裕隆(2201)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -533.25 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3726.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 43.11 |
| 收盤價標準差 | 17.34 |
| 最高價 | 94.50 |
| 最低價 | 14.40 |
| 平均成交量(張) | 7162.46 |
| 成交量標準差(張) | 9702.02 |
| 平均成交金額(萬) | 36686.89 |
| 平均成交筆數 | 3337.49 |
| 平均漲跌幅 | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 38.22% |
| 最大單日漲幅 | 13.21% |
| 最大單日跌幅 | -8.86% |
| 年化波動率 | 34.30% |
| 最大回撤 | -81.35% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 43.11 | 46.21 | 46.15 | 48.21 | 49.12 | 51.09 | 54.60 | 64.01 | 62.74 | 55.23 |
| 平均漲跌幅 | -0.18% | -2.11% | -1.23% | -0.61% | -0.40% | -0.40% | -0.38% | -0.36% | -0.17% | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 38.22% | 40.00% | 33.33% | 36.67% | 33.33% | 35.56% | 35.56% | 34.52% | 39.32% | 39.73% |
| 平均成交量(張) | 7162.46 | 4759.97 | 3108.04 | 2382.96 | 2929.75 | 2988.89 | 3323.61 | 5165.46 | 9989.53 | 9032.18 |
| 平均成交金額(萬) | 36686.89 | 22419.23 | 14512.79 | 11411.89 | 14242.23 | 15212.14 | 18355.14 | 35815.79 | 67678.04 | 55132.12 |
| 年化波動率 | 34.30% | 34.24% | 27.35% | 22.46% | 30.56% | 33.65% | 33.50% | 30.14% | 34.66% | 44.90% |
| 最大回撤 | -81.35% | -3.21% | -7.14% | -12.57% | -14.08% | -22.94% | -34.53% | -47.85% | -50.50% | -50.50% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 46.21 | 51.09 | 55.23 | 13.67 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.11% | -0.40% | -0.21% | -223.38 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 39.73% | -3.90 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 4759.97 | 2988.89 | 9032.18 | -44.64 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 22419.23 | 15212.14 | 55132.12 | -44.70 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 34.24% | 33.65% | 44.90% | 9.92 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.21% | -22.94% | -50.50% | -82.93 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.05 | 17.35 | 6983.87 | 3214.59 | 35139.4 | -0.11 | 39.12 |
| 星期二 | 43.08 | 17.32 | 7219.17 | 3362.14 | 37096.3 | -0.23 | 39.26 |
| 星期三 | 43.06 | 17.34 | 7357.45 | 3490.05 | 37731.2 | -0.16 | 38.88 |
| 星期四 | 43.08 | 17.34 | 7157.31 | 3331.14 | 36629.6 | -0.23 | 37.32 |
| 星期五 | 43.4 | 17.4 | 7150.49 | 3321.61 | 37146.9 | -0.18 | 36.99 |
| 星期六 | 37.69 | 15.11 | 4091.94 | 1537.93 | 19696.8 | -0.64 | 13.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.11 | -3.42 | -3.42 | -1.32 | -0.88 | -0.78 | -0.72 | -0.58 | -0.42 |
| 星期二 | -0.23 | 1.64 | 1.64 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | -0.33 | -0.49 |
| 星期三 | -0.16 | -0.11 | -0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | -0.07 | -0.33 |
| 星期四 | -0.23 | nan | 0.21 | -1.54 | -0.88 | -0.7 | -0.9 | -0.66 | -0.33 |
| 星期五 | -0.18 | nan | -8.86 | -3.46 | -1.92 | -0.72 | -0.61 | -0.26 | -0.25 |
| 星期六 | -0.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(-0.11)，最差 星期六(-0.64)
- 3日: 表現最好 星期二(1.64)，最差 星期一(-3.42)
- 5日: 表現最好 星期二(1.64)，最差 星期五(-8.86)
- 15日: 表現最好 星期二(0.08)，最差 星期五(-3.46)
- 30日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期五(-1.92)
- 60日: 表現最好 星期三(0.10)，最差 星期一(-0.78)
- 90日: 表現最好 星期三(0.09)，最差 星期四(-0.90)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.07)，最差 星期四(-0.66)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.25)，最差 星期二(-0.49)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 26.32 | 29.73 |
| 星期二 | 39.26 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 47.37 | 37.84 | 34.67 |
| 星期三 | 38.88 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 33.33 | 38.89 | 36.11 | 33.33 |
| 星期四 | 37.32 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 23.53 | 30.3 | 35.21 |
| 星期五 | 36.99 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 41.18 | 47.22 | 39.73 |
| 星期六 | 13.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(39.26)，最差 星期六(13.33)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期五(47.22)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期五(39.73)，最差 星期一(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6983.87 | 5002.04 | 5002.04 | 2788.59 | 2137.88 | 3734.01 | 3306.81 | 3801.35 | 5106.44 |
