新纖(1409)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -424.05 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3691.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 12.49 |
| 收盤價標準差 | 3.53 |
| 最高價 | 26.40 |
| 最低價 | 7.02 |
| 平均成交量(張) | 6560.26 |
| 成交量標準差(張) | 12070.00 |
| 平均成交金額(萬) | 9089.68 |
| 平均成交筆數 | 1623.90 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 37.23% |
| 最大單日漲幅 | 11.84% |
| 最大單日跌幅 | -10.47% |
| 年化波動率 | 27.38% |
| 最大回撤 | -57.18% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 12.49 | 14.67 | 14.86 | 15.03 | 14.93 | 15.16 | 15.75 | 15.78 | 16.79 | 16.95 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | -0.34% | -0.27% | -0.01% | -0.10% | -0.12% | -0.11% | -0.09% | -0.11% | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 37.23% | 40.00% | 26.67% | 40.00% | 36.67% | 35.56% | 32.78% | 34.25% | 33.29% | 35.07% |
| 平均成交量(張) | 6560.26 | 1300.24 | 1901.26 | 1807.75 | 1674.51 | 1666.27 | 3362.24 | 3108.46 | 2678.95 | 6354.41 |
| 平均成交金額(萬) | 9089.68 | 1909.05 | 2824.86 | 2716.42 | 2500.80 | 2529.75 | 5555.38 | 5088.11 | 4568.54 | 11619.09 |
| 年化波動率 | 27.38% | 9.20% | 19.14% | 15.55% | 14.22% | 14.29% | 24.26% | 21.06% | 19.17% | 26.37% |
| 最大回撤 | -57.18% | -2.02% | -6.13% | -6.13% | -6.13% | -10.90% | -21.86% | -21.86% | -33.02% | -41.39% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.67 | 15.16 | 16.95 | 20.38 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.34% | -0.12% | -0.12% | -59.54 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 35.07% | -3.93 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1300.24 | 1666.27 | 6354.41 | -71.07 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1909.05 | 2529.75 | 11619.09 | -67.67 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 9.20% | 14.29% | 26.37% | 45.48 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.02% | -10.90% | -41.39% | -85.67 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12.48 | 3.53 | 6837.03 | 1673.47 | 9554.02 | -0.11 | 37.85 |
| 星期二 | 12.51 | 3.53 | 6392.13 | 1632.29 | 9072.38 | -0.28 | 33.6 |
| 星期三 | 12.5 | 3.53 | 6092.73 | 1586.24 | 8454.59 | -0.05 | 38.98 |
| 星期四 | 12.51 | 3.54 | 6638.85 | 1626.65 | 9177.42 | -0.04 | 38.21 |
| 星期五 | 12.51 | 3.53 | 6870.33 | 1607.69 | 9267.22 | -0.16 | 37.21 |
| 星期六 | 9.78 | 1.02 | 5951.47 | 1327.13 | 6164.64 | 0.53 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.11 | -0.34 | -0.34 | -0.23 | -0.17 | -0.16 | -0.15 | -0.39 | -0.16 |
| 星期二 | -0.28 | -1.36 | -1.36 | -0.67 | -0.06 | -0.13 | -0.11 | -0.19 | -0.23 |
| 星期三 | -0.05 | 0.34 | 0.34 | -0.22 | 0.05 | -0.05 | -0.14 | -0.2 | -0.21 |
| 星期四 | -0.04 | nan | 0.34 | -0.44 | -0.05 | -0.12 | -0.17 | 0.18 | 0.07 |
| 星期五 | -0.16 | nan | -0.68 | 0.23 | 0.2 | -0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.09 |
| 星期六 | 0.53 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.53)，最差 星期二(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期三(0.34)，最差 星期二(-1.36)
- 5日: 表現最好 星期三(0.34)，最差 星期二(-1.36)
- 15日: 表現最好 星期五(0.23)，最差 星期二(-0.67)
- 30日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期一(-0.17)
- 60日: 表現最好 星期五(-0.02)，最差 星期一(-0.16)
- 90日: 表現最好 星期五(0.01)，最差 星期四(-0.17)
- 180日: 表現最好 星期四(0.18)，最差 星期一(-0.39)
- 365日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期二(-0.23)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 31.58 | 23.68 | 31.08 |
| 星期二 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 32.43 | 33.33 |
| 星期三 | 38.98 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 27.78 | 25 | 25 |
| 星期四 | 38.21 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 36.36 | 23.53 | 30.3 | 35.21 |
| 星期五 | 37.21 | nan | 0 | 66.67 | 60 | 45.45 | 52.94 | 52.78 | 46.58 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期二(33.60)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(45.45)，最差 星期一(30.77)
