炎洲(4306)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -314.38 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3722.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 17.89 |
| 收盤價標準差 | 5.36 |
| 最高價 | 34.40 |
| 最低價 | 9.20 |
| 平均成交量(張) | 1839.36 |
| 成交量標準差(張) | 2969.12 |
| 平均成交金額(萬) | 3694.27 |
| 平均成交筆數 | 683.59 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 37.13% |
| 最大單日漲幅 | 11.78% |
| 最大單日跌幅 | -8.95% |
| 年化波動率 | 25.28% |
| 最大回撤 | -71.90% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 17.89 | 18.30 | 18.14 | 17.96 | 17.50 | 17.69 | 18.92 | 18.39 | 16.70 | 16.51 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -0.38% | 0.02% | -0.05% | -0.07% | -0.20% | -0.26% | -0.20% | -0.14% | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 37.13% | 0.00% | 40.00% | 33.33% | 40.00% | 34.44% | 30.00% | 34.79% | 36.03% | 36.44% |
| 平均成交量(張) | 1839.36 | 1451.13 | 1225.27 | 1133.29 | 1074.69 | 1152.14 | 2856.11 | 3115.04 | 2034.47 | 2584.42 |
| 平均成交金額(萬) | 3694.27 | 2671.10 | 2228.39 | 2041.05 | 1886.59 | 2043.15 | 5750.55 | 6059.70 | 3764.79 | 4644.52 |
| 年化波動率 | 25.28% | 7.38% | 11.60% | 11.51% | 13.38% | 14.55% | 24.67% | 25.54% | 22.27% | 23.93% |
| 最大回撤 | -71.90% | -1.36% | -1.36% | -2.25% | -5.49% | -13.72% | -28.13% | -28.13% | -28.13% | -34.92% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 18.30 | 17.69 | 16.51 | 0.89 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.38% | -0.20% | -0.17% | -53.66 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 34.44% | 36.44% | -35.15 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1451.13 | 1152.14 | 2584.42 | -18.99 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2671.10 | 2043.15 | 4644.52 | -25.43 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 7.38% | 14.55% | 23.93% | 50.79 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.36% | -13.72% | -34.92% | -90.29 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.87 | 5.33 | 1998.41 | 731.94 | 3983.97 | -0.11 | 39.23 |
| 星期二 | 17.87 | 5.35 | 1781.9 | 663.86 | 3589.23 | -0.18 | 35.99 |
| 星期三 | 17.84 | 5.37 | 1729.69 | 647.66 | 3469.64 | -0.05 | 38.62 |
| 星期四 | 17.87 | 5.38 | 1882.25 | 699.31 | 3810.5 | -0.17 | 35.97 |
| 星期五 | 17.99 | 5.38 | 1823.28 | 682.43 | 3653.02 | -0.1 | 35.67 |
| 星期六 | 17.36 | 5.36 | 1135.21 | 399.27 | 2365.75 | 0.24 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.11 | nan | -0.27 | 0.19 | 0.09 | 0.26 | 0 | -0.33 | -0.13 |
| 星期二 | -0.18 | nan | -0.81 | -0.09 | -0.56 | -0.27 | -0.37 | -0.47 | -0.64 |
| 星期三 | -0.05 | -0.27 | -0.27 | 0 | -0.23 | -0.5 | -0.52 | -0.43 | -0.08 |
| 星期四 | -0.17 | 0 | 0 | -0.73 | -0.18 | 0 | -0.22 | -0.17 | -0.19 |
| 星期五 | -0.1 | -0.55 | -0.55 | 0.75 | 0.61 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.02 |
| 星期六 | 0.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.24)，最差 星期二(-0.18)
- 3日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期五(-0.55)
- 5日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期二(-0.81)
- 15日: 表現最好 星期五(0.75)，最差 星期四(-0.73)
- 30日: 表現最好 星期五(0.61)，最差 星期二(-0.56)
- 60日: 表現最好 星期一(0.26)，最差 星期三(-0.50)
- 90日: 表現最好 星期五(0.13)，最差 星期三(-0.52)
- 180日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期二(-0.47)
- 365日: 表現最好 星期五(0.02)，最差 星期二(-0.64)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.23 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 66.67 | 50 | 36.84 | 37.84 |
| 星期二 | 35.99 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 21.62 | 25.68 |
| 星期三 | 38.62 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 25 | 22.22 | 20 | 32.39 |
| 星期四 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 33.33 | 27.27 | 36.11 |
| 星期五 | 35.67 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 45.45 | 47.06 | 43.24 | 41.89 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期五(35.67)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期五(43.24)，最差 星期三(20.00)
- 365日: 表現最好 星期五(41.89)，最差 星期二(25.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1998.41 | nan | 3290.13 | 1735.91 | 1417.77 | 1266.46 | 1217.09 | 3180.61 | 3305.97 |
| 星期二 | 1781.9 | nan | 1635.68 | 1357.2 | 1216.82 | 1014.86 | 1136.36 | 2690.36 | 2774.57 |
| 星期三 | 1729.69 | 1040.14 | 1040.14 | 1281.21 | 1027.95 | 1108.17 | 1120.57 | 2343.37 | 3146.1 |
| 星期四 | 1882.25 | 654.47 | 654.47 | 848.25 | 948.14 | 992.4 | 1223.48 | 3003.66 | 3266.16 |
| 星期五 | 1823.28 | 635.26 | 635.26 | 903.79 | 1055.75 | 989.41 | 1058.9 | 3042.04 | 3087.76 |
| 星期六 | 1135.21 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(1998.41)，最低 星期六(1135.21)
- 3日: 成交量最高 星期三(1040.13)，最低 星期五(635.26)
- 5日: 成交量最高 星期一(3290.13)，最低 星期五(635.26)
- 15日: 成交量最高 星期一(1735.91)，最低 星期四(848.25)
- 30日: 成交量最高 星期一(1417.77)，最低 星期四(948.14)
- 60日: 成交量最高 星期一(1266.46)，最低 星期五(989.41)
- 90日: 成交量最高 星期四(1223.48)，最低 星期五(1058.90)
- 180日: 成交量最高 星期一(3180.61)，最低 星期三(2343.37)
- 365日: 成交量最高 星期一(3305.97)，最低 星期二(2774.57)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3983.97 | nan | 6084.15 | 3183.23 | 2572.9 | 2227.1 | 2149.97 | 6430.94 | 6474.49 |
