鈞寶(6155)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -395.44 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3730.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.69 |
| 收盤價標準差 | 5.02 |
| 最高價 | 55.90 |
| 最低價 | 14.10 |
| 平均成交量(張) | 434.99 |
| 成交量標準差(張) | 1220.81 |
| 平均成交金額(萬) | 1275.79 |
| 平均成交筆數 | 257.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.16% |
| 上漲天數比例 | 38.85% |
| 最大單日漲幅 | 12.24% |
| 最大單日跌幅 | -11.41% |
| 年化波動率 | 36.93% |
| 最大回撤 | -70.02% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.69 | 25.21 | 25.66 | 25.43 | 25.23 | 25.80 | 26.86 | 26.95 | 25.59 | 25.49 |
| 平均漲跌幅 | -0.16% | -0.36% | -0.01% | -0.01% | -0.23% | -0.33% | -0.27% | -0.21% | -0.11% | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 38.85% | 20.00% | 33.33% | 40.00% | 36.67% | 34.44% | 36.67% | 35.07% | 40.96% | 39.18% |
| 平均成交量(張) | 434.99 | 80.01 | 345.27 | 207.57 | 152.51 | 161.93 | 334.18 | 418.50 | 360.95 | 474.64 |
| 平均成交金額(萬) | 1275.79 | 202.26 | 928.70 | 552.33 | 397.77 | 429.21 | 979.70 | 1198.80 | 991.64 | 1302.31 |
| 年化波動率 | 36.93% | 16.44% | 34.37% | 26.83% | 25.44% | 27.24% | 32.16% | 29.19% | 29.09% | 33.08% |
| 最大回撤 | -70.02% | -0.99% | -8.97% | -8.97% | -11.36% | -17.61% | -29.09% | -29.09% | -29.09% | -37.40% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 25.21 | 25.80 | 25.49 | 7.87 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.36% | -0.33% | -0.21% | -27.84 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 39.18% | -20.84 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 80.01 | 161.93 | 474.64 | -52.14 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 202.26 | 429.21 | 1302.31 | -55.97 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 16.44% | 27.24% | 33.08% | 31.55 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.99% | -17.61% | -37.40% | -85.23 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23.65 | 5.02 | 434.7 | 254.72 | 1323.89 | -0.27 | 36.39 |
| 星期二 | 23.73 | 5.03 | 471.9 | 285.47 | 1396.67 | -0.18 | 37.8 |
| 星期三 | 23.69 | 4.98 | 429.08 | 252.61 | 1247.77 | -0.04 | 41.36 |
| 星期四 | 23.72 | 5.03 | 427.92 | 253.34 | 1238.65 | -0.15 | 40.83 |
| 星期五 | 23.73 | 5.05 | 414.56 | 246.27 | 1182.25 | -0.17 | 37.76 |
| 星期六 | 20.56 | 4.62 | 236.41 | 107.93 | 668.81 | 0.17 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.27 | nan | -0.79 | -1.02 | -0.28 | -0.78 | -0.65 | -0.88 | -0.48 |
| 星期二 | -0.18 | nan | -0.2 | 1.49 | 0.48 | -0.04 | -0.29 | -0.11 | -0.31 |
| 星期三 | -0.04 | -0.79 | -0.79 | 0.61 | 0.18 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.06 |
| 星期四 | -0.15 | 0.6 | 0.6 | -1.54 | -0.67 | -0.76 | -0.88 | -0.65 | -0.19 |
| 星期五 | -0.17 | -0.59 | -0.59 | 0.4 | 0.24 | -0.04 | -0.28 | -0.1 | -0.14 |
| 星期六 | 0.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.17)，最差 星期一(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期四(0.60)，最差 星期三(-0.79)
- 5日: 表現最好 星期四(0.60)，最差 星期一(-0.79)
- 15日: 表現最好 星期二(1.49)，最差 星期四(-1.54)
- 30日: 表現最好 星期二(0.48)，最差 星期四(-0.67)
- 60日: 表現最好 星期三(0.46)，最差 星期一(-0.78)
- 90日: 表現最好 星期三(0.45)，最差 星期四(-0.88)
- 180日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期一(-0.88)
- 365日: 表現最好 星期三(0.06)，最差 星期一(-0.48)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.39 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 25 | 27.78 | 26.32 | 33.78 |
| 星期二 | 37.8 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 30.77 | 26.32 | 27.03 | 24.32 |
| 星期三 | 41.36 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 58.33 | 55.56 | 60 | 47.89 |
| 星期四 | 40.83 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 25 | 22.22 | 30.3 | 34.72 |
| 星期五 | 37.76 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 45.45 | 41.18 | 40.54 | 35.14 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.36)，最差 星期一(36.39)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期一(25.00)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(22.22)
- 180日: 表現最好 星期三(60.00)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期三(47.89)，最差 星期二(24.32)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 434.7 | nan | 85.19 | 197.85 | 147.89 | 128.8 | 155.79 | 312.59 | 353.52 |
| 星期二 | 471.9 | nan | 120.37 | 238.06 | 153.36 | 122.54 | 125.17 | 336.84 | 347.33 |
| 星期三 | 429.08 | 62.1 | 62.1 | 946.98 | 507.09 | 299.19 | 279.98 | 538.66 | 450.72 |
| 星期四 | 427.92 | 60.17 | 60.17 | 235.82 | 156.08 | 123.3 | 147.96 | 253.66 | 441.36 |
| 星期五 | 414.56 | 72.25 | 72.25 | 107.64 | 73.41 | 85.64 | 99.34 | 232.08 | 501.5 |
| 星期六 | 236.41 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(471.90)，最低 星期六(236.41)
- 3日: 成交量最高 星期五(72.25)，最低 星期四(60.17)
- 5日: 成交量最高 星期二(120.37)，最低 星期四(60.17)
- 15日: 成交量最高 星期三(946.98)，最低 星期五(107.64)
- 30日: 成交量最高 星期三(507.09)，最低 星期五(73.41)
- 60日: 成交量最高 星期三(299.19)，最低 星期五(85.64)
