1.70 |
| 上行波動率 | 1.60 |
| 下行波動率 | 1.11 |
| 收益率峰度 | 4.55 |
| 收益率偏度 | 0.80 |
| 最大單日漲幅 | 9.84 |
| 最大單日跌幅 | -9.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.26 |
| ATR百分比 | 2.49 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.57296 | 2.67518 | 4 | 25 | -1.02409 |
| 2 | 6.69926 | 7.12821 | 4 | 75 | 0.916443 |
| 3 | -3.97721 | 15.1945 | 4 | 50 | -0.272723 |
| 4 | -1.20949 | 2.0885 | 3 | 33.3333 | -0.658922 |
| 5 | 0.351936 | 5.08545 | 3 | 33.3333 | 0.0364312 |
| 6 | 5.8621 | 10.6546 | 3 | 66.6667 | 0.53455 |
| 7 | -6.84496 | 4.21219 | 3 | 0 | -1.6646 |
| 8 | 2.82119 | 8.88126 | 3 | 66.6667 | 0.29889 |
| 9 | 0.278579 | 8.27553 | 4 | 50 | 0.0135233 |
| 10 | -3.73387 | 5.49153 | 4 | 25 | -0.710282 |
| 11 | 4.21907 | 11.5442 | 4 | 50 | 0.351034 |
| 12 | 1.76028 | 3.53382 | 4 | 75 | 0.45096 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.69926 | 7.12821 | 4 | 75 | 0.916443 |
| 6 | 5.8621 | 10.6546 | 3 | 66.6667 | 0.53455 |
| 11 | 4.21907 | 11.5442 | 4 | 50 | 0.351034 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -6.84496 | 4.21219 | 3 | 0 | -1.6646 |
| 3 | -3.97721 | 15.1945 | 4 | 50 | -0.272723 |
| 10 | -3.73387 | 5.49153 | 4 | 25 | -0.710282 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.69926 | 75 |
| 6 | 5 | 5.8621 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 4.21907 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -6.84496 | 100 |
| 3 | 2 | -3.97721 | 50 |
| 10 | 9 | -3.73387 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 42.71 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 42.94 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.60 |
| 趨勢持續性 | 47.02 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.81 |
| 趨勢持續性 | 43.29 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.52 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.68 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.09 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 4.45 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 58.82 |
| 動量持續性 | 42.71 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 65.76 |
| 動量持續性 | 42.94 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | 77.55 |
| 動量持續性 | 47.02 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.81 |
| 成交量動量 | 89.49 |
| 動量持續性 | 43.29 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.22 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.09 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 92.12 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 39.95 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5770 | 0.2195 | 0.3717 |
| Volume_Shares | 0.5770 | 1.0000 | 0.2295 | 0.2049 |
| RSI_14 | 0.2195 | 0.2295 | 1.0000 | 0.6495 |
| MACD | 0.3717 | 0.2049 | 0.6495 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 64.103% |
| 下跌 | 39.896% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 25.00% |
| 2 | 65 | -53.85% |
| 3 | 85 | 0.00% |
| 4 | 56 | 23.21% |
| 5 | 65 | 7.69% |
| 6 | 60 | -46.67% |
| 7 | 63 | 74.60% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 75 | -1.33% |
| 10 | 79 | 12.66% |
| 11 | 87 | 21.84% |
| 12 | 87 | 31.03% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 74.60%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -53.85%)
- 平均準確率：7.97%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 1.47% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 85 | 0.00% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | 1.67% |
| 7 | 63 | -3.17% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 75 | 1.33% |
| 10 | 79 | -2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.99%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -3.17%)
- 平均準確率：-0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 7.35% |
| 2 | 65 | -23.08% |
| 3 | 85 | -2.35% |
| 4 | 56 | 0.00% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | -25.00% |
| 7 | 63 | 30.16% |
| 8 | 67 | -1.49% |
| 9 | 75 | 4.00% |
| 10 | 79 | 8.86% |
| 11 | 87 | 8.05% |
| 12 | 87 | 4.60% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 30.16%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：1.05%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -1.47% |
| 2 | 65 | 0.00% |
| 3 | 85 | 0.00% |
| 4 | 56 | 0.00% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 75 | 0.00% |
| 10 | 79 | -2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | 2.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.99%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -2.53%)
- 平均準確率：-0.15%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 7.35% |
| 2 | 65 | -16.92% |
| 3 | 85 | -1.18% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 65 | -9.23% |
| 6 | 60 | -15.00% |
| 7 | 63 | 4.76% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 75 | -8.00% |
| 10 | 79 | -3.80% |
| 11 | 87 | 2.30% |
| 12 | 87 | 3.45% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 7.35%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.92%)
- 平均準確率：-2.92%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 10.29% |
| 2 | 65 | -15.38% |
| 3 | 85 | 3.53% |
| 4 | 56 | 26.79% |
| 5 | 65 | 18.46% |
| 6 | 60 | -8.33% |
| 7 | 63 | 44.44% |
| 8 | 67 | -5.97% |
| 9 | 75 | 1.33% |
| 10 | 79 | 12.66% |
| 11 | 87 | 11.49% |
| 12 | 87 | 20.69% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 44.44%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -15.38%)
- 平均準確率：10.00%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 170.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 169.275
