保瑞(6472)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -234.76 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (300.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 755.42 |
| 收盤價標準差 | 73.16 |
| 最高價 | 975.00 |
| 最低價 | 612.00 |
| 平均成交量(張) | 1819.24 |
| 成交量標準差(張) | 1426.31 |
| 平均成交金額(萬) | 140044.26 |
| 平均成交筆數 | 3840.69 |
| 平均漲跌幅 | -0.33% |
| 上漲天數比例 | 35.00% |
| 最大單日漲幅 | 12.77% |
| 最大單日跌幅 | -9.36% |
| 年化波動率 | 39.03% |
| 最大回撤 | -26.07% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 755.42 | 774.80 | 809.27 | 844.27 | 811.18 | 801.37 | 792.51 | 755.42 | 755.42 | 755.42 |
| 平均漲跌幅 | -0.33% | -0.28% | -1.06% | -0.47% | -0.10% | -0.10% | -0.30% | -0.33% | -0.33% | -0.33% |
| 上漲天數比例 | 35.00% | 40.00% | 26.67% | 30.00% | 45.00% | 43.33% | 36.11% | 35.00% | 35.00% | 35.00% |
| 平均成交量(張) | 1819.24 | 601.02 | 1203.15 | 1346.36 | 1250.06 | 1437.70 | 1573.22 | 1819.24 | 1819.24 | 1819.24 |
| 平均成交金額(萬) | 140044.26 | 46666.71 | 98837.08 | 115193.05 | 103569.82 | 117206.51 | 127818.68 | 140044.26 | 140044.26 | 140044.26 |
| 年化波動率 | 39.03% | 19.44% | 32.31% | 34.48% | 30.52% | 35.68% | 38.77% | 39.03% | 39.03% | 39.03% |
| 最大回撤 | -26.07% | -1.67% | -14.51% | -15.36% | -15.36% | -15.36% | -26.07% | -26.07% | -26.07% | -26.07% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 774.80 | 801.37 | 755.42 | 5.39 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.28% | -0.10% | -0.33% | -29.26 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 43.33% | 35.00% | 3.09 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 601.02 | 1437.70 | 1819.24 | -38.50 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 46666.71 | 117206.51 | 140044.26 | -35.23 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 19.44% | 35.68% | 39.03% | 24.91 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.67% | -15.36% | -26.07% | -53.51 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 757.15 | 74.31 | 1880.22 | 3858.21 | 146436 | -0.2 | 37.7 |
| 星期二 | 757.13 | 73.01 | 1598.68 | 3417.68 | 123181 | -0.24 | 41.94 |
| 星期三 | 758.53 | 75.58 | 2083.56 | 4312.41 | 159644 | -0.11 | 32.76 |
| 星期四 | 752.03 | 73.77 | 1677.96 | 3573.38 | 129301 | -0.89 | 32.76 |
| 星期五 | 752.25 | 71.38 | 1865.43 | 4058.77 | 142372 | -0.25 | 29.51 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | nan | -0.38 | -1.23 | -0.63 | 0.16 | -0.13 | -0.11 |
| 星期二 | -0.24 | nan | -0.26 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | -0.07 |
| 星期三 | -0.11 | -2.17 | -2.17 | -1.69 | -0.13 | -0.43 | -0.08 | -0.29 |
| 星期四 | -0.89 | 0.52 | 0.52 | -2.15 | -1.75 | -0.79 | -0.78 | -0.89 |
| 星期五 | -0.25 | 0.91 | 0.91 | -0.53 | 0.11 | 0 | 0.31 | -0.21 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.11)，最差 星期四(-0.89)
- 3日: 表現最好 星期五(0.91)，最差 星期三(-2.17)
- 5日: 表現最好 星期五(0.91)，最差 星期三(-2.17)
- 15日: 表現最好 星期二(0.30)，最差 星期四(-2.15)
- 30日: 表現最好 星期五(0.11)，最差 星期四(-1.75)
- 60日: 表現最好 星期二(0.50)，最差 星期四(-0.79)
- 90日: 表現最好 星期五(0.31)，最差 星期四(-0.78)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.07)，最差 星期四(-0.89)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.7 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 38.89 | 36.84 |
| 星期二 | 41.94 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 69.23 | 57.89 | 40.54 |
| 星期三 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.89 | 37.14 |
| 星期四 | 32.76 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 41.67 | 38.89 | 33.33 |
| 星期五 | 29.51 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 41.18 | 32.43 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(41.94)，最差 星期五(29.51)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期三(33.33)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期一(38.89)
- 180日: 表現最好 星期二(40.54)，最差 星期五(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1880.22 | nan | 662.56 | 1089.82 | 1405.8 | 1299.16 | 1561.07 | 1645.35 |
| 星期二 | 1598.68 | nan | 460.46 | 982.65 | 1087.15 | 1095.87 | 1184.77 | 1434.01 |
| 星期三 | 2083.56 | 1049.38 | 1049.38 | 1028.05 | 1480.82 | 1420.25 | 1443.88 | 1683.36 |
| 星期四 | 1677.96 | 456.4 | 456.4 | 1927.63 | 1510.35 | 1241.07 | 1467.1 | 1500.56 |
| 星期五 | 1865.43 | 376.31 | 376.31 | 987.58 | 1247.66 | 1202.85 | 1552.08 | 1598.95 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(2083.56)，最低 星期二(1598.68)
- 3日: 成交量最高 星期三(1049.38)，最低 星期五(376.31)
- 5日: 成交量最高 星期三(1049.38)，最低 星期五(376.31)
- 15日: 成交量最高 星期四(1927.63)，最低 星期二(982.65)
- 30日: 成交量最高 星期四(1510.35)，最低 星期二(1087.15)
- 60日: 成交量最高 星期三(1420.25)，最低 星期二(1095.87)
- 90日: 成交量最高 星期一(1561.07)，最低 星期二(1184.77)
- 180日: 成交量最高 星期三(1683.36)，最低 星期二(1434.01)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 146436 | nan | 51611.3 | 90909.6 | 121803 | 108204 | 128438 | 135388 |
