AMAX-KY(6933)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -429.61 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (329.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 265.41 |
| 收盤價標準差 | 53.43 |
| 最高價 | 404.00 |
| 最低價 | 180.00 |
| 平均成交量(張) | 431.03 |
| 成交量標準差(張) | 476.34 |
| 平均成交金額(萬) | 12761.01 |
| 平均成交筆數 | 790.75 |
| 平均漲跌幅 | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 34.35% |
| 最大單日漲幅 | 31.94% |
| 最大單日跌幅 | -8.35% |
| 年化波動率 | 58.61% |
| 最大回撤 | -52.60% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 265.41 | 185.60 | 191.50 | 199.38 | 204.75 | 219.33 | 239.93 | 265.41 | 265.41 | 265.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.39% | -0.21% | -0.83% | -0.55% | -0.73% | -0.93% | -0.86% | -0.39% | -0.39% | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 34.35% | 60.00% | 33.33% | 36.67% | 31.67% | 27.78% | 30.00% | 34.35% | 34.35% | 34.35% |
| 平均成交量(張) | 431.03 | 58.67 | 72.71 | 87.16 | 91.09 | 157.45 | 220.64 | 431.03 | 431.03 | 431.03 |
| 平均成交金額(萬) | 12761.01 | 1086.67 | 1380.16 | 1749.99 | 1872.35 | 3731.41 | 5835.84 | 12761.01 | 12761.01 | 12761.01 |
| 年化波動率 | 58.61% | 32.84% | 29.14% | 30.27% | 32.42% | 40.90% | 48.08% | 58.61% | 58.61% | 58.61% |
| 最大回撤 | -52.60% | -2.67% | -11.62% | -15.90% | -17.42% | -35.05% | -47.41% | -52.60% | -52.60% | -52.60% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 185.60 | 219.33 | 265.41 | -23.30 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.21% | -0.93% | -0.39% | -38.89 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 27.78% | 34.35% | 22.72 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 58.67 | 157.45 | 431.03 | -72.29 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1086.67 | 3731.41 | 12761.01 | -77.63 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 32.84% | 40.90% | 58.61% | 39.32 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.67% | -35.05% | -52.60% | -66.99 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 264.68 | 53.79 | 416.24 | 780.85 | 12507.1 | -0.96 | 26.87 |
| 星期二 | 265.92 | 54.17 | 396.93 | 753.21 | 12028.3 | -0.52 | 34.33 |
| 星期三 | 266.16 | 54.76 | 433.9 | 759.16 | 12747.4 | 0.47 | 48.44 |
| 星期四 | 265.66 | 54.05 | 458.5 | 854.42 | 13307.2 | -0.33 | 29.69 |
| 星期五 | 264.69 | 52.05 | 450.95 | 807.55 | 13238.9 | -0.57 | 32.84 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.96 | nan | 0.27 | -2.33 | -0.53 | -1.1 | -1.33 | -1.3 |
| 星期二 | -0.52 | nan | 0.27 | 0.82 | 0.22 | -0.69 | -0.57 | -1.26 |
| 星期三 | 0.47 | -1.88 | -1.88 | -1.29 | -0.77 | -0.22 | -0.74 | 0.21 |
| 星期四 | -0.33 | 0.54 | 0.54 | -1.35 | -1.46 | -1.08 | -0.95 | -1.04 |
| 星期五 | -0.57 | -0.27 | -0.27 | 0.02 | -0.19 | -0.57 | -1.07 | -0.84 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.47)，最差 星期一(-0.96)
- 3日: 表現最好 星期四(0.54)，最差 星期三(-1.88)
- 5日: 表現最好 星期四(0.54)，最差 星期三(-1.88)
- 15日: 表現最好 星期二(0.82)，最差 星期一(-2.33)
- 30日: 表現最好 星期二(0.22)，最差 星期四(-1.46)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.22)，最差 星期一(-1.10)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.57)，最差 星期一(-1.33)
- 180日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期一(-1.30)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.87 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 33.33 | 22.22 | 23.68 |
| 星期二 | 34.33 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 30.77 | 31.58 | 24.32 |
| 星期三 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 41.67 | 38.89 | 51.43 |
| 星期四 | 29.69 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 18.18 |
| 星期五 | 32.84 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 32.43 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(48.44)，最差 星期一(26.87)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期四(16.67)
- 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期四(16.67)
- 180日: 表現最好 星期三(51.43)，最差 星期四(18.18)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 416.24 | nan | 76.54 | 78.46 | 89.28 | 130.12 | 153.73 | 216.08 |
| 星期二 | 396.93 | nan | 46.32 | 74.51 | 111.02 | 100.41 | 142.86 | 169.54 |
| 星期三 | 433.9 | 77.44 | 77.44 | 75.25 | 100.01 | 80.62 | 143.83 | 220.39 |
| 星期四 | 458.5 | 44.57 | 44.57 | 70.13 | 66.87 | 75.9 | 175.44 | 209.05 |
| 星期五 | 450.95 | 48.46 | 48.46 | 65.21 | 68.63 | 65.46 | 173.05 | 287 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(458.50)，最低 星期二(396.93)
- 3日: 成交量最高 星期三(77.44)，最低 星期四(44.57)
- 5日: 成交量最高 星期三(77.44)，最低 星期四(44.57)
