訊連(5203)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 425.14 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3699.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 89.08 |
| 收盤價標準差 | 18.82 |
| 最高價 | 168.50 |
| 最低價 | 50.80 |
| 平均成交量(張) | 391.13 |
| 成交量標準差(張) | 665.09 |
| 平均成交金額(萬) | 4013.33 |
| 平均成交筆數 | 318.71 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 39.39% |
| 最大單日漲幅 | 9.60% |
| 最大單日跌幅 | -11.81% |
| 年化波動率 | 29.54% |
| 最大回撤 | -68.17% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 89.08 | 118.50 | 121.83 | 124.32 | 108.97 | 101.05 | 100.26 | 95.76 | 93.35 | 93.77 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% | -1.36% | -0.24% | 0.46% | 0.39% | 0.08% | -0.16% | -0.18% | -0.23% | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 39.39% | 20.00% | 40.00% | 53.33% | 53.33% | 44.44% | 42.22% | 40.55% | 40.27% | 39.00% |
| 平均成交量(張) | 391.13 | 429.54 | 1269.27 | 2150.24 | 1265.11 | 925.66 | 639.95 | 458.13 | 506.60 | 409.32 |
| 平均成交金額(萬) | 4013.33 | 5137.36 | 15770.53 | 27095.15 | 15371.85 | 10957.76 | 7282.78 | 4908.20 | 5211.31 | 4184.06 |
| 年化波動率 | 29.54% | 44.85% | 58.45% | 67.95% | 55.93% | 46.80% | 42.27% | 33.17% | 34.75% | 32.53% |
| 最大回撤 | -68.17% | -2.94% | -13.16% | -18.09% | -18.09% | -18.09% | -26.22% | -26.22% | -29.12% | -37.44% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 118.50 | 101.05 | 93.77 | 28.45 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.36% | 0.08% | -0.22% | -32.93 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 44.44% | 39.00% | -6.44 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 429.54 | 925.66 | 409.32 | 147.80 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 5137.36 | 10957.76 | 4184.06 | 194.76 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 44.85% | 46.80% | 32.53% | -71.90 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.94% | -18.09% | -37.44% | -80.18 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 89.24 | 18.93 | 375.19 | 312.29 | 3833.54 | -0.21 | 38.98 |
| 星期二 | 89.21 | 18.84 | 372.86 | 311.13 | 3859.62 | -0.19 | 37 |
| 星期三 | 89.03 | 18.75 | 380.35 | 308.26 | 3903.5 | -0.05 | 41.48 |
| 星期四 | 89.07 | 18.79 | 412.66 | 328.95 | 4206.4 | -0.16 | 38.95 |
| 星期五 | 89.01 | 18.8 | 419.28 | 336.75 | 4309.3 | -0.14 | 40.97 |
| 星期六 | 80.63 | 19.08 | 180.67 | 147.53 | 1959.62 | -0.52 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.21 | nan | -4.82 | -0.83 | 1.15 | 1.24 | 0.44 | -0.49 | -0.24 |
| 星期二 | -0.19 | nan | -0.83 | 0.9 | 0.78 | 0.58 | 0.27 | -0.12 | -0.31 |
| 星期三 | -0.05 | -3.75 | -3.75 | 0.22 | 1.19 | 1.09 | 0.63 | 0.27 | 0.15 |
| 星期四 | -0.16 | 3 | 3 | -0.07 | -1.54 | -1.15 | -0.9 | -0.28 | -0.19 |
| 星期五 | -0.14 | -0.42 | -0.42 | -1.42 | 0.72 | 0.17 | -0.07 | -0.14 | -0.3 |
| 星期六 | -0.52 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.05)，最差 星期六(-0.52)
- 3日: 表現最好 星期四(3.00)，最差 星期三(-3.75)
- 5日: 表現最好 星期四(3.00)，最差 星期一(-4.82)
- 15日: 表現最好 星期二(0.90)，最差 星期五(-1.42)
- 30日: 表現最好 星期三(1.19)，最差 星期四(-1.54)
- 60日: 表現最好 星期一(1.24)，最差 星期四(-1.15)
- 90日: 表現最好 星期三(0.63)，最差 星期四(-0.90)
- 180日: 表現最好 星期三(0.27)，最差 星期一(-0.49)
- 365日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期二(-0.31)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.98 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 58.33 | 38.89 | 32.43 | 39.19 |
| 星期二 | 37 | nan | 0 | 33.33 | 66.67 | 69.23 | 52.63 | 41.67 | 36.99 |
| 星期三 | 41.48 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 58.33 | 50 | 48.57 | 49.3 |
| 星期四 | 38.95 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 25 | 33.33 | 40 | 36.99 |
| 星期五 | 40.97 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 54.55 | 47.06 | 48.65 | 40.54 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.48)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期四(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期四(33.33)
- 180日: 表現最好 星期五(48.65)，最差 星期一(32.43)
- 365日: 表現最好 星期三(49.30)，最差 星期二(36.99)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 375.19 | nan | 703.05 | 1167.06 | 2278.95 | 1327.68 | 955.99 | 647.14 | 472.02 |
