台通(8011)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -190.96 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3306.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 25.15 |
| 收盤價標準差 | 10.54 |
| 最高價 | 69.60 |
| 最低價 | 9.95 |
| 平均成交量(張) | 1921.06 |
| 成交量標準差(張) | 3800.11 |
| 平均成交金額(萬) | 5409.70 |
| 平均成交筆數 | 971.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 37.63% |
| 最大單日漲幅 | 17.14% |
| 最大單日跌幅 | -9.13% |
| 年化波動率 | 40.93% |
| 最大回撤 | -85.56% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 25.15 | 24.18 | 23.64 | 23.52 | 23.48 | 24.69 | 25.81 | 23.96 | 19.86 | 19.50 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% | -0.20% | 0.08% | 0.02% | -0.26% | -0.51% | -0.25% | -0.22% | -0.24% | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 37.63% | 40.00% | 60.00% | 46.67% | 40.00% | 37.78% | 38.33% | 40.55% | 40.41% | 40.18% |
| 平均成交量(張) | 1921.06 | 866.46 | 852.40 | 787.85 | 832.86 | 2046.11 | 4715.72 | 5892.74 | 3432.19 | 3178.07 |
| 平均成交金額(萬) | 5409.70 | 2099.60 | 2022.35 | 1857.76 | 1965.76 | 5483.03 | 13000.55 | 15322.57 | 8495.30 | 7519.13 |
| 年化波動率 | 40.93% | 25.85% | 21.15% | 19.22% | 21.27% | 27.57% | 45.95% | 49.22% | 41.88% | 43.92% |
| 最大回撤 | -85.56% | -1.43% | -2.74% | -3.96% | -12.13% | -26.33% | -28.13% | -35.47% | -35.47% | -52.13% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 24.18 | 24.69 | 19.50 | -5.33 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.20% | -0.51% | -0.24% | 39.55 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 37.78% | 40.18% | 18.56 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 866.46 | 2046.11 | 3178.07 | -22.60 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 2099.60 | 5483.03 | 7519.13 | -30.58 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 25.85% | 27.57% | 43.92% | 34.94 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.43% | -26.33% | -52.13% | -88.23 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 25.19 | 10.5 | 1846.72 | 936.61 | 5091.2 | -0.31 | 36.25 |
| 星期二 | 25.13 | 10.53 | 2026.69 | 1004.89 | 5591.49 | -0.25 | 38.17 |
| 星期三 | 25.07 | 10.52 | 1994.58 | 998.54 | 5639.76 | -0.12 | 38.83 |
| 星期四 | 25.09 | 10.58 | 1951.48 | 998.32 | 5636.26 | -0.23 | 38.88 |
| 星期五 | 25.16 | 10.56 | 1781.15 | 922.19 | 5070.81 | -0.35 | 35.35 |
| 星期六 | 30.15 | 12.12 | 1845.37 | 833.36 | 5502.3 | 1.47 | 64.29 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.31 | nan | -1.04 | -0.91 | -0.53 | -0.73 | -0.64 | -0.35 | -0.13 |
| 星期二 | -0.25 | nan | 2.09 | 1.28 | 0.5 | -0.16 | -0.2 | -0.53 | -0.36 |
| 星期三 | -0.12 | -1.03 | -1.03 | 0.52 | 0.54 | 0.29 | -0.29 | 0.38 | -0.03 |
| 星期四 | -0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.56 | -0.09 | -0.52 | -0.76 | -0.14 | -0.34 |
| 星期五 | -0.35 | -1.43 | -1.43 | -1.04 | -0.34 | -0.2 | -0.67 | -0.54 | -0.25 |
| 星期六 | 1.47 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(1.47)，最差 星期五(-0.35)
- 3日: 表現最好 星期四(0.41)，最差 星期五(-1.43)
- 5日: 表現最好 星期二(2.09)，最差 星期五(-1.43)
- 15日: 表現最好 星期二(1.28)，最差 星期五(-1.04)
- 30日: 表現最好 星期三(0.54)，最差 星期一(-0.53)
- 60日: 表現最好 星期三(0.29)，最差 星期一(-0.73)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.20)，最差 星期四(-0.76)
- 180日: 表現最好 星期三(0.38)，最差 星期五(-0.54)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.03)，最差 星期二(-0.36)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.25 | nan | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.78 | 31.58 | 39.19 |
| 星期二 | 38.17 | nan | 100 | 100 | 50 | 38.46 | 42.11 | 29.73 | 35.14 |
| 星期三 | 38.83 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 50 | 38.89 | 45.71 | 42.25 |
| 星期四 | 38.88 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 44.44 | 45.45 | 43.06 |
| 星期五 | 35.35 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 45.45 | 35.29 | 40.54 | 43.24 |
| 星期六 | 64.29 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(64.29)，最差 星期五(35.35)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 90日: 表現最好 星期四(44.44)，最差 星期一(27.78)
