和潤企業(6592)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -346.95 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -346.95 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1282.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 99.56 |
| 收盤價標準差 | 19.29 |
| 最高價 | 159.00 |
| 最低價 | 54.40 |
| 平均成交量(張) | 1237.73 |
| 成交量標準差(張) | 1870.71 |
| 平均成交金額(萬) | 11809.41 |
| 平均成交筆數 | 922.39 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 39.94% |
| 最大單日漲幅 | 19.51% |
| 最大單日跌幅 | -7.92% |
| 年化波動率 | 24.90% |
| 最大回撤 | -51.69% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 99.56 | 76.92 | 78.31 | 80.09 | 79.35 | 81.18 | 91.03 | 106.93 | 110.48 | 102.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% | 0.55% | 0.05% | 0.15% | 0.11% | -0.10% | -0.13% | -0.15% | -0.06% | -0.06% |
| 上漲天數比例 | 39.94% | 80.00% | 60.00% | 50.00% | 46.67% | 40.00% | 37.78% | 35.34% | 38.49% | 39.36% |
| 平均成交量(張) | 1237.73 | 323.24 | 463.97 | 423.66 | 442.69 | 464.65 | 523.70 | 599.39 | 707.79 | 1012.88 |
| 平均成交金額(萬) | 11809.41 | 2481.88 | 3631.45 | 3382.85 | 3502.99 | 3763.81 | 4903.25 | 6519.98 | 8207.57 | 10231.02 |
| 年化波動率 | 24.90% | 9.54% | 21.97% | 19.89% | 21.13% | 20.84% | 24.56% | 21.94% | 24.58% | 23.60% |
| 最大回撤 | -51.69% | -0.13% | -8.36% | -9.35% | -9.35% | -17.56% | -37.26% | -44.21% | -51.69% | -51.69% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 76.92 | 81.18 | 102.98 | -17.90 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.55% | -0.10% | -0.06% | 0.26 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 40.00% | 39.36% | 48.18 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 323.24 | 464.65 | 1012.88 | -64.71 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 2481.88 | 3763.81 | 10231.02 | -68.91 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 9.54% | 20.84% | 23.60% | 29.55 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.13% | -17.56% | -51.69% | -77.15 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 99.23 | 19.37 | 1331.99 | 985.75 | 12577.2 | 0.1 | 42.69 |
| 星期二 | 99.41 | 19.37 | 1181.39 | 893.39 | 11267.2 | -0.08 | 40.23 |
| 星期三 | 99.62 | 19.53 | 1189.19 | 888.15 | 11507.7 | -0 | 38.08 |
| 星期四 | 99.57 | 19.11 | 1243.05 | 924.54 | 11808 | -0.17 | 37.35 |
| 星期五 | 99.99 | 19.22 | 1246.14 | 921.94 | 11913.3 | -0.11 | 41.43 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.1 | nan | -0.39 | -0.18 | -0.17 | -0.08 | -0.48 | -0.32 | -0.16 |
| 星期二 | -0.08 | nan | 0.39 | 0.5 | 0.21 | 0.01 | -0.13 | -0.48 | -0.38 |
| 星期三 | -0 | 0.39 | 0.39 | 0.63 | 0.03 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | -0.12 |
| 星期四 | -0.17 | 1.31 | 1.31 | -0.12 | 0.32 | 0.47 | 0.09 | -0.02 | -0.13 |
| 星期五 | -0.11 | 1.04 | 1.04 | -0.58 | 0.36 | -0.12 | -0.15 | 0.05 | 0.03 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.10)，最差 星期四(-0.17)
- 3日: 表現最好 星期四(1.31)，最差 星期三(0.39)
- 5日: 表現最好 星期四(1.31)，最差 星期一(-0.39)
- 15日: 表現最好 星期三(0.63)，最差 星期五(-0.58)
- 30日: 表現最好 星期五(0.36)，最差 星期一(-0.17)
- 60日: 表現最好 星期四(0.47)，最差 星期五(-0.12)
- 90日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期一(-0.48)
- 180日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期二(-0.48)
- 365日: 表現最好 星期五(0.03)，最差 星期二(-0.38)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.69 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 31.58 | 33.78 |
| 星期二 | 40.23 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 46.15 | 36.84 | 24.32 | 29.73 |
| 星期三 | 38.08 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 61.11 | 51.43 | 38.03 |
| 星期四 | 37.35 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 50 | 38.89 | 39.39 | 33.33 |
| 星期五 | 41.43 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 54.55 | 47.06 | 43.24 | 41.89 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(42.69)，最差 星期四(37.35)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期三(100.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(83.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期一(16.67)
- 180日: 表現最好 星期三(51.43)，最差 星期二(24.32)