- 90日: 成交量最高 星期三(279.98)，最低 星期五(99.34)
- 180日: 成交量最高 星期三(538.66)，最低 星期五(232.08)
- 365日: 成交量最高 星期五(501.50)，最低 星期二(347.33)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1323.89 | nan | 214.82 | 509.42 | 378.05 | 323.96 | 405.18 | 881.67 | 991.81 |
| 星期二 | 1396.67 | nan | 305.37 | 607.88 | 390.22 | 308.64 | 322.87 | 972.79 | 985.13 |
| 星期三 | 1247.77 | 156.62 | 156.62 | 2623.14 | 1396.31 | 810.8 | 761.78 | 1666.29 | 1332.15 |
| 星期四 | 1238.65 | 152.66 | 152.66 | 625.09 | 409.14 | 318.97 | 392.65 | 727.5 | 1252.37 |
| 星期五 | 1182.25 | 181.84 | 181.84 | 277.95 | 187.91 | 218.98 | 260.06 | 662.75 | 1439.38 |
| 星期六 | 668.81 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(1396.67)，最差 星期六(668.81)
- 3日: 表現最好 星期五(181.84)，最差 星期四(152.66)
- 5日: 表現最好 星期二(305.37)，最差 星期四(152.66)
- 15日: 表現最好 星期三(2623.14)，最差 星期五(277.95)
- 30日: 表現最好 星期三(1396.31)，最差 星期五(187.91)
- 60日: 表現最好 星期三(810.80)，最差 星期五(218.98)
- 90日: 表現最好 星期三(761.78)，最差 星期五(260.06)
- 180日: 表現最好 星期三(1666.29)，最差 星期五(662.75)
- 365日: 表現最好 星期五(1439.38)，最差 星期二(985.13)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.48%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.67%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 507.09張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.24%)表現優於星期一(-0.28%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 26.00 | 57.45 | 25.95 | 25.56 | 0.39 | 0.25 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-03-11 | 25.40 | 52.94 | 25.87 | 25.55 | 0.32 | 0.26 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-12 | 25.25 | 49.50 | 25.77 | 25.52 | 0.25 | 0.26 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-13 | 24.85 | 45.87 | 25.63 | 25.47 | 0.16 | 0.24 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-14 | 25.25 | 49.14 | 25.57 | 25.46 | 0.11 | 0.21 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-17 | 25.10 | 48.72 | 25.50 | 25.43 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-18 | 25.35 | 51.67 | 25.48 | 25.42 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-19 | 25.15 | 47.90 | 25.43 | 25.40 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-20 | 25.35 | 50.00 | 25.41 | 25.40 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-21 | 25.10 | 50.00 | 25.37 | 25.38 | -0.01 | 0.08 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 25.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 26.25 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 27.30 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 26.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 26.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 25.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 25.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 24.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 25.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 25.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 25.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 25.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 25.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.10 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 25.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 26.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 27.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-06 | 26.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-07 | 26.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 25.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 25.25 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 24.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 25.25 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 25.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 25.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 25.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 25.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.40 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1401.33 |
| 索提諾比率 | 0.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 95%VaR | -3.39 |
| 99%VaR | -6.75 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.33 |
| 年化波動率 | 36.93 |
| 5日波動率 | 1.88 |
| 10日波動率 | 2.01 |
| 20日波動率 | 2.10 |
| 60日波動率 | 2.17 |
| 上行波動率 | 1.96 |
| 下行波動率 | 1.60 |
| 收益率峰度 | 4.61 |
| 收益率偏度 | 0.49 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.71 |
| ATR百分比 | 2.89 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.107379 | 9.95742 | 16 | 43.75 | -0.0275218 |
| 2 | 4.64021 | 7.8333 | 16 | 81.25 | 0.571093 |
| 3 | -1.63543 | 7.82931 | 16 | 43.75 | -0.230173 |
| 4 | 4.1046 | 12.1088 | 15 | 53.3333 | 0.325213 |
| 5 | -1.08887 | 14.2537 | 15 | 40 | -0.088085 |
| 6 | 1.72679 | 17.1483 | 15 | 40 | 0.0909785 |
| 7 | -1.94806 | 5.19234 | 15 | 40 | -0.407279 |
| 8 | -3.71416 | 9.72027 | 15 | 40 | -0.399251 |