| 星期二 | 123181 | nan | 35961.9 | 80500.8 | 92259.9 | 90102.1 | 95629.6 | 116591 |
| 星期三 | 159644 | 81179.6 | 81179.6 | 83504.8 | 127991 | 119079 | 118174 | 136085 |
| 星期四 | 129301 | 35311 | 35311 | 160100 | 128073 | 102670 | 119457 | 122227 |
| 星期五 | 142372 | 29269.8 | 29269.8 | 79170.7 | 105837 | 98493.5 | 126023 | 128440 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(159643.51)，最差 星期二(123180.60)
- 3日: 表現最好 星期三(81179.63)，最差 星期五(29269.75)
- 5日: 表現最好 星期三(81179.63)，最差 星期五(29269.75)
- 15日: 表現最好 星期四(160099.50)，最差 星期五(79170.74)
- 30日: 表現最好 星期四(128073.49)，最差 星期二(92259.92)
- 60日: 表現最好 星期三(119078.73)，最差 星期二(90102.15)
- 90日: 表現最好 星期一(128437.55)，最差 星期二(95629.63)
- 180日: 表現最好 星期三(136084.78)，最差 星期二(116591.01)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.11%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.75%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 1510.35張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.11%)表現優於星期一(-0.63%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 802.00 | 29.17 | 858.51 | 854.45 | 4.06 | 16.88 | 0.00 | -12.81 |
| 2025-03-11 | 784.00 | 28.25 | 847.05 | 849.23 | -2.18 | 13.06 | 0.00 | -15.25 |
| 2025-03-12 | 783.00 | 28.77 | 837.19 | 844.32 | -7.13 | 9.03 | 0.00 | -16.16 |
| 2025-03-13 | 789.00 | 31.80 | 829.78 | 840.22 | -10.45 | 5.13 | 0.00 | -15.58 |
| 2025-03-14 | 777.00 | 28.57 | 821.66 | 835.54 | -13.88 | 1.33 | 0.00 | -15.21 |
| 2025-03-17 | 777.00 | 16.67 | 814.79 | 831.20 | -16.42 | -2.22 | 0.00 | -14.20 |
| 2025-03-18 | 779.00 | 20.00 | 809.28 | 827.34 | -18.05 | -5.39 | 0.00 | -12.67 |
| 2025-03-19 | 766.00 | 7.45 | 802.62 | 822.79 | -20.17 | -8.34 | 0.00 | -11.83 |
| 2025-03-20 | 772.00 | 10.98 | 797.91 | 819.03 | -21.12 | -10.90 | 0.00 | -10.22 |
| 2025-03-21 | 780.00 | 15.85 | 795.16 | 816.14 | -20.98 | -12.92 | 0.00 | -8.07 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 892.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 896.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 892.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 831.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-07 | 819.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 802.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 784.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 783.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 789.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 777.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 777.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 779.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 766.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 772.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 780.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 892.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 896.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 892.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 831.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-07 | 819.00 | 賣出 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 802.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 784.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 783.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 789.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 777.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 777.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 779.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 766.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 772.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 780.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.44 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 79.78 |
| 索提諾比率 | 0.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.64 |
| 95%VaR | -3.06 |
| 99%VaR | -5.03 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.46 |
| 年化波動率 | 39.03 |
| 5日波動率 | 2.18 |
| 10日波動率 | 2.32 |
| 20日波動率 | 2.39 |
| 60日波動率 | 2.53 |
| 上行波動率 | 2.11 |
| 下行波動率 | 1.29 |
| 收益率峰度 | 3.37 |
| 收益率偏度 | 0.92 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.38 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.64 |
| 平均真實範圍(ATR) | 26.53 |
| ATR百分比 | 3.44 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.72998 | 1.27466 | 2 | 100 | 4.36455 |
| 2 | 5.72272 | 10.5851 | 2 | 50 | 0.524891 |
| 3 | -8.05604 | 7.59925 | 2 | 0 | -1.08204 |
