美時(1795)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -437.55 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1280.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 177.35 |
| 收盤價標準差 | 88.84 |
| 最高價 | 349.50 |
| 最低價 | 44.55 |
| 平均成交量(張) | 6295.21 |
| 成交量標準差(張) | 7801.55 |
| 平均成交金額(萬) | 125784.55 |
| 平均成交筆數 | 5588.11 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 38.91% |
| 最大單日漲幅 | 10.14% |
| 最大單日跌幅 | -11.26% |
| 年化波動率 | 47.25% |
| 最大回撤 | -62.09% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 177.35 | 252.00 | 256.03 | 265.13 | 265.80 | 269.93 | 271.98 | 273.48 | 243.55 | 193.26 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% | -0.39% | -0.73% | -0.50% | -0.33% | -0.33% | -0.29% | -0.31% | -0.20% | -0.23% |
| 上漲天數比例 | 38.91% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 35.00% | 34.44% | 35.56% | 36.99% | 39.45% | 38.81% |
| 平均成交量(張) | 6295.21 | 639.05 | 1380.62 | 1716.59 | 1519.63 | 2002.08 | 2371.86 | 4366.86 | 8872.40 | 6921.52 |
| 平均成交金額(萬) | 125784.55 | 16116.63 | 35606.39 | 46277.64 | 40877.61 | 55153.08 | 66243.53 | 121916.52 | 199116.49 | 143296.88 |
| 年化波動率 | 47.25% | 15.04% | 17.67% | 21.18% | 23.10% | 23.95% | 34.31% | 35.82% | 46.15% | 46.30% |
| 最大回撤 | -62.09% | -1.38% | -4.94% | -12.59% | -12.59% | -14.24% | -27.44% | -32.75% | -39.30% | -45.37% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 252.00 | 269.93 | 193.26 | 45.36 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.39% | -0.33% | -0.23% | -62.50 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 38.81% | -31.76 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 639.05 | 2002.08 | 6921.52 | -72.18 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 16116.63 | 55153.08 | 143296.88 | -64.40 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 15.04% | 23.95% | 46.30% | 54.67 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.38% | -14.24% | -45.37% | -82.99 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 178.27 | 89.75 | 6257.12 | 5538.57 | 126256 | -0.17 | 44.66 |
| 星期二 | 177.17 | 89.22 | 5874.8 | 5235.87 | 115245 | -0.39 | 37.16 |
| 星期三 | 175.59 | 88.84 | 6243.98 | 5672.27 | 124222 | -0.07 | 40.77 |
| 星期四 | 175.81 | 88.23 | 6416.52 | 5715.8 | 127493 | -0.38 | 37.11 |
| 星期五 | 180.04 | 88.8 | 6701.71 | 5787.7 | 136186 | -0.37 | 34.8 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.17 | -1.77 | -1.77 | -0.91 | -0.96 | -0.54 | -0.54 | -0.28 | -0.11 |
| 星期二 | -0.39 | 0 | 0 | 0.93 | 0.23 | -0.1 | -0.17 | -0.39 | -0.39 |
| 星期三 | -0.07 | -0.2 | -0.2 | -0.78 | -0.38 | -0.35 | -0.41 | -0.25 | -0.31 |
| 星期四 | -0.38 | nan | -0.2 | -1.94 | -1.21 | -0.31 | -0.44 | -0.37 | -0.73 |
| 星期五 | -0.37 | nan | 0.2 | -0.95 | -0.14 | -0.37 | -0.1 | -0.13 | -0.01 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.07)，最差 星期二(-0.39)
- 3日: 表現最好 星期二(0.00)，最差 星期一(-1.77)
- 5日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期一(-1.77)
- 15日: 表現最好 星期二(0.93)，最差 星期四(-1.94)
- 30日: 表現最好 星期二(0.23)，最差 星期四(-1.21)
- 60日: 表現最好 星期二(-0.10)，最差 星期一(-0.54)
- 90日: 表現最好 星期五(-0.10)，最差 星期一(-0.54)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.13)，最差 星期二(-0.39)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.01)，最差 星期四(-0.73)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.66 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 42.11 | 42.11 | 44.59 |
| 星期二 | 37.16 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 26.32 | 29.73 | 33.33 |
| 星期三 | 40.77 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 27.78 | 31.94 |
| 星期四 | 37.11 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 36.36 | 29.41 | 33.33 | 30.99 |
| 星期五 | 34.8 | nan | 100 | 33.33 | 60 | 45.45 | 41.18 | 44.44 | 43.84 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(44.66)，最差 星期五(34.80)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(45.45)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期二(26.32)
- 180日: 表現最好 星期五(44.44)，最差 星期三(27.78)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期四(30.99)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6257.12 | 796.85 | 796.85 | 1014.54 | 1590.08 | 1551.05 | 2002.36 | 2405.96 | 4708.95 |
