拓凱(4536)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 117.37 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2795.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 141.03 |
| 收盤價標準差 | 36.34 |
| 最高價 | 251.00 |
| 最低價 | 79.70 |
| 平均成交量(張) | 308.38 |
| 成交量標準差(張) | 553.73 |
| 平均成交金額(萬) | 5137.86 |
| 平均成交筆數 | 368.26 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 39.18% |
| 最大單日漲幅 | 9.28% |
| 最大單日跌幅 | -9.30% |
| 年化波動率 | 31.35% |
| 最大回撤 | -56.35% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 141.03 | 212.40 | 213.70 | 207.97 | 205.52 | 204.35 | 205.45 | 194.82 | 182.43 | 171.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | 0.48% | -0.13% | 0.11% | 0.02% | -0.18% | -0.08% | -0.09% | -0.09% | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 39.18% | 80.00% | 46.67% | 50.00% | 48.33% | 46.67% | 44.44% | 41.10% | 42.74% | 41.19% |
| 平均成交量(張) | 308.38 | 210.26 | 332.61 | 290.31 | 263.07 | 272.53 | 309.92 | 318.38 | 534.68 | 431.36 |
| 平均成交金額(萬) | 5137.86 | 4483.63 | 7145.26 | 6096.23 | 5446.19 | 5604.67 | 6477.87 | 6298.90 | 10388.69 | 8087.55 |
| 年化波動率 | 31.35% | 29.71% | 25.29% | 23.48% | 25.71% | 28.73% | 31.30% | 28.16% | 31.29% | 31.68% |
| 最大回撤 | -56.35% | -2.07% | -6.33% | -6.33% | -9.15% | -17.39% | -17.75% | -17.86% | -35.35% | -35.35% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 212.40 | 204.35 | 171.41 | 47.38 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.48% | -0.18% | -0.12% | 136.88 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 46.67% | 41.19% | 48.13 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 210.26 | 272.53 | 431.36 | -9.32 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 4483.63 | 5604.67 | 8087.55 | 13.81 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 29.71% | 28.73% | 31.68% | 11.87 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.07% | -17.39% | -35.35% | -84.68 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 141.28 | 36.45 | 288.64 | 381.32 | 4797.53 | -0.24 | 36.86 |
| 星期二 | 141.25 | 36 | 323.35 | 387.94 | 5373.48 | -0.05 | 41.95 |
| 星期三 | 141.09 | 36.13 | 320.02 | 352.73 | 5312.44 | -0.02 | 40.21 |
| 星期四 | 140.91 | 36.32 | 304.33 | 340.19 | 5098.99 | -0.1 | 39.32 |
| 星期五 | 141.2 | 36.92 | 309.08 | 385.25 | 5171.3 | -0.18 | 37.5 |
| 星期六 | 104.21 | 10.8 | 49 | 41.67 | 474.51 | 0.4 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.24 | nan | 0.48 | -0.91 | -0.82 | -0.51 | -0.69 | -0.55 | -0.2 |
| 星期二 | -0.05 | nan | 0.24 | 1.11 | 1 | 0.46 | 0 | -0.23 | -0.35 |
| 星期三 | -0.02 | 1.19 | 1.19 | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.19 |
| 星期四 | -0.1 | 1.87 | 1.87 | 0.15 | 0.28 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.05 |
| 星期五 | -0.18 | -1.39 | -1.39 | -1.22 | -0.29 | -0.28 | -0.6 | -0.2 | -0.15 |
| 星期六 | 0.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.40)，最差 星期一(-0.24)
- 3日: 表現最好 星期四(1.87)，最差 星期五(-1.39)
- 5日: 表現最好 星期四(1.87)，最差 星期五(-1.39)
- 15日: 表現最好 星期二(1.11)，最差 星期五(-1.22)
- 30日: 表現最好 星期二(1.00)，最差 星期一(-0.82)
- 60日: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期一(-0.51)
- 90日: 表現最好 星期三(0.31)，最差 星期一(-0.69)
- 180日: 表現最好 星期三(0.38)，最差 星期一(-0.55)
- 365日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期二(-0.35)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.86 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 41.67 | 33.33 | 36.84 | 40.54 |
| 星期二 | 41.95 | nan | 100 | 100 | 83.33 | 53.85 | 47.37 | 43.24 | 37.84 |
| 星期三 | 40.21 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 58.33 | 61.11 | 57.14 | 47.89 |
| 星期四 | 39.32 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 66.67 | 66.67 | 54.55 | 44.44 |
| 星期五 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 32.43 | 35.14 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(41.95)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期五(32.43)
- 365日: 表現最好 星期三(47.89)，最差 星期五(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 288.64 | nan | 130.94 | 361.16 | 280.35 | 301.9 | 275.65 | 317.9 | 308.98 |