| 4 | 16.7939 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -1.03627 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 8.65007 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -1.32371 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -9.98797 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -0.793651 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -3.7234 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 18.7845 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | -9.95296 | 4.96501 | 2 | 0 | -2.03819 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.7845 | nan | 1 | 100 | nan |
| 4 | 16.7939 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 8.65007 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -9.98797 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -9.95296 | 4.96501 | 2 | 0 | -2.03819 |
| 3 | -8.05604 | 7.59925 | 2 | 0 | -1.08204 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 18.7845 | 100 |
| 4 | 3 | 16.7939 | 100 |
| 6 | 5 | 8.65007 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -9.98797 | 100 |
| 12 | 11 | -9.95296 | 100 |
| 3 | 2 | -8.05604 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.45 |
| 趨勢持續性 | 49.00 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.93 |
| 趨勢持續性 | 52.00 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.19 |
| 趨勢持續性 | 48.00 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.15 |
| 趨勢持續性 | 53.67 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.92 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -10.46 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.33 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.43 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.47 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.67 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.94 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.67 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.00 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.16 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.67 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 34.31 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.33 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 376.31 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 44.48 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2123 | 0.3938 | 0.5796 |
| Volume_Shares | 0.2123 | 1.0000 | 0.4703 | 0.4057 |
| RSI_14 | 0.3938 | 0.4703 | 1.0000 | 0.6493 |
| MACD | 0.5796 | 0.4057 | 0.6493 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.667% |
| 下跌 | 43.421% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -32.43% |
| 2 | 32 | -31.25% |
| 3 | 36 | 111.11% |
| 4 | 20 | -110.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | 59.09% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 31 | 41.94% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 111.11%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -110.00%)
- 平均準確率：-1.45%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 36 | -2.78% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.76%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 36 | 41.67% |
| 4 | 20 | -45.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -23.81% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 31 | 19.35% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 41.67%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -45.00%)
- 平均準確率：-1.32%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 36 | 0.00% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 36 | 13.89% |
| 4 | 20 | -30.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | -19.05% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 10.53% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 13.89%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率：-6.30%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 36 | 58.33% |
| 4 | 20 | -30.00% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -9.52% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 31 | 32.26% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 58.33%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率：6.32%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 780.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 764.000
- 720.085
潛在阻力位 (由低到高)
- 916.000
- 940.015
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.787 |
| 上漲比例 | 42.553 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.933 |
| 上漲比例 | 29.508 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.41346 | 0.0752679 | 37.1429 |
| 2 | -1.39344 | 0.437274 | 39.3443 |
| 3 | -4.90323 | -0.117918 | 30.1587 |
| 4 | -2.43662 | -0.0157389 | 32.3944 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.60606 | 42.4242 |
