凌通(4952)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -321.81 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3276.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 41.70 |
| 收盤價標準差 | 13.64 |
| 最高價 | 96.90 |
| 最低價 | 17.00 |
| 平均成交量(張) | 1178.90 |
| 成交量標準差(張) | 2441.85 |
| 平均成交金額(萬) | 6054.01 |
| 平均成交筆數 | 727.24 |
| 平均漲跌幅 | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 39.07% |
| 最大單日漲幅 | 11.51% |
| 最大單日跌幅 | -15.56% |
| 年化波動率 | 36.61% |
| 最大回撤 | -64.93% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 41.70 | 51.24 | 51.17 | 52.53 | 53.35 | 52.92 | 55.09 | 54.44 | 55.69 | 55.84 |
| 平均漲跌幅 | -0.24% | 0.08% | -0.16% | -0.17% | -0.07% | -0.14% | -0.30% | -0.24% | -0.18% | -0.20% |
| 上漲天數比例 | 39.07% | 40.00% | 46.67% | 36.67% | 41.67% | 41.11% | 36.67% | 38.63% | 40.96% | 40.64% |
| 平均成交量(張) | 1178.90 | 78.03 | 151.35 | 177.92 | 537.59 | 492.93 | 680.96 | 879.50 | 977.30 | 1482.56 |
| 平均成交金額(萬) | 6054.01 | 400.57 | 772.84 | 936.97 | 2978.89 | 2701.80 | 3947.70 | 5436.53 | 6478.16 | 9772.88 |
| 年化波動率 | 36.61% | 19.31% | 17.70% | 18.55% | 28.48% | 29.11% | 35.79% | 35.30% | 35.43% | 39.53% |
| 最大回撤 | -64.93% | -1.16% | -3.08% | -8.21% | -13.87% | -13.87% | -27.01% | -33.00% | -50.00% | -52.65% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 51.24 | 52.92 | 55.84 | 25.48 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.08% | -0.14% | -0.20% | 65.71 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 41.11% | 40.64% | 4.67 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 78.03 | 492.93 | 1482.56 | -73.87 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 400.57 | 2701.80 | 9772.88 | -70.73 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 19.31% | 29.11% | 39.53% | 37.01 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.16% | -13.87% | -52.65% | -84.50 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.44 | 13.65 | 1101.14 | 672.99 | 5501.5 | -0.31 | 36.9 |
| 星期二 | 41.64 | 13.63 | 1191.14 | 740.15 | 6235.41 | -0.32 | 37.01 |
| 星期三 | 41.76 | 13.67 | 1216.88 | 747.4 | 6307.44 | -0.05 | 44.78 |
| 星期四 | 41.92 | 13.61 | 1162.74 | 730.78 | 5992.75 | -0.25 | 39.24 |
| 星期五 | 41.86 | 13.7 | 1201.51 | 734.4 | 6135.43 | -0.26 | 37.4 |
| 星期六 | 35.04 | 10.43 | 2112.58 | 1171.14 | 10115.8 | 0.06 | 35.71 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.31 | nan | 0 | -0.57 | -0.71 | -0.2 | -0.5 | -0.77 | -0.19 |
| 星期二 | -0.32 | nan | 0.59 | 1.39 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | -0.18 | -0.32 |
| 星期三 | -0.05 | -0.2 | -0.2 | -0.13 | -0.1 | 0.3 | 0.07 | -0 | -0.04 |
| 星期四 | -0.25 | 1.17 | 1.17 | -0.96 | -0.41 | -0.1 | 0.09 | 0.27 | -0.01 |
| 星期五 | -0.26 | -1.16 | -1.16 | -0.51 | -0.04 | -0.9 | -0.87 | -0.75 | -0.63 |
| 星期六 | 0.06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.06)，最差 星期二(-0.32)
- 3日: 表現最好 星期四(1.17)，最差 星期五(-1.16)
- 5日: 表現最好 星期四(1.17)，最差 星期五(-1.16)
- 15日: 表現最好 星期二(1.39)，最差 星期四(-0.96)
- 30日: 表現最好 星期二(0.41)，最差 星期一(-0.71)
- 60日: 表現最好 星期二(0.44)，最差 星期五(-0.90)
- 90日: 表現最好 星期二(0.43)，最差 星期五(-0.87)
- 180日: 表現最好 星期四(0.27)，最差 星期一(-0.77)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.01)，最差 星期五(-0.63)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.9 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 27.78 | 31.58 | 40.54 |
| 星期二 | 37.01 | nan | 100 | 100 | 50 | 46.15 | 52.63 | 37.84 | 31.08 |
| 星期三 | 44.78 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 50 | 40 | 40.85 |
| 星期四 | 39.24 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 38.89 | 42.42 | 44.44 |
| 星期五 | 37.4 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 36.36 | 35.29 | 32.43 | 36.49 |
| 星期六 | 35.71 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(44.78)，最差 星期六(35.71)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期一(27.78)
- 180日: 表現最好 星期四(42.42)，最差 星期一(31.58)
- 365日: 表現最好 星期四(44.44)，最差 星期二(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1101.14 | nan | 68.13 | 146.42 | 157.49 | 426.19 | 366.3 | 521.86 | 699.64 |
| 星期二 | 1191.14 | nan | 77.3 | 174.29 | 169.38 | 366.37 | 330.1 | 506.99 | 959.42 |
