達發(6526)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -396.58 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -396.58 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (343.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 626.41 |
| 收盤價標準差 | 80.02 |
| 最高價 | 844.00 |
| 最低價 | 400.00 |
| 平均成交量(張) | 992.72 |
| 成交量標準差(張) | 858.80 |
| 平均成交金額(萬) | 63316.20 |
| 平均成交筆數 | 2125.64 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 40.82% |
| 最大單日漲幅 | 10.14% |
| 最大單日跌幅 | -5.96% |
| 年化波動率 | 40.00% |
| 最大回撤 | -34.57% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 626.41 | 622.80 | 629.07 | 659.57 | 670.63 | 659.60 | 647.96 | 626.41 | 626.41 | 626.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% | -0.16% | -0.44% | -0.41% | -0.37% | -0.24% | -0.36% | -0.19% | -0.19% | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 40.82% | 40.00% | 26.67% | 30.00% | 43.33% | 45.56% | 41.11% | 40.82% | 40.82% | 40.82% |
| 平均成交量(張) | 992.72 | 211.77 | 296.31 | 393.90 | 560.58 | 612.41 | 705.71 | 992.72 | 992.72 | 992.72 |
| 平均成交金額(萬) | 63316.20 | 13190.95 | 18674.25 | 26370.93 | 38378.39 | 41651.51 | 46791.75 | 63316.20 | 63316.20 | 63316.20 |
| 年化波動率 | 40.00% | 23.01% | 24.13% | 25.40% | 32.56% | 34.39% | 38.41% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
| 最大回撤 | -34.57% | -1.44% | -6.29% | -13.82% | -16.98% | -16.98% | -33.08% | -34.57% | -34.57% | -34.57% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 622.80 | 659.60 | 626.41 | 1.93 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.16% | -0.24% | -0.19% | -51.54 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 45.56% | 40.82% | -9.58 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 211.77 | 612.41 | 992.72 | -57.82 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 13190.95 | 41651.51 | 63316.20 | -56.89 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 23.01% | 34.39% | 40.00% | 30.44 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.44% | -16.98% | -34.57% | -66.22 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 623.09 | 78.31 | 865.6 | 2205.61 | 55558.7 | -0.81 | 31.43 |
| 星期二 | 627.31 | 79.09 | 918.54 | 1976.76 | 57925.9 | -0.14 | 42.86 |
| 星期三 | 628.49 | 80.53 | 992.95 | 1997.09 | 63401.5 | 0.53 | 50 |
| 星期四 | 627.46 | 84.41 | 1222.1 | 2364.87 | 77871.7 | -0.2 | 40.3 |
| 星期五 | 625.85 | 80.05 | 974.23 | 2086.76 | 62451.9 | -0.3 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.81 | nan | -0.81 | -0.94 | -0.35 | -0.48 | -0.59 | -0.74 |
| 星期二 | -0.14 | nan | 1.13 | 0.74 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | -0.14 |
| 星期三 | 0.53 | -1.59 | -1.59 | -0.42 | -0.42 | -0.01 | 0.03 | -0.05 |
| 星期四 | -0.2 | -0.48 | -0.48 | -1.32 | -1.08 | -1.24 | -0.76 | -0.45 |
| 星期五 | -0.3 | 0.96 | 0.96 | -0.25 | -0.74 | -0.72 | -0.36 | -0.39 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.53)，最差 星期一(-0.81)
- 3日: 表現最好 星期五(0.96)，最差 星期三(-1.59)
- 5日: 表現最好 星期二(1.13)，最差 星期三(-1.59)
- 15日: 表現最好 星期二(0.74)，最差 星期四(-1.32)
- 30日: 表現最好 星期二(0.52)，最差 星期四(-1.08)
- 60日: 表現最好 星期二(0.51)，最差 星期四(-1.24)
- 90日: 表現最好 星期二(0.45)，最差 星期四(-0.76)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.05)，最差 星期一(-0.74)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 31.43 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 42.11 |
| 星期二 | 42.86 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 69.23 | 63.16 | 43.24 |
| 星期三 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 55.56 | 42.86 |
| 星期四 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 33.33 | 39.39 |
| 星期五 | 40 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 37.84 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(31.43)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期五(37.84)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 865.6 | nan | 185.05 | 312.84 | 317.15 | 472.65 | 539.96 | 690.29 |
| 星期二 | 918.54 | nan | 184.14 | 377.08 | 540.58 | 671.07 | 646.66 | 656.24 |
| 星期三 | 992.95 | 240.2 | 240.2 | 271.34 | 397.6 | 642.32 | 653.19 | 652.28 |
| 星期四 | 1222.1 | 207.65 | 207.65 | 249.92 | 380.65 | 559.45 | 700.62 | 826.14 |
| 星期五 | 974.23 | 241.78 | 241.78 | 270.35 | 333.53 | 438 | 514.29 | 714.16 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1222.10)，最低 星期一(865.60)
- 3日: 成交量最高 星期五(241.78)，最低 星期四(207.65)
- 5日: 成交量最高 星期五(241.78)，最低 星期二(184.14)
- 15日: 成交量最高 星期二(377.08)，最低 星期四(249.92)
- 30日: 成交量最高 星期二(540.58)，最低 星期一(317.15)
- 60日: 成交量最高 星期二(671.07)，最低 星期五(438.00)
- 90日: 成交量最高 星期四(700.62)，最低 星期五(514.29)
- 180日: 成交量最高 星期四(826.14)，最低 星期三(652.28)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 55558.7 | nan | 11432.8 | 19934.4 | 21048.4 | 31590.3 | 36223.4 | 45317.7 |
| 星期二 | 57925.9 | nan | 11538.4 | 23562.2 | 36340.8 | 46482.1 | 43899 | 43420.4 |
