瑞軒(2489)綜合分析報告-2025-03-27更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -480.09 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3713.0 日)
平均收盤價17.85
收盤價標準差5.79
最高價39.45
最低價6.00
平均成交量(張)4948.69
成交量標準差(張)10308.80
平均成交金額(萬)10150.16
平均成交筆數1908.92
平均漲跌幅-0.20%
上漲天數比例36.68%
最大單日漲幅11.51%
最大單日跌幅-11.28%
年化波動率32.50%
最大回撤-84.50%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價17.8517.2717.3918.1118.2718.7320.1817.0814.5814.79
平均漲跌幅-0.20%-1.09%-0.99%-0.29%-0.42%-0.53%-0.47%-0.33%-0.26%-0.26%
上漲天數比例36.68%0.00%26.67%46.67%38.33%36.67%36.11%35.34%38.08%37.63%
平均成交量(張)4948.691821.762978.772594.032633.443101.8613134.7910765.366847.228033.08
平均成交金額(萬)10150.163162.745240.764695.274811.395895.6929500.9122176.9212947.5214525.40
年化波動率32.50%16.38%20.74%24.33%25.56%25.03%42.44%41.88%38.74%39.93%
最大回撤-84.50%-3.14%-5.83%-11.49%-12.18%-18.51%-34.81%-34.81%-47.00%-57.48%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪17.2718.7314.79-1.14
平均漲跌幅近期惡化-1.09%-0.53%-0.26%-205.13
上漲天數比例趨勢轉弱0.00%36.67%37.63%-35.18
平均成交量(張)量能萎縮1821.763101.868033.08-26.90
平均成交金額(萬)量能萎縮3162.745895.6914525.40-31.57
年化波動率波動收斂16.38%25.03%39.93%27.42
最大回撤風險降低-3.14%-18.51%-57.48%-85.24

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價波動較小,整體趨勢不明確


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅下降且波動性上升,風險較高,建議減碼或觀望


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一17.815.824979.541889.0310404.6-0.2637.45
星期二17.825.824615.221813.919490.21-0.2933.38
星期三17.825.795079.691950.3510327.90.0141.79
星期四17.845.785160.571980.0410443.2-0.2833.96
星期五17.955.84922.51922.5410089.4-0.1636.91
星期六19.694.294412.91392.8710444.3-0.1433.33

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.26-1.14-1.14-0.84-0.150.06-0.3-0.64-0.08
星期二-0.29-2.86-2.86-0.66-0.06-0.94-0.75-0.67-0.67
星期三0.01-0.59-0.59-0.290.230.41-0.12-0.11-0.2
星期四-0.28nan-0.57-2.89-1.74-1.35-0.91-0.44-0.53
星期五-0.16nan-0.28-0.260.27-0.37-0.6-0.47-0.16
星期六-0.14nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期三(0.01),最差 星期二(-0.29)

  • 3日: 表現最好 星期三(-0.59),最差 星期二(-2.86)

  • 5日: 表現最好 星期五(-0.28),最差 星期二(-2.86)

  • 15日: 表現最好 星期五(-0.26),最差 星期四(-2.89)

  • 30日: 表現最好 星期五(0.27),最差 星期四(-1.74)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.41),最差 星期四(-1.35)

  • 90日: 表現最好 星期三(-0.12),最差 星期四(-0.91)

  • 180日: 表現最好 星期三(-0.11),最差 星期二(-0.67)

  • 365日: 表現最好 星期一(-0.08),最差 星期二(-0.67)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一37.450033.3366.6753.8542.1135.941.33
星期二33.380066.6766.6730.7731.5836.8426.67
星期三41.7900028.575038.8936.1137.5
星期四33.96nan0016.6718.1829.4137.532.86
星期五36.91nan033.336036.3641.1834.2938.36
星期六33.33nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期三(41.79),最差 星期六(33.33)

  • 3日: 表現最好 星期一(0.00),最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期一(0.00),最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期三(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期一(66.67),最差 星期四(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期一(53.85),最差 星期四(18.18)

  • 90日: 表現最好 星期一(42.11),最差 星期四(29.41)

  • 180日: 表現最好 星期四(37.50),最差 星期五(34.29)

