上曜(1316)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 2395.56 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3718.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 15.15 |
| 收盤價標準差 | 5.03 |
| 最高價 | 32.75 |
| 最低價 | 7.31 |
| 平均成交量(張) | 2252.69 |
| 成交量標準差(張) | 7692.36 |
| 平均成交金額(萬) | 4185.14 |
| 平均成交筆數 | 837.89 |
| 平均漲跌幅 | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 37.52% |
| 最大單日漲幅 | 10.37% |
| 最大單日跌幅 | -10.32% |
| 年化波動率 | 41.97% |
| 最大回撤 | -76.34% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 15.15 | 17.60 | 16.04 | 15.79 | 15.01 | 14.87 | 16.60 | 16.04 | 15.09 | 14.81 |
| 平均漲跌幅 | -0.17% | 1.63% | 0.43% | -0.02% | -0.21% | -0.48% | -0.59% | -0.41% | -0.39% | -0.29% |
| 上漲天數比例 | 37.52% | 40.00% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 30.00% | 32.22% | 36.44% | 37.40% | 37.99% |
| 平均成交量(張) | 2252.69 | 57969.78 | 29900.20 | 20623.44 | 12912.50 | 9382.28 | 10061.88 | 11515.19 | 6797.62 | 6194.17 |
| 平均成交金額(萬) | 4185.14 | 102253.21 | 50926.82 | 34640.28 | 21246.40 | 15301.95 | 18337.63 | 22156.29 | 12658.28 | 11748.52 |
| 年化波動率 | 41.97% | 49.11% | 70.25% | 61.87% | 55.00% | 47.66% | 49.69% | 50.52% | 44.19% | 42.84% |
| 最大回撤 | -76.34% | -1.99% | -6.11% | -14.62% | -19.33% | -19.33% | -42.45% | -49.81% | -51.55% | -61.91% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 17.60 | 14.87 | 14.81 | 7.73 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.63% | -0.48% | -0.29% | 133.37 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 30.00% | 37.99% | -5.08 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 57969.78 | 9382.28 | 6194.17 | 766.27 |
| 平均成交金額(萬) | 量能放大 | 102253.21 | 15301.95 | 11748.52 | 743.99 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 49.11% | 47.66% | 42.84% | -31.75 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.99% | -19.33% | -61.91% | -80.88 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 15.05 | 4.95 | 2154.83 | 803.49 | 3890.23 | -0.18 | 39.51 |
| 星期二 | 15.07 | 4.96 | 2313.89 | 863.66 | 4294.45 | -0.2 | 35.86 |
| 星期三 | 15.14 | 5.05 | 2044.81 | 759.99 | 3757.87 | 0.01 | 42.21 |
| 星期四 | 15.2 | 5.08 | 2319.06 | 859.57 | 4426.19 | -0.26 | 35.4 |
| 星期五 | 15.27 | 5.07 | 2467.65 | 916.09 | 4627.03 | -0.27 | 33.98 |
| 星期六 | 16.1 | 6.67 | 637.3 | 252.4 | 1066.21 | 0.95 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.18 | -3.91 | -3.91 | -0.53 | -1.17 | -0.91 | -0.77 | -0.87 | -0.07 |
| 星期二 | -0.2 | 5.87 | 5.87 | 4.92 | 1.45 | 0.56 | -0.01 | -0.74 | -0.83 |
| 星期三 | 0.01 | -0.28 | -0.28 | -2.03 | -0.87 | -0.2 | -0.69 | -0.44 | -0.5 |
| 星期四 | -0.26 | nan | 6.77 | 0.3 | -0.7 | -0.36 | -0.56 | -0 | -0.13 |
| 星期五 | -0.27 | nan | -0.28 | -0.51 | 1.62 | -0.14 | -0.36 | -0.81 | -0.52 |
| 星期六 | 0.95 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.95)，最差 星期五(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期二(5.87)，最差 星期一(-3.91)
- 5日: 表現最好 星期四(6.77)，最差 星期一(-3.91)
- 15日: 表現最好 星期二(4.92)，最差 星期三(-2.03)
- 30日: 表現最好 星期五(1.62)，最差 星期一(-1.17)
- 60日: 表現最好 星期二(0.56)，最差 星期一(-0.91)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.01)，最差 星期一(-0.77)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.00)，最差 星期一(-0.87)
- 365日: 表現最好 星期一(-0.07)，最差 星期二(-0.83)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.51 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 39.47 | 44.59 |
| 星期二 | 35.86 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 46.15 | 36.84 | 29.73 | 29.33 |
| 星期三 | 42.21 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 41.67 | 27.78 | 30.56 | 36.11 |
| 星期四 | 35.4 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 27.27 | 39.44 |
| 星期五 | 33.98 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 18.18 | 29.41 | 33.33 | 32.88 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期五(33.98)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期一(36.84)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期一(39.47)，最差 星期四(27.27)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期二(29.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2154.83 | 40732.7 | 40732.7 | 17794 | 19419 | 11348.3 | 8485.93 | 8968.52 | 9671 |