| 星期三 | 63401.5 | 14940.6 | 14940.6 | 17092.4 | 26766.3 | 44560.6 | 44582.5 | 43326.2 |
| 星期四 | 77871.7 | 12937.2 | 12937.2 | 15811.2 | 25443.4 | 38219.7 | 48205.7 | 55465.7 |
| 星期五 | 62451.9 | 15105.7 | 15105.7 | 16971 | 22255.8 | 29635.4 | 34843.9 | 47219 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(77871.71)，最差 星期一(55558.67)
- 3日: 表現最好 星期五(15105.70)，最差 星期四(12937.22)
- 5日: 表現最好 星期五(15105.70)，最差 星期一(11432.82)
- 15日: 表現最好 星期二(23562.22)，最差 星期四(15811.20)
- 30日: 表現最好 星期二(36340.75)，最差 星期一(21048.44)
- 60日: 表現最好 星期二(46482.08)，最差 星期五(29635.36)
- 90日: 表現最好 星期四(48205.65)，最差 星期五(34843.91)
- 180日: 表現最好 星期四(55465.65)，最差 星期三(43326.25)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.52%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.08%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 540.58張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 633.00 | 14.43 | 657.27 | 668.02 | -10.75 | -4.68 | 0.00 | -6.07 |
| 2025-03-11 | 614.00 | 10.53 | 650.61 | 664.02 | -13.41 | -6.42 | 0.00 | -6.98 |
| 2025-03-12 | 622.00 | 17.24 | 646.21 | 660.90 | -14.70 | -8.08 | 0.00 | -6.62 |
| 2025-03-13 | 611.00 | 16.53 | 640.79 | 657.21 | -16.42 | -9.75 | 0.00 | -6.67 |
| 2025-03-14 | 611.00 | 16.95 | 636.21 | 653.79 | -17.58 | -11.31 | 0.00 | -6.26 |
| 2025-03-17 | 615.00 | 20.34 | 632.95 | 650.91 | -17.97 | -12.64 | 0.00 | -5.32 |
| 2025-03-18 | 626.00 | 29.17 | 631.88 | 649.07 | -17.19 | -13.55 | 0.00 | -3.64 |
| 2025-03-19 | 617.00 | 25.98 | 629.59 | 646.69 | -17.10 | -14.26 | 0.00 | -2.84 |
| 2025-03-20 | 626.00 | 35.90 | 629.04 | 645.16 | -16.12 | -14.63 | 0.00 | -1.49 |
| 2025-03-21 | 630.00 | 43.81 | 629.18 | 644.04 | -14.85 | -14.68 | 0.00 | -0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 643.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 652.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 650.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-06 | 651.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 635.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 633.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 614.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 622.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 611.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 611.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 615.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 626.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 617.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 626.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 630.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 643.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-04 | 652.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 650.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 651.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 635.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 633.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 614.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 622.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 611.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 611.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 615.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 626.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 617.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 626.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 630.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.52 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 76.21 |
| 索提諾比率 | 1.56 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
| 95%VaR | -3.20 |
| 99%VaR | -5.71 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.52 |
| 年化波動率 | 40.00 |
| 5日波動率 | 2.23 |
| 10日波動率 | 2.38 |
| 20日波動率 | 2.45 |
| 60日波動率 | 2.54 |
| 上行波動率 | 2.06 |
| 下行波動率 | 1.48 |
| 收益率峰度 | 2.80 |
| 收益率偏度 | 0.62 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -9.86 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
| 平均真實範圍(ATR) | 21.92 |
| ATR百分比 | 3.44 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.79462 | 1.30609 | 2 | 0 | -1.50165 |
| 2 | 10.9915 | 15.3294 | 2 | 100 | 0.706148 |
| 3 | -7.03567 | 4.96879 | 2 | 0 | -1.44952 |
| 4 | 10.0162 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | 5.33333 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 1.65062 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -17.0929 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 2.05371 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -3.51145 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -1.39161 | 2.6579 | 2 | 50 | -0.586283 |
| 11 | 17.7908 | 20.9594 | 2 | 100 | 0.840872 |
| 12 | 8.4103 | 5.22072 | 2 | 100 | 1.57902 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17.7908 | 20.9594 | 2 | 100 | 0.840872 |