| 星期二 | 3589.23 | nan | 3007.73 | 2454.99 | 2184.75 | 1783.18 | 2026.13 | 5362.95 | 5370.44 |
| 星期三 | 3469.64 | 1906.31 | 1906.31 | 2322.33 | 1846.72 | 1946.66 | 1989.86 | 4655.56 | 6044.45 |
| 星期四 | 3810.5 | 1198.15 | 1198.15 | 1540.95 | 1703.81 | 1738.73 | 2168.49 | 6141.69 | 6378.22 |
| 星期五 | 3653.02 | 1159.15 | 1159.15 | 1640.47 | 1897.08 | 1733.12 | 1872.79 | 6126.33 | 6038.9 |
| 星期六 | 2365.75 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(3983.97)，最差 星期六(2365.75)
- 3日: 表現最好 星期三(1906.31)，最差 星期五(1159.15)
- 5日: 表現最好 星期一(6084.15)，最差 星期五(1159.15)
- 15日: 表現最好 星期一(3183.23)，最差 星期四(1540.95)
- 30日: 表現最好 星期一(2572.90)，最差 星期四(1703.81)
- 60日: 表現最好 星期一(2227.10)，最差 星期五(1733.12)
- 90日: 表現最好 星期四(2168.49)，最差 星期五(1872.79)
- 180日: 表現最好 星期一(6430.94)，最差 星期三(4655.56)
- 365日: 表現最好 星期一(6474.49)，最差 星期二(5370.44)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.61%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.56%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 1417.77張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.61%)表現優於星期一(0.09%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 18.10 | 62.50 | 17.92 | 17.76 | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-11 | 18.10 | 68.18 | 17.95 | 17.78 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-12 | 18.15 | 68.18 | 17.98 | 17.81 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-13 | 18.00 | 58.33 | 17.99 | 17.82 | 0.16 | 0.17 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-14 | 18.35 | 64.29 | 18.04 | 17.86 | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.01 |
| 2025-03-17 | 18.45 | 64.29 | 18.10 | 17.91 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-18 | 18.30 | 64.29 | 18.13 | 17.93 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-19 | 18.25 | 64.29 | 18.15 | 17.96 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-20 | 18.30 | 64.29 | 18.17 | 17.98 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-21 | 18.20 | 57.14 | 18.18 | 18.00 | 0.18 | 0.18 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 18.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 17.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 18.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 17.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 18.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 18.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 18.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 18.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 18.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 18.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 18.45 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 18.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 18.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 18.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 18.20 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 18.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 17.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 18.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 17.90 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 18.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 18.10 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 18.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 18.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 18.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 18.35 | 持平 | 持平 | 買入 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 18.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 18.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 18.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 18.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 18.20 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.07 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 134.25 |
| 索提諾比率 | -0.03 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
| 95%VaR | -2.23 |
| 99%VaR | -4.38 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.59 |
| 年化波動率 | 25.28 |
| 5日波動率 | 1.28 |
| 10日波動率 | 1.37 |
| 20日波動率 | 1.43 |
| 60日波動率 | 1.50 |
| 上行波動率 | 1.21 |
| 下行波動率 | 1.26 |
| 收益率峰度 | 11.80 |
| 收益率偏度 | -0.42 |
| 最大單日漲幅 | 9.94 |
| 最大單日跌幅 | -17.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.37 |
| ATR百分比 | 2.03 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.91034 | 5.73142 | 16 | 50 | -0.36239 |
| 2 | 1.33125 | 3.90243 | 16 | 68.75 | 0.298426 |
| 3 | 2.93858 | 5.55524 | 16 | 75 | 0.498972 |
| 4 | 3.93353 | 7.98553 | 15 | 46.6667 | 0.471711 |
| 5 | -1.21376 | 5.92669 | 15 | 26.6667 | -0.232918 |
| 6 | -1.64157 | 4.95113 | 15 | 26.6667 | -0.365217 |
| 7 | 0.0433804 | 9.01019 | 15 | 33.3333 | -0.013683 |
| 8 | 0.0611368 | 11.3676 | 15 | 46.6667 | -0.00928342 |
| 9 | -3.39934 | 6.54797 | 15 | 20 | -0.544597 |
| 10 | -4.0195 | 5.08838 | 15 | 13.3333 | -0.822693 |