- 15日: 成交量最高 星期一(78.46)，最低 星期五(65.21)
- 30日: 成交量最高 星期二(111.02)，最低 星期四(66.87)
- 60日: 成交量最高 星期一(130.12)，最低 星期五(65.46)
- 90日: 成交量最高 星期四(175.44)，最低 星期二(142.86)
- 180日: 成交量最高 星期五(287.00)，最低 星期二(169.54)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12507.1 | nan | 1417.82 | 1515.09 | 1806.41 | 2709.55 | 3520.37 | 5574.16 |
| 星期二 | 12028.3 | nan | 863.46 | 1391.92 | 2232.35 | 2043.09 | 3298.99 | 4249.55 |
| 星期三 | 12747.4 | 1423.07 | 1423.07 | 1422.97 | 2026.07 | 1656.87 | 3400.02 | 5753.82 |
| 星期四 | 13307.2 | 827.17 | 827.17 | 1326.91 | 1326.62 | 1556.39 | 4296.35 | 5449.08 |
| 星期五 | 13238.9 | 901.81 | 901.81 | 1243.9 | 1358.49 | 1337 | 4190.85 | 8113.44 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(13307.25)，最差 星期二(12028.31)
- 3日: 表現最好 星期三(1423.07)，最差 星期四(827.17)
- 5日: 表現最好 星期三(1423.07)，最差 星期四(827.17)
- 15日: 表現最好 星期一(1515.09)，最差 星期五(1243.90)
- 30日: 表現最好 星期二(2232.35)，最差 星期四(1326.62)
- 60日: 表現最好 星期一(2709.55)，最差 星期五(1337.00)
- 90日: 表現最好 星期四(4296.35)，最差 星期二(3298.99)
- 180日: 表現最好 星期五(8113.44)，最差 星期二(4249.55)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.22%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.46%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 111.02張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 192.50 | 33.71 | 203.45 | 205.90 | -2.45 | -1.25 | 0.00 | -1.20 |
| 2025-03-11 | 185.50 | 26.26 | 200.69 | 204.39 | -3.70 | -1.74 | 0.00 | -1.96 |
| 2025-03-12 | 185.00 | 24.49 | 198.27 | 202.95 | -4.68 | -2.32 | 0.00 | -2.35 |
| 2025-03-13 | 182.50 | 23.76 | 195.85 | 201.44 | -5.59 | -2.98 | 0.00 | -2.61 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 24.51 | 194.10 | 200.18 | -6.08 | -3.60 | 0.00 | -2.48 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 16.30 | 192.86 | 199.13 | -6.28 | -4.13 | 0.00 | -2.14 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 20.22 | 192.03 | 198.27 | -6.24 | -4.55 | 0.00 | -1.68 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 18.56 | 190.56 | 197.10 | -6.54 | -4.95 | 0.00 | -1.59 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 27.37 | 189.94 | 196.32 | -6.38 | -5.24 | 0.00 | -1.14 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 30.23 | 189.26 | 195.52 | -6.26 | -5.44 | 0.00 | -0.82 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 202.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 206.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 204.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 203.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 198.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 192.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 185.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 185.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 182.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 202.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 206.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 204.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 203.00 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 198.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 192.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 185.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 185.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 182.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.85 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 29.80 |
| 索提諾比率 | -0.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
| 95%VaR | -5.09 |
| 99%VaR | -8.07 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.69 |
| 年化波動率 | 58.61 |
| 5日波動率 | 3.21 |
| 10日波動率 | 3.38 |
| 20日波動率 | 3.44 |
| 60日波動率 | 3.54 |
| 上行波動率 | 3.03 |
| 下行波動率 | 1.94 |
| 收益率峰度 | 1.15 |
| 收益率偏度 | 0.71 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.66 |
| ATR百分比 | 5.01 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.51032 | 4.22356 | 2 | 50 | -0.633822 |
| 2 | 6.36085 | 6.92601 | 2 | 100 | 0.894335 |
| 3 | 13.5081 | 36.781 | 2 | 50 | 0.362726 |
| 4 | 0.561798 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -4.99307 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -3.72493 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -2.77186 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 3 | 13.5081 | 36.781 | 2 | 50 | 0.362726 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 24.0149 | 50 |
| 10 | 9 | 16.3755 | 100 |
| 3 | 2 | 13.5081 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -20.7715 | 100 |
