元翎(4564)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 15.72 (偏多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1470.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 33.90 |
| 收盤價標準差 | 11.57 |
| 最高價 | 75.70 |
| 最低價 | 19.30 |
| 平均成交量(張) | 1454.69 |
| 成交量標準差(張) | 2887.72 |
| 平均成交金額(萬) | 5539.83 |
| 平均成交筆數 | 883.94 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 39.66% |
| 最大單日漲幅 | 12.73% |
| 最大單日跌幅 | -9.17% |
| 年化波動率 | 38.07% |
| 最大回撤 | -73.77% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 33.90 | 20.86 | 20.72 | 21.96 | 21.75 | 21.93 | 23.36 | 23.65 | 25.38 | 29.80 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% | 1.75% | -0.43% | -0.28% | -0.15% | -0.25% | -0.30% | -0.29% | -0.33% | -0.29% |
| 上漲天數比例 | 39.66% | 80.00% | 53.33% | 50.00% | 50.00% | 47.78% | 41.11% | 39.18% | 37.40% | 38.45% |
| 平均成交量(張) | 1454.69 | 4198.96 | 2125.74 | 1464.25 | 901.47 | 729.64 | 1428.94 | 1088.66 | 1221.12 | 1457.79 |
| 平均成交金額(萬) | 5539.83 | 8706.58 | 4399.79 | 3136.18 | 1933.09 | 1577.59 | 3585.95 | 2706.24 | 3309.51 | 4973.08 |
| 年化波動率 | 38.07% | 36.05% | 38.49% | 37.58% | 30.08% | 28.43% | 35.06% | 30.38% | 33.13% | 37.38% |
| 最大回撤 | -73.77% | 0.00% | -10.68% | -18.46% | -18.46% | -18.46% | -30.20% | -30.20% | -46.75% | -64.08% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 20.86 | 21.93 | 29.80 | -35.87 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.75% | -0.25% | -0.29% | 88.08 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 47.78% | 38.45% | 49.05 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 4198.96 | 729.64 | 1457.79 | 63.95 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 8706.58 | 1577.59 | 4973.08 | -8.14 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 36.05% | 28.43% | 37.38% | 7.51 |
| 最大回撤 | 風險降低 | 0.00% | -18.46% | -64.08% | -81.51 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33.94 | 11.77 | 1475.3 | 896.26 | 5701.48 | -0.17 | 42.27 |
| 星期二 | 33.92 | 11.61 | 1330.81 | 856.48 | 5024.12 | -0.38 | 37 |
| 星期三 | 34.01 | 11.52 | 1401.9 | 839.29 | 5202.35 | -0.12 | 40.94 |
| 星期四 | 33.99 | 11.55 | 1558.67 | 917.63 | 6148.7 | -0.45 | 36.61 |
| 星期五 | 33.64 | 11.48 | 1511.4 | 911.99 | 5639.9 | -0.14 | 41.61 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.17 | nan | 2.3 | -1.68 | -1.05 | -0.24 | -0.24 | -0.11 | -0 |
| 星期二 | -0.38 | nan | 1.72 | 0.65 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | -0.53 | -0.58 |
| 星期三 | -0.12 | -0.24 | -0.24 | 0.39 | -0.11 | 0.21 | -0.17 | -0.2 | -0.12 |
| 星期四 | -0.45 | 0.48 | 0.48 | -1.86 | -1.39 | -1.01 | -0.95 | -0.8 | -0.67 |
| 星期五 | -0.14 | 4.5 | 4.5 | 0.35 | 0.97 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | -0.07 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.12)，最差 星期四(-0.45)
- 3日: 表現最好 星期五(4.50)，最差 星期三(-0.24)
- 5日: 表現最好 星期五(4.50)，最差 星期三(-0.24)
- 15日: 表現最好 星期二(0.65)，最差 星期四(-1.86)
- 30日: 表現最好 星期五(0.97)，最差 星期四(-1.39)
- 60日: 表現最好 星期五(0.21)，最差 星期四(-1.01)
- 90日: 表現最好 星期二(0.09)，最差 星期四(-0.95)
- 180日: 表現最好 星期五(0.07)，最差 星期四(-0.80)
- 365日: 表現最好 星期一(-0.00)，最差 星期四(-0.67)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.27 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 38.89 | 42.11 | 48.65 |
| 星期二 | 37 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 53.85 | 57.89 | 37.84 | 33.78 |
| 星期三 | 40.94 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 66.67 | 50 | 42.86 | 43.66 |
| 星期四 | 36.61 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 30.3 | 25 |
| 星期五 | 41.61 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 54.55 | 58.82 | 51.35 | 44.59 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(42.27)，最差 星期四(36.61)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(83.33)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(33.33)
- 90日: 表現最好 星期五(58.82)，最差 星期四(33.33)
- 180日: 表現最好 星期五(51.35)，最差 星期四(30.30)
- 365日: 表現最好 星期一(48.65)，最差 星期四(25.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1475.3 | nan | 7686.94 | 3548.04 | 2412.36 | 1411.69 | 1062.38 | 1602.58 | 1159.18 |
| 星期二 | 1330.81 | nan | 4321.72 | 2216.11 | 1496.86 | 844.45 | 685.11 | 1481.48 | 1124.14 |
