台南-KY(5906)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -141.09 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3266.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 22.98 |
| 收盤價標準差 | 20.20 |
| 最高價 | 92.50 |
| 最低價 | 1.56 |
| 平均成交量(張) | 105.39 |
| 成交量標準差(張) | 414.30 |
| 平均成交金額(萬) | 163.64 |
| 平均成交筆數 | 45.27 |
| 平均漲跌幅 | 0.21% |
| 上漲天數比例 | 41.52% |
| 最大單日漲幅 | 20.36% |
| 最大單日跌幅 | -17.63% |
| 年化波動率 | 87.93% |
| 最大回撤 | -94.04% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 22.98 | 55.44 | 55.70 | 55.73 | 54.79 | 55.10 | 58.67 | 63.97 | 52.44 | 47.99 |
| 平均漲跌幅 | 0.21% | 0.81% | 0.15% | 0.23% | 0.03% | -0.01% | -0.05% | -0.15% | 0.06% | 0.19% |
| 上漲天數比例 | 41.52% | 80.00% | 26.67% | 26.67% | 31.67% | 27.78% | 30.00% | 33.70% | 38.63% | 43.20% |
| 平均成交量(張) | 105.39 | 34.92 | 18.63 | 11.52 | 12.95 | 11.66 | 15.34 | 19.95 | 41.46 | 37.70 |
| 平均成交金額(萬) | 163.64 | 194.08 | 104.43 | 64.36 | 71.67 | 64.78 | 91.88 | 132.39 | 249.90 | 207.97 |
| 年化波動率 | 87.93% | 39.66% | 29.38% | 16.34% | 20.98% | 20.91% | 22.62% | 29.12% | 37.86% | 35.47% |
| 最大回撤 | -94.04% | -3.39% | -4.42% | -4.42% | -6.67% | -10.54% | -22.92% | -39.06% | -43.57% | -43.59% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 55.44 | 55.10 | 47.99 | 142.43 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.81% | -0.01% | 0.19% | 59.73 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 27.78% | 43.20% | 12.11 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 34.92 | 11.66 | 37.70 | -78.17 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 194.08 | 64.78 | 207.97 | -20.68 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 39.66% | 20.91% | 35.47% | 66.40 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.39% | -10.54% | -43.59% | -90.21 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 22.94 | 20.22 | 118.9 | 45.75 | 167.33 | 0.09 | 38.2 |
| 星期二 | 22.97 | 20.16 | 93.01 | 44.04 | 144.96 | 0.02 | 40.91 |
| 星期三 | 22.81 | 20.07 | 98.52 | 46.89 | 166.31 | 0.29 | 42.79 |
| 星期四 | 23.22 | 20.41 | 104.91 | 45.39 | 170.05 | 0.29 | 43.71 |
| 星期五 | 23.22 | 20.32 | 110.52 | 44.17 | 169.09 | 0.34 | 42.23 |
| 星期六 | 10.29 | 7.45 | 180.02 | 49.29 | 202.39 | 0.61 | 28.57 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.09 | nan | 2.02 | 2.02 | 0.61 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.35 |
| 星期二 | 0.02 | nan | 3.51 | 1.4 | 1.06 | 0.07 | -0.03 | 0.05 | -0.03 |
| 星期三 | 0.29 | 3.13 | 3.13 | 1.3 | 1.01 | 0.48 | 0.29 | -0.08 | -0.15 |
| 星期四 | 0.29 | -5.91 | -5.91 | -5.91 | -1.61 | -0.38 | -0.15 | -0.45 | -0.3 |
| 星期五 | 0.34 | 1.28 | 1.28 | -0.16 | -0.08 | -0.03 | -0.11 | 0.28 | 0.11 |
| 星期六 | 0.61 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.61)，最差 星期二(0.02)
- 3日: 表現最好 星期三(3.13)，最差 星期四(-5.91)
- 5日: 表現最好 星期二(3.51)，最差 星期四(-5.91)
- 15日: 表現最好 星期一(2.02)，最差 星期四(-5.91)
- 30日: 表現最好 星期二(1.06)，最差 星期四(-1.61)
- 60日: 表現最好 星期三(0.48)，最差 星期四(-0.38)
- 90日: 表現最好 星期三(0.29)，最差 星期四(-0.15)
- 180日: 表現最好 星期五(0.28)，最差 星期四(-0.45)
- 365日: 表現最好 星期五(0.11)，最差 星期一(-0.35)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.2 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 11.11 | 18.42 | 21.62 |
| 星期二 | 40.91 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 21.05 | 27.03 | 33.78 |
| 星期三 | 42.79 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 50 | 38.89 | 31.43 | 33.8 |
| 星期四 | 43.71 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 38.89 | 33.33 | 38.89 |
| 星期五 | 42.23 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 29.41 | 40.54 | 40.54 |
| 星期六 | 28.57 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(43.71)，最差 星期六(28.57)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(11.11)