  • 365日: 表現最好 星期一(41.33),最差 星期二(26.67)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一4979.541532.721532.722137.881969.882532.143191.8715813.112310.3
星期二4615.222362.252362.253849.363028.692793.392867.8510710.78640.24
星期三5079.691438.581438.581442.271813.12185.942543.1910425.810118
星期四5160.57nan2638.135403.754147.463195.233365.4614891.611461.6
星期五4922.5nan1137.112060.572050.642490.513590.7513962.411332.2
星期六4412.9nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 成交量最高 星期四(5160.57),最低 星期六(4412.90)

  • 3日: 成交量最高 星期二(2362.25),最低 星期三(1438.58)

  • 5日: 成交量最高 星期四(2638.13),最低 星期五(1137.11)

  • 15日: 成交量最高 星期四(5403.75),最低 星期三(1442.27)

  • 30日: 成交量最高 星期四(4147.46),最低 星期三(1813.10)

  • 60日: 成交量最高 星期四(3195.23),最低 星期三(2185.94)

  • 90日: 成交量最高 星期五(3590.75),最低 星期三(2543.19)

  • 180日: 成交量最高 星期一(15813.13),最低 星期三(10425.79)

  • 365日: 成交量最高 星期一(12310.34),最低 星期二(8640.24)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一10404.62673.022673.023738.213564.54607.926065.5937069.426263.4
星期二9490.214062.554062.556640.545405.615048.375351.7623721.517492.3
星期三10327.92451.382451.382493.583309.234017.024820.6123357.221273.4
星期四10443.2nan4636.429716.577568.435868.46348.463285423221.3
星期五10089.4nan1990.33614.893692.494581.346999.2830595.922681.2
星期六10444.3nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(10444.30),最差 星期二(9490.21)

  • 3日: 表現最好 星期二(4062.55),最差 星期三(2451.38)

  • 5日: 表現最好 星期四(4636.42),最差 星期五(1990.30)

  • 15日: 表現最好 星期四(9716.57),最差 星期三(2493.58)

  • 30日: 表現最好 星期四(7568.43),最差 星期三(3309.23)

  • 60日: 表現最好 星期四(5868.40),最差 星期三(4017.02)

  • 90日: 表現最好 星期五(6999.28),最差 星期三(4820.61)

  • 180日: 表現最好 星期一(37069.37),最差 星期三(23357.21)

  • 365日: 表現最好 星期一(26263.36),最差 星期二(17492.31)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三,在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二,在5/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期一,在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期四,在3/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析:



  • 近期表現最好的交易日是星期五,平均漲幅 0.27%

  • 近期表現最差的交易日是星期四,平均漲幅 -1.74%

  • 成交量最高的交易日是星期四,平均成交量 4147.46張


建議操作策略:



  • 買入時機:考慮在星期四盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機:考慮在星期五開盤或盤中賣出,以獲取較好收益

  • 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1316.9523.1917.9118.23-0.32-0.110.00-0.21
2025-03-1417.1019.7017.7918.15-0.36-0.160.00-0.20
2025-03-1717.4526.3917.7418.10-0.36-0.200.00-0.16
2025-03-1817.6031.4317.7218.06-0.34-0.230.00-0.12
2025-03-1917.6031.4317.7018.03-0.33-0.250.00-0.08
2025-03-2017.5031.4317.6717.99-0.32-0.260.00-0.06
2025-03-2117.5029.4117.6417.95-0.31-0.270.00-0.04
2025-03-2417.4024.2417.6017.91-0.30-0.280.00-0.03
2025-03-2517.0022.2217.5117.84-0.33-0.290.00-0.04
2025-03-2616.9530.1917.4317.78-0.35-0.300.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-0618.000中性
2025-03-0717.750中性
2025-03-1017.502強烈買入
2025-03-1117.203強烈買入
2025-03-1217.351買入
2025-03-1316.953強烈買入
2025-03-1417.102強烈買入
2025-03-1717.451買入
2025-03-1817.600中性
2025-03-1917.600中性
2025-03-2017.500中性
2025-03-2117.501買入
2025-03-2417.401買入
2025-03-2517.002強烈買入
2025-03-2616.951買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-0618.00持平持平賣出持平買入
2025-03-0717.75賣出持平持平持平買入
2025-03-1017.50持平持平持平買入買入
2025-03-1117.20持平買入持平買入買入
2025-03-1217.35持平買入持平持平持平
2025-03-1316.95持平買入持平買入買入
2025-03-1417.10持平買入持平持平買入
2025-03-1717.45持平買入持平持平持平
2025-03-1817.60持平持平持平持平持平
2025-03-1917.60持平持平持平持平持平
2025-03-2017.50持平持平持平持平持平
2025-03-2117.50持平買入持平持平持平
2025-03-2417.40持平買入持平持平持平
2025-03-2517.00持平買入持平持平買入
2025-03-2616.95持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.64
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-2.87
99%VaR-5.97