| 星期二 | 372.86 | nan | 231.96 | 870.43 | 2008.39 | 1216.56 | 890.01 | 633.93 | 462.68 |
| 星期三 | 380.35 | 343.39 | 343.39 | 1530.52 | 1934.1 | 1142.69 | 810.81 | 546.08 | 399.24 |
| 星期四 | 412.66 | 405.14 | 405.14 | 973.96 | 2413.24 | 1397.94 | 1066.97 | 708.82 | 483.52 |
| 星期五 | 419.28 | 464.16 | 464.16 | 1804.38 | 2116.52 | 1242.87 | 905.4 | 662.3 | 471.2 |
| 星期六 | 180.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(419.28)，最低 星期六(180.67)
- 3日: 成交量最高 星期五(464.16)，最低 星期三(343.39)
- 5日: 成交量最高 星期一(703.05)，最低 星期二(231.96)
- 15日: 成交量最高 星期五(1804.38)，最低 星期二(870.43)
- 30日: 成交量最高 星期四(2413.24)，最低 星期三(1934.10)
- 60日: 成交量最高 星期四(1397.94)，最低 星期三(1142.69)
- 90日: 成交量最高 星期四(1066.97)，最低 星期三(810.81)
- 180日: 成交量最高 星期四(708.82)，最低 星期三(546.08)
- 365日: 成交量最高 星期四(483.52)，最低 星期三(399.24)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3833.54 | nan | 8477.49 | 14465.8 | 27808.1 | 15695.9 | 11072.4 | 7233.45 | 4987.12 |
| 星期二 | 3859.62 | nan | 2767.55 | 10535.3 | 25249.3 | 14507.5 | 10422.1 | 7165.41 | 4928.87 |
| 星期三 | 3903.5 | 4007.61 | 4007.61 | 19770.4 | 25295.5 | 14327.7 | 9969.37 | 6442.3 | 4379.3 |
| 星期四 | 4206.4 | 4847.45 | 4847.45 | 12286.3 | 31354.1 | 17495.6 | 12839.3 | 8239.38 | 5275.33 |
| 星期五 | 4309.3 | 5586.73 | 5586.73 | 21794.8 | 25768.8 | 14862.1 | 10489.3 | 7336.46 | 4954.15 |
| 星期六 | 1959.62 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(4309.30)，最差 星期六(1959.62)
- 3日: 表現最好 星期五(5586.73)，最差 星期三(4007.61)
- 5日: 表現最好 星期一(8477.49)，最差 星期二(2767.55)
- 15日: 表現最好 星期五(21794.76)，最差 星期二(10535.33)
- 30日: 表現最好 星期四(31354.09)，最差 星期二(25249.30)
- 60日: 表現最好 星期四(17495.57)，最差 星期三(14327.69)
- 90日: 表現最好 星期四(12839.27)，最差 星期三(9969.37)
- 180日: 表現最好 星期四(8239.38)，最差 星期三(6442.30)
- 365日: 表現最好 星期四(5275.33)，最差 星期三(4379.30)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 1.19%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.54%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 2413.24張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 117.00 | 40.83 | 124.88 | 120.24 | 4.63 | 7.01 | 0.00 | -2.38 |
| 2025-03-11 | 117.00 | 40.34 | 123.66 | 120.00 | 3.66 | 6.34 | 0.00 | -2.68 |
| 2025-03-12 | 120.00 | 29.00 | 123.10 | 120.00 | 3.10 | 5.69 | 0.00 | -2.59 |
| 2025-03-13 | 118.50 | 38.67 | 122.39 | 119.89 | 2.50 | 5.05 | 0.00 | -2.55 |
| 2025-03-14 | 123.00 | 42.50 | 122.49 | 120.12 | 2.36 | 4.51 | 0.00 | -2.15 |
| 2025-03-17 | 118.50 | 39.53 | 121.87 | 120.00 | 1.87 | 3.98 | 0.00 | -2.11 |
| 2025-03-18 | 119.00 | 41.67 | 121.43 | 119.93 | 1.50 | 3.49 | 0.00 | -1.99 |
| 2025-03-19 | 115.50 | 38.46 | 120.52 | 119.60 | 0.92 | 2.97 | 0.00 | -2.06 |
| 2025-03-20 | 120.00 | 39.78 | 120.44 | 119.63 | 0.81 | 2.54 | 0.00 | -1.73 |
| 2025-03-21 | 119.50 | 37.36 | 120.29 | 119.62 | 0.67 | 2.17 | 0.00 | -1.49 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 131.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 128.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 133.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 130.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 117.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 117.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 117.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 120.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 118.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 123.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 118.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 119.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 115.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 120.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 119.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 131.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 128.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 133.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 117.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 117.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 117.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 118.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 123.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 118.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 119.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 115.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 120.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 119.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.75 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 7.00 |
