台境(8476)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-27)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -114.87 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (329.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 49.84 |
| 收盤價標準差 | 14.41 |
| 最高價 | 67.00 |
| 最低價 | 22.50 |
| 平均成交量(張) | 189.08 |
| 成交量標準差(張) | 307.27 |
| 平均成交金額(萬) | 844.02 |
| 平均成交筆數 | 167.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.30% |
| 上漲天數比例 | 34.95% |
| 最大單日漲幅 | 9.96% |
| 最大單日跌幅 | -7.59% |
| 年化波動率 | 52.51% |
| 最大回撤 | -65.42% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 49.84 | 26.50 | 26.75 | 27.03 | 25.71 | 27.46 | 43.01 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |
| 平均漲跌幅 | -0.30% | -0.26% | -0.42% | -0.32% | -0.21% | -0.51% | -0.40% | -0.30% | -0.30% | -0.30% |
| 上漲天數比例 | 34.95% | 60.00% | 33.33% | 26.67% | 33.33% | 30.00% | 32.78% | 34.95% | 34.95% | 34.95% |
| 平均成交量(張) | 189.08 | 170.81 | 406.84 | 444.15 | 343.46 | 343.26 | 241.60 | 189.08 | 189.08 | 189.08 |
| 平均成交金額(萬) | 844.02 | 454.69 | 1095.92 | 1220.42 | 919.33 | 1014.14 | 924.62 | 844.02 | 844.02 | 844.02 |
| 年化波動率 | 52.51% | 23.38% | 28.53% | 31.42% | 38.71% | 92.21% | 66.85% | 52.51% | 52.51% | 52.51% |
| 最大回撤 | -65.42% | -1.69% | -5.77% | -6.77% | -9.58% | -61.48% | -64.83% | -65.42% | -65.42% | -65.42% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 26.50 | 27.46 | 49.84 | -40.46 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.26% | -0.51% | -0.30% | -9.05 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 30.00% | 34.95% | 18.20 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 170.81 | 343.26 | 189.08 | 54.12 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 454.69 | 1014.14 | 844.02 | -0.60 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 23.38% | 92.21% | 52.51% | 28.35 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.69% | -61.48% | -65.42% | -72.31 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 49.59 | 14.56 | 253.97 | 193.63 | 1119.33 | -0.44 | 37.31 |
| 星期二 | 49.78 | 14.65 | 217.05 | 185.82 | 989.07 | -0.49 | 33.82 |
| 星期三 | 49.92 | 14.61 | 193.62 | 177.55 | 843.03 | -0.02 | 32.81 |
| 星期四 | 49.68 | 14.55 | 136.39 | 152.5 | 610.09 | -0.21 | 35.94 |
| 星期五 | 50.25 | 14.12 | 141.06 | 125.85 | 642.9 | -0.32 | 34.85 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.44 | nan | 0.38 | -0.48 | 1.06 | 0.49 | -0.82 | -0.76 |
| 星期二 | -0.49 | nan | 0.38 | 0.8 | 0.22 | -0.6 | -1.3 | -0.68 |
| 星期三 | -0.02 | -2.23 | -2.23 | -0.05 | -0.69 | 0.42 | 0.87 | 0.25 |
| 星期四 | -0.21 | -0.56 | -0.56 | -1.53 | -1.18 | -0.49 | -0.59 | -0.34 |
| 星期五 | -0.32 | 0.76 | 0.76 | -0.87 | -1.02 | -0.9 | -0.68 | -0.43 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期二(-0.49)
- 3日: 表現最好 星期五(0.76)，最差 星期三(-2.23)
- 5日: 表現最好 星期五(0.76)，最差 星期三(-2.23)
- 15日: 表現最好 星期二(0.80)，最差 星期四(-1.53)
- 30日: 表現最好 星期一(1.06)，最差 星期四(-1.18)
- 60日: 表現最好 星期一(0.49)，最差 星期五(-0.90)
- 90日: 表現最好 星期三(0.87)，最差 星期二(-1.30)
- 180日: 表現最好 星期三(0.25)，最差 星期一(-0.76)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.31 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 58.33 | 42.11 | 34.21 |
| 星期二 | 33.82 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 38.46 | 31.58 | 35.14 |
| 星期三 | 32.81 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 25 | 27.78 | 31.43 |
| 星期四 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23.53 | 32.35 |
| 星期五 | 34.85 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 30.56 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(37.31)，最差 星期三(32.81)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(58.33)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期二(35.14)，最差 星期五(30.56)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 253.97 | nan | 39.72 | 390.14 | 395.38 | 351.29 | 465.24 | 314.99 |
| 星期二 | 217.05 | nan | 218.32 | 359.14 | 610.69 | 382.02 | 388.21 | 291.84 |
| 星期三 | 193.62 | 276.38 | 276.38 | 363.59 | 438.41 | 432.04 | 382.8 | 251.17 |
| 星期四 | 136.39 | 254.22 | 254.22 | 443.34 | 356.3 | 267.68 | 232.44 | 159.39 |
| 星期五 | 141.06 | 65.42 | 65.42 | 477.99 | 419.99 | 275.37 | 225.63 | 180.85 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(253.97)，最低 星期四(136.39)
- 3日: 成交量最高 星期三(276.38)，最低 星期五(65.42)
- 5日: 成交量最高 星期三(276.38)，最低 星期一(39.72)
- 15日: 成交量最高 星期五(477.99)，最低 星期二(359.14)
- 30日: 成交量最高 星期二(610.69)，最低 星期四(356.30)
- 60日: 成交量最高 星期三(432.04)，最低 星期四(267.68)
- 90日: 成交量最高 星期一(465.24)，最低 星期五(225.63)
- 180日: 成交量最高 星期一(314.99)，最低 星期四(159.39)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1119.33 | nan | 104.56 | 1051.76 | 1078.27 | 930.38 | 1428.18 | 1193.63 |
| 星期二 | 989.07 | nan | 589.49 | 972.93 | 1709.33 | 1036.46 | 1180.15 | 1174.5 |
| 星期三 | 843.03 | 731.85 | 731.85 | 987.48 | 1209.54 | 1156.9 | 1149.03 | 915.9 |
| 星期四 | 610.09 | 673.79 | 673.79 | 1205.13 | 973.84 | 718.91 | 630.23 | 574.44 |