| 星期三 | 1216.88 | 54.6 | 54.6 | 107.06 | 159.72 | 713.5 | 572.92 | 588.04 | 978.27 |
| 星期四 | 1162.74 | 101.35 | 101.35 | 177.05 | 204.86 | 485.81 | 474.69 | 691.42 | 750.5 |
| 星期五 | 1201.51 | 88.76 | 88.76 | 151.94 | 198.13 | 726.05 | 743.62 | 1096.89 | 1010.19 |
| 星期六 | 2112.58 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(2112.58)，最低 星期一(1101.14)
- 3日: 成交量最高 星期四(101.35)，最低 星期三(54.60)
- 5日: 成交量最高 星期四(101.35)，最低 星期三(54.60)
- 15日: 成交量最高 星期四(177.05)，最低 星期三(107.06)
- 30日: 成交量最高 星期四(204.86)，最低 星期一(157.49)
- 60日: 成交量最高 星期五(726.05)，最低 星期二(366.37)
- 90日: 成交量最高 星期五(743.62)，最低 星期二(330.10)
- 180日: 成交量最高 星期五(1096.89)，最低 星期二(506.99)
- 365日: 成交量最高 星期五(1010.19)，最低 星期一(699.64)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5501.5 | nan | 348.3 | 750.68 | 828.06 | 2342.51 | 1989.88 | 3046.47 | 4246.58 |
| 星期二 | 6235.41 | nan | 397.84 | 885.63 | 882.82 | 1999.37 | 1786.71 | 2907.41 | 6160.93 |
| 星期三 | 6307.44 | 278.85 | 278.85 | 550.32 | 845.78 | 3950.4 | 3143.44 | 3338.78 | 6177.65 |
| 星期四 | 5992.75 | 522.37 | 522.37 | 905.18 | 1078.31 | 2672.49 | 2574.56 | 3965.31 | 4540.42 |
| 星期五 | 6135.43 | 455.46 | 455.46 | 772.39 | 1049.89 | 4105.15 | 4145.48 | 6473.89 | 6062.9 |
| 星期六 | 10115.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(10115.79)，最差 星期一(5501.50)
- 3日: 表現最好 星期四(522.37)，最差 星期三(278.85)
- 5日: 表現最好 星期四(522.37)，最差 星期三(278.85)
- 15日: 表現最好 星期四(905.18)，最差 星期三(550.32)
- 30日: 表現最好 星期四(1078.31)，最差 星期一(828.06)
- 60日: 表現最好 星期五(4105.15)，最差 星期二(1999.37)
- 90日: 表現最好 星期五(4145.48)，最差 星期二(1786.71)
- 180日: 表現最好 星期五(6473.89)，最差 星期二(2907.41)
- 365日: 表現最好 星期三(6177.65)，最差 星期一(4246.58)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.41%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.71%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 204.86張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.04%)表現優於星期一(-0.71%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 50.70 | 21.67 | 52.08 | 52.73 | -0.65 | -0.30 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-03-11 | 51.50 | 30.88 | 51.99 | 52.64 | -0.65 | -0.37 | 0.00 | -0.28 |
| 2025-03-12 | 51.20 | 21.88 | 51.87 | 52.53 | -0.67 | -0.43 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-13 | 50.30 | 19.18 | 51.63 | 52.37 | -0.74 | -0.49 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-03-14 | 51.00 | 26.92 | 51.53 | 52.27 | -0.74 | -0.54 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-17 | 51.00 | 28.00 | 51.45 | 52.17 | -0.72 | -0.58 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-18 | 51.40 | 32.47 | 51.44 | 52.12 | -0.68 | -0.60 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-19 | 51.00 | 34.25 | 51.37 | 52.03 | -0.66 | -0.61 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-20 | 51.70 | 43.84 | 51.42 | 52.01 | -0.59 | -0.60 | 1.00 | 0.02 |
| 2025-03-21 | 51.10 | 47.76 | 51.37 | 51.94 | -0.57 | -0.60 | 0.00 | 0.03 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 51.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 51.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 51.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 51.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-07 | 50.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 50.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 51.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 51.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 50.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 51.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 51.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 51.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 51.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 51.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 51.10 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 51.40 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-04 | 51.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 51.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 51.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 50.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 50.