勝悅-KY(1340)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標

有新的資訊(2025-03-29)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -401.87 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (2731.0 日)
平均收盤價38.66
收盤價標準差37.39
最高價180.00
最低價7.61
平均成交量(張)426.92
成交量標準差(張)728.40
平均成交金額(萬)2019.72
平均成交筆數321.18
平均漲跌幅-0.19%
上漲天數比例36.54%
最大單日漲幅9.70%
最大單日跌幅-12.78%
年化波動率32.25%
最大回撤-95.64%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價38.668.848.908.968.909.239.7910.3210.6310.86
平均漲跌幅-0.19%0.07%-0.11%0.07%-0.29%-0.29%-0.23%-0.16%-0.09%-0.09%
上漲天數比例36.54%40.00%40.00%43.33%40.00%33.33%34.44%32.05%36.03%36.71%
平均成交量(張)426.9259.4363.6682.53106.91103.62204.23164.94196.95292.37
平均成交金額(萬)2019.7252.4756.8073.9795.2995.53216.10175.12227.39344.43
年化波動率32.25%8.92%14.50%16.30%16.78%14.38%27.14%21.75%21.72%25.92%
最大回撤-95.64%-2.91%-4.61%-6.56%-12.84%-18.93%-31.28%-31.28%-40.78%-41.61%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪8.849.2310.86-76.42
平均漲跌幅近期改善0.07%-0.29%-0.09%66.91
上漲天數比例區間震盪40.00%33.33%36.71%7.03
平均成交量(張)量能萎縮59.43103.62292.37-78.16
平均成交金額(萬)量能萎縮52.4795.53344.43-95.56
年化波動率波動收斂8.92%14.38%25.92%54.93
最大回撤風險降低-2.91%-18.93%-41.61%-88.82

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一38.3737.37419.68334.821948.02-0.3134.95
星期二38.6337.71404.5322.642115.95-0.336.71
星期三38.8437.72393.23303.111860.78-0.0536.94
星期四38.9637.62491.74325.062184.67-0.2136.61
星期五38.1936.77427.96322.431995.1-0.137.17
星期六56.2722.59298.682251557.360.3155.56

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.31-0.67-0.67-0.080.02-0.65-0.55-0.49-0.31
星期二-0.3-0.45-0.45-0.550.080.140.01-0.27-0.25
星期三-0.05-1.03-1.03-0.220.03-0.17-0.21-0.16-0.18
星期四-0.21nan1.710.160.15-0.28-0.32-0.32-0.15
星期五-0.1nan0.790.160.09-0.49-0.410.120.09
星期六0.31nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.31)，最差 星期一(-0.31)

  • 3日: 表現最好 星期二(-0.45)，最差 星期三(-1.03)

  • 5日: 表現最好 星期四(1.71)，最差 星期三(-1.03)

  • 15日: 表現最好 星期四(0.16)，最差 星期二(-0.55)

  • 30日: 表現最好 星期四(0.15)，最差 星期一(0.02)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.14)，最差 星期一(-0.65)

  • 90日: 表現最好 星期二(0.01)，最差 星期一(-0.55)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期一(-0.49)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期一(-0.31)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一34.950033.335038.4631.5831.5831.08
星期二36.710033.3333.3353.8542.1143.2436
星期三36.940033.3342.8641.6738.8933.3326.39
星期四36.61nan10033.3333.3327.2723.5333.3330.99
星期五37.17nan10066.676036.3629.4130.5635.62
星期六55.56nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(55.56)，最差 星期一(34.95)

  • 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期二(33.33)

  • 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期四(27.27)

  • 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期四(23.53)

  • 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期五(30.56)

  • 365日: 表現最好 星期二(36.00)，最差 星期三(26.39)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一419.6846.5546.5565.2876.29124.39109.01285.16222.9
星期二404.564.9364.9364.1877.5794.3499.6247.78174.75
星期三393.2368.7668.7658.7673.0782.2287.09124.05132.18
星期四491.74nan51.455382.63102.1495.91129.35119.03
星期五427.96nan65.4677.09109.08132.8127.29222.88173.06
星期六298.68nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期四(491.74)，最低 星期六(298.68)