- 365日: 表現最好 星期五(41.89)，最差 星期二(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1331.99 | nan | 413.08 | 542.53 | 486.71 | 449.51 | 557.44 | 605.85 | 604.68 |
| 星期二 | 1181.39 | nan | 224.47 | 453.1 | 405.64 | 447.38 | 494.35 | 549.63 | 581.7 |
| 星期三 | 1189.19 | 243.49 | 243.49 | 315.84 | 304.27 | 366.75 | 355.7 | 421.63 | 564.95 |
| 星期四 | 1243.05 | 278.74 | 278.74 | 336.84 | 370.44 | 471.01 | 439.21 | 470.71 | 626.85 |
| 星期五 | 1246.14 | 456.4 | 456.4 | 671.56 | 551.23 | 481.64 | 475.47 | 557.2 | 618.15 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(1331.99)，最低 星期二(1181.39)
- 3日: 成交量最高 星期五(456.40)，最低 星期三(243.49)
- 5日: 成交量最高 星期五(456.40)，最低 星期二(224.47)
- 15日: 成交量最高 星期五(671.56)，最低 星期三(315.84)
- 30日: 成交量最高 星期五(551.23)，最低 星期三(304.27)
- 60日: 成交量最高 星期五(481.64)，最低 星期三(366.75)
- 90日: 成交量最高 星期一(557.44)，最低 星期三(355.70)
- 180日: 成交量最高 星期一(605.85)，最低 星期三(421.63)
- 365日: 成交量最高 星期四(626.85)，最低 星期三(564.95)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12577.2 | nan | 3145.09 | 4244.75 | 3897.72 | 3568.35 | 4526.55 | 5753.99 | 6500.04 |
| 星期二 | 11267.2 | nan | 1725.25 | 3538.49 | 3229.24 | 3517.95 | 4005.69 | 5066.94 | 6230.49 |
| 星期三 | 11507.7 | 1861.6 | 1861.6 | 2466.84 | 2423.94 | 2894.16 | 2875 | 3903.76 | 6262.11 |
| 星期四 | 11808 | 2152.11 | 2152.11 | 2617.36 | 2954.98 | 3736.38 | 3549.3 | 4347.93 | 6886.11 |
| 星期五 | 11913.3 | 3525.35 | 3525.35 | 5289.83 | 4408.38 | 3823.55 | 3854.08 | 5306.59 | 6720.6 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(12577.22)，最差 星期二(11267.19)
- 3日: 表現最好 星期五(3525.35)，最差 星期三(1861.60)
- 5日: 表現最好 星期五(3525.35)，最差 星期二(1725.25)
- 15日: 表現最好 星期五(5289.83)，最差 星期三(2466.84)
- 30日: 表現最好 星期五(4408.38)，最差 星期三(2423.94)
- 60日: 表現最好 星期五(3823.55)，最差 星期三(2894.16)
- 90日: 表現最好 星期一(4526.55)，最差 星期三(2875.00)
- 180日: 表現最好 星期一(5753.99)，最差 星期三(3903.76)
- 365日: 表現最好 星期四(6886.11)，最差 星期二(6230.49)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.36%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.17%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 551.23張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.36%)表現優於星期一(-0.17%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 77.70 | 20.00 | 81.01 | 81.08 | -0.07 | 0.43 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-03-11 | 76.70 | 18.56 | 80.35 | 80.76 | -0.41 | 0.26 | 0.00 | -0.68 |
| 2025-03-12 | 76.60 | 16.67 | 79.77 | 80.45 | -0.68 | 0.08 | 0.00 | -0.76 |
| 2025-03-13 | 75.60 | 15.09 | 79.13 | 80.09 | -0.96 | -0.13 | 0.00 | -0.83 |
| 2025-03-14 | 76.20 | 16.67 | 78.68 | 79.80 | -1.12 | -0.33 | 0.00 | -0.79 |
| 2025-03-17 | 75.90 | 16.36 | 78.25 | 79.51 | -1.26 | -0.52 | 0.00 | -0.75 |
| 2025-03-18 | 76.90 | 24.78 | 78.04 | 79.32 | -1.28 | -0.67 | 0.00 | -0.61 |
| 2025-03-19 | 76.80 | 26.42 | 77.85 | 79.13 | -1.28 | -0.79 | 0.00 | -0.49 |
| 2025-03-20 | 77.20 | 27.78 | 77.75 | 78.99 | -1.24 | -0.88 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-03-21 | 77.80 | 33.03 | 77.76 | 78.90 | -1.14 | -0.93 | 0.00 | -0.21 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 81.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 82.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 82.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 82.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 78.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 77.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 76.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 76.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 75.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 76.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 75.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 76.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 76.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 77.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 77.80 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 81.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 82.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 82.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 82.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 78.80 | 賣出 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 77.