第一店(2706)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-13)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -356.09 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3733.0 日)
平均收盤價17.91
收盤價標準差4.31
最高價35.60
最低價10.85
平均成交量(張)363.33
成交量標準差(張)1101.08
平均成交金額(萬)716.62
平均成交筆數176.08
平均漲跌幅-0.04%
上漲天數比例39.06%
最大單日漲幅9.82%
最大單日跌幅-9.79%
年化波動率18.93%
最大回撤-68.40%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價17.9114.6014.6814.7614.6514.7014.9215.1414.9614.67
平均漲跌幅-0.04%0.34%0.00%-0.02%-0.04%-0.11%-0.09%-0.07%-0.09%-0.09%
上漲天數比例39.06%80.00%33.33%30.00%28.33%24.44%26.67%32.33%34.93%36.26%
平均成交量(張)363.33157.91109.8489.74124.30140.47155.45261.16597.16578.89
平均成交金額(萬)716.62230.45160.96132.20181.73206.51232.43402.36997.43935.47
年化波動率18.93%5.21%4.94%6.07%8.92%9.21%11.13%13.06%18.76%20.65%
最大回撤-68.40%-0.34%-2.02%-2.68%-2.68%-6.89%-10.41%-15.73%-26.61%-26.61%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪14.6014.7014.67-17.94
平均漲跌幅近期改善0.34%-0.11%-0.09%0.13
上漲天數比例趨勢向好80.00%24.44%36.26%20.89
平均成交量(張)量能平穩157.91140.47578.89-55.88
平均成交金額(萬)量能平穩230.45206.51935.47-66.34
年化波動率波動收斂5.21%9.21%20.65%61.22
最大回撤風險降低-0.34%-6.89%-26.61%-93.76

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一17.894.31381.59177.15757.180.0240.98
星期二17.914.32367.1175.66733.36-0.0938.68
星期三17.94.29399.34187.66782.58041.83
星期四17.924.31358.7177.96691.27-0.0836.68
星期五17.944.34310.63163.31619.27-0.0437.48
星期六18.622.99274.6392.93590.43-0.3120

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一0.0200-0.67-0.34-0.26-0.37-0.36-0.17
星期二-0.090.340.340.340.06-0.030.04-0.09-0.1
星期三00.690.690.230.150.06-0.11-0.09-0.1
星期四-0.08nan0.340-0.11-0.22-0.3-0.05-0.11
星期五-0.04nan0.340.110.140.280.20.170.13
星期六-0.31nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(0.02)，最差 星期六(-0.31)

  • 3日: 表現最好 星期三(0.69)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期三(0.69)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(0.34)，最差 星期一(-0.67)

  • 30日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期一(-0.34)

  • 60日: 表現最好 星期五(0.28)，最差 星期一(-0.26)

  • 90日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期一(-0.37)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.17)，最差 星期一(-0.36)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.13)，最差 星期一(-0.17)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一40.9800016.6723.0815.7915.7929.73
星期二38.6810010066.6733.3323.0826.3224.3229.33
星期三41.8310010033.3342.8641.6727.7827.7830.56
星期四36.68nan10033.3316.6718.1811.7630.329.58
星期五37.48nan10033.334036.3641.1836.1142.47
星期六20nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(41.83)，最差 星期六(20.00)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期四(18.18)

  • 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期四(11.76)

  • 180日: 表現最好 星期五(36.11)，最差 星期一(15.79)

  • 365日: 表現最好 星期五(42.47)，最差 星期二(29.33)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一381.59211.28211.28139.5794.8150.12163.08176.02266.24
星期二367.1200.66200.66143.08125.97108.82109.78130.41242.27
星期三399.3472.672.678.278.570.14150.19163.74242.6
星期四358.7nan217.7797.9276.59103.48111.63138.57280.4
星期五310.63nan87.2490.4371.73191.97168.06166.65275
星期六274.63nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期三(399.34)，最低 星期六(274.63)

  • 3日: 成交量最高 星期一(211.28)，最低 星期三(72.61)

  • 5日: 成交量最高 星期四(217.77)，最低 星期三(72.61)

  • 15日: 成交量最高 星期二(143.08)，最低 星期三(78.20)

  • 30日: 成交量最高 星期二(125.97)，最低 星期五(71.73)

  • 60日: 成交量最高 星期五(191.97)，最低 星期三(70.14)

  • 90日: 成交量最高 星期五(168.06)，最低 星期二(109.78)

  • 180日: 成交量最高 星期一(176.02)，最低 星期二(130.41)

  • 365日: 成交量最高 星期四(280.40)，最低 星期二(242.27)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一757.18310.21310.21205.18139.74218.77239.59261.98407.64
星期二733.36291.88291.88208.96185.14159.14161.34195.07373.53
星期三782.58106.06106.06114.76116.18103.3221.98245.41372.13
星期四691.27nan316.84143.01112.5150.84163.37208.03434.26
星期五619.27nan127.25132.86105.68281.13246.8248.99425.43
星期六590.43nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(782.58)，最差 星期六(590.43)

