威宏-KY(8442)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 104.58 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2039.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 65.86 |
| 收盤價標準差 | 23.12 |
| 最高價 | 135.00 |
| 最低價 | 36.20 |
| 平均成交量(張) | 102.58 |
| 成交量標準差(張) | 196.17 |
| 平均成交金額(萬) | 833.16 |
| 平均成交筆數 | 77.55 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% |
| 上漲天數比例 | 44.97% |
| 最大單日漲幅 | 11.69% |
| 最大單日跌幅 | -8.99% |
| 年化波動率 | 27.85% |
| 最大回撤 | -49.93% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 65.86 | 103.30 | 107.17 | 107.55 | 104.11 | 104.44 | 108.65 | 107.72 | 90.04 | 74.33 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% | -1.88% | -0.52% | -0.15% | -0.29% | -0.27% | -0.26% | -0.12% | -0.08% | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 44.97% | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 38.33% | 35.56% | 31.11% | 36.99% | 39.32% | 40.09% |
| 平均成交量(張) | 102.58 | 202.97 | 160.76 | 131.08 | 119.43 | 103.30 | 116.10 | 217.98 | 193.06 | 143.54 |
| 平均成交金額(萬) | 833.16 | 2098.56 | 1724.95 | 1413.89 | 1236.95 | 1073.61 | 1269.72 | 2403.07 | 1836.86 | 1290.15 |
| 年化波動率 | 27.85% | 22.09% | 24.48% | 27.89% | 28.73% | 27.09% | 29.90% | 32.36% | 32.06% | 31.97% |
| 最大回撤 | -49.93% | -5.61% | -9.42% | -9.82% | -13.68% | -18.67% | -26.21% | -28.52% | -28.52% | -28.75% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 103.30 | 104.44 | 74.33 | 58.31 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.88% | -0.27% | -0.08% | -0.91 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 35.56% | 40.09% | -43.85 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 202.97 | 103.30 | 143.54 | 58.51 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2098.56 | 1073.61 | 1290.15 | 104.41 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 22.09% | 27.09% | 31.97% | 7.46 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.61% | -18.67% | -28.75% | -75.91 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 66.26 | 23.46 | 92.69 | 74 | 746.42 | -0.08 | 42.86 |
| 星期二 | 65.98 | 23.36 | 106.63 | 79.36 | 846.6 | 0.08 | 45.87 |
| 星期三 | 65.35 | 22.78 | 102.84 | 75.59 | 825.91 | 0.12 | 43.93 |
| 星期四 | 65.47 | 22.91 | 98.96 | 76.7 | 805.26 | -0 | 44.88 |
| 星期五 | 66.33 | 23.29 | 111.44 | 82.29 | 943.48 | 0.23 | 47.13 |
| 星期六 | 58.72 | 2.88 | 122.09 | 62 | 684.33 | 2.11 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.08 | nan | -1.83 | -0.61 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.34 | -0.32 |
| 星期二 | 0.08 | nan | -2.31 | 0.65 | 0.1 | 0.43 | 0.1 | -0.07 | 0.05 |
| 星期三 | 0.12 | -3.32 | -3.32 | -0.8 | 0.31 | -0.43 | -0.39 | -0.23 | -0.31 |
| 星期四 | -0 | -1.94 | -1.94 | -0.19 | -0.09 | -0.49 | -0.2 | -0.19 | 0.14 |
| 星期五 | 0.23 | 0 | 0 | -1.64 | -0.82 | -0.84 | -0.65 | -0.46 | -0.19 |
| 星期六 | 2.11 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(2.11)，最差 星期一(-0.08)
- 3日: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期三(-3.32)
- 5日: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期三(-3.32)
- 15日: 表現最好 星期二(0.65)，最差 星期五(-1.64)
- 30日: 表現最好 星期三(0.31)，最差 星期五(-0.82)
- 60日: 表現最好 星期二(0.43)，最差 星期五(-0.84)
- 90日: 表現最好 星期二(0.10)，最差 星期五(-0.65)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.07)，最差 星期五(-0.46)
- 365日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期一(-0.32)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.86 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 26.32 | 35.14 |
| 星期二 | 45.87 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 53.85 | 47.37 | 35.14 | 43.24 |
| 星期三 | 43.93 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 41.67 | 38.89 | 40 | 35.21 |
| 星期四 | 44.88 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 41.67 | 38.89 | 30.3 | 40.28 |
| 星期五 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 24.32 | 31.08 |
| 星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00)，最差 星期一(42.86)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期五(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期五(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(40.00)，最差 星期五(24.32)