| 星期二 | 2313.89 | 59354.2 | 59354.2 | 34546.3 | 21786.8 | 11823.7 | 8908.58 | 9276.92 | 11714.9 |
| 星期三 | 2044.81 | 40436.9 | 40436.9 | 36790.2 | 21207.4 | 13549.4 | 9694.72 | 8747.63 | 9416.9 |
| 星期四 | 2319.06 | nan | 61676.3 | 26862.5 | 16964.1 | 12941.8 | 9115.18 | 9991.07 | 12665.5 |
| 星期五 | 2467.65 | nan | 87648.7 | 33508 | 24246.3 | 15323.8 | 10849.8 | 13401.9 | 14130.2 |
| 星期六 | 637.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(2467.65)，最低 星期六(637.30)
- 3日: 成交量最高 星期二(59354.21)，最低 星期三(40436.94)
- 5日: 成交量最高 星期五(87648.73)，最低 星期三(40436.94)
- 15日: 成交量最高 星期三(36790.23)，最低 星期一(17793.99)
- 30日: 成交量最高 星期五(24246.31)，最低 星期四(16964.14)
- 60日: 成交量最高 星期五(15323.75)，最低 星期一(11348.33)
- 90日: 成交量最高 星期五(10849.77)，最低 星期一(8485.93)
- 180日: 成交量最高 星期五(13401.88)，最低 星期三(8747.63)
- 365日: 成交量最高 星期五(14130.16)，最低 星期三(9416.90)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3890.23 | 71479.8 | 71479.8 | 30292 | 32902.4 | 18613.3 | 13802.6 | 16102 | 18138.5 |
| 星期二 | 4294.45 | 105440 | 105440 | 58428.2 | 36467.8 | 19378.4 | 14472.6 | 16572 | 22158.8 |
| 星期三 | 3757.87 | 71055.8 | 71055.8 | 62247.6 | 35211.7 | 22218.8 | 15779.4 | 15341.3 | 17312.6 |
| 星期四 | 4426.19 | nan | 105087 | 44551.5 | 27700.7 | 20778.4 | 14522.8 | 18345.5 | 25367.2 |
| 星期五 | 4627.03 | nan | 158203 | 59114.8 | 42060.2 | 25973 | 18178.3 | 25501.2 | 27881 |
| 星期六 | 1066.21 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(4627.03)，最差 星期六(1066.21)
- 3日: 表現最好 星期二(105440.23)，最差 星期三(71055.77)
- 5日: 表現最好 星期五(158202.75)，最差 星期三(71055.77)
- 15日: 表現最好 星期三(62247.59)，最差 星期一(30291.98)
- 30日: 表現最好 星期五(42060.15)，最差 星期四(27700.74)
- 60日: 表現最好 星期五(25972.99)，最差 星期一(18613.29)
- 90日: 表現最好 星期五(18178.27)，最差 星期一(13802.65)
- 180日: 表現最好 星期五(25501.15)，最差 星期三(15341.33)
- 365日: 表現最好 星期五(27881.00)，最差 星期三(17312.59)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.62%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.17%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 24246.31張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.62%)表現優於星期一(-1.17%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 14.60 | 46.09 | 15.26 | 15.15 | 0.11 | 0.24 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-14 | 14.80 | 32.35 | 15.19 | 15.12 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-17 | 14.80 | 25.00 | 15.13 | 15.10 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-18 | 16.25 | 47.71 | 15.30 | 15.19 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-19 | 15.80 | 49.52 | 15.38 | 15.23 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-20 | 17.35 | 65.35 | 15.68 | 15.39 | 0.29 | 0.18 | 1.00 | 0.11 |
| 2025-03-21 | 17.55 | 68.50 | 15.97 | 15.55 | 0.42 | 0.23 | 0.00 | 0.19 |
| 2025-03-24 | 17.20 | 64.12 | 16.16 | 15.67 | 0.49 | 0.28 | 0.00 | 0.21 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 67.36 | 16.45 | 15.85 | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.26 |
| 2025-03-26 | 17.85 | 67.36 | 16.66 | 16.00 | 0.67 | 0.41 | 0.00 | 0.26 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 15.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 14.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 15.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 15.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 15.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 14.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 14.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 14.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 16.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 15.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 17.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 17.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 17.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 18.05 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 17.85 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 15.