太設(2506)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -240.00 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3722.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 10.07 |
| 收盤價標準差 | 2.63 |
| 最高價 | 18.25 |
| 最低價 | 4.06 |
| 平均成交量(張) | 489.94 |
| 成交量標準差(張) | 1237.86 |
| 平均成交金額(萬) | 510.30 |
| 平均成交筆數 | 160.26 |
| 平均漲跌幅 | 0.11% |
| 上漲天數比例 | 43.20% |
| 最大單日漲幅 | 12.55% |
| 最大單日跌幅 | -7.89% |
| 年化波動率 | 31.93% |
| 最大回撤 | -52.47% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 10.07 | 11.19 | 11.38 | 11.54 | 11.36 | 11.50 | 11.47 | 10.90 | 10.12 | 10.03 |
| 平均漲跌幅 | 0.11% | -0.35% | -0.40% | -0.34% | -0.27% | -0.37% | -0.47% | -0.30% | -0.17% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 43.20% | 0.00% | 6.67% | 16.67% | 21.67% | 24.44% | 25.56% | 31.51% | 37.53% | 39.91% |
| 平均成交量(張) | 489.94 | 403.13 | 464.66 | 389.02 | 413.31 | 561.14 | 969.73 | 1578.99 | 931.43 | 791.94 |
| 平均成交金額(萬) | 510.30 | 453.92 | 530.81 | 448.97 | 473.19 | 660.42 | 1161.34 | 1857.46 | 1063.49 | 894.95 |
| 年化波動率 | 31.93% | 8.89% | 14.25% | 15.01% | 28.03% | 27.31% | 36.98% | 36.19% | 27.60% | 26.62% |
| 最大回撤 | -52.47% | -0.89% | -5.51% | -5.51% | -9.28% | -12.60% | -21.62% | -26.18% | -26.18% | -29.80% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 11.19 | 11.50 | 10.03 | 11.86 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.35% | -0.37% | -0.13% | -297.19 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 24.44% | 39.91% | -71.37 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 403.13 | 561.14 | 791.94 | 8.07 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 453.92 | 660.42 | 894.95 | 19.51 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 8.89% | 27.31% | 26.62% | 44.41 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.89% | -12.60% | -29.80% | -85.23 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 10.09 | 2.62 | 516.89 | 169.53 | 543.47 | 0.01 | 40.68 |
| 星期二 | 10.06 | 2.64 | 483.56 | 152.69 | 501.1 | 0.15 | 45.55 |
| 星期三 | 10.09 | 2.64 | 435.97 | 148.94 | 444.3 | 0.21 | 44.74 |
| 星期四 | 10.08 | 2.65 | 471.82 | 155.68 | 488.11 | -0.02 | 39.25 |
| 星期五 | 10.03 | 2.63 | 544.99 | 176.33 | 579.63 | 0.17 | 45.27 |
| 星期六 | 10.86 | 2.46 | 425.48 | 102.87 | 392.54 | 0.76 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0.77 | 0.45 | -0.17 | -0.05 |
| 星期二 | 0.15 | -1.33 | -1.33 | 0.13 | -0.08 | -0.62 | -0.42 | -0.66 | -0.67 |
| 星期三 | 0.21 | 0 | 0 | -0.56 | -0.73 | -0.76 | -1.18 | -0.87 | -0.62 |
| 星期四 | -0.02 | nan | -0.44 | -1.43 | -0.71 | -0.47 | -0.6 | -0.56 | -0.2 |
| 星期五 | 0.17 | nan | 0 | -0.15 | 0.08 | -0.34 | -0.12 | -0.1 | 0.05 |
| 星期六 | 0.76 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.76)，最差 星期四(-0.02)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期二(-1.33)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期二(-1.33)
- 15日: 表現最好 星期二(0.13)，最差 星期四(-1.43)
- 30日: 表現最好 星期五(0.08)，最差 星期三(-0.73)
- 60日: 表現最好 星期一(0.77)，最差 星期三(-0.76)
- 90日: 表現最好 星期一(0.45)，最差 星期三(-1.18)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.10)，最差 星期三(-0.87)
- 365日: 表現最好 星期五(0.05)，最差 星期二(-0.67)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 42.11 | 28.95 | 37.84 |
| 星期二 | 45.55 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 24.32 | 30.67 |
| 星期三 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 8.33 | 5.56 | 16.67 | 20.83 |
| 星期四 | 39.25 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 21.21 | 29.58 |
| 星期五 | 45.27 | nan | 0 | 0 | 20 | 18.18 | 29.41 | 36.11 | 38.36 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期四(39.25)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(20.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期一(38.46)，最差 星期三(8.33)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期三(5.56)
- 180日: 表現最好 星期五(36.11)，最差 星期三(16.67)
- 365日: 表現最好 星期五(38.36)，最差 星期三(20.83)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 516.89 | 678.61 | 678.61 | 501.43 | 415.23 | 611.67 | 998.08 | 1333.77 | 1834.67 |