| 8 | 7 | -18.0505 | 100 |
| 12 | 11 | -14.2029 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 43.47 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.03 |
| 趨勢持續性 | 38.91 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.31 |
| 趨勢持續性 | 33.43 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.70 |
| 趨勢持續性 | 31.31 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.49 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -9.76 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.70 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.29 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 61.43 |
| 動量持續性 | 43.47 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.03 |
| 成交量動量 | 58.81 |
| 動量持續性 | 38.91 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.31 |
| 成交量動量 | 54.50 |
| 動量持續性 | 33.43 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.70 |
| 成交量動量 | 47.34 |
| 動量持續性 | 31.31 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.81 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.70 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 48.47 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 41.16 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5211 | 0.3925 | 0.6336 |
| Volume_Shares | 0.5211 | 1.0000 | 0.4557 | 0.5488 |
| RSI_14 | 0.3925 | 0.4557 | 1.0000 | 0.6564 |
| MACD | 0.6336 | 0.5488 | 0.6564 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.636% |
| 下跌 | 33.333% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 72.97% |
| 2 | 32 | 28.12% |
| 3 | 36 | -16.67% |
| 4 | 20 | 15.00% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | 36.84% |
| 7 | 21 | 157.14% |
| 8 | 22 | 68.18% |
| 9 | 20 | 45.00% |
| 10 | 19 | -47.37% |
| 11 | 38 | 10.53% |
| 12 | 43 | 62.79% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 157.14%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率：36.80%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 36 | 0.00% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 38 | -2.63% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.25%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 27.03% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 36 | -11.11% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 38.10% |
| 8 | 22 | 27.27% |
| 9 | 20 | 20.00% |
| 10 | 19 | -10.53% |
| 11 | 38 | 0.00% |
| 12 | 43 | 20.93% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.10%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -11.11%)
- 平均準確率：10.27%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 36 | -5.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 38 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.56%)
- 平均準確率：-0.33%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 36 | -5.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | -15.79% |
| 11 | 38 | 2.63% |
| 12 | 43 | 6.98% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 28.57%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)
- 平均準確率：4.19%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 29.73% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 36 | 5.56% |
| 4 | 20 | 20.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 42.11% |
| 7 | 21 | 90.48% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -15.79% |
| 11 | 38 | 10.53% |
| 12 | 43 | 39.53% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 90.48%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)
- 平均準確率：22.92%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 185.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 182.000
- 172.524
潛在阻力位 (由低到高)
- 218.500
- 220.976
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.030 |
| 上漲比例 | 26.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.500 |
| 上漲比例 | 26.154 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.171429 | 0.312798 | 37.1429 |
| 2 | -2.63934 | -0.000806845 | 34.4262 |
| 3 | -2.9127 | -0.556652 | 31.746 |
| 4 | -0.545 | -0.00477236 | 33 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.35211 | 29.5775 |
| 2 | -1.26282 | 34.6154 |
| 3 | 0.541667 | 45.2381 |
| 4 | -3.47917 | 23.6111 |
| 5 | -0.729167 | 41.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.267 |
| 上漲天數比例 | 34.347 |
| 下跌天數比例 | 63.222 |
| 平盤天數比例 | 2.432 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.708 |
| 平均漲幅 | 4.276 |
| 平均成交量變化(張) | 120.454 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.325 |