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 14.95 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 15.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 15.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 15.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 14.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 14.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 16.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 15.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 17.35 | 買入 | 持平 | 買入 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 17.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-24 | 17.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 17.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.01 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 153.67 |
| 索提諾比率 | 0.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.54 |
| 95%VaR | -3.50 |
| 99%VaR | -6.89 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.64 |
| 年化波動率 | 41.97 |
| 5日波動率 | 1.94 |
| 10日波動率 | 2.10 |
| 20日波動率 | 2.22 |
| 60日波動率 | 2.37 |
| 上行波動率 | 2.62 |
| 下行波動率 | 1.70 |
| 收益率峰度 | 85.39 |
| 收益率偏度 | 3.82 |
| 最大單日漲幅 | 62.28 |
| 最大單日跌幅 | -17.56 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.54 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.49 |
| ATR百分比 | 3.08 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.58065 | 19.1871 | 16 | 62.5 | 0.177931 |
| 2 | 9.18045 | 17.1132 | 16 | 81.25 | 0.526716 |
| 3 | 2.83614 | 16.8343 | 16 | 56.25 | 0.158573 |
| 4 | 3.87267 | 12.146 | 15 | 60 | 0.305121 |
| 5 | -1.89655 | 4.94764 | 15 | 33.3333 | -0.41701 |
| 6 | -0.310783 | 8.78624 | 15 | 33.3333 | -0.0543406 |
| 7 | 1.33688 | 9.25793 | 15 | 53.3333 | 0.126401 |
| 8 | -5.61053 | 11.2453 | 15 | 26.6667 | -0.513741 |
| 9 | -2.52944 | 10.2631 | 15 | 46.6667 | -0.262699 |
| 10 | -3.57259 | 10.1567 | 15 | 33.3333 | -0.368156 |
| 11 | 1.59339 | 17.2106 | 15 | 53.3333 | 0.082898 |
| 12 | 5.37192 | 19.4307 | 15 | 46.6667 | 0.267888 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.18045 | 17.1132 | 16 | 81.25 | 0.526716 |
| 12 | 5.37192 | 19.4307 | 15 | 46.6667 | 0.267888 |
| 4 | 3.87267 | 12.146 | 15 | 60 | 0.305121 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.61053 | 11.2453 | 15 | 26.6667 | -0.513741 |
| 10 | -3.57259 | 10.1567 | 15 | 33.3333 | -0.368156 |
| 9 | -2.52944 | 10.2631 | 15 | 46.6667 | -0.262699 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.18045 | 81.25 |
| 12 | 11 | 5.37192 | 46.6667 |
| 4 | 3 | 3.87267 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.61053 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -3.57259 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -2.52944 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 44.11 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.58 |
| 趨勢持續性 | 45.99 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.19 |
| 趨勢持續性 | 46.56 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.71 |
| 趨勢持續性 | 45.70 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 11.39 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 7.70 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.69 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.78 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.11 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.97 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.50 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.71 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.67 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 62.98 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.69 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 40436.94 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 40.57 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1932 | 0.1266 | 0.2914 |
| Volume_Shares | 0.1932 | 1.0000 | 0.1678 | 0.2551 |
| RSI_14 | 0.1266 | 0.1678 | 1.0000 | 0.5956 |
| MACD | 0.2914 | 0.2551 | 0.5956 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.870% |
