宏亞(1236)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -384.61 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3726.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 20.82 |
| 收盤價標準差 | 4.64 |
| 最高價 | 35.25 |
| 最低價 | 9.57 |
| 平均成交量(張) | 138.87 |
| 成交量標準差(張) | 511.67 |
| 平均成交金額(萬) | 348.64 |
| 平均成交筆數 | 97.10 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 36.82% |
| 最大單日漲幅 | 12.99% |
| 最大單日跌幅 | -15.46% |
| 年化波動率 | 26.58% |
| 最大回撤 | -68.57% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 20.82 | 23.08 | 23.00 | 23.05 | 22.94 | 23.02 | 23.56 | 23.67 | 23.82 | 21.46 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | 0.00% | -0.14% | -0.12% | -0.17% | -0.12% | -0.13% | -0.12% | -0.29% | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 36.82% | 40.00% | 26.67% | 26.67% | 23.33% | 28.89% | 32.78% | 32.33% | 32.05% | 33.24% |
| 平均成交量(張) | 138.87 | 15.29 | 13.42 | 17.06 | 15.40 | 15.36 | 25.24 | 27.81 | 205.43 | 247.79 |
| 平均成交金額(萬) | 348.64 | 35.27 | 30.88 | 39.46 | 35.47 | 35.44 | 60.10 | 65.25 | 543.77 | 640.70 |
| 年化波動率 | 26.58% | 1.72% | 11.21% | 11.13% | 12.94% | 12.06% | 14.57% | 16.08% | 26.15% | 34.65% |
| 最大回撤 | -68.57% | -0.65% | -1.93% | -1.93% | -2.80% | -3.63% | -12.09% | -12.09% | -41.56% | -45.61% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 23.08 | 23.02 | 21.46 | 10.85 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.00% | -0.12% | -0.27% | 6.73 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 28.89% | 33.24% | -13.31 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 15.29 | 15.36 | 247.79 | -80.61 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 35.27 | 35.44 | 640.70 | -81.12 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 1.72% | 12.06% | 34.65% | 64.05 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.65% | -3.63% | -45.61% | -92.98 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20.8 | 4.67 | 134.04 | 98.72 | 330.71 | -0.22 | 37.48 |
| 星期二 | 20.81 | 4.66 | 145.56 | 100.1 | 371.74 | -0.14 | 34.48 |
| 星期三 | 20.8 | 4.66 | 120.9 | 89.94 | 299.08 | -0.02 | 36.75 |
| 星期四 | 20.82 | 4.66 | 144.75 | 97.6 | 362.81 | -0.06 | 37.85 |
| 星期五 | 20.87 | 4.6 | 151.42 | 100.71 | 384.83 | -0.09 | 37.12 |
| 星期六 | 20.35 | 3.78 | 35.66 | 26.2 | 77.84 | 0.34 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.14 | -0.04 | -0.15 | 0.02 | -0.29 | -0.3 |
| 星期二 | -0.14 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.32 | -0.55 | -0.41 | -0.27 | -0.22 |
| 星期三 | -0.02 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.06 | 0.04 | -0.07 | 0.02 | 0.05 |
| 星期四 | -0.06 | nan | 0.65 | 0.37 | 0.11 | 0.12 | -0.09 | -0.08 | -0.05 |
| 星期五 | -0.09 | nan | 0 | -0.07 | -0.34 | -0.27 | -0.06 | -0.01 | -0.09 |
| 星期六 | 0.34 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.34)，最差 星期一(-0.22)
- 3日: 表現最好 星期一(0.22)，最差 星期三(-0.43)
- 5日: 表現最好 星期四(0.65)，最差 星期三(-0.43)
- 15日: 表現最好 星期四(0.37)，最差 星期三(-0.43)
- 30日: 表現最好 星期四(0.11)，最差 星期五(-0.34)
- 60日: 表現最好 星期四(0.12)，最差 星期二(-0.55)
- 90日: 表現最好 星期一(0.02)，最差 星期二(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期三(0.02)，最差 星期一(-0.29)
- 365日: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期一(-0.30)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.48 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 30.77 | 42.11 | 31.58 | 33.33 |
| 星期二 | 34.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 21.62 | 25.33 |
| 星期三 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 25 | 27.78 | 36.11 | 35.21 |
| 星期四 | 37.85 | nan | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 30.3 | 31.43 |
| 星期五 | 37.12 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 35.29 | 44.44 | 36.49 |
| 星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00)，最差 星期二(34.48)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期四(36.36)，最差 星期二(0.00)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期二(10.53)
- 180日: 表現最好 星期五(44.44)，最差 星期二(21.62)
- 365日: 表現最好 星期五(36.49)，最差 星期二(25.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 134.04 | 7.71 | 7.71 | 9.5 | 18.25 | 18.35 | 16.86 | 29.01 | 40.27 |
| 星期二 | 145.56 | 20.48 | 20.48 | 18.87 | 17.1 | 13.99 | 14.16 | 25.77 | 25.94 |
| 星期三 | 120.9 | 16.06 | 16.06 | 10.76 | 19.82 | 15.72 | 15.98 | 29.09 | 27.95 |
| 星期四 | 144.75 | nan | 22.11 | 16.72 | 18.01 | 16 | 16.73 | 21 | 23.71 |
| 星期五 | 151.42 | nan | 10.07 | 11.25 | 10.55 | 12.63 | 12.98 | 20.74 | 20.83 |
| 星期六 | 35.66 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(151.42)，最低 星期六(35.66)
- 3日: 成交量最高 星期二(20.48)，最低 星期一(7.71)
- 5日: 成交量最高 星期四(22.11)，最低 星期一(7.71)
- 15日: 成交量最高 星期二(18.87)，最低 星期一(9.50)
- 30日: 成交量最高 星期三(19.82)，最低 星期五(10.55)
- 60日: 成交量最高 星期一(18.35)，最低 星期五(12.63)
- 90日: 成交量最高 星期一(16.86)，最低 星期五(12.98)
- 180日: 成交量最高 星期三(29.09)，最低 星期五(20.74)
- 365日: 成交量最高 星期一(40.27)，最低 星期五(20.83)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 330.71 | 17.81 | 17.81 | 21.9 | 42.27 | 42.29 | 38.91 | 68.58 | 90.84 |
