東陽(1319)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 444.45 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 48.14 |
| 收盤價標準差 | 20.82 |
| 最高價 | 141.50 |
| 最低價 | 21.90 |
| 平均成交量(張) | 3141.77 |
| 成交量標準差(張) | 3752.92 |
| 平均成交金額(萬) | 17529.66 |
| 平均成交筆數 | 1857.07 |
| 平均漲跌幅 | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 38.55% |
| 最大單日漲幅 | 13.66% |
| 最大單日跌幅 | -8.21% |
| 年化波動率 | 32.27% |
| 最大回撤 | -64.87% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 48.14 | 136.70 | 128.90 | 121.55 | 116.94 | 115.47 | 108.39 | 102.14 | 74.90 | 61.69 |
| 平均漲跌幅 | -0.24% | -0.09% | 0.10% | -0.09% | -0.11% | -0.23% | -0.31% | -0.29% | -0.22% | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.55% | 60.00% | 53.33% | 40.00% | 43.33% | 41.11% | 39.44% | 36.71% | 39.86% | 39.54% |
| 平均成交量(張) | 3141.77 | 5271.19 | 5440.06 | 4156.31 | 3554.79 | 3717.50 | 3755.49 | 5693.45 | 6543.83 | 4740.81 |
| 平均成交金額(萬) | 17529.66 | 71586.83 | 69912.64 | 51434.20 | 42362.18 | 43663.84 | 41348.57 | 57353.28 | 47515.27 | 33034.27 |
| 年化波動率 | 32.27% | 58.12% | 44.17% | 34.09% | 34.47% | 33.88% | 36.91% | 40.02% | 38.72% | 34.29% |
| 最大回撤 | -64.87% | -5.67% | -5.67% | -5.67% | -6.09% | -8.86% | -25.58% | -36.05% | -36.05% | -36.05% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 136.70 | 115.47 | 61.69 | 155.52 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.09% | -0.23% | -0.22% | 60.98 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 41.11% | 39.54% | 28.79 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 5271.19 | 3717.50 | 4740.81 | 53.15 |
| 平均成交金額(萬) | 量能放大 | 71586.83 | 43663.84 | 33034.27 | 239.56 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 58.12% | 33.88% | 34.29% | -38.75 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.67% | -8.86% | -36.05% | -84.81 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 48.3 | 21.13 | 2884.41 | 1702.55 | 15803.5 | -0.27 | 39.07 |
| 星期二 | 48.22 | 21.08 | 3211.53 | 1883.68 | 18138 | -0.09 | 41.19 |
| 星期三 | 47.94 | 20.72 | 3178.03 | 1890.66 | 17602.7 | -0.24 | 38.11 |
| 星期四 | 47.98 | 20.5 | 3188.85 | 1904.16 | 17847.7 | -0.26 | 39.09 |
| 星期五 | 48.32 | 20.86 | 3269.97 | 1921.68 | 18420.2 | -0.32 | 35.57 |
| 星期六 | 44.98 | 12.2 | 1777.08 | 878.4 | 8247.43 | -1.24 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.27 | -5.34 | -5.34 | -1.38 | -1.12 | -0.4 | -0.57 | -0.74 | -0.41 |
| 星期二 | -0.09 | 0.74 | 0.74 | 1.14 | 0.92 | 0.08 | -0.03 | -0.11 | 0.15 |
| 星期三 | -0.24 | -2.21 | -2.21 | -1.65 | -1.27 | -0.77 | -0.68 | -0.36 | -0.42 |
| 星期四 | -0.26 | nan | 5.26 | 1.21 | 0.68 | 0.58 | 0.4 | -0.01 | -0.28 |
| 星期五 | -0.32 | nan | 1.08 | 1.18 | 0.64 | 0.01 | -0.21 | -0.29 | -0.5 |
| 星期六 | -1.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(-0.09)，最差 星期六(-1.24)
- 3日: 表現最好 星期二(0.74)，最差 星期一(-5.34)
- 5日: 表現最好 星期四(5.26)，最差 星期一(-5.34)
- 15日: 表現最好 星期四(1.21)，最差 星期三(-1.65)
- 30日: 表現最好 星期二(0.92)，最差 星期三(-1.27)
- 60日: 表現最好 星期四(0.58)，最差 星期三(-0.77)
- 90日: 表現最好 星期四(0.40)，最差 星期三(-0.68)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.01)，最差 星期一(-0.74)
- 365日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期五(-0.50)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.07 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 38.46 | 31.58 | 31.58 | 35.14 |
| 星期二 | 41.19 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 53.85 | 52.63 | 48.65 | 45.33 |
| 星期三 | 38.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 16.67 | 30.56 | 33.33 |
| 星期四 | 39.09 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 63.64 | 58.82 | 42.42 | 35.21 |
| 星期五 | 35.57 | nan | 100 | 100 | 80 | 54.55 | 47.06 | 44.44 | 34.25 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(41.19)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(80.00)，最差 星期三(0.00)
- 60日: 表現最好 星期四(63.64)，最差 星期三(8.33)
- 90日: 表現最好 星期四(58.82)，最差 星期三(16.67)
- 180日: 表現最好 星期二(48.65)，最差 星期三(30.56)