| 星期二 | 323.35 | nan | 92.13 | 269.74 | 243.12 | 215.56 | 237.04 | 302.64 | 306.49 |
| 星期三 | 320.02 | 329.51 | 329.51 | 321.53 | 306.36 | 247.97 | 240.19 | 288.92 | 309.61 |
| 星期四 | 304.33 | 318.19 | 318.19 | 508.79 | 392.17 | 353.11 | 345.21 | 326.28 | 320.67 |
| 星期五 | 309.08 | 180.54 | 180.54 | 201.82 | 229.54 | 195.13 | 266.18 | 314.27 | 345.84 |
| 星期六 | 49 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(323.35)，最低 星期六(49.00)
- 3日: 成交量最高 星期三(329.51)，最低 星期五(180.54)
- 5日: 成交量最高 星期三(329.51)，最低 星期二(92.13)
- 15日: 成交量最高 星期四(508.79)，最低 星期五(201.82)
- 30日: 成交量最高 星期四(392.17)，最低 星期五(229.54)
- 60日: 成交量最高 星期四(353.11)，最低 星期五(195.13)
- 90日: 成交量最高 星期四(345.21)，最低 星期二(237.04)
- 180日: 成交量最高 星期四(326.28)，最低 星期三(288.92)
- 365日: 成交量最高 星期五(345.84)，最低 星期二(306.49)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4797.53 | nan | 2727.89 | 7712.53 | 5880.2 | 6195.86 | 5613.68 | 6548.59 | 6104.08 |
| 星期二 | 5373.48 | nan | 1935.1 | 5741.75 | 5067.71 | 4403.13 | 4827.32 | 6306.86 | 6084.18 |
| 星期三 | 5312.44 | 7027.06 | 7027.06 | 6929.31 | 6385.64 | 5117.66 | 4928.43 | 6053.63 | 6065.96 |
| 星期四 | 5098.99 | 6865.68 | 6865.68 | 11039.2 | 8371.16 | 7440.02 | 7181.44 | 6859.59 | 6345.56 |
| 星期五 | 5171.3 | 3862.4 | 3862.4 | 4303.48 | 4776.44 | 4044.38 | 5510.46 | 6637.11 | 6886.51 |
| 星期六 | 474.51 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(5373.48)，最差 星期六(474.51)
- 3日: 表現最好 星期三(7027.06)，最差 星期五(3862.40)
- 5日: 表現最好 星期三(7027.06)，最差 星期二(1935.10)
- 15日: 表現最好 星期四(11039.21)，最差 星期五(4303.48)
- 30日: 表現最好 星期四(8371.16)，最差 星期五(4776.44)
- 60日: 表現最好 星期四(7440.02)，最差 星期五(4044.38)
- 90日: 表現最好 星期四(7181.44)，最差 星期二(4827.32)
- 180日: 表現最好 星期四(6859.59)，最差 星期三(6053.63)
- 365日: 表現最好 星期五(6886.51)，最差 星期三(6065.96)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.00%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.82%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 392.17張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.29%)表現優於星期一(-0.82%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 217.00 | 78.38 | 212.89 | 208.46 | 4.42 | 3.00 | 0.00 | 1.43 |
| 2025-03-11 | 215.00 | 74.03 | 213.21 | 208.95 | 4.26 | 3.25 | 0.00 | 1.01 |
| 2025-03-12 | 214.00 | 69.01 | 213.33 | 209.32 | 4.01 | 3.40 | 0.00 | 0.61 |
| 2025-03-13 | 207.00 | 56.10 | 212.36 | 209.15 | 3.21 | 3.36 | -1.00 | -0.15 |
| 2025-03-14 | 207.50 | 47.83 | 211.61 | 209.03 | 2.58 | 3.21 | 0.00 | -0.62 |
| 2025-03-17 | 209.00 | 54.55 | 211.21 | 209.03 | 2.18 | 3.00 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-03-18 | 210.00 | 49.15 | 211.02 | 209.10 | 1.93 | 2.79 | 0.00 | -0.86 |
| 2025-03-19 | 212.50 | 50.00 | 211.25 | 209.35 | 1.90 | 2.61 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-03-20 | 217.50 | 55.22 | 212.21 | 209.95 | 2.26 | 2.54 | 0.00 | -0.28 |
| 2025-03-21 | 213.00 | 50.00 | 212.33 | 210.18 | 2.15 | 2.46 | 0.00 | -0.31 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 213.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 215.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 216.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 221.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 217.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 217.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 215.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 214.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 207.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 207.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 209.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 210.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 212.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 217.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 213.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 213.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 215.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 216.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 221.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 217.