| 下跌 | 36.893% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 290 | 2.76% |
| 2 | 245 | -37.96% |
| 3 | 351 | 1.99% |
| 4 | 291 | -7.22% |
| 5 | 318 | 21.07% |
| 6 | 307 | 3.58% |
| 7 | 326 | 7.36% |
| 8 | 330 | 41.52% |
| 9 | 305 | 21.97% |
| 10 | 301 | 46.18% |
| 11 | 323 | 30.03% |
| 12 | 331 | -6.65% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 46.18%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -37.96%)
- 平均準確率：10.39%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 290 | 0.00% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 301 | -0.66% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -0.98%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 290 | -1.72% |
| 2 | 245 | -18.37% |
| 3 | 351 | -3.13% |
| 4 | 291 | -9.97% |
| 5 | 318 | 6.60% |
| 6 | 307 | -5.21% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 14.24% |
| 9 | 305 | 5.90% |
| 10 | 301 | 19.27% |
| 11 | 323 | 8.05% |
| 12 | 331 | -3.32% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.27%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -18.37%)
- 平均準確率：1.11%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 290 | 0.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 301 | -0.66% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.14%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 290 | -4.14% |
| 2 | 245 | -11.43% |
| 3 | 351 | -5.41% |
| 4 | 291 | -2.41% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 5.15% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 301 | 2.66% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.15%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.43%)
- 平均準確率：-1.75%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 290 | 8.28% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 351 | 12.54% |
| 4 | 291 | 5.50% |
| 5 | 318 | 14.78% |
| 6 | 307 | 9.77% |
| 7 | 326 | 5.83% |
| 8 | 330 | 22.73% |
| 9 | 305 | 14.43% |
| 10 | 301 | 25.58% |
| 11 | 323 | 19.81% |
| 12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 25.58%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：10.96%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.900
- 15.008
- 14.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.075
- 18.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.014 |
| 上漲比例 | 38.087 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.013 |
| 上漲比例 | 41.645 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0457062 | 0.275748 | 38.0361 |
| 2 | -0.033679 | 0.0336521 | 38.7555 |
| 3 | -0.0392508 | -0.126694 | 36.9407 |
| 4 | -0.0265236 | 0.0366229 | 36.4398 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0289385 | 37.6357 |
| 2 | -0.074216 | 33.5656 |
| 3 | -0.0342449 | 36.6857 |
| 4 | -0.0344457 | 39.6733 |
| 5 | 0.0438851 | 44.9324 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036 |
| 上漲天數比例 | 37.520 |
| 下跌天數比例 | 51.157 |
| 平盤天數比例 | 11.296 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.405 |
| 平均漲幅 | 2.540 |
| 平均成交量變化(張) | 156.093 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.155 |
| 平均漲幅 | 1.326 |
| 平均成交量變化(張) | -36.246 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.664 |
| 平均跌幅 | -1.486 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.777 |
| 平均跌幅 | -1.132 |
| 平均成交量變化(張) | -36.446 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.296 |
| 平均漲跌幅 | 1.601 |
| 上漲比例 | 59.524 |
| 平均成交量(張) | 8083.961 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.193 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.170 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 3.78% | 46841.30 | -0.73% | 67.91% | 33.33% |
| 最近一周 | 9.85% | 54092.99 | 46.23% | 77.15% | 42.86% |
| 最近半個月 | 16.29% | 29900.20 | 378.90% | 70.25% | 33.33% |
| 最近一個月 | 20.20% | 20623.44 | 476.56% | 61.87% | 33.33% |
| 最近兩個月 | 30.77% | 12912.50 | 2471.08% | 55.00% | 33.33% |
| 最近三個月 | 19.40% | 9382.28 | 2376.36% | 47.66% | 30.00% |
| 最近半年 | -4.80% | 10061.88 | 1181.31% | 49.69% | 32.22% |