  • 3日: 表現最好 星期一(310.21)，最差 星期三(106.06)

  • 5日: 表現最好 星期四(316.84)，最差 星期三(106.06)

  • 15日: 表現最好 星期二(208.96)，最差 星期三(114.76)

  • 30日: 表現最好 星期二(185.14)，最差 星期五(105.68)

  • 60日: 表現最好 星期五(281.13)，最差 星期三(103.30)

  • 90日: 表現最好 星期五(246.80)，最差 星期二(161.34)

  • 180日: 表現最好 星期一(261.98)，最差 星期二(195.07)

  • 365日: 表現最好 星期四(434.26)，最差 星期三(372.13)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.15%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.34%

  • 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 125.97張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1314.7542.8614.7914.770.020.040.00-0.02
2025-03-1414.6528.5714.7714.760.000.030.00-0.03
2025-03-1714.6030.7714.7414.75-0.010.020.00-0.03
2025-03-1814.6036.3614.7214.74-0.020.020.00-0.03
2025-03-1914.6536.3614.7114.73-0.020.010.00-0.03
2025-03-2014.6027.2714.6914.72-0.03-0.000.00-0.03
2025-03-2114.6020.0014.6814.71-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-2414.5522.2214.6614.70-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-2514.6022.2214.6514.69-0.04-0.020.00-0.02
2025-03-2614.6530.0014.6514.69-0.04-0.020.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-0614.850中性
2025-03-0714.800中性
2025-03-1014.750中性
2025-03-1114.750中性
2025-03-1214.750中性
2025-03-1314.750中性
2025-03-1414.653強烈買入
2025-03-1714.602強烈買入
2025-03-1814.602強烈買入
2025-03-1914.650中性
2025-03-2014.601買入
2025-03-2114.601買入
2025-03-2414.552強烈買入
2025-03-2514.601買入
2025-03-2614.650中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-0614.85持平持平持平持平持平
2025-03-0714.80持平持平持平持平持平
2025-03-1014.75賣出持平持平持平買入
2025-03-1114.75持平持平持平持平持平
2025-03-1214.75持平持平持平持平持平
2025-03-1314.75持平持平持平持平持平
2025-03-1414.65持平買入持平買入買入
2025-03-1714.60持平持平持平買入買入
2025-03-1814.60持平持平持平買入買入
2025-03-1914.65持平持平持平持平持平
2025-03-2014.60持平買入持平持平持平
2025-03-2114.60持平買入持平持平持平
2025-03-2414.55持平買入持平持平買入
2025-03-2514.60持平買入持平持平持平
2025-03-2614.65持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.04
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數129.60
索提諾比率-0.27
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-1.73
99%VaR-3.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.19
年化波動率18.93
5日波動率0.90
10日波動率0.95
20日波動率0.99
60日波動率1.04
上行波動率1.00
下行波動率1.01
收益率峰度13.11
收益率偏度0.15
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比1.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.067343.364641650-0.366757
20.4616294.6656716500.0632197
3-1.741874.951091643.75-0.385477
41.65444.9678515400.299472
50.5234495.316951533.33330.0671029
60.5830563.9616215400.105106
7-0.4611285.122571533.3333-0.122554
8-2.183968.576331520-0.274083
9-0.9521554.482041546.6667-0.249623
10-1.512163.985751533.3333-0.421208
110.5442465.3553215600.0705055
120.5830722.0679215600.201364

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
41.65444.9678515400.299472
120.5830722.0679215600.201364
60.5830563.9616215400.105106

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.183968.576331520-0.274083
3-1.741874.951091643.75-0.385477
10-1.512163.985751533.3333-0.421208

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
431.654440
12110.58307260
650.58305640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.1839680
32-1.7418756.25
109-1.5121666.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性43.69

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性45.16

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.21
趨勢持續性45.27

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.70
趨勢持續性42.33

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.14
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.22
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.54
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.37

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量86.41
動量持續性43.69

10日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量104.33
動量持續性45.16

20日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量153.34
動量持續性45.27

60日動量


指標數值
價格動量-0.70
成交量動量145.47
動量持續性42.33

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率5.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.54

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量72.61
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率30.34
長期上漲機率39.71

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13550.05050.0904
Volume_Shares0.13551.00000.15420.3023
RSI_140.05050.15421.00000.5344
MACD0.09040.30230.53441.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.621%
下跌38.902%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-11.84%
33519.40%
4291-14.43%
53183.46%
6307-15.96%
73261.53%
833020.91%
930530.82%
1030817.86%
11323-13.00%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 30.82%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -15.96%)

  • 平均準確率：2.09%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3351-0.57%
4291-0.34%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.66%
10308-1.62%
113232.17%
123310.00%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -1.62%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-8.57%
33512.56%
4291-8.59%
53186.92%
6307-10.42%
7326-2.15%
83308.48%
930515.74%
103086.82%
11323-8.36%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 15.74%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -10.42%)

