宏和(1446)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 445.23 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.68 |
| 收盤價標準差 | 8.54 |
| 最高價 | 62.00 |
| 最低價 | 8.78 |
| 平均成交量(張) | 335.52 |
| 成交量標準差(張) | 707.64 |
| 平均成交金額(萬) | 1064.89 |
| 平均成交筆數 | 166.53 |
| 平均漲跌幅 | 0.02% |
| 上漲天數比例 | 42.38% |
| 最大單日漲幅 | 10.25% |
| 最大單日跌幅 | -11.95% |
| 年化波動率 | 31.76% |
| 最大回撤 | -58.33% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.68 | 34.37 | 37.58 | 40.53 | 39.99 | 43.26 | 45.46 | 42.53 | 37.69 | 35.58 |
| 平均漲跌幅 | 0.02% | -0.23% | -0.57% | 0.06% | -0.14% | -0.14% | -0.36% | -0.21% | -0.10% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 42.38% | 40.00% | 26.67% | 43.33% | 43.33% | 40.00% | 39.44% | 40.55% | 43.01% | 39.63% |
| 平均成交量(張) | 335.52 | 498.58 | 997.52 | 850.59 | 711.58 | 1341.57 | 1299.71 | 1057.44 | 598.10 | 445.74 |
| 平均成交金額(萬) | 1064.89 | 1719.00 | 3717.67 | 3389.86 | 2832.96 | 6239.35 | 6165.12 | 5084.05 | 2780.68 | 2004.15 |
| 年化波動率 | 31.76% | 24.16% | 61.74% | 47.81% | 42.75% | 50.30% | 52.49% | 43.56% | 35.38% | 32.59% |
| 最大回撤 | -58.33% | -2.01% | -22.85% | -25.05% | -25.05% | -41.21% | -41.21% | -43.54% | -43.54% | -43.54% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 34.37 | 43.26 | 35.58 | 43.14 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.23% | -0.14% | -0.10% | -0.26 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 40.00% | 39.63% | -9.76 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 498.58 | 1341.57 | 445.74 | 139.27 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1719.00 | 6239.35 | 2004.15 | 203.85 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 24.16% | 50.30% | 32.59% | -31.04 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.01% | -41.21% | -43.54% | -64.54 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.79 | 8.62 | 353.82 | 177.52 | 1137.13 | 0.01 | 43.58 |
| 星期二 | 26.75 | 8.55 | 321.27 | 156.44 | 997 | -0.12 | 39.47 |
| 星期三 | 26.67 | 8.49 | 303.43 | 153 | 959.65 | 0.08 | 41.83 |
| 星期四 | 26.65 | 8.44 | 328.3 | 160.98 | 1020.07 | 0.02 | 42.7 |
| 星期五 | 26.67 | 8.66 | 377.57 | 188.31 | 1235.68 | 0.08 | 43.91 |
| 星期六 | 20.36 | 5.17 | 79.92 | 32.87 | 148.93 | 0.12 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.01 | 0.58 | 0.58 | -0.85 | 0.5 | 1.03 | 0.86 | 0.07 | -0.04 |
| 星期二 | -0.12 | -2.01 | -2.01 | -0.11 | 0.45 | -0.11 | -0.38 | -0.56 | -0.59 |
| 星期三 | 0.08 | 0.44 | 0.44 | 1.04 | 0.85 | 0.68 | 0.07 | -0.08 | -0.09 |
| 星期四 | 0.02 | nan | -0.15 | -0.46 | -0.43 | -0.71 | -0.68 | -0.77 | -0.25 |
| 星期五 | 0.08 | nan | 0 | -2.47 | -1.46 | -1.89 | -0.65 | -0.5 | -0.04 |
| 星期六 | 0.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.12)，最差 星期二(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期一(0.58)，最差 星期二(-2.01)
- 5日: 表現最好 星期一(0.58)，最差 星期二(-2.01)
- 15日: 表現最好 星期三(1.04)，最差 星期五(-2.47)
- 30日: 表現最好 星期三(0.85)，最差 星期五(-1.46)
- 60日: 表現最好 星期一(1.03)，最差 星期五(-1.89)
- 90日: 表現最好 星期一(0.86)，最差 星期四(-0.68)
- 180日: 表現最好 星期一(0.07)，最差 星期四(-0.77)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.04)，最差 星期二(-0.59)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.58 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 76.92 | 63.16 | 55.26 | 50 |
| 星期二 | 39.47 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 36.84 | 35.14 | 38.67 |
| 星期三 | 41.83 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 66.67 | 44.44 | 38.89 | 37.5 |
| 星期四 | 42.7 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 33.33 | 38.03 |
| 星期五 | 43.91 | nan | 0 | 0 | 20 | 9.09 | 29.41 | 33.33 | 38.36 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期二(39.47)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(76.92)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期一(63.16)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期一(55.26)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期三(37.50)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 353.82 | 715.19 | 715.19 | 1019.71 | 834.06 | 752.59 | 1491.94 | 1316.55 | 1134.77 |
