上緯投控(3708)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -510.66 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2084.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 97.98 |
| 收盤價標準差 | 24.88 |
| 最高價 | 192.00 |
| 最低價 | 50.90 |
| 平均成交量(張) | 2407.58 |
| 成交量標準差(張) | 3904.27 |
| 平均成交金額(萬) | 28487.58 |
| 平均成交筆數 | 1766.96 |
| 平均漲跌幅 | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 37.48% |
| 最大單日漲幅 | 10.68% |
| 最大單日跌幅 | -10.86% |
| 年化波動率 | 46.41% |
| 最大回撤 | -71.56% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 97.98 | 82.12 | 83.37 | 84.98 | 86.21 | 90.58 | 105.04 | 108.37 | 105.47 | 110.73 |
| 平均漲跌幅 | -0.36% | -0.97% | -0.58% | -0.34% | -0.30% | -0.44% | -0.47% | -0.32% | -0.34% | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 37.48% | 20.00% | 26.67% | 36.67% | 43.33% | 37.78% | 35.00% | 36.99% | 37.95% | 37.53% |
| 平均成交量(張) | 2407.58 | 271.20 | 356.37 | 372.95 | 402.11 | 530.05 | 1487.61 | 2228.15 | 2673.68 | 2747.56 |
| 平均成交金額(萬) | 28487.58 | 2233.31 | 2970.75 | 3180.47 | 3466.08 | 4892.89 | 18177.70 | 28561.08 | 32201.15 | 35183.27 |
| 年化波動率 | 46.41% | 21.97% | 19.65% | 19.64% | 26.54% | 30.37% | 43.24% | 41.85% | 42.17% | 43.19% |
| 最大回撤 | -71.56% | -1.93% | -5.68% | -8.33% | -12.85% | -23.57% | -46.80% | -48.48% | -48.48% | -54.01% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 82.12 | 90.58 | 110.73 | -10.71 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.97% | -0.44% | -0.36% | -72.03 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 37.78% | 37.53% | -20.59 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 271.20 | 530.05 | 2747.56 | -74.80 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 2233.31 | 4892.89 | 35183.27 | -77.57 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 21.97% | 30.37% | 43.19% | 45.35 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.93% | -23.57% | -54.01% | -81.48 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 98.21 | 25.28 | 2432.22 | 1789.53 | 28986.6 | -0.28 | 39.46 |
| 星期二 | 98.04 | 24.79 | 2441.58 | 1789.4 | 29393.5 | -0.49 | 33.57 |
| 星期三 | 98.26 | 25.08 | 2423.34 | 1756.7 | 28540.2 | -0.1 | 40.14 |
| 星期四 | 97.87 | 24.93 | 2315.66 | 1721.99 | 27129.5 | -0.52 | 35.8 |
| 星期五 | 97.6 | 24.36 | 2438.69 | 1788.52 | 28592.6 | -0.4 | 38.05 |
| 星期六 | 93.72 | 31.37 | 1540.17 | 1048.67 | 15117.1 | 0.38 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.28 | nan | -1.78 | -1.22 | -0.45 | -0.58 | -0.18 | -0.65 | -0.3 |
| 星期二 | -0.49 | nan | -2.62 | -1.27 | -0.5 | -0.11 | -0.26 | -0.55 | -0.51 |
| 星期三 | -0.1 | -0.49 | -0.49 | 0.35 | -0.12 | 0.31 | -0.38 | -0.38 | -0.36 |
| 星期四 | -0.52 | 1.22 | 1.22 | -0.81 | -0.42 | -0.86 | -1.02 | -0.78 | -0.34 |
| 星期五 | -0.4 | -1.21 | -1.21 | 0.04 | -0.23 | -0.27 | -0.38 | -0.01 | -0.1 |
| 星期六 | 0.38 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.38)，最差 星期四(-0.52)
- 3日: 表現最好 星期四(1.22)，最差 星期五(-1.21)
- 5日: 表現最好 星期四(1.22)，最差 星期二(-2.62)
- 15日: 表現最好 星期三(0.35)，最差 星期二(-1.27)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.12)，最差 星期二(-0.50)
- 60日: 表現最好 星期三(0.31)，最差 星期四(-0.86)
- 90日: 表現最好 星期一(-0.18)，最差 星期四(-1.02)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.01)，最差 星期四(-0.78)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.10)，最差 星期二(-0.51)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.46 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 38.89 | 34.21 | 41.89 |
| 星期二 | 33.57 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 29.73 | 29.73 |
| 星期三 | 40.14 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 58.33 | 44.44 | 40 | 36.62 |
| 星期四 | 35.8 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 41.67 | 27.78 | 30.3 | 37.5 |
| 星期五 | 38.05 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 54.55 | 47.06 | 40.54 | 39.19 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期二(33.57)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期二(30.77)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期四(27.78)