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.05
年化波動率32.50
5日波動率1.62
10日波動率1.73
20日波動率1.80
60日波動率1.90
上行波動率1.62
下行波動率1.55
收益率峰度7.88
收益率偏度-0.05
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-17.46
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.46

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.324937.354931643.75-0.202802
21.93358.739871643.750.202158
32.0924618.29271637.50.105276
42.098728.4224815600.229393
51.3764512.021315400.100637
61.197425.0069615600.205864
7-1.002017.703631533.3333-0.151705
8-5.9969210.48451526.6667-0.587876
9-0.5063076.300051546.6667-0.10682
10-1.670585.891271540-0.311859
11-0.6157596.751611553.3333-0.115887
12-0.2531935.471381553.3333-0.0767375

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.098728.4224815600.229393
32.0924618.29271637.50.105276
21.93358.739871643.750.202158

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.9969210.48451526.6667-0.587876
10-1.670585.891271540-0.311859
1-1.324937.354931643.75-0.202802

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.0987260
322.0924637.5
211.933543.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.9969273.3333
109-1.6705860
112-1.3249356.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性47.08

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性47.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性46.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性43.98

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.03
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.15
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.47
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.00

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量48.21
動量持續性47.08

10日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量55.58
動量持續性47.91

20日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量73.26
動量持續性46.65

60日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量98.21
動量持續性43.98

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.41
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.47

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1438.58
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.10

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21720.04600.0345
Volume_Shares0.21721.00000.23460.3263
RSI_140.04600.23461.00000.6151
MACD0.03450.32630.61511.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.627%
下跌40.091%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
22453.67%
3351-2.85%
42913.44%
531816.04%
6307-12.70%
732613.80%
833055.45%
929611.82%
1030220.86%
1131819.18%
1233114.80%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 55.45%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -12.70%)

  • 平均準確率:13.39%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3351-0.57%
42910.69%
53180.00%
63070.00%
7326-1.53%
83300.30%
92960.34%
103020.66%
11318-0.63%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
22454.08%
3351-6.27%
4291-3.78%
53188.18%
6307-8.47%
73262.15%
833019.70%
92963.72%
103023.97%
113185.97%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.70%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -8.47%)

  • 平均準確率:2.46%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3351-0.57%
4291-0.34%
53180.63%
6307-0.98%
7326-0.61%
83301.21%
92960.34%
10302-0.99%
113180.63%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-8.98%
33510.00%
4291-1.37%
5318-1.26%
6307-6.19%
73260.61%
833010.91%
92960.00%
103022.32%
11318-0.63%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:-0.29%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
22456.12%
33514.56%
42918.25%
53188.49%
63072.93%
732613.19%
833023.33%
92967.43%
1030214.90%
1131813.84%
1233118.13%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.33%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: 2.93%)

  • 平均準確率:11.19%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.700

  • 16.301


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.250

  • 19.254


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例40.813

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例35.954

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04154360.048796236.689
2-0.02958520.075653338.5371
3-0.0433403-0.10826537.605
4-0.0508412-0.015090833.9642

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.041135538.3394
2-0.064252633.4878
3-0.019534139.3182
4-0.040163635.3972
5-0.044542437.2881

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.041
上漲天數比例36.682
下跌天數比例52.626
平盤天數比例10.692

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.024
平均漲幅1.894
平均成交量變化(張)112.645

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.065
平均漲幅1.013
平均成交量變化(張)-31.350

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.243
平均跌幅-1.490
平均成交量變化(張)59.707

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.669
平均跌幅-0.959
平均成交量變化(張)-33.820