- 180日: 表現最好 星期三(45.71)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期五(43.24)，最差 星期二(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1846.72 | nan | 1060.34 | 1048.33 | 802.04 | 828.23 | 1863 | 4786.07 | 5254.48 |
| 星期二 | 2026.69 | nan | 1338.47 | 937.32 | 873.56 | 865.21 | 1907.2 | 4280.97 | 6391.02 |
| 星期三 | 1994.58 | 560.81 | 560.81 | 502.63 | 664.99 | 740 | 2289.48 | 4397.55 | 6667.19 |
| 星期四 | 1951.48 | 906.18 | 906.18 | 1040.72 | 909.45 | 935.35 | 2455.11 | 5452.43 | 6030.67 |
| 星期五 | 1781.15 | 466.53 | 466.53 | 733.02 | 689.22 | 789.18 | 1704.48 | 4722.15 | 5155.47 |
| 星期六 | 1845.37 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(2026.69)，最低 星期五(1781.15)
- 3日: 成交量最高 星期四(906.18)，最低 星期五(466.53)
- 5日: 成交量最高 星期二(1338.47)，最低 星期五(466.53)
- 15日: 成交量最高 星期一(1048.33)，最低 星期三(502.63)
- 30日: 成交量最高 星期四(909.45)，最低 星期三(664.99)
- 60日: 成交量最高 星期四(935.35)，最低 星期三(740.00)
- 90日: 成交量最高 星期四(2455.11)，最低 星期五(1704.48)
- 180日: 成交量最高 星期四(5452.43)，最低 星期二(4280.97)
- 365日: 成交量最高 星期三(6667.19)，最低 星期五(5155.47)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5091.2 | nan | 2546.82 | 2487.05 | 1894.69 | 1944.1 | 4891.25 | 13026.3 | 13435.5 |
| 星期二 | 5591.49 | nan | 3253.17 | 2211.57 | 2044.8 | 2028.52 | 5044.37 | 11771.5 | 16535.1 |
| 星期三 | 5639.76 | 1355.18 | 1355.18 | 1189.06 | 1568.58 | 1743.14 | 6324.63 | 12187.9 | 18028.9 |
| 星期四 | 5636.26 | 2210.47 | 2210.47 | 2485.57 | 2156.36 | 2213.22 | 6593.8 | 15241.6 | 15555.1 |
| 星期五 | 5070.81 | 1132.35 | 1132.35 | 1738.49 | 1624.37 | 1888.14 | 4532.66 | 12973 | 13174.3 |
| 星期六 | 5502.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(5639.76)，最差 星期五(5070.81)
- 3日: 表現最好 星期四(2210.47)，最差 星期五(1132.35)
- 5日: 表現最好 星期二(3253.17)，最差 星期五(1132.35)
- 15日: 表現最好 星期一(2487.05)，最差 星期三(1189.06)
- 30日: 表現最好 星期四(2156.36)，最差 星期三(1568.58)
- 60日: 表現最好 星期四(2213.22)，最差 星期三(1743.14)
- 90日: 表現最好 星期四(6593.80)，最差 星期五(4532.66)
- 180日: 表現最好 星期四(15241.64)，最差 星期二(11771.51)
- 365日: 表現最好 星期三(18028.87)，最差 星期五(13174.30)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.54%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.53%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 909.45張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 23.40 | 49.32 | 23.38 | 23.38 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-11 | 23.10 | 43.42 | 23.33 | 23.36 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-12 | 23.35 | 41.10 | 23.34 | 23.36 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-13 | 23.50 | 48.53 | 23.36 | 23.37 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-14 | 23.65 | 50.00 | 23.41 | 23.39 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-17 | 23.90 | 54.05 | 23.48 | 23.43 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-18 | 24.40 | 64.10 | 23.62 | 23.50 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-19 | 24.05 | 55.70 | 23.69 | 23.54 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-20 | 24.35 | 65.79 | 23.79 | 23.60 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-21 | 24.20 | 64.10 | 23.85 | 23.65 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 23.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 23.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 23.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 23.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 23.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 23.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 23.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 23.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 23.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 23.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 23.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 24.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 24.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 24.35 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 24.20 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 23.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 23.05 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 23.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 23.