谷崧(3607)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季

有新的資訊(2025-03-29)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -351.82 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3730.0 日)
平均收盤價34.80
收盤價標準差19.93
最高價93.30
最低價7.71
平均成交量(張)824.26
成交量標準差(張)1752.89
平均成交金額(萬)2986.59
平均成交筆數435.41
平均漲跌幅-0.22%
上漲天數比例38.20%
最大單日漲幅10.51%
最大單日跌幅-10.15%
年化波動率36.58%
最大回撤-91.57%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價34.8017.8117.4217.6417.8918.4119.4918.0915.8215.40
平均漲跌幅-0.22%-0.17%-0.06%-0.18%-0.42%-0.57%-0.37%-0.31%-0.24%-0.22%
上漲天數比例38.20%40.00%40.00%40.00%33.33%34.44%39.44%37.53%39.86%39.63%
平均成交量(張)824.26328.43425.92387.80515.061118.301683.031463.211058.581280.54
平均成交金額(萬)2986.59586.05745.05684.16938.952226.873510.332893.061936.742247.68
年化波動率36.58%9.21%26.96%22.48%26.39%38.30%47.44%41.15%37.15%41.91%
最大回撤-91.57%-0.28%-2.59%-7.65%-14.90%-22.17%-29.20%-29.20%-29.20%-41.84%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪17.8118.4115.40-48.97
平均漲跌幅近期改善-0.17%-0.57%-0.22%-0.78
上漲天數比例區間震盪40.00%34.44%39.63%1.46
平均成交量(張)量能萎縮328.431118.301280.54-27.03
平均成交金額(萬)量能萎縮586.052226.872247.68-62.16
年化波動率波動收斂9.21%38.30%41.91%35.72
最大回撤風險降低-0.28%-22.17%-41.84%-89.63

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一34.7719.98823.12430.452836.48-0.3735.98
星期二34.820.04874.09453.923149-0.2940.32
星期三34.7119.96800.87426.742916.64-0.0639.49
星期四34.7819.95818.66437.063029.44-0.2239.76
星期五34.7419.77812.97432.813017.64-0.235.02
星期六45.1217.5377.19225.671997.710.8453.33

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.37nan-1.39-0.95-0.7-0.56-1.29-0.63-0.43
星期二-0.29nan-0.280.1-0.74-0.73-0.54-0.59-0.43
星期三-0.06-0.28-0.280.390.150.55-0.10.030.05
星期四-0.220.280.28-0.87-0.43-0.83-0.99-0.79-0.5
星期五-0.20.840.841.050.8-0.520.10.11-0.2
星期六0.84nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.84)，最差 星期一(-0.37)

  • 3日: 表現最好 星期五(0.84)，最差 星期三(-0.28)

  • 5日: 表現最好 星期五(0.84)，最差 星期一(-1.39)

  • 15日: 表現最好 星期五(1.05)，最差 星期一(-0.95)

  • 30日: 表現最好 星期五(0.80)，最差 星期二(-0.74)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.55)，最差 星期四(-0.83)

  • 90日: 表現最好 星期五(0.10)，最差 星期一(-1.29)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.11)，最差 星期四(-0.79)

  • 365日: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期四(-0.50)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一35.98nan0016.6733.3327.7834.2137.84
星期二40.32nan033.3316.6723.0831.5835.1437.84
星期三39.490066.6766.6758.335045.7140.85
星期四39.7610010033.3333.3316.6716.6730.331.94
星期五35.0210010066.6766.6736.3647.0651.3539.19
星期六53.33nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期五(35.02)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期四(16.67)

  • 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(16.67)

  • 180日: 表現最好 星期五(51.35)，最差 星期四(30.30)

  • 365日: 表現最好 星期三(40.85)，最差 星期四(31.94)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一823.12nan502.74336.03365.15490.331550.271904.871583.76
星期二874.09nan309.68433.64490.51484.791213.561485.31403.26
星期三800.87243.21243.21254.64262.76441.531136.981677.651319.06
星期四818.66317.81317.81315.72307.48522.83689.951637.361484.45
星期五812.97268.7268.7789.58513.11649.55988.231698.751520.26
星期六377.19nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期二(874.09)，最低 星期六(377.19)

  • 3日: 成交量最高 星期四(317.81)，最低 星期三(243.21)

  • 5日: 成交量最高 星期一(502.74)，最低 星期三(243.21)

  • 15日: 成交量最高 星期五(789.58)，最低 星期三(254.64)

  • 30日: 成交量最高 星期五(513.11)，最低 星期三(262.76)