| 星期二 | 5874.8 | 490.33 | 490.33 | 1479.94 | 1587.14 | 1311.41 | 1515.78 | 1938.82 | 4053.55 |
| 星期三 | 6243.98 | 433.01 | 433.01 | 1418.41 | 1492.17 | 1329.24 | 1796.53 | 2426.35 | 4414.07 |
| 星期四 | 6416.52 | nan | 734.2 | 1478.64 | 1358.13 | 1559.26 | 1911.38 | 2557.89 | 4093.68 |
| 星期五 | 6701.71 | nan | 740.88 | 1511.56 | 2768.05 | 1896.65 | 2853.6 | 2555.9 | 4561.08 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(6701.71)，最低 星期二(5874.80)
- 3日: 成交量最高 星期一(796.85)，最低 星期三(433.01)
- 5日: 成交量最高 星期一(796.85)，最低 星期三(433.01)
- 15日: 成交量最高 星期五(1511.56)，最低 星期一(1014.54)
- 30日: 成交量最高 星期五(2768.05)，最低 星期四(1358.13)
- 60日: 成交量最高 星期五(1896.65)，最低 星期二(1311.41)
- 90日: 成交量最高 星期五(2853.60)，最低 星期二(1515.78)
- 180日: 成交量最高 星期四(2557.89)，最低 星期二(1938.82)
- 365日: 成交量最高 星期一(4708.95)，最低 星期二(4053.55)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 126256 | 20023.8 | 20023.8 | 26048.8 | 43019.8 | 41495.3 | 55127.5 | 67292.3 | 132705 |
| 星期二 | 115245 | 12339.9 | 12339.9 | 37746.7 | 41830.1 | 34858.8 | 41289.2 | 53350.6 | 113122 |
| 星期三 | 124222 | 10928.3 | 10928.3 | 36566.8 | 40143.1 | 35572.4 | 49250.3 | 67997.4 | 123556 |
| 星期四 | 127493 | nan | 18540 | 38535.5 | 36247.9 | 42062.8 | 52757.6 | 72094.9 | 113441 |
| 星期五 | 136186 | nan | 18751.2 | 39134.2 | 76148.1 | 51863.1 | 79322 | 71269.9 | 126642 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(136186.19)，最差 星期二(115245.21)
- 3日: 表現最好 星期一(20023.85)，最差 星期三(10928.26)
- 5日: 表現最好 星期一(20023.85)，最差 星期三(10928.26)
- 15日: 表現最好 星期五(39134.17)，最差 星期一(26048.79)
- 30日: 表現最好 星期五(76148.12)，最差 星期四(36247.86)
- 60日: 表現最好 星期五(51863.05)，最差 星期二(34858.82)
- 90日: 表現最好 星期五(79322.04)，最差 星期二(41289.18)
- 180日: 表現最好 星期四(72094.94)，最差 星期二(53350.60)
- 365日: 表現最好 星期一(132704.82)，最差 星期二(113122.16)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.23%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.21%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2768.05張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.14%)表現優於星期一(-0.96%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 256.00 | 31.71 | 264.36 | 267.28 | -2.92 | -1.19 | 0.00 | -1.73 |
| 2025-03-14 | 254.50 | 23.38 | 262.84 | 266.33 | -3.49 | -1.65 | 0.00 | -1.84 |
| 2025-03-17 | 255.50 | 25.32 | 261.71 | 265.53 | -3.82 | -2.08 | 0.00 | -1.73 |
| 2025-03-18 | 256.50 | 30.56 | 260.91 | 264.86 | -3.95 | -2.46 | 0.00 | -1.49 |
| 2025-03-19 | 251.00 | 20.78 | 259.39 | 263.84 | -4.45 | -2.86 | 0.00 | -1.59 |
| 2025-03-20 | 252.50 | 21.79 | 258.33 | 263.00 | -4.67 | -3.22 | 0.00 | -1.45 |
| 2025-03-21 | 253.50 | 27.94 | 257.58 | 262.29 | -4.71 | -3.52 | 0.00 | -1.19 |
| 2025-03-24 | 250.00 | 26.03 | 256.42 | 261.38 | -4.96 | -3.81 | 0.00 | -1.16 |
| 2025-03-25 | 252.00 | 27.03 | 255.74 | 260.69 | -4.95 | -4.03 | 0.00 | -0.91 |
| 2025-03-26 | 252.00 | 32.26 | 255.16 | 260.04 | -4.88 | -4.20 | 0.00 | -0.68 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 263.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-07 | 260.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 259.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 261.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 263.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 256.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 254.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 255.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 256.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 251.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 252.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 253.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 250.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 252.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 252.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 263.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-07 | 260.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 259.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 261.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 263.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 256.