| 星期二 | 321.27 | 663.54 | 663.54 | 1011.49 | 816.18 | 691.94 | 1187.87 | 1184.65 | 959.16 |
| 星期三 | 303.43 | 205.46 | 205.46 | 535.93 | 723.87 | 574.99 | 1175.19 | 1252.87 | 913.9 |
| 星期四 | 328.3 | nan | 351.95 | 530.08 | 588.53 | 529.94 | 1158.5 | 1190.78 | 978.18 |
| 星期五 | 377.57 | nan | 556.77 | 1890.43 | 1403.59 | 1016.96 | 1704.55 | 1546.88 | 1298.71 |
| 星期六 | 79.92 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(377.57)，最低 星期六(79.92)
- 3日: 成交量最高 星期一(715.19)，最低 星期三(205.46)
- 5日: 成交量最高 星期一(715.19)，最低 星期三(205.46)
- 15日: 成交量最高 星期五(1890.43)，最低 星期四(530.08)
- 30日: 成交量最高 星期五(1403.59)，最低 星期四(588.53)
- 60日: 成交量最高 星期五(1016.96)，最低 星期四(529.94)
- 90日: 成交量最高 星期五(1704.55)，最低 星期四(1158.50)
- 180日: 成交量最高 星期五(1546.88)，最低 星期二(1184.65)
- 365日: 成交量最高 星期五(1298.71)，最低 星期三(913.90)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1137.13 | 2493.09 | 2493.09 | 3792.14 | 3311.45 | 2995.09 | 6973.69 | 6256.22 | 5428.2 |
| 星期二 | 997 | 2279.58 | 2279.58 | 3805.3 | 3284.88 | 2776.11 | 5573.14 | 5651.32 | 4630.24 |
| 星期三 | 959.65 | 706.09 | 706.09 | 2062.62 | 3026.34 | 2365.46 | 5603.26 | 6059.73 | 4470.98 |
| 星期四 | 1020.07 | nan | 1204.63 | 2073.32 | 2434.53 | 2160.52 | 5308.67 | 5603.48 | 4669.2 |
| 星期五 | 1235.68 | nan | 1911.6 | 6854.96 | 5265.26 | 3891.01 | 7767.4 | 7217.26 | 6209.61 |
| 星期六 | 148.93 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(1235.68)，最差 星期六(148.93)
- 3日: 表現最好 星期一(2493.09)，最差 星期三(706.09)
- 5日: 表現最好 星期一(2493.09)，最差 星期三(706.09)
- 15日: 表現最好 星期五(6854.96)，最差 星期三(2062.62)
- 30日: 表現最好 星期五(5265.26)，最差 星期四(2434.53)
- 60日: 表現最好 星期五(3891.01)，最差 星期四(2160.52)
- 90日: 表現最好 星期五(7767.40)，最差 星期四(5308.67)
- 180日: 表現最好 星期五(7217.26)，最差 星期四(5603.48)
- 365日: 表現最好 星期五(6209.61)，最差 星期三(4470.98)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.85%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.46%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1403.59張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.50%)表現優於星期五(-1.46%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 38.70 | 36.30 | 42.54 | 42.46 | 0.08 | 0.57 | 0.00 | -0.49 |
| 2025-03-14 | 35.00 | 26.55 | 41.38 | 41.90 | -0.52 | 0.35 | 0.00 | -0.88 |
| 2025-03-17 | 34.30 | 19.17 | 40.29 | 41.34 | -1.05 | 0.07 | 0.00 | -1.12 |
| 2025-03-18 | 34.45 | 16.21 | 39.39 | 40.83 | -1.44 | -0.23 | 0.00 | -1.21 |
| 2025-03-19 | 34.10 | 16.99 | 38.58 | 40.33 | -1.75 | -0.54 | 0.00 | -1.22 |
| 2025-03-20 | 34.15 | 17.94 | 37.90 | 39.87 | -1.98 | -0.82 | 0.00 | -1.15 |
| 2025-03-21 | 34.35 | 19.21 | 37.35 | 39.46 | -2.11 | -1.08 | 0.00 | -1.03 |
| 2025-03-24 | 34.80 | 17.01 | 36.96 | 39.12 | -2.16 | -1.30 | 0.00 | -0.86 |
| 2025-03-25 | 34.10 | 15.69 | 36.52 | 38.75 | -2.23 | -1.48 | 0.00 | -0.74 |
| 2025-03-26 | 34.45 | 18.03 | 36.20 | 38.43 | -2.23 | -1.63 | 0.00 | -0.60 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 44.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 43.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 43.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 41.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 43.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 38.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 35.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 34.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 34.45 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 34.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 34.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 34.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 34.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 34.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 34.45 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 44.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 43.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 43.35 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 41.