- 90日: 表現最好 星期五(52.94)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期五(46.58)，最差 星期三(25.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6837.03 | 1491.96 | 1491.96 | 1642.42 | 1375.79 | 1517.84 | 1547.45 | 3245.88 | 3276.58 |
| 星期二 | 6392.13 | 1924.28 | 1924.28 | 3344.58 | 2487.3 | 1750.32 | 1823.57 | 2697.71 | 3131.66 |
| 星期三 | 6092.73 | 578.17 | 578.17 | 1041.29 | 1492.03 | 1544.23 | 1516.61 | 3709.35 | 3134.31 |
| 星期四 | 6638.85 | nan | 1221.32 | 1779.14 | 2138.99 | 1854.84 | 1641.9 | 3908.33 | 3161.19 |
| 星期五 | 6870.33 | nan | 1285.49 | 1698.86 | 1555.14 | 1731.88 | 1806.11 | 3320.36 | 2837.42 |
| 星期六 | 5951.47 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(6870.33)，最低 星期六(5951.47)
- 3日: 成交量最高 星期二(1924.28)，最低 星期三(578.17)
- 5日: 成交量最高 星期二(1924.28)，最低 星期三(578.17)
- 15日: 成交量最高 星期二(3344.58)，最低 星期三(1041.29)
- 30日: 成交量最高 星期二(2487.30)，最低 星期一(1375.79)
- 60日: 成交量最高 星期四(1854.84)，最低 星期一(1517.84)
- 90日: 成交量最高 星期二(1823.57)，最低 星期三(1516.61)
- 180日: 成交量最高 星期四(3908.33)，最低 星期二(2697.71)
- 365日: 成交量最高 星期一(3276.58)，最低 星期五(2837.42)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 9554.02 | 2187.6 | 2187.6 | 2457.8 | 2072.31 | 2268.09 | 2353.5 | 5368.68 | 5376.34 |
| 星期二 | 9072.38 | 2805.6 | 2805.6 | 4921.85 | 3696.91 | 2600.11 | 2763.05 | 4337.5 | 5071.07 |
| 星期三 | 8454.59 | 844.44 | 844.44 | 1536.62 | 2251.7 | 2315.13 | 2308.3 | 6243.34 | 5175.86 |
| 星期四 | 9177.42 | nan | 1811.58 | 2650.71 | 3228 | 2776.98 | 2482.16 | 6496.6 | 5188.79 |
| 星期五 | 9267.22 | nan | 1896.04 | 2557.34 | 2349.48 | 2584.82 | 2748.08 | 5453.42 | 4628.99 |
| 星期六 | 6164.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(9554.02)，最差 星期六(6164.64)
- 3日: 表現最好 星期二(2805.60)，最差 星期三(844.44)
- 5日: 表現最好 星期二(2805.60)，最差 星期三(844.44)
- 15日: 表現最好 星期二(4921.85)，最差 星期三(1536.62)
- 30日: 表現最好 星期二(3696.91)，最差 星期一(2072.31)
- 60日: 表現最好 星期四(2776.98)，最差 星期一(2268.09)
- 90日: 表現最好 星期二(2763.05)，最差 星期三(2308.30)
- 180日: 表現最好 星期四(6496.60)，最差 星期二(4337.50)
- 365日: 表現最好 星期一(5376.34)，最差 星期五(4628.99)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.20%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.17%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 2487.30張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 14.65 | 32.35 | 15.10 | 15.11 | -0.02 | 0.05 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-14 | 14.75 | 34.29 | 15.04 | 15.09 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-17 | 14.70 | 34.29 | 14.99 | 15.06 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-18 | 14.75 | 32.35 | 14.95 | 15.03 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-19 | 14.75 | 33.33 | 14.92 | 15.01 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-20 | 14.85 | 39.39 | 14.91 | 15.00 | -0.09 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-21 | 14.70 | 36.11 | 14.88 | 14.98 | -0.10 | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 33.33 | 14.84 | 14.95 | -0.11 | -0.06 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-25 | 14.55 | 25.71 | 14.80 | 14.92 | -0.13 | -0.08 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-26 | 14.60 | 29.41 | 14.77 | 14.90 | -0.13 | -0.09 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 15.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 15.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 15.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 14.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 14.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 14.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 14.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 14.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 14.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 14.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 14.60 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 15.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 15.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 15.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 14.90 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 14.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-13 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 14.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 14.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 14.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 14.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 14.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.35 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1365.93 |