- 180日: 表現最好 星期五(40.54)，最差 星期一(18.42)
- 365日: 表現最好 星期五(40.54)，最差 星期一(21.62)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 118.9 | nan | 7 | 2.33 | 2.33 | 7.26 | 5.27 | 15.38 | 20.37 |
| 星期二 | 93.01 | nan | 26.88 | 15.3 | 14.49 | 19.57 | 16.02 | 16.02 | 18.04 |
| 星期三 | 98.52 | 23 | 23 | 11.6 | 7.47 | 9.13 | 10.22 | 13.79 | 17.84 |
| 星期四 | 104.91 | 37.27 | 37.27 | 12.79 | 6.99 | 7.88 | 10.82 | 15.92 | 21.84 |
| 星期五 | 110.52 | 80.44 | 80.44 | 51.11 | 26.3 | 21.03 | 15.95 | 15.56 | 21.63 |
| 星期六 | 180.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(180.02)，最低 星期二(93.01)
- 3日: 成交量最高 星期五(80.44)，最低 星期三(23.00)
- 5日: 成交量最高 星期五(80.44)，最低 星期一(7.00)
- 15日: 成交量最高 星期五(51.11)，最低 星期一(2.33)
- 30日: 成交量最高 星期五(26.30)，最低 星期一(2.33)
- 60日: 成交量最高 星期五(21.03)，最低 星期一(7.26)
- 90日: 成交量最高 星期二(16.02)，最低 星期一(5.27)
- 180日: 成交量最高 星期二(16.02)，最低 星期三(13.79)
- 365日: 成交量最高 星期四(21.84)，最低 星期三(17.84)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 167.33 | nan | 37.93 | 12.64 | 12.79 | 40.42 | 29.29 | 96.29 | 137.33 |
| 星期二 | 144.96 | nan | 151.99 | 86.43 | 80.82 | 108.41 | 89.28 | 92.82 | 115.71 |
| 星期三 | 166.31 | 127.91 | 127.91 | 64.45 | 41.48 | 49.84 | 56.56 | 82.93 | 118.96 |
| 星期四 | 170.05 | 207.35 | 207.35 | 71.11 | 38.85 | 43.21 | 59.99 | 93.53 | 145.69 |
| 星期五 | 169.09 | 445.23 | 445.23 | 287.51 | 147.87 | 117.2 | 88.76 | 93.41 | 144.07 |
| 星期六 | 202.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(202.39)，最差 星期二(144.96)
- 3日: 表現最好 星期五(445.23)，最差 星期三(127.91)
- 5日: 表現最好 星期五(445.23)，最差 星期一(37.93)
- 15日: 表現最好 星期五(287.51)，最差 星期一(12.64)
- 30日: 表現最好 星期五(147.87)，最差 星期一(12.79)
- 60日: 表現最好 星期五(117.20)，最差 星期一(40.42)
- 90日: 表現最好 星期二(89.28)，最差 星期一(29.29)
- 180日: 表現最好 星期一(96.29)，最差 星期三(82.93)
- 365日: 表現最好 星期四(145.69)，最差 星期二(115.71)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.06%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.61%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 26.30張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.61%)表現優於星期五(-0.08%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | nan | 100.00 | 55.56 | 55.19 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-11 | 56.50 | 100.00 | 55.98 | 55.37 | 0.61 | 0.41 | 0.00 | 0.21 |
| 2025-03-12 | 56.60 | 100.00 | 56.08 | 55.46 | 0.62 | 0.45 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-03-13 | nan | 100.00 | 56.08 | 55.46 | 0.62 | 0.48 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-03-14 | 55.30 | 100.00 | 55.94 | 55.45 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-17 | 55.60 | 100.00 | 55.89 | 55.46 | 0.43 | 0.47 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-18 | 56.00 | 100.00 | 55.91 | 55.50 | 0.41 | 0.46 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-19 | 56.00 | 100.00 | 55.92 | 55.54 | 0.38 | 0.44 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-20 | 54.10 | 29.63 | 55.64 | 55.43 | 0.21 | 0.40 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 53.66 | 55.62 | 55.44 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | -0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 56.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 56.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 55.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 55.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 56.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 56.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 54.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 56.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 56.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 55.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 55.60 | 持平 | 賣出 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 56.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 56.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 54.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 34.15 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2366.29 |