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 23.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 23.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 23.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 23.35 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 23.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 23.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 23.90 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 24.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 24.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 24.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 24.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.99 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 395.36 |
| 索提諾比率 | 0.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | -3.78 |
| 99%VaR | -6.95 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.58 |
| 年化波動率 | 40.93 |
| 5日波動率 | 2.19 |
| 10日波動率 | 2.32 |
| 20日波動率 | 2.39 |
| 60日波動率 | 2.47 |
| 上行波動率 | 2.01 |
| 下行波動率 | 1.70 |
| 收益率峰度 | 2.90 |
| 收益率偏度 | 0.29 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.75 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.85 |
| ATR百分比 | 3.37 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.7899 | 8.42083 | 14 | 35.7143 | -0.469855 |
| 2 | 1.14345 | 8.7443 | 14 | 50 | 0.111705 |
| 3 | -0.628649 | 12.8659 | 14 | 42.8571 | -0.0618157 |
| 4 | -2.54706 | 17.0431 | 13 | 30.7692 | -0.159227 |
| 5 | 3.15438 | 10.2353 | 13 | 76.9231 | 0.291903 |
| 6 | 1.40019 | 9.67009 | 13 | 53.8462 | 0.127561 |
| 7 | -3.08038 | 10.4209 | 13 | 38.4615 | -0.311589 |
| 8 | -3.52185 | 9.52795 | 13 | 30.7692 | -0.387126 |
| 9 | 0.75599 | 8.5891 | 14 | 42.8571 | 0.068613 |
| 10 | -3.98963 | 8.95147 | 14 | 21.4286 | -0.464315 |
| 11 | 3.19661 | 10.4599 | 14 | 50 | 0.289673 |
| 12 | 8.8235 | 12.2308 | 14 | 71.4286 | 0.707788 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8.8235 | 12.2308 | 14 | 71.4286 | 0.707788 |
| 11 | 3.19661 | 10.4599 | 14 | 50 | 0.289673 |
| 5 | 3.15438 | 10.2353 | 13 | 76.9231 | 0.291903 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.98963 | 8.95147 | 14 | 21.4286 | -0.464315 |
| 1 | -3.7899 | 8.42083 | 14 | 35.7143 | -0.469855 |
| 8 | -3.52185 | 9.52795 | 13 | 30.7692 | -0.387126 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 8.8235 | 71.4286 |
| 11 | 10 | 3.19661 | 50 |
| 5 | 4 | 3.15438 | 76.9231 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.98963 | 78.5714 |
| 1 | 12 | -3.7899 | 64.2857 |
| 8 | 7 | -3.52185 | 69.2308 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 47.67 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 49.18 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.37 |
| 趨勢持續性 | 47.88 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
| 趨勢持續性 | 45.86 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.89 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.80 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.17 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 91.02 |
| 動量持續性 | 47.67 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 105.80 |
| 動量持續性 | 49.18 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.37 |
| 成交量動量 | 135.27 |
| 動量持續性 | 47.88 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.62 |
| 成交量動量 | 198.44 |
| 動量持續性 | 45.86 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.40 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 466.53 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 44.72 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1413 | 0.1103 | 0.1729 |
| Volume_Shares | 0.1413 | 1.0000 | 0.3235 | 0.3205 |
| RSI_14 | 0.1103 | 0.3235 | 1.0000 | 0.6122 |
| MACD | 0.1729 | 0.3205 | 0.6122 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 68.944% |
| 下跌 | 40.678% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 21.71% |
| 2 | 217 | 12.90% |
| 3 | 302 | 19.54% |
| 4 | 251 | 44.22% |
| 5 | 276 | 17.03% |
| 6 | 265 | 7.55% |
| 7 | 283 | 3.53% |
| 8 | 285 | 41.75% |
| 9 | 273 | 0.37% |
| 10 | 287 | 55.75% |
| 11 | 301 | 14.29% |