| 星期三 | 1401.9 | 1872.36 | 1872.36 | 1078.93 | 901.11 | 643.13 | 542.23 | 1196.15 | 1067.25 |
| 星期四 | 1558.67 | 2321.39 | 2321.39 | 1344.94 | 908.25 | 625.36 | 565.67 | 1184.33 | 927.75 |
| 星期五 | 1511.4 | 4792.39 | 4792.39 | 2440.66 | 1602.67 | 995.29 | 799.15 | 1636.46 | 1159.75 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1558.67)，最低 星期二(1330.81)
- 3日: 成交量最高 星期五(4792.39)，最低 星期三(1872.36)
- 5日: 成交量最高 星期一(7686.94)，最低 星期三(1872.36)
- 15日: 成交量最高 星期一(3548.04)，最低 星期三(1078.93)
- 30日: 成交量最高 星期一(2412.36)，最低 星期三(901.11)
- 60日: 成交量最高 星期一(1411.69)，最低 星期四(625.36)
- 90日: 成交量最高 星期一(1062.38)，最低 星期三(542.23)
- 180日: 成交量最高 星期五(1636.46)，最低 星期四(1184.33)
- 365日: 成交量最高 星期五(1159.75)，最低 星期四(927.75)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5701.48 | nan | 15171.3 | 7123.06 | 5053.63 | 2963 | 2245.22 | 3966.07 | 2844.39 |
| 星期二 | 5024.12 | nan | 9048.7 | 4574.34 | 3192.7 | 1804.25 | 1477.74 | 3678.12 | 2766.09 |
| 星期三 | 5202.35 | 3908.18 | 3908.18 | 2257.11 | 1971.19 | 1404.77 | 1192.4 | 2984.38 | 2660.1 |
| 星期四 | 6148.7 | 4890.42 | 4890.42 | 2819.13 | 1954.3 | 1352.62 | 1235.44 | 2984.66 | 2318.09 |
| 星期五 | 5639.9 | 10514.3 | 10514.3 | 5225.3 | 3509.08 | 2171.44 | 1752.4 | 4208.73 | 2930.18 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(6148.70)，最差 星期二(5024.12)
- 3日: 表現最好 星期五(10514.30)，最差 星期三(3908.18)
- 5日: 表現最好 星期一(15171.32)，最差 星期三(3908.18)
- 15日: 表現最好 星期一(7123.06)，最差 星期三(2257.11)
- 30日: 表現最好 星期一(5053.63)，最差 星期四(1954.30)
- 60日: 表現最好 星期一(2963.00)，最差 星期四(1352.62)
- 90日: 表現最好 星期一(2245.22)，最差 星期三(1192.40)
- 180日: 表現最好 星期五(4208.73)，最差 星期三(2984.38)
- 365日: 表現最好 星期五(2930.18)，最差 星期四(2318.09)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.97%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.39%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 2412.36張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.97%)表現優於星期一(-1.05%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 20.10 | 25.83 | 21.74 | 22.11 | -0.37 | -0.02 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-03-11 | 19.85 | 27.43 | 21.45 | 21.94 | -0.49 | -0.12 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-12 | 19.95 | 22.64 | 21.22 | 21.79 | -0.57 | -0.21 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-13 | 19.70 | 22.43 | 20.99 | 21.64 | -0.65 | -0.30 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-03-14 | 19.65 | 11.58 | 20.78 | 21.49 | -0.71 | -0.38 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-17 | 20.00 | 18.56 | 20.66 | 21.38 | -0.72 | -0.45 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-03-18 | 20.65 | 28.18 | 20.66 | 21.33 | -0.67 | -0.49 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-19 | 20.65 | 30.10 | 20.66 | 21.28 | -0.62 | -0.52 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-20 | 20.95 | 32.71 | 20.70 | 21.25 | -0.55 | -0.52 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-21 | 22.05 | 53.27 | 20.91 | 21.31 | -0.40 | -0.50 | 1.00 | 0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 21.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 21.65 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 22.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 21.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-07 | 20.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 20.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 19.85 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 19.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 19.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 19.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 20.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 20.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 20.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 20.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 22.05 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 21.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-04 | 21.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-05 | 22.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 21.