華凌(6916)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 896.80 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (310.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.31 |
| 收盤價標準差 | 2.03 |
| 最高價 | 33.75 |
| 最低價 | 21.60 |
| 平均成交量(張) | 220.39 |
| 成交量標準差(張) | 764.71 |
| 平均成交金額(萬) | 642.19 |
| 平均成交筆數 | 153.55 |
| 平均漲跌幅 | 0.07% |
| 上漲天數比例 | 47.10% |
| 最大單日漲幅 | 8.94% |
| 最大單日跌幅 | -9.45% |
| 年化波動率 | 31.87% |
| 最大回撤 | -25.86% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.31 | 26.46 | 28.28 | 25.80 | 24.66 | 24.85 | 25.35 | 26.31 | 26.31 | 26.31 |
| 平均漲跌幅 | 0.07% | -2.45% | -1.08% | -0.07% | 0.10% | 0.27% | 0.26% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
| 上漲天數比例 | 47.10% | 20.00% | 33.33% | 46.67% | 46.67% | 50.00% | 52.78% | 47.10% | 47.10% | 47.10% |
| 平均成交量(張) | 220.39 | 540.47 | 2305.11 | 1182.66 | 599.62 | 405.85 | 232.35 | 220.39 | 220.39 | 220.39 |
| 平均成交金額(萬) | 642.19 | 1449.81 | 6939.64 | 3544.78 | 1791.96 | 1210.02 | 682.69 | 642.19 | 642.19 | 642.19 |
| 年化波動率 | 31.87% | 38.16% | 65.92% | 63.40% | 47.63% | 40.06% | 34.79% | 31.87% | 31.87% | 31.87% |
| 最大回撤 | -25.86% | -4.07% | -18.17% | -18.17% | -18.17% | -18.17% | -22.41% | -25.86% | -25.86% | -25.86% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 26.46 | 24.85 | 26.31 | 0.14 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.45% | 0.27% | 0.07% | -1.07 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 50.00% | 47.10% | -24.31 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 540.47 | 405.85 | 220.39 | 319.30 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1449.81 | 1210.02 | 642.19 | 322.70 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 38.16% | 40.06% | 31.87% | -48.81 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.07% | -18.17% | -25.86% | -44.64 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.27 | 2.09 | 200.43 | 134.94 | 571.83 | 0.2 | 55.56 |
| 星期二 | 26.25 | 2.07 | 240.79 | 164.67 | 696.33 | -0.27 | 45.31 |
| 星期三 | 26.27 | 2.01 | 180.92 | 125.53 | 518.13 | 0.15 | 45 |
| 星期四 | 26.42 | 2.03 | 196.51 | 142.87 | 562.98 | 0.22 | 40 |
| 星期五 | 26.32 | 1.98 | 279.97 | 197.73 | 851.13 | 0.06 | 49.21 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.2 | nan | -2.71 | 2.57 | 1.36 | 1.02 | 0.73 | 0.49 |
| 星期二 | -0.27 | nan | -5.1 | -3.68 | -1.48 | -0.35 | -0.06 | 0.05 |
| 星期三 | 0.15 | -3.7 | -3.7 | -3.89 | -1.65 | -0.73 | -0.36 | 0.22 |
| 星期四 | 0.22 | 1.34 | 1.34 | 0.25 | 1.54 | 0.88 | 0.84 | 0.24 |
| 星期五 | 0.06 | -2.08 | -2.08 | -0.65 | -0.14 | -0.34 | 0.16 | 0.3 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.22)，最差 星期二(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期四(1.34)，最差 星期三(-3.70)
- 5日: 表現最好 星期四(1.34)，最差 星期二(-5.10)
- 15日: 表現最好 星期一(2.57)，最差 星期三(-3.89)
- 30日: 表現最好 星期四(1.54)，最差 星期三(-1.65)
- 60日: 表現最好 星期一(1.02)，最差 星期三(-0.73)
- 90日: 表現最好 星期四(0.84)，最差 星期三(-0.36)
- 180日: 表現最好 星期一(0.49)，最差 星期二(0.05)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 55.56 | nan | 0 | 66.67 | 66.67 | 50 | 50 | 63.16 |
| 星期二 | 45.31 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 57.89 | 59.46 |
| 星期三 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 44.44 | 45.71 |
| 星期四 | 40 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 58.33 | 55.56 | 42.42 |
| 星期五 | 49.21 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 36.36 | 41.18 | 51.35 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(55.56)，最差 星期四(40.00)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期三(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(58.33)，最差 星期五(36.36)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期五(41.18)
- 180日: 表現最好 星期一(63.16)，最差 星期四(42.42)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 200.43 | nan | 846.24 | 2321.66 | 1169.68 | 592.25 | 401.11 | 220.57 |
| 星期二 | 240.79 | nan | 583.89 | 2724.18 | 1376.05 | 641.68 | 442.31 | 258.65 |
| 星期三 | 180.92 | 493.81 | 493.81 | 1152.95 | 597.41 | 303.9 | 209.57 | 146.85 |
| 星期四 | 196.51 | 514.86 | 514.86 | 1796.95 | 994.07 | 510.31 | 347.53 | 208.98 |
| 星期五 | 279.97 | 263.53 | 263.53 | 3529.82 | 1776.1 | 977.99 | 639.71 | 319.9 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(279.97)，最低 星期三(180.92)
- 3日: 成交量最高 星期四(514.87)，最低 星期五(263.53)
- 5日: 成交量最高 星期一(846.24)，最低 星期五(263.53)
- 15日: 成交量最高 星期五(3529.82)，最低 星期三(1152.95)
- 30日: 成交量最高 星期五(1776.10)，最低 星期三(597.41)
- 60日: 成交量最高 星期五(977.99)，最低 星期三(303.90)
- 90日: 成交量最高 星期五(639.71)，最低 星期三(209.57)
- 180日: 成交量最高 星期五(319.90)，最低 星期三(146.85)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 571.83 | nan | 2281.61 | 6759.78 | 3400.29 | 1717.16 | 1160.35 | 629.81 |
