江申(1525)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -327.24 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 68.23 |
| 收盤價標準差 | 21.77 |
| 最高價 | 158.00 |
| 最低價 | 34.70 |
| 平均成交量(張) | 248.03 |
| 成交量標準差(張) | 425.15 |
| 平均成交金額(萬) | 1826.07 |
| 平均成交筆數 | 182.46 |
| 平均漲跌幅 | -0.20% |
| 上漲天數比例 | 38.74% |
| 最大單日漲幅 | 12.17% |
| 最大單日跌幅 | -10.45% |
| 年化波動率 | 36.24% |
| 最大回撤 | -73.81% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 68.23 | 63.88 | 63.41 | 61.67 | 60.40 | 61.79 | 65.83 | 70.63 | 69.78 | 68.53 |
| 平均漲跌幅 | -0.20% | -0.21% | 0.51% | 0.27% | 0.07% | -0.02% | -0.04% | -0.12% | -0.06% | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 38.74% | 40.00% | 60.00% | 46.67% | 45.00% | 41.11% | 44.44% | 39.73% | 41.64% | 39.09% |
| 平均成交量(張) | 248.03 | 23.51 | 88.04 | 54.42 | 36.95 | 31.43 | 28.98 | 61.36 | 144.83 | 162.73 |
| 平均成交金額(萬) | 1826.07 | 151.60 | 567.08 | 345.84 | 230.59 | 197.74 | 191.29 | 458.88 | 1340.22 | 1369.56 |
| 年化波動率 | 36.24% | 12.26% | 46.41% | 34.96% | 29.65% | 26.16% | 26.20% | 23.84% | 28.43% | 28.95% |
| 最大回撤 | -73.81% | -1.40% | -5.90% | -5.90% | -9.34% | -15.72% | -27.17% | -32.82% | -54.41% | -54.41% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 63.88 | 61.79 | 68.53 | -6.75 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.21% | -0.02% | -0.17% | 118.02 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 41.11% | 39.09% | 17.96 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 23.51 | 31.43 | 162.73 | -79.51 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 151.60 | 197.74 | 1369.56 | -80.98 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 12.26% | 26.16% | 28.95% | 25.47 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.40% | -15.72% | -54.41% | -86.12 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 68 | 21.76 | 250.25 | 183.59 | 1841.99 | -0.26 | 38.52 |
| 星期二 | 67.9 | 21.55 | 239.9 | 177.54 | 1747.36 | -0.32 | 36.82 |
| 星期三 | 68.33 | 21.74 | 251.75 | 186.99 | 1887.19 | 0.03 | 42.5 |
| 星期四 | 68.41 | 21.67 | 245.55 | 181.78 | 1788.39 | -0.26 | 36.28 |
| 星期五 | 68.32 | 21.82 | 254.42 | 183.28 | 1871.75 | -0.18 | 39.4 |
| 星期六 | 78.11 | 36.07 | 174.92 | 142.93 | 1592.18 | -0.1 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.26 | -0.78 | -0.78 | 1.54 | 0.88 | -0.02 | -0 | -0.35 | -0.41 |
| 星期二 | -0.32 | 0.16 | 0.16 | 1 | 0.36 | 0.09 | 0.04 | 0.21 | -0.2 |
| 星期三 | 0.03 | 0 | 0 | -1.01 | -0.31 | -0.14 | -0.07 | -0.01 | -0.03 |
| 星期四 | -0.26 | nan | 0.78 | 0.15 | 0.31 | 0.44 | -0.08 | -0.02 | -0.05 |
| 星期五 | -0.18 | nan | -1.23 | 0.85 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.08 |
| 星期六 | -0.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期二(-0.32)
- 3日: 表現最好 星期二(0.16)，最差 星期一(-0.78)
- 5日: 表現最好 星期四(0.78)，最差 星期五(-1.23)
- 15日: 表現最好 星期一(1.54)，最差 星期三(-1.01)
- 30日: 表現最好 星期一(0.88)，最差 星期三(-0.31)
- 60日: 表現最好 星期四(0.44)，最差 星期三(-0.14)
- 90日: 表現最好 星期二(0.04)，最差 星期四(-0.08)
- 180日: 表現最好 星期二(0.21)，最差 星期一(-0.35)
- 365日: 表現最好 星期五(0.08)，最差 星期一(-0.41)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.52 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 53.85 | 42.11 | 39.47 | 35.14 |
| 星期二 | 36.82 | 100 | 100 | 100 | 50 | 38.46 | 36.84 | 45.95 | 36 |
| 星期三 | 42.5 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 38.89 | 38.89 | 41.67 |
| 星期四 | 36.28 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 63.64 | 47.06 | 48.48 | 42.25 |
| 星期五 | 39.4 | nan | 0 | 66.67 | 40 | 36.36 | 41.18 | 50 | 43.84 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期四(36.28)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期五(40.00)
- 60日: 表現最好 星期四(63.64)，最差 星期三(33.33)
- 90日: 表現最好 星期四(47.06)，最差 星期二(36.84)
- 180日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期三(38.89)
- 365日: 表現最好 星期五(43.84)，最差 星期一(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 250.25 | 17.05 | 17.05 | 197.31 | 117.74 | 67.72 | 50.48 | 40.11 | 79.9 |