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-07 | 20.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 20.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 19.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 19.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 19.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 19.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 20.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 20.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 20.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 20.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 22.05 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.93 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 4.00 |
| 索提諾比率 | -0.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 95%VaR | -3.48 |
| 99%VaR | -5.58 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.40 |
| 年化波動率 | 38.07 |
| 5日波動率 | 2.00 |
| 10日波動率 | 2.11 |
| 20日波動率 | 2.18 |
| 60日波動率 | 2.25 |
| 上行波動率 | 1.99 |
| 下行波動率 | 1.51 |
| 收益率峰度 | 4.41 |
| 收益率偏度 | 0.65 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.09 |
| ATR百分比 | 3.15 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.43226 | 7.32695 | 6 | 16.6667 | -0.627673 |
| 2 | 5.65976 | 8.23162 | 6 | 66.6667 | 0.667316 |
| 3 | -0.423235 | 16.3402 | 7 | 28.5714 | -0.0361013 |
| 4 | 2.76756 | 16.6946 | 6 | 33.3333 | 0.155793 |
| 5 | 1.65612 | 19.4045 | 6 | 50 | 0.0767582 |
| 6 | 1.05493 | 8.90187 | 6 | 50 | 0.0997837 |
| 7 | 0.964631 | 11.7873 | 6 | 50 | 0.0676969 |
| 8 | -1.28296 | 7.85778 | 6 | 33.3333 | -0.184482 |
| 9 | -8.33968 | 4.54703 | 6 | 0 | -1.87075 |
| 10 | -5.45551 | 4.19896 | 6 | 16.6667 | -1.33895 |
| 11 | -0.122631 | 7.45583 | 6 | 50 | -0.0388015 |
| 12 | -2.37813 | 4.8087 | 6 | 16.6667 | -0.529207 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.65976 | 8.23162 | 6 | 66.6667 | 0.667316 |
| 4 | 2.76756 | 16.6946 | 6 | 33.3333 | 0.155793 |
| 5 | 1.65612 | 19.4045 | 6 | 50 | 0.0767582 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.33968 | 4.54703 | 6 | 0 | -1.87075 |
| 10 | -5.45551 | 4.19896 | 6 | 16.6667 | -1.33895 |
| 1 | -4.43226 | 7.32695 | 6 | 16.6667 | -0.627673 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.65976 | 66.6667 |
| 4 | 3 | 2.76756 | 33.3333 |
| 5 | 4 | 1.65612 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.33968 | 100 |
| 10 | 9 | -5.45551 | 83.3333 |
| 1 | 12 | -4.43226 | 83.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.17 |
| 趨勢持續性 | 44.42 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.44 |
| 趨勢持續性 | 44.15 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.07 |
| 趨勢持續性 | 38.98 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.30 |
| 趨勢持續性 | 32.93 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.19 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.03 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.19 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.15 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.17 |
| 成交量動量 | 76.16 |
| 動量持續性 | 44.42 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.44 |
| 成交量動量 | 77.93 |
| 動量持續性 | 44.15 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.07 |
| 成交量動量 | 134.38 |
| 動量持續性 | 38.98 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.30 |
| 成交量動量 | 151.62 |
| 動量持續性 | 32.93 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 1.23 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.48 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.19 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4792.39 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 44.93 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1804 | 0.0561 | 0.1791 |
| Volume_Shares | 0.1804 | 1.0000 | 0.3012 | 0.3523 |
| RSI_14 | 0.0561 | 0.3012 | 1.0000 | 0.6128 |
| MACD | 0.1791 | 0.3523 | 0.6128 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 68.293% |
| 下跌 | 43.377% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 53.40% |
| 2 | 97 | -30.93% |
| 3 | 143 | 54.55% |
| 4 | 115 | 14.78% |
| 5 | 128 | 9.38% |