| 星期二 | 483.56 | 300.35 | 300.35 | 332.28 | 290.94 | 327.91 | 413.01 | 774.55 | 1265.93 |
| 星期三 | 435.97 | 135.08 | 135.08 | 441.46 | 374.3 | 296.75 | 389.02 | 749.72 | 1208.04 |
| 星期四 | 471.82 | nan | 332.17 | 408.43 | 365.9 | 354.16 | 393.61 | 882.74 | 1567.13 |
| 星期五 | 544.99 | nan | 569.43 | 639.7 | 523.59 | 466.15 | 588.11 | 1085.81 | 2018.85 |
| 星期六 | 425.48 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(544.99)，最低 星期六(425.48)
- 3日: 成交量最高 星期一(678.61)，最低 星期三(135.08)
- 5日: 成交量最高 星期一(678.61)，最低 星期三(135.08)
- 15日: 成交量最高 星期五(639.70)，最低 星期二(332.28)
- 30日: 成交量最高 星期五(523.59)，最低 星期二(290.94)
- 60日: 成交量最高 星期一(611.67)，最低 星期三(296.75)
- 90日: 成交量最高 星期一(998.08)，最低 星期三(389.02)
- 180日: 成交量最高 星期一(1333.77)，最低 星期三(749.72)
- 365日: 成交量最高 星期五(2018.85)，最低 星期三(1208.04)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 543.47 | 767.2 | 767.2 | 574.61 | 480.73 | 703 | 1193.96 | 1625.65 | 2205.71 |
| 星期二 | 501.1 | 336.68 | 336.68 | 381.16 | 336.74 | 375.92 | 484.19 | 910.18 | 1474.36 |
| 星期三 | 444.3 | 151.26 | 151.26 | 510.38 | 434.89 | 340.71 | 454.7 | 886.09 | 1379.92 |
| 星期四 | 488.11 | nan | 372.23 | 469.64 | 423.95 | 404.76 | 455.5 | 1047.35 | 1836.69 |
| 星期五 | 579.63 | nan | 642.23 | 718.27 | 595.28 | 529.52 | 683.81 | 1309.11 | 2389.23 |
| 星期六 | 392.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(579.63)，最差 星期六(392.54)
- 3日: 表現最好 星期一(767.20)，最差 星期三(151.26)
- 5日: 表現最好 星期一(767.20)，最差 星期三(151.26)
- 15日: 表現最好 星期五(718.27)，最差 星期二(381.16)
- 30日: 表現最好 星期五(595.28)，最差 星期二(336.74)
- 60日: 表現最好 星期一(703.00)，最差 星期三(340.71)
- 90日: 表現最好 星期一(1193.96)，最差 星期三(454.70)
- 180日: 表現最好 星期一(1625.65)，最差 星期三(886.09)
- 365日: 表現最好 星期五(2389.23)，最差 星期三(1379.92)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.08%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.73%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 523.59張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 11.30 | 40.74 | 11.64 | 11.60 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-14 | 11.20 | 28.00 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-17 | 11.20 | 25.00 | 11.51 | 11.54 | -0.03 | 0.05 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-18 | 11.25 | 31.82 | 11.47 | 11.52 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-19 | 11.25 | 28.57 | 11.44 | 11.50 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-20 | 11.20 | 27.27 | 11.40 | 11.48 | -0.07 | -0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-21 | 11.20 | 28.57 | 11.37 | 11.46 | -0.08 | -0.02 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-24 | 11.25 | 28.57 | 11.35 | 11.44 | -0.09 | -0.03 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-25 | 11.15 | 19.05 | 11.32 | 11.42 | -0.10 | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-26 | 11.15 | 21.05 | 11.30 | 11.40 | -0.10 | -0.06 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 11.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 11.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 11.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 11.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 11.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 11.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 11.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 11.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 11.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 11.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 11.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 11.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 11.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 11.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 11.15 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 11.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 11.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 11.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 11.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 11.