| 星期二 | 7219.17 | 3294.1 | 3294.1 | 2763.08 | 2250.26 | 2524.18 | 2710.66 | 3172.36 | 4632.23 |
| 星期三 | 7357.45 | 1580.52 | 1580.52 | 1807.82 | 1648.93 | 1981.88 | 2994.67 | 3281.28 | 5383.54 |
| 星期四 | 7157.31 | nan | 1747.17 | 2059.48 | 1923.22 | 2658.42 | 2785.42 | 2999.57 | 4994.6 |
| 星期五 | 7150.49 | nan | 12176 | 6121.25 | 4415.61 | 3763.91 | 3141.89 | 3314.12 | 5724.22 |
| 星期六 | 4091.94 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(7357.45)，最低 星期六(4091.94)
- 3日: 成交量最高 星期一(5002.04)，最低 星期三(1580.52)
- 5日: 成交量最高 星期五(12176.02)，最低 星期三(1580.52)
- 15日: 成交量最高 星期五(6121.25)，最低 星期三(1807.83)
- 30日: 成交量最高 星期五(4415.61)，最低 星期三(1648.93)
- 60日: 成交量最高 星期五(3763.91)，最低 星期三(1981.88)
- 90日: 成交量最高 星期一(3306.81)，最低 星期二(2710.66)
- 180日: 成交量最高 星期一(3801.35)，最低 星期四(2999.57)
- 365日: 成交量最高 星期五(5724.22)，最低 星期二(4632.23)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35139.4 | 22923.7 | 22923.7 | 12832.6 | 10153.6 | 17832 | 16332.7 | 20641 | 34605.1 |
| 星期二 | 37096.3 | 15162.8 | 15162.8 | 12660.8 | 10622.8 | 12208 | 13851 | 17583.7 | 31563.3 |
| 星期三 | 37731.2 | 7330.34 | 7330.34 | 8358.8 | 7943.33 | 9666.65 | 15577.1 | 18216.4 | 37558.2 |
| 星期四 | 36629.6 | nan | 8138.43 | 9611.05 | 9304.65 | 13139.8 | 14397.9 | 16709.3 | 34852 |
| 星期五 | 37146.9 | nan | 58540.9 | 29100.7 | 21253.4 | 18497.9 | 15908.9 | 18382.5 | 40630.8 |
| 星期六 | 19696.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(37731.20)，最差 星期六(19696.79)
- 3日: 表現最好 星期一(22923.71)，最差 星期三(7330.34)
- 5日: 表現最好 星期五(58540.91)，最差 星期三(7330.34)
- 15日: 表現最好 星期五(29100.67)，最差 星期三(8358.80)
- 30日: 表現最好 星期五(21253.42)，最差 星期三(7943.33)
- 60日: 表現最好 星期五(18497.87)，最差 星期三(9666.65)
- 90日: 表現最好 星期一(16332.68)，最差 星期二(13850.98)
- 180日: 表現最好 星期一(20641.01)，最差 星期四(16709.34)
- 365日: 表現最好 星期五(40630.83)，最差 星期二(31563.34)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.15%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.92%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 4415.61張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.88%)表現優於星期五(-1.92%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 44.85 | 15.38 | 47.38 | 48.62 | -1.25 | -0.73 | 0.00 | -0.52 |
| 2025-03-14 | 45.30 | 17.82 | 47.06 | 48.38 | -1.32 | -0.85 | 0.00 | -0.47 |
| 2025-03-17 | 45.85 | 22.95 | 46.87 | 48.19 | -1.32 | -0.94 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-18 | 46.35 | 27.51 | 46.79 | 48.05 | -1.26 | -1.01 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-03-19 | 46.20 | 27.96 | 46.70 | 47.92 | -1.22 | -1.05 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-20 | 46.70 | 32.80 | 46.70 | 47.83 | -1.13 | -1.06 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-21 | 46.30 | 35.43 | 46.64 | 47.71 | -1.07 | -1.07 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-24 | 45.20 | 32.63 | 46.42 | 47.53 | -1.11 | -1.07 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-25 | 46.45 | 35.68 | 46.42 | 47.45 | -1.02 | -1.06 | 1.00 | 0.04 |
| 2025-03-26 | 46.40 | 39.44 | 46.42 | 47.37 | -0.95 | -1.04 | 0.00 | 0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 48.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 46.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 46.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 45.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 45.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 44.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 45.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 45.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 46.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 46.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 46.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 46.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 45.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 46.