台亞(2340)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -581.07 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3716.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.12 |
| 收盤價標準差 | 11.92 |
| 最高價 | 80.40 |
| 最低價 | 6.80 |
| 平均成交量(張) | 6140.12 |
| 成交量標準差(張) | 11468.55 |
| 平均成交金額(萬) | 18946.15 |
| 平均成交筆數 | 2605.94 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.97% |
| 最大單日漲幅 | 11.76% |
| 最大單日跌幅 | -10.37% |
| 年化波動率 | 37.87% |
| 最大回撤 | -75.78% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.12 | 25.60 | 25.85 | 27.21 | 27.50 | 28.57 | 33.07 | 38.40 | 39.59 | 38.18 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | -0.85% | -0.81% | -0.25% | -0.32% | -0.42% | -0.36% | -0.35% | -0.30% | -0.23% |
| 上漲天數比例 | 38.97% | 20.00% | 20.00% | 33.33% | 36.67% | 37.78% | 38.89% | 38.63% | 40.41% | 42.01% |
| 平均成交量(張) | 6140.12 | 1039.27 | 1332.53 | 3304.20 | 2132.88 | 1788.95 | 1977.06 | 2084.96 | 4209.48 | 9576.94 |
| 平均成交金額(萬) | 18946.15 | 2673.74 | 3459.64 | 9637.02 | 6171.16 | 5246.70 | 6818.38 | 8305.77 | 18716.13 | 42048.26 |
| 年化波動率 | 37.87% | 14.72% | 24.16% | 53.97% | 45.56% | 41.22% | 39.51% | 33.47% | 37.42% | 42.19% |
| 最大回撤 | -75.78% | -2.51% | -7.21% | -22.89% | -22.89% | -26.82% | -43.21% | -50.20% | -56.20% | -68.39% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 25.60 | 28.57 | 38.18 | 20.73 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.85% | -0.42% | -0.23% | -170.58 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 37.78% | 42.01% | -28.67 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 1039.27 | 1788.95 | 9576.94 | -68.11 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 2673.74 | 5246.70 | 42048.26 | -67.51 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 14.72% | 41.22% | 42.19% | 19.25 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.51% | -26.82% | -68.39% | -77.01 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23.14 | 12.08 | 6205.98 | 2653.43 | 20149.2 | -0.19 | 38.82 |
| 星期二 | 23.13 | 11.94 | 6379.98 | 2754.84 | 20707.1 | -0.29 | 41.89 |
| 星期三 | 23.15 | 11.95 | 5908.6 | 2552.85 | 18013.8 | -0.12 | 40.4 |
| 星期四 | 23.16 | 11.89 | 6141.55 | 2570.49 | 18625.5 | -0.21 | 38.49 |
| 星期五 | 23.17 | 11.82 | 6081.98 | 2517.02 | 17413.8 | -0.29 | 35.03 |
| 星期六 | 15.12 | 4.1 | 5177.39 | 1484.5 | 8358.33 | 0.16 | 42.86 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.19 | -0.58 | -0.58 | -0.26 | -1.19 | -0.76 | -0.79 | -0.56 | -0.29 |
| 星期二 | -0.29 | -2.88 | -2.88 | -1.22 | 1.5 | 0.46 | 0.26 | -0.35 | -0.65 |
| 星期三 | -0.12 | -0.79 | -0.79 | -0.52 | 0.63 | 0.32 | 0.03 | -0.17 | -0.25 |
| 星期四 | -0.21 | nan | 0.78 | -1.8 | -1.73 | -1.09 | -0.97 | -0.13 | -0.1 |
| 星期五 | -0.29 | nan | -0.77 | -0.24 | -0.67 | -0.63 | -0.71 | -0.55 | -0.43 |
| 星期六 | 0.16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.16)，最差 星期五(-0.29)
- 3日: 表現最好 星期一(-0.58)，最差 星期二(-2.88)
- 5日: 表現最好 星期四(0.78)，最差 星期二(-2.88)
- 15日: 表現最好 星期五(-0.24)，最差 星期四(-1.80)
- 30日: 表現最好 星期二(1.50)，最差 星期四(-1.73)
- 60日: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期四(-1.09)
- 90日: 表現最好 星期二(0.26)，最差 星期四(-0.97)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.13)，最差 星期一(-0.56)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.10)，最差 星期二(-0.65)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.82 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 26.32 | 34.21 | 40.54 |
| 星期二 | 41.89 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 53.85 | 57.89 | 43.24 | 34.67 |
| 星期三 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 36.11 | 37.5 |
| 星期四 | 38.49 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 45.45 | 45.07 |
| 星期五 | 35.03 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 35.29 | 36.11 | 35.62 |
| 星期六 | 42.86 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(42.86)，最差 星期五(35.03)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期五(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期一(34.21)