| 11 | 0.929439 | 6.83712 | 15 | 40 | 0.111563 |
| 12 | 0.961267 | 4.31361 | 15 | 66.6667 | 0.184208 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.93353 | 7.98553 | 15 | 46.6667 | 0.471711 |
| 3 | 2.93858 | 5.55524 | 16 | 75 | 0.498972 |
| 2 | 1.33125 | 3.90243 | 16 | 68.75 | 0.298426 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -4.0195 | 5.08838 | 15 | 13.3333 | -0.822693 |
| 9 | -3.39934 | 6.54797 | 15 | 20 | -0.544597 |
| 1 | -1.91034 | 5.73142 | 16 | 50 | -0.36239 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3.93353 | 46.6667 |
| 3 | 2 | 2.93858 | 75 |
| 2 | 1 | 1.33125 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -4.0195 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -3.39934 | 80 |
| 1 | 12 | -1.91034 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.03 |
| 趨勢持續性 | 46.53 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.05 |
| 趨勢持續性 | 46.29 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.08 |
| 趨勢持續性 | 47.58 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 47.21 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.49 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.42 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.37 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.21 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.03 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.51 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.05 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.27 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.08 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.56 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.18 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.90 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.37 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 635.26 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 43.46 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2508 | 0.1048 | 0.1475 |
| Volume_Shares | 0.2508 | 1.0000 | 0.2419 | 0.3611 |
| RSI_14 | 0.1048 | 0.2419 | 1.0000 | 0.6679 |
| MACD | 0.1475 | 0.3611 | 0.6679 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.088% |
| 下跌 | 37.703% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 25.84% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 348 | -23.85% |
| 4 | 291 | -40.55% |
| 5 | 318 | 19.81% |
| 6 | 307 | 12.70% |
| 7 | 326 | 8.28% |
| 8 | 330 | 23.64% |
| 9 | 305 | 12.13% |
| 10 | 308 | 26.30% |
| 11 | 323 | 25.70% |
| 12 | 323 | -13.62% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.30%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -40.55%)
- 平均準確率：6.19%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 348 | 0.57% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 323 | 0.31% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.37% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 348 | -14.37% |
| 4 | 291 | -15.81% |
| 5 | 318 | 5.97% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 10.30% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | 5.88% |
| 12 | 323 | -7.43% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.30%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -15.81%)
- 平均準確率：-0.11%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 348 | 0.57% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 323 | -0.31% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 348 | -4.02% |
| 4 | 291 | -8.59% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | -1.52% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 4.55% |
| 11 | 323 | 4.33% |
| 12 | 323 | -4.95% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -8.59%)
- 平均準確率：-1.02%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.15% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 348 | -6.61% |
| 4 | 291 | -14.09% |
| 5 | 318 | 10.38% |
| 6 | 307 | 9.12% |
| 7 | 326 | 10.12% |
| 8 | 330 | 12.73% |
| 9 | 305 | 14.43% |
| 10 | 308 | 19.48% |
| 11 | 323 | 12.07% |
| 12 | 323 | -1.24% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.15%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -14.09%)
- 平均準確率：7.29%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.085
- 17.740
- 17.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.430
- 18.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲比例 | 36.126 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.017 |
| 上漲比例 | 37.051 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0206846 | 0.0565868 | 37.037 |
| 2 | -0.0243825 | 0.0315046 | 39.738 |
| 3 | -0.0224766 | -0.0392907 | 36.5245 |
| 4 | -0.0329665 | -0.0227038 | 35.3249 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0316586 | 36.3196 |
| 2 | -0.0355076 | 34.6154 |
| 3 | -0.0229932 | 39.4558 |
| 4 | -0.0192558 | 37.4419 |
| 5 | -0.00125 | 38.8514 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025 |
| 上漲天數比例 | 37.131 |
| 下跌天數比例 | 48.925 |