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 46.40 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 48.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-07 | 46.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 46.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 45.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 45.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 44.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 45.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 45.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 46.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 46.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 46.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 46.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 45.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 46.45 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 46.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.90 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 803.38 |
| 索提諾比率 | 0.24 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.71 |
| 95%VaR | -2.74 |
| 99%VaR | -5.33 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.16 |
| 年化波動率 | 34.30 |
| 5日波動率 | 1.63 |
| 10日波動率 | 1.73 |
| 20日波動率 | 1.80 |
| 60日波動率 | 1.88 |
| 上行波動率 | 2.14 |
| 下行波動率 | 1.25 |
| 收益率峰度 | 147.90 |
| 收益率偏度 | 5.83 |
| 最大單日漲幅 | 58.66 |
| 最大單日跌幅 | -9.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.71 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.09 |
| ATR百分比 | 2.40 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.986711 | 10.8124 | 16 | 25 | -0.106672 |
| 2 | 0.804859 | 5.28267 | 16 | 50 | 0.120809 |
| 3 | -3.07214 | 8.73797 | 16 | 25 | -0.370659 |
| 4 | -0.241724 | 8.23379 | 15 | 46.6667 | -0.0495994 |
| 5 | 4.2989 | 10.1099 | 15 | 66.6667 | 0.408732 |
| 6 | -1.35094 | 6.21231 | 15 | 46.6667 | -0.24429 |
| 7 | 0.35542 | 7.59653 | 15 | 53.3333 | 0.0248473 |
| 8 | -2.07695 | 8.28627 | 15 | 33.3333 | -0.270763 |
| 9 | 1.17439 | 8.51935 | 15 | 53.3333 | 0.118287 |
| 10 | 3.6488 | 17.3629 | 15 | 40 | 0.20055 |
| 11 | 2.04729 | 12.4173 | 15 | 40 | 0.151452 |
| 12 | 0.219035 | 8.26039 | 15 | 60 | 0.0063397 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.2989 | 10.1099 | 15 | 66.6667 | 0.408732 |
| 10 | 3.6488 | 17.3629 | 15 | 40 | 0.20055 |
| 11 | 2.04729 | 12.4173 | 15 | 40 | 0.151452 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -3.07214 | 8.73797 | 16 | 25 | -0.370659 |
| 8 | -2.07695 | 8.28627 | 15 | 33.3333 | -0.270763 |
| 6 | -1.35094 | 6.21231 | 15 | 46.6667 | -0.24429 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4.2989 | 66.6667 |
| 10 | 9 | 3.6488 | 40 |
| 11 | 10 | 2.04729 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -3.07214 | 75 |
| 8 | 7 | -2.07695 | 66.6667 |
| 6 | 5 | -1.35094 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 45.38 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 45.17 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.57 |
| 趨勢持續性 | 45.17 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.91 |
| 趨勢持續性 | 41.12 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.28 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.05 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.58 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.86 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.33 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.14 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.14 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.91 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.09 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.53 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.58 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1580.52 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 44.54 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3432 | 0.1013 | 0.1631 |
| Volume_Shares | 0.3432 | 1.0000 | 0.2999 | 0.4348 |
| RSI_14 | 0.1013 | 0.2999 | 1.0000 | 0.5919 |