- 365日: 表現最好 星期二(45.33)，最差 星期三(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2884.41 | 7488.41 | 7488.41 | 6277.63 | 4489.81 | 3355.16 | 3138.45 | 3091.87 | 4555.08 |
| 星期二 | 3211.53 | 3267 | 3267 | 5226.04 | 4610.12 | 3914.41 | 4214.09 | 4230.73 | 6207.45 |
| 星期三 | 3178.03 | 4556.04 | 4556.04 | 4060.33 | 3251.64 | 3537.03 | 3599.16 | 3656.55 | 5569.66 |
| 星期四 | 3188.85 | nan | 6861.48 | 5229.59 | 4197.07 | 3197.88 | 3800.85 | 3759.32 | 6271.59 |
| 星期五 | 3269.97 | nan | 4183.04 | 6406.71 | 4429.16 | 3741.96 | 3851.6 | 4062.95 | 5879.11 |
| 星期六 | 1777.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(3269.97)，最低 星期六(1777.08)
- 3日: 成交量最高 星期一(7488.41)，最低 星期二(3267.00)
- 5日: 成交量最高 星期一(7488.41)，最低 星期二(3267.00)
- 15日: 成交量最高 星期五(6406.71)，最低 星期三(4060.33)
- 30日: 成交量最高 星期二(4610.12)，最低 星期三(3251.64)
- 60日: 成交量最高 星期二(3914.41)，最低 星期四(3197.88)
- 90日: 成交量最高 星期二(4214.09)，最低 星期一(3138.45)
- 180日: 成交量最高 星期二(4230.73)，最低 星期一(3091.87)
- 365日: 成交量最高 星期四(6271.59)，最低 星期一(4555.08)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 15803.5 | 100445 | 100445 | 80810 | 55979.6 | 40128.3 | 37060.5 | 33910.8 | 46854.9 |
| 星期二 | 18138 | 44183.9 | 44183.9 | 67219.4 | 56569.5 | 46400.7 | 49424.8 | 46514.8 | 62997.1 |
| 星期三 | 17602.7 | 60336.9 | 60336.9 | 51407.7 | 39365.5 | 41365.7 | 41907.8 | 40199.8 | 55608.6 |
| 星期四 | 17847.7 | nan | 94557.2 | 67446.5 | 51855.5 | 38511.5 | 44669.3 | 41597.4 | 61613.5 |
| 星期五 | 18420.2 | nan | 58411.6 | 82679.7 | 56207.9 | 45167.2 | 45459.2 | 44810.6 | 59774.4 |
| 星期六 | 8247.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(18420.22)，最差 星期六(8247.43)
- 3日: 表現最好 星期一(100444.57)，最差 星期二(44183.90)
- 5日: 表現最好 星期一(100444.57)，最差 星期二(44183.90)
- 15日: 表現最好 星期五(82679.66)，最差 星期三(51407.69)
- 30日: 表現最好 星期二(56569.46)，最差 星期三(39365.51)
- 60日: 表現最好 星期二(46400.66)，最差 星期四(38511.47)
- 90日: 表現最好 星期二(49424.79)，最差 星期一(37060.49)
- 180日: 表現最好 星期二(46514.80)，最差 星期一(33910.76)
- 365日: 表現最好 星期二(62997.08)，最差 星期一(46854.90)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.92%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.27%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 4610.12張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.64%)表現優於星期一(-1.12%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 124.00 | 88.57 | 119.62 | 117.03 | 2.60 | 1.89 | 0.00 | 0.71 |
| 2025-03-14 | 125.50 | 88.57 | 120.53 | 117.65 | 2.87 | 2.09 | 0.00 | 0.79 |
| 2025-03-17 | 128.50 | 90.00 | 121.75 | 118.46 | 3.30 | 2.33 | 0.00 | 0.97 |
| 2025-03-18 | 133.00 | 91.84 | 123.48 | 119.54 | 3.95 | 2.65 | 0.00 | 1.30 |
| 2025-03-19 | 132.50 | 89.80 | 124.87 | 120.50 | 4.38 | 3.00 | 0.00 | 1.38 |
| 2025-03-20 | 140.00 | 91.23 | 127.20 | 121.94 | 5.26 | 3.45 | 0.00 | 1.81 |
| 2025-03-21 | 141.00 | 91.53 | 129.32 | 123.35 | 5.97 | 3.95 | 0.00 | 2.02 |
| 2025-03-24 | 133.00 | 69.12 | 129.89 | 124.07 | 5.82 | 4.33 | 0.00 | 1.49 |
| 2025-03-25 | 136.50 | 70.83 | 130.91 | 124.99 | 5.92 | 4.65 | 0.00 | 1.27 |
| 2025-03-26 | 133.00 | 65.38 | 131.23 | 125.58 | 5.65 | 4.85 | 0.00 | 0.80 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 121.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 122.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-10 | 122.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 121.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 120.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 124.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-14 | 125.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 128.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 133.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 132.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 140.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 141.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 133.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 136.