| 索提諾比率 | 0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 95%VaR | -2.39 |
| 99%VaR | -5.06 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.72 |
| 年化波動率 | 27.38 |
| 5日波動率 | 1.40 |
| 10日波動率 | 1.47 |
| 20日波動率 | 1.52 |
| 60日波動率 | 1.57 |
| 上行波動率 | 1.39 |
| 下行波動率 | 1.28 |
| 收益率峰度 | 8.11 |
| 收益率偏度 | 0.15 |
| 最大單日漲幅 | 13.19 |
| 最大單日跌幅 | -14.78 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
| ATR百分比 | 2.14 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.32962 | 6.74078 | 16 | 31.25 | -0.370326 |
| 2 | 3.14049 | 6.68705 | 16 | 81.25 | 0.444713 |
| 3 | 1.00199 | 7.65075 | 16 | 50 | 0.109182 |
| 4 | 2.23565 | 11.6576 | 15 | 40 | 0.177479 |
| 5 | -2.06974 | 7.09446 | 15 | 40 | -0.315233 |
| 6 | 0.463823 | 4.4816 | 15 | 60 | 0.0663059 |
| 7 | 0.290146 | 4.72965 | 14 | 50 | 0.0261074 |
| 8 | -2.73207 | 7.03267 | 15 | 26.6667 | -0.412182 |
| 9 | -1.49966 | 7.54622 | 14 | 35.7143 | -0.220816 |
| 10 | -0.872315 | 8.41831 | 15 | 40 | -0.123419 |
| 11 | 2.52849 | 6.0205 | 15 | 80 | 0.392296 |
| 12 | 2.05309 | 5.20427 | 15 | 66.6667 | 0.362476 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.14049 | 6.68705 | 16 | 81.25 | 0.444713 |
| 11 | 2.52849 | 6.0205 | 15 | 80 | 0.392296 |
| 4 | 2.23565 | 11.6576 | 15 | 40 | 0.177479 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2.73207 | 7.03267 | 15 | 26.6667 | -0.412182 |
| 1 | -2.32962 | 6.74078 | 16 | 31.25 | -0.370326 |
| 5 | -2.06974 | 7.09446 | 15 | 40 | -0.315233 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.14049 | 81.25 |
| 11 | 10 | 2.52849 | 80 |
| 4 | 3 | 2.23565 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -2.73207 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -2.32962 | 68.75 |
| 5 | 4 | -2.06974 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 47.74 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 50.61 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 49.93 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.25 |
| 趨勢持續性 | 48.06 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.61 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.10 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.89 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.81 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 46.51 |
| 動量持續性 | 47.74 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 50.06 |
| 動量持續性 | 50.61 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 65.86 |
| 動量持續性 | 49.93 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.25 |
| 成交量動量 | 72.50 |
| 動量持續性 | 48.06 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 16.78 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.89 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 578.17 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 43.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2040 | 0.0747 | 0.1938 |
| Volume_Shares | 0.2040 | 1.0000 | 0.2496 | 0.4325 |
| RSI_14 | 0.0747 | 0.2496 | 1.0000 | 0.6027 |
| MACD | 0.1938 | 0.4325 | 0.6027 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.667% |
| 下跌 | 38.470% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 26.85% |
| 2 | 245 | -28.16% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | 18.56% |
| 5 | 318 | 30.19% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 304 | -7.57% |
| 8 | 330 | 12.42% |
| 9 | 285 | 35.44% |
| 10 | 308 | 13.64% |