| 索提諾比率 | 0.07 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | -2.61 |
| 99%VaR | -5.22 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.86 |
| 年化波動率 | 29.54 |
| 5日波動率 | 1.48 |
| 10日波動率 | 1.57 |
| 20日波動率 | 1.63 |
| 60日波動率 | 1.69 |
| 上行波動率 | 1.58 |
| 下行波動率 | 1.31 |
| 收益率峰度 | 8.91 |
| 收益率偏度 | 0.67 |
| 最大單日漲幅 | 18.34 |
| 最大單日跌幅 | -11.66 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.08 |
| ATR百分比 | 2.25 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.86969 | 7.41365 | 16 | 31.25 | -0.13979 |
| 2 | 3.77621 | 12.3414 | 16 | 50 | 0.292475 |
| 3 | 0.439105 | 6.58633 | 16 | 50 | 0.0413642 |
| 4 | -1.53747 | 6.86702 | 15 | 40 | -0.248163 |
| 5 | 2.04303 | 6.6648 | 15 | 53.3333 | 0.281533 |
| 6 | -2.05289 | 5.62377 | 15 | 33.3333 | -0.394674 |
| 7 | 2.07411 | 7.68052 | 15 | 53.3333 | 0.248348 |
| 8 | -2.5166 | 12.9241 | 15 | 33.3333 | -0.207617 |
| 9 | -2.38415 | 4.97002 | 15 | 26.6667 | -0.513242 |
| 10 | 0.14069 | 9.95723 | 14 | 64.2857 | -0.0026088 |
| 11 | -0.503066 | 6.41326 | 15 | 40 | -0.104429 |
| 12 | 2.27571 | 6.26549 | 15 | 46.6667 | 0.336612 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.77621 | 12.3414 | 16 | 50 | 0.292475 |
| 12 | 2.27571 | 6.26549 | 15 | 46.6667 | 0.336612 |
| 7 | 2.07411 | 7.68052 | 15 | 53.3333 | 0.248348 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2.5166 | 12.9241 | 15 | 33.3333 | -0.207617 |
| 9 | -2.38415 | 4.97002 | 15 | 26.6667 | -0.513242 |
| 6 | -2.05289 | 5.62377 | 15 | 33.3333 | -0.394674 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.77621 | 50 |
| 12 | 11 | 2.27571 | 46.6667 |
| 7 | 6 | 2.07411 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -2.5166 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -2.38415 | 73.3333 |
| 6 | 5 | -2.05289 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.07 |
| 趨勢持續性 | 48.01 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 47.01 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 46.53 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 47.39 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.75 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.12 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.35 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 21.91 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.07 |
| 成交量動量 | 60.61 |
| 動量持續性 | 48.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 81.55 |
| 動量持續性 | 47.01 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 104.93 |
| 動量持續性 | 46.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 125.41 |
| 動量持續性 | 47.39 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 50.74 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 8.35 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 464.16 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 50.56 |
| 長期上漲機率 | 44.75 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4157 | 0.0885 | 0.2263 |
| Volume_Shares | 0.4157 | 1.0000 | 0.2104 | 0.3361 |
| RSI_14 | 0.0885 | 0.2104 | 1.0000 | 0.6159 |
| MACD | 0.2263 | 0.3361 | 0.6159 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.333% |
| 下跌 | 40.648% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 20.13% |
| 2 | 245 | -38.37% |
| 3 | 348 | 17.82% |
| 4 | 291 | 24.40% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 27.69% |
| 7 | 326 | -7.06% |
| 8 | 330 | 34.55% |
| 9 | 305 | 12.46% |
| 10 | 277 | 13.72% |