- 365日: 表現最好 星期四(45.07)，最差 星期二(34.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6205.98 | 730.06 | 730.06 | 783.22 | 1784.04 | 1456.83 | 1381.71 | 1688.44 | 1783.48 |
| 星期二 | 6379.98 | 1408.58 | 1408.58 | 1509.77 | 2146.24 | 1448.43 | 1299.61 | 1614.13 | 1997.21 |
| 星期三 | 5908.6 | 796.08 | 796.08 | 1341.59 | 4993.02 | 3199.73 | 2453.36 | 2356.01 | 2319.45 |
| 星期四 | 6141.55 | nan | 1289.64 | 1836.86 | 5336.55 | 3505.66 | 2633.39 | 2560.01 | 2338.1 |
| 星期五 | 6081.98 | nan | 972 | 1191.22 | 1714.75 | 1204.13 | 1243.1 | 1741.42 | 2003.26 |
| 星期六 | 5177.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(6379.98)，最低 星期六(5177.39)
- 3日: 成交量最高 星期二(1408.58)，最低 星期一(730.06)
- 5日: 成交量最高 星期二(1408.58)，最低 星期一(730.06)
- 15日: 成交量最高 星期四(1836.86)，最低 星期一(783.22)
- 30日: 成交量最高 星期四(5336.55)，最低 星期五(1714.75)
- 60日: 成交量最高 星期四(3505.66)，最低 星期五(1204.13)
- 90日: 成交量最高 星期四(2633.39)，最低 星期五(1243.10)
- 180日: 成交量最高 星期四(2560.01)，最低 星期二(1614.13)
- 365日: 成交量最高 星期四(2338.10)，最低 星期一(1783.48)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20149.2 | 1884.96 | 1884.96 | 2055.14 | 5016.58 | 4054.33 | 3965.79 | 5813.66 | 7028.45 |
| 星期二 | 20707.1 | 3583.86 | 3583.86 | 3868.31 | 5926.03 | 4023.22 | 3709.71 | 5463.03 | 8038.84 |
| 星期三 | 18013.8 | 2022.61 | 2022.61 | 3452.77 | 15115.3 | 9613.64 | 7382.12 | 8142.9 | 9234.86 |
| 星期四 | 18625.5 | nan | 3351.48 | 4819.91 | 15563.2 | 10220.1 | 7725.56 | 8700.2 | 9186.96 |
| 星期五 | 17413.8 | nan | 2525.8 | 3102.06 | 4853.69 | 3406.92 | 3656.21 | 6222.39 | 8101.41 |
| 星期六 | 8358.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(20707.13)，最差 星期六(8358.33)
- 3日: 表現最好 星期二(3583.86)，最差 星期一(1884.96)
- 5日: 表現最好 星期二(3583.86)，最差 星期一(1884.96)
- 15日: 表現最好 星期四(4819.91)，最差 星期一(2055.14)
- 30日: 表現最好 星期四(15563.22)，最差 星期五(4853.69)
- 60日: 表現最好 星期四(10220.15)，最差 星期五(3406.92)
- 90日: 表現最好 星期四(7725.56)，最差 星期五(3656.21)
- 180日: 表現最好 星期四(8700.20)，最差 星期二(5463.03)
- 365日: 表現最好 星期三(9234.86)，最差 星期一(7028.45)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.50%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.73%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 5336.55張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.67%)表現優於星期一(-1.19%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.10 | 11.80 | 26.88 | 27.46 | -0.58 | -0.23 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-03-14 | 25.50 | 17.76 | 26.67 | 27.31 | -0.65 | -0.31 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-03-17 | 25.70 | 22.14 | 26.52 | 27.19 | -0.68 | -0.38 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-18 | 25.55 | 18.84 | 26.37 | 27.07 | -0.70 | -0.45 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-03-19 | 25.40 | 20.63 | 26.22 | 26.95 | -0.73 | -0.50 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-20 | 25.90 | 30.77 | 26.17 | 26.87 | -0.70 | -0.54 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-21 | 25.75 | 38.71 | 26.11 | 26.79 | -0.68 | -0.57 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-24 | 25.80 | 35.96 | 26.06 | 26.71 | -0.66 | -0.59 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-25 | 25.30 | 26.37 | 25.94 | 26.61 | -0.67 | -0.60 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 25.25 | 28.57 | 25.84 | 26.51 | -0.67 | -0.62 | 0.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 27.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 26.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 26.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 26.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 26.05 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 25.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 25.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 25.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 25.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 25.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 25.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 25.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 25.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 25.