宏盛(2534)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -340.05 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3719.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 21.01 |
| 收盤價標準差 | 4.88 |
| 最高價 | 42.25 |
| 最低價 | 11.60 |
| 平均成交量(張) | 2204.63 |
| 成交量標準差(張) | 3443.19 |
| 平均成交金額(萬) | 4950.13 |
| 平均成交筆數 | 762.29 |
| 平均漲跌幅 | 0.03% |
| 上漲天數比例 | 43.96% |
| 最大單日漲幅 | 9.01% |
| 最大單日跌幅 | -9.20% |
| 年化波動率 | 27.34% |
| 最大回撤 | -68.02% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 21.01 | 26.80 | 26.25 | 25.70 | 25.28 | 25.70 | 26.21 | 23.93 | 23.75 | 22.78 |
| 平均漲跌幅 | 0.03% | 0.12% | 0.57% | 0.59% | 0.24% | 0.27% | 0.27% | 0.17% | 0.12% | 0.11% |
| 上漲天數比例 | 43.96% | 20.00% | 53.33% | 70.00% | 60.00% | 61.11% | 55.56% | 49.86% | 49.59% | 47.95% |
| 平均成交量(張) | 2204.63 | 495.38 | 532.28 | 465.36 | 586.34 | 705.24 | 1367.49 | 1402.17 | 1371.16 | 1316.99 |
| 平均成交金額(萬) | 4950.13 | 1327.33 | 1393.77 | 1195.33 | 1473.89 | 1818.56 | 3687.78 | 3603.55 | 3375.79 | 3110.05 |
| 年化波動率 | 27.34% | 14.95% | 17.73% | 13.97% | 22.86% | 23.49% | 29.41% | 26.64% | 22.87% | 22.31% |
| 最大回撤 | -68.02% | -0.56% | -1.92% | -1.92% | -13.33% | -17.87% | -24.42% | -24.42% | -30.83% | -30.83% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 26.80 | 25.70 | 22.78 | 23.67 |
| 平均漲跌幅 | 相對穩定 | 0.12% | 0.27% | 0.11% | 0.27 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 61.11% | 47.95% | 3.17 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 495.38 | 705.24 | 1316.99 | -70.38 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1327.33 | 1818.56 | 3110.05 | -65.69 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 14.95% | 23.49% | 22.31% | 32.37 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.56% | -17.87% | -30.83% | -88.98 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 21.06 | 4.9 | 2319.34 | 769.38 | 5197.26 | -0.04 | 43.84 |
| 星期二 | 21.01 | 4.86 | 2163.94 | 763.67 | 4863.28 | 0.01 | 43.43 |
| 星期三 | 20.96 | 4.87 | 2135.72 | 749.74 | 4797.32 | 0.12 | 44.87 |
| 星期四 | 21 | 4.87 | 2146.99 | 757 | 4836.72 | 0.05 | 44.55 |
| 星期五 | 21.04 | 4.92 | 2265.87 | 773.65 | 5076.21 | 0.02 | 43.33 |
| 星期六 | 19.28 | 4.97 | 2001.87 | 689.2 | 4441.07 | -0.3 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.04 | -0.19 | -0.19 | 0.84 | 0.82 | 0.45 | 0.31 | 0.23 | 0.3 |
| 星期二 | 0.01 | -0.74 | -0.74 | -0.15 | 0.29 | -0.21 | -0.1 | -0.29 | -0.23 |
| 星期三 | 0.12 | -0.37 | -0.37 | 0.13 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.57 | 0.23 |
| 星期四 | 0.05 | nan | 0 | 0 | 0.2 | 0.36 | 0.11 | 0.33 | 0.32 |
| 星期五 | 0.02 | nan | 1.89 | 2.01 | 1.45 | 0.2 | 0.6 | 0.51 | 0.25 |
| 星期六 | -0.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期六(-0.30)
- 3日: 表現最好 星期一(-0.19)，最差 星期二(-0.74)
- 5日: 表現最好 星期五(1.89)，最差 星期二(-0.74)
- 15日: 表現最好 星期五(2.01)，最差 星期二(-0.15)
- 30日: 表現最好 星期五(1.45)，最差 星期四(0.20)
- 60日: 表現最好 星期一(0.45)，最差 星期二(-0.21)
- 90日: 表現最好 星期五(0.60)，最差 星期二(-0.10)
- 180日: 表現最好 星期三(0.57)，最差 星期二(-0.29)
- 365日: 表現最好 星期四(0.32)，最差 星期二(-0.23)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.84 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 69.23 | 68.42 | 57.89 | 56.76 |
| 星期二 | 43.43 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 53.85 | 52.63 | 45.95 | 42.67 |
| 星期三 | 44.87 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 58.33 | 66.67 | 58.33 | 47.22 |
| 星期四 | 44.55 | nan | 0 | 33.33 | 66.67 | 63.64 | 58.82 | 51.52 | 49.3 |
| 星期五 | 43.33 | nan | 100 | 100 | 100 | 54.55 | 58.82 | 63.89 | 53.42 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(44.87)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期二(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(57.14)
- 60日: 表現最好 星期一(69.23)，最差 星期二(53.85)
- 90日: 表現最好 星期一(68.42)，最差 星期二(52.63)
- 180日: 表現最好 星期五(63.89)，最差 星期二(45.95)
- 365日: 表現最好 星期一(56.76)，最差 星期二(42.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2319.34 | 619.37 | 619.37 | 633.22 | 552.42 | 607.36 | 632.84 | 1435.03 | 1437.8 |