| 平均漲幅 | 1.921 |
| 平均成交量變化(張) | -36.096 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.365 |
| 平均跌幅 | -2.820 |
| 平均成交量變化(張) | 75.410 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 38.602 |
| 平均跌幅 | -2.038 |
| 平均成交量變化(張) | -32.920 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.903 |
| 平均漲跌幅 | 2.539 |
| 上漲比例 | 69.231 |
| 平均成交量(張) | 1146.977 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.521 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.444 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.64% | 56.83 | -37.41% | 30.62% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.64% | 67.28 | -57.63% | 26.78% | 57.14% |
| 最近半個月 | -8.40% | 72.71 | -4.11% | 29.14% | 33.33% |
| 最近一個月 | -5.60% | 87.16 | -18.21% | 30.27% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -14.52% | 91.09 | 3.10% | 32.42% | 31.67% |
| 最近三個月 | -27.54% | 157.45 | -74.60% | 40.90% | 27.78% |
| 最近半年 | -46.54% | 220.64 | -98.08% | 48.08% | 30.00% |
| 最近一年 | -21.89% | 431.03 | -97.93% | 58.61% | 34.35% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 25.4/18.6/30.2/11.7 | -54.1%/22.3%/-46.4% | -1.18/-1.59/-0.82/0.77 |
| 最近一周 | 23.0/23.8/30.2/6.5 | -67.9%/59.5%/-46.4% | -1.78/-2.61/-0.82/1.79 |
| 最近半個月 | 33.0/58.8/30.2/-28.6 | -63.2%/-33.6%/-46.4% | -1.15/0.75/-0.82/-1.57 |
| 最近一個月 | 44.4/43.2/30.2/-12.9 | -21.5%/14.8%/-46.4% | 0.11/-0.58/-0.82/-0.24 |
| 最近兩個月 | 40.1/29.7/30.2/0.5 | -37.7%/29.9%/-46.4% | -0.00/-3.01/-0.82/2.19 |
| 最近三個月 | 41.1/51.3/30.2/-21.0 | -36.3%/-47.5%/-46.4% | -0.54/-0.85/-0.82/0.03 |
| 最近半年 | 43.2/52.9/30.2/-22.7 | -28.4%/-61.4%/-46.4% | -0.10/0.43/-0.82/-1.24 |
| 最近一年 | 46.5/nan/30.2/nan | -16.1%/nan%/-46.4% | -0.07/0.00/-0.82/-0.82 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 87.16張 |
| 成交量趨勢 | -18.21% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 182.00 |
| 第2個買點 | 172.52 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 169.07 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 218.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：90.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：62.34% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-4.25% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.85個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：64.14%
- 中期(20日)波動率：64.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：265.41
- 價格波動範圍：180.00 ~ 404.00
- 價格變異係數：20.13%
風險指標
- 最大回撤：-52.60%
- 回撤恢復天數：-78天
- 風險調整後收益：-0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.52%
- 近期波動率：32.42%
- 近期最大回撤：-17.42%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2441.55%
- 波動率相對表現：-30.62%
- 回撤相對表現：+30.24%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：41.16%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 35.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 24 天) 至最高 217.00 (第 12 天)
- 中位數價格: 203.50
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.20%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.49%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.60%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 54 天) 至最高 221.00 (第 2 天)
- 中位數價格: 207.50
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.70%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.73%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.73%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 84 天) 至最高 281.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 212.50
- 平均每日漲跌幅: -0.33%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.51%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.97%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 174 天) 至最高 347.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 230.25
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.03%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.18%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 65.38% (樣本數: 17/26)
平均累計上漲幅度: 9.12%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.98% (樣本數: 24/49)
平均累計下跌幅度: 6.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 9/16)
平均累計上漲幅度: 12.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.12% (樣本數: 17/32)
平均累計下跌幅度: 8.29%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 6/12)
平均累計上漲幅度: 14.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 9/15)
平均累計下跌幅度: 10.71%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:43:08
相關資訊
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