| 星期二 | 239.9 | 16.23 | 16.23 | 131.81 | 72.96 | 43.27 | 35.68 | 28.94 | 59.14 |
| 星期三 | 251.75 | 4.07 | 4.07 | 31.55 | 21.57 | 21.46 | 20.61 | 24.04 | 51.14 |
| 星期四 | 245.55 | nan | 19.14 | 42.97 | 31.57 | 25.31 | 24.09 | 24.22 | 55.38 |
| 星期五 | 254.42 | nan | 61.04 | 36.57 | 29.6 | 21.67 | 24.2 | 26.56 | 60.74 |
| 星期六 | 174.92 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(254.42)，最低 星期六(174.92)
- 3日: 成交量最高 星期一(17.05)，最低 星期三(4.07)
- 5日: 成交量最高 星期五(61.04)，最低 星期三(4.07)
- 15日: 成交量最高 星期一(197.31)，最低 星期三(31.55)
- 30日: 成交量最高 星期一(117.74)，最低 星期三(21.57)
- 60日: 成交量最高 星期一(67.72)，最低 星期三(21.46)
- 90日: 成交量最高 星期一(50.48)，最低 星期三(20.61)
- 180日: 成交量最高 星期一(40.11)，最低 星期三(24.04)
- 365日: 成交量最高 星期一(79.90)，最低 星期三(51.14)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1841.99 | 108.86 | 108.86 | 1293.87 | 761.63 | 430.74 | 321.68 | 264.11 | 598.31 |
| 星期二 | 1747.36 | 103.41 | 103.41 | 839.44 | 462.11 | 269.9 | 224.1 | 188.29 | 436.57 |
| 星期三 | 1887.19 | 25.86 | 25.86 | 201.57 | 134.23 | 130.92 | 127.81 | 160.64 | 379.74 |
| 星期四 | 1788.39 | nan | 122.85 | 268.02 | 194.45 | 154.24 | 148.86 | 159.55 | 420.91 |
| 星期五 | 1871.75 | nan | 397.02 | 232.48 | 185.32 | 132.7 | 152.68 | 177.27 | 455.44 |
| 星期六 | 1592.18 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(1887.19)，最差 星期六(1592.18)
- 3日: 表現最好 星期一(108.86)，最差 星期三(25.86)
- 5日: 表現最好 星期五(397.02)，最差 星期三(25.86)
- 15日: 表現最好 星期一(1293.87)，最差 星期三(201.57)
- 30日: 表現最好 星期一(761.63)，最差 星期三(134.23)
- 60日: 表現最好 星期一(430.74)，最差 星期三(130.92)
- 90日: 表現最好 星期一(321.68)，最差 星期三(127.81)
- 180日: 表現最好 星期一(264.11)，最差 星期四(159.55)
- 365日: 表現最好 星期一(598.31)，最差 星期三(379.74)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.88%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.31%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 117.74張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.88%)表現優於星期五(0.18%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 62.20 | 56.77 | 61.94 | 60.96 | 0.99 | 0.59 | 0.00 | 0.40 |
| 2025-03-14 | 63.30 | 59.39 | 62.15 | 61.13 | 1.02 | 0.67 | 0.00 | 0.35 |
| 2025-03-17 | 62.70 | 57.06 | 62.24 | 61.25 | 0.99 | 0.74 | 0.00 | 0.25 |
| 2025-03-18 | 63.50 | 60.00 | 62.43 | 61.41 | 1.02 | 0.79 | 0.00 | 0.22 |
| 2025-03-19 | 63.70 | 59.06 | 62.63 | 61.58 | 1.04 | 0.84 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-20 | 64.30 | 62.57 | 62.88 | 61.78 | 1.10 | 0.89 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-21 | 64.40 | 64.29 | 63.12 | 61.98 | 1.14 | 0.94 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-24 | 63.50 | 63.16 | 63.18 | 62.09 | 1.08 | 0.97 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-25 | 63.70 | 62.05 | 63.26 | 62.21 | 1.05 | 0.99 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-26 | 63.50 | 57.24 | 63.29 | 62.31 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 61.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 60.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 66.10 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 64.90 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-12 | 63.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 62.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 63.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 62.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 63.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 63.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 64.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 64.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 63.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 63.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 63.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 61.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 60.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 66.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 64.