| 星期二 | 2163.94 | 539.14 | 539.14 | 615.14 | 513.63 | 567.39 | 702.71 | 1371.87 | 1431.62 |
| 星期三 | 2135.72 | 364.98 | 364.98 | 330.38 | 444.95 | 476.06 | 543.32 | 1197.25 | 1261.4 |
| 星期四 | 2146.99 | nan | 251.4 | 458.08 | 335.14 | 507.64 | 675.46 | 1232.12 | 1404.18 |
| 星期五 | 2265.87 | nan | 702.03 | 624.59 | 487.79 | 782.89 | 990.22 | 1586.03 | 1472.71 |
| 星期六 | 2001.87 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(2319.34)，最低 星期六(2001.87)
- 3日: 成交量最高 星期一(619.37)，最低 星期三(364.98)
- 5日: 成交量最高 星期五(702.03)，最低 星期四(251.40)
- 15日: 成交量最高 星期一(633.22)，最低 星期三(330.38)
- 30日: 成交量最高 星期一(552.42)，最低 星期四(335.14)
- 60日: 成交量最高 星期五(782.89)，最低 星期三(476.06)
- 90日: 成交量最高 星期五(990.22)，最低 星期三(543.32)
- 180日: 成交量最高 星期五(1586.03)，最低 星期三(1197.25)
- 365日: 成交量最高 星期五(1472.71)，最低 星期三(1261.40)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5197.26 | 1669.42 | 1669.42 | 1672.6 | 1431.07 | 1525.05 | 1622.52 | 3887.5 | 3745.41 |
| 星期二 | 4863.28 | 1445.88 | 1445.88 | 1619.61 | 1327.84 | 1424.18 | 1809.68 | 3670.63 | 3669.21 |
| 星期三 | 4797.32 | 977.5 | 977.5 | 869.85 | 1125.68 | 1188.34 | 1388.33 | 3210.75 | 3148.27 |
| 星期四 | 4836.72 | nan | 665.21 | 1171.95 | 851.16 | 1284.11 | 1744.27 | 3311.47 | 3616.65 |
| 星期五 | 5076.21 | nan | 1878.64 | 1634.86 | 1263.96 | 1973.46 | 2577.4 | 4316.56 | 3828.62 |
| 星期六 | 4441.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(5197.26)，最差 星期六(4441.07)
- 3日: 表現最好 星期一(1669.42)，最差 星期三(977.50)
- 5日: 表現最好 星期五(1878.64)，最差 星期四(665.21)
- 15日: 表現最好 星期一(1672.60)，最差 星期三(869.85)
- 30日: 表現最好 星期一(1431.07)，最差 星期四(851.16)
- 60日: 表現最好 星期五(1973.46)，最差 星期三(1188.34)
- 90日: 表現最好 星期五(2577.40)，最差 星期三(1388.33)
- 180日: 表現最好 星期五(4316.56)，最差 星期三(3210.75)
- 365日: 表現最好 星期五(3828.62)，最差 星期三(3148.27)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.45%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 0.20%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 552.42張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.45%)表現優於星期一(0.82%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.50 | 56.10 | 25.52 | 25.30 | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-14 | 26.10 | 64.00 | 25.61 | 25.36 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-17 | 26.60 | 67.86 | 25.76 | 25.45 | 0.32 | 0.22 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-18 | 26.40 | 65.52 | 25.86 | 25.52 | 0.34 | 0.24 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-19 | 26.45 | 70.91 | 25.95 | 25.59 | 0.36 | 0.27 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 70.91 | 26.03 | 25.65 | 0.38 | 0.29 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-21 | 26.90 | 77.42 | 26.16 | 25.74 | 0.42 | 0.32 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-24 | 26.95 | 77.42 | 26.28 | 25.83 | 0.45 | 0.34 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-25 | 26.90 | 75.81 | 26.38 | 25.91 | 0.47 | 0.37 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-26 | 26.80 | 73.44 | 26.44 | 25.98 | 0.47 | 0.39 | 0.00 | 0.08 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 25.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 25.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 26.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 25.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 25.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 25.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 26.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 26.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 26.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 26.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 26.90 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 26.95 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 26.90 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 26.80 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 25.