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 76.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 76.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 75.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 76.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 75.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 76.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 76.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 77.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 77.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.11 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 718.77 |
| 索提諾比率 | -0.18 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.87 |
| 95%VaR | -2.38 |
| 99%VaR | -4.47 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.57 |
| 年化波動率 | 24.90 |
| 5日波動率 | 1.34 |
| 10日波動率 | 1.40 |
| 20日波動率 | 1.44 |
| 60日波動率 | 1.48 |
| 上行波動率 | 1.05 |
| 下行波動率 | 1.20 |
| 收益率峰度 | 6.03 |
| 收益率偏度 | -0.57 |
| 最大單日漲幅 | 8.09 |
| 最大單日跌幅 | -11.20 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.87 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.07 |
| ATR百分比 | 2.05 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.08424 | 8.35566 | 6 | 50 | 0.109815 |
| 2 | 3.72817 | 6.3515 | 6 | 66.6667 | 0.560734 |
| 3 | -0.865982 | 9.42721 | 6 | 33.3333 | -0.109539 |
| 4 | 4.88651 | 12.728 | 5 | 40 | 0.370824 |
| 5 | -2.80824 | 5.2337 | 5 | 20 | -0.568415 |
| 6 | 3.34134 | 7.12892 | 5 | 60 | 0.445323 |
| 7 | -3.03889 | 4.35416 | 5 | 20 | -0.736206 |
| 8 | -2.26161 | 5.23582 | 5 | 40 | -0.463781 |
| 9 | 0.669855 | 2.02134 | 5 | 60 | 0.248938 |
| 10 | -4.37589 | 3.5421 | 5 | 20 | -1.28245 |
| 11 | 2.69723 | 5.43961 | 5 | 80 | 0.46521 |
| 12 | -0.730576 | 6.25009 | 6 | 33.3333 | -0.143557 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.88651 | 12.728 | 5 | 40 | 0.370824 |
| 2 | 3.72817 | 6.3515 | 6 | 66.6667 | 0.560734 |
| 6 | 3.34134 | 7.12892 | 5 | 60 | 0.445323 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -4.37589 | 3.5421 | 5 | 20 | -1.28245 |
| 7 | -3.03889 | 4.35416 | 5 | 20 | -0.736206 |
| 5 | -2.80824 | 5.2337 | 5 | 20 | -0.568415 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.88651 | 40 |
| 2 | 1 | 3.72817 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 3.34134 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -4.37589 | 80 |
| 7 | 6 | -3.03889 | 80 |
| 5 | 4 | -2.80824 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.01 |
| 趨勢持續性 | 49.14 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.01 |
| 趨勢持續性 | 49.84 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.08 |
| 趨勢持續性 | 49.14 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.49 |
| 趨勢持續性 | 43.60 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.94 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.81 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.67 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.49 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.01 |
| 成交量動量 | 29.49 |
| 動量持續性 | 49.14 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | 34.18 |
| 動量持續性 | 49.84 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.08 |
| 成交量動量 | 32.44 |
| 動量持續性 | 49.14 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.49 |
| 成交量動量 | 43.94 |
| 動量持續性 | 43.60 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.81 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.67 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 456.40 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 44.73 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1361 | 0.1324 | 0.2827 |
| Volume_Shares | -0.1361 | 1.0000 | 0.1730 | 0.0642 |
| RSI_14 | 0.1324 | 0.1730 | 1.0000 | 0.6896 |
| MACD | 0.2827 | 0.0642 | 0.6896 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.435% |
| 下跌 | 40.977% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.00% |
| 2 | 97 | -45.36% |
| 3 | 126 | 28.57% |
| 4 | 95 | -38.95% |
| 5 | 106 | 37.74% |
| 6 | 101 | -54.46% |
| 7 | 108 | 2.78% |
| 8 | 110 | 44.55% |
| 9 | 103 | -5.83% |