| 11 | 323 | 21.67% |
| 12 | 331 | -9.37% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 34.55%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -38.37%)
- 平均準確率：9.91%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 348 | 0.00% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 277 | 2.17% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -1.55%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.01% |
| 2 | 245 | -17.55% |
| 3 | 348 | 3.45% |
| 4 | 291 | 5.15% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 307 | 9.77% |
| 7 | 326 | -3.99% |
| 8 | 330 | 12.73% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 277 | 3.97% |
| 11 | 323 | 7.12% |
| 12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 12.73%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.55%)
- 平均準確率：1.15%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 348 | 0.86% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 277 | 1.44% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.44%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.03%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 348 | -1.44% |
| 4 | 291 | 3.09% |
| 5 | 318 | -1.89% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | -5.21% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 277 | -0.36% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -6.65% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 3.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.57%)
- 平均準確率：-1.51%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 19.13% |
| 2 | 245 | -12.24% |
| 3 | 348 | 14.94% |
| 4 | 291 | 17.87% |
| 5 | 318 | 3.14% |
| 6 | 307 | 17.92% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 21.82% |
| 9 | 305 | 13.11% |
| 10 | 277 | 6.50% |
| 11 | 323 | 17.03% |
| 12 | 331 | 3.02% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 21.82%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.24%)
- 平均準確率：10.26%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 119.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 112.500
- 111.950
- 108.965
潛在阻力位 (由低到高)
- 134.600
- 136.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.077 |
| 上漲比例 | 39.930 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.231 |
| 上漲比例 | 36.985 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.171942 | 0.0714994 | 37.5982 |
| 2 | -0.166812 | -0.0275912 | 40.7205 |
| 3 | -0.130697 | -0.0353597 | 41.4152 |
| 4 | -0.179377 | 0.0509123 | 37.7014 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0805353 | 40.3893 |
| 2 | -0.250409 | 38.4795 |
| 3 | -0.151661 | 40.4353 |
| 4 | -0.14538 | 38.7135 |
| 5 | -0.209524 | 38.0952 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.162 |
| 上漲天數比例 | 39.389 |
| 下跌天數比例 | 52.609 |
| 平盤天數比例 | 8.002 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.304 |
| 平均漲幅 | 1.782 |
| 平均成交量變化(張) | 125.939 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.438 |
| 平均漲幅 | 0.863 |
| 平均成交量變化(張) | -35.288 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.547 |
| 平均跌幅 | -1.269 |
| 平均成交量變化(張) | 74.213 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.711 |
| 平均跌幅 | -0.896 |
| 平均成交量變化(張) | -35.926 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.786 |
| 平均漲跌幅 | 1.173 |
| 上漲比例 | 62.154 |
| 平均成交量(張) | 1269.190 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.416 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.290 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 3.46% | 404.23 | 35.17% | 48.41% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.84% | 544.42 | -39.26% | 51.09% | 28.57% |
| 最近半個月 | -8.78% | 1269.27 | -69.11% | 58.45% | 40.00% |
| 最近一個月 | 6.22% | 2150.24 | -75.98% | 67.95% | 53.33% |
| 最近兩個月 | 41.42% | 1265.11 | 301.07% | 55.93% | 53.33% |
| 最近三個月 | 35.33% | 925.66 | 42.75% | 46.80% | 44.44% |
| 最近半年 | 24.74% | 639.95 | -46.64% | 42.27% | 42.22% |
| 最近一年 | 28.91% | 458.13 | -5.34% | 33.17% | 40.55% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 38.5/38.5/37.4/-1.1 | -44.5%/34.6%/-33.3% | -1.76/-2.06/-1.49/0.56 |