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 63.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 62.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 63.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 62.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 63.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 63.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 64.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 64.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 63.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 63.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 63.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.52 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 995.23 |
| 索提諾比率 | 0.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.47 |
| 95%VaR | -3.16 |
| 99%VaR | -5.86 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.28 |
| 年化波動率 | 36.24 |
| 5日波動率 | 1.89 |
| 10日波動率 | 2.01 |
| 20日波動率 | 2.07 |
| 60日波動率 | 2.13 |
| 上行波動率 | 2.00 |
| 下行波動率 | 1.36 |
| 收益率峰度 | 3.84 |
| 收益率偏度 | 0.87 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.47 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.06 |
| ATR百分比 | 2.95 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.16525 | 11.0321 | 16 | 31.25 | -0.302019 |
| 2 | 0.924845 | 4.73244 | 16 | 50 | 0.160209 |
| 3 | 2.72728 | 11.1363 | 16 | 56.25 | 0.229935 |
| 4 | 4.19353 | 12.8311 | 15 | 46.6667 | 0.313837 |
| 5 | 3.76491 | 18.8721 | 15 | 66.6667 | 0.190665 |
| 6 | -1.07742 | 5.35907 | 15 | 33.3333 | -0.232146 |
| 7 | -3.92901 | 8.99898 | 15 | 26.6667 | -0.455127 |
| 8 | 2.88768 | 17.7811 | 15 | 40 | 0.153028 |
| 9 | -3.69516 | 6.26954 | 15 | 26.6667 | -0.615966 |
| 10 | 0.977003 | 15.1964 | 15 | 40 | 0.0533241 |
| 11 | 1.14298 | 8.99352 | 15 | 46.6667 | 0.108557 |
| 12 | 0.895512 | 16.974 | 15 | 33.3333 | 0.042939 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.19353 | 12.8311 | 15 | 46.6667 | 0.313837 |
| 5 | 3.76491 | 18.8721 | 15 | 66.6667 | 0.190665 |
| 8 | 2.88768 | 17.7811 | 15 | 40 | 0.153028 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -3.92901 | 8.99898 | 15 | 26.6667 | -0.455127 |
| 9 | -3.69516 | 6.26954 | 15 | 26.6667 | -0.615966 |
| 1 | -3.16525 | 11.0321 | 16 | 31.25 | -0.302019 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.19353 | 46.6667 |
| 5 | 4 | 3.76491 | 66.6667 |
| 8 | 7 | 2.88768 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -3.92901 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -3.69516 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -3.16525 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 44.98 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.33 |
| 趨勢持續性 | 44.68 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.72 |
| 趨勢持續性 | 46.42 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.04 |
| 趨勢持續性 | 42.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.60 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.90 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.73 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.55 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.95 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.33 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.63 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.72 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.29 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.05 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.95 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 40.28 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.73 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4.07 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 43.44 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1395 | 0.0720 | 0.2411 |
| Volume_Shares | 0.1395 | 1.0000 | 0.3606 | 0.4635 |