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 133.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 121.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 122.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 122.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 121.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 120.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 124.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 125.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 128.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 133.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 132.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 140.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 141.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 133.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 136.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 133.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.21 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2586.88 |
| 索提諾比率 | 0.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | -2.98 |
| 99%VaR | -5.27 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.03 |
| 年化波動率 | 32.27 |
| 5日波動率 | 1.79 |
| 10日波動率 | 1.87 |
| 20日波動率 | 1.91 |
| 60日波動率 | 1.95 |
| 上行波動率 | 1.54 |
| 下行波動率 | 1.27 |
| 收益率峰度 | 2.70 |
| 收益率偏度 | 0.35 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.39 |
| ATR百分比 | 2.74 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.51614 | 8.41205 | 16 | 43.75 | -0.318925 |
| 2 | 2.89344 | 5.93631 | 16 | 68.75 | 0.459339 |
| 3 | 1.68404 | 11.2875 | 16 | 50 | 0.134429 |
| 4 | 1.746 | 6.31043 | 15 | 53.3333 | 0.250273 |
| 5 | -0.944496 | 8.69388 | 15 | 33.3333 | -0.12781 |
| 6 | 1.01418 | 8.04647 | 15 | 46.6667 | 0.105327 |
| 7 | 2.99478 | 9.80035 | 15 | 66.6667 | 0.288572 |
| 8 | -0.725684 | 9.56246 | 15 | 40 | -0.0933181 |
| 9 | 2.93755 | 11.3668 | 15 | 60 | 0.24377 |
| 10 | -2.55913 | 7.61258 | 15 | 46.6667 | -0.358065 |
| 11 | 2.06977 | 7.43673 | 15 | 66.6667 | 0.255906 |
| 12 | -0.997751 | 6.01486 | 15 | 46.6667 | -0.19359 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.99478 | 9.80035 | 15 | 66.6667 | 0.288572 |
| 9 | 2.93755 | 11.3668 | 15 | 60 | 0.24377 |
| 2 | 2.89344 | 5.93631 | 16 | 68.75 | 0.459339 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.55913 | 7.61258 | 15 | 46.6667 | -0.358065 |
| 1 | -2.51614 | 8.41205 | 16 | 43.75 | -0.318925 |
| 12 | -0.997751 | 6.01486 | 15 | 46.6667 | -0.19359 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2.99478 | 66.6667 |
| 9 | 8 | 2.93755 | 60 |
| 2 | 1 | 2.89344 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.55913 | 53.3333 |
| 1 | 12 | -2.51614 | 56.25 |
| 12 | 11 | -0.997751 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 48.94 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 51.06 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.86 |
| 趨勢持續性 | 53.04 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.56 |
| 趨勢持續性 | 48.65 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.64 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 10.12 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 11.85 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.71 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | 38.38 |
| 動量持續性 | 48.94 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 45.80 |
| 動量持續性 | 51.06 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.86 |
| 成交量動量 | 53.41 |
| 動量持續性 | 53.04 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.56 |
| 成交量動量 | 81.18 |
| 動量持續性 | 48.65 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.75 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 11.85 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4556.04 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 46.14 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3065 | 0.1465 | 0.3529 |