| 6 | 120 | -13.33% |
| 7 | 131 | -11.45% |
| 8 | 131 | 49.62% |
| 9 | 122 | 45.08% |
| 10 | 119 | 69.75% |
| 11 | 129 | 21.71% |
| 12 | 132 | 37.88% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 69.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -30.93%)
- 平均準確率：25.04%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 1.94% |
| 2 | 97 | 1.03% |
| 3 | 143 | -1.40% |
| 4 | 115 | -0.87% |
| 5 | 128 | 2.34% |
| 6 | 120 | 0.00% |
| 7 | 131 | -2.29% |
| 8 | 131 | 2.29% |
| 9 | 122 | -3.28% |
| 10 | 119 | 0.00% |
| 11 | 129 | 2.33% |
| 12 | 132 | -2.27% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.34%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -3.28%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 19.42% |
| 2 | 97 | -12.37% |
| 3 | 143 | 17.48% |
| 4 | 115 | -2.61% |
| 5 | 128 | 4.69% |
| 6 | 120 | -10.83% |
| 7 | 131 | -0.76% |
| 8 | 131 | 22.90% |
| 9 | 122 | 14.75% |
| 10 | 119 | 23.53% |
| 11 | 129 | 2.33% |
| 12 | 132 | 11.36% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.53%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.37%)
- 平均準確率：7.49%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -2.91% |
| 2 | 97 | 1.03% |
| 3 | 143 | 0.00% |
| 4 | 115 | 0.00% |
| 5 | 128 | 0.78% |
| 6 | 120 | -1.67% |
| 7 | 131 | 0.00% |
| 8 | 131 | 0.76% |
| 9 | 122 | -1.64% |
| 10 | 119 | 0.84% |
| 11 | 129 | 1.55% |
| 12 | 132 | 0.76% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.55%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.91%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 1.94% |
| 2 | 97 | -10.31% |
| 3 | 143 | 10.49% |
| 4 | 115 | 5.22% |
| 5 | 128 | -2.34% |
| 6 | 120 | -1.67% |
| 7 | 131 | -6.11% |
| 8 | 131 | 3.82% |
| 9 | 122 | 8.20% |
| 10 | 119 | 7.56% |
| 11 | 129 | 0.78% |
| 12 | 132 | 1.52% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 10.49%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.31%)
- 平均準確率：1.59%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 33.01% |
| 2 | 97 | -10.31% |
| 3 | 143 | 27.97% |
| 4 | 115 | 13.04% |
| 5 | 128 | 3.91% |
| 6 | 120 | 0.83% |
| 7 | 131 | -2.29% |
| 8 | 131 | 19.85% |
| 9 | 122 | 27.05% |
| 10 | 119 | 37.82% |
| 11 | 129 | 14.73% |
| 12 | 132 | 26.52% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 37.82%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.31%)
- 平均準確率：16.01%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.747
- 21.285
- 19.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.750
- 23.770
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.082 |
| 上漲比例 | 41.256 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.051 |
| 上漲比例 | 42.244 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0368805 | -0.00228352 | 39.0671 |
| 2 | -0.0834711 | 0.109172 | 42.6997 |
| 3 | -0.116276 | -0.109402 | 39.0625 |
| 4 | -0.125921 | -0.118589 | 37.8947 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.095679 | 40.4321 |
| 2 | -0.166813 | 33.3333 |
| 3 | -0.0464888 | 42.4157 |
| 4 | -0.0682229 | 42.4699 |
| 5 | -0.0706897 | 39.6552 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092 |
| 上漲天數比例 | 39.660 |
| 下跌天數比例 | 56.122 |
| 平盤天數比例 | 4.218 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.014 |
| 平均漲幅 | 2.345 |
| 平均成交量變化(張) | 121.645 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.884 |
| 平均漲幅 | 1.157 |
| 平均成交量變化(張) | -35.464 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.082 |
| 平均跌幅 | -1.897 |
| 平均成交量變化(張) | 77.601 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.020 |
| 平均跌幅 | -1.231 |
| 平均成交量變化(張) | -35.700 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.163 |
| 平均漲跌幅 | 1.481 |
| 上漲比例 | 63.333 |
| 平均成交量(張) | 5300.152 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.180 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.289 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 6.78% | 2995.38 | 155.95% | 42.63% | 66.67% |
| 最近一周 | 11.93% | 3218.42 | 621.42% | 32.93% | 71.43% |
| 最近半個月 | 1.61% | 2125.74 | 296.89% | 38.49% | 53.33% |
| 最近一個月 | -4.96% | 1464.25 | 916.56% | 37.58% | 50.00% |