| 星期二 | 696.33 | nan | 1610.42 | 8066.65 | 4065.27 | 1891.83 | 1302.62 | 750.62 |
| 星期三 | 518.13 | 1297.74 | 1297.74 | 3368.27 | 1733.13 | 878.6 | 603.41 | 415.55 |
| 星期四 | 562.98 | 1371.14 | 1371.14 | 5258.88 | 2876.99 | 1470.76 | 999.26 | 596.04 |
| 星期五 | 851.13 | 688.12 | 688.12 | 11244.6 | 5648.23 | 3102.32 | 2024.58 | 999.03 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(851.13)，最差 星期三(518.13)
- 3日: 表現最好 星期四(1371.14)，最差 星期五(688.12)
- 5日: 表現最好 星期一(2281.61)，最差 星期五(688.12)
- 15日: 表現最好 星期五(11244.64)，最差 星期三(3368.27)
- 30日: 表現最好 星期五(5648.23)，最差 星期三(1733.13)
- 60日: 表現最好 星期五(3102.32)，最差 星期三(878.60)
- 90日: 表現最好 星期五(2024.58)，最差 星期三(603.41)
- 180日: 表現最好 星期五(999.03)，最差 星期三(415.55)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在5/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在2/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 1.54%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.65%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1776.10張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(1.36%)表現優於星期五(-0.14%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 31.65 | 84.43 | 27.62 | 25.78 | 1.83 | 0.98 | 0.00 | 0.85 |
| 2025-03-11 | 30.45 | 76.69 | 28.05 | 26.13 | 1.92 | 1.17 | 0.00 | 0.75 |
| 2025-03-12 | 28.80 | 68.92 | 28.17 | 26.33 | 1.84 | 1.30 | 0.00 | 0.54 |
| 2025-03-13 | 27.30 | 63.55 | 28.03 | 26.40 | 1.63 | 1.37 | 0.00 | 0.26 |
| 2025-03-14 | 27.70 | 64.63 | 27.98 | 26.50 | 1.49 | 1.39 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-17 | 26.95 | 61.47 | 27.82 | 26.53 | 1.29 | 1.37 | -1.00 | -0.08 |
| 2025-03-18 | 27.00 | 61.76 | 27.70 | 26.56 | 1.13 | 1.33 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 56.27 | 27.44 | 26.52 | 0.91 | 1.24 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 50.82 | 27.28 | 26.52 | 0.77 | 1.15 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 39.02 | 27.07 | 26.47 | 0.60 | 1.04 | 0.00 | -0.44 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 28.80 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 28.35 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 27.95 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 30.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 30.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 31.65 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 30.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 28.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 27.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 27.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 26.95 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 27.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 28.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 28.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 27.95 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 30.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 30.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 31.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 30.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 28.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 27.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 27.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.95 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 27.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.77 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 299.00 |
| 索提諾比率 | -0.33 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
| 95%VaR | -2.84 |
| 99%VaR | -5.14 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.01 |
| 年化波動率 | 31.87 |
| 5日波動率 | 1.54 |
| 10日波動率 | 1.64 |
| 20日波動率 | 1.68 |
| 60日波動率 | 1.72 |
| 上行波動率 | 1.87 |
| 下行波動率 | 1.31 |
| 收益率峰度 | 8.62 |
| 收益率偏度 | 1.10 |
| 最大單日漲幅 | 9.92 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
| ATR百分比 | 2.40 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.70745 | 2.59749 | 2 | 0 | -1.49149 |
| 2 | 8.23373 | 10.1608 | 2 | 100 | 0.793939 |
| 3 | -6.36332 | 0.770945 | 2 | 0 | -8.47011 |
| 4 | -5.58659 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | 4.47471 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 3.88889 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.16934 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -9.77444 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 9.34183 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 0.3861 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -0.578035 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -3.9604 | 1.40021 | 2 | 0 | -2.94746 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9.34183 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 8.23373 | 10.1608 | 2 | 100 | 0.793939 |