| 2 | 10.9915 | 15.3294 | 2 | 100 | 0.706148 |
| 4 | 10.0162 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -17.0929 | nan | 1 | 0 | nan |
| 3 | -7.03567 | 4.96879 | 2 | 0 | -1.44952 |
| 9 | -3.51145 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17.7908 | 100 |
| 2 | 1 | 10.9915 | 100 |
| 4 | 3 | 10.0162 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -17.0929 | 100 |
| 3 | 2 | -7.03567 | 100 |
| 9 | 8 | -3.51145 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.73 |
| 趨勢持續性 | 50.44 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.48 |
| 趨勢持續性 | 52.48 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.12 |
| 趨勢持續性 | 53.64 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.50 |
| 趨勢持續性 | 57.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.33 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.44 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.27 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.36 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.73 |
| 成交量動量 | 36.74 |
| 動量持續性 | 50.44 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.48 |
| 成交量動量 | 43.16 |
| 動量持續性 | 52.48 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.12 |
| 成交量動量 | 45.35 |
| 動量持續性 | 53.64 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.50 |
| 成交量動量 | 35.34 |
| 動量持續性 | 57.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.14 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.65 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.27 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 241.78 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 45.61 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1559 | 0.0896 | 0.2297 |
| Volume_Shares | 0.1559 | 1.0000 | 0.3451 | 0.3177 |
| RSI_14 | 0.0896 | 0.3451 | 1.0000 | 0.6832 |
| MACD | 0.2297 | 0.3177 | 0.6832 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 40.278% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 59.46% |
| 2 | 32 | -84.38% |
| 3 | 36 | 55.56% |
| 4 | 20 | -10.00% |
| 5 | 22 | -40.91% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 200.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 28 | -32.14% |
| 11 | 43 | -32.56% |
| 12 | 43 | -118.60% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 200.00%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -118.60%)
- 平均準確率：-0.86%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 36 | -2.78% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 28 | -3.57% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.20%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | -37.50% |
| 3 | 36 | 27.78% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 85.71% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 28 | -17.86% |
| 11 | 43 | -9.30% |
| 12 | 43 | -48.84% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 85.71%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -48.84%)
- 平均準確率：-0.52%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 36 | -2.78% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 28 | -3.57% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 36 | 5.56% |
| 4 | 20 | -10.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 19.05% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 28 | -3.57% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -9.30% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 19.05%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -13.64%)
- 平均準確率：-2.25%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 43.24% |
| 2 | 32 | -34.38% |
| 3 | 36 | 27.78% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 95.24% |
| 8 | 22 | -13.64% |
| 9 | 20 | 20.00% |
| 10 | 28 | -3.57% |
| 11 | 43 | -30.23% |
| 12 | 43 | -55.81% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 95.24%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -55.81%)
- 平均準確率：2.06%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 630.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 602.000
- 590.312
潛在阻力位 (由低到高)
- 691.988
- 693.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -3.066 |
| 上漲比例 | 35.849 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.550 |
| 上漲比例 | 37.143 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.01905 | -0.0152273 | 39.0476 |
| 2 | -2.01639 | 0.330574 | 40.9836 |
| 3 | -3.19048 | -0.20507 | 39.6825 |
| 4 | 0.00877193 | 0.414481 | 42.9825 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -3.05263 | 36.8421 |
| 2 | -3.00641 | 41.0256 |
| 3 | 0.0988372 | 43.0233 |
| 4 | -0.915584 | 40.2597 |
| 5 | -0.25 | 46.1538 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.560 |
| 上漲天數比例 | 40.816 |
| 下跌天數比例 | 57.726 |
| 平盤天數比例 | 1.458 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.574 |
