力鵬(1447)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -372.06 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 9.74 |
| 收盤價標準差 | 2.71 |
| 最高價 | 20.30 |
| 最低價 | 4.51 |
| 平均成交量(張) | 3452.83 |
| 成交量標準差(張) | 6837.80 |
| 平均成交金額(萬) | 4052.92 |
| 平均成交筆數 | 935.60 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 37.99% |
| 最大單日漲幅 | 9.85% |
| 最大單日跌幅 | -13.95% |
| 年化波動率 | 31.60% |
| 最大回撤 | -77.11% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 9.74 | 7.22 | 7.15 | 7.20 | 7.14 | 7.32 | 8.20 | 8.19 | 8.15 | 8.79 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% | 0.00% | -0.10% | 0.01% | -0.12% | -0.19% | -0.22% | -0.15% | -0.19% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 37.99% | 40.00% | 40.00% | 43.33% | 38.33% | 37.78% | 38.89% | 37.53% | 37.81% | 37.90% |
| 平均成交量(張) | 3452.83 | 498.40 | 686.27 | 786.05 | 779.25 | 1059.05 | 1928.90 | 1951.86 | 1585.14 | 4802.03 |
| 平均成交金額(萬) | 4052.92 | 359.49 | 490.13 | 566.83 | 555.55 | 789.26 | 1738.96 | 1732.94 | 1370.02 | 5174.08 |
| 年化波動率 | 31.60% | 4.87% | 10.84% | 12.76% | 15.09% | 19.00% | 32.03% | 27.57% | 25.51% | 33.90% |
| 最大回撤 | -77.11% | -1.10% | -2.23% | -4.89% | -6.09% | -17.62% | -38.08% | -38.08% | -38.08% | -54.19% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 7.22 | 7.32 | 8.79 | -24.46 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.00% | -0.19% | -0.26% | 64.82 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 37.78% | 37.90% | 4.91 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 498.40 | 1059.05 | 4802.03 | -73.48 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 359.49 | 789.26 | 5174.08 | -81.76 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 4.87% | 19.00% | 33.90% | 59.00 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.10% | -17.62% | -54.19% | -87.70 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 9.72 | 2.72 | 3452.47 | 919.21 | 4023.37 | -0.15 | 40.03 |
| 星期二 | 9.74 | 2.72 | 3466.09 | 946.25 | 4166.5 | -0.35 | 34.83 |
| 星期三 | 9.73 | 2.7 | 3312.24 | 916.29 | 3857.37 | -0.1 | 40.37 |
| 星期四 | 9.76 | 2.71 | 3673.47 | 996.35 | 4299.56 | -0.19 | 38.42 |
| 星期五 | 9.77 | 2.71 | 3376.28 | 905.63 | 3936.85 | -0.25 | 36.11 |
| 星期六 | 9.61 | 1.99 | 2603.18 | 603.27 | 2967.64 | -0.42 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.15 | -0.28 | -0.28 | -0.18 | -0.14 | -0.02 | 0.18 | -0.57 | -0.37 |
| 星期二 | -0.35 | -0.55 | -0.55 | 0.52 | 0.35 | -0.12 | -0.23 | -0.46 | -0.24 |
| 星期三 | -0.1 | -0.69 | -0.69 | -0.74 | -0.39 | -0.1 | -0.32 | 0.06 | -0.03 |
| 星期四 | -0.19 | nan | 1.12 | -0.33 | 0.03 | -0.31 | -0.4 | -0.38 | -0.24 |
| 星期五 | -0.25 | nan | 0.42 | 0.24 | 0.31 | -0.06 | -0.22 | 0.28 | 0.12 |
| 星期六 | -0.42 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.10)，最差 星期六(-0.42)
- 3日: 表現最好 星期一(-0.28)，最差 星期三(-0.69)
- 5日: 表現最好 星期四(1.12)，最差 星期三(-0.69)
- 15日: 表現最好 星期二(0.52)，最差 星期三(-0.74)
- 30日: 表現最好 星期二(0.35)，最差 星期三(-0.39)
- 60日: 表現最好 星期一(-0.02)，最差 星期四(-0.31)
- 90日: 表現最好 星期一(0.18)，最差 星期四(-0.40)
- 180日: 表現最好 星期五(0.28)，最差 星期一(-0.57)
- 365日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期一(-0.37)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.03 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 47.37 | 42.11 | 37.84 |
| 星期二 | 34.83 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 38.46 | 36.84 | 29.73 | 34.67 |
| 星期三 | 40.37 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 33.33 | 27.78 | 30.56 | 31.94 |
| 星期四 | 38.42 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 33.33 | 36.62 |
| 星期五 | 36.11 | nan | 100 | 66.67 | 60 | 45.45 | 47.06 | 58.33 | 46.58 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期二(34.83)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(28.57)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期五(58.33)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期五(46.58)，最差 星期三(31.94)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3452.47 | 571.27 | 571.27 | 678.74 | 707.95 | 686.17 | 1150.53 | 1836.43 | 1873.11 |