| 平盤天數比例 | 13.917 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.643 |
| 平均漲幅 | 1.484 |
| 平均成交量變化(張) | 111.208 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.801 |
| 平均漲幅 | 0.825 |
| 平均成交量變化(張) | -31.405 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.858 |
| 平均跌幅 | -1.133 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.697 |
| 平均跌幅 | -0.729 |
| 平均成交量變化(張) | -33.996 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.920 |
| 平均漲跌幅 | 1.105 |
| 上漲比例 | 68.976 |
| 平均成交量(張) | 5671.465 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.251 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.246 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.27% | 776.62 | -38.93% | 9.21% | 0.00% |
| 最近一周 | 1.11% | 1412.97 | -50.34% | 15.83% | 14.29% |
| 最近半個月 | 1.11% | 1225.27 | 8.94% | 11.60% | 40.00% |
| 最近一個月 | 2.25% | 1133.29 | -63.33% | 11.51% | 33.33% |
| 最近兩個月 | 8.66% | 1074.69 | -33.35% | 13.38% | 40.00% |
| 最近三個月 | -1.89% | 1152.14 | -20.10% | 14.55% | 34.44% |
| 最近半年 | -14.35% | 2856.11 | -89.62% | 24.67% | 30.00% |
| 最近一年 | 16.67% | 3115.04 | -63.37% | 25.54% | 34.79% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 61.9/64.3/57.1/-7.1 | 51.8%/-23.9%/33.3% | 0.00/0.01/-0.00/-0.02 |
| 最近一周 | 62.4/58.3/57.1/-1.2 | 73.5%/3.3%/33.3% | 0.01/-0.01/-0.00/0.00 |
| 最近半個月 | 63.6/60.0/57.1/-2.9 | 65.9%/-36.3%/33.3% | 0.01/0.02/-0.00/-0.02 |
| 最近一個月 | 66.0/71.7/57.1/-14.6 | 61.1%/-61.6%/33.3% | 0.04/0.14/-0.00/-0.15 |
| 最近兩個月 | 53.4/15.8/57.1/41.4 | 18.6%/144.8%/33.3% | 0.03/-0.11/-0.00/0.11 |
| 最近三個月 | 48.3/40.7/57.1/16.4 | -6.3%/71.1%/33.3% | 0.02/0.02/-0.00/-0.02 |
| 最近半年 | 46.9/61.3/57.1/-4.1 | -11.3%/-37.1%/33.3% | -0.00/0.09/-0.00/-0.10 |
| 最近一年 | 52.4/77.3/57.1/-20.1 | 10.4%/-53.7%/33.3% | 0.00/0.05/-0.00/-0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1133.29張 |
| 成交量趨勢 | -63.33% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 18.09 |
| 第2個買點 | 17.74 |
| 第3個買點 | 17.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.35 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.43 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.90% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.51%
- 中期(20日)波動率：24.93%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.89
- 價格波動範圍：9.20 ~ 34.40
- 價格變異係數：29.96%
風險指標
- 最大回撤：-71.90%
- 回撤恢復天數：1017天
- 風險調整後收益：-0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：8.66%
- 近期波動率：13.38%
- 近期最大回撤：-5.49%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+787.96%
- 波動率相對表現：-12.05%
- 回撤相對表現：+66.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：43.46%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 50.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.40 (第 4 天) 至最高 18.45 (第 26 天)
- 中位數價格: 17.95
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.36%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -0.90%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.96%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.26%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.35 (第 19 天) 至最高 18.45 (第 56 天)
- 中位數價格: 17.50
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.60%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -1.03%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.01%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.58%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.35 (第 49 天) 至最高 18.95 (第 5 天)
- 中位數價格: 17.83
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.46%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.53%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.01%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.70%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.35 (第 139 天) 至最高 22.75 (第 15 天)
- 中位數價格: 18.58
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.95%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.20%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 11.77%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.70%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.50 (第 2 天) 至最高 22.75 (第 200 天)
- 中位數價格: 18.10
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.39%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.13%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 7.79%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.70%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.37% (樣本數: 74/153)
平均累計上漲幅度: 5.84%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.98% (樣本數: 78/153)
平均累計下跌幅度: 5.44%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 40/70)
平均累計上漲幅度: 8.28%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 36/68)
平均累計下跌幅度: 7.48%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 64.0% (樣本數: 16/25)
平均累計上漲幅度: 11.94%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 61.11% (樣本數: 11/18)
平均累計下跌幅度: 10.97%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:31:50
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