| 最近一年 | 68.40% | 11515.19 | 2340.02% | 50.52% | 36.44% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 66.3/64.1/67.4/3.2 | 92.9%/11.5%/89.7% | 0.24/0.21/0.26/0.05 |
| 最近一周 | 61.4/47.7/67.4/19.7 | 82.0%/31.7%/89.7% | 0.14/-0.04/0.26/0.30 |
| 最近半個月 | 52.7/53.7/67.4/13.7 | 24.3%/85.3%/89.7% | 0.01/-0.05/0.26/0.31 |
| 最近一個月 | 62.0/70.0/67.4/-2.6 | 47.6%/-1.1%/89.7% | 0.07/0.11/0.26/0.15 |
| 最近兩個月 | 54.7/22.9/67.4/44.4 | 21.6%/175.8%/89.7% | 0.05/-0.05/0.26/0.31 |
| 最近三個月 | 51.3/40.7/67.4/26.7 | 0.8%/124.8%/89.7% | 0.05/0.10/0.26/0.15 |
| 最近半年 | 46.5/48.2/67.4/19.1 | -12.6%/154.0%/89.7% | 0.01/-0.09/0.26/0.35 |
| 最近一年 | 51.0/47.5/67.4/19.9 | 3.2%/100.5%/89.7% | 0.01/0.05/0.26/0.21 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 20623.44張 |
| 成交量趨勢 | 476.56% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.90 |
| 第2個買點 | 15.01 |
| 第3個買點 | 14.25 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.96 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.07 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.70% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.60% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：44.75% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.32%
- 中期(20日)波動率：51.06%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：15.15
- 價格波動範圍：7.31 ~ 32.75
- 價格變異係數：33.18%
風險指標
- 最大回撤：-76.34%
- 回撤恢復天數：2616天
- 風險調整後收益：0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：30.77%
- 近期波動率：55.00%
- 近期最大回撤：-19.33%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1979.57%
- 波動率相對表現：+13.27%
- 回撤相對表現：+57.02%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：40.57%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.60 (第 21 天) 至最高 18.05 (第 29 天)
- 中位數價格: 15.38
- 平均每日漲跌幅: 0.71%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 7.24%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.31%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.01%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -11.59%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.15 (第 16 天) 至最高 18.05 (第 59 天)
- 中位數價格: 14.90
- 平均每日漲跌幅: 0.51%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 7.41%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.88%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.53%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -21.00%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.15 (第 46 天) 至最高 18.05 (第 89 天)
- 中位數價格: 14.78
- 平均每日漲跌幅: 0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 5.50%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.36%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.53%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -21.00%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.15 (第 136 天) 至最高 22.85 (第 25 天)
- 中位數價格: 15.53
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.73%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.53%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.53%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -13.72%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 10.15 (第 23 天) 至最高 26.20 (第 110 天)
- 中位數價格: 15.35
- 平均每日漲跌幅: 0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 5.50%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.59%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 11.06%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -16.49%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 44.4% (樣本數: 115/259)
平均累計上漲幅度: 8.96%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 40.44% (樣本數: 110/272)
平均累計下跌幅度: 8.34%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 41.3% (樣本數: 76/184)
平均累計上漲幅度: 11.04%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 39.39% (樣本數: 65/165)
平均累計下跌幅度: 11.21%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.05% (樣本數: 41/91)
平均累計上漲幅度: 15.81%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 36.17% (樣本數: 34/94)
平均累計下跌幅度: 14.91%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:04:33
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