| 2 | -2.92647 | 39.7059 |
| 3 | -5.13158 | 28.5714 |
| 4 | -1.39394 | 34.3284 |
| 5 | -1.18182 | 22.7273 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.728 |
| 上漲天數比例 | 35.000 |
| 下跌天數比例 | 61.333 |
| 平盤天數比例 | 3.000 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.333 |
| 平均漲幅 | 3.022 |
| 平均成交量變化(張) | 104.590 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.000 |
| 平均漲幅 | 1.094 |
| 平均成交量變化(張) | -31.492 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.000 |
| 平均跌幅 | -2.058 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.667 |
| 平均跌幅 | -1.183 |
| 平均成交量變化(張) | -36.166 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.333 |
| 平均漲跌幅 | 2.025 |
| 上漲比例 | 57.143 |
| 平均成交量(張) | 4522.087 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.212 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.322 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.83% | 627.36 | -64.14% | 2.84% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.14% | 736.61 | -60.39% | 18.30% | 28.57% |
| 最近半個月 | -12.56% | 1203.15 | -65.74% | 32.31% | 26.67% |
| 最近一個月 | -8.67% | 1346.36 | -76.88% | 34.48% | 30.00% |
| 最近兩個月 | 5.26% | 1250.06 | -36.20% | 30.52% | 45.00% |
| 最近三個月 | 6.41% | 1437.70 | -63.95% | 35.68% | 43.33% |
| 最近半年 | 0.65% | 1573.22 | -94.52% | 38.77% | 36.11% |
| 最近一年 | 18.72% | 1819.24 | -85.78% | 39.03% | 35.00% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 11.4/7.5/15.9/8.4 | -57.5%/24.0%/-45.5% | -10.04/-11.83/-8.07/3.76 |
| 最近一周 | 18.8/31.8/15.9/-15.9 | -68.9%/38.6%/-45.5% | -12.54/-15.58/-8.07/7.51 |
| 最近半個月 | 30.8/62.1/15.9/-46.2 | -62.6%/-85.4%/-45.5% | -10.21/-1.06/-8.07/-7.00 |
| 最近一個月 | 47.4/69.1/15.9/-53.2 | -1.1%/-117.5%/-45.5% | -3.50/8.05/-8.07/-16.12 |
| 最近兩個月 | 49.8/39.8/15.9/-24.0 | 16.7%/21.0%/-45.5% | -1.48/-11.44/-8.07/3.37 |
| 最近三個月 | 52.5/41.7/15.9/-25.8 | 23.8%/-20.3%/-45.5% | -0.36/-1.08/-8.07/-6.99 |
| 最近半年 | 50.8/53.8/15.9/-38.0 | 10.8%/-71.9%/-45.5% | -0.48/0.27/-8.07/-8.34 |
| 最近一年 | 51.8/nan/15.9/nan | 11.7%/nan%/-45.5% | -0.17/0.00/-8.07/-8.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1346.36張 |
| 成交量趨勢 | -76.88% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 764.00 |
| 第2個買點 | 720.08 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 705.68 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 916.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：83.59% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：43.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-5.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.65%
- 中期(20日)波動率：34.83%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：755.42
- 價格波動範圍：612.00 ~ 975.00
- 價格變異係數：9.68%
風險指標
- 最大回撤：-26.07%
- 回撤恢復天數：104天
- 風險調整後收益：0.51
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.26%
- 近期波動率：30.52%
- 近期最大回撤：-15.36%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1551.08%
- 波動率相對表現：-10.47%
- 回撤相對表現：+10.71%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：44.48%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 766.00 (第 28 天) 至最高 905.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 863.00
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.42%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.47%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 5.42%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 737.00 (第 4 天) 至最高 905.00 (第 36 天)
- 中位數價格: 796.00
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.64%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.43%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 719.00 (第 2 天) 至最高 905.00 (第 66 天)
- 中位數價格: 783.50
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.06%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.72%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.85%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 706.00 (第 53 天) 至最高 955.00 (第 19 天)
- 中位數價格: 775.00
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.15%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.03%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.85%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)
平均累計上漲幅度: 6.10%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 14/26)
平均累計下跌幅度: 6.19%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計上漲幅度: 8.68%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 41.18% (樣本數: 7/17)
平均累計下跌幅度: 7.47%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 4/4)
平均累計上漲幅度: 12.54%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 4/7)
平均累計下跌幅度: 9.81%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:41:14
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