- 365日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期五(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 92.69 | nan | 37.44 | 70 | 83.58 | 92.59 | 85.57 | 98.49 | 181.66 |
| 星期二 | 106.63 | nan | 255.37 | 179.73 | 115.02 | 86.41 | 90.97 | 112.8 | 211.99 |
| 星期三 | 102.84 | 327.44 | 327.44 | 145.93 | 155.6 | 127.45 | 100.44 | 106.27 | 206.88 |
| 星期四 | 98.96 | 296.1 | 296.1 | 268.11 | 170.24 | 165.04 | 139.44 | 146.34 | 216.97 |
| 星期五 | 111.44 | 98.52 | 98.52 | 140.05 | 130.98 | 129.25 | 100.61 | 119.82 | 271.92 |
| 星期六 | 122.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(122.09)，最低 星期一(92.69)
- 3日: 成交量最高 星期三(327.44)，最低 星期五(98.53)
- 5日: 成交量最高 星期三(327.44)，最低 星期一(37.44)
- 15日: 成交量最高 星期四(268.11)，最低 星期一(70.00)
- 30日: 成交量最高 星期四(170.24)，最低 星期一(83.58)
- 60日: 成交量最高 星期四(165.04)，最低 星期二(86.41)
- 90日: 成交量最高 星期四(139.44)，最低 星期一(85.57)
- 180日: 成交量最高 星期四(146.34)，最低 星期一(98.49)
- 365日: 成交量最高 星期五(271.92)，最低 星期一(181.66)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 746.42 | nan | 403.25 | 753.98 | 898.16 | 934.34 | 873.18 | 1069.1 | 1993.34 |
| 星期二 | 846.6 | nan | 2705.36 | 1925.16 | 1234.78 | 910.06 | 960.28 | 1248.53 | 2338 |
| 星期三 | 825.91 | 3375.08 | 3375.08 | 1527.25 | 1658.21 | 1319.86 | 1041.74 | 1157.09 | 2320.94 |
| 星期四 | 805.26 | 3012.99 | 3012.99 | 2906.41 | 1847.18 | 1711.67 | 1448.31 | 1586.15 | 2370.6 |
| 星期五 | 943.48 | 996.11 | 996.11 | 1511.96 | 1431.13 | 1345.07 | 1049.48 | 1321.29 | 2988.28 |
| 星期六 | 684.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(943.48)，最差 星期六(684.33)
- 3日: 表現最好 星期三(3375.08)，最差 星期五(996.11)
- 5日: 表現最好 星期三(3375.08)，最差 星期一(403.25)
- 15日: 表現最好 星期四(2906.41)，最差 星期一(753.98)
- 30日: 表現最好 星期四(1847.18)，最差 星期一(898.16)
- 60日: 表現最好 星期四(1711.67)，最差 星期二(910.06)
- 90日: 表現最好 星期四(1448.31)，最差 星期一(873.18)
- 180日: 表現最好 星期四(1586.15)，最差 星期一(1069.10)
- 365日: 表現最好 星期五(2988.28)，最差 星期一(1993.34)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.31%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.82%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 170.24張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.23%)表現優於星期五(-0.82%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 106.50 | 44.44 | 108.64 | 107.02 | 1.62 | 1.99 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-11 | 109.00 | 52.50 | 108.69 | 107.17 | 1.53 | 1.90 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-12 | 109.00 | 48.65 | 108.74 | 107.30 | 1.44 | 1.80 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-13 | 109.50 | 50.00 | 108.86 | 107.47 | 1.39 | 1.72 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-14 | 108.00 | 38.89 | 108.73 | 107.51 | 1.22 | 1.62 | 0.00 | -0.40 |
| 2025-03-17 | 107.00 | 37.84 | 108.46 | 107.47 | 0.99 | 1.50 | 0.00 | -0.50 |
| 2025-03-18 | 105.50 | 38.89 | 108.01 | 107.32 | 0.68 | 1.33 | 0.00 | -0.65 |
| 2025-03-19 | 102.00 | 35.90 | 107.08 | 106.93 | 0.15 | 1.10 | 0.00 | -0.94 |
| 2025-03-20 | 101.00 | 32.50 | 106.15 | 106.49 | -0.34 | 0.81 | 0.00 | -1.15 |
| 2025-03-21 | 101.00 | 28.95 | 105.35 | 106.08 | -0.73 | 0.50 | 0.00 | -1.23 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 109.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 109.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 110.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-06 | 111.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 108.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 106.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 109.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 109.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 109.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 108.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 107.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 105.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 102.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 101.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 101.00 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 109.