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 25.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 26.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 25.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 25.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 25.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 26.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 26.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 26.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 26.95 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 26.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 26.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.94 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1486.56 |
| 索提諾比率 | 0.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 95%VaR | -2.33 |
| 99%VaR | -5.45 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.72 |
| 年化波動率 | 27.34 |
| 5日波動率 | 1.36 |
| 10日波動率 | 1.46 |
| 20日波動率 | 1.53 |
| 60日波動率 | 1.61 |
| 上行波動率 | 1.35 |
| 下行波動率 | 1.38 |
| 收益率峰度 | 11.26 |
| 收益率偏度 | -0.24 |
| 最大單日漲幅 | 15.88 |
| 最大單日跌幅 | -18.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.47 |
| ATR百分比 | 2.25 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.382722 | 10.6209 | 16 | 43.75 | -0.0517272 |
| 2 | 1.39797 | 6.02177 | 16 | 75 | 0.204476 |
| 3 | 0.306629 | 8.28067 | 16 | 50 | 0.0169024 |
| 4 | 4.22171 | 12.7278 | 15 | 66.6667 | 0.318598 |
| 5 | -0.580112 | 6.30768 | 15 | 40 | -0.118392 |
| 6 | -0.754763 | 5.23919 | 15 | 46.6667 | -0.175873 |
| 7 | 1.23022 | 8.71304 | 15 | 46.6667 | 0.122064 |
| 8 | -3.1614 | 11.1068 | 15 | 40 | -0.299643 |
| 9 | -1.01948 | 6.20268 | 15 | 40 | -0.191232 |
| 10 | 0.786892 | 7.52665 | 15 | 66.6667 | 0.0824039 |
| 11 | 3.77113 | 4.53524 | 15 | 86.6667 | 0.794767 |
| 12 | 2.54103 | 8.13744 | 15 | 60 | 0.291783 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.22171 | 12.7278 | 15 | 66.6667 | 0.318598 |
| 11 | 3.77113 | 4.53524 | 15 | 86.6667 | 0.794767 |
| 12 | 2.54103 | 8.13744 | 15 | 60 | 0.291783 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.1614 | 11.1068 | 15 | 40 | -0.299643 |
| 9 | -1.01948 | 6.20268 | 15 | 40 | -0.191232 |
| 6 | -0.754763 | 5.23919 | 15 | 46.6667 | -0.175873 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.22171 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 3.77113 | 86.6667 |
| 12 | 11 | 2.54103 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.1614 | 60 |
| 9 | 8 | -1.01948 | 60 |
| 6 | 5 | -0.754763 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 49.88 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 51.57 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 53.54 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.41 |
| 趨勢持續性 | 56.47 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.52 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.82 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.09 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.72 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 49.89 |
| 動量持續性 | 49.88 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 62.23 |
| 動量持續性 | 51.57 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | 67.07 |
| 動量持續性 | 53.54 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.41 |
| 成交量動量 | 103.73 |
| 動量持續性 | 56.47 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 15.55 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.09 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 364.98 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 43.95 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1898 | 0.1504 | 0.2538 |
| Volume_Shares | 0.1898 | 1.0000 | 0.1686 | 0.2309 |
| RSI_14 | 0.1504 | 0.1686 | 1.0000 | 0.6212 |
| MACD | 0.2538 | 0.2309 | 0.6212 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.906% |