  • 3日: 成交量最高 星期三(68.76)，最低 星期一(46.55)

  • 5日: 成交量最高 星期三(68.76)，最低 星期一(46.55)

  • 15日: 成交量最高 星期五(77.09)，最低 星期四(53.00)

  • 30日: 成交量最高 星期五(109.08)，最低 星期三(73.07)

  • 60日: 成交量最高 星期五(132.80)，最低 星期三(82.23)

  • 90日: 成交量最高 星期五(127.29)，最低 星期三(87.09)

  • 180日: 成交量最高 星期一(285.16)，最低 星期三(124.05)

  • 365日: 成交量最高 星期一(222.90)，最低 星期四(119.03)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1948.0241.3741.3758.6768.68110.9799.63309.66239.4
星期二2115.9557.1757.1756.8769.6583.891.82267.78188.35
星期三1860.7859.9259.9251.9165.3972.5980.31125.65138.61
星期四2184.67nan45.5147.5274.0690.487.81129.6123.79
星期五1995.1nan58.3769.0597.41120.01118.92233.97182.28
星期六1557.36nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(2184.67)，最差 星期六(1557.36)

  • 3日: 表現最好 星期三(59.92)，最差 星期一(41.37)

  • 5日: 表現最好 星期三(59.92)，最差 星期一(41.37)

  • 15日: 表現最好 星期五(69.05)，最差 星期四(47.52)

  • 30日: 表現最好 星期五(97.41)，最差 星期三(65.39)

  • 60日: 表現最好 星期五(120.01)，最差 星期三(72.59)

  • 90日: 表現最好 星期五(118.92)，最差 星期三(80.31)

  • 180日: 表現最好 星期一(309.66)，最差 星期三(125.65)

  • 365日: 表現最好 星期一(239.40)，最差 星期四(123.79)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.15%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 0.02%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 109.08張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-138.8546.909.008.980.020.040.00-0.02
2025-03-148.8950.898.998.970.010.040.00-0.03
2025-03-178.8346.968.968.96-0.000.030.00-0.03
2025-03-188.8533.708.948.95-0.010.020.00-0.03
2025-03-198.7919.288.928.94-0.020.010.00-0.03
2025-03-208.9434.078.928.94-0.020.010.00-0.03
2025-03-218.9537.658.938.94-0.010.000.00-0.02
2025-03-248.8535.568.928.94-0.02-0.000.00-0.02
2025-03-258.7832.298.898.92-0.03-0.010.00-0.02
2025-03-268.6929.818.868.91-0.04-0.010.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-069.110中性
2025-03-079.010中性
2025-03-109.100中性
2025-03-118.970中性
2025-03-128.940中性
2025-03-138.850中性
2025-03-148.891買入
2025-03-178.831買入
2025-03-188.851買入
2025-03-198.792強烈買入
2025-03-208.940中性
2025-03-218.950中性
2025-03-248.850中性
2025-03-258.781買入
2025-03-268.692強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-069.11持平持平持平持平持平
2025-03-079.01持平持平持平持平持平
2025-03-109.10持平持平持平持平持平
2025-03-118.97持平持平持平持平持平
2025-03-128.94持平持平賣出持平買入
2025-03-138.85賣出持平持平持平買入
2025-03-148.89持平持平持平持平買入
2025-03-178.83持平持平持平持平買入
2025-03-188.85持平持平持平持平買入
2025-03-198.79持平買入持平持平買入
2025-03-208.94持平持平持平持平持平
2025-03-218.95持平持平持平持平持平
2025-03-248.85持平持平持平持平持平
2025-03-258.78持平持平持平持平買入
2025-03-268.69持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.00
索提諾比率-0.88
波動率比率(上行/下行)0.96
95%VaR-2.85
99%VaR-6.33