| 12 | 308 | -19.16% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 55.75%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -19.16%)
- 平均準確率：18.29%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.94% |
| 2 | 217 | 1.84% |
| 3 | 302 | -0.66% |
| 4 | 251 | -1.20% |
| 5 | 276 | 2.54% |
| 6 | 265 | -1.13% |
| 7 | 283 | -0.35% |
| 8 | 285 | 0.35% |
| 9 | 273 | -0.73% |
| 10 | 287 | -1.05% |
| 11 | 301 | 1.66% |
| 12 | 308 | 0.32% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.54%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.94%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 1.94% |
| 2 | 217 | 8.29% |
| 3 | 302 | 4.97% |
| 4 | 251 | 17.53% |
| 5 | 276 | 6.88% |
| 6 | 265 | -2.64% |
| 7 | 283 | -3.53% |
| 8 | 285 | 16.14% |
| 9 | 273 | -6.59% |
| 10 | 287 | 18.12% |
| 11 | 301 | 3.32% |
| 12 | 308 | -12.99% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 18.12%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -12.99%)
- 平均準確率：4.29%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.55% |
| 2 | 217 | 0.46% |
| 3 | 302 | 0.00% |
| 4 | 251 | -0.40% |
| 5 | 276 | 2.17% |
| 6 | 265 | -1.51% |
| 7 | 283 | -0.71% |
| 8 | 285 | 1.05% |
| 9 | 273 | -0.73% |
| 10 | 287 | 0.00% |
| 11 | 301 | 0.66% |
| 12 | 308 | 0.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.55%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -2.33% |
| 2 | 217 | 0.00% |
| 3 | 302 | -0.99% |
| 4 | 251 | 0.00% |
| 5 | 276 | -0.36% |
| 6 | 265 | -1.51% |
| 7 | 283 | -1.41% |
| 8 | 285 | 3.86% |
| 9 | 273 | 1.47% |
| 10 | 287 | 4.88% |
| 11 | 301 | -4.65% |
| 12 | 308 | -9.42% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.88%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -9.42%)
- 平均準確率：-0.87%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 25.58% |
| 2 | 217 | 2.30% |
| 3 | 302 | 16.23% |
| 4 | 251 | 28.29% |
| 5 | 276 | 5.80% |
| 6 | 265 | 14.34% |
| 7 | 283 | 9.54% |
| 8 | 285 | 20.35% |
| 9 | 273 | 6.96% |
| 10 | 287 | 33.80% |
| 11 | 301 | 13.29% |
| 12 | 308 | 2.27% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 33.80%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: 2.27%)
- 平均準確率：14.90%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.593
- 23.478
- 22.765
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.420
- 24.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.023 |
| 上漲比例 | 40.945 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.044 |
| 上漲比例 | 39.162 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0694337 | -0.0269742 | 37.5804 |
| 2 | -0.0877525 | 0.0479487 | 36.8687 |
| 3 | -0.0722354 | -0.0921556 | 38.6445 |
| 4 | -0.0516741 | 0.130726 | 37.3884 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0690736 | 37.7384 |
| 2 | -0.095138 | 36.0053 |
| 3 | -0.0681934 | 37.7863 |
| 4 | -0.0690289 | 37.7953 |
| 5 | -0.00456274 | 41.0646 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.070 |
| 上漲天數比例 | 37.629 |
| 下跌天數比例 | 56.776 |
| 平盤天數比例 | 5.596 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.074 |
| 平均漲幅 | 2.608 |
| 平均成交量變化(張) | 171.054 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.633 |
| 平均漲幅 | 1.198 |
| 平均成交量變化(張) | -33.269 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.298 |
| 平均跌幅 | -2.046 |
| 平均成交量變化(張) | 70.867 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.995 |
| 平均跌幅 | -1.366 |
| 平均成交量變化(張) | -36.401 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.557 |
| 平均漲跌幅 | 2.415 |
| 上漲比例 | 76.791 |
| 平均成交量(張) | 6320.642 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.141 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.289 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.62% | 644.51 | -16.81% | 20.92% | 33.33% |
| 最近一周 | 2.98% | 873.44 | -51.26% | 20.59% | 57.14% |
| 最近半個月 | 4.76% | 852.40 | -6.78% | 21.15% | 60.00% |
| 最近一個月 | 3.86% | 787.85 | -52.20% | 19.22% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 0.00% | 832.86 | -45.29% | 21.27% | 40.00% |
| 最近三個月 | -13.26% | 2046.11 | -92.67% | 27.57% | 37.78% |