| 星期二 | 371.74 | 47.29 | 47.29 | 43.29 | 39.35 | 32.15 | 32.64 | 61.14 | 61.46 |
| 星期三 | 299.08 | 37.02 | 37.02 | 24.75 | 46.16 | 36.4 | 36.98 | 69.79 | 66.86 |
| 星期四 | 362.81 | nan | 51.02 | 38.57 | 41.53 | 36.75 | 38.53 | 50.08 | 56.65 |
| 星期五 | 384.83 | nan | 23.2 | 25.91 | 24.32 | 29.06 | 29.97 | 49.56 | 49.76 |
| 星期六 | 77.84 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(384.83)，最差 星期六(77.84)
- 3日: 表現最好 星期二(47.29)，最差 星期一(17.81)
- 5日: 表現最好 星期四(51.02)，最差 星期一(17.81)
- 15日: 表現最好 星期二(43.29)，最差 星期一(21.90)
- 30日: 表現最好 星期三(46.16)，最差 星期五(24.32)
- 60日: 表現最好 星期一(42.29)，最差 星期五(29.06)
- 90日: 表現最好 星期一(38.91)，最差 星期五(29.97)
- 180日: 表現最好 星期三(69.79)，最差 星期五(49.56)
- 365日: 表現最好 星期一(90.84)，最差 星期五(49.76)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 所有時期的最差表現星期都是 星期二，顯示高度一致性。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.11%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.34%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 19.82張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 23.00 | 52.50 | 23.03 | 23.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-14 | 22.95 | 50.00 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-17 | 22.85 | 40.54 | 22.99 | 23.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-18 | 22.90 | 44.44 | 22.98 | 23.00 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-19 | 22.85 | 41.67 | 22.96 | 22.99 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-20 | 23.15 | 52.50 | 22.99 | 23.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-21 | 23.10 | 48.72 | 23.01 | 23.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-24 | 23.10 | 50.00 | 23.02 | 23.01 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-25 | 23.05 | 45.95 | 23.02 | 23.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 23.00 | 51.52 | 23.02 | 23.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 22.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 23.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 23.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 22.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 22.85 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 23.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 22.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 22.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 22.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 22.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 23.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 23.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 23.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 23.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 23.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 22.95 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 23.30 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 23.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 22.90 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 22.85 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 23.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 22.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 22.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 22.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 22.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 23.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 23.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 23.10 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 23.05 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 23.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.84 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 271.07 |
| 索提諾比率 | 0.17 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
| 95%VaR | -2.04 |
| 99%VaR | -5.20 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.67 |
| 年化波動率 | 26.58 |
| 5日波動率 | 1.23 |
| 10日波動率 | 1.29 |
| 20日波動率 | 1.35 |
| 60日波動率 | 1.41 |
| 上行波動率 | 1.57 |
| 下行波動率 | 1.25 |
| 收益率峰度 | 11.69 |
| 收益率偏度 | 0.86 |
| 最大單日漲幅 | 11.65 |
| 最大單日跌幅 | -12.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.41 |
| ATR百分比 | 1.90 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.01051 | 7.70143 | 15 | 56.25 | -0.282698 |
| 2 | 2.41665 | 3.90697 | 16 | 75 | 0.57589 |
| 3 | -0.375054 | 8.24241 | 16 | 37.5 | -0.0657236 |
| 4 | 3.4219 | 9.54401 | 15 | 46.6667 | 0.341076 |
| 5 | -2.45969 | 4.79301 | 15 | 26.6667 | -0.547956 |
| 6 | 2.05089 | 4.11591 | 15 | 73.3333 | 0.45779 |
| 7 | -0.346157 | 5.55414 | 15 | 40 | -0.0923317 |
| 8 | -4.27541 | 5.43702 | 15 | 13.3333 | -0.817005 |
| 9 | -2.59656 | 6.87666 | 15 | 40 | -0.401827 |
| 10 | -1.16681 | 7.71905 | 15 | 40 | -0.172752 |
| 11 | 3.61833 | 15.0682 | 15 | 40 | 0.229069 |