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 109.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 110.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 111.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 108.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 106.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 109.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 109.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 109.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 108.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 105.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-19 | 102.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-20 | 101.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-21 | 101.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.61 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 929.90 |
| 索提諾比率 | 0.62 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
| 95%VaR | -2.43 |
| 99%VaR | -4.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.75 |
| 年化波動率 | 27.85 |
| 5日波動率 | 1.41 |
| 10日波動率 | 1.49 |
| 20日波動率 | 1.56 |
| 60日波動率 | 1.66 |
| 上行波動率 | 1.60 |
| 下行波動率 | 1.17 |
| 收益率峰度 | 7.46 |
| 收益率偏度 | 0.97 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.57 |
| ATR百分比 | 2.33 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.15247 | 2.53725 | 9 | 11.1111 | -1.30816 |
| 2 | 8.33112 | 9.62594 | 9 | 77.7778 | 0.848172 |
| 3 | -3.11369 | 9.46297 | 9 | 22.2222 | -0.346652 |
| 4 | -2.45296 | 4.95659 | 8 | 37.5 | -0.528515 |
| 5 | 2.73177 | 8.42786 | 8 | 62.5 | 0.30436 |
| 6 | -4.54395 | 5.37884 | 8 | 25 | -0.875768 |
| 7 | 5.25894 | 9.66333 | 8 | 50 | 0.526969 |
| 8 | 0.566675 | 9.15153 | 8 | 50 | 0.0437094 |
| 9 | 1.30979 | 6.0552 | 8 | 37.5 | 0.188783 |
| 10 | 1.73434 | 5.54023 | 8 | 37.5 | 0.282962 |
| 11 | 4.83311 | 9.38428 | 9 | 66.6667 | 0.497261 |
| 12 | 0.748153 | 2.86631 | 9 | 77.7778 | 0.202869 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.33112 | 9.62594 | 9 | 77.7778 | 0.848172 |
| 7 | 5.25894 | 9.66333 | 8 | 50 | 0.526969 |
| 11 | 4.83311 | 9.38428 | 9 | 66.6667 | 0.497261 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -4.54395 | 5.37884 | 8 | 25 | -0.875768 |
| 1 | -3.15247 | 2.53725 | 9 | 11.1111 | -1.30816 |
| 3 | -3.11369 | 9.46297 | 9 | 22.2222 | -0.346652 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8.33112 | 77.7778 |
| 7 | 6 | 5.25894 | 50 |
| 11 | 10 | 4.83311 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -4.54395 | 75 |
| 1 | 12 | -3.15247 | 88.8889 |
| 3 | 2 | -3.11369 | 77.7778 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 43.60 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.56 |
| 趨勢持續性 | 43.94 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.10 |
| 趨勢持續性 | 45.66 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.14 |
| 趨勢持續性 | 51.45 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.79 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.07 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.17 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.66 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.45 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.56 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.75 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.51 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.25 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.39 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.17 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 98.53 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 41.81 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3494 | 0.0896 | 0.2238 |
| Volume_Shares | 0.3494 | 1.0000 | 0.2443 | 0.3683 |
| RSI_14 | 0.0896 | 0.2443 | 1.0000 | 0.6066 |
| MACD | 0.2238 | 0.3683 | 0.6066 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 49.309% |
| 下跌 | 37.802% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 35.19% |
| 2 | 141 | -60.28% |
| 3 | 192 | 18.75% |
| 4 | 151 | 47.02% |