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 254.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 255.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 256.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 251.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 252.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 253.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 250.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 252.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 252.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.16 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 497.86 |
| 索提諾比率 | 0.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | -4.36 |
| 99%VaR | -8.39 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.98 |
| 年化波動率 | 47.25 |
| 5日波動率 | 2.53 |
| 10日波動率 | 2.67 |
| 20日波動率 | 2.77 |
| 60日波動率 | 2.88 |
| 上行波動率 | 2.29 |
| 下行波動率 | 1.90 |
| 收益率峰度 | 2.35 |
| 收益率偏度 | 0.32 |
| 最大單日漲幅 | 9.98 |
| 最大單日跌幅 | -11.54 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.96 |
| ATR百分比 | 4.01 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.6036 | 9.04717 | 6 | 16.6667 | -1.07992 |
| 2 | 11.2283 | 10.7526 | 6 | 83.3333 | 1.02875 |
| 3 | -4.18314 | 15.8156 | 6 | 50 | -0.275034 |
| 4 | 4.04798 | 13.4461 | 5 | 80 | 0.288658 |
| 5 | 8.63604 | 13.6451 | 5 | 80 | 0.620692 |
| 6 | 8.45104 | 7.5086 | 5 | 80 | 1.10332 |
| 7 | 1.19077 | 23.5949 | 5 | 20 | 0.0434036 |
| 8 | -1.2622 | 18.5425 | 5 | 60 | -0.0770592 |
| 9 | -4.40379 | 4.15025 | 5 | 20 | -1.10125 |
| 10 | -3.39592 | 5.69307 | 5 | 20 | -0.625777 |
| 11 | 19.5753 | 22.4137 | 5 | 100 | 0.865926 |
| 12 | -2.8421 | 7.22909 | 6 | 33.3333 | -0.416202 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.5753 | 22.4137 | 5 | 100 | 0.865926 |
| 2 | 11.2283 | 10.7526 | 6 | 83.3333 | 1.02875 |
| 5 | 8.63604 | 13.6451 | 5 | 80 | 0.620692 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.6036 | 9.04717 | 6 | 16.6667 | -1.07992 |
| 9 | -4.40379 | 4.15025 | 5 | 20 | -1.10125 |
| 3 | -4.18314 | 15.8156 | 6 | 50 | -0.275034 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19.5753 | 100 |
| 2 | 1 | 11.2283 | 83.3333 |
| 5 | 4 | 8.63604 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -9.6036 | 83.3333 |
| 9 | 8 | -4.40379 | 80 |
| 3 | 2 | -4.18314 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.61 |
| 趨勢持續性 | 46.33 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.24 |
| 趨勢持續性 | 48.59 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.44 |
| 趨勢持續性 | 50.94 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.53 |
| 趨勢持續性 | 58.52 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.79 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.12 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.53 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.14 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.61 |
| 成交量動量 | 47.17 |
| 動量持續性 | 46.33 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.24 |
| 成交量動量 | 67.91 |
| 動量持續性 | 48.59 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.44 |
| 成交量動量 | 76.80 |
| 動量持續性 | 50.94 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.53 |
| 成交量動量 | 72.65 |
| 動量持續性 | 58.52 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.04 |
| 成交量動量變化率 | -0.12 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.76 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.53 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 433.01 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 47.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2019 | 0.0746 | 0.1840 |
| Volume_Shares | 0.2019 | 1.0000 | 0.3116 | 0.3570 |
| RSI_14 | 0.0746 | 0.3116 | 1.0000 | 0.6030 |
| MACD | 0.1840 | 0.3570 | 0.6030 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.795% |
| 下跌 | 37.193% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 75.73% |
| 2 | 97 | -11.34% |
| 3 | 129 | 40.31% |
| 4 | 95 | -75.79% |
| 5 | 106 | -13.21% |
| 6 | 101 | -20.79% |
| 7 | 108 | 2.78% |
| 8 | 110 | 18.18% |
| 9 | 103 | 17.48% |
| 10 | 98 | 33.67% |
| 11 | 108 | -68.52% |
