新海(9926)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -387.24 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3730.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 42.51 |
| 收盤價標準差 | 6.93 |
| 最高價 | 57.80 |
| 最低價 | 25.10 |
| 平均成交量(張) | 21.28 |
| 成交量標準差(張) | 218.90 |
| 平均成交金額(萬) | 91.64 |
| 平均成交筆數 | 14.46 |
| 平均漲跌幅 | 0.07% |
| 上漲天數比例 | 34.96% |
| 最大單日漲幅 | 9.30% |
| 最大單日跌幅 | -9.03% |
| 年化波動率 | 16.56% |
| 最大回撤 | -23.38% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 42.51 | 51.76 | 51.36 | 51.51 | 51.31 | 51.69 | 52.88 | 53.73 | 52.95 | 51.17 |
| 平均漲跌幅 | 0.07% | 0.35% | 0.14% | 0.00% | -0.05% | -0.06% | 0.02% | 0.00% | -0.00% | 0.06% |
| 上漲天數比例 | 34.96% | 40.00% | 33.33% | 33.33% | 30.00% | 26.67% | 33.89% | 32.33% | 31.10% | 35.62% |
| 平均成交量(張) | 21.28 | 5.45 | 4.42 | 5.11 | 6.84 | 6.66 | 10.68 | 45.41 | 28.60 | 24.90 |
| 平均成交金額(萬) | 91.64 | 28.24 | 22.71 | 26.37 | 35.11 | 34.40 | 56.77 | 240.92 | 151.21 | 129.01 |
| 年化波動率 | 16.56% | 29.10% | 15.81% | 13.54% | 12.02% | 12.08% | 14.06% | 12.63% | 12.79% | 13.58% |
| 最大回撤 | -23.38% | -1.35% | -1.35% | -2.30% | -2.51% | -5.61% | -8.84% | -9.82% | -9.82% | -9.82% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 51.76 | 51.69 | 51.17 | 21.75 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.35% | -0.06% | 0.06% | 0.07 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 26.67% | 35.62% | -0.69 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 5.45 | 6.66 | 24.90 | -60.45 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 28.24 | 34.40 | 129.01 | -52.09 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 29.10% | 12.08% | 13.58% | -14.58 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.35% | -5.61% | -9.82% | -86.61 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.44 | 6.88 | 20.58 | 14.74 | 84.3 | 0.04 | 33.52 |
| 星期二 | 42.44 | 6.94 | 16.13 | 13.29 | 66.52 | 0.12 | 35.41 |
| 星期三 | 42.54 | 6.87 | 20.87 | 16.03 | 86.5 | 0.15 | 36.44 |
| 星期四 | 42.56 | 6.94 | 31.64 | 14.11 | 150.63 | -0.04 | 33.87 |
| 星期五 | 42.65 | 7.07 | 17.43 | 14.28 | 71.28 | 0.06 | 35.84 |
| 星期六 | 38.51 | 4.61 | 6.71 | 7 | 25.01 | -0.14 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.04 | nan | -0.19 | -0.19 | -0.04 | -0.08 | -0.13 | -0.16 | -0.16 |
| 星期二 | 0.12 | nan | 0 | 0.13 | 0.07 | -0.05 | -0.13 | -0.02 | 0.06 |
| 星期三 | 0.15 | 0 | 0 | -0 | -0.12 | -0.12 | -0.2 | -0.14 | -0.13 |
| 星期四 | -0.04 | 1.75 | 1.75 | 0.52 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| 星期五 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0.3 | 0.19 |
| 星期六 | -0.14 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期六(-0.14)
- 3日: 表現最好 星期四(1.75)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(1.75)，最差 星期一(-0.19)
- 15日: 表現最好 星期四(0.52)，最差 星期一(-0.19)
- 30日: 表現最好 星期二(0.07)，最差 星期三(-0.12)
- 60日: 表現最好 星期四(0.02)，最差 星期三(-0.12)
- 90日: 表現最好 星期四(0.16)，最差 星期三(-0.20)
- 180日: 表現最好 星期五(0.30)，最差 星期一(-0.16)
- 365日: 表現最好 星期五(0.19)，最差 星期一(-0.16)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33.52 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 27.78 | 31.58 | 24.32 |
| 星期二 | 35.41 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 15.38 | 15.79 | 21.62 | 24.32 |
| 星期三 | 36.44 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 25 | 16.67 | 28.57 | 32.39 |
| 星期四 | 33.87 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 39.39 | 36.11 |
| 星期五 | 35.84 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 45.45 | 41.18 | 48.65 | 44.59 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(36.44)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期三(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(45.45)，最差 星期二(15.38)
- 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期二(15.79)
- 180日: 表現最好 星期五(48.65)，最差 星期二(21.62)
- 365日: 表現最好 星期五(44.59)，最差 星期一(24.32)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20.58 | nan | 9.02 | 6.42 | 7.82 | 6.87 | 6.89 | 11.18 | 11.67 |
| 星期二 | 16.13 | nan | 1.02 | 4.04 | 4.12 | 4.8 | 5.78 | 6.66 | 8.18 |
| 星期三 | 20.87 | 1.01 | 1.01 | 2.47 | 2.6 | 6.77 | 6.83 | 12.74 | 13.38 |
| 星期四 | 31.64 | 8.03 | 8.03 | 4.11 | 6.47 | 9.55 | 8.23 | 11.53 | 185.37 |
| 星期五 | 17.43 | 8.18 | 8.18 | 5.06 | 4.57 | 6.36 | 5.54 | 11.5 | 10.91 |
| 星期六 | 6.71 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(31.64)，最低 星期六(6.71)
- 3日: 成交量最高 星期五(8.18)，最低 星期三(1.01)
- 5日: 成交量最高 星期一(9.02)，最低 星期三(1.01)
- 15日: 成交量最高 星期一(6.42)，最低 星期三(2.47)
- 30日: 成交量最高 星期一(7.82)，最低 星期三(2.60)
- 60日: 成交量最高 星期四(9.55)，最低 星期二(4.80)
- 90日: 成交量最高 星期四(8.23)，最低 星期五(5.54)
- 180日: 成交量最高 星期三(12.74)，最低 星期二(6.66)
- 365日: 成交量最高 星期四(185.37)，最低 星期二(8.18)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 84.3 | nan | 46.72 | 33 | 40.16 | 35.2 | 35.69 | 59.39 | 62.85 |