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 51.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 51.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 50.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 51.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 51.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 51.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 51.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 51.70 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 51.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.42 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 784.16 |
| 索提諾比率 | 0.41 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -3.32 |
| 99%VaR | -6.22 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.31 |
| 年化波動率 | 36.61 |
| 5日波動率 | 1.94 |
| 10日波動率 | 2.05 |
| 20日波動率 | 2.11 |
| 60日波動率 | 2.18 |
| 上行波動率 | 1.82 |
| 下行波動率 | 1.54 |
| 收益率峰度 | 3.62 |
| 收益率偏度 | 0.39 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.26 |
| ATR百分比 | 2.94 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0949027 | 9.0146 | 14 | 42.8571 | -0.00796086 |
| 2 | 5.09349 | 7.67553 | 14 | 78.5714 | 0.641887 |
| 3 | 2.74974 | 8.37316 | 14 | 64.2857 | 0.308494 |
| 4 | -0.479986 | 9.17007 | 13 | 38.4615 | -0.0705178 |
| 5 | 4.08794 | 14.5319 | 13 | 38.4615 | 0.269838 |
| 6 | -2.91161 | 9.09718 | 13 | 38.4615 | -0.338377 |
| 7 | -2.31719 | 16.8831 | 13 | 15.3846 | -0.147121 |
| 8 | 3.25341 | 10.9098 | 13 | 46.1538 | 0.282934 |
| 9 | -3.95782 | 14.5169 | 13 | 38.4615 | -0.284117 |
| 10 | -2.68256 | 8.8943 | 13 | 30.7692 | -0.320343 |
| 11 | 6.30978 | 9.17763 | 14 | 71.4286 | 0.669358 |
| 12 | -1.0919 | 8.54108 | 14 | 42.8571 | -0.147354 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.30978 | 9.17763 | 14 | 71.4286 | 0.669358 |
| 2 | 5.09349 | 7.67553 | 14 | 78.5714 | 0.641887 |
| 5 | 4.08794 | 14.5319 | 13 | 38.4615 | 0.269838 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -3.95782 | 14.5169 | 13 | 38.4615 | -0.284117 |
| 6 | -2.91161 | 9.09718 | 13 | 38.4615 | -0.338377 |
| 10 | -2.68256 | 8.8943 | 13 | 30.7692 | -0.320343 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6.30978 | 71.4286 |
| 2 | 1 | 5.09349 | 78.5714 |
| 5 | 4 | 4.08794 | 38.4615 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -3.95782 | 61.5385 |
| 6 | 5 | -2.91161 | 61.5385 |
| 10 | 9 | -2.68256 | 69.2308 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 49.94 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.49 |
| 趨勢持續性 | 50.09 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.05 |
| 趨勢持續性 | 49.94 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.29 |
| 趨勢持續性 | 50.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.47 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.05 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.75 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.33 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 75.80 |
| 動量持續性 | 49.94 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.49 |
| 成交量動量 | 97.73 |
| 動量持續性 | 50.09 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.05 |
| 成交量動量 | 121.30 |
| 動量持續性 | 49.94 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.29 |
| 成交量動量 | 182.72 |
| 動量持續性 | 50.00 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.66 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.75 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 88.76 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 47.24 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3344 | 0.0882 | 0.2364 |
| Volume_Shares | 0.3344 | 1.0000 | 0.2984 | 0.5030 |
| RSI_14 | 0.0882 | 0.2984 | 1.0000 | 0.6033 |
| MACD | 0.2364 | 0.5030 | 0.6033 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.701% |
| 下跌 | 41.620% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 15.50% |
| 2 | 217 | -35.94% |
| 3 | 302 | -35.10% |
| 4 | 251 | 13.55% |
| 5 | 276 | 6.88% |
| 6 | 265 | -6.04% |
| 7 | 283 | 51.59% |
| 8 | 285 | -7.72% |
| 9 | 263 | 41.83% |
| 10 | 267 | 37.45% |
| 11 | 301 | -16.94% |