- 180日: 表現最好 星期五(40.54)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期一(41.89)，最差 星期二(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2432.22 | nan | 198.54 | 250.77 | 283.55 | 418.68 | 493.2 | 1597.56 | 2278.18 |
| 星期二 | 2441.58 | nan | 410.15 | 551.17 | 467.37 | 375.58 | 400.19 | 1646.41 | 2482.62 |
| 星期三 | 2423.34 | 228.31 | 228.31 | 290.07 | 335.04 | 308.1 | 473.76 | 1022.15 | 1770.91 |
| 星期四 | 2315.66 | 243.23 | 243.23 | 316.08 | 399.11 | 500.29 | 635.89 | 1328.14 | 1995.11 |
| 星期五 | 2438.69 | 275.8 | 275.8 | 373.77 | 379.68 | 410.81 | 661.75 | 1798.44 | 2589.11 |
| 星期六 | 1540.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(2441.58)，最低 星期六(1540.17)
- 3日: 成交量最高 星期五(275.80)，最低 星期三(228.31)
- 5日: 成交量最高 星期二(410.15)，最低 星期一(198.54)
- 15日: 成交量最高 星期二(551.17)，最低 星期一(250.77)
- 30日: 成交量最高 星期二(467.37)，最低 星期一(283.55)
- 60日: 成交量最高 星期四(500.29)，最低 星期三(308.10)
- 90日: 成交量最高 星期五(661.75)，最低 星期二(400.19)
- 180日: 成交量最高 星期五(1798.44)，最低 星期三(1022.15)
- 365日: 成交量最高 星期五(2589.11)，最低 星期三(1770.91)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 28986.6 | nan | 1657.63 | 2120.83 | 2428.63 | 3571.24 | 4510.82 | 19391.4 | 29075.1 |
| 星期二 | 29393.5 | nan | 3370.24 | 4546.54 | 3937.39 | 3228.64 | 3657.63 | 19859.8 | 31995 |
| 星期三 | 28540.2 | 1863.58 | 1863.58 | 2430.19 | 2866.56 | 2664.57 | 4435.42 | 11831.6 | 22395.8 |
| 星期四 | 27129.5 | 2010.78 | 2010.78 | 2638.09 | 3430.9 | 4327.59 | 5819.75 | 16489.3 | 25714.3 |
| 星期五 | 28592.6 | 2264.32 | 2264.32 | 3118.12 | 3238.85 | 3566.51 | 6181.02 | 22758.1 | 33298.4 |
| 星期六 | 15117.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(29393.47)，最差 星期六(15117.14)
- 3日: 表現最好 星期五(2264.32)，最差 星期三(1863.58)
- 5日: 表現最好 星期二(3370.24)，最差 星期一(1657.63)
- 15日: 表現最好 星期二(4546.54)，最差 星期一(2120.83)
- 30日: 表現最好 星期二(3937.39)，最差 星期一(2428.63)
- 60日: 表現最好 星期四(4327.59)，最差 星期三(2664.57)
- 90日: 表現最好 星期五(6181.02)，最差 星期二(3657.63)
- 180日: 表現最好 星期五(22758.07)，最差 星期三(11831.59)
- 365日: 表現最好 星期五(33298.37)，最差 星期三(22395.77)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.12%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.50%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 467.37張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 84.40 | 36.46 | 85.76 | 86.24 | -0.48 | -0.33 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-11 | 82.60 | 30.70 | 85.28 | 85.97 | -0.69 | -0.40 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-12 | 82.30 | 21.90 | 84.82 | 85.70 | -0.88 | -0.50 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-13 | 81.60 | 16.04 | 84.32 | 85.40 | -1.07 | -0.61 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-03-14 | 83.00 | 26.50 | 84.12 | 85.22 | -1.10 | -0.71 | 0.00 | -0.39 |
| 2025-03-17 | 83.00 | 27.93 | 83.95 | 85.05 | -1.11 | -0.79 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-18 | 81.80 | 24.59 | 83.62 | 84.81 | -1.20 | -0.87 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-19 | 81.40 | 24.79 | 83.28 | 84.56 | -1.28 | -0.95 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-20 | 82.70 | 34.68 | 83.19 | 84.42 | -1.23 | -1.01 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-03-21 | 81.70 | 36.44 | 82.96 | 84.22 | -1.26 | -1.06 | 0.00 | -0.20 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 84.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 84.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 86.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 85.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 85.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 84.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 82.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 82.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 81.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 83.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 83.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 81.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 81.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 82.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 81.70 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 84.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-04 | 84.