| MACD | 0.1631 | 0.4348 | 0.5919 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.556% |
| 下跌 | 38.343% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.74% |
| 2 | 245 | -11.84% |
| 3 | 351 | 24.22% |
| 4 | 291 | 39.86% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 307 | 21.50% |
| 7 | 326 | 19.94% |
| 8 | 330 | 47.58% |
| 9 | 305 | -22.62% |
| 10 | 301 | 14.62% |
| 11 | 323 | 19.50% |
| 12 | 331 | 12.08% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 47.58%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -22.62%)
- 平均準確率：14.61%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 301 | 0.66% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.68% |
| 2 | 245 | -8.98% |
| 3 | 351 | 5.98% |
| 4 | 291 | 14.43% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 307 | 3.91% |
| 7 | 326 | 7.36% |
| 8 | 330 | 19.70% |
| 9 | 305 | -11.48% |
| 10 | 301 | 2.99% |
| 11 | 323 | 8.67% |
| 12 | 331 | -3.63% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 19.70%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -11.48%)
- 平均準確率：3.37%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 301 | 0.33% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.21%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | 6.84% |
| 4 | 291 | 3.78% |
| 5 | 318 | -4.40% |
| 6 | 307 | 3.91% |
| 7 | 326 | 2.76% |
| 8 | 330 | 7.27% |
| 9 | 305 | -2.62% |
| 10 | 301 | 0.66% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.27%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -4.40%)
- 平均準確率：1.61%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.74% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 351 | 13.39% |
| 4 | 291 | 21.65% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | 15.64% |
| 7 | 326 | 10.12% |
| 8 | 330 | 20.00% |
| 9 | 305 | -6.89% |
| 10 | 301 | 9.97% |
| 11 | 323 | 9.60% |
| 12 | 331 | 13.60% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 21.65%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -6.89%)
- 平均準確率：9.57%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 46.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.850
- 43.673
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.237
- 50.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.107 |
| 上漲比例 | 37.565 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.060 |
| 上漲比例 | 38.491 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.131131 | -0.0488084 | 35.2349 |
| 2 | -0.0836245 | 0.0465744 | 37.7729 |
| 3 | -0.0781998 | 0.0105862 | 40.0624 |
| 4 | -0.0951832 | 0.0950442 | 39.5812 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.108454 | 37.1981 |
| 2 | -0.125902 | 36.5541 |
| 3 | -0.117614 | 38.2955 |
| 4 | -0.0841831 | 38.934 |
| 5 | 0.0486441 | 43.5811 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.097 |
| 上漲天數比例 | 38.218 |
| 下跌天數比例 | 55.099 |
| 平盤天數比例 | 6.656 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.296 |
| 平均漲幅 | 1.989 |
| 平均成交量變化(張) | 81.842 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.229 |
| 平均漲幅 | 0.972 |
| 平均成交量變化(張) | -30.800 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.316 |
| 平均跌幅 | -1.501 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.159 |
| 平均跌幅 | -0.886 |
| 平均成交量變化(張) | -30.453 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.924 |
| 平均漲跌幅 | 1.907 |
| 上漲比例 | 70.543 |
| 平均成交量(張) | 22402.704 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.343 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.196 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.65% | 3292.22 | -68.40% | 32.25% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.11% | 3926.21 | 7.98% | 27.78% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.93% | 3108.04 | -11.81% | 27.35% | 33.33% |
| 最近一個月 | -7.20% | 2382.96 | -3.56% | 22.46% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -8.48% | 2929.75 | -13.37% | 30.56% | 33.33% |
| 最近三個月 | -17.44% | 2988.89 | -42.10% | 33.65% | 35.56% |
| 最近半年 | -32.26% | 3323.61 | -55.83% | 33.50% | 35.56% |