| 12 | 4.95636 | 12.1159 | 15 | 80 | 0.395325 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4.95636 | 12.1159 | 15 | 80 | 0.395325 |
| 11 | 3.61833 | 15.0682 | 15 | 40 | 0.229069 |
| 4 | 3.4219 | 9.54401 | 15 | 46.6667 | 0.341076 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -4.27541 | 5.43702 | 15 | 13.3333 | -0.817005 |
| 9 | -2.59656 | 6.87666 | 15 | 40 | -0.401827 |
| 5 | -2.45969 | 4.79301 | 15 | 26.6667 | -0.547956 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4.95636 | 80 |
| 11 | 10 | 3.61833 | 40 |
| 4 | 3 | 3.4219 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -4.27541 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -2.59656 | 60 |
| 5 | 4 | -2.45969 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 44.39 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 45.63 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 45.06 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.13 |
| 趨勢持續性 | 42.08 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.61 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.28 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.23 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.68 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 118.42 |
| 動量持續性 | 44.36 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 137.31 |
| 動量持續性 | 45.57 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 188.93 |
| 動量持續性 | 45.01 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.14 |
| 成交量動量 | 289.94 |
| 動量持續性 | 42.06 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.27 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.49 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 16.06 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 40.48 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2387 | 0.1262 | 0.2235 |
| Volume_Shares | 0.2387 | 1.0000 | 0.1569 | 0.3428 |
| RSI_14 | 0.1262 | 0.1569 | 1.0000 | 0.5328 |
| MACD | 0.2235 | 0.3428 | 0.5328 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.338% |
| 下跌 | 34.519% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.38% |
| 2 | 245 | -10.20% |
| 3 | 351 | 4.84% |
| 4 | 291 | -16.49% |
| 5 | 318 | 20.75% |
| 6 | 307 | 7.17% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 40.91% |
| 9 | 303 | 37.29% |
| 10 | 303 | 14.85% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -12.69% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 40.91%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -16.49%)
- 平均準確率：8.04%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 303 | 0.66% |
| 10 | 303 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.01%)
- 平均準確率：0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -7.35% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | -10.65% |
| 5 | 318 | 5.66% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 9.39% |
| 9 | 303 | 16.50% |
| 10 | 303 | 8.58% |
| 11 | 323 | -6.81% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 16.50%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -10.65%)
- 平均準確率：0.71%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 303 | 0.99% |
| 10 | 303 | -0.99% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 351 | -1.71% |
| 4 | 291 | -6.87% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -4.56% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 7.58% |
| 9 | 303 | 0.66% |
| 10 | 303 | -2.31% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -3.93% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.58%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：-1.48%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.72% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 351 | 9.69% |
| 4 | 291 | 1.37% |
| 5 | 318 | 17.30% |
| 6 | 307 | 8.47% |
| 7 | 326 | 5.83% |
| 8 | 330 | 24.85% |
| 9 | 303 | 18.48% |
| 10 | 303 | 9.57% |
| 11 | 323 | 4.95% |
| 12 | 331 | -4.83% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.85%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -4.83%)
- 平均準確率：8.65%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.945
- 22.779
- 22.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.291
- 23.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲比例 | 41.331 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 36.154 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0494955 | 0.0166901 | 35.3468 |
| 2 | -0.0151747 | 0.0541404 | 37.9913 |
| 3 | -0.0319415 | -0.107842 | 36.7049 |
| 4 | -0.0202717 | 0.12364 | 37.1996 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.013791 | 39.4417 |
| 2 | -0.0366744 | 36.153 |
| 3 | -0.0439274 | 35.034 |
| 4 | -0.0348837 | 36.7015 |
| 5 | 0.0123311 | 37.1622 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029 |
| 上漲天數比例 | 36.822 |
| 下跌天數比例 | 46.672 |
| 平盤天數比例 | 16.425 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.632 |
| 平均漲幅 | 1.515 |