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 86.30 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 85.10 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 85.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 84.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 82.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 82.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 81.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 83.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 83.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 81.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 81.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 82.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 81.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.91 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 393.00 |
| 索提諾比率 | 0.05 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 95%VaR | -4.25 |
| 99%VaR | -8.99 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.92 |
| 年化波動率 | 46.41 |
| 5日波動率 | 2.41 |
| 10日波動率 | 2.55 |
| 20日波動率 | 2.65 |
| 60日波動率 | 2.74 |
| 上行波動率 | 2.33 |
| 下行波動率 | 1.95 |
| 收益率峰度 | 2.91 |
| 收益率偏度 | 0.36 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.92 |
| ATR百分比 | 3.85 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.06988 | 12.1953 | 9 | 22.2222 | 0.0740625 |
| 2 | 2.90325 | 6.36568 | 9 | 77.7778 | 0.429896 |
| 3 | 7.6139 | 30.3196 | 9 | 44.4444 | 0.245625 |
| 4 | 5.93108 | 13.1014 | 8 | 62.5 | 0.439983 |
| 5 | -7.49156 | 13.3218 | 8 | 12.5 | -0.574864 |
| 6 | -2.29853 | 5.61477 | 8 | 37.5 | -0.439055 |
| 7 | -2.04058 | 17.2583 | 8 | 25 | -0.127895 |
| 8 | 0.585776 | 13.4666 | 9 | 44.4444 | 0.0311222 |
| 9 | -1.94168 | 10.2792 | 9 | 44.4444 | -0.205107 |
| 10 | -8.16625 | 15.0024 | 9 | 22.2222 | -0.55544 |
| 11 | 2.79277 | 10.7628 | 9 | 55.5556 | 0.243998 |
| 12 | -0.555501 | 5.73683 | 9 | 55.5556 | -0.125883 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.6139 | 30.3196 | 9 | 44.4444 | 0.245625 |
| 4 | 5.93108 | 13.1014 | 8 | 62.5 | 0.439983 |
| 2 | 2.90325 | 6.36568 | 9 | 77.7778 | 0.429896 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -8.16625 | 15.0024 | 9 | 22.2222 | -0.55544 |
| 5 | -7.49156 | 13.3218 | 8 | 12.5 | -0.574864 |
| 6 | -2.29853 | 5.61477 | 8 | 37.5 | -0.439055 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7.6139 | 44.4444 |
| 4 | 3 | 5.93108 | 62.5 |
| 2 | 1 | 2.90325 | 77.7778 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -8.16625 | 77.7778 |
| 5 | 4 | -7.49156 | 87.5 |
| 6 | 5 | -2.29853 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 48.70 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.35 |
| 趨勢持續性 | 46.88 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.78 |
| 趨勢持續性 | 46.07 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.83 |
| 趨勢持續性 | 45.11 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.46 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.17 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.09 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -18.95 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 75.67 |
| 動量持續性 | 48.70 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.35 |
| 成交量動量 | 95.01 |
| 動量持續性 | 46.88 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.78 |
| 成交量動量 | 137.65 |
| 動量持續性 | 46.07 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.83 |
| 成交量動量 | 214.11 |
| 動量持續性 | 45.11 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.54 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.09 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 275.80 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 44.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4917 | 0.1955 | 0.3960 |
| Volume_Shares | 0.4917 | 1.0000 | 0.2904 | 0.4320 |
| RSI_14 | 0.1955 | 0.2904 | 1.0000 | 0.5980 |
| MACD | 0.3960 | 0.4320 | 0.5980 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.667% |
| 下跌 | 36.986% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 20.37% |
| 2 | 141 | -20.57% |
| 3 | 192 | 28.65% |