| 12 | 308 | 3.90% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 51.59%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -35.94%)
- 平均準確率：5.75%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.39% |
| 2 | 217 | 1.84% |
| 3 | 302 | -0.99% |
| 4 | 251 | 0.00% |
| 5 | 276 | 0.72% |
| 6 | 265 | -1.51% |
| 7 | 283 | 0.71% |
| 8 | 285 | 0.35% |
| 9 | 263 | -1.90% |
| 10 | 267 | 1.12% |
| 11 | 301 | 1.33% |
| 12 | 308 | -0.97% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.84%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.90%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.16% |
| 2 | 217 | -14.75% |
| 3 | 302 | -20.53% |
| 4 | 251 | -0.40% |
| 5 | 276 | 0.00% |
| 6 | 265 | -7.17% |
| 7 | 283 | 17.67% |
| 8 | 285 | -4.91% |
| 9 | 263 | 10.27% |
| 10 | 267 | 16.10% |
| 11 | 301 | -7.97% |
| 12 | 308 | -3.25% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 17.67%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -20.53%)
- 平均準確率：-1.34%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 0.92% |
| 3 | 302 | -0.33% |
| 4 | 251 | 0.40% |
| 5 | 276 | 1.45% |
| 6 | 265 | -1.89% |
| 7 | 283 | 0.71% |
| 8 | 285 | 0.00% |
| 9 | 263 | -1.52% |
| 10 | 267 | 1.87% |
| 11 | 301 | 0.00% |
| 12 | 308 | -0.65% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.87%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.89%)
- 平均準確率：0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | -2.76% |
| 3 | 302 | -5.30% |
| 4 | 251 | 0.80% |
| 5 | 276 | 2.54% |
| 6 | 265 | 0.75% |
| 7 | 283 | 2.83% |
| 8 | 285 | -4.91% |
| 9 | 263 | 4.18% |
| 10 | 267 | 3.37% |
| 11 | 301 | -7.97% |
| 12 | 308 | -2.92% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 4.18%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -7.97%)
- 平均準確率：-0.85%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 18.60% |
| 2 | 217 | -21.20% |
| 3 | 302 | -7.95% |
| 4 | 251 | 12.75% |
| 5 | 276 | 2.17% |
| 6 | 265 | 3.77% |
| 7 | 283 | 29.68% |
| 8 | 285 | 1.75% |
| 9 | 263 | 30.80% |
| 10 | 267 | 14.98% |
| 11 | 301 | -2.33% |
| 12 | 308 | 11.69% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 30.80%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -21.20%)
- 平均準確率：7.89%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 51.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.750
- 49.273
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.367
- 54.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.081 |
| 上漲比例 | 42.376 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.090 |
| 上漲比例 | 41.642 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0500644 | 0.15735 | 41.184 |
| 2 | -0.122159 | 0.0136294 | 39.2677 |
| 3 | -0.162395 | -0.0349025 | 38.0265 |
| 4 | -0.119292 | 0.0590871 | 38.0137 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.131276 | 40.8779 |
| 2 | -0.179855 | 34.8745 |
| 3 | -0.0430591 | 40.3599 |
| 4 | -0.118085 | 38.9628 |
| 5 | -0.0805769 | 42.6923 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.114 |
| 上漲天數比例 | 39.072 |
| 下跌天數比例 | 55.708 |
| 平盤天數比例 | 5.220 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.305 |
| 平均漲幅 | 2.257 |
| 平均成交量變化(張) | 139.609 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.917 |
| 平均漲幅 | 1.097 |
| 平均成交量變化(張) | -32.795 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.337 |
| 平均跌幅 | -1.821 |
| 平均成交量變化(張) | 62.421 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.441 |
| 平均跌幅 | -1.195 |
| 平均成交量變化(張) | -34.679 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.165 |
| 平均漲跌幅 | 1.946 |
| 上漲比例 | 73.874 |
| 平均成交量(張) | 4439.561 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.334 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.292 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.20% | 81.57 | 62.56% | 28.43% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.59% | 117.51 | -69.31% | 17.33% | 42.86% |
| 最近半個月 | -0.58% | 151.35 | -64.65% | 17.70% | 46.67% |
| 最近一個月 | -6.41% | 177.92 | -65.08% | 18.55% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -3.40% | 537.59 | -75.06% | 28.48% | 41.67% |