| 下跌 | 43.563% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 9.40% |
| 2 | 245 | -17.14% |
| 3 | 351 | -2.85% |
| 4 | 291 | -50.17% |
| 5 | 318 | 8.49% |
| 6 | 307 | -7.82% |
| 7 | 326 | -9.82% |
| 8 | 330 | 25.76% |
| 9 | 305 | -8.20% |
| 10 | 308 | 16.23% |
| 11 | 323 | -28.79% |
| 12 | 317 | -26.18% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 25.76%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -50.17%)
- 平均準確率：-7.59%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 351 | 0.00% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 1.62% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 317 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 4.03% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 351 | 0.57% |
| 4 | 291 | -23.71% |
| 5 | 318 | 7.86% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | 14.85% |
| 9 | 305 | -8.52% |
| 10 | 308 | 9.42% |
| 11 | 323 | -12.69% |
| 12 | 317 | -13.88% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 14.85%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -23.71%)
- 平均準確率：-2.87%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 3.27% |
| 3 | 351 | 0.00% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 317 | -0.95% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.27%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.34% |
| 2 | 245 | -2.86% |
| 3 | 351 | -3.70% |
| 4 | 291 | -3.44% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 1.62% |
| 11 | 323 | -6.50% |
| 12 | 317 | -4.73% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -6.50%)
- 平均準確率：-1.43%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.05% |
| 2 | 245 | -11.43% |
| 3 | 351 | 0.28% |
| 4 | 291 | -21.31% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -6.19% |
| 7 | 326 | -6.13% |
| 8 | 330 | 8.79% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 3.57% |
| 11 | 323 | -10.53% |
| 12 | 317 | -6.62% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 8.79%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -21.31%)
- 平均準確率：-3.43%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.008
- 25.277
- 24.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.100
- 27.274
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.017 |
| 上漲比例 | 45.629 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.011 |
| 上漲比例 | 44.118 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00201342 | 0.0111948 | 44.1834 |
| 2 | 0.00240175 | 0.0373977 | 45.3057 |
| 3 | -5.20291e-05 | -0.0469156 | 41.5193 |
| 4 | 0.0151371 | 0.108901 | 44.9367 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0145024 | 45.9951 |
| 2 | -0.0183255 | 40.7494 |
| 3 | 0.0118481 | 44.898 |
| 4 | -0.00614137 | 42.6419 |
| 5 | 0.0447635 | 48.6486 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004 |
| 上漲天數比例 | 43.963 |
| 下跌天數比例 | 45.227 |
| 平盤天數比例 | 10.809 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.232 |
| 平均漲幅 | 1.578 |
| 平均成交量變化(張) | 110.610 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.704 |
| 平均漲幅 | 0.905 |
| 平均成交量變化(張) | -35.140 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.276 |
| 平均跌幅 | -1.209 |
| 平均成交量變化(張) | 81.654 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.788 |
| 平均跌幅 | -0.718 |
| 平均成交量變化(張) | -36.273 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.927 |
| 平均漲跌幅 | 0.684 |
| 上漲比例 | 57.831 |
| 平均成交量(張) | 6276.299 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.190 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.136 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.56% | 507.83 | -41.07% | 2.09% | 0.00% |
| 最近一周 | 1.52% | 498.85 | -47.15% | 11.78% | 28.57% |
| 最近半個月 | 5.93% | 532.28 | -34.20% | 17.73% | 53.33% |
| 最近一個月 | 9.61% | 465.36 | -51.61% | 13.97% | 70.00% |
| 最近兩個月 | 3.28% | 586.34 | -69.71% | 22.86% | 60.00% |
| 最近三個月 | 2.49% | 705.24 | -66.91% | 23.49% | 61.11% |
| 最近半年 | 0.00% | 1367.49 | -48.46% | 29.41% | 55.56% |