| 4 | 151 | -47.02% |
| 5 | 170 | 32.35% |
| 6 | 163 | 1.23% |
| 7 | 174 | 32.76% |
| 8 | 178 | 24.72% |
| 9 | 182 | 28.57% |
| 10 | 180 | 35.56% |
| 11 | 195 | 20.00% |
| 12 | 196 | 12.24% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 35.56%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -47.02%)
- 平均準確率：14.07%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -0.62% |
| 2 | 141 | 2.84% |
| 3 | 192 | -1.56% |
| 4 | 151 | 0.00% |
| 5 | 170 | -0.59% |
| 6 | 163 | 0.00% |
| 7 | 174 | 0.00% |
| 8 | 178 | 1.12% |
| 9 | 182 | 0.00% |
| 10 | 180 | -2.22% |
| 11 | 195 | 2.05% |
| 12 | 196 | -0.51% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.84%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -2.22%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -0.62% |
| 2 | 141 | -7.80% |
| 3 | 192 | 6.77% |
| 4 | 151 | -27.15% |
| 5 | 170 | 3.53% |
| 6 | 163 | -4.29% |
| 7 | 174 | 9.20% |
| 8 | 178 | 8.43% |
| 9 | 182 | 5.49% |
| 10 | 180 | 10.00% |
| 11 | 195 | 3.59% |
| 12 | 196 | -1.53% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 10.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -27.15%)
- 平均準確率：0.47%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -0.62% |
| 2 | 141 | 0.00% |
| 3 | 192 | 1.04% |
| 4 | 151 | -1.32% |
| 5 | 170 | 0.00% |
| 6 | 163 | -1.84% |
| 7 | 174 | 1.72% |
| 8 | 178 | 1.12% |
| 9 | 182 | -1.10% |
| 10 | 180 | -1.67% |
| 11 | 195 | 1.54% |
| 12 | 196 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.72%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.84%)
- 平均準確率：-0.09%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -0.62% |
| 2 | 141 | -2.84% |
| 3 | 192 | 0.52% |
| 4 | 151 | -7.95% |
| 5 | 170 | 8.24% |
| 6 | 163 | 1.84% |
| 7 | 174 | -5.17% |
| 8 | 178 | 2.81% |
| 9 | 182 | 6.04% |
| 10 | 180 | -2.22% |
| 11 | 195 | 0.51% |
| 12 | 196 | -2.55% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 8.24%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.95%)
- 平均準確率：-0.12%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 22.84% |
| 2 | 141 | -12.77% |
| 3 | 192 | 21.88% |
| 4 | 151 | -10.60% |
| 5 | 170 | 21.18% |
| 6 | 163 | 5.52% |
| 7 | 174 | 27.01% |
| 8 | 178 | 11.24% |
| 9 | 182 | 18.13% |
| 10 | 180 | 31.67% |
| 11 | 195 | 12.31% |
| 12 | 196 | 16.84% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.67%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.77%)
- 平均準確率：13.77%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 81.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.500
- 79.720
潛在阻力位 (由低到高)
- 89.180
- 89.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.419 |
| 上漲比例 | 36.392 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.232 |
| 上漲比例 | 40.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.169697 | 0.215552 | 40 |
| 2 | -0.496694 | -0.0347539 | 37.6033 |
| 3 | -0.476966 | -0.0274123 | 36.5169 |
| 4 | -0.44676 | -0.0825495 | 36.0771 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.451627 | 34.4902 |
| 2 | -0.578189 | 35.1852 |
| 3 | -0.3684 | 39 |
| 4 | -0.358351 | 37.8436 |
| 5 | 0.0530488 | 46.9512 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.400 |
| 上漲天數比例 | 37.476 |
| 下跌天數比例 | 57.965 |
| 平盤天數比例 | 4.559 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.944 |
| 平均漲幅 | 2.898 |
| 平均成交量變化(張) | 125.926 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.633 |
| 平均漲幅 | 1.508 |
| 平均成交量變化(張) | -34.223 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.217 |
| 平均跌幅 | -2.287 |
| 平均成交量變化(張) | 83.195 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.205 |
| 平均跌幅 | -1.459 |
| 平均成交量變化(張) | -35.069 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.653 |
| 平均漲跌幅 | 1.758 |
| 上漲比例 | 66.667 |
| 平均成交量(張) | 7419.336 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.492 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.227 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.37% | 249.11 | 20.80% | 31.50% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.12% | 299.88 | -36.71% | 21.63% | 28.57% |
| 最近半個月 | -3.77% | 356.37 | -0.83% | 19.65% | 26.67% |