| RSI_14 | 0.0720 | 0.3606 | 1.0000 | 0.6237 |
| MACD | 0.2411 | 0.4635 | 0.6237 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.556% |
| 下跌 | 38.795% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 36.58% |
| 2 | 245 | 10.20% |
| 3 | 351 | -3.99% |
| 4 | 291 | -8.59% |
| 5 | 318 | 22.64% |
| 6 | 307 | 8.47% |
| 7 | 326 | 37.12% |
| 8 | 330 | 27.88% |
| 9 | 305 | 11.80% |
| 10 | 308 | 25.00% |
| 11 | 323 | 19.81% |
| 12 | 331 | 5.14% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 37.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -8.59%)
- 平均準確率：16.01%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 1.95% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.64%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 9.40% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 351 | 0.00% |
| 4 | 291 | -4.47% |
| 5 | 318 | 12.58% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | 12.27% |
| 8 | 330 | 12.73% |
| 9 | 305 | -3.93% |
| 10 | 308 | 12.34% |
| 11 | 323 | 5.26% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 12.73%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.47%)
- 平均準確率：4.54%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 1.52% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -2.86% |
| 3 | 351 | -4.84% |
| 4 | 291 | -6.19% |
| 5 | 318 | -4.09% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 3.99% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 3.99%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -6.19%)
- 平均準確率：-1.41%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 26.85% |
| 2 | 245 | 6.53% |
| 3 | 351 | 3.13% |
| 4 | 291 | 1.72% |
| 5 | 318 | 12.26% |
| 6 | 307 | 14.01% |
| 7 | 326 | 23.01% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 305 | 16.07% |
| 10 | 308 | 11.69% |
| 11 | 323 | 13.31% |
| 12 | 331 | 10.88% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 26.85%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: 1.72%)
- 平均準確率：12.78%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 63.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.505
- 60.397
- 58.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.400
- 66.554
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.106 |
| 上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.139 |
| 上漲比例 | 39.258 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.181655 | 0.0180358 | 37.2483 |
| 2 | -0.192295 | 0.112339 | 39.1921 |
| 3 | -0.141667 | -0.0637547 | 40.5827 |
| 4 | -0.171072 | 0.0483869 | 37.8378 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.105489 | 37.7563 |
| 2 | -0.264576 | 38.7022 |
| 3 | -0.1661 | 38.4354 |
| 4 | -0.176682 | 37.6593 |
| 5 | -0.0834459 | 45.6081 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.171 |
| 上漲天數比例 | 38.736 |
| 下跌天數比例 | 55.050 |
| 平盤天數比例 | 6.134 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.332 |
| 平均漲幅 | 2.361 |
| 平均成交量變化(張) | 170.593 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.091 |
| 平均漲幅 | 1.162 |
| 平均成交量變化(張) | -36.141 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.038 |
| 平均跌幅 | -1.596 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.539 |
| 平均跌幅 | -1.166 |
| 平均成交量變化(張) | -38.632 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.635 |
| 平均漲跌幅 | 2.105 |
| 上漲比例 | 69.521 |
| 平均成交量(張) | 810.258 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.140 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.315 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 12.45 | -76.12% | 7.06% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.00% | 24.13 | -84.56% | 12.62% | 57.14% |
| 最近半個月 | 3.59% | 88.04 | -94.20% | 46.41% | 60.00% |
| 最近一個月 | 8.73% | 54.42 | -85.46% | 34.96% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 6.72% | 36.95 | -78.63% | 29.65% | 45.00% |
| 最近三個月 | -3.20% | 31.43 | -95.75% | 26.16% | 41.11% |