| 12 | 122 | 40.98% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 75.73%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -75.79%)
- 平均準確率：3.29%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -0.97% |
| 2 | 97 | 5.15% |
| 3 | 129 | -1.55% |
| 4 | 95 | -2.11% |
| 5 | 106 | 2.83% |
| 6 | 101 | 0.99% |
| 7 | 108 | -1.85% |
| 8 | 110 | 0.00% |
| 9 | 103 | -1.94% |
| 10 | 98 | 1.02% |
| 11 | 108 | 2.78% |
| 12 | 122 | -3.28% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 5.15%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -3.28%)
- 平均準確率：0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 28.16% |
| 2 | 97 | -1.03% |
| 3 | 129 | 18.60% |
| 4 | 95 | -38.95% |
| 5 | 106 | -7.55% |
| 6 | 101 | -2.97% |
| 7 | 108 | -7.41% |
| 8 | 110 | 0.91% |
| 9 | 103 | 3.88% |
| 10 | 98 | 4.08% |
| 11 | 108 | -27.78% |
| 12 | 122 | 5.74% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 28.16%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -38.95%)
- 平均準確率：-2.03%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | 4.12% |
| 3 | 129 | 0.78% |
| 4 | 95 | -4.21% |
| 5 | 106 | 1.89% |
| 6 | 101 | 0.99% |
| 7 | 108 | -1.85% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 103 | -1.94% |
| 10 | 98 | 1.02% |
| 11 | 108 | 0.93% |
| 12 | 122 | -1.64% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 4.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.21%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 5.83% |
| 2 | 97 | -10.31% |
| 3 | 129 | 3.10% |
| 4 | 95 | -1.05% |
| 5 | 106 | -1.89% |
| 6 | 101 | -10.89% |
| 7 | 108 | -2.78% |
| 8 | 110 | 6.36% |
| 9 | 103 | 0.97% |
| 10 | 98 | 9.18% |
| 11 | 108 | -15.74% |
| 12 | 122 | 5.74% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 9.18%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -15.74%)
- 平均準確率：-0.96%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 44.66% |
| 2 | 97 | -9.28% |
| 3 | 129 | 19.38% |
| 4 | 95 | -29.47% |
| 5 | 106 | -8.49% |
| 6 | 101 | -8.91% |
| 7 | 108 | 16.67% |
| 8 | 110 | 9.09% |
| 9 | 103 | 16.50% |
| 10 | 98 | 18.37% |
| 11 | 108 | -28.70% |
| 12 | 122 | 34.43% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 44.66%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -29.47%)
- 平均準確率：6.19%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 252.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 249.000
- 244.418
潛在阻力位 (由低到高)
- 274.932
- 276.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.853 |
| 上漲比例 | 41.146 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.143 |
| 上漲比例 | 41.288 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.63845 | -0.041564 | 34.9544 |
| 2 | -0.534768 | 0.377454 | 42.3841 |
| 3 | -0.810903 | -0.0733366 | 37.6947 |
| 4 | -0.281098 | 0.206722 | 40.8537 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.789362 | 39.7163 |
| 2 | -1.1902 | 36.4865 |
| 3 | -0.361093 | 38.2637 |
| 4 | -0.113621 | 40 |
| 5 | -0.0386139 | 42.5743 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.566 |
| 上漲天數比例 | 38.906 |
| 下跌天數比例 | 56.641 |
| 平盤天數比例 | 4.453 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.984 |
| 平均漲幅 | 3.130 |
| 平均成交量變化(張) | 98.341 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.281 |
| 平均漲幅 | 1.532 |
| 平均成交量變化(張) | -32.826 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.875 |
| 平均跌幅 | -2.322 |
| 平均成交量變化(張) | 71.342 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.859 |
| 平均跌幅 | -1.581 |
| 平均成交量變化(張) | -31.251 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.766 |
| 平均漲跌幅 | 2.310 |
| 上漲比例 | 72.800 |
| 平均成交量(張) | 16765.006 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.202 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.212 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.80% | 573.40 | -45.66% | 8.98% | 0.00% |
| 最近一周 | -1.75% | 877.31 | -56.98% | 18.99% | 14.29% |
| 最近半個月 | -4.18% | 1380.62 | -77.82% | 17.67% | 20.00% |
| 最近一個月 | -9.03% | 1716.59 | -86.40% | 21.18% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -3.26% | 1519.63 | -43.86% | 23.10% | 35.00% |
| 最近三個月 | -11.58% | 2002.08 | -95.93% | 23.95% | 34.44% |