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 43.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 38.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 35.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 34.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-18 | 34.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-19 | 34.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 34.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 34.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 34.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 34.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 34.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.67 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1195.97 |
| 索提諾比率 | 0.53 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | -2.57 |
| 99%VaR | -6.13 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.00 |
| 年化波動率 | 31.76 |
| 5日波動率 | 1.53 |
| 10日波動率 | 1.66 |
| 20日波動率 | 1.75 |
| 60日波動率 | 1.84 |
| 上行波動率 | 1.76 |
| 下行波動率 | 1.43 |
| 收益率峰度 | 5.85 |
| 收益率偏度 | 0.41 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
| ATR百分比 | 2.36 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.43766 | 10.752 | 16 | 31.25 | -0.149212 |
| 2 | 2.65932 | 6.99827 | 16 | 75 | 0.356181 |
| 3 | 1.69756 | 13.3923 | 16 | 50 | 0.114312 |
| 4 | 5.41528 | 11.4316 | 15 | 53.3333 | 0.459134 |
| 5 | 4.21027 | 10.8889 | 15 | 60 | 0.371352 |
| 6 | 0.795602 | 9.03933 | 15 | 60 | 0.0695776 |
| 7 | -0.416663 | 4.47336 | 15 | 53.3333 | -0.130401 |
| 8 | 1.53518 | 7.32715 | 15 | 46.6667 | 0.186773 |
| 9 | 0.499573 | 8.97702 | 15 | 53.3333 | 0.0370843 |
| 10 | -3.59013 | 6.8765 | 15 | 26.6667 | -0.546325 |
| 11 | 3.2798 | 10.2779 | 15 | 73.3333 | 0.302894 |
| 12 | -0.933923 | 9.20451 | 15 | 53.3333 | -0.119571 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.41528 | 11.4316 | 15 | 53.3333 | 0.459134 |
| 5 | 4.21027 | 10.8889 | 15 | 60 | 0.371352 |
| 11 | 3.2798 | 10.2779 | 15 | 73.3333 | 0.302894 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.59013 | 6.8765 | 15 | 26.6667 | -0.546325 |
| 1 | -1.43766 | 10.752 | 16 | 31.25 | -0.149212 |
| 12 | -0.933923 | 9.20451 | 15 | 53.3333 | -0.119571 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5.41528 | 53.3333 |
| 5 | 4 | 4.21027 | 60 |
| 11 | 10 | 3.2798 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.59013 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -1.43766 | 68.75 |
| 12 | 11 | -0.933923 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 46.08 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.59 |
| 趨勢持續性 | 47.55 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.19 |
| 趨勢持續性 | 50.82 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.20 |
| 趨勢持續性 | 51.14 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.09 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -19.09 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.80 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.59 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 130.95 |
| 動量持續性 | 46.08 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.59 |
| 成交量動量 | 166.41 |
| 動量持續性 | 47.55 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.19 |
| 成交量動量 | 177.68 |
| 動量持續性 | 50.82 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.20 |
| 成交量動量 | 224.41 |
| 動量持續性 | 51.14 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 53.27 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 5.80 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 205.46 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 41.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2788 | 0.0910 | 0.1975 |
| Volume_Shares | 0.2788 | 1.0000 | 0.2415 | 0.3444 |
| RSI_14 | 0.0910 | 0.2415 | 1.0000 | 0.5801 |
| MACD | 0.1975 | 0.3444 | 0.5801 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.522% |