| 星期二 | 3466.09 | 716.11 | 716.11 | 987.02 | 990.54 | 864.5 | 928.15 | 1658.01 | 1794.69 |
| 星期三 | 3312.24 | 179.18 | 179.18 | 485.26 | 770 | 689.99 | 1027.4 | 1825.51 | 1924.67 |
| 星期四 | 3673.47 | nan | 579.67 | 723.83 | 787.86 | 796.63 | 1191.01 | 2243.84 | 2140.29 |
| 星期五 | 3376.28 | nan | 445.78 | 556.49 | 654.7 | 868.5 | 1004.67 | 2119.61 | 2036.71 |
| 星期六 | 2603.18 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(3673.47)，最低 星期六(2603.18)
- 3日: 成交量最高 星期二(716.11)，最低 星期三(179.18)
- 5日: 成交量最高 星期二(716.11)，最低 星期三(179.18)
- 15日: 成交量最高 星期二(987.02)，最低 星期三(485.26)
- 30日: 成交量最高 星期二(990.54)，最低 星期五(654.70)
- 60日: 成交量最高 星期五(868.50)，最低 星期一(686.17)
- 90日: 成交量最高 星期四(1191.01)，最低 星期二(928.15)
- 180日: 成交量最高 星期四(2243.84)，最低 星期二(1658.01)
- 365日: 成交量最高 星期四(2140.29)，最低 星期二(1794.69)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4023.37 | 412.57 | 412.57 | 485.09 | 510.67 | 487.43 | 873.8 | 1645.33 | 1640.21 |
| 星期二 | 4166.5 | 515.16 | 515.16 | 704.43 | 713.08 | 616.17 | 685.17 | 1443.72 | 1565.83 |
| 星期三 | 3857.37 | 128.52 | 128.52 | 346.38 | 555.51 | 493.84 | 764.8 | 1632.81 | 1709.57 |
| 星期四 | 4299.56 | nan | 419.11 | 517.61 | 568.74 | 568.35 | 884.99 | 2045.18 | 1912.8 |
| 星期五 | 3936.85 | nan | 322.09 | 397.14 | 472.3 | 618.93 | 741.27 | 1966.69 | 1846.77 |
| 星期六 | 2967.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(4299.56)，最差 星期六(2967.64)
- 3日: 表現最好 星期二(515.16)，最差 星期三(128.52)
- 5日: 表現最好 星期二(515.16)，最差 星期三(128.52)
- 15日: 表現最好 星期二(704.43)，最差 星期三(346.38)
- 30日: 表現最好 星期二(713.08)，最差 星期五(472.30)
- 60日: 表現最好 星期五(618.93)，最差 星期一(487.43)
- 90日: 表現最好 星期四(884.99)，最差 星期二(685.17)
- 180日: 表現最好 星期四(2045.18)，最差 星期二(1443.72)
- 365日: 表現最好 星期四(1912.80)，最差 星期二(1565.83)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.35%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.39%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 990.54張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 7.00 | 30.91 | 7.14 | 7.17 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-14 | 7.05 | 25.49 | 7.13 | 7.16 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-17 | 7.06 | 24.00 | 7.12 | 7.15 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-18 | 7.18 | 36.67 | 7.13 | 7.16 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-19 | 7.19 | 41.82 | 7.14 | 7.16 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-20 | 7.24 | 49.12 | 7.15 | 7.17 | -0.01 | -0.02 | 1.00 | 0.01 |
| 2025-03-21 | 7.25 | 53.70 | 7.17 | 7.17 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-24 | 7.24 | 56.86 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-25 | 7.20 | 50.00 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 7.17 | 50.98 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 7.16 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 7.14 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 7.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 7.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 7.06 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 7.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 7.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 7.06 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 7.18 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 7.19 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 7.24 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 7.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 7.24 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 7.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 7.17 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 7.16 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 7.14 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 7.