| 索提諾比率 | 0.79 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.54 |
| 95%VaR | -4.72 |
| 99%VaR | -8.82 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.54 |
| 年化波動率 | 87.93 |
| 5日波動率 | 2.61 |
| 10日波動率 | 2.81 |
| 20日波動率 | 3.02 |
| 60日波動率 | 3.39 |
| 上行波動率 | 7.61 |
| 下行波動率 | 2.15 |
| 收益率峰度 | 1338.40 |
| 收益率偏度 | 30.17 |
| 最大單日漲幅 | 252.54 |
| 最大單日跌幅 | -14.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.54 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.78 |
| ATR百分比 | 3.55 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.07771 | 11.4898 | 11 | 21.4286 | -0.28237 |
| 2 | 6.55621 | 11.3549 | 13 | 57.1429 | 0.562713 |
| 3 | -3.09088 | 14.6696 | 13 | 35.7143 | -0.222061 |
| 4 | 0.615953 | 12.895 | 12 | 38.4615 | 0.0348419 |
| 5 | -0.565807 | 25.3734 | 13 | 30.7692 | -0.0288678 |
| 6 | 6.15852 | 25.6733 | 13 | 46.1538 | 0.233388 |
| 7 | -2.47076 | 9.48544 | 13 | 53.8462 | -0.27805 |
| 8 | -1.21425 | 14.9578 | 12 | 61.5385 | -0.0923213 |
| 9 | 5.58844 | 17.8985 | 12 | 46.1538 | 0.302918 |
| 10 | -2.32848 | 8.92971 | 14 | 50 | -0.279421 |
| 11 | -2.12303 | 17.6505 | 9 | 28.5714 | -0.129724 |
| 12 | 8.7601 | 27.4247 | 14 | 50 | 0.313347 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8.7601 | 27.4247 | 14 | 50 | 0.313347 |
| 2 | 6.55621 | 11.3549 | 13 | 57.1429 | 0.562713 |
| 6 | 6.15852 | 25.6733 | 13 | 46.1538 | 0.233388 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -3.09088 | 14.6696 | 13 | 35.7143 | -0.222061 |
| 1 | -3.07771 | 11.4898 | 11 | 21.4286 | -0.28237 |
| 7 | -2.47076 | 9.48544 | 13 | 53.8462 | -0.27805 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 8.7601 | 50 |
| 2 | 1 | 6.55621 | 57.1429 |
| 6 | 5 | 6.15852 | 46.1538 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -3.09088 | 64.2857 |
| 1 | 12 | -3.07771 | 78.5714 |
| 7 | 6 | -2.47076 | 46.1538 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.61 |
| 趨勢持續性 | 42.62 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.26 |
| 趨勢持續性 | 43.48 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.48 |
| 趨勢持續性 | 44.37 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.70 |
| 趨勢持續性 | 43.05 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.67 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.02 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.57 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.41 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.73 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.29 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.13 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 80.44 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 40.58 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0957 | 0.1473 | 0.1968 |
| Volume_Shares | -0.0957 | 1.0000 | 0.0820 | 0.0630 |
| RSI_14 | 0.1473 | 0.0820 | 1.0000 | 0.4802 |
| MACD | 0.1968 | 0.0630 | 0.4802 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 38.889% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -9.30% |
| 2 | 217 | -14.75% |
| 3 | 302 | 1.32% |
| 4 | 251 | 26.69% |
| 5 | 276 | 34.78% |
| 6 | 257 | 18.29% |
| 7 | 275 | 10.55% |
| 8 | 285 | 34.74% |
| 9 | 263 | -8.37% |
| 10 | 273 | 21.25% |
| 11 | 301 | 20.60% |
| 12 | 308 | -11.69% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 34.78%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.75%)
- 平均準確率：10.34%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 0.46% |
| 3 | 302 | -0.99% |