| 下跌 | 39.866% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 42.95% |
| 2 | 245 | -12.24% |
| 3 | 351 | -13.68% |
| 4 | 291 | -14.09% |
| 5 | 318 | -4.09% |
| 6 | 307 | 2.93% |
| 7 | 326 | 12.27% |
| 8 | 330 | 12.73% |
| 9 | 305 | -9.18% |
| 10 | 308 | 46.43% |
| 11 | 323 | -16.10% |
| 12 | 331 | 26.59% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 46.43%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -16.10%)
- 平均準確率：6.21%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 16.44% |
| 2 | 245 | -5.71% |
| 3 | 351 | -9.69% |
| 4 | 291 | -5.84% |
| 5 | 318 | -2.52% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | -7.54% |
| 10 | 308 | 13.64% |
| 11 | 323 | -8.05% |
| 12 | 331 | 12.69% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 16.44%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -9.69%)
- 平均準確率：0.51%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | -1.71% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 1.52% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.52%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.71%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.70% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 351 | -1.99% |
| 4 | 291 | -6.87% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -7.49% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -3.94% |
| 9 | 305 | -4.26% |
| 10 | 308 | 5.52% |
| 11 | 323 | -6.19% |
| 12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.70%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -7.49%)
- 平均準確率：-1.86%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 21.14% |
| 2 | 245 | -5.31% |
| 3 | 351 | 0.85% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 8.79% |
| 7 | 326 | 13.80% |
| 8 | 330 | 11.21% |
| 9 | 305 | 5.25% |
| 10 | 308 | 27.92% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | 11.18% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 27.92%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -5.31%)
- 平均準確率：7.50%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 34.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.100
- 29.932
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.800
- 48.538
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.019 |
| 上漲比例 | 41.913 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.013 |
| 上漲比例 | 43.606 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00856823 | 0.039722 | 42.7293 |
| 2 | 0.0134825 | 0.165024 | 44.7598 |
| 3 | -0.0263788 | 0.0391677 | 41.103 |
| 4 | -0.0198025 | -0.017241 | 41.0603 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00262967 | 41.8577 |
| 2 | -0.0410197 | 40.4403 |
| 3 | -0.0256122 | 42.8571 |
| 4 | 0.00683662 | 42.6419 |
| 5 | 0.0344595 | 47.2973 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲天數比例 | 42.379 |
| 下跌天數比例 | 47.736 |
| 平盤天數比例 | 9.885 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.475 |
| 平均漲幅 | 2.093 |
| 平均成交量變化(張) | 245.271 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.698 |
| 平均漲幅 | 0.951 |
| 平均成交量變化(張) | -39.425 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.342 |
| 平均跌幅 | -1.234 |
| 平均成交量變化(張) | 153.417 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.485 |
| 平均跌幅 | -0.836 |
| 平均成交量變化(張) | -43.090 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.394 |
| 平均漲跌幅 | 1.416 |
| 上漲比例 | 63.918 |
| 平均成交量(張) | 1216.553 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.279 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.180 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.01% | 528.07 | -71.27% | 34.10% | 66.67% |
| 最近一周 | 0.00% | 555.05 | -73.81% | 20.34% | 28.57% |
| 最近半個月 | -22.06% | 997.52 | -46.97% | 61.74% | 26.67% |
| 最近一個月 | -19.42% | 850.59 | -87.62% | 47.81% | 43.33% |
| 最近兩個月 | -15.87% | 711.58 | -76.87% | 42.75% | 43.33% |
| 最近三個月 | -18.56% | 1341.57 | -89.43% | 50.30% | 40.00% |
| 最近半年 | -31.37% | 1299.71 | -70.56% | 52.49% | 39.44% |
