晶華(2707)綜合分析報告-2025-03-27更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -129.36 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3733.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 253.87 |
收盤價標準差 | 113.20 |
最高價 | 594.00 |
最低價 | 90.00 |
平均成交量(張) | 395.96 |
成交量標準差(張) | 654.12 |
平均成交金額(萬) | 9956.04 |
平均成交筆數 | 493.92 |
平均漲跌幅 | -0.11% |
上漲天數比例 | 37.88% |
最大單日漲幅 | 11.13% |
最大單日跌幅 | -7.92% |
年化波動率 | 26.27% |
最大回撤 | -83.88% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 253.87 | 212.90 | 210.53 | 203.85 | 197.37 | 196.20 | 200.32 | 209.89 | 215.71 | 192.32 |
平均漲跌幅 | -0.11% | -0.04% | -0.04% | -0.00% | -0.17% | -0.15% | -0.12% | -0.12% | -0.14% | -0.11% |
上漲天數比例 | 37.88% | 60.00% | 53.33% | 46.67% | 35.00% | 33.33% | 35.56% | 38.36% | 39.86% | 39.18% |
平均成交量(張) | 395.96 | 279.53 | 412.39 | 295.08 | 254.60 | 232.73 | 212.73 | 419.01 | 853.74 | 725.70 |
平均成交金額(萬) | 9956.04 | 5975.13 | 8696.55 | 6099.42 | 5096.07 | 4623.15 | 4279.54 | 9048.79 | 20591.71 | 16120.85 |
年化波動率 | 26.27% | 20.12% | 20.33% | 17.42% | 19.32% | 17.54% | 17.73% | 23.79% | 30.34% | 28.56% |
最大回撤 | -83.88% | -1.39% | -3.26% | -3.26% | -6.68% | -9.48% | -14.79% | -28.82% | -43.98% | -43.98% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 212.90 | 196.20 | 192.32 | -18.42 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.04% | -0.15% | -0.11% | 36.07 |
上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 33.33% | 39.18% | 29.28 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 279.53 | 232.73 | 725.70 | -16.74 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 5975.13 | 4623.15 | 16120.85 | -29.67 |
年化波動率 | 波動平穩 | 20.12% | 17.54% | 28.56% | 23.90 |
最大回撤 | 風險降低 | -1.39% | -9.48% | -43.98% | -91.41 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加,進入積極多頭但風險升高,建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 253.06 | 112.3 | 374.19 | 462.47 | 9360.05 | -0.14 | 35.79 |
星期二 | 253.73 | 113.01 | 379.45 | 466.35 | 9462.49 | -0.19 | 36.56 |
星期三 | 253.19 | 113.21 | 390.03 | 471.16 | 9852.12 | -0.04 | 39.84 |
星期四 | 253.84 | 113.82 | 442.66 | 590.4 | 11100.7 | -0.07 | 38.82 |
星期五 | 255.28 | 113.95 | 397.38 | 485.52 | 10100.9 | -0.1 | 37.89 |
星期六 | 267.07 | 115.21 | 192.34 | 164.13 | 5037.17 | -0.13 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.14 | 1.18 | 1.18 | 0.31 | 0.03 | -0.39 | -0.41 | -0.42 | -0.17 |
星期二 | -0.19 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | 0.15 | -0.08 |
星期三 | -0.04 | -1.16 | -1.16 | -0.07 | 0.15 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.04 |
星期四 | -0.07 | nan | -1.41 | -0.61 | -0.14 | -0.32 | -0.4 | -0.28 | -0.24 |
星期五 | -0.1 | nan | 0.48 | -0.56 | -0.28 | -0.16 | -0.09 | -0.02 | -0.05 |
星期六 | -0.13 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.04),最差 星期二(-0.19)
- 3日: 表現最好 星期一(1.18),最差 星期三(-1.16)
- 5日: 表現最好 星期一(1.18),最差 星期四(-1.41)
- 15日: 表現最好 星期二(0.71),最差 星期四(-0.61)
- 30日: 表現最好 星期三(0.15),最差 星期五(-0.28)
- 60日: 表現最好 星期二(0.07),最差 星期一(-0.39)
- 90日: 表現最好 星期二(0.22),最差 星期一(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期二(0.15),最差 星期一(-0.42)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.04),最差 星期四(-0.24)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 35.79 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 30.77 | 26.32 | 26.32 | 35.14 |
星期二 | 36.56 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 61.54 | 63.16 | 51.35 | 44 |
星期三 | 39.84 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 27.78 | 33.33 | 43.06 |
星期四 | 38.82 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 18.18 | 17.65 | 24.24 | 32.39 |
星期五 | 37.89 | nan | 100 | 33.33 | 40 | 27.27 | 29.41 | 41.67 | 36.99 |
星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00),最差 星期一(35.79)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00),最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00),最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期三(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期四(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54),最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16),最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期二(51.35),最差 星期四(24.24)