| 10 | 98 | 51.02% |
| 11 | 108 | -3.70% |
| 12 | 127 | 36.22% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 51.02%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -54.46%)
- 平均準確率：4.38%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 1.94% |
| 2 | 97 | 2.06% |
| 3 | 126 | -1.59% |
| 4 | 95 | -1.05% |
| 5 | 106 | 1.89% |
| 6 | 101 | 0.00% |
| 7 | 108 | -2.78% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 103 | -0.97% |
| 10 | 98 | -2.04% |
| 11 | 108 | 0.93% |
| 12 | 127 | -0.79% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.06%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.78%)
- 平均準確率：-0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.97% |
| 2 | 97 | -20.62% |
| 3 | 126 | 15.08% |
| 4 | 95 | -27.37% |
| 5 | 106 | 13.21% |
| 6 | 101 | -12.87% |
| 7 | 108 | -4.63% |
| 8 | 110 | 15.45% |
| 9 | 103 | -1.94% |
| 10 | 98 | 18.37% |
| 11 | 108 | 2.78% |
| 12 | 127 | 11.02% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 18.37%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -27.37%)
- 平均準確率：0.79%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | 2.06% |
| 3 | 126 | -1.59% |
| 4 | 95 | -1.05% |
| 5 | 106 | 1.89% |
| 6 | 101 | 0.00% |
| 7 | 108 | -2.78% |
| 8 | 110 | 2.73% |
| 9 | 103 | -0.97% |
| 10 | 98 | -3.06% |
| 11 | 108 | 3.70% |
| 12 | 127 | 0.00% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 3.70%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -3.06%)
- 平均準確率：-0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -5.83% |
| 2 | 97 | -6.19% |
| 3 | 126 | 5.56% |
| 4 | 95 | 0.00% |
| 5 | 106 | 13.21% |
| 6 | 101 | -9.90% |
| 7 | 108 | -4.63% |
| 8 | 110 | 2.73% |
| 9 | 103 | 0.00% |
| 10 | 98 | 6.12% |
| 11 | 108 | 0.00% |
| 12 | 127 | 7.87% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 13.21%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -9.90%)
- 平均準確率：0.75%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 4.85% |
| 2 | 97 | -22.68% |
| 3 | 126 | 11.11% |
| 4 | 95 | -9.47% |
| 5 | 106 | 7.55% |
| 6 | 101 | -31.68% |
| 7 | 108 | 17.59% |
| 8 | 110 | 21.82% |
| 9 | 103 | -1.94% |
| 10 | 98 | 31.63% |
| 11 | 108 | -11.11% |
| 12 | 127 | 18.11% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.63%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -31.68%)
- 平均準確率：2.98%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 77.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.100
- 73.586
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.600
- 85.194
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.056 |
| 上漲比例 | 43.229 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲比例 | 40.458 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0328221 | 0.0526438 | 42.3313 |
| 2 | 0.00662252 | 0.0865666 | 43.3775 |
| 3 | -0.071028 | -0.0612511 | 40.81 |
| 4 | -0.185886 | -0.0929562 | 33.6336 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00673759 | 42.9078 |
| 2 | -0.0448505 | 40.5316 |
| 3 | -0.122186 | 37.9421 |
| 4 | -0.0794425 | 38.3275 |
| 5 | 0.0415842 | 40.5941 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056 |
| 上漲天數比例 | 39.938 |
| 下跌天數比例 | 48.908 |
| 平盤天數比例 | 11.154 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.827 |
| 平均漲幅 | 1.490 |
| 平均成交量變化(張) | 82.198 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.869 |
| 平均漲幅 | 0.965 |
| 平均成交量變化(張) | -31.756 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.429 |
| 平均跌幅 | -1.261 |
| 平均成交量變化(張) | 68.901 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.875 |
| 平均跌幅 | -0.757 |
| 平均成交量變化(張) | -30.302 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.240 |
| 平均漲跌幅 | -0.445 |
| 上漲比例 | 47.500 |
| 平均成交量(張) | 2765.591 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.136 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.066 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.30% | 326.21 | 87.44% | 2.88% | 100.00% |
| 最近一周 | 2.91% | 341.26 | -9.96% | 10.10% | 71.43% |
| 最近半個月 | -4.54% | 463.97 | 24.66% | 21.97% | 60.00% |
| 最近一個月 | -3.11% | 423.66 | 107.79% | 19.89% | 50.00% |
| 最近兩個月 | 1.04% | 442.69 | -59.41% | 21.13% | 46.67% |