| 平均成交量變化(張) | 246.719 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.841 |
| 平均漲幅 | 0.900 |
| 平均成交量變化(張) | -41.167 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.134 |
| 平均跌幅 | -0.843 |
| 平均成交量變化(張) | 187.498 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.394 |
| 平均跌幅 | -0.767 |
| 平均成交量變化(張) | -43.423 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.930 |
| 平均漲跌幅 | 0.753 |
| 上漲比例 | 57.838 |
| 平均成交量(張) | 627.292 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.239 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.131 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.43% | 14.75 | 108.31% | 0.01% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.44% | 12.85 | 246.62% | 9.73% | 28.57% |
| 最近半個月 | 0.22% | 13.42 | 80.70% | 11.21% | 26.67% |
| 最近一個月 | -1.29% | 17.06 | -74.66% | 11.13% | 26.67% |
| 最近兩個月 | 1.32% | 15.40 | -4.73% | 12.94% | 23.33% |
| 最近三個月 | -1.50% | 15.36 | -13.60% | 12.06% | 28.89% |
| 最近半年 | -8.37% | 25.24 | -77.76% | 14.57% | 32.78% |
| 最近一年 | 7.98% | 27.81 | 202.49% | 16.08% | 32.33% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 49.2/50.0/51.5/1.5 | 3.3%/-33.4%/-13.7% | 0.00/0.00/0.00/-0.00 |
| 最近一周 | 47.8/44.4/51.5/7.1 | -5.2%/35.6%/-13.7% | -0.01/-0.03/0.00/0.03 |
| 最近半個月 | 48.0/47.1/51.5/4.5 | -19.0%/37.9%/-13.7% | -0.01/-0.00/0.00/0.01 |
| 最近一個月 | 52.3/69.2/51.5/-17.7 | 11.2%/-130.5%/-13.7% | 0.01/0.06/0.00/-0.06 |
| 最近兩個月 | 48.1/21.1/51.5/30.5 | -8.5%/148.7%/-13.7% | 0.00/-0.04/0.00/0.04 |
| 最近三個月 | 48.1/38.1/51.5/13.4 | -10.8%/3.9%/-13.7% | 0.01/0.00/0.00/0.00 |
| 最近半年 | 47.8/80.6/51.5/-29.1 | -12.5%/-165.8%/-13.7% | -0.00/0.07/0.00/-0.07 |
| 最近一年 | 49.9/31.9/51.5/19.6 | -5.1%/81.9%/-13.7% | 0.00/-0.02/0.00/0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 17.06張 |
| 成交量趨勢 | -74.66% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.95 |
| 第2個買點 | 22.78 |
| 第3個買點 | 22.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.29 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.35% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.18% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：75.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.65%
- 中期(20日)波動率：28.03%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：20.82
- 價格波動範圍：9.57 ~ 35.25
- 價格變異係數：22.30%
風險指標
- 最大回撤：-68.57%
- 回撤恢復天數：-1731天
- 風險調整後收益：0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.32%
- 近期波動率：12.94%
- 近期最大回撤：-2.80%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-407.94%
- 波動率相對表現：-13.81%
- 回撤相對表現：+65.77%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：40.48%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.85 (第 20 天) 至最高 23.30 (第 1 天)
- 中位數價格: 23.05
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 0.80%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -0.84%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.31%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.72%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.55 (第 16 天) 至最高 23.30 (第 31 天)
- 中位數價格: 22.95
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.11%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.02%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.31%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.72%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.55 (第 46 天) 至最高 23.40 (第 2 天)
- 中位數價格: 23.05
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 0.99%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.04%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 0.65%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.15%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.55 (第 136 天) 至最高 25.65 (第 6 天)
- 中位數價格: 23.27
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.20%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.35%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.76%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.31%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.60 (第 13 天) 至最高 25.65 (第 191 天)
- 中位數價格: 23.70
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.28%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.16%
- 最長連續上漲: 10天，累計漲幅 19.64%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -3.53%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 40.71% (樣本數: 57/140)
平均累計上漲幅度: 8.00%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 57.43% (樣本數: 58/101)
平均累計下跌幅度: 6.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.3% (樣本數: 35/74)
平均累計上漲幅度: 11.74%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 56.0% (樣本數: 28/50)
平均累計下跌幅度: 8.83%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 43.24% (樣本數: 16/37)
平均累計上漲幅度: 17.03%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 70.83% (樣本數: 17/24)
平均累計下跌幅度: 11.38%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:03:33
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