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 7.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 7.06 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-13 | 7.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 7.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 7.06 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 7.18 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 7.19 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 7.24 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 7.25 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 7.24 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 7.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 7.17 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.20 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 78.17 |
| 索提諾比率 | -0.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 95%VaR | -3.00 |
| 99%VaR | -5.65 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.99 |
| 年化波動率 | 31.60 |
| 5日波動率 | 1.61 |
| 10日波動率 | 1.71 |
| 20日波動率 | 1.77 |
| 60日波動率 | 1.84 |
| 上行波動率 | 1.64 |
| 下行波動率 | 1.40 |
| 收益率峰度 | 5.07 |
| 收益率偏度 | 0.35 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.26 |
| ATR百分比 | 2.50 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11789 | 12.9525 | 16 | 31.25 | -0.00376579 |
| 2 | 3.11754 | 7.03481 | 16 | 68.75 | 0.419467 |
| 3 | -4.55882 | 7.0464 | 16 | 18.75 | -0.670624 |
| 4 | 3.51185 | 14.8875 | 15 | 60 | 0.224697 |
| 5 | -2.18115 | 8.96141 | 15 | 26.6667 | -0.261992 |
| 6 | -0.246244 | 5.69544 | 15 | 40 | -0.0724985 |
| 7 | -1.27759 | 9.70983 | 15 | 40 | -0.148741 |
| 8 | -3.51829 | 9.37881 | 15 | 26.6667 | -0.392902 |
| 9 | 3.01618 | 9.34052 | 15 | 60 | 0.305071 |
| 10 | -2.14456 | 8.05971 | 15 | 46.6667 | -0.286763 |
| 11 | -1.0742 | 8.11171 | 15 | 60 | -0.152972 |
| 12 | 2.76384 | 8.41114 | 15 | 46.6667 | 0.308777 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.51185 | 14.8875 | 15 | 60 | 0.224697 |
| 2 | 3.11754 | 7.03481 | 16 | 68.75 | 0.419467 |
| 9 | 3.01618 | 9.34052 | 15 | 60 | 0.305071 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4.55882 | 7.0464 | 16 | 18.75 | -0.670624 |
| 8 | -3.51829 | 9.37881 | 15 | 26.6667 | -0.392902 |
| 5 | -2.18115 | 8.96141 | 15 | 26.6667 | -0.261992 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3.51185 | 60 |
| 2 | 1 | 3.11754 | 68.75 |
| 9 | 8 | 3.01618 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -4.55882 | 81.25 |
| 8 | 7 | -3.51829 | 73.3333 |
| 5 | 4 | -2.18115 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.01 |
| 趨勢持續性 | 45.78 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.01 |
| 趨勢持續性 | 45.06 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.05 |
| 趨勢持續性 | 43.58 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.04 |
| 趨勢持續性 | 44.17 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.06 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.20 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.57 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.01 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | 52.94 |
| 動量持續性 | 45.78 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | 60.31 |
| 動量持續性 | 45.06 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.05 |
| 成交量動量 | 77.37 |
| 動量持續性 | 43.58 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.04 |
| 成交量動量 | 94.62 |
| 動量持續性 | 44.17 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.13 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.57 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 179.18 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 43.62 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3636 | 0.1256 | 0.2140 |
| Volume_Shares | 0.3636 | 1.0000 | 0.2656 | 0.4040 |
| RSI_14 | 0.1256 | 0.2656 | 1.0000 | 0.6246 |