- 365日: 表現最好 星期二(44.00),最差 星期四(32.39)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 374.19 | 195.58 | 195.58 | 170.51 | 146.57 | 189.78 | 184.28 | 189.95 | 486.03 |
星期二 | 379.45 | 693.53 | 693.53 | 648.53 | 404.16 | 276.31 | 250.09 | 218.41 | 378.77 |
星期三 | 390.03 | 198.05 | 198.05 | 545.5 | 336.23 | 286.47 | 277.39 | 256.3 | 368.34 |
星期四 | 442.66 | nan | 184.98 | 453.77 | 368.8 | 278.38 | 238.57 | 205.05 | 470.79 |
星期五 | 397.38 | nan | 125.5 | 243.61 | 196.31 | 247.02 | 214.36 | 194.37 | 392.04 |
星期六 | 192.34 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期四(442.66),最低 星期六(192.34)
- 3日: 成交量最高 星期二(693.53),最低 星期一(195.58)
- 5日: 成交量最高 星期二(693.53),最低 星期五(125.50)
- 15日: 成交量最高 星期二(648.53),最低 星期一(170.51)
- 30日: 成交量最高 星期二(404.16),最低 星期一(146.57)
- 60日: 成交量最高 星期三(286.47),最低 星期一(189.78)
- 90日: 成交量最高 星期三(277.39),最低 星期一(184.28)
- 180日: 成交量最高 星期三(256.30),最低 星期一(189.95)
- 365日: 成交量最高 星期一(486.03),最低 星期三(368.34)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 9360.05 | 4157.49 | 4157.49 | 3560.97 | 2990.86 | 3713.87 | 3596.85 | 3787.16 | 10212.5 |
星期二 | 9462.49 | 14924.4 | 14924.4 | 13711.7 | 8428.98 | 5614.73 | 5028.87 | 4421.99 | 8265.83 |
星期三 | 9852.12 | 4238.3 | 4238.3 | 11647.1 | 7030.94 | 5836.01 | 5584.54 | 5180.87 | 7915.67 |
星期四 | 11100.7 | nan | 3908.6 | 9492.79 | 7517.53 | 5564.37 | 4730.27 | 4123.14 | 10296.4 |
星期五 | 10100.9 | nan | 2646.83 | 5070.2 | 4028.36 | 4841.12 | 4191.68 | 3894.88 | 8577.77 |
星期六 | 5037.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期四(11100.72),最差 星期六(5037.17)
- 3日: 表現最好 星期二(14924.44),最差 星期一(4157.49)
- 5日: 表現最好 星期二(14924.44),最差 星期五(2646.83)
- 15日: 表現最好 星期二(13711.68),最差 星期一(3560.97)
- 30日: 表現最好 星期二(8428.98),最差 星期一(2990.86)
- 60日: 表現最好 星期三(5836.01),最差 星期一(3713.87)
- 90日: 表現最好 星期三(5584.54),最差 星期一(3596.85)
- 180日: 表現最好 星期三(5180.87),最差 星期一(3787.16)
- 365日: 表現最好 星期四(10296.36),最差 星期三(7915.67)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四,在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四,在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期三,平均漲幅 0.15%
- 近期表現最差的交易日是星期五,平均漲幅 -0.28%
- 成交量最高的交易日是星期二,平均成交量 404.16張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期五盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期三開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 211.00 | 73.02 | 205.45 | 200.93 | 4.52 | 3.19 | 0.00 | 1.32 |
2025-03-14 | 207.50 | 64.71 | 205.77 | 201.42 | 4.34 | 3.42 | 0.00 | 0.92 |
2025-03-17 | 208.50 | 65.22 | 206.19 | 201.95 | 4.24 | 3.59 | 0.00 | 0.65 |
2025-03-18 | 211.00 | 70.42 | 206.93 | 202.62 | 4.31 | 3.73 | 0.00 | 0.58 |
2025-03-19 | 212.00 | 73.24 | 207.71 | 203.31 | 4.40 | 3.86 | 0.00 | 0.53 |
2025-03-20 | 210.00 | 66.18 | 208.06 | 203.81 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | 0.31 |
2025-03-21 | 211.00 | 71.21 | 208.51 | 204.34 | 4.17 | 3.99 | 0.00 | 0.18 |
2025-03-24 | 213.50 | 70.77 | 209.28 | 205.02 | 4.26 | 4.04 | 0.00 | 0.22 |
2025-03-25 | 216.50 | 70.77 | 210.39 | 205.87 | 4.52 | 4.14 | 0.00 | 0.38 |
2025-03-26 | 213.50 | 60.94 | 210.87 | 206.43 | 4.44 | 4.20 | 0.00 | 0.24 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 206.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-07 | 206.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-10 | 206.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-11 | 210.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-12 | 214.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-13 | 211.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-14 | 207.50 | 0 | 中性 |
2025-03-17 | 208.50 | 0 | 中性 |