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 217.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 215.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 214.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 207.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 207.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 209.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 210.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 212.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 217.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 213.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.64 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1657.00 |
| 索提諾比率 | 0.25 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -2.96 |
| 99%VaR | -5.36 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.97 |
| 年化波動率 | 31.35 |
| 5日波動率 | 1.70 |
| 10日波動率 | 1.77 |
| 20日波動率 | 1.81 |
| 60日波動率 | 1.86 |
| 上行波動率 | 1.54 |
| 下行波動率 | 1.30 |
| 收益率峰度 | 3.80 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 9.94 |
| 最大單日跌幅 | -9.99 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.71 |
| ATR百分比 | 2.54 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.52302 | 8.971 | 12 | 41.6667 | -0.18835 |
| 2 | 4.8508 | 7.21614 | 12 | 75 | 0.649119 |
| 3 | -0.783322 | 9.45371 | 12 | 50 | -0.100489 |
| 4 | 0.741377 | 9.34699 | 11 | 45.4545 | 0.0614861 |
| 5 | -1.01585 | 7.60989 | 11 | 36.3636 | -0.155392 |
| 6 | 2.98355 | 6.89187 | 11 | 54.5455 | 0.408726 |
| 7 | -1.31679 | 8.44568 | 11 | 27.2727 | -0.175647 |
| 8 | 2.96402 | 12.5964 | 11 | 45.4545 | 0.222076 |
| 9 | -3.61101 | 8.94014 | 11 | 27.2727 | -0.422552 |
| 10 | -1.32387 | 8.91975 | 12 | 41.6667 | -0.167105 |
| 11 | -0.304639 | 7.52281 | 12 | 33.3333 | -0.0626503 |
| 12 | 3.52946 | 7.79711 | 12 | 50 | 0.431287 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.8508 | 7.21614 | 12 | 75 | 0.649119 |
| 12 | 3.52946 | 7.79711 | 12 | 50 | 0.431287 |
| 6 | 2.98355 | 6.89187 | 11 | 54.5455 | 0.408726 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -3.61101 | 8.94014 | 11 | 27.2727 | -0.422552 |
| 1 | -1.52302 | 8.971 | 12 | 41.6667 | -0.18835 |
| 10 | -1.32387 | 8.91975 | 12 | 41.6667 | -0.167105 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.8508 | 75 |
| 12 | 11 | 3.52946 | 50 |
| 6 | 5 | 2.98355 | 54.5455 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -3.61101 | 72.7273 |
| 1 | 12 | -1.52302 | 58.3333 |
| 10 | 9 | -1.32387 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 45.58 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 46.15 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.54 |
| 趨勢持續性 | 46.73 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.57 |
| 趨勢持續性 | 45.87 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.90 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.96 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.60 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.21 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 70.77 |
| 動量持續性 | 45.58 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | 83.01 |
| 動量持續性 | 46.15 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.54 |
| 成交量動量 | 103.00 |
| 動量持續性 | 46.73 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.57 |
| 成交量動量 | 142.01 |
| 動量持續性 | 45.87 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.24 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.60 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 180.54 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 43.56 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3906 | 0.1727 | 0.2712 |
| Volume_Shares | 0.3906 | 1.0000 | 0.3001 | 0.3976 |
| RSI_14 | 0.1727 | 0.3001 | 1.0000 | 0.6517 |
| MACD | 0.2712 | 0.3976 | 0.6517 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.819% |
| 下跌 | 38.413% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 3.62% |
| 2 | 184 | -30.43% |
| 3 | 258 | -13.57% |
| 4 | 211 | 24.17% |
| 5 | 232 | 28.88% |