| 平均漲幅 | 3.016 |
| 平均成交量變化(張) | 150.434 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.907 |
| 平均漲幅 | 1.292 |
| 平均成交量變化(張) | -31.781 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.534 |
| 平均跌幅 | -2.162 |
| 平均成交量變化(張) | 70.515 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.985 |
| 平均跌幅 | -1.107 |
| 平均成交量變化(張) | -31.887 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.580 |
| 平均漲跌幅 | 4.436 |
| 上漲比例 | 96.154 |
| 平均成交量(張) | 2835.888 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.156 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.380 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.11% | 229.88 | 0.66% | 9.20% | 33.33% |
| 最近一周 | 3.11% | 219.44 | -10.28% | 18.27% | 28.57% |
| 最近半個月 | -2.02% | 296.31 | -50.57% | 24.13% | 26.67% |
| 最近一個月 | -7.89% | 393.90 | -37.41% | 25.40% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -14.40% | 560.58 | -90.22% | 32.56% | 43.33% |
| 最近三個月 | 0.00% | 612.41 | 34.67% | 34.39% | 45.56% |
| 最近半年 | -20.45% | 705.71 | -84.14% | 38.41% | 41.11% |
| 最近一年 | 51.81% | 992.72 | -95.17% | 40.00% | 40.82% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.2/26.0/43.8/17.8 | -35.6%/29.9%/-21.9% | -1.50/-2.84/-0.17/2.67 |
| 最近一周 | 27.0/16.5/43.8/27.3 | -53.2%/62.9%/-21.9% | -3.77/-6.67/-0.17/6.50 |
| 最近半個月 | 24.5/37.0/43.8/6.8 | -74.4%/102.5%/-21.9% | -4.98/-5.54/-0.17/5.37 |
| 最近一個月 | 41.4/56.3/43.8/-12.5 | -24.1%/-71.7%/-21.9% | -1.64/3.12/-0.17/-3.29 |
| 最近兩個月 | 45.6/85.3/43.8/-41.5 | -18.6%/-110.6%/-21.9% | -2.06/8.48/-0.17/-8.66 |
| 最近三個月 | 47.6/46.6/43.8/-2.8 | -9.2%/3.8%/-21.9% | -0.94/-3.02/-0.17/2.85 |
| 最近半年 | 46.7/73.1/43.8/-29.3 | -10.8%/-71.0%/-21.9% | -0.83/3.49/-0.17/-3.67 |
| 最近一年 | 52.4/nan/43.8/nan | 9.8%/nan%/-21.9% | -0.17/0.00/-0.17/-0.17 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 393.90張 |
| 成交量趨勢 | -37.41% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 602.00 |
| 第2個買點 | 590.31 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 578.51 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 691.99 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：89.79% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：56.74% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-22.79% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.76%
- 中期(20日)波動率：41.12%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：626.41
- 價格波動範圍：400.00 ~ 844.00
- 價格變異係數：12.77%
風險指標
- 最大回撤：-34.57%
- 回撤恢復天數：178天
- 風險調整後收益：0.92
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.40%
- 近期波動率：32.56%
- 近期最大回撤：-16.98%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-7067.86%
- 波動率相對表現：-8.68%
- 回撤相對表現：+17.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：45.61%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 50.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 611.00 (第 24 天) 至最高 709.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 655.50
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.63%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.50%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.44%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.04%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 611.00 (第 54 天) 至最高 736.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 676.00
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.40%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.24%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.04%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 569.00 (第 10 天) 至最高 736.00 (第 31 天)
- 中位數價格: 665.00
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.30%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.35%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 11.69%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.99%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 530.00 (第 30 天) 至最高 792.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 635.50
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.18%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.57%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 11.24%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.99%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 16/35)
平均累計上漲幅度: 7.23%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.0% (樣本數: 13/25)
平均累計下跌幅度: 5.95%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.0% (樣本數: 12/25)
平均累計上漲幅度: 8.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 7/12)
平均累計下跌幅度: 8.04%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計上漲幅度: 10.59%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 3/4)
平均累計下跌幅度: 11.02%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:41:30
相關資訊
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