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 11.30 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 11.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-17 | 11.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-18 | 11.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 11.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 11.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 11.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 11.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 11.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 11.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.51 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 905.62 |
| 索提諾比率 | 0.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.07 |
| 95%VaR | -2.16 |
| 99%VaR | -4.84 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.01 |
| 年化波動率 | 31.93 |
| 5日波動率 | 1.26 |
| 10日波動率 | 1.36 |
| 20日波動率 | 1.44 |
| 60日波動率 | 1.56 |
| 上行波動率 | 2.41 |
| 下行波動率 | 1.17 |
| 收益率峰度 | 412.67 |
| 收益率偏度 | 12.22 |
| 最大單日漲幅 | 70.70 |
| 最大單日跌幅 | -9.62 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.07 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.20 |
| ATR百分比 | 2.07 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.59989 | 7.00487 | 16 | 37.5 | -0.109432 |
| 2 | 2.84835 | 5.81038 | 16 | 87.5 | 0.461532 |
| 3 | 0.926233 | 6.68667 | 16 | 50 | 0.113594 |
| 4 | -0.26657 | 12.0697 | 15 | 40 | -0.0358946 |
| 5 | -1.62814 | 6.1379 | 15 | 40 | -0.292414 |
| 6 | 1.45664 | 6.49155 | 15 | 46.6667 | 0.198716 |
| 7 | -1.01934 | 3.44389 | 15 | 40 | -0.34438 |
| 8 | -0.0887424 | 4.11901 | 15 | 33.3333 | -0.0620073 |
| 9 | -1.11773 | 5.2742 | 15 | 26.6667 | -0.243524 |
| 10 | -0.665174 | 6.45298 | 15 | 33.3333 | -0.128908 |
| 11 | 12.1346 | 22.5305 | 15 | 80 | 0.531189 |
| 12 | -1.1887 | 8.24828 | 15 | 26.6667 | -0.164321 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.1346 | 22.5305 | 15 | 80 | 0.531189 |
| 2 | 2.84835 | 5.81038 | 16 | 87.5 | 0.461532 |
| 6 | 1.45664 | 6.49155 | 15 | 46.6667 | 0.198716 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -1.62814 | 6.1379 | 15 | 40 | -0.292414 |
| 12 | -1.1887 | 8.24828 | 15 | 26.6667 | -0.164321 |
| 9 | -1.11773 | 5.2742 | 15 | 26.6667 | -0.243524 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12.1346 | 80 |
| 2 | 1 | 2.84835 | 87.5 |
| 6 | 5 | 1.45664 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -1.62814 | 60 |
| 12 | 11 | -1.1887 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -1.11773 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 43.93 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.39 |
| 趨勢持續性 | 44.73 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.75 |
| 趨勢持續性 | 46.64 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.99 |
| 趨勢持續性 | 45.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.27 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.94 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.80 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.86 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 105.22 |
| 動量持續性 | 43.90 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.40 |
| 成交量動量 | 135.98 |
| 動量持續性 | 44.68 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.75 |
| 成交量動量 | 158.30 |
| 動量持續性 | 46.61 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.99 |
| 成交量動量 | 205.21 |
| 動量持續性 | 45.38 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 13.21 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.80 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 135.08 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 39.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0487 | 0.0475 | 0.1313 |
| Volume_Shares | 0.0487 | 1.0000 | 0.2290 | 0.3361 |
| RSI_14 | 0.0475 | 0.2290 | 1.0000 | 0.5710 |
| MACD | 0.1313 | 0.3361 | 0.5710 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 45.968% |