2025-03-18 | 211.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-19 | 212.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-20 | 210.00 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 211.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-24 | 213.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-25 | 216.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-26 | 213.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 206.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-07 | 206.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-10 | 206.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-11 | 210.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-12 | 214.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-13 | 211.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 207.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-17 | 208.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 211.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-19 | 212.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-20 | 210.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 211.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 213.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-25 | 216.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-26 | 213.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.27 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 192.00 |
索提諾比率 | -0.15 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
95%VaR | -2.34 |
99%VaR | -4.55 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.66 |
年化波動率 | 26.27 |
5日波動率 | 1.30 |
10日波動率 | 1.38 |
20日波動率 | 1.44 |
60日波動率 | 1.51 |
上行波動率 | 1.39 |
下行波動率 | 1.21 |
收益率峰度 | 6.99 |
收益率偏度 | 0.33 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.41 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
平均真實範圍(ATR) | 5.53 |
ATR百分比 | 2.04 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.05765 | 4.53626 | 16 | 25 | -0.710787 |
2 | 4.48664 | 9.1362 | 16 | 62.5 | 0.472841 |
3 | -1.90272 | 9.77698 | 16 | 56.25 | -0.211659 |
4 | 2.04771 | 8.23531 | 15 | 53.3333 | 0.228411 |
5 | -1.06335 | 7.74727 | 15 | 33.3333 | -0.158768 |
6 | -0.689065 | 7.63 | 15 | 40 | -0.112154 |
7 | -1.84604 | 8.10915 | 15 | 46.6667 | -0.248202 |
8 | -2.54315 | 5.58918 | 15 | 20 | -0.484833 |
9 | -0.537494 | 5.05684 | 15 | 26.6667 | -0.139249 |
10 | -1.27865 | 4.54089 | 15 | 33.3333 | -0.318289 |
11 | 3.8178 | 9.5296 | 15 | 66.6667 | 0.383136 |
12 | 0.574838 | 5.31895 | 15 | 53.3333 | 0.0767391 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.48664 | 9.1362 | 16 | 62.5 | 0.472841 |
11 | 3.8178 | 9.5296 | 15 | 66.6667 | 0.383136 |
4 | 2.04771 | 8.23531 | 15 | 53.3333 | 0.228411 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.05765 | 4.53626 | 16 | 25 | -0.710787 |
8 | -2.54315 | 5.58918 | 15 | 20 | -0.484833 |
3 | -1.90272 | 9.77698 | 16 | 56.25 | -0.211659 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.48664 | 62.5 |
11 | 10 | 3.8178 | 66.6667 |
4 | 3 | 2.04771 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.05765 | 75 |
8 | 7 | -2.54315 | 80 |
3 | 2 | -1.90272 | 43.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 43.08 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.03 |
趨勢持續性 | 43.24 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.05 |
趨勢持續性 | 44.09 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.18 |
趨勢持續性 | 42.49 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.48 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.97 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.11 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.21 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | 38.81 |
動量持續性 | 43.08 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.03 |
成交量動量 | 46.22 |
動量持續性 | 43.24 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.05 |
成交量動量 | 61.86 |
動量持續性 | 44.09 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.18 |
成交量動量 | 65.82 |
動量持續性 | 42.49 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.14 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.11 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 198.05 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 41.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0139 | 0.1150 | 0.0978 |