| 最近三個月 | -15.16% | 464.65 | 163.55% | 20.84% | 40.00% |
| 最近半年 | -32.35% | 523.70 | -64.13% | 24.56% | 37.78% |
| 最近一年 | -42.37% | 599.39 | -46.01% | 21.94% | 35.34% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.1/26.4/33.0/6.6 | -40.2%/24.7%/-27.4% | -0.35/-0.49/-0.21/0.28 |
| 最近一周 | 22.9/15.1/33.0/17.9 | -64.1%/81.3%/-27.4% | -0.58/-0.83/-0.21/0.62 |
| 最近半個月 | 32.8/58.8/33.0/-25.8 | -54.5%/-30.7%/-27.4% | -0.43/-0.03/-0.21/-0.18 |
| 最近一個月 | 49.4/60.3/33.0/-27.2 | 3.1%/-73.7%/-27.4% | -0.07/0.27/-0.21/-0.48 |
| 最近兩個月 | 45.6/9.2/33.0/23.9 | -2.1%/89.7%/-27.4% | 0.08/-0.39/-0.21/0.18 |
| 最近三個月 | 39.6/33.9/33.0/-0.8 | -25.7%/19.9%/-27.4% | 0.02/-0.06/-0.21/-0.15 |
| 最近半年 | 40.9/73.9/33.0/-40.9 | -23.6%/-105.6%/-27.4% | -0.01/0.92/-0.21/-1.13 |
| 最近一年 | 43.1/70.5/33.0/-37.4 | -21.8%/-139.9%/-27.4% | 0.01/1.35/-0.21/-1.56 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 423.66張 |
| 成交量趨勢 | 107.79% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 75.10 |
| 第2個買點 | 73.59 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 72.11 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 83.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.39% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.56% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：58.26% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.59%
- 中期(20日)波動率：25.14%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：99.56
- 價格波動範圍：54.40 ~ 159.00
- 價格變異係數：19.38%
風險指標
- 最大回撤：-51.69%
- 回撤恢復天數：346天
- 風險調整後收益：-0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.04%
- 近期波動率：21.13%
- 近期最大回撤：-9.35%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+258.32%
- 波動率相對表現：-3.96%
- 回撤相對表現：+40.81%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：44.73%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.60 (第 24 天) 至最高 83.40 (第 11 天)
- 中位數價格: 80.55
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.55%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -1.97%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 5.25%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.62%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.60 (第 54 天) 至最高 83.40 (第 41 天)
- 中位數價格: 79.30
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.71%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.72%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.96%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.62%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.60 (第 84 天) 至最高 91.70 (第 1 天)
- 中位數價格: 80.55
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.57%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.28%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.13%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -8.93%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.60 (第 174 天) 至最高 120.50 (第 16 天)
- 中位數價格: 91.45
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.76%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.66%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.62%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -8.93%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.60 (第 359 天) 至最高 135.50 (第 4 天)
- 中位數價格: 111.00
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.86%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.50%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.62%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.40%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 58.18% (樣本數: 32/55)
平均累計上漲幅度: 5.32%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 36.99% (樣本數: 27/73)
平均累計下跌幅度: 5.58%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 61.9% (樣本數: 13/21)
平均累計上漲幅度: 7.35%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 39.39% (樣本數: 13/33)
平均累計下跌幅度: 7.67%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 3/5)
平均累計上漲幅度: 10.31%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 25.0% (樣本數: 2/8)
平均累計下跌幅度: 12.45%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:41:57
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