| Volume_Shares | 0.3065 | 1.0000 | 0.2949 | 0.3860 |
| RSI_14 | 0.1465 | 0.2949 | 1.0000 | 0.6105 |
| MACD | 0.3529 | 0.3860 | 0.6105 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.031% |
| 下跌 | 41.952% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.15% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 351 | -6.27% |
| 4 | 291 | -14.43% |
| 5 | 318 | 27.04% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | -7.06% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | -24.26% |
| 10 | 308 | 30.52% |
| 11 | 323 | 21.67% |
| 12 | 331 | 4.53% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 30.52%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -24.26%)
- 平均準確率：4.21%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.62%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 8.39% |
| 2 | 245 | 5.71% |
| 3 | 351 | -1.71% |
| 4 | 291 | -2.75% |
| 5 | 318 | 7.23% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -10.16% |
| 10 | 308 | 8.77% |
| 11 | 323 | 8.36% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 8.77%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -10.16%)
- 平均準確率：1.73%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率：0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | -7.56% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -3.37% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | -4.92% |
| 10 | 308 | 4.22% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.22%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.56%)
- 平均準確率：-1.39%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.77% |
| 2 | 245 | -10.20% |
| 3 | 351 | -1.99% |
| 4 | 291 | -4.47% |
| 5 | 318 | 16.67% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -2.15% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 305 | -8.52% |
| 10 | 308 | 20.13% |
| 11 | 323 | 10.84% |
| 12 | 331 | 5.74% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 20.13%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.20%)
- 平均準確率：3.76%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 133.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 126.050
- 116.942
- 112.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 141.500
- 142.265
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.111 |
| 上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.103 |
| 上漲比例 | 36.829 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.10453 | 0.0470138 | 38.1432 |
| 2 | -0.15857 | 0.0377567 | 37.6638 |
| 3 | -0.0841311 | 0.0939348 | 40.8949 |
| 4 | -0.169231 | -0.00732528 | 37.422 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.120748 | 40.5308 |
| 2 | -0.145133 | 38.007 |
| 3 | -0.111338 | 39.229 |
| 4 | -0.170857 | 35.9212 |
| 5 | -0.0383446 | 40.2027 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.129 |
| 上漲天數比例 | 38.548 |
| 下跌天數比例 | 56.978 |
| 平盤天數比例 | 4.474 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.618 |
| 平均漲幅 | 2.100 |
| 平均成交量變化(張) | 92.018 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.511 |
| 平均漲幅 | 1.087 |
| 平均成交量變化(張) | -31.496 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.797 |
| 平均跌幅 | -1.636 |
| 平均成交量變化(張) | 58.352 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.074 |
| 平均跌幅 | -1.079 |
| 平均成交量變化(張) | -32.164 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.278 |
| 平均漲跌幅 | 1.461 |
| 上漲比例 | 69.903 |
| 平均成交量(張) | 8529.082 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.307 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.284 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 5103.82 | -39.16% | 58.32% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.00% | 5109.90 | -34.47% | 62.84% | 57.14% |
| 最近半個月 | 9.92% | 5440.06 | -4.38% | 44.17% | 53.33% |
| 最近一個月 | 15.65% | 4156.31 | 298.42% | 34.09% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 16.67% | 3554.79 | 48.26% | 34.47% | 43.33% |