Volume_Shares | -0.0139 | 1.0000 | 0.1867 | 0.2083 |
RSI_14 | 0.1150 | 0.1867 | 1.0000 | 0.5730 |
MACD | 0.0978 | 0.2083 | 0.5730 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.636% |
下跌 | 39.546% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 46.64% |
2 | 245 | -20.82% |
3 | 351 | 3.70% |
4 | 291 | -13.06% |
5 | 318 | 21.07% |
6 | 307 | -17.92% |
7 | 326 | 34.05% |
8 | 330 | 57.58% |
9 | 305 | 5.90% |
10 | 308 | 30.84% |
11 | 323 | -8.67% |
12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 57.58%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -20.82%)
- 平均準確率:11.26%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 1.63% |
3 | 351 | -0.28% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | 0.30% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | -0.65% |
11 | 323 | 1.24% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)
- 平均準確率:-0.00%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 18.46% |
2 | 245 | -8.16% |
3 | 351 | -1.71% |
4 | 291 | -7.22% |
5 | 318 | 10.38% |
6 | 307 | -8.14% |
7 | 326 | 14.42% |
8 | 330 | 28.79% |
9 | 305 | 5.90% |
10 | 308 | 11.69% |
11 | 323 | -6.50% |
12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 28.79%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)
- 平均準確率:4.45%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | 2.86% |
3 | 351 | -1.71% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 2.12% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | -0.97% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -1.71%)
- 平均準確率:0.05%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 6.71% |
2 | 245 | -4.49% |
3 | 351 | 2.56% |
4 | 291 | -3.44% |
5 | 318 | 4.40% |
6 | 307 | -4.89% |
7 | 326 | 3.99% |
8 | 330 | 5.76% |
9 | 305 | 1.97% |
10 | 308 | 4.87% |
11 | 323 | -3.41% |
12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 6.71%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -4.89%)
- 平均準確率:0.92%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 23.83% |
2 | 245 | -12.65% |
3 | 351 | 4.84% |
4 | 291 | -3.09% |
5 | 318 | 6.29% |
6 | 307 | -3.91% |
7 | 326 | 16.56% |
8 | 330 | 20.61% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | 15.91% |
11 | 323 | -0.93% |
12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 23.83%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)
- 平均準確率:5.84%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 213.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 207.625
- 197.367
- 195.630
潛在阻力位 (由低到高)
- 217.000
- 219.620
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.331 |
上漲比例 | 37.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.425 |
上漲比例 | 39.514 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.61868 | -0.0150584 | 35.6823 |
2 | -0.353166 | 0.0110995 | 39.9563 |
3 | -0.284599 | -0.0693628 | 37.7732 |
4 | -0.322245 | 0.0576177 | 38.0457 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.424005 | 37.2738 |
2 | -0.491889 | 35.4577 |
3 | -0.3339 | 38.7755 |
4 | -0.461298 | 37.7752 |
5 | 0.0287162 | 44.2568 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.391 |
上漲天數比例 | 37.878 |
下跌天數比例 | 48.058 |
平盤天數比例 | 14.064 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.895 |
平均漲幅 | 1.647 |
平均成交量變化(張) | 101.727 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.788 |
平均漲幅 | 0.862 |
平均成交量變化(張) | -31.878 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.574 |
平均跌幅 | -1.130 |
平均成交量變化(張) | 68.077 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.744 |
平均跌幅 | -0.715 |
平均成交量變化(張) | -32.376 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.822 |
平均漲跌幅 | 0.820 |
上漲比例 | 58.219 |
平均成交量(張) | 1350.466 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.014 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.148 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.00% | 362.39 | 1.27% | 31.33% | 66.67% |
最近一周 | 1.18% | 330.71 | -31.44% | 17.95% | 57.14% |
最近半個月 | 3.39% | 412.39 | -72.14% | 20.33% | 53.33% |