| 6 | 225 | -6.22% |
| 7 | 238 | 40.76% |
| 8 | 242 | 14.05% |
| 9 | 223 | 25.56% |
| 10 | 239 | 31.38% |
| 11 | 257 | 9.73% |
| 12 | 265 | -12.08% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 40.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -30.43%)
- 平均準確率：9.65%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -0.45% |
| 2 | 184 | 1.63% |
| 3 | 258 | -1.55% |
| 4 | 211 | 0.00% |
| 5 | 232 | 0.86% |
| 6 | 225 | 0.44% |
| 7 | 238 | -1.68% |
| 8 | 242 | 1.65% |
| 9 | 223 | -1.35% |
| 10 | 239 | 0.00% |
| 11 | 257 | 0.39% |
| 12 | 265 | 0.38% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.65%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -4.98% |
| 2 | 184 | -11.96% |
| 3 | 258 | -14.34% |
| 4 | 211 | 5.21% |
| 5 | 232 | 11.64% |
| 6 | 225 | -0.44% |
| 7 | 238 | 13.87% |
| 8 | 242 | 7.85% |
| 9 | 223 | 6.73% |
| 10 | 239 | 10.46% |
| 11 | 257 | -0.39% |
| 12 | 265 | -5.28% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 13.87%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -14.34%)
- 平均準確率：1.53%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.36% |
| 2 | 184 | 1.63% |
| 3 | 258 | -1.16% |
| 4 | 211 | 0.00% |
| 5 | 232 | 0.86% |
| 6 | 225 | 0.44% |
| 7 | 238 | -1.26% |
| 8 | 242 | 0.83% |
| 9 | 223 | -1.79% |
| 10 | 239 | 1.26% |
| 11 | 257 | 0.39% |
| 12 | 265 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.79%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 1.81% |
| 2 | 184 | -7.61% |
| 3 | 258 | 0.00% |
| 4 | 211 | 3.79% |
| 5 | 232 | 0.00% |
| 6 | 225 | -7.11% |
| 7 | 238 | 3.78% |
| 8 | 242 | -2.48% |
| 9 | 223 | 0.45% |
| 10 | 239 | 1.26% |
| 11 | 257 | 3.89% |
| 12 | 265 | -5.28% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 3.89%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -7.61%)
- 平均準確率：-0.63%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 8.60% |
| 2 | 184 | -14.13% |
| 3 | 258 | 3.49% |
| 4 | 211 | 15.17% |
| 5 | 232 | 15.52% |
| 6 | 225 | 0.44% |
| 7 | 238 | 26.05% |
| 8 | 242 | 6.20% |
| 9 | 223 | 21.52% |
| 10 | 239 | 18.41% |
| 11 | 257 | 5.45% |
| 12 | 265 | -1.89% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 26.05%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.13%)
- 平均準確率：8.74%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 213.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 212.875
- 205.517
- 204.882
潛在阻力位 (由低到高)
- 220.868
- 225.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.177 |
| 上漲比例 | 41.274 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲比例 | 39.794 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.172398 | 0.0604245 | 39.2157 |
| 2 | -0.138473 | 0.055147 | 39.2216 |
| 3 | -0.298293 | -0.028106 | 37.2688 |
| 4 | -0.179106 | 0.0306005 | 40.8673 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.21561 | 38.6992 |
| 2 | -0.406182 | 38.6399 |
| 3 | -0.124365 | 40.3587 |
| 4 | -0.133593 | 38.4137 |
| 5 | 0.0529412 | 40.724 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.198 |
| 上漲天數比例 | 39.177 |
| 下跌天數比例 | 49.946 |
| 平盤天數比例 | 10.877 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.683 |
| 平均漲幅 | 2.059 |
| 平均成交量變化(張) | 136.682 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.859 |
| 平均漲幅 | 1.102 |
| 平均成交量變化(張) | -37.791 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.329 |
| 平均跌幅 | -1.465 |
| 平均成交量變化(張) | 121.022 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.129 |
| 平均跌幅 | -0.971 |
| 平均成交量變化(張) | -38.176 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.018 |
| 平均漲跌幅 | 1.124 |
| 上漲比例 | 61.786 |
| 平均成交量(張) | 851.385 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.391 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.260 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.24% | 276.08 | -45.21% | 49.64% | 66.67% |
| 最近一周 | 2.90% | 238.30 | -57.53% | 23.14% | 57.14% |
| 最近半個月 | 0.00% | 332.61 | -74.33% | 25.29% | 46.67% |
| 最近一個月 | 5.45% | 290.31 | 22.05% | 23.48% | 50.00% |
| 最近兩個月 | 8.40% | 263.07 | 13.42% | 25.71% | 48.33% |