| 5 | 170 | 7.65% |
| 6 | 163 | 16.56% |
| 7 | 174 | 3.45% |
| 8 | 177 | -0.56% |
| 9 | 163 | -16.56% |
| 10 | 160 | -21.25% |
| 11 | 190 | -37.37% |
| 12 | 196 | -12.76% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 47.02%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -60.28%)
- 平均準確率：-1.68%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -0.62% |
| 2 | 141 | 2.84% |
| 3 | 192 | -2.08% |
| 4 | 151 | -0.66% |
| 5 | 170 | 1.76% |
| 6 | 163 | -1.84% |
| 7 | 174 | 2.30% |
| 8 | 177 | -1.13% |
| 9 | 163 | -0.61% |
| 10 | 160 | 0.00% |
| 11 | 190 | 1.58% |
| 12 | 196 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.84%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.08%)
- 平均準確率：0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 15.43% |
| 2 | 141 | -23.40% |
| 3 | 192 | 6.77% |
| 4 | 151 | 19.87% |
| 5 | 170 | 4.71% |
| 6 | 163 | 5.52% |
| 7 | 174 | 1.15% |
| 8 | 177 | 0.56% |
| 9 | 163 | -14.11% |
| 10 | 160 | -10.62% |
| 11 | 190 | -20.53% |
| 12 | 196 | -4.08% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 19.87%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -23.40%)
- 平均準確率：-1.56%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 0.00% |
| 2 | 141 | 2.84% |
| 3 | 192 | -2.60% |
| 4 | 151 | 1.99% |
| 5 | 170 | 1.18% |
| 6 | 163 | -3.07% |
| 7 | 174 | 2.30% |
| 8 | 177 | -0.56% |
| 9 | 163 | -0.61% |
| 10 | 160 | 0.00% |
| 11 | 190 | 1.05% |
| 12 | 196 | -2.04% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.84%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.07%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 3.70% |
| 2 | 141 | -17.73% |
| 3 | 192 | 7.29% |
| 4 | 151 | 2.65% |
| 5 | 170 | -1.76% |
| 6 | 163 | 2.45% |
| 7 | 174 | 2.30% |
| 8 | 177 | 3.95% |
| 9 | 163 | -3.68% |
| 10 | 160 | -4.38% |
| 11 | 190 | -5.26% |
| 12 | 196 | -4.08% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 7.29%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.73%)
- 平均準確率：-1.21%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 16.67% |
| 2 | 141 | -24.82% |
| 3 | 192 | 9.38% |
| 4 | 151 | 23.18% |
| 5 | 170 | 1.76% |
| 6 | 163 | 13.50% |
| 7 | 174 | -4.60% |
| 8 | 177 | -3.39% |
| 9 | 163 | 2.45% |
| 10 | 160 | -6.25% |
| 11 | 190 | -14.21% |
| 12 | 196 | -2.55% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 23.18%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -24.82%)
- 平均準確率：0.93%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 101.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 114.284
- 115.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲比例 | 44.444 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.070 |
| 上漲比例 | 45.606 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00212121 | 0.0417825 | 42.0202 |
| 2 | -0.0363636 | -0.084158 | 45.4545 |
| 3 | 0.0577821 | 0.112856 | 45.7198 |
| 4 | 0.0453039 | 0.132214 | 46.5201 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0326233 | 45.2915 |
| 2 | -0.000840336 | 47.2689 |
| 3 | -0.0244919 | 41.8699 |
| 4 | 0.0530303 | 45.1613 |
| 5 | 0.0696875 | 46.25 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.019 |
| 上漲天數比例 | 44.973 |
| 下跌天數比例 | 43.747 |
| 平盤天數比例 | 11.133 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.296 |
| 平均漲幅 | 1.695 |
| 平均成交量變化(張) | 237.866 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.489 |
| 平均漲幅 | 0.952 |
| 平均成交量變化(張) | -43.902 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.326 |
| 平均跌幅 | -1.112 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.889 |
| 平均跌幅 | -0.748 |
| 平均成交量變化(張) | -45.229 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.623 |
| 平均漲跌幅 | 1.192 |
| 上漲比例 | 62.869 |
| 平均成交量(張) | 308.844 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.349 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.323 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.98% | 240.69 | -69.91% | 11.00% | 0.00% |
| 最近一周 | -7.76% | 187.20 | -60.02% | 17.41% | 14.29% |
| 最近半個月 | -7.34% | 160.76 | 115.04% | 24.48% | 40.00% |