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 25.25 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 27.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 26.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 26.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 26.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 26.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 25.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 25.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 25.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 25.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 25.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 25.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 25.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 25.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 25.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 25.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2704.11 |
| 索提諾比率 | 0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | -3.65 |
| 99%VaR | -6.80 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.39 |
| 年化波動率 | 37.87 |
| 5日波動率 | 2.03 |
| 10日波動率 | 2.15 |
| 20日波動率 | 2.22 |
| 60日波動率 | 2.28 |
| 上行波動率 | 1.84 |
| 下行波動率 | 1.59 |
| 收益率峰度 | 3.62 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 16.16 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.76 |
| ATR百分比 | 3.13 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.46219 | 9.40027 | 16 | 43.75 | -0.173278 |
| 2 | 3.01721 | 8.68219 | 16 | 62.5 | 0.328321 |
| 3 | 1.50533 | 8.51135 | 16 | 68.75 | 0.157279 |
| 4 | -3.03224 | 8.49023 | 15 | 20 | -0.376775 |
| 5 | 1.31763 | 8.99229 | 15 | 60 | 0.127994 |
| 6 | -1.07599 | 8.52578 | 15 | 33.3333 | -0.145753 |
| 7 | -1.8314 | 12.0394 | 15 | 40 | -0.165961 |
| 8 | -1.26461 | 8.79152 | 15 | 53.3333 | -0.162802 |
| 9 | 2.33852 | 11.6629 | 15 | 46.6667 | 0.186219 |
| 10 | -3.15041 | 14.464 | 15 | 33.3333 | -0.229333 |
| 11 | 5.52663 | 12.0957 | 15 | 60 | 0.443129 |
| 12 | 0.894543 | 8.53986 | 15 | 53.3333 | 0.0852328 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.52663 | 12.0957 | 15 | 60 | 0.443129 |
| 2 | 3.01721 | 8.68219 | 16 | 62.5 | 0.328321 |
| 9 | 2.33852 | 11.6629 | 15 | 46.6667 | 0.186219 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.15041 | 14.464 | 15 | 33.3333 | -0.229333 |
| 4 | -3.03224 | 8.49023 | 15 | 20 | -0.376775 |
| 7 | -1.8314 | 12.0394 | 15 | 40 | -0.165961 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5.52663 | 60 |
| 2 | 1 | 3.01721 | 62.5 |
| 9 | 8 | 2.33852 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.15041 | 66.6667 |
| 4 | 3 | -3.03224 | 80 |
| 7 | 6 | -1.8314 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 47.87 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 48.04 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.54 |
| 趨勢持續性 | 48.68 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.72 |
| 趨勢持續性 | 47.77 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.04 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.42 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.01 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.99 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 51.26 |
| 動量持續性 | 47.87 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | 65.39 |
| 動量持續性 | 48.04 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.54 |
| 成交量動量 | 89.96 |
| 動量持續性 | 48.68 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.72 |
| 成交量動量 | 101.93 |
| 動量持續性 | 47.77 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.39 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.01 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 796.08 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 45.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3434 | 0.0275 | 0.1812 |
| Volume_Shares | 0.3434 | 1.0000 | 0.3049 | 0.5670 |
| RSI_14 | 0.0275 | 0.3049 | 1.0000 | 0.5214 |