| 星期五 | 642.9 | 173.74 | 173.74 | 1262.29 | 1131.12 | 728.32 | 606.95 | 723.03 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(1119.33)，最差 星期四(610.09)
- 3日: 表現最好 星期三(731.85)，最差 星期五(173.74)
- 5日: 表現最好 星期三(731.85)，最差 星期一(104.56)
- 15日: 表現最好 星期五(1262.29)，最差 星期二(972.93)
- 30日: 表現最好 星期二(1709.33)，最差 星期四(973.84)
- 60日: 表現最好 星期三(1156.90)，最差 星期四(718.91)
- 90日: 表現最好 星期一(1428.18)，最差 星期五(606.95)
- 180日: 表現最好 星期一(1193.63)，最差 星期四(574.44)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在2/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 1.06%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.18%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 610.69張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(1.06%)表現優於星期五(-1.02%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 26.65 | 26.32 | 27.11 | 26.86 | 0.25 | 0.44 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-11 | 26.30 | 22.22 | 26.98 | 26.82 | 0.17 | 0.39 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-12 | 27.30 | 41.46 | 27.03 | 26.85 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-13 | 26.75 | 37.78 | 26.99 | 26.84 | 0.15 | 0.31 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-14 | 26.15 | 31.31 | 26.86 | 26.79 | 0.07 | 0.26 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-17 | 26.30 | 33.33 | 26.77 | 26.76 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-18 | 26.70 | 37.61 | 26.76 | 26.75 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-19 | 26.25 | 37.96 | 26.68 | 26.71 | -0.03 | 0.13 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-20 | 26.60 | 41.74 | 26.67 | 26.71 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-21 | 26.65 | 42.61 | 26.67 | 26.70 | -0.03 | 0.07 | 0.00 | -0.11 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 27.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 27.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 27.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 26.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 26.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 26.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 26.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 27.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 26.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 26.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 26.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 26.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 26.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 26.65 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 27.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 27.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 27.25 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 26.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 26.40 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 26.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 26.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 27.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 26.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 26.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 26.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 26.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 26.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 26.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 60.99 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 83.00 |
| 索提諾比率 | -0.78 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.47 |
| 95%VaR | -2.63 |
| 99%VaR | -4.50 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.31 |
| 年化波動率 | 52.51 |
| 5日波動率 | 1.85 |
| 10日波動率 | 2.05 |
| 20日波動率 | 2.29 |
| 60日波動率 | 2.88 |
| 上行波動率 | 1.80 |
| 下行波動率 | 3.84 |
| 收益率峰度 | 148.72 |
| 收益率偏度 | -9.71 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -49.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.47 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.29 |
| ATR百分比 | 2.91 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.954994 | 6.41036 | 2 | 50 | 0.122977 |
| 2 | 2.42726 | 4.99822 | 2 | 50 | 0.45228 |
| 3 | 7.51595 | 16.9652 | 2 | 50 | 0.433197 |
| 4 | -11.5265 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | 4.57746 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 6.07083 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.70523 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -3 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -6.01375 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 1.78273 | 6.97537 | 2 | 50 | 0.231681 |
| 11 | -8.85527 | 5.647 | 2 | 0 | -1.59765 |
| 12 | -9.1372 | 5.71883 | 2 | 0 | -1.62688 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.51595 | 16.9652 | 2 | 50 | 0.433197 |