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.03
年化波動率32.25
5日波動率1.58
10日波動率1.69
20日波動率1.78
60日波動率1.88
上行波動率1.60
下行波動率1.67
收益率峰度20.48
收益率偏度-0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-28.96
波動率比率(上行/下行)0.96
平均真實範圍(ATR)1.04
ATR百分比2.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.664729.425831233.3333-0.61866
23.899077.632681258.33330.489003
3-4.9022910.43521225-0.485756
43.3833211.65371154.54550.276021
5-3.285969.787921145.4545-0.352744
6-0.4765147.518121127.2727-0.0855508
7-4.404975.866641118.1818-0.77926
8-6.215979.750541136.3636-0.654593
9-0.008576799.330651154.5455-0.0187815
10-3.508519.593331127.2727-0.383097
111.702634.165131154.54550.368768
12-4.036486.852151127.2727-0.613406

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.899077.632681258.33330.489003
43.3833211.65371154.54550.276021
111.702634.165131154.54550.368768

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.215979.750541136.3636-0.654593
1-5.664729.425831233.3333-0.61866
3-4.9022910.43521225-0.485756

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.8990758.3333
433.3833254.5455
11101.7026354.5455

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.2159763.6364
112-5.6647266.6667
32-4.9022975

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.41
趨勢持續性43.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.80
趨勢持續性41.85

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.60
趨勢持續性37.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-5.16
趨勢持續性28.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.20
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.41
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.82
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.41
成交量動量63.92
動量持續性43.13

10日動量


指標數值
價格動量-0.80
成交量動量77.66
動量持續性41.85

20日動量


指標數值
價格動量-1.60
成交量動量77.32
動量持續性37.64

60日動量


指標數值
價格動量-5.16
成交量動量92.46
動量持續性28.67

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.22
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.82

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量68.76
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率37.08
長期上漲機率40.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13330.0354-0.2449
Volume_Shares0.13331.00000.17480.0907
RSI_140.03540.17481.00000.4049
MACD-0.24490.09070.40491.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.333%
下跌37.861%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
121357.28%
2184-15.76%
326120.69%
42115.69%
523227.16%
622516.00%
723823.53%
824254.55%
922331.39%
1022339.46%
112368.90%
1224353.91%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 57.28%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.76%)

  • 平均準確率：26.90%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12130.00%
21841.63%
3261-1.53%
42111.42%
52320.00%
6225-0.44%
7238-1.68%
82420.00%
92231.35%
10223-0.90%
112361.69%
12243-1.23%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.69%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
121322.54%
2184-9.78%
32616.90%
4211-7.58%
52329.05%
62253.56%
72385.04%
824224.79%
922312.56%
1022314.80%
112360.42%
1224318.93%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.79%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.78%)

  • 平均準確率：8.43%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1213-0.47%
21841.63%
3261-2.30%
42111.90%
52320.43%
6225-0.44%
7238-1.68%
82421.24%
92230.00%
102230.45%
112360.42%
12243-0.82%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.90%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12136.57%
2184-7.61%
32613.45%
4211-4.74%
5232-1.29%
62251.78%
7238-2.52%
82425.37%
9223-0.90%
102232.24%
11236-1.69%
122434.94%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 6.57%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.61%)

  • 平均準確率：0.47%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
121328.64%
2184-1.63%
326114.18%
421114.69%
523218.97%
622511.56%
723824.37%
824223.14%
922318.39%
1022322.87%
112368.05%
1224332.10%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 32.10%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率：17.94%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.690


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.646


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.301

  • 9.320


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例39.759

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.109
上漲比例35.789

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0930699-0.11023537.386
2-0.18476-0.014967239.3713
3-0.118691-0.13672535.7041
4-0.104088-0.075987733.9031

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.066655635.7737
2-0.22728633.1746
3-0.09905240.367
4-0.10717937.8764
5-0.11865133.0233

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.125
上漲天數比例36.543
下跌天數比例51.446
平盤天數比例12.010

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.835
平均漲幅1.820
平均成交量變化(張)146.948

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.029
平均漲幅1.027
平均成交量變化(張)-36.826

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.108
平均跌幅-1.496
平均成交量變化(張)102.419

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.028
平均跌幅-0.847
平均成交量變化(張)-35.881