| 最近一個月 | -2.27% | 372.95 | 54.46% | 19.64% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -12.15% | 402.11 | -19.49% | 26.54% | 43.33% |
| 最近三個月 | -23.29% | 530.05 | -31.27% | 30.37% | 37.78% |
| 最近半年 | -44.42% | 1487.61 | -97.57% | 43.24% | 35.00% |
| 最近一年 | -12.06% | 2228.15 | -76.48% | 41.85% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 32.0/24.8/36.4/11.6 | -58.0%/14.9%/-58.1% | -0.25/-0.33/-0.20/0.13 |
| 最近一周 | 27.3/16.0/36.4/20.4 | -67.5%/44.4%/-58.1% | -0.32/-0.46/-0.20/0.26 |
| 最近半個月 | 35.3/52.5/36.4/-16.1 | -56.4%/-38.4%/-58.1% | -0.20/0.19/-0.20/-0.39 |
| 最近一個月 | 47.9/50.0/36.4/-13.6 | -6.1%/-26.6%/-58.1% | 0.21/0.29/-0.20/-0.49 |
| 最近兩個月 | 41.1/42.2/36.4/-5.7 | -33.0%/-8.1%/-58.1% | 0.13/-0.20/-0.20/-0.01 |
| 最近三個月 | 40.2/41.8/36.4/-5.4 | -40.0%/-9.7%/-58.1% | 0.04/-0.63/-0.20/0.43 |
| 最近半年 | 43.0/67.0/36.4/-30.5 | -28.4%/-107.1%/-58.1% | -0.02/-0.04/-0.20/-0.16 |
| 最近一年 | 49.1/53.8/36.4/-17.4 | -5.3%/-114.0%/-58.1% | -0.01/-0.12/-0.20/-0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 372.95張 |
| 成交量趨勢 | 54.46% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 80.50 |
| 第2個買點 | 79.72 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 78.13 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 89.18 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.35% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：79.49% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：13.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：51.42%
- 中期(20日)波動率：57.29%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：97.98
- 價格波動範圍：50.90 ~ 192.00
- 價格變異係數：25.39%
風險指標
- 最大回撤：-71.56%
- 回撤恢復天數：820天
- 風險調整後收益：0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.15%
- 近期波動率：26.54%
- 近期最大回撤：-12.85%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1694.60%
- 波動率相對表現：-20.33%
- 回撤相對表現：+58.71%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：44.60%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 21.43%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.40 (第 28 天) 至最高 88.80 (第 10 天)
- 中位數價格: 85.00
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.24%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.58%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.84%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.56%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.40 (第 19 天) 至最高 93.40 (第 2 天)
- 中位數價格: 85.60
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.06%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.93%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.06%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.40 (第 49 天) 至最高 106.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 88.60
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.47%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.53%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.06%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.40 (第 139 天) 至最高 153.00 (第 11 天)
- 中位數價格: 103.50
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.22%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.26%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.06%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.40 (第 324 天) 至最高 158.00 (第 153 天)
- 中位數價格: 102.50
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.69%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.70%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.62%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.71% (樣本數: 93/170)
平均累計上漲幅度: 8.29%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.1% (樣本數: 92/204)
平均累計下跌幅度: 8.41%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.66% (樣本數: 59/106)
平均累計上漲幅度: 11.00%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.5% (樣本數: 57/120)
平均累計下跌幅度: 11.63%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.67% (樣本數: 28/60)
平均累計上漲幅度: 14.44%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 27/63)
平均累計下跌幅度: 16.56%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:31:02
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