| 最近半年 | -18.84% | 2371.86 | -97.05% | 34.31% | 35.56% |
| 最近一年 | 1.00% | 4366.86 | -88.53% | 35.82% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 28.4/26.0/32.3/6.2 | -59.3%/22.0%/-50.3% | -0.92/-1.16/-0.68/0.48 |
| 最近一周 | 26.6/30.6/32.3/1.7 | -65.9%/14.5%/-50.3% | -1.21/-1.49/-0.68/0.82 |
| 最近半個月 | 27.6/36.3/32.3/-4.0 | -78.1%/60.2%/-50.3% | -1.48/-1.40/-0.68/0.72 |
| 最近一個月 | 43.4/65.5/32.3/-33.3 | -29.6%/-116.6%/-50.3% | -0.46/2.29/-0.68/-2.97 |
| 最近兩個月 | 44.8/19.3/32.3/13.0 | -17.9%/9.3%/-50.3% | -0.19/-2.39/-0.68/1.71 |
| 最近三個月 | 47.8/72.4/32.3/-40.2 | -9.1%/-234.8%/-50.3% | -0.06/2.66/-0.68/-3.34 |
| 最近半年 | 47.5/67.3/32.3/-35.0 | -13.9%/-223.1%/-50.3% | -0.06/2.16/-0.68/-2.83 |
| 最近一年 | 49.7/39.7/32.3/-7.5 | -3.1%/-54.4%/-50.3% | 0.04/1.30/-0.68/-1.98 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1716.59張 |
| 成交量趨勢 | -86.40% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 249.00 |
| 第2個買點 | 244.42 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 239.53 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 274.93 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.08% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.56% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.26% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：51.90%
- 中期(20日)波動率：54.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：177.35
- 價格波動範圍：44.55 ~ 349.50
- 價格變異係數：50.09%
風險指標
- 最大回撤：-62.09%
- 回撤恢復天數：388天
- 風險調整後收益：0.56
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.26%
- 近期波動率：23.10%
- 近期最大回撤：-12.59%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3366.82%
- 波動率相對表現：-25.04%
- 回撤相對表現：+49.50%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：47.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 250.00 (第 28 天) 至最高 286.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 265.25
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.34%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.84%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.47%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.34%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 250.00 (第 58 天) 至最高 286.00 (第 33 天)
- 中位數價格: 266.00
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.16%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.51%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.91%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.05%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 250.00 (第 88 天) 至最高 291.50 (第 16 天)
- 中位數價格: 269.75
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.17%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.81%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.91%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.10%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 230.00 (第 27 天) 至最高 317.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 271.00
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.62%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.97%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.53%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.10%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 208.50 (第 21 天) 至最高 342.00 (第 135 天)
- 中位數價格: 274.00
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.93%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.83%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.81%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.10%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.51% (樣本數: 65/134)
平均累計上漲幅度: 10.49%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.86% (樣本數: 59/116)
平均累計下跌幅度: 7.83%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 42.22% (樣本數: 38/90)
平均累計上漲幅度: 13.69%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.3% (樣本數: 35/71)
平均累計下跌幅度: 10.33%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 37.29% (樣本數: 22/59)
平均累計上漲幅度: 17.62%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 12/30)
平均累計下跌幅度: 15.57%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:14:47
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