  • 平均準確率：-0.08%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.41%
3351-0.57%
42911.03%
53180.94%
6307-1.63%
7326-0.61%
83300.61%
93050.98%
103080.00%
11323-0.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.51%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率：0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-3.67%
33515.41%
4291-3.09%
53182.20%
6307-2.93%
7326-2.45%
83303.94%
93052.30%
103082.27%
11323-2.79%
123310.00%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 5.41%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率：-0.15%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.06%
2245-0.41%
33512.56%
4291-3.44%
5318-7.23%
6307-0.33%
73267.06%
83308.18%
930511.15%
1030810.39%
11323-3.41%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 11.15%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -7.23%)

  • 平均準確率：2.37%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.649

  • 14.502

  • 14.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.900

  • 14.933


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例40.281

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0159955-0.03441437.3602
2-0.001146290.049041542.2489
3-0.00978148-0.049325137.8772
4-0.0133576-0.0022098438.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0041013339.4451
2-0.028505236.9641
3-5.66893e-0539.3424
4-0.012630439.7451
50.0045608141.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例39.057
下跌天數比例40.396
平盤天數比例20.546

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.127
平均漲幅1.054
平均成交量變化(張)148.222

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.573
平均漲幅0.642
平均成交量變化(張)-39.907

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.029
平均跌幅-0.681
平均成交量變化(張)175.541

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.271
平均跌幅-0.516
平均成交量變化(張)-41.168

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.778
平均漲跌幅0.425
上漲比例54.795
平均成交量(張)1375.908

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.136
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.69%161.51-65.64%0.01%66.67%
最近一周0.34%129.1115.35%5.34%57.14%
最近半個月-1.35%109.84239.62%4.94%33.33%
最近一個月-0.68%89.74194.90%6.07%30.00%
最近兩個月1.03%124.30-79.39%8.92%28.33%
最近三個月-3.93%140.4711.31%9.21%24.44%
最近半年-6.69%155.45-79.92%11.13%26.67%
最近一年-6.39%261.16-79.25%13.06%32.33%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天24.8/22.2/30.0/7.8-58.5%/55.6%/-31.3%-0.02/-0.03/-0.02/0.01
最近一周27.8/36.4/30.0/-6.4-70.9%/69.0%/-31.3%-0.03/-0.03/-0.02/0.02
最近半個月34.9/53.3/30.0/-23.3-66.2%/-52.2%/-31.3%-0.02/-0.01/-0.02/-0.01
最近一個月49.8/77.8/30.0/-47.8-16.0%/-71.6%/-31.3%-0.01/0.03/-0.02/-0.04
最近兩個月48.5/38.9/30.0/-8.9-16.1%/45.8%/-31.3%0.00/-0.01/-0.02/-0.01
最近三個月46.4/75.0/30.0/-45.0-25.2%/-130.5%/-31.3%-0.00/0.05/-0.02/-0.06
最近半年46.1/25.0/30.0/5.0-24.2%/8.5%/-31.3%-0.00/-0.04/-0.02/0.02
最近一年47.7/54.2/30.0/-24.2-11.0%/-93.8%/-31.3%0.00/0.07/-0.02/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量89.74張
成交量趨勢194.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.65
第2個買點14.50
第3個買點14.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.24% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.72% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.53個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：17.68%

  • 中期(20日)波動率：17.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：17.91

  • 價格波動範圍：10.85 ~ 35.60

  • 價格變異係數：24.05%


風險指標



  • 最大回撤：-68.40%

  • 回撤恢復天數：1054天

  • 風險調整後收益：-0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：1.03%

  • 近期波動率：8.92%

  • 近期最大回撤：-2.68%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+348.94%

  • 波動率相對表現：-10.13%

  • 回撤相對表現：+65.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：30.34%

  • 歷史整體上漲機率：39.71%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 23.53%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.55 (第 28 天) 至最高 14.95 (第 8 天)

  • 中位數價格: 14.78

  • 平均每日漲跌幅: -0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.68%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -0.95%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.01%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.69%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.20 (第 18 天) 至最高 14.95 (第 38 天)

  • 中位數價格: 14.70

  • 平均每日漲跌幅: 0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.89%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -0.87%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.19%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.69%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.20 (第 48 天) 至最高 15.25 (第 1 天)

  • 中位數價格: 14.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 0.89%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.11%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.19%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.20 (第 138 天) 至最高 15.85 (第 7 天)

  • 中位數價格: 14.85

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.02%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.20%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.68%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.20 (第 323 天) 至最高 16.85 (第 166 天)

  • 中位數價格: 15.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.27%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.34%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.82%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 52.5% (樣本數: 42/80)




  • 平均累計上漲幅度: 5.30%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 48.89% (樣本數: 44/90)




  • 平均累計下跌幅度: 5.29%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 67.74% (樣本數: 21/31)




  • 平均累計上漲幅度: 7.50%




  • 對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結




連續下跌5%後反轉: 概率為 52.38% (樣本數: 22/42)




  • 平均累計下跌幅度: 7.02%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 3/6)




  • 平均累計上漲幅度: 12.46%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)




  • 平均累計下跌幅度: 11.79%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-27 02:33:22



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