| 最近一周 | 39.7/38.7/37.4/-1.3 | -47.3%/31.7%/-33.3% | -2.01/-2.55/-1.49/1.06 |
| 最近半個月 | 43.4/57.1/37.4/-19.8 | -35.8%/-72.2%/-33.3% | -1.76/-0.55/-1.49/-0.95 |
| 最近一個月 | 62.4/91.7/37.4/-54.3 | 22.3%/-189.4%/-33.3% | -0.01/1.34/-1.49/-2.84 |
| 最近兩個月 | 62.5/51.3/37.4/-14.0 | 46.0%/-24.1%/-33.3% | 0.22/0.27/-1.49/-1.76 |
| 最近三個月 | 53.2/39.1/37.4/-1.7 | 19.0%/58.4%/-33.3% | 0.14/-0.22/-1.49/-1.27 |
| 最近半年 | 52.4/79.0/37.4/-41.7 | 13.3%/-134.2%/-33.3% | 0.02/0.36/-1.49/-1.85 |
| 最近一年 | 50.3/43.1/37.4/-5.8 | 2.5%/41.5%/-33.3% | 0.01/-1.61/-1.49/0.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2150.24張 |
| 成交量趨勢 | -75.98% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 112.50 |
| 第2個買點 | 111.95 |
| 第3個買點 | 108.96 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 106.79 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 134.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.70% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.94% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.53% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.44%
- 中期(20日)波動率：29.27%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：89.08
- 價格波動範圍：50.80 ~ 168.50
- 價格變異係數：21.12%
風險指標
- 最大回撤：-68.17%
- 回撤恢復天數：2306天
- 風險調整後收益：0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：41.42%
- 近期波動率：55.93%
- 近期最大回撤：-18.09%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+4053.13%
- 波動率相對表現：+27.02%
- 回撤相對表現：+50.09%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：50.56%
- 歷史整體上漲機率：44.75%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 35.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.50 (第 1 天) 至最高 141.00 (第 9 天)
- 中位數價格: 125.50
- 平均每日漲跌幅: 0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.76%
- 平均連續下跌: 1.2天，累計跌幅 -3.90%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 12.52%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -2.34%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 84.50 (第 1 天) 至最高 141.00 (第 39 天)
- 中位數價格: 107.50
- 平均每日漲跌幅: 0.65%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.48%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -3.23%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 27.73%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.13%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 83.00 (第 18 天) 至最高 141.00 (第 69 天)
- 中位數價格: 93.15
- 平均每日漲跌幅: 0.38%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.29%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.87%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 27.73%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.72%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 83.00 (第 108 天) 至最高 141.00 (第 159 天)
- 中位數價格: 97.20
- 平均每日漲跌幅: 0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.52%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.95%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 27.73%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -8.67%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 83.00 (第 293 天) 至最高 141.00 (第 344 天)
- 中位數價格: 92.80
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.79%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.44%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.95%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -7.64%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 58.66% (樣本數: 105/179)
平均累計上漲幅度: 7.07%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.96% (樣本數: 85/181)
平均累計下跌幅度: 6.28%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 56.57% (樣本數: 56/99)
平均累計上漲幅度: 9.64%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 48.24% (樣本數: 41/85)
平均累計下跌幅度: 8.98%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.38% (樣本數: 22/42)
平均累計上漲幅度: 14.54%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 43.24% (樣本數: 16/37)
平均累計下跌幅度: 12.47%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:34:44
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