| 最近半年 | -17.85% | 28.98 | -92.13% | 26.20% | 44.44% |
| 最近一年 | -21.60% | 61.36 | -97.01% | 23.84% | 39.73% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 60.8/63.2/57.2/-5.9 | 29.8%/-7.3%/24.6% | 0.06/0.11/0.00/-0.11 |
| 最近一周 | 61.2/60.0/57.2/-2.8 | 44.5%/-28.2%/24.6% | 0.14/0.22/0.00/-0.22 |
| 最近半個月 | 61.1/56.9/57.2/0.3 | 63.0%/-66.6%/24.6% | 0.26/0.13/0.00/-0.12 |
| 最近一個月 | 61.7/55.6/57.2/1.7 | 57.1%/18.9%/24.6% | 0.28/0.26/0.00/-0.26 |
| 最近兩個月 | 47.8/12.8/57.2/44.4 | 2.8%/142.5%/24.6% | 0.12/-0.47/0.00/0.47 |
| 最近三個月 | 43.2/23.0/57.2/34.3 | -16.8%/163.8%/24.6% | 0.04/-0.40/0.00/0.41 |
| 最近半年 | 44.6/47.1/57.2/10.2 | -24.3%/13.2%/24.6% | -0.00/-0.21/0.00/0.21 |
| 最近一年 | 45.8/45.8/57.2/11.4 | -16.3%/32.7%/24.6% | 0.04/0.54/0.00/-0.54 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 54.42張 |
| 成交量趨勢 | -85.46% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 62.50 |
| 第2個買點 | 60.40 |
| 第3個買點 | 58.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 57.33 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 66.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.68% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：69.86% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.55%
- 中期(20日)波動率：40.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：68.23
- 價格波動範圍：34.70 ~ 158.00
- 價格變異係數：31.91%
風險指標
- 最大回撤：-73.81%
- 回撤恢復天數：1594天
- 風險調整後收益：0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.72%
- 近期波動率：29.65%
- 近期最大回撤：-9.34%
- 近期上漲天數比例：50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+5.74%
- 波動率相對表現：-6.70%
- 回撤相對表現：+64.47%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：43.44%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 52.94%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 58.40 (第 1 天) 至最高 66.10 (第 18 天)
- 中位數價格: 60.55
- 平均每日漲跌幅: 0.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.43%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.53%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.69%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.66%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 56.30 (第 16 天) 至最高 66.10 (第 48 天)
- 中位數價格: 60.20
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.58%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.08%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.66%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.63%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 56.30 (第 46 天) 至最高 66.80 (第 13 天)
- 中位數價格: 61.05
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.27%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.26%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.66%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.35%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 56.30 (第 136 天) 至最高 77.30 (第 1 天)
- 中位數價格: 65.90
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.06%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.42%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.35%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 56.30 (第 321 天) 至最高 83.80 (第 55 天)
- 中位數價格: 70.75
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.94%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.15%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.35%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 131/262)
平均累計上漲幅度: 7.83%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.96% (樣本數: 146/281)
平均累計下跌幅度: 6.05%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.85% (樣本數: 78/163)
平均累計上漲幅度: 10.24%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 56.34% (樣本數: 80/142)
平均累計下跌幅度: 8.20%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.5% (樣本數: 38/80)
平均累計上漲幅度: 14.12%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 30/54)
平均累計下跌幅度: 11.44%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:09:53
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