| MACD | 0.1812 | 0.5670 | 0.5214 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.000% |
| 下跌 | 42.172% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 17.45% |
| 2 | 245 | -23.27% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | 22.34% |
| 5 | 318 | 32.70% |
| 6 | 307 | -10.42% |
| 7 | 326 | 26.38% |
| 8 | 330 | 37.88% |
| 9 | 291 | -24.05% |
| 10 | 305 | 31.48% |
| 11 | 323 | 6.81% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 37.88%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -24.05%)
- 平均準確率：9.76%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 1.52% |
| 9 | 291 | 0.00% |
| 10 | 305 | -0.98% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.86%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.72%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | -13.88% |
| 3 | 351 | -6.55% |
| 4 | 291 | 5.50% |
| 5 | 318 | 15.72% |
| 6 | 307 | -9.12% |
| 7 | 326 | 9.82% |
| 8 | 330 | 16.97% |
| 9 | 291 | -13.06% |
| 10 | 305 | 7.87% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.97%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.88%)
- 平均準確率：1.19%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | 0.00% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 2.42% |
| 9 | 291 | -1.37% |
| 10 | 305 | -0.98% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.83%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.28%)
- 平均準確率：-0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 351 | -3.13% |
| 4 | 291 | 3.09% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 291 | -2.75% |
| 10 | 305 | 1.97% |
| 11 | 323 | -2.17% |
| 12 | 331 | -3.93% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 3.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.49%)
- 平均準確率：-0.68%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 16.78% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 351 | 8.83% |
| 4 | 291 | 17.53% |
| 5 | 318 | 11.32% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | 16.87% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 291 | -6.87% |
| 10 | 305 | 23.61% |
| 11 | 323 | 3.10% |
| 12 | 331 | 11.18% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.61%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：9.27%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.100
- 24.213
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.417
- 29.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.046 |
| 上漲比例 | 42.832 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.061 |
| 上漲比例 | 38.015 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0660291 | 0.0482021 | 39.4855 |
| 2 | -0.0550218 | -0.0317482 | 38.9738 |
| 3 | -0.0667793 | 0.00952928 | 39.0707 |
| 4 | -0.0600313 | 0.0656718 | 38.3733 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0724213 | 40.5569 |
| 2 | -0.0936585 | 35.6562 |
| 3 | -0.0293843 | 41.9612 |
| 4 | -0.0535548 | 37.5291 |
| 5 | -0.0614286 | 39.4558 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062 |
| 上漲天數比例 | 38.967 |
| 下跌天數比例 | 53.337 |
| 平盤天數比例 | 7.696 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.323 |
| 平均漲幅 | 2.287 |
| 平均成交量變化(張) | 117.770 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.587 |
| 平均漲幅 | 1.255 |
| 平均成交量變化(張) | -30.623 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.233 |
| 平均跌幅 | -1.896 |
| 平均成交量變化(張) | 56.457 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.858 |
| 平均跌幅 | -1.254 |
| 平均成交量變化(張) | -34.941 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.388 |
| 平均漲跌幅 | 1.927 |
| 上漲比例 | 74.093 |
| 平均成交量(張) | 19145.600 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.343 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.278 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.13% | 978.24 | 9.04% | 19.54% | 0.00% |
| 最近一周 | -1.17% | 1084.45 | -7.75% | 20.29% | 14.29% |
| 最近半個月 | -6.65% | 1332.53 | -56.61% | 24.16% | 20.00% |
| 最近一個月 | -2.51% | 3304.20 | -34.79% | 53.97% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -9.82% | 2132.88 | -30.73% | 45.56% | 36.67% |