| 6 | 6.07083 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | 4.57746 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -11.5265 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -9.1372 | 5.71883 | 2 | 0 | -1.62688 |
| 11 | -8.85527 | 5.647 | 2 | 0 | -1.59765 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7.51595 | 50 |
| 6 | 5 | 6.07083 | 100 |
| 5 | 4 | 4.57746 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -11.5265 | 100 |
| 12 | 11 | -9.1372 | 100 |
| 11 | 10 | -8.85527 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.97 |
| 趨勢持續性 | 38.30 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.89 |
| 趨勢持續性 | 34.95 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.69 |
| 趨勢持續性 | 32.52 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -12.23 |
| 趨勢持續性 | 34.35 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.23 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.85 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.93 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -39.29 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.97 |
| 成交量動量 | 117.97 |
| 動量持續性 | 38.30 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.89 |
| 成交量動量 | 177.73 |
| 動量持續性 | 34.95 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.69 |
| 成交量動量 | 148.45 |
| 動量持續性 | 32.52 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -12.23 |
| 成交量動量 | 195.93 |
| 動量持續性 | 34.35 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.10 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.51 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.93 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 65.42 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 40.24 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.2264 | 0.2364 | 0.5616 |
| Volume_Shares | -0.2264 | 1.0000 | 0.2334 | 0.0839 |
| RSI_14 | 0.2364 | 0.2334 | 1.0000 | 0.6295 |
| MACD | 0.5616 | 0.0839 | 0.6295 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.333% |
| 下跌 | 32.584% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 97.30% |
| 2 | 32 | -37.50% |
| 3 | 36 | -36.11% |
| 4 | 20 | 115.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -94.74% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 31.82% |
| 9 | 20 | 150.00% |
| 10 | 20 | 25.00% |
| 11 | 37 | 94.59% |
| 12 | 43 | 130.23% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 150.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -94.74%)
- 平均準確率：40.43%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 36 | -2.78% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 20 | 0.00% |
| 11 | 37 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：-0.18%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 35.14% |
| 2 | 32 | -21.88% |
| 3 | 36 | -22.22% |
| 4 | 20 | 50.00% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | -31.58% |
| 7 | 21 | -14.29% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 75.00% |
| 10 | 20 | 0.00% |
| 11 | 37 | 40.54% |
| 12 | 43 | 48.84% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 75.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -31.58%)
- 平均準確率：14.81%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 36 | -5.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 20 | 0.00% |
| 11 | 37 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.56%)
- 平均準確率：0.16%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 36 | -8.33% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 25.00% |
| 10 | 20 | 0.00% |
| 11 | 37 | 8.11% |
| 12 | 43 | 16.28% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 25.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)
- 平均準確率：2.48%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 40.54% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 36 | 2.78% |
| 4 | 20 | 65.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -36.84% |
| 7 | 21 | 33.33% |
| 8 | 22 | 18.18% |
| 9 | 20 | 45.00% |
| 10 | 20 | 25.00% |
| 11 | 37 | 45.95% |
| 12 | 43 | 65.12% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.12%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -36.84%)
- 平均準確率：23.16%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.900
- 25.732
- 25.712
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.313
- 28.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.051 |
| 上漲比例 | 38.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.042 |
| 上漲比例 | 39.394 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00857143 | 0.22544 | 38.0952 |
| 2 | -0.12623 | -0.012948 | 40.9836 |
| 3 | -0.192063 | -0.210179 | 33.3333 |
| 4 | -0.2555 | -0.696697 | 29 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.105634 | 32.3944 |
| 2 | -0.257143 | 25.974 |
| 3 | -0.13631 | 40.4762 |
| 4 | -0.119444 | 34.7222 |
| 5 | 0.116 | 52 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.135 |