| MACD | 0.2140 | 0.4040 | 0.6246 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.667% |
| 下跌 | 40.867% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 36.24% |
| 2 | 245 | -38.78% |
| 3 | 351 | 41.31% |
| 4 | 291 | 6.19% |
| 5 | 318 | 30.82% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | 23.31% |
| 8 | 330 | 25.76% |
| 9 | 305 | -7.87% |
| 10 | 308 | 26.30% |
| 11 | 323 | 47.37% |
| 12 | 331 | -16.31% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 47.37%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -38.78%)
- 平均準確率：14.17%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | 1.72% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.72%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 10.07% |
| 2 | 245 | -17.55% |
| 3 | 351 | 10.83% |
| 4 | 291 | 1.37% |
| 5 | 318 | 7.86% |
| 6 | 307 | -8.47% |
| 7 | 326 | 6.44% |
| 8 | 330 | 6.97% |
| 9 | 305 | -4.26% |
| 10 | 308 | 6.17% |
| 11 | 323 | 15.48% |
| 12 | 331 | -12.69% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 15.48%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.55%)
- 平均準確率：1.85%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 1.72% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.72%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -0.91%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 4.03% |
| 2 | 245 | -6.12% |
| 3 | 351 | 5.70% |
| 4 | 291 | -4.12% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | 2.61% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 5.76% |
| 9 | 305 | -3.28% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -3.93% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.12%)
- 平均準確率：0.49%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 22.82% |
| 2 | 245 | -17.14% |
| 3 | 351 | 27.07% |
| 4 | 291 | 5.50% |
| 5 | 318 | 22.33% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | 13.50% |
| 8 | 330 | 13.64% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 22.40% |
| 11 | 323 | 29.41% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 29.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.14%)
- 平均準確率：11.72%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 7.170
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.165
- 7.136
- 7.012
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.318
- 7.370
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.016 |
| 上漲比例 | 37.913 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.025 |
| 上漲比例 | 38.619 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0295638 | -0.0200591 | 36.8009 |
| 2 | -0.0244869 | 0.0258549 | 38.3188 |
| 3 | -0.0165453 | -0.00344277 | 39.8543 |
| 4 | -0.0275884 | -0.000254455 | 36.9023 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0185887 | 37.1532 |
| 2 | -0.0346118 | 37.1958 |
| 3 | -0.020102 | 39.3424 |
| 4 | -0.0265006 | 37.1958 |
| 5 | -0.0183108 | 40.8784 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024 |
| 上漲天數比例 | 37.986 |
| 下跌天數比例 | 55.076 |
| 平盤天數比例 | 6.938 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.707 |
| 平均漲幅 | 1.916 |
| 平均成交量變化(張) | 124.824 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.904 |
| 平均漲幅 | 0.984 |
| 平均成交量變化(張) | -33.243 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.011 |
| 平均跌幅 | -1.461 |
| 平均成交量變化(張) | 65.386 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.378 |
| 平均跌幅 | -0.939 |
| 平均成交量變化(張) | -34.098 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.974 |
| 平均漲跌幅 | 1.871 |
| 上漲比例 | 76.418 |
| 平均成交量(張) | 11507.891 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.364 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.313 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.97% | 488.85 | -68.63% | 1.52% | 0.00% |
| 最近一周 | -0.14% | 620.78 | -85.95% | 7.16% | 42.86% |
| 最近半個月 | 0.14% | 686.27 | -78.75% | 10.84% | 40.00% |
| 最近一個月 | 0.00% | 786.05 | -84.26% | 12.76% | 43.33% |