| 最近一年 | 39.58% | 1402.17 | 82.94% | 26.64% | 49.86% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 75.6/77.4/73.4/-4.0 | 77.9%/-30.7%/62.6% | 0.09/0.11/0.08/-0.03 |
| 最近一周 | 73.1/65.5/73.4/7.9 | 85.7%/-33.1%/62.6% | 0.10/0.10/0.08/-0.02 |
| 最近半個月 | 71.1/73.3/73.4/0.1 | 81.0%/28.5%/62.6% | 0.08/0.04/0.08/0.03 |
| 最近一個月 | 72.9/79.3/73.4/-5.9 | 67.5%/54.3%/62.6% | 0.12/0.15/0.08/-0.07 |
| 最近兩個月 | 52.3/34.4/73.4/39.0 | 8.3%/141.4%/62.6% | 0.01/-0.17/0.08/0.25 |
| 最近三個月 | 53.2/40.7/73.4/32.7 | 12.3%/64.1%/62.6% | 0.02/-0.01/0.08/0.09 |
| 最近半年 | 51.8/36.0/73.4/37.4 | 7.4%/68.8%/62.6% | 0.00/-0.08/0.08/0.16 |
| 最近一年 | 54.6/48.1/73.4/25.3 | 11.8%/96.1%/62.6% | 0.01/0.06/0.08/0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 465.36張 |
| 成交量趨勢 | -51.61% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 26.01 |
| 第2個買點 | 25.28 |
| 第3個買點 | 24.75 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 24.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 27.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：59.64% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：28.32%
- 中期(20日)波動率：27.43%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：21.01
- 價格波動範圍：11.60 ~ 42.25
- 價格變異係數：23.25%
風險指標
- 最大回撤：-68.02%
- 回撤恢復天數：1172天
- 風險調整後收益：0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：3.28%
- 近期波動率：22.86%
- 近期最大回撤：-13.33%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-352.80%
- 波動率相對表現：-4.56%
- 回撤相對表現：+54.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：43.95%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 52.94%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 24.45 (第 1 天) 至最高 26.95 (第 28 天)
- 中位數價格: 25.50
- 平均每日漲跌幅: 0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.8天，累計漲幅 3.53%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.20%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.62%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.57%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 17 天) 至最高 26.95 (第 58 天)
- 中位數價格: 25.45
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.1天，累計漲幅 2.75%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.15%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.62%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -13.93%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 47 天) 至最高 27.70 (第 21 天)
- 中位數價格: 25.95
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.6天，累計漲幅 2.43%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.23%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 8.38%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -0.96%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 137 天) 至最高 30.10 (第 23 天)
- 中位數價格: 26.10
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 2.71%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.56%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 13.80%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.50%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.95 (第 22 天) 至最高 30.10 (第 208 天)
- 中位數價格: 25.25
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 2.69%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.16%
- 最長連續上漲: 10天，累計漲幅 24.19%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -18.67%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.62% (樣本數: 100/210)
平均累計上漲幅度: 6.07%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 43.55% (樣本數: 81/186)
平均累計下跌幅度: 6.96%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.47% (樣本數: 47/99)
平均累計上漲幅度: 8.60%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 45/105)
平均累計下跌幅度: 9.35%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 17/34)
平均累計上漲幅度: 13.03%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 41.82% (樣本數: 23/55)
平均累計下跌幅度: 12.13%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:30:34
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