| 9 | -2.09328 | 12.2404 | 15 | 33.3333 | -0.184629 |
| 10 | -1.7757 | 10.5216 | 15 | 46.6667 | -0.184607 |
| 11 | 0.99629 | 6.74949 | 15 | 53.3333 | 0.122916 |
| 12 | 2.52486 | 7.8668 | 15 | 60 | 0.299765 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.64021 | 7.8333 | 16 | 81.25 | 0.571093 |
| 4 | 4.1046 | 12.1088 | 15 | 53.3333 | 0.325213 |
| 12 | 2.52486 | 7.8668 | 15 | 60 | 0.299765 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.71416 | 9.72027 | 15 | 40 | -0.399251 |
| 9 | -2.09328 | 12.2404 | 15 | 33.3333 | -0.184629 |
| 7 | -1.94806 | 5.19234 | 15 | 40 | -0.407279 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.64021 | 81.25 |
| 4 | 3 | 4.1046 | 53.3333 |
| 12 | 11 | 2.52486 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.71416 | 60 |
| 9 | 8 | -2.09328 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -1.94806 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 47.10 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.17 |
| 趨勢持續性 | 47.27 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 47.80 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.90 |
| 趨勢持續性 | 43.62 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.16 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.49 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.97 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.86 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.05 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.17 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.21 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.35 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.80 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.91 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.57 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 28.97 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.97 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 72.25 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 44.65 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3898 | 0.1444 | 0.3168 |
| Volume_Shares | 0.3898 | 1.0000 | 0.2124 | 0.3695 |
| RSI_14 | 0.1444 | 0.2124 | 1.0000 | 0.5405 |
| MACD | 0.3168 | 0.3695 | 0.5405 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.086% |
| 下跌 | 38.621% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 348 | 19.25% |
| 4 | 291 | -8.25% |
| 5 | 318 | 19.81% |
| 6 | 307 | 5.54% |
| 7 | 326 | 26.38% |
| 8 | 330 | 33.03% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 30.19% |
| 11 | 323 | 22.60% |
| 12 | 331 | -11.18% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 33.03%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -11.18%)
- 平均準確率：10.70%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 348 | -2.59% |
| 4 | 291 | 1.03% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.03%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.59%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 348 | 6.61% |
| 4 | 291 | -6.87% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | 7.98% |
| 8 | 330 | 10.91% |
| 9 | 305 | -7.87% |
| 10 | 308 | 13.64% |
| 11 | 323 | 6.19% |
| 12 | 331 | -7.55% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 13.64%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -7.87%)
- 平均準確率：1.74%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 348 | -1.15% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -7.38% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 348 | -1.44% |
| 4 | 291 | -6.19% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -6.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.83%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -7.38%)
- 平均準確率：-1.84%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.38% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 348 | 17.82% |
| 4 | 291 | 3.78% |
| 5 | 318 | 12.58% |
| 6 | 307 | 10.75% |
| 7 | 326 | 18.40% |
| 8 | 330 | 21.82% |
| 9 | 305 | 13.44% |
| 10 | 308 | 14.61% |
| 11 | 323 | 14.55% |
| 12 | 331 | 2.72% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 21.82%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：10.83%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.700
- 24.239
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.901
- 28.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲比例 | 38.974 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0495511 | 0.065925 | 38.2716 |
| 2 | -0.032221 | 0.0751947 | 39.6288 |
| 3 | -0.0738814 | -0.108862 | 38.9178 |
| 4 | -0.0433403 | 0.0406435 | 38.5655 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0435308 | 38.2388 |
| 2 | -0.0812645 | 36.9641 |
| 3 | -0.0430272 | 40.8163 |
| 4 | -0.0425 | 38.4884 |
| 5 | -0.0192568 | 41.2162 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050 |