| 下跌 | 38.482% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 46.98% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | -11.68% |
| 4 | 291 | 19.24% |
| 5 | 318 | 33.33% |
| 6 | 307 | -19.87% |
| 7 | 326 | 16.87% |
| 8 | 330 | 29.39% |
| 9 | 305 | 11.15% |
| 10 | 308 | 42.86% |
| 11 | 312 | -25.64% |
| 12 | 331 | 8.16% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 46.98%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -25.64%)
- 平均準確率：12.57%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 312 | 2.56% |
| 12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.56%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.84%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 21.14% |
| 2 | 245 | 3.27% |
| 3 | 351 | -7.69% |
| 4 | 291 | 4.12% |
| 5 | 318 | 13.21% |
| 6 | 307 | -11.07% |
| 7 | 326 | 9.20% |
| 8 | 330 | 10.61% |
| 9 | 305 | 2.62% |
| 10 | 308 | 11.69% |
| 11 | 312 | -12.50% |
| 12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 21.14%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -12.50%)
- 平均準確率：3.99%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 312 | 1.28% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.28%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.69% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 351 | -3.42% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -7.82% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 2.42% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 312 | -12.18% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 3.90%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -12.18%)
- 平均準確率：-2.09%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 22.15% |
| 2 | 245 | 3.27% |
| 3 | 351 | 0.85% |
| 4 | 291 | 16.49% |
| 5 | 318 | 19.50% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | 11.66% |
| 8 | 330 | 14.85% |
| 9 | 305 | 10.82% |
| 10 | 308 | 25.97% |
| 11 | 312 | -4.81% |
| 12 | 331 | 8.46% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 25.97%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -4.81%)
- 平均準確率：10.63%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 11.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.941
- 10.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.900
- 11.989
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.007 |
| 上漲比例 | 44.522 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.007 |
| 上漲比例 | 43.223 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00714765 | 0.0424387 | 45.7494 |
| 2 | 0.00298035 | -0.0140082 | 42.4672 |
| 3 | 0.00571429 | -0.0278955 | 41.9355 |
| 4 | 0.00109359 | 0.159803 | 42.7971 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00320048 | 41.9783 |
| 2 | 0.00138372 | 43.0233 |
| 3 | 0.00167808 | 43.6716 |
| 4 | 0.0087093 | 43.0233 |
| 5 | 0.00959459 | 46.2838 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004 |
| 上漲天數比例 | 43.203 |
| 下跌天數比例 | 40.838 |
| 平盤天數比例 | 15.905 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.742 |
| 平均漲幅 | 1.627 |
| 平均成交量變化(張) | 191.055 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.673 |
| 平均漲幅 | 0.926 |
| 平均成交量變化(張) | -39.874 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.318 |
| 平均跌幅 | -0.844 |
| 平均成交量變化(張) | 136.415 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.268 |
| 平均跌幅 | -0.719 |
| 平均成交量變化(張) | -42.255 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.995 |
| 平均漲跌幅 | 1.111 |
| 上漲比例 | 59.946 |
| 平均成交量(張) | 1793.373 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.049 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.245 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.89% | 371.35 | -80.09% | 9.98% | 0.00% |
| 最近一周 | -0.89% | 346.60 | -31.77% | 7.29% | 0.00% |
| 最近半個月 | -4.70% | 464.66 | -59.79% | 14.25% | 6.67% |
| 最近一個月 | -3.04% | 389.02 | -60.06% | 15.01% | 16.67% |
| 最近兩個月 | 3.72% | 413.31 | -39.50% | 28.03% | 21.67% |
| 最近三個月 | -5.91% | 561.14 | -92.51% | 27.31% | 24.44% |