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.484
平均漲跌幅0.569
上漲比例57.915
平均成交量(張)1481.032

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.133
成交量變化與價格變化相關係數0.040

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.81%60.0847.71%2.63%0.00%
最近一周-1.81%56.623.89%17.06%57.14%
最近半個月-4.61%63.6619.12%14.50%40.00%
最近一個月-0.69%82.53-40.26%16.30%43.33%
最近兩個月-9.29%106.91-82.97%16.78%40.00%
最近三個月-15.63%103.62-53.26%14.38%33.33%
最近半年-13.01%204.23-31.49%27.14%34.44%
最近一年-25.73%164.9474.63%21.75%32.05%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.6/35.6/29.8/-5.7-69.5%/-34.7%/-86.4%-0.02/-0.02/-0.03/-0.01
最近一周31.8/33.7/29.8/-3.9-54.1%/-28.1%/-86.4%-0.03/-0.03/-0.03/0.00
最近半個月42.3/61.3/29.8/-31.5-35.8%/-125.8%/-86.4%-0.01/0.03/-0.03/-0.06
最近一個月59.9/81.1/29.8/-51.318.8%/-135.8%/-86.4%0.03/0.07/-0.03/-0.10
最近兩個月40.5/12.5/29.8/17.3-22.7%/-7.2%/-86.4%0.01/-0.01/-0.03/-0.02
最近三個月37.2/51.9/29.8/-22.0-37.1%/-106.1%/-86.4%-0.00/-0.00/-0.03/-0.03
最近半年42.6/47.6/29.8/-17.8-18.6%/-59.9%/-86.4%0.00/-0.00/-0.03/-0.03
最近一年42.9/40.0/29.8/-10.2-19.8%/-33.6%/-86.4%0.00/0.01/-0.03/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量82.53張
成交量趨勢-40.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：99.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：97.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.68個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：33.01%

  • 中期(20日)波動率：31.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.66

  • 價格波動範圍：7.61 ~ 180.00

  • 價格變異係數：96.72%


風險指標



  • 最大回撤：-95.64%

  • 回撤恢復天數：1184天

  • 風險調整後收益：-0.73


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.29%

  • 近期波動率：16.78%

  • 近期最大回撤：-12.84%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1169.68%

  • 波動率相對表現：-15.74%

  • 回撤相對表現：+82.80%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：40.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 35.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.69 (第 30 天) 至最高 9.30 (第 11 天)

  • 中位數價格: 8.95

  • 平均每日漲跌幅: -0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.65%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -1.73%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.17%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.78%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.35 (第 16 天) 至最高 9.58 (第 1 天)

  • 中位數價格: 8.91

  • 平均每日漲跌幅: -0.16%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.7天，累計漲幅 1.84%

  • 平均連續下跌: 2.9天，累計跌幅 -2.53%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.52%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -12.76%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.35 (第 46 天) 至最高 10.30 (第 1 天)

  • 中位數價格: 9.10

  • 平均每日漲跌幅: -0.19%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.39%

  • 平均連續下跌: 3.1天，累計跌幅 -2.34%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.52%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -12.76%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.35 (第 136 天) 至最高 12.15 (第 9 天)

  • 中位數價格: 9.91

  • 平均每日漲跌幅: -0.06%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.37%

  • 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.64%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.52%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -12.76%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.35 (第 321 天) 至最高 12.15 (第 194 天)

  • 中位數價格: 10.10

  • 平均每日漲跌幅: -0.07%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.79%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.13%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.52%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -12.76%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 55.0% (樣本數: 77/140)




  • 平均累計上漲幅度: 5.79%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 42.33% (樣本數: 80/189)




  • 平均累計下跌幅度: 6.95%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 55.93% (樣本數: 33/59)




  • 平均累計上漲幅度: 8.44%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 46.15% (樣本數: 48/104)




  • 平均累計下跌幅度: 9.48%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 45.83% (樣本數: 11/24)




  • 平均累計上漲幅度: 11.89%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 36.73% (樣本數: 18/49)




  • 平均累計下跌幅度: 13.27%




  • 對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-27 02:05:15



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