| 最近半年 | -8.16% | 4715.72 | -98.53% | 45.95% | 38.33% |
| 最近一年 | 27.03% | 5892.74 | -84.25% | 49.22% | 40.55% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 61.9/55.7/64.1/8.4 | 81.8%/2.8%/73.4% | 0.11/0.10/0.11/0.01 |
| 最近一周 | 57.5/48.5/64.1/15.6 | 72.8%/59.2%/73.4% | 0.07/0.01/0.11/0.09 |
| 最近半個月 | 53.3/47.5/64.1/16.6 | 31.7%/89.2%/73.4% | 0.05/0.03/0.11/0.07 |
| 最近一個月 | 58.5/60.8/64.1/3.3 | 43.3%/26.2%/73.4% | 0.11/0.19/0.11/-0.08 |
| 最近兩個月 | 45.3/28.9/64.1/35.2 | -7.0%/171.4%/73.4% | 0.04/-0.26/0.11/0.36 |
| 最近三個月 | 45.2/52.1/64.1/12.0 | -11.3%/22.5%/73.4% | 0.00/0.10/0.11/0.00 |
| 最近半年 | 50.0/72.4/64.1/-8.3 | 3.2%/-65.1%/73.4% | 0.00/0.39/0.11/-0.29 |
| 最近一年 | 51.9/71.7/64.1/-7.6 | 9.7%/-16.2%/73.4% | -0.00/0.11/0.11/-0.00 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 787.85張 |
| 成交量趨勢 | -52.20% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.59 |
| 第2個買點 | 23.48 |
| 第3個買點 | 22.77 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.31 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.42 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.83% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.46% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：81.72% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.28%
- 中期(20日)波動率：40.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：25.15
- 價格波動範圍：9.95 ~ 69.60
- 價格變異係數：41.91%
風險指標
- 最大回撤：-85.56%
- 回撤恢復天數：528天
- 風險調整後收益：0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.00%
- 近期波動率：21.27%
- 近期最大回撤：-12.13%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-426.81%
- 波動率相對表現：-19.93%
- 回撤相對表現：+73.43%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：44.72%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 64.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.95 (第 4 天) 至最高 24.40 (第 27 天)
- 中位數價格: 23.48
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 2.38%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.58%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.50%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.51%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.10 (第 19 天) 至最高 25.15 (第 7 天)
- 中位數價格: 23.42
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.27%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.09%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.50%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.03%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.10 (第 49 天) 至最高 30.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 23.95
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.29%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.73%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.25%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.03%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.10 (第 139 天) 至最高 30.75 (第 20 天)
- 中位數價格: 26.05
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.76%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.71%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 21.56%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.03%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.70 (第 31 天) 至最高 33.55 (第 117 天)
- 中位數價格: 23.80
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.22%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.80%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 21.56%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.03%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.79% (樣本數: 142/269)
平均累計上漲幅度: 7.01%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.14% (樣本數: 157/307)
平均累計下跌幅度: 6.21%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 56.6% (樣本數: 90/159)
平均累計上漲幅度: 9.19%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 80/144)
平均累計下跌幅度: 8.91%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 58.57% (樣本數: 41/70)
平均累計上漲幅度: 12.89%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 56.72% (樣本數: 38/67)
平均累計下跌幅度: 12.06%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:43:12
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