| 星期二 | 66.52 | nan | 5.29 | 20.63 | 21.1 | 24.55 | 29.93 | 35.16 | 43.99 |
| 星期三 | 86.5 | 5.16 | 5.16 | 12.59 | 13.36 | 34.75 | 35.29 | 67.72 | 71.91 |
| 星期四 | 150.63 | 41.68 | 41.68 | 21.21 | 33.57 | 49.09 | 42.43 | 61.23 | 980.15 |
| 星期五 | 71.28 | 42.36 | 42.36 | 26.14 | 23.64 | 32.63 | 28.58 | 61.37 | 58.81 |
| 星期六 | 25.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(150.63)，最差 星期六(25.01)
- 3日: 表現最好 星期五(42.36)，最差 星期三(5.16)
- 5日: 表現最好 星期一(46.72)，最差 星期三(5.16)
- 15日: 表現最好 星期一(33.00)，最差 星期三(12.59)
- 30日: 表現最好 星期一(40.16)，最差 星期三(13.36)
- 60日: 表現最好 星期四(49.09)，最差 星期二(24.55)
- 90日: 表現最好 星期四(42.43)，最差 星期五(28.58)
- 180日: 表現最好 星期三(67.72)，最差 星期二(35.16)
- 365日: 表現最好 星期四(980.15)，最差 星期二(43.99)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.07%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.12%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 7.82張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 51.00 | 33.33 | 51.34 | 51.41 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-11 | 50.90 | 28.57 | 51.27 | 51.37 | -0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-12 | 50.90 | 28.57 | 51.21 | 51.34 | -0.12 | -0.04 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-13 | 51.00 | 36.84 | 51.18 | 51.31 | -0.13 | -0.06 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-14 | 51.60 | 40.00 | 51.25 | 51.33 | -0.09 | -0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-17 | 51.80 | 66.67 | 51.33 | 51.37 | -0.04 | -0.06 | 1.00 | 0.02 |
| 2025-03-18 | 51.80 | 66.67 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-19 | 51.10 | 45.45 | 51.36 | 51.38 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-20 | 52.40 | 65.71 | 51.52 | 51.45 | 0.06 | -0.02 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-21 | 51.70 | 54.76 | 51.55 | 51.47 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.08 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | nan | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 51.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 51.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 51.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 51.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 51.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 50.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 50.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 51.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 51.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 51.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 51.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 51.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 52.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 51.70 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 51.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 51.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 51.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 51.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 51.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 50.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 50.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 51.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 51.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 51.80 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 51.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 51.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 52.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 51.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 14.73 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1166.48 |
| 索提諾比率 | 0.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
| 95%VaR | -1.44 |
| 99%VaR | -3.05 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.04 |
| 年化波動率 | 16.56 |
| 5日波動率 | 0.84 |
| 10日波動率 | 0.88 |
| 20日波動率 | 0.92 |
| 60日波動率 | 0.97 |
| 上行波動率 | 0.87 |
| 下行波動率 | 0.93 |
| 收益率峰度 | 14.04 |
| 收益率偏度 | -0.50 |
| 最大單日漲幅 | 6.98 |
| 最大單日跌幅 | -10.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.51 |
| ATR百分比 | 1.26 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.528627 | 1.82599 | 11 | 37.5 | 0.198226 |
| 2 | 0.623952 | 1.02563 | 15 | 75 | 0.44586 |
| 3 | 1.11965 | 3.42256 | 13 | 62.5 | 0.278442 |
| 4 | 1.09071 | 2.62907 | 14 | 46.6667 | 0.351471 |
| 5 | -0.502998 | 3.62376 | 14 | 53.3333 | -0.184798 |
| 6 | 1.31515 | 2.15762 | 13 | 60 | 0.532292 |
| 7 | 0.821302 | 3.34162 | 14 | 33.3333 | 0.195904 |
| 8 | -1.71837 | 3.57399 | 14 | 26.6667 | -0.527433 |
| 9 | 1.11154 | 3.25438 | 13 | 53.3333 | 0.29034 |
| 10 | -0.525135 | 4.08346 | 14 | 33.3333 | -0.169415 |
| 11 | 1.29971 | 2.34338 | 13 | 53.3333 | 0.483509 |