| 最近三個月 | -5.89% | 492.93 | -52.40% | 29.11% | 41.11% |
| 最近半年 | -22.69% | 680.96 | -91.20% | 35.79% | 36.67% |
| 最近一年 | -4.49% | 879.50 | -67.23% | 35.30% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 41.9/34.2/47.8/13.5 | -25.5%/9.1%/-28.3% | -0.00/-0.05/0.03/0.08 |
| 最近一周 | 33.2/19.2/47.8/28.6 | -39.4%/48.2%/-28.3% | -0.10/-0.25/0.03/0.28 |
| 最近半個月 | 31.6/35.8/47.8/11.9 | -62.4%/74.0%/-28.3% | -0.20/-0.21/0.03/0.24 |
| 最近一個月 | 44.9/46.0/47.8/1.8 | -13.6%/-91.0%/-28.3% | -0.02/0.24/0.03/-0.21 |
| 最近兩個月 | 47.5/59.8/47.8/-12.1 | -5.1%/-65.6%/-28.3% | -0.02/0.11/0.03/-0.08 |
| 最近三個月 | 45.8/52.9/47.8/-5.1 | -10.0%/-12.3%/-28.3% | -0.03/-0.11/0.03/0.14 |
| 最近半年 | 45.2/42.9/47.8/4.8 | -15.8%/13.2%/-28.3% | -0.08/-0.95/0.03/0.98 |
| 最近一年 | 48.3/86.0/47.8/-38.2 | -6.9%/-113.0%/-28.3% | -0.01/0.31/0.03/-0.28 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 177.92張 |
| 成交量趨勢 | -65.08% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 49.75 |
| 第2個買點 | 49.27 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 48.29 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 54.37 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.34% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.06% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：72.08% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.97%
- 中期(20日)波動率：39.56%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：41.70
- 價格波動範圍：17.00 ~ 96.90
- 價格變異係數：32.70%
風險指標
- 最大回撤：-64.93%
- 回撤恢復天數：624天
- 風險調整後收益：0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.40%
- 近期波動率：28.48%
- 近期最大回撤：-13.87%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1546.88%
- 波動率相對表現：-8.25%
- 回撤相對表現：+51.06%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：47.24%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 50.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.30 (第 24 天) 至最高 54.80 (第 9 天)
- 中位數價格: 52.25
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.80%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.46%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.20%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.36%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.30 (第 54 天) 至最高 58.40 (第 7 天)
- 中位數價格: 53.10
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.88%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.07%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.71%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.36%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.00 (第 18 天) 至最高 58.40 (第 37 天)
- 中位數價格: 52.45
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 3.17%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.43%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.62%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.36%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 49.85 (第 31 天) 至最高 68.30 (第 17 天)
- 中位數價格: 54.15
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.25%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.68%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 13.64%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.36%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 47.50 (第 133 天) 至最高 74.40 (第 170 天)
- 中位數價格: 53.10
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 3.32%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.23%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 13.64%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -3.96%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.97% (樣本數: 132/259)
平均累計上漲幅度: 7.61%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.99% (樣本數: 133/251)
平均累計下跌幅度: 6.52%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.02% (樣本數: 75/153)
平均累計上漲幅度: 10.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.35% (樣本數: 71/141)
平均累計下跌幅度: 8.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.87% (樣本數: 35/78)
平均累計上漲幅度: 14.04%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.26% (樣本數: 27/61)
平均累計下跌幅度: 11.55%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:34:04
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