| 最近一年 | -10.05% | 1057.44 | 141.13% | 43.56% | 40.55% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 16.9/17.0/18.0/1.0 | -57.1%/8.1%/-51.4% | -0.73/-0.86/-0.60/0.27 |
| 最近一周 | 17.3/16.2/18.0/1.8 | -75.5%/56.3%/-51.4% | -0.97/-1.21/-0.60/0.61 |
| 最近半個月 | 31.6/60.4/18.0/-42.4 | -67.7%/-92.0%/-51.4% | -0.64/0.16/-0.60/-0.76 |
| 最近一個月 | 52.7/70.3/18.0/-52.2 | 4.0%/-185.6%/-51.4% | -0.06/0.67/-0.60/-1.27 |
| 最近兩個月 | 44.5/23.8/18.0/-5.8 | -11.6%/20.5%/-51.4% | -0.10/-1.67/-0.60/1.07 |
| 最近三個月 | 50.2/47.5/18.0/-29.4 | 4.0%/-14.2%/-51.4% | -0.03/0.17/-0.60/-0.77 |
| 最近半年 | 46.9/21.0/18.0/-2.9 | -9.1%/9.8%/-51.4% | -0.07/-1.23/-0.60/0.63 |
| 最近一年 | 48.4/58.2/18.0/-40.1 | -3.4%/-71.0%/-51.4% | -0.02/0.02/-0.60/-0.61 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 850.59張 |
| 成交量趨勢 | -87.62% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 34.10 |
| 第2個買點 | 29.93 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 29.33 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 45.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.60% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.79%
- 中期(20日)波動率：34.63%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.68
- 價格波動範圍：8.78 ~ 62.00
- 價格變異係數：32.02%
風險指標
- 最大回撤：-58.33%
- 回撤恢復天數：192天
- 風險調整後收益：0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.87%
- 近期波動率：42.75%
- 近期最大回撤：-25.05%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3120.40%
- 波動率相對表現：+11.20%
- 回撤相對表現：+33.28%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：41.18%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 52.94%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.10 (第 25 天) 至最高 45.50 (第 10 天)
- 中位數價格: 42.60
- 平均每日漲跌幅: -0.70%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.20%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.72%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.38%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.11%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.10 (第 55 天) 至最高 45.50 (第 40 天)
- 中位數價格: 40.15
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.70%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -3.75%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.38%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -5.68%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.10 (第 85 天) 至最高 58.00 (第 21 天)
- 中位數價格: 42.15
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.82%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.68%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 23.35%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -30.75%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.10 (第 175 天) 至最高 58.00 (第 111 天)
- 中位數價格: 44.65
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.94%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.59%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 23.35%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -22.11%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 33.15 (第 123 天) 至最高 60.40 (第 174 天)
- 中位數價格: 40.70
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.95%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.92%
- 最長連續上漲: 11天，累計漲幅 18.16%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.14%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.02% (樣本數: 125/255)
平均累計上漲幅度: 7.40%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 42.41% (樣本數: 95/224)
平均累計下跌幅度: 6.94%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.38% (樣本數: 79/160)
平均累計上漲幅度: 9.48%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 43.1% (樣本數: 50/116)
平均累計下跌幅度: 9.77%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.0% (樣本數: 36/75)
平均累計上漲幅度: 12.93%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 41.67% (樣本數: 20/48)
平均累計下跌幅度: 14.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:07:05
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