| 最近兩個月 | 0.92% | 901.47 | 1997.50% | 30.08% | 50.00% |
| 最近三個月 | -3.92% | 729.64 | 1985.15% | 28.43% | 47.78% |
| 最近半年 | -8.12% | 1428.94 | 344.16% | 35.06% | 41.11% |
| 最近一年 | -15.36% | 1088.66 | 279.51% | 30.38% | 39.18% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 38.7/30.1/53.3/23.2 | -4.2%/59.8%/30.8% | -0.01/-0.10/0.10/0.20 |
| 最近一周 | 28.1/22.4/53.3/30.8 | -38.5%/117.3%/30.8% | -0.17/-0.36/0.10/0.45 |
| 最近半個月 | 28.6/34.1/53.3/19.1 | -72.6%/146.0%/30.8% | -0.22/-0.17/0.10/0.26 |
| 最近一個月 | 48.7/83.8/53.3/-30.5 | -17.3%/-63.7%/30.8% | -0.06/0.30/0.10/-0.20 |
| 最近兩個月 | 46.2/43.5/53.3/9.8 | -20.8%/73.1%/30.8% | -0.02/0.03/0.10/0.07 |
| 最近三個月 | 45.8/55.8/53.3/-2.5 | -25.4%/44.5%/30.8% | 0.00/0.07/0.10/0.02 |
| 最近半年 | 46.9/47.5/53.3/5.8 | -14.6%/31.0%/30.8% | -0.01/-0.05/0.10/0.15 |
| 最近一年 | 47.4/66.1/53.3/-12.8 | -11.3%/-18.6%/30.8% | -0.00/0.16/0.10/-0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1464.25張 |
| 成交量趨勢 | 916.56% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 21.75 |
| 第2個買點 | 21.29 |
| 第3個買點 | 19.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 18.91 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.28% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.76% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.72% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.89個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.08%
- 中期(20日)波動率：34.20%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：33.90
- 價格波動範圍：19.30 ~ 75.70
- 價格變異係數：34.13%
風險指標
- 最大回撤：-73.77%
- 回撤恢復天數：-5天
- 風險調整後收益：-0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.92%
- 近期波動率：30.08%
- 近期最大回撤：-18.46%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1001.36%
- 波動率相對表現：-8.30%
- 回撤相對表現：+52.83%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：44.93%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 25 天) 至最高 24.10 (第 3 天)
- 中位數價格: 22.23
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.17%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.24%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 11.73%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -10.14%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 55 天) 至最高 24.10 (第 33 天)
- 中位數價格: 21.73
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.9天，累計漲幅 4.35%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.16%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 18.07%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.72%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 85 天) 至最高 24.10 (第 63 天)
- 中位數價格: 21.98
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.19%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.33%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 18.07%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.72%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 175 天) 至最高 28.15 (第 29 天)
- 中位數價格: 23.05
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.21%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.30%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 18.07%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.72%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 360 天) 至最高 28.15 (第 214 天)
- 中位數價格: 23.55
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.68%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.79%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 18.07%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.42%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.0% (樣本數: 53/100)
平均累計上漲幅度: 8.77%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.37% (樣本數: 75/146)
平均累計下跌幅度: 5.48%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 44.83% (樣本數: 26/58)
平均累計上漲幅度: 12.33%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.38% (樣本數: 35/61)
平均累計下跌幅度: 7.80%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.74% (樣本數: 17/38)
平均累計上漲幅度: 15.55%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)
平均累計下跌幅度: 10.69%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:32:37
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