| 最近一年 | -45.15% | 5165.46 | -88.70% | 30.14% | 34.52% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.9/32.6/39.4/6.8 | -30.5%/38.0%/-16.9% | 0.03/-0.04/0.09/0.13 |
| 最近一周 | 33.1/27.5/39.4/11.9 | -34.1%/26.9%/-16.9% | -0.06/-0.26/0.09/0.35 |
| 最近半個月 | 26.2/30.6/39.4/8.8 | -70.9%/88.4%/-16.9% | -0.24/-0.20/0.09/0.29 |
| 最近一個月 | 40.5/59.9/39.4/-20.5 | -29.5%/-41.2%/-16.9% | -0.03/0.35/0.09/-0.25 |
| 最近兩個月 | 40.3/34.1/39.4/5.3 | -33.4%/52.1%/-16.9% | -0.01/-0.44/0.09/0.53 |
| 最近三個月 | 41.3/48.3/39.4/-8.8 | -35.3%/53.6%/-16.9% | -0.06/-0.23/0.09/0.32 |
| 最近半年 | 41.9/40.0/39.4/-0.6 | -34.6%/45.8%/-16.9% | -0.01/-0.09/0.09/0.18 |
| 最近一年 | 43.5/53.0/39.4/-13.5 | -29.0%/-55.4%/-16.9% | -0.02/0.14/0.09/-0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2382.96張 |
| 成交量趨勢 | -3.56% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 44.85 |
| 第2個買點 | 43.67 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 42.80 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 50.24 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.15% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.08% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.78%
- 中期(20日)波動率：34.64%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：43.11
- 價格波動範圍：14.40 ~ 94.50
- 價格變異係數：40.21%
風險指標
- 最大回撤：-81.35%
- 回撤恢復天數：-2075天
- 風險調整後收益：0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.48%
- 近期波動率：30.56%
- 近期最大回撤：-14.08%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1591.98%
- 波動率相對表現：-3.80%
- 回撤相對表現：+67.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：44.54%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 44.85 (第 21 天) 至最高 51.30 (第 4 天)
- 中位數價格: 48.40
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.86%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.89%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.58%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.80%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 44.85 (第 51 天) 至最高 52.20 (第 11 天)
- 中位數價格: 49.75
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.51%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.03%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.57%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.80%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 44.85 (第 81 天) 至最高 58.20 (第 12 天)
- 中位數價格: 50.70
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.53%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.24%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.57%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.85%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 44.85 (第 171 天) 至最高 68.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 54.45
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.36%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.00%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 11.51%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.50%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 44.85 (第 356 天) 至最高 86.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 67.30
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.18%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.67%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.60%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -7.48%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.33% (樣本數: 102/225)
平均累計上漲幅度: 7.66%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.33% (樣本數: 116/240)
平均累計下跌幅度: 5.67%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.94% (樣本數: 58/132)
平均累計上漲幅度: 10.28%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.48% (樣本數: 53/105)
平均累計下跌幅度: 8.00%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.69% (樣本數: 31/65)
平均累計上漲幅度: 14.51%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 51.43% (樣本數: 18/35)
平均累計下跌幅度: 12.08%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:18:42
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