| 上漲天數比例 | 38.847 |
| 下跌天數比例 | 50.751 |
| 平盤天數比例 | 10.322 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.646 |
| 平均漲幅 | 2.226 |
| 平均成交量變化(張) | 241.191 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.992 |
| 平均漲幅 | 1.135 |
| 平均成交量變化(張) | -40.621 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.137 |
| 平均跌幅 | -1.503 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.225 |
| 平均跌幅 | -1.240 |
| 平均成交量變化(張) | -41.611 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.421 |
| 平均漲跌幅 | 1.838 |
| 上漲比例 | 66.667 |
| 平均成交量(張) | 1660.390 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.390 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.344 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.20% | 64.84 | 16.34% | 20.00% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.01% | 96.59 | -58.49% | 17.37% | 28.57% |
| 最近半個月 | 0.00% | 345.27 | 43.87% | 34.37% | 33.33% |
| 最近一個月 | 2.24% | 207.57 | 78.52% | 26.83% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -3.83% | 152.51 | 30.79% | 25.44% | 36.67% |
| 最近三個月 | -10.20% | 161.93 | -10.81% | 27.24% | 34.44% |
| 最近半年 | -16.19% | 334.18 | -88.52% | 32.16% | 36.67% |
| 最近一年 | -4.92% | 418.50 | -27.32% | 29.19% | 35.07% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 49.3/47.9/50.0/2.1 | -28.4%/-3.0%/-35.3% | -0.10/-0.11/-0.10/0.01 |
| 最近一周 | 49.0/45.9/50.0/4.1 | -31.0%/20.0%/-35.3% | -0.10/-0.08/-0.10/-0.01 |
| 最近半個月 | 55.1/47.1/50.0/2.9 | 17.0%/-48.2%/-35.3% | 0.02/0.06/-0.10/-0.16 |
| 最近一個月 | 60.3/45.1/50.0/4.9 | 32.7%/-41.4%/-35.3% | 0.10/0.13/-0.10/-0.23 |
| 最近兩個月 | 46.8/48.2/50.0/1.8 | -13.9%/12.2%/-35.3% | 0.02/-0.06/-0.10/-0.04 |
| 最近三個月 | 44.0/49.5/50.0/0.5 | -19.5%/-0.5%/-35.3% | -0.02/-0.18/-0.10/0.08 |
| 最近半年 | 48.6/66.7/50.0/-16.7 | -3.9%/-122.0%/-35.3% | -0.01/0.14/-0.10/-0.24 |
| 最近一年 | 49.4/77.8/50.0/-27.8 | 2.1%/-77.7%/-35.3% | -0.00/0.19/-0.10/-0.29 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 207.57張 |
| 成交量趨勢 | 78.52% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.70 |
| 第2個買點 | 24.24 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.75 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.11% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：85.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：34.19% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.74%
- 中期(20日)波動率：38.22%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.69
- 價格波動範圍：14.10 ~ 55.90
- 價格變異係數：21.20%
風險指標
- 最大回撤：-70.02%
- 回撤恢復天數：232天
- 風險調整後收益：0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.83%
- 近期波動率：25.44%
- 近期最大回撤：-11.36%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-828.31%
- 波動率相對表現：-11.65%
- 回撤相對表現：+58.66%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：44.65%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 24.55 (第 1 天) 至最高 27.30 (第 18 天)
- 中位數價格: 25.27
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 2.18%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.89%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 27 天) 至最高 27.30 (第 48 天)
- 中位數價格: 25.30
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.95%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.01%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.16%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 57 天) 至最高 28.40 (第 3 天)
- 中位數價格: 25.88
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.87%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.23%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.61%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 147 天) 至最高 33.00 (第 19 天)
- 中位數價格: 26.50
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.24%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.47%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 2.84%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 332 天) 至最高 33.00 (第 204 天)
- 中位數價格: 26.85
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.37%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.33%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 6.50%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -11.38%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.58% (樣本數: 131/240)
平均累計上漲幅度: 7.54%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.07% (樣本數: 132/269)
平均累計下跌幅度: 6.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 51.7% (樣本數: 76/147)
平均累計上漲幅度: 9.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.55% (樣本數: 68/143)
平均累計下跌幅度: 9.34%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 61.64% (樣本數: 45/73)
平均累計上漲幅度: 13.58%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 53.23% (樣本數: 33/62)
平均累計下跌幅度: 13.41%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:37:55
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