| 5 | 4.47471 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -9.77444 | nan | 1 | 0 | nan |
| 3 | -6.36332 | 0.770945 | 2 | 0 | -8.47011 |
| 4 | -5.58659 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 9.34183 | 100 |
| 2 | 1 | 8.23373 | 100 |
| 5 | 4 | 4.47471 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -9.77444 | 100 |
| 3 | 2 | -6.36332 | 100 |
| 4 | 3 | -5.58659 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.06 |
| 趨勢持續性 | 40.65 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.03 |
| 趨勢持續性 | 39.03 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.21 |
| 趨勢持續性 | 38.39 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.52 |
| 趨勢持續性 | 25.48 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.30 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.64 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 18.14 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.05 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.65 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.05 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.03 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.39 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.58 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 25.16 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.07 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 75.54 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 18.14 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 263.53 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 41.75 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3552 | 0.3273 | 0.5431 |
| Volume_Shares | 0.3552 | 1.0000 | 0.3620 | 0.4913 |
| RSI_14 | 0.3273 | 0.3620 | 1.0000 | 0.6576 |
| MACD | 0.5431 | 0.4913 | 0.6576 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 46.875% |
| 下跌 | 51.111% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 27.03% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 36 | 8.33% |
| 4 | 20 | 120.00% |
| 5 | 22 | -31.82% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 42.86% |
| 8 | 22 | 54.55% |
| 9 | 20 | -75.00% |
| 10 | 19 | 5.26% |
| 11 | 21 | 19.05% |
| 12 | 41 | 7.32% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 120.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -75.00%)
- 平均準確率：11.56%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 36 | -5.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.56%)
- 平均準確率：-0.24%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 36 | 8.33% |
| 4 | 20 | 60.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 27.27% |
| 9 | 20 | -30.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 41 | 4.88% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 60.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率：7.60%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 36 | -5.56% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 41 | 2.44% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.56%)
- 平均準確率：0.09%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 36 | -5.56% |
| 4 | 20 | 20.00% |
| 5 | 22 | -9.09% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 20 | -20.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 20.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-0.55%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 36 | 16.67% |
| 4 | 20 | 35.00% |
| 5 | 22 | -22.73% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -25.00% |
| 10 | 19 | 10.53% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 35.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：4.67%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.658
- 22.100
- 21.968
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.347
- 33.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.012 |
| 上漲比例 | 52.083 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.130 |
| 上漲比例 | 50.820 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0242857 | 0.0147412 | 45.7143 |
| 2 | -0.0663934 | 0.087183 | 37.7049 |
| 3 | 0.0809524 | -0.113934 | 57.1429 |
| 4 | 0.04625 | -0.069354 | 48.1481 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057971 | 49.2754 |
| 2 | -0.0444444 | 49.3151 |
| 3 | -0.093038 | 36.7089 |
| 4 | 0.0992537 | 56.7164 |
| 5 | 0.0954545 | 40.9091 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.007 |
| 上漲天數比例 | 47.097 |
| 下跌天數比例 | 40.645 |
| 平盤天數比例 | 11.935 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.871 |
| 平均漲幅 | 1.768 |