最近一個月 | 9.21% | 295.08 | 87.40% | 17.42% | 46.67% |
最近兩個月 | 11.20% | 254.60 | 12.54% | 19.32% | 35.00% |
最近三個月 | 6.48% | 232.73 | 88.79% | 17.54% | 33.33% |
最近半年 | 1.43% | 212.73 | -14.04% | 17.73% | 35.56% |
最近一年 | -0.23% | 419.01 | -57.89% | 23.79% | 38.36% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 67.5/70.8/60.9/-9.8 | 62.6%/-13.0%/49.0% | 0.28/0.22/0.24/0.02 |
最近一周 | 69.1/70.4/60.9/-9.5 | 58.8%/-15.9%/49.0% | 0.35/0.58/0.24/-0.34 |
最近半個月 | 71.1/73.9/60.9/-13.0 | 80.9%/-104.2%/49.0% | 0.70/0.76/0.24/-0.53 |
最近一個月 | 67.3/77.6/60.9/-16.6 | 68.7%/4.8%/49.0% | 0.50/0.72/0.24/-0.48 |
最近兩個月 | 57.3/48.6/60.9/12.3 | 29.0%/62.2%/49.0% | 0.39/0.61/0.24/-0.37 |
最近三個月 | 50.3/41.4/60.9/19.6 | 0.4%/92.0%/49.0% | 0.20/-0.01/0.24/0.25 |
最近半年 | 47.4/33.3/60.9/27.6 | -11.4%/128.6%/49.0% | 0.17/-1.65/0.24/1.89 |
最近一年 | 48.6/23.5/60.9/37.4 | -10.0%/144.5%/49.0% | 0.11/0.41/0.24/-0.17 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 295.08張 |
成交量趨勢 | 87.40% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 207.62 |
第2個買點 | 197.37 |
第3個買點 | 195.63 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 191.72 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 217.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.17% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:90.53% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.56%
- 中期(20日)波動率:27.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:253.87
- 價格波動範圍:90.00 ~ 594.00
- 價格變異係數:44.59%
風險指標
- 最大回撤:-83.88%
- 回撤恢復天數:872天
- 風險調整後收益:-0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:11.20%
- 近期波動率:19.32%
- 近期最大回撤:-6.68%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1282.89%
- 波動率相對表現:-7.05%
- 回撤相對表現:+77.19%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:41.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 64.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 195.00 (第 5 天) 至最高 216.50 (第 29 天)
- 中位數價格: 204.50
- 平均每日漲跌幅: 0.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天,累計漲幅 2.56%
- 平均連續下跌: 1.3天,累計跌幅 -1.27%
- 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 1.53%
- 最長連續下跌: 2天,累計跌幅 -1.27%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 181.50 (第 18 天) 至最高 216.50 (第 59 天)
- 中位數價格: 195.50
- 平均每日漲跌幅: 0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 2.21%
- 平均連續下跌: 1.7天,累計跌幅 -1.42%
- 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 8.12%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -5.08%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 181.50 (第 48 天) 至最高 216.50 (第 89 天)
- 中位數價格: 194.50
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 1.82%
- 平均連續下跌: 1.8天,累計跌幅 -1.43%
- 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 8.12%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -5.08%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 181.50 (第 138 天) 至最高 216.50 (第 179 天)
- 中位數價格: 201.00
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 1.48%
- 平均連續下跌: 1.7天,累計跌幅 -1.40%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 4.03%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -5.08%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 181.50 (第 323 天) 至最高 255.00 (第 158 天)
- 中位數價格: 209.00
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 1.99%
- 平均連續下跌: 1.8天,累計跌幅 -1.94%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 9.71%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -5.08%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.88% (樣本數: 87/171)
平均累計上漲幅度: 6.66%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.78% (樣本數: 86/157)
平均累計下跌幅度: 5.86%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.73% (樣本數: 42/88)
平均累計上漲幅度: 9.37%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.7% (樣本數: 39/74)
平均累計下跌幅度: 8.16%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.66% (樣本數: 22/41)
平均累計上漲幅度: 12.85%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.17% (樣本數: 13/24)
平均累計下跌幅度: 12.17%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-03-27 02:33:27