| 最近三個月 | -26.38% | 1788.95 | -62.05% | 41.22% | 37.78% |
| 最近半年 | -37.88% | 1977.06 | -64.38% | 39.51% | 38.89% |
| 最近一年 | -47.72% | 2084.96 | -86.10% | 33.47% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 30.3/36.0/28.6/-7.4 | -44.3%/-16.8%/-50.7% | -0.06/-0.07/-0.06/0.01 |
| 最近一周 | 28.6/18.8/28.6/9.7 | -44.6%/2.2%/-50.7% | -0.13/-0.26/-0.06/0.20 |
| 最近半個月 | 29.7/50.2/28.6/-21.6 | -47.4%/-20.9%/-50.7% | -0.22/-0.22/-0.06/0.16 |
| 最近一個月 | 44.2/47.5/28.6/-19.0 | -3.2%/10.6%/-50.7% | 0.02/0.07/-0.06/-0.12 |
| 最近兩個月 | 42.6/29.8/28.6/-1.3 | -19.4%/27.0%/-50.7% | 0.04/-0.06/-0.06/-0.00 |
| 最近三個月 | 38.6/34.2/28.6/-5.7 | -37.3%/47.8%/-50.7% | -0.02/-0.19/-0.06/0.13 |
| 最近半年 | 43.6/54.6/28.6/-26.0 | -23.1%/-36.8%/-50.7% | -0.02/-0.01/-0.06/-0.05 |
| 最近一年 | 44.9/47.0/28.6/-18.4 | -22.9%/-5.9%/-50.7% | -0.01/0.00/-0.06/-0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3304.20張 |
| 成交量趨勢 | -34.79% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 25.10 |
| 第2個買點 | 24.21 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.73 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.42 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.09% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.94% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.08%
- 中期(20日)波動率：39.00%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.12
- 價格波動範圍：6.80 ~ 80.40
- 價格變異係數：51.56%
風險指標
- 最大回撤：-75.78%
- 回撤恢復天數：-612天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.82%
- 近期波動率：45.56%
- 近期最大回撤：-22.89%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1640.86%
- 波動率相對表現：+7.82%
- 回撤相對表現：+52.90%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：45.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.10 (第 21 天) 至最高 32.55 (第 6 天)
- 中位數價格: 26.75
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.03%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.15%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 19.99%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -9.35%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.10 (第 51 天) 至最高 32.55 (第 36 天)
- 中位數價格: 27.02
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.00%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.57%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 9.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.36%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.10 (第 81 天) 至最高 34.30 (第 1 天)
- 中位數價格: 28.45
- 平均每日漲跌幅: -0.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.10%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.12%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 9.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.36%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.10 (第 171 天) 至最高 44.20 (第 8 天)
- 中位數價格: 33.33
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.34%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.22%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 10.00%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -13.39%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.10 (第 356 天) 至最高 50.40 (第 15 天)
- 中位數價格: 39.10
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.85%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.44%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.42%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -13.39%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.14% (樣本數: 161/303)
平均累計上漲幅度: 6.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.79% (樣本數: 159/307)
平均累計下跌幅度: 6.70%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 51.55% (樣本數: 83/161)
平均累計上漲幅度: 9.64%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.39% (樣本數: 81/164)
平均累計下跌幅度: 9.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.75% (樣本數: 39/80)
平均累計上漲幅度: 13.08%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 45.59% (樣本數: 31/68)
平均累計下跌幅度: 13.35%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:21:05
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