| 平均成交量變化(張) | 181.637 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.742 |
| 平均漲幅 | 1.089 |
| 平均成交量變化(張) | -43.992 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.806 |
| 平均跌幅 | -1.119 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.581 |
| 平均跌幅 | -1.085 |
| 平均成交量變化(張) | -44.784 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.677 |
| 平均漲跌幅 | 1.356 |
| 上漲比例 | 53.333 |
| 平均成交量(張) | 1023.725 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.355 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.060 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.38% | 424.07 | -46.63% | 42.77% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.13% | 642.43 | -77.90% | 36.34% | 28.57% |
| 最近半個月 | -10.07% | 2305.11 | -90.09% | 65.92% | 33.33% |
| 最近一個月 | 12.12% | 1182.66 | 2535.31% | 63.40% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 5.93% | 599.62 | 1036.94% | 47.63% | 46.67% |
| 最近三個月 | 0.00% | 405.85 | 4292.18% | 40.06% | 50.00% |
| 最近半年 | -6.83% | 232.35 | 174.49% | 34.79% | 52.78% |
| 最近一年 | -11.30% | 220.39 | -91.48% | 31.87% | 47.10% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 48.7/56.3/39.0/-17.3 | -16.4%/-9.5%/-24.2% | -0.38/-0.33/-0.44/-0.11 |
| 最近一周 | 56.8/63.6/39.0/-24.5 | 0.3%/-42.6%/-24.2% | -0.15/0.26/-0.44/-0.70 |
| 最近半個月 | 70.6/93.1/39.0/-54.1 | 56.9%/-205.7%/-24.2% | 0.30/0.54/-0.44/-0.97 |
| 最近一個月 | 62.5/45.3/39.0/-6.3 | 44.3%/-14.5%/-24.2% | 0.19/0.06/-0.44/-0.50 |
| 最近兩個月 | 50.2/41.5/39.0/-2.5 | 11.1%/nan%/-24.2% | 0.08/-0.06/-0.44/-0.38 |
| 最近三個月 | 47.9/45.2/39.0/-6.2 | -10.3%/-34.6%/-24.2% | 0.04/-0.01/-0.44/-0.43 |
| 最近半年 | 48.4/56.3/39.0/-17.3 | -7.0%/-60.5%/-24.2% | 0.01/0.07/-0.44/-0.51 |
| 最近一年 | 47.1/nan/39.0/nan | -7.2%/nan%/-24.2% | 0.01/0.00/-0.44/-0.44 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1182.66張 |
| 成交量趨勢 | 2535.31% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.66 |
| 第2個買點 | 22.10 |
| 第3個買點 | 21.97 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.53 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 32.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：81.88% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：47.94% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：4.15% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.60%
- 中期(20日)波動率：28.35%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.31
- 價格波動範圍：21.60 ~ 33.75
- 價格變異係數：7.70%
風險指標
- 最大回撤：-25.86%
- 回撤恢復天數：-267天
- 風險調整後收益：-0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.93%
- 近期波動率：47.63%
- 近期最大回撤：-18.17%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2005.34%
- 波動率相對表現：+20.63%
- 回撤相對表現：+7.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：41.75%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 35.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.55 (第 2 天) 至最高 31.65 (第 21 天)
- 中位數價格: 25.95
- 平均每日漲跌幅: 0.47%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 5.73%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -3.58%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.51%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.94%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 28 天) 至最高 31.65 (第 51 天)
- 中位數價格: 23.68
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.03%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.26%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.14%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -5.39%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 58 天) 至最高 31.65 (第 81 天)
- 中位數價格: 24.60
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.20%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.94%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.14%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.61%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 148 天) 至最高 31.65 (第 171 天)
- 中位數價格: 25.20
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.63%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.69%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.90%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.61%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計上漲幅度: 8.06%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 9/18)
平均累計下跌幅度: 6.15%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 4/6)
平均累計上漲幅度: 9.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 6/10)
平均累計下跌幅度: 8.05%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計上漲幅度: 13.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計下跌幅度: 11.66%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:43:07
相關資訊
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