| 上漲天數比例 | 34.954 |
| 下跌天數比例 | 60.182 |
| 平盤天數比例 | 4.863 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.845 |
| 平均漲幅 | 1.719 |
| 平均成交量變化(張) | 207.940 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.277 |
| 平均漲幅 | 1.297 |
| 平均成交量變化(張) | -38.062 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.660 |
| 平均跌幅 | -1.737 |
| 平均成交量變化(張) | 129.445 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.219 |
| 平均跌幅 | -0.939 |
| 平均成交量變化(張) | -39.649 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.726 |
| 平均漲跌幅 | -0.453 |
| 上漲比例 | 50.000 |
| 平均成交量(張) | 777.317 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.226 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.277 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.52% | 198.67 | -76.33% | 12.86% | 33.33% |
| 最近一周 | -0.37% | 298.39 | -91.35% | 24.91% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.09% | 406.84 | -82.38% | 28.53% | 33.33% |
| 最近一個月 | 0.38% | 444.15 | -73.84% | 31.42% | 26.67% |
| 最近兩個月 | 6.60% | 343.46 | -45.09% | 38.71% | 33.33% |
| 最近三個月 | -50.09% | 343.26 | 106.56% | 92.21% | 30.00% |
| 最近半年 | -55.73% | 241.60 | -67.09% | 66.85% | 32.78% |
| 最近一年 | -56.67% | 189.08 | -52.97% | 52.51% | 34.95% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 40.8/38.0/42.6/4.6 | -43.7%/37.1%/-28.9% | -0.13/-0.16/-0.11/0.06 |
| 最近一周 | 37.5/37.8/42.6/4.8 | -52.1%/9.7%/-28.9% | -0.16/-0.16/-0.11/0.06 |
| 最近半個月 | 43.3/57.1/42.6/-14.5 | -34.3%/-49.5%/-28.9% | -0.13/0.03/-0.11/-0.13 |
| 最近一個月 | 55.0/69.3/42.6/-26.7 | 9.8%/-100.9%/-28.9% | 0.10/0.63/-0.11/-0.74 |
| 最近兩個月 | 46.6/25.5/42.6/17.1 | -9.8%/46.0%/-28.9% | 0.32/0.73/-0.11/-0.83 |
| 最近三個月 | 39.9/43.4/42.6/-0.8 | -27.8%/53.6%/-28.9% | 0.03/-0.01/-0.11/-0.09 |
| 最近半年 | 42.7/52.2/42.6/-9.6 | -21.1%/-130.4%/-28.9% | 0.00/0.09/-0.11/-0.20 |
| 最近一年 | 43.7/nan/42.6/nan | -19.6%/nan%/-28.9% | 0.00/0.00/-0.11/-0.11 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 444.15張 |
| 成交量趨勢 | -73.84% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 25.90 |
| 第2個買點 | 25.73 |
| 第3個買點 | 25.71 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 25.20 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.31 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.67% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：85.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-35.39% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：50.03%
- 中期(20日)波動率：51.44%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：49.84
- 價格波動範圍：22.50 ~ 67.00
- 價格變異係數：28.92%
風險指標
- 最大回撤：-65.42%
- 回撤恢復天數：-40天
- 風險調整後收益：-0.91
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.60%
- 近期波動率：38.71%
- 近期最大回撤：-9.58%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+7189.88%
- 波動率相對表現：-16.42%
- 回撤相對表現：+53.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：40.24%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 50.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.05 (第 6 天) 至最高 28.05 (第 8 天)
- 中位數價格: 26.75
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.40%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.61%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 7.66%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.37%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.65 (第 15 天) 至最高 28.05 (第 38 天)
- 中位數價格: 26.15
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.37%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.83%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.69%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.93%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.65 (第 45 天) 至最高 58.80 (第 4 天)
- 中位數價格: 26.65
- 平均每日漲跌幅: -0.54%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.32%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.78%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.45%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.99%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.65 (第 135 天) 至最高 64.40 (第 18 天)
- 中位數價格: 54.00
- 平均每日漲跌幅: -0.33%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.65%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.06%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.73%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.24%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 5/10)
平均累計上漲幅度: 7.02%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)
平均累計下跌幅度: 4.80%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 1/3)
平均累計上漲幅度: 14.99%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 85.71% (樣本數: 6/7)
平均累計下跌幅度: 6.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 1/2)
平均累計上漲幅度: 18.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/1)
平均累計下跌幅度: 8.30%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:45:42
相關資訊
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