| 11 | 323 | -16.10% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 35.44%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -28.16%)
- 平均準確率：6.69%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 3.67% |
| 3 | 351 | -1.99% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 304 | 0.33% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 285 | 0.70% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.67%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.99%)
- 平均準確率：0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.70% |
| 2 | 245 | -14.69% |
| 3 | 351 | -3.99% |
| 4 | 291 | 6.53% |
| 5 | 318 | 9.43% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 304 | -3.62% |
| 8 | 330 | 4.85% |
| 9 | 285 | 13.33% |
| 10 | 308 | 5.84% |
| 11 | 323 | -11.15% |
| 12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 13.33%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.69%)
- 平均準確率：0.48%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 351 | -1.71% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 304 | -0.99% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 285 | 1.40% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.71%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.68% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 351 | 0.28% |
| 4 | 291 | 1.03% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -3.91% |
| 7 | 304 | -1.32% |
| 8 | 330 | 2.42% |
| 9 | 285 | 2.11% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | -4.64% |
| 12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.42%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：-0.93%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 21.14% |
| 2 | 245 | -12.24% |
| 3 | 351 | 5.98% |
| 4 | 291 | 10.65% |
| 5 | 318 | 16.98% |
| 6 | 307 | 7.49% |
| 7 | 304 | -1.97% |
| 8 | 330 | 6.06% |
| 9 | 285 | 17.89% |
| 10 | 308 | 11.36% |
| 11 | 323 | -3.41% |
| 12 | 331 | 3.63% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 21.14%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.24%)
- 平均準確率：6.96%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.500
- 14.321
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.550
- 15.604
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲比例 | 43.310 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.016 |
| 上漲比例 | 35.964 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0177069 | 0.0367895 | 37.5839 |
| 2 | -0.0204803 | 0.0123874 | 36.7904 |
| 3 | -0.0192927 | -0.0428729 | 37.2144 |
| 4 | -0.0167672 | 0.0724291 | 37.3181 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0122589 | 41.2698 |
| 2 | -0.0327667 | 35.8734 |
| 3 | -0.01746 | 35.6979 |
| 4 | -0.0169285 | 34.3494 |
| 5 | -0.00260274 | 42.8082 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019 |
| 上漲天數比例 | 37.226 |
| 下跌天數比例 | 50.230 |
| 平盤天數比例 | 12.544 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.573 |
| 平均漲幅 | 1.617 |
| 平均成交量變化(張) | 124.467 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.640 |
| 平均漲幅 | 0.902 |
| 平均成交量變化(張) | -31.583 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.164 |
| 平均跌幅 | -1.198 |
| 平均成交量變化(張) | 55.049 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.622 |
| 平均跌幅 | -0.797 |
| 平均成交量變化(張) | -34.419 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.130 |
| 平均漲跌幅 | 1.466 |
| 上漲比例 | 77.448 |
| 平均成交量(張) | 18763.532 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.204 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.325 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.34% | 1331.47 | -61.25% | 11.52% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.02% | 1293.18 | -66.19% | 10.06% | 28.57% |
| 最近半個月 | -4.58% | 1901.26 | -55.60% | 19.14% | 26.67% |
| 最近一個月 | -2.01% | 1807.75 | -49.41% | 15.55% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -1.68% | 1674.51 | -80.99% | 14.22% | 36.67% |
| 最近三個月 | -5.50% | 1666.27 | -46.18% | 14.29% | 35.56% |
| 最近半年 | -12.05% | 3362.24 | -73.95% | 24.26% | 32.78% |