| 最近一個月 | -1.46% | 131.08 | 278.93% | 27.89% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -3.35% | 119.43 | 117.49% | 28.73% | 38.33% |
| 最近三個月 | -8.60% | 103.30 | 1.30% | 27.09% | 35.56% |
| 最近半年 | -15.48% | 116.10 | 47.39% | 29.90% | 31.11% |
| 最近一年 | 17.72% | 217.98 | -47.53% | 32.36% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 32.4/35.9/28.9/-7.0 | -126.1%/41.1%/-104.9% | -1.11/-0.94/-1.23/-0.29 |
| 最近一周 | 37.6/50.0/28.9/-21.1 | -82.1%/-117.1%/-104.9% | -0.75/-0.33/-1.23/-0.90 |
| 最近半個月 | 46.5/62.2/28.9/-33.3 | -29.8%/-136.7%/-104.9% | -0.42/0.04/-1.23/-1.27 |
| 最近一個月 | 61.3/61.6/28.9/-32.6 | 16.5%/-147.7%/-104.9% | 0.28/0.97/-1.23/-2.20 |
| 最近兩個月 | 51.6/57.1/28.9/-28.2 | -10.8%/-113.8%/-104.9% | 0.09/0.31/-1.23/-1.54 |
| 最近三個月 | 49.5/55.0/28.9/-26.1 | -13.4%/-141.4%/-104.9% | 0.07/0.08/-1.23/-1.31 |
| 最近半年 | 47.3/39.4/28.9/-10.4 | -19.0%/-74.1%/-104.9% | 0.01/-0.17/-1.23/-1.06 |
| 最近一年 | 51.6/86.7/28.9/-57.7 | 1.5%/-179.6%/-104.9% | 0.00/0.91/-1.23/-2.14 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 131.08張 |
| 成交量趨勢 | 278.93% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 100.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 98.49 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 114.28 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.65% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.53% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：26.80%
- 中期(20日)波動率：26.03%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：65.86
- 價格波動範圍：36.20 ~ 135.00
- 價格變異係數：35.10%
風險指標
- 最大回撤：-49.93%
- 回撤恢復天數：-986天
- 風險調整後收益：0.42
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.35%
- 近期波動率：28.73%
- 近期最大回撤：-13.68%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1773.88%
- 波動率相對表現：+0.89%
- 回撤相對表現：+36.25%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：41.81%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 35.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 101.00 (第 29 天) 至最高 112.00 (第 11 天)
- 中位數價格: 108.50
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.8天，累計漲幅 3.84%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.05%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.67%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.00%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.50 (第 21 天) 至最高 112.00 (第 41 天)
- 中位數價格: 104.50
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.6天，累計漲幅 3.89%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.76%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.65%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.50 (第 51 天) 至最高 112.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 104.50
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.11%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.36%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.65%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.50 (第 141 天) 至最高 124.00 (第 51 天)
- 中位數價格: 109.50
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.81%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.08%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.43%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.50 (第 25 天) 至最高 128.00 (第 133 天)
- 中位數價格: 109.50
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.33%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.03%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 4.40%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.81%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 55.26% (樣本數: 42/76)
平均累計上漲幅度: 6.88%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 57.35% (樣本數: 39/68)
平均累計下跌幅度: 4.99%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 60.47% (樣本數: 26/43)
平均累計上漲幅度: 9.14%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 59.26% (樣本數: 16/27)
平均累計下跌幅度: 6.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 12/21)
平均累計上漲幅度: 12.33%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 4/5)
平均累計下跌幅度: 9.58%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:45:22
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