| 最近兩個月 | 0.84% | 779.25 | -89.22% | 15.09% | 38.33% |
| 最近三個月 | -8.08% | 1059.05 | -92.95% | 19.00% | 37.78% |
| 最近半年 | -25.47% | 1928.90 | -96.03% | 32.03% | 38.89% |
| 最近一年 | -4.91% | 1951.86 | -41.58% | 27.57% | 37.53% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 52.6/56.9/51.0/-5.9 | 17.2%/-29.6%/3.3% | 0.01/0.01/0.01/-0.00 |
| 最近一周 | 48.5/36.7/51.0/14.3 | 17.1%/6.1%/3.3% | 0.01/-0.01/0.01/0.02 |
| 最近半個月 | 39.1/31.5/51.0/19.5 | -35.3%/62.3%/3.3% | -0.01/-0.01/0.01/0.02 |
| 最近一個月 | 49.9/65.8/51.0/-14.8 | 2.4%/-45.8%/3.3% | 0.01/0.04/0.01/-0.03 |
| 最近兩個月 | 44.6/23.7/51.0/27.3 | -11.6%/95.9%/3.3% | 0.01/-0.04/0.01/0.05 |
| 最近三個月 | 42.4/31.0/51.0/19.9 | -26.7%/100.7%/3.3% | 0.01/0.01/0.01/0.00 |
| 最近半年 | 40.7/52.8/51.0/-1.9 | -30.6%/46.1%/3.3% | -0.01/-0.10/0.01/0.11 |
| 最近一年 | 47.9/47.5/51.0/3.5 | -7.3%/33.8%/3.3% | 0.00/0.00/0.01/0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 786.05張 |
| 成交量趨勢 | -84.26% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 7.17 |
| 第2個買點 | 7.14 |
| 第3個買點 | 7.01 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 6.87 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 7.32 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.27% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.13% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.79個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.82%
- 中期(20日)波動率：33.46%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：9.74
- 價格波動範圍：4.51 ~ 20.30
- 價格變異係數：27.81%
風險指標
- 最大回撤：-77.11%
- 回撤恢復天數：950天
- 風險調整後收益：-0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.84%
- 近期波動率：15.09%
- 近期最大回撤：-6.09%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+63.48%
- 波動率相對表現：-16.71%
- 回撤相對表現：+71.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：43.62%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.00 (第 21 天) 至最高 7.36 (第 2 天)
- 中位數價格: 7.21
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.45%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -1.43%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.34%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.78 (第 16 天) 至最高 7.36 (第 32 天)
- 中位數價格: 7.17
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.66%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -1.57%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.37%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.78 (第 46 天) 至最高 8.23 (第 2 天)
- 中位數價格: 7.21
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.64%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.02%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -8.19%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.78 (第 136 天) 至最高 10.95 (第 11 天)
- 中位數價格: 7.92
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.31%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.84%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -9.18%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.78 (第 321 天) 至最高 10.95 (第 196 天)
- 中位數價格: 7.98
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.62%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.58%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.45%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -9.18%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.46% (樣本數: 112/236)
平均累計上漲幅度: 7.36%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.15% (樣本數: 116/236)
平均累計下跌幅度: 6.42%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 39.84% (樣本數: 51/128)
平均累計上漲幅度: 10.34%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.22% (樣本數: 55/119)
平均累計下跌幅度: 8.98%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 35.29% (樣本數: 24/68)
平均累計上漲幅度: 13.94%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 20/50)
平均累計下跌幅度: 12.93%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:07:09
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