| 12 | 1.80894 | 2.52083 | 14 | 66.6667 | 0.651482 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.80894 | 2.52083 | 14 | 66.6667 | 0.651482 |
| 6 | 1.31515 | 2.15762 | 13 | 60 | 0.532292 |
| 11 | 1.29971 | 2.34338 | 13 | 53.3333 | 0.483509 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -1.71837 | 3.57399 | 14 | 26.6667 | -0.527433 |
| 10 | -0.525135 | 4.08346 | 14 | 33.3333 | -0.169415 |
| 5 | -0.502998 | 3.62376 | 14 | 53.3333 | -0.184798 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1.80894 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 1.31515 | 60 |
| 11 | 10 | 1.29971 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -1.71837 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -0.525135 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -0.502998 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 50.03 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 53.46 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.40 |
| 趨勢持續性 | 57.96 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.19 |
| 趨勢持續性 | 60.05 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.01 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.89 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.41 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.45 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.31 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.79 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 14.53 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 8.18 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 28.09 |
| 長期上漲機率 | 36.12 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0083 | -0.0611 | 0.0338 |
| Volume_Shares | 0.0083 | 1.0000 | -0.0401 | -0.0361 |
| RSI_14 | -0.0611 | -0.0401 | 1.0000 | 0.5178 |
| MACD | 0.0338 | -0.0361 | 0.5178 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.843% |
| 下跌 | 31.772% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 348 | -28.16% |
| 4 | 291 | -24.40% |
| 5 | 318 | -4.72% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -6.75% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -4.92% |
| 10 | 308 | 15.91% |
| 11 | 323 | -7.74% |
| 12 | 331 | -20.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 15.91%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -28.16%)
- 平均準確率：-7.15%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 348 | 0.57% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.51%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -0.69%)
- 平均準確率：0.10%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 348 | -8.62% |
| 4 | 291 | -4.12% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -3.07% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -6.89% |
| 10 | 308 | 6.82% |
| 11 | 323 | -5.26% |
| 12 | 331 | -11.18% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 6.82%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -11.18%)
- 平均準確率：-3.24%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 348 | 0.00% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -1.95% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.95%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | -1.63% |
| 3 | 348 | -6.03% |
| 4 | 291 | -4.12% |
| 5 | 318 | -1.57% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | -1.21% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 1.62% |
| 11 | 323 | -4.02% |
| 12 | 331 | -3.32% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.62%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -6.03%)
- 平均準確率：-2.12%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.02% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 348 | -14.08% |
| 4 | 291 | -14.43% |
| 5 | 318 | -3.46% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | 2.62% |
| 10 | 308 | 10.06% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 10.06%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -14.43%)
- 平均準確率：-1.92%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 51.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲比例 | 31.304 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.044 |
| 上漲比例 | 36.795 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00884848 | 0.0195546 | 36.0269 |
| 2 | 0.0267836 | 0.0405786 | 34.3886 |
| 3 | 0.0353958 | -0.000551316 | 36.6285 |
| 4 | 0.0279642 | 0.0340857 | 32.8482 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0185306 | 32.3281 |
| 2 | 0.0130893 | 35.4577 |
| 3 | 0.0240583 | 35.2608 |
| 4 | 0.0377834 | 36.8605 |
| 5 | 0.0442652 | 34.4595 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.025 |
| 上漲天數比例 | 34.960 |
| 下跌天數比例 | 31.769 |
| 平盤天數比例 | 26.327 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.284 |
| 平均漲幅 | 0.908 |
| 平均成交量變化(張) | 309.785 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.828 |