| 最近三個月 | 24.30% | 3717.50 | 61.84% | 33.88% | 41.11% |
| 最近半年 | 17.70% | 3755.49 | -56.76% | 36.91% | 39.44% |
| 最近一年 | 68.14% | 5693.45 | -84.89% | 40.02% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 68.4/69.1/65.4/-3.7 | 54.9%/-11.4%/42.9% | 1.19/1.49/0.80/-0.69 |
| 最近一周 | 81.4/91.8/65.4/-26.5 | 85.1%/-68.5%/42.9% | 1.44/1.30/0.80/-0.50 |
| 最近半個月 | 82.4/66.7/65.4/-1.3 | 82.4%/-46.7%/42.9% | 1.13/0.95/0.80/-0.15 |
| 最近一個月 | 67.6/52.9/65.4/12.4 | 51.7%/-0.2%/42.9% | 0.63/0.68/0.80/0.12 |
| 最近兩個月 | 58.2/43.3/65.4/22.1 | 20.4%/50.2%/42.9% | 0.24/-0.41/0.80/1.21 |
| 最近三個月 | 58.1/58.8/65.4/6.6 | 26.5%/26.7%/42.9% | 0.17/-0.03/0.80/0.83 |
| 最近半年 | 53.1/46.4/65.4/19.0 | 11.1%/99.8%/42.9% | 0.10/-0.68/0.80/1.48 |
| 最近一年 | 54.1/81.7/65.4/-16.3 | 15.8%/-52.0%/42.9% | 0.02/0.73/0.80/0.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 4156.31張 |
| 成交量趨勢 | 298.42% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 126.05 |
| 第2個買點 | 116.94 |
| 第3個買點 | 112.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 110.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 141.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.15% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.60% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.48%
- 中期(20日)波動率：31.55%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：48.14
- 價格波動範圍：21.90 ~ 141.50
- 價格變異係數：43.25%
風險指標
- 最大回撤：-64.87%
- 回撤恢復天數：-716天
- 風險調整後收益：0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：16.67%
- 近期波動率：34.47%
- 近期最大回撤：-6.09%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+703.83%
- 波動率相對表現：+2.24%
- 回撤相對表現：+58.78%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：46.14%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 58.82%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 110.50 (第 5 天) 至最高 141.00 (第 27 天)
- 中位數價格: 120.75
- 平均每日漲跌幅: 0.52%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 4.98%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.44%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.39%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 108.00 (第 22 天) 至最高 141.00 (第 57 天)
- 中位數價格: 114.50
- 平均每日漲跌幅: 0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.37%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.32%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.02%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 106.00 (第 4 天) 至最高 141.00 (第 87 天)
- 中位數價格: 113.50
- 平均每日漲跌幅: 0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.41%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.42%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -6.52%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 84.10 (第 27 天) 至最高 141.00 (第 177 天)
- 中位數價格: 109.00
- 平均每日漲跌幅: 0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.34%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.86%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.22%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.30 (第 28 天) 至最高 141.00 (第 362 天)
- 中位數價格: 107.00
- 平均每日漲跌幅: 0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.84%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.14%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.02%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.09% (樣本數: 152/281)
平均累計上漲幅度: 5.63%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.79% (樣本數: 142/264)
平均累計下跌幅度: 5.72%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.58% (樣本數: 76/132)
平均累計上漲幅度: 7.65%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.65% (樣本數: 69/124)
平均累計下跌幅度: 7.90%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 58.97% (樣本數: 23/39)
平均累計上漲幅度: 11.13%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 20/38)
平均累計下跌幅度: 11.81%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:04:38
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