| 4 | 251 | -0.40% |
| 5 | 276 | 0.36% |
| 6 | 257 | 0.00% |
| 7 | 275 | -0.36% |
| 8 | 285 | 0.35% |
| 9 | 263 | 0.38% |
| 10 | 273 | -0.37% |
| 11 | 301 | 0.00% |
| 12 | 308 | 0.97% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 0.97%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -0.99%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -5.43% |
| 2 | 217 | -12.44% |
| 3 | 302 | -4.30% |
| 4 | 251 | 8.76% |
| 5 | 276 | 15.22% |
| 6 | 257 | 7.39% |
| 7 | 275 | 2.18% |
| 8 | 285 | 16.49% |
| 9 | 263 | -7.60% |
| 10 | 273 | 11.36% |
| 11 | 301 | 7.31% |
| 12 | 308 | -3.90% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.49%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.44%)
- 平均準確率：2.92%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.16% |
| 2 | 217 | 1.84% |
| 3 | 302 | -1.66% |
| 4 | 251 | 0.80% |
| 5 | 276 | -1.09% |
| 6 | 257 | 1.56% |
| 7 | 275 | -0.73% |
| 8 | 285 | 0.70% |
| 9 | 263 | -0.38% |
| 10 | 273 | -1.47% |
| 11 | 301 | 1.00% |
| 12 | 308 | 0.65% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.84%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.66%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.16% |
| 2 | 217 | -5.53% |
| 3 | 302 | -0.99% |
| 4 | 251 | 0.80% |
| 5 | 276 | 1.09% |
| 6 | 257 | -3.11% |
| 7 | 275 | -1.45% |
| 8 | 285 | 5.26% |
| 9 | 263 | -2.28% |
| 10 | 273 | 4.76% |
| 11 | 301 | 1.66% |
| 12 | 308 | -4.87% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -5.53%)
- 平均準確率：-0.49%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 0.92% |
| 3 | 302 | 9.27% |
| 4 | 251 | 16.73% |
| 5 | 276 | 19.20% |
| 6 | 257 | 12.45% |
| 7 | 275 | 10.91% |
| 8 | 285 | 11.93% |
| 9 | 263 | 1.52% |
| 10 | 273 | 6.96% |
| 11 | 301 | 10.63% |
| 12 | 308 | -4.55% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 19.20%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率：7.93%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 55.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 58.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲比例 | 39.641 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.096 |
| 上漲比例 | 45.773 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00384409 | 0.0488979 | 39.2535 |
| 2 | 0.0177102 | 0.0615141 | 39.1582 |
| 3 | 0.0264573 | 0.307216 | 43.1349 |
| 4 | 0.0373365 | 0.0406243 | 44.1043 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00595065 | 40.9405 |
| 2 | 0.025337 | 39.2523 |
| 3 | -0.0252583 | 41.0553 |
| 4 | 0.0640791 | 43.8573 |
| 5 | 0.08428 | 44.2308 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.020 |
| 上漲天數比例 | 41.519 |
| 下跌天數比例 | 40.508 |
| 平盤天數比例 | 14.544 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.116 |
| 平均漲幅 | 3.122 |
| 平均成交量變化(張) | 396.943 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.453 |
| 平均漲幅 | 1.973 |
| 平均成交量變化(張) | -51.673 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.495 |
| 平均跌幅 | -1.952 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.935 |
| 平均跌幅 | -1.436 |
| 平均成交量變化(張) | -52.346 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.982 |
| 平均漲跌幅 | 1.146 |
| 上漲比例 | 54.009 |
| 平均成交量(張) | 384.875 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.096 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.020 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.89% | 46.90 | 249.72% | 67.13% | 66.67% |
| 最近一周 | nan% | 35.51 | 7259.56% | 34.58% | 57.14% |
| 最近半個月 | nan% | 18.63 | inf% | 29.38% | 26.67% |
| 最近一個月 | nan% | 11.52 | 17775.56% | 16.34% | 26.67% |
| 最近兩個月 | 2.78% | 12.95 | 905.50% | 20.98% | 31.67% |
| 最近三個月 | -4.15% | 11.66 | 110.57% | 20.91% | 27.78% |
| 最近半年 | -13.01% | 15.34 | 1.14% | 22.62% | 30.00% |