| 平均漲幅 | 0.706 |
| 平均成交量變化(張) | -49.639 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.072 |
| 平均跌幅 | -0.605 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.815 |
| 平均跌幅 | -0.468 |
| 平均成交量變化(張) | -59.588 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.922 |
| 平均漲跌幅 | 0.033 |
| 上漲比例 | 44.191 |
| 平均成交量(張) | 93.284 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.008 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.047 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.17% | 5.74 | 710.10% | 43.55% | 66.67% |
| 最近一周 | 1.37% | 5.05 | 299.51% | 23.84% | 42.86% |
| 最近半個月 | nan% | 4.42 | 3352.32% | 15.81% | 33.33% |
| 最近一個月 | -0.77% | 5.11 | 168.44% | 13.54% | 33.33% |
| 最近兩個月 | nan% | 6.84 | 6718.33% | 12.02% | 30.00% |
| 最近三個月 | -1.90% | 6.66 | 36.37% | 12.08% | 26.67% |
| 最近半年 | -6.68% | 10.68 | -33.28% | 14.06% | 33.89% |
| 最近一年 | -5.66% | 45.41 | 35.46% | 12.63% | 32.33% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 55.3/45.5/54.8/9.3 | nan%/nan%/nan% | 0.06/0.02/0.08/0.05 |
| 最近一周 | 53.7/36.8/54.8/17.9 | nan%/nan%/nan% | 0.02/-0.07/0.08/0.15 |
| 最近半個月 | 44.8/52.0/54.8/2.8 | nan%/nan%/nan% | -0.02/-0.00/0.08/0.08 |
| 最近一個月 | 49.4/71.4/54.8/-16.7 | nan%/nan%/nan% | 0.03/0.18/0.08/-0.11 |
| 最近兩個月 | 46.8/63.0/54.8/-8.2 | -16.6%/nan%/nan% | 0.01/-0.02/0.08/0.10 |
| 最近三個月 | 47.0/35.7/54.8/19.0 | -50.0%/nan%/nan% | 0.01/-0.09/0.08/0.16 |
| 最近半年 | 47.4/59.4/54.8/-4.6 | -18.2%/nan%/nan% | 0.00/0.07/0.08/0.00 |
| 最近一年 | 47.8/52.6/54.8/2.1 | -17.4%/nan%/nan% | -0.00/-0.02/0.08/0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 5.11張 |
| 成交量趨勢 | 168.44% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 50.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 49.69 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 52.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.31% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：93.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.39個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：12.65%
- 中期(20日)波動率：10.71%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：42.51
- 價格波動範圍：25.10 ~ 57.80
- 價格變異係數：16.31%
風險指標
- 最大回撤：-23.38%
- 回撤恢復天數：266天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：nan%
- 近期波動率：12.02%
- 近期最大回撤：-2.51%
- 近期上漲天數比例：28.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+nan%
- 波動率相對表現：-4.61%
- 回撤相對表現：+20.87%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：28.09%
- 歷史整體上漲機率：36.12%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 35.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.90 (第 22 天) 至最高 52.40 (第 29 天)
- 中位數價格: 51.60
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.12%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.06%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.76%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -0.78%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.50 (第 21 天) 至最高 52.40 (第 59 天)
- 中位數價格: 51.30
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.16%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.08%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.76%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.57%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.50 (第 51 天) 至最高 53.50 (第 15 天)
- 中位數價格: 51.70
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.22%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.24%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.25%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.03%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.50 (第 141 天) 至最高 55.40 (第 1 天)
- 中位數價格: 53.05
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.31%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.43%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.18%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.00%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.50 (第 326 天) 至最高 56.00 (第 74 天)
- 中位數價格: 54.20
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.27%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.33%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.18%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -2.92%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 61.29% (樣本數: 19/31)
平均累計上漲幅度: 4.36%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 56.67% (樣本數: 17/30)
平均累計下跌幅度: 4.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 4/5)
平均累計上漲幅度: 6.89%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 6/9)
平均累計下跌幅度: 6.52%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計上漲幅度: 8.02%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計下跌幅度: 10.05%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:47:14
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