| 最近一年 | -5.19% | 3108.46 | -60.37% | 21.06% | 34.25% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.5/33.3/29.4/-3.9 | -63.2%/6.4%/-56.5% | -0.05/-0.05/-0.05/0.00 |
| 最近一周 | 32.8/32.4/29.4/-2.9 | -61.1%/13.2%/-56.5% | -0.06/-0.08/-0.05/0.03 |
| 最近半個月 | 40.3/57.9/29.4/-28.5 | -47.0%/-103.6%/-56.5% | -0.04/0.01/-0.05/-0.06 |
| 最近一個月 | 49.9/60.0/29.4/-30.6 | 4.6%/-69.7%/-56.5% | -0.00/0.03/-0.05/-0.08 |
| 最近兩個月 | 43.9/13.8/29.4/15.6 | -7.7%/75.1%/-56.5% | -0.01/-0.11/-0.05/0.06 |
| 最近三個月 | 46.6/41.4/29.4/-12.0 | -5.4%/-1.7%/-56.5% | 0.00/0.02/-0.05/-0.06 |
| 最近半年 | 47.0/50.0/29.4/-20.6 | -8.4%/-53.2%/-56.5% | -0.00/0.03/-0.05/-0.07 |
| 最近一年 | 49.2/20.5/29.4/8.9 | 0.3%/-37.4%/-56.5% | 0.00/0.03/-0.05/-0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1807.75張 |
| 成交量趨勢 | -49.41% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.50 |
| 第2個買點 | 14.32 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.03 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 15.55 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.96% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.36% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.63個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：26.67%
- 中期(20日)波動率：26.33%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.49
- 價格波動範圍：7.02 ~ 26.40
- 價格變異係數：28.24%
風險指標
- 最大回撤：-57.18%
- 回撤恢復天數：440天
- 風險調整後收益：0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.68%
- 近期波動率：14.22%
- 近期最大回撤：-6.13%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-709.28%
- 波動率相對表現：-13.33%
- 回撤相對表現：+51.05%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：43.22%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.55 (第 29 天) 至最高 15.50 (第 18 天)
- 中位數價格: 15.12
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.08%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.51%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.65%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -5.56%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.30 (第 14 天) 至最高 15.50 (第 48 天)
- 中位數價格: 14.90
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.32%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.54%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.81%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.01%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.30 (第 44 天) 至最高 16.05 (第 16 天)
- 中位數價格: 15.15
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.31%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.64%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.81%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.10%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.30 (第 134 天) 至最高 18.30 (第 16 天)
- 中位數價格: 15.62
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.84%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.08%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.81%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.10%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.30 (第 319 天) 至最高 18.30 (第 201 天)
- 中位數價格: 15.65
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.93%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.96%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.81%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.10%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 58.28% (樣本數: 88/151)
平均累計上漲幅度: 5.66%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.68% (樣本數: 73/136)
平均累計下跌幅度: 6.17%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 59.09% (樣本數: 39/66)
平均累計上漲幅度: 7.98%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.0% (樣本數: 33/60)
平均累計下跌幅度: 9.23%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 60.87% (樣本數: 14/23)
平均累計上漲幅度: 11.58%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 43.75% (樣本數: 14/32)
平均累計下跌幅度: 11.84%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:05:28
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