| 最近一年 | -30.01% | 19.95 | -7.63% | 29.12% | 33.70% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 61.1/100.0/53.7/-46.3 | nan%/nan%/nan% | -0.14/-0.06/-0.17/-0.11 |
| 最近一周 | 83.3/100.0/53.7/-46.3 | nan%/nan%/nan% | -0.05/0.14/-0.17/-0.31 |
| 最近半個月 | 92.2/100.0/53.7/-46.3 | nan%/nan%/nan% | 0.01/0.05/-0.17/-0.23 |
| 最近一個月 | 83.6/57.4/53.7/-3.8 | nan%/nan%/nan% | 0.05/-0.06/-0.17/-0.11 |
| 最近兩個月 | 70.3/73.0/53.7/-19.3 | nan%/nan%/nan% | 0.07/-0.07/-0.17/-0.10 |
| 最近三個月 | 59.6/56.1/53.7/-2.5 | nan%/nan%/nan% | 0.04/0.06/-0.17/-0.23 |
| 最近半年 | 53.7/53.2/53.7/0.4 | -37.1%/nan%/nan% | -0.01/-0.10/-0.17/-0.07 |
| 最近一年 | 52.5/70.0/53.7/-16.3 | -15.0%/nan%/nan% | -0.03/0.37/-0.17/-0.54 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 11.52張 |
| 成交量趨勢 | 17775.56% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 53.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 52.33 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 58.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.47% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：97.87%
- 中期(20日)波動率：95.67%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：22.98
- 價格波動範圍：1.56 ~ 92.50
- 價格變異係數：87.91%
風險指標
- 最大回撤：-94.04%
- 回撤恢復天數：-730天
- 風險調整後收益：0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：2.78%
- 近期波動率：20.98%
- 近期最大回撤：-6.67%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2627.66%
- 波動率相對表現：-67.72%
- 回撤相對表現：+87.38%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：40.58%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 54.10 (第 29 天) 至最高 56.60 (第 23 天)
- 中位數價格: 55.90
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.86%
- 平均連續下跌: 1.0天，累計跌幅 -2.14%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.63%
- 最長連續下跌: 1天，累計跌幅 -0.72%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 15 天) 至最高 56.60 (第 53 天)
- 中位數價格: 55.10
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.0天，累計漲幅 3.36%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.96%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.19%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.37%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 45 天) 至最高 57.90 (第 1 天)
- 中位數價格: 55.25
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.39%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.62%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.19%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.54%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 135 天) 至最高 67.20 (第 44 天)
- 中位數價格: 57.50
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.20%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.61%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.50%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.08%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 320 天) 至最高 85.00 (第 16 天)
- 中位數價格: 63.00
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.61%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.02%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 14.71%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.08%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 46.12% (樣本數: 101/219)
平均累計上漲幅度: 10.26%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.99% (樣本數: 109/237)
平均累計下跌幅度: 6.85%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.52% (樣本數: 66/145)
平均累計上漲幅度: 13.52%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.79% (樣本數: 65/136)
平均累計下跌幅度: 9.00%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.65% (樣本數: 42/92)
平均累計上漲幅度: 17.68%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 37/74)
平均累計下跌幅度: 11.31%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:36:41
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