| 最近半年 | -4.29% | 969.73 | -90.42% | 36.98% | 25.56% |
| 最近一年 | 22.39% | 1578.99 | 150.93% | 36.19% | 31.51% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 22.9/28.6/21.1/-7.5 | -60.5%/-5.6%/-60.1% | -0.05/-0.05/-0.05/0.01 |
| 最近一周 | 26.4/31.8/21.1/-10.8 | -70.9%/28.0%/-60.1% | -0.06/-0.08/-0.05/0.03 |
| 最近半個月 | 35.1/50.0/21.1/-28.9 | -58.5%/-63.5%/-60.1% | -0.05/-0.01/-0.05/-0.04 |
| 最近一個月 | 48.1/66.7/21.1/-45.6 | -8.3%/-109.5%/-60.1% | -0.01/0.07/-0.05/-0.12 |
| 最近兩個月 | 47.5/16.2/21.1/4.8 | -4.1%/35.2%/-60.1% | -0.00/-0.14/-0.05/0.09 |
| 最近三個月 | 50.0/72.2/21.1/-51.2 | 0.2%/-231.8%/-60.1% | 0.01/0.14/-0.05/-0.18 |
| 最近半年 | 45.7/30.6/21.1/-9.6 | -10.6%/14.2%/-60.1% | -0.00/-0.09/-0.05/0.04 |
| 最近一年 | 50.0/51.6/21.1/-30.6 | 4.0%/-77.1%/-60.1% | -0.00/0.00/-0.05/-0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 389.02張 |
| 成交量趨勢 | -60.06% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 10.94 |
| 第2個買點 | 10.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 10.68 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 11.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.16% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.58個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.40%
- 中期(20日)波動率：31.63%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：10.07
- 價格波動範圍：4.06 ~ 18.25
- 價格變異係數：26.16%
風險指標
- 最大回撤：-52.47%
- 回撤恢復天數：2127天
- 風險調整後收益：0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：3.72%
- 近期波動率：28.03%
- 近期最大回撤：-9.28%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-640.23%
- 波動率相對表現：-3.97%
- 回撤相對表現：+43.19%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：39.42%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.15 (第 29 天) 至最高 11.80 (第 4 天)
- 中位數價格: 11.65
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.17%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.60%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.59%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -5.17%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 10.75 (第 1 天) 至最高 11.90 (第 29 天)
- 中位數價格: 11.25
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.55%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.20%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.58%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.59%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 10.75 (第 31 天) 至最高 12.30 (第 12 天)
- 中位數價格: 11.53
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.38%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.62%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.58%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.59%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 10.15 (第 84 天) 至最高 12.95 (第 31 天)
- 中位數價格: 11.50
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.28%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.19%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 15.15%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.59%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.98 (第 7 天) 至最高 13.75 (第 146 天)
- 中位數價格: 11.10
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.60%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.17%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 2.61%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -9.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.46% (樣本數: 64/122)
平均累計上漲幅度: 8.66%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.73% (樣本數: 63/132)
平均累計下跌幅度: 5.81%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.67% (樣本數: 38/75)
平均累計上漲幅度: 11.76%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 48.28% (樣本數: 28/58)
平均累計下跌幅度: 8.55%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.08% (樣本數: 25/48)
平均累計上漲幅度: 14.76%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 9/21)
平均累計下跌幅度: 12.49%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:29:45
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