- 159.959
- 158.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 176.500
- 178.591
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.374 |
| 上漲比例 | 36.220 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.154 |
| 上漲比例 | 41.714 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.40367 | -0.00330628 | 36.6972 |
| 2 | -0.0939227 | 0.086064 | 39.2265 |
| 3 | -0.187805 | -0.0507367 | 40 |
| 4 | -0.183794 | 0.0453376 | 37.1542 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.149733 | 37.9679 |
| 2 | -0.482673 | 38.1188 |
| 3 | -0.179426 | 34.9282 |
| 4 | 0.0129534 | 39.3782 |
| 5 | -0.44697 | 45.4545 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.222 |
| 上漲天數比例 | 38.156 |
| 下跌天數比例 | 49.708 |
| 平盤天數比例 | 12.135 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.187 |
| 平均漲幅 | 2.068 |
| 平均成交量變化(張) | 124.351 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.720 |
| 平均漲幅 | 1.041 |
| 平均成交量變化(張) | -36.057 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.188 |
| 平均跌幅 | -1.228 |
| 平均成交量變化(張) | 73.286 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.905 |
| 平均跌幅 | -0.824 |
| 平均成交量變化(張) | -33.984 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.152 |
| 平均漲跌幅 | 1.435 |
| 上漲比例 | 62.069 |
| 平均成交量(張) | 1548.044 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.577 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.218 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.02% | 273.86 | -73.79% | 9.61% | 0.00% |
| 最近一周 | -0.87% | 221.62 | -5.96% | 25.06% | 14.29% |
| 最近半個月 | 0.89% | 369.87 | -86.05% | 24.29% | 26.67% |
| 最近一個月 | 5.26% | 293.31 | -71.77% | 19.15% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 16.44% | 245.06 | 43.42% | 18.82% | 38.33% |
| 最近三個月 | 11.84% | 212.39 | 7.27% | 17.79% | 33.33% |
| 最近半年 | 3.98% | 179.44 | -60.63% | 19.82% | 35.00% |
| 最近一年 | 1.49% | 221.18 | -56.56% | 17.96% | 38.08% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 59.8/67.2/52.6/-14.6 | 25.8%/-40.0%/7.8% | -0.22/0.06/-0.49/-0.55 |
| 最近一周 | 66.6/74.5/52.6/-21.9 | 43.7%/-46.2%/7.8% | 0.01/0.30/-0.49/-0.79 |
| 最近半個月 | 72.2/81.5/52.6/-28.8 | 74.3%/-141.0%/7.8% | 0.37/0.43/-0.49/-0.91 |
| 最近一個月 | 68.2/79.2/52.6/-26.6 | 60.5%/-67.8%/7.8% | 0.29/1.30/-0.49/-1.79 |
| 最近兩個月 | 60.4/45.2/52.6/7.5 | 37.7%/78.0%/7.8% | 0.30/-0.03/-0.49/-0.45 |
| 最近三個月 | 53.7/25.9/52.6/26.7 | 19.7%/62.2%/7.8% | 0.15/-0.69/-0.49/0.21 |
| 最近半年 | 48.7/33.3/52.6/19.3 | -1.6%/65.3%/7.8% | 0.11/-0.24/-0.49/-0.25 |
| 最近一年 | 48.6/50.0/52.6/2.6 | -6.5%/38.8%/7.8% | 0.04/0.20/-0.49/-0.69 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 293.31張 |
| 成交量趨勢 | -71.77% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 169.28 |
| 第2個買點 | 159.96 |
| 第3個買點 | 158.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 154.84 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 176.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.06% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：86.23% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：14.84% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.78%
- 中期(20日)波動率：26.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：163.63
- 價格波動範圍：119.00 ~ 261.50
- 價格變異係數：15.36%
風險指標
- 最大回撤：-43.14%
- 回撤恢復天數：390天
- 風險調整後收益：0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：16.44%
- 近期波動率：18.82%
- 近期最大回撤：-3.36%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1611.72%
- 波動率相對表現：-10.86%
- 回撤相對表現：+39.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：39.95%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 158.00 (第 10 天) 至最高 175.00 (第 26 天)
- 中位數價格: 165.50
- 平均每日漲跌幅: 0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.61%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.48%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.48%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.55%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 16 天) 至最高 175.00 (第 56 天)
- 中位數價格: 159.25
- 平均每日漲跌幅: 0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.76%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.46%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.69%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 46 天) 至最高 175.00 (第 86 天)
- 中位數價格: 150.00
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.21%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.51%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.99%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 136 天) 至最高 175.00 (第 176 天)
- 中位數價格: 153.00
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.01%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.82%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 321 天) 至最高 180.50 (第 41 天)
- 中位數價格: 164.50
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.64%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.90%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 69.57% (樣本數: 16/23)
平均累計上漲幅度: 5.60%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 25/45)
平均累計下跌幅度: 5.24%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 90.0% (樣本數: 9/10)
平均累計上漲幅度: 7.79%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計下跌幅度: 8.99%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 3/4)
平均累計上漲幅度: 10.35%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 2/6)
平均累計下跌幅度: 12.67%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:33:51
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