| 最近三個月 | -5.54% | 272.53 | 71.41% | 28.73% | 46.67% |
| 最近半年 | 4.16% | 309.92 | 15.55% | 31.30% | 44.44% |
| 最近一年 | 25.29% | 318.38 | -16.75% | 28.16% | 41.10% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 51.7/50.0/50.0/0.0 | 22.2%/-8.3%/1.6% | -0.43/-0.71/-0.31/0.40 |
| 最近一周 | 51.8/56.1/50.0/-6.1 | 4.4%/12.6%/1.6% | -0.54/-0.15/-0.31/-0.15 |
| 最近半個月 | 65.8/73.3/50.0/-23.3 | 38.8%/-80.8%/1.6% | 0.57/1.86/-0.31/-2.17 |
| 最近一個月 | 58.4/46.5/50.0/3.5 | 24.5%/25.2%/1.6% | 0.39/-0.43/-0.31/0.12 |
| 最近兩個月 | 56.7/52.9/50.0/-2.9 | 21.6%/43.7%/1.6% | 0.39/0.55/-0.31/-0.86 |
| 最近三個月 | 52.2/72.9/50.0/-22.9 | 5.1%/-42.9%/1.6% | 0.01/1.05/-0.31/-1.36 |
| 最近半年 | 50.6/53.0/50.0/-3.0 | 2.6%/-40.3%/1.6% | 0.03/-0.20/-0.31/-0.11 |
| 最近一年 | 52.5/61.8/50.0/-11.8 | 10.6%/-49.4%/1.6% | 0.04/0.46/-0.31/-0.77 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 290.31張 |
| 成交量趨勢 | 22.05% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 212.88 |
| 第2個買點 | 205.52 |
| 第3個買點 | 204.88 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 200.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 220.87 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.28% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：72.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.62個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.69%
- 中期(20日)波動率：30.17%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：141.03
- 價格波動範圍：79.70 ~ 251.00
- 價格變異係數：25.77%
風險指標
- 最大回撤：-56.35%
- 回撤恢復天數：-643天
- 風險調整後收益：0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：8.40%
- 近期波動率：25.71%
- 近期最大回撤：-9.15%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+175.38%
- 波動率相對表現：-5.76%
- 回撤相對表現：+47.19%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：43.56%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 57.14%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 195.50 (第 4 天) 至最高 221.00 (第 19 天)
- 中位數價格: 209.50
- 平均每日漲跌幅: 0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.2天，累計漲幅 3.91%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.32%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.47%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 193.50 (第 27 天) 至最高 221.00 (第 49 天)
- 中位數價格: 204.75
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.67%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.08%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.99%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 190.00 (第 10 天) 至最高 230.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 202.00
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.36%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.54%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.99%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 172.50 (第 30 天) 至最高 231.00 (第 88 天)
- 中位數價格: 204.25
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 3.06%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.81%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 21.53%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.99%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 161.00 (第 31 天) 至最高 231.00 (第 273 天)
- 中位數價格: 195.00
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.81%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.46%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 21.53%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.26%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.29% (樣本數: 89/167)
平均累計上漲幅度: 6.56%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 58.96% (樣本數: 79/134)
平均累計下跌幅度: 5.53%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.29% (樣本數: 47/85)
平均累計上漲幅度: 9.15%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.77% (樣本數: 29/52)
平均累計下跌幅度: 8.23%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.95% (樣本數: 17/37)
平均累計上漲幅度: 13.14%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 8/15)
平均累計下跌幅度: 13.31%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:32:15
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