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.861
平均漲跌幅1.066
上漲比例66.261
平均成交量(張)17617.840

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.217
成交量變化與價格變化相關係數0.290

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.59%1777.85-6.14%22.50%0.00%
最近一周-3.69%2220.23-71.10%13.65%14.29%
最近半個月-5.83%2978.77-86.61%20.74%26.67%
最近一個月-6.35%2594.03-47.61%24.33%46.67%
最近兩個月-11.49%2633.44-74.75%25.56%38.33%
最近三個月-18.51%3101.86-90.39%25.03%36.67%
最近半年-13.96%13134.79-89.18%42.44%36.11%
最近一年38.37%10765.3675.92%41.88%35.34%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.6/24.2/30.2/5.9-50.6%/-18.4%/-56.1%-0.04/-0.03/-0.05/-0.02
最近一周28.6/31.4/30.2/-1.2-43.7%/-14.5%/-56.1%-0.06/-0.12/-0.05/0.07
最近半個月28.7/44.4/30.2/-14.3-68.0%/19.8%/-56.1%-0.11/-0.02/-0.05/-0.03
最近一個月45.9/47.8/30.2/-17.6-2.2%/-50.5%/-56.1%0.00/0.05/-0.05/-0.10
最近兩個月43.7/44.3/30.2/-14.1-23.0%/-30.6%/-56.1%0.01/0.00/-0.05/-0.05
最近三個月41.1/45.8/30.2/-15.6-35.2%/22.7%/-56.1%-0.01/-0.06/-0.05/0.01
最近半年45.9/45.8/30.2/-15.6-12.2%/-51.1%/-56.1%-0.03/-0.29/-0.05/0.24
最近一年50.9/38.7/30.2/-8.56.5%/-31.3%/-56.1%0.00/0.03/-0.05/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2594.03張
成交量趨勢-47.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.70
第2個買點16.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.70% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.64% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.57%

  • 中期(20日)波動率:33.86%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.85

  • 價格波動範圍:6.00 ~ 39.45

  • 價格變異係數:32.46%


風險指標



  • 最大回撤:-84.50%

  • 回撤恢復天數:1201天

  • 風險調整後收益:-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.49%

  • 近期波動率:25.56%

  • 近期最大回撤:-12.18%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1177.87%

  • 波動率相對表現:-7.04%

  • 回撤相對表現:+72.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.10%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 29.41%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據:


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.95 (第 21 天) 至最高 19.15 (第 9 天)

  • 中位數價格: 18.05

  • 平均每日漲跌幅: -0.21%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.6天,累計漲幅 2.70%

  • 平均連續下跌: 2.6天,累計跌幅 -3.95%

  • 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.41%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -10.30%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.95 (第 51 天) 至最高 19.30 (第 4 天)

  • 中位數價格: 18.23

  • 平均每日漲跌幅: -0.19%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 2.42%

  • 平均連續下跌: 2.1天,累計跌幅 -3.06%

  • 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 7.09%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -10.30%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.95 (第 81 天) 至最高 20.80 (第 1 天)

  • 中位數價格: 18.80

  • 平均每日漲跌幅: -0.22%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.19%

  • 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -2.97%

  • 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 7.09%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -10.30%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.95 (第 171 天) 至最高 26.00 (第 21 天)

  • 中位數價格: 20.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.05%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 3.73%

  • 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -3.85%

  • 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 7.09%

  • 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -9.90%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 11.35 (第 45 天) 至最高 26.00 (第 206 天)

  • 中位數價格: 17.75

  • 平均每日漲跌幅: 0.12%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天,累計漲幅 4.26%

  • 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -3.65%

  • 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 7.09%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -12.90%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 44.4% (樣本數: 107/241)




  • 平均累計上漲幅度: 7.34%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 49.32% (樣本數: 108/219)




  • 平均累計下跌幅度: 6.53%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 44.7% (樣本數: 59/132)




  • 平均累計上漲幅度: 10.22%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 48.7% (樣本數: 56/115)




  • 平均累計下跌幅度: 8.94%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 43.33% (樣本數: 26/60)




  • 平均累計上漲幅度: 14.90%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 45.1% (樣本數: 23/51)




  • 平均累計下跌幅度: 12.34%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間:2025-03-27 02:28:55



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