  • 60日: 成交量最高 星期五(649.55)，最低 星期三(441.53)

  • 90日: 成交量最高 星期一(1550.27)，最低 星期四(689.95)

  • 180日: 成交量最高 星期一(1904.87)，最低 星期二(1485.30)

  • 365日: 成交量最高 星期一(1583.76)，最低 星期三(1319.06)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一2836.48nan897.68588.58648.65879.633192.694036.993165.7
星期二3149nan552.59745.23857.71875.032450.953076.172754.39
星期三2916.64430.9430.9442.94461807.052233.053485.472607.76
星期四3029.44568.21568.21550.11540.8967.461317.533421.192957.15
星期五3017.64480.89480.891398.39912.641192.021910.083506.592970.48
星期六1997.71nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期二(3149.00)，最差 星期六(1997.71)

  • 3日: 表現最好 星期四(568.21)，最差 星期三(430.90)

  • 5日: 表現最好 星期一(897.68)，最差 星期三(430.90)

  • 15日: 表現最好 星期五(1398.39)，最差 星期三(442.94)

  • 30日: 表現最好 星期五(912.64)，最差 星期三(461.00)

  • 60日: 表現最好 星期五(1192.02)，最差 星期三(807.05)

  • 90日: 表現最好 星期一(3192.69)，最差 星期四(1317.53)

  • 180日: 表現最好 星期一(4036.99)，最差 星期二(3076.17)

  • 365日: 表現最好 星期一(3165.70)，最差 星期三(2607.76)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.80%

  • 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.74%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 513.11張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(0.80%)表現優於星期一(-0.70%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1017.2027.2717.3817.60-0.22-0.190.00-0.03
2025-03-1117.0525.0017.3317.56-0.23-0.200.00-0.03
2025-03-1217.1525.0017.3017.53-0.23-0.210.00-0.02
2025-03-1316.9023.0817.2417.48-0.25-0.210.00-0.03
2025-03-1417.8549.1217.3317.51-0.18-0.211.000.03
2025-03-1717.7550.0017.4017.53-0.13-0.190.000.06
2025-03-1817.7559.5717.4517.54-0.09-0.170.000.08
2025-03-1917.7058.3317.4917.56-0.07-0.150.000.08
2025-03-2017.8560.0017.5417.58-0.03-0.130.000.09
2025-03-2118.0068.7517.6117.610.01-0.100.000.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-0317.103強烈買入
2025-03-0417.300中性
2025-03-0517.350中性
2025-03-0617.152強烈買入
2025-03-0717.152強烈買入
2025-03-1017.201買入
2025-03-1117.051買入
2025-03-1217.151買入
2025-03-1316.901買入
2025-03-1417.850中性
2025-03-1717.750中性
2025-03-1817.751買入
2025-03-1917.700中性
2025-03-2017.850中性
2025-03-2118.00-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-0317.10持平買入持平買入買入
2025-03-0417.30持平持平持平持平持平
2025-03-0517.35持平持平持平持平持平
2025-03-0617.15持平買入持平持平買入
2025-03-0717.15持平買入持平持平買入
2025-03-1017.20持平買入持平持平持平
2025-03-1117.05持平買入持平持平持平
2025-03-1217.15持平買入持平持平持平
2025-03-1316.90持平買入持平持平持平
2025-03-1417.85持平持平買入持平賣出
2025-03-1717.75持平持平持平持平持平
2025-03-1817.75買入持平持平持平持平
2025-03-1917.70持平持平持平持平持平
2025-03-2017.85持平持平持平持平持平
2025-03-2118.00持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.25
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaR-3.34
99%VaR-6.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.58
5日波動率1.92
10日波動率2.04
20日波動率2.12
60日波動率2.21
上行波動率1.87
下行波動率1.57
收益率峰度3.80
收益率偏度0.37
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比3.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.4380811.18521650-0.232875
24.8580914.9051668.750.314755
3-1.457313.49061656.25-0.120377
40.042428713.30111533.3333-0.00934043
5-0.64791111.7091553.3333-0.0695686
64.118369.0102415800.438578
7-6.883748.273121513.3333-0.852206
8-0.88362412.03561546.6667-0.087265
9-2.190735.119861533.3333-0.460441
10-3.600959.151221540-0.411706
110.93151111.136815600.068677
123.0207510.11481553.33330.282169

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.8580914.9051668.750.314755
64.118369.0102415800.438578
123.0207510.11481553.33330.282169

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.883748.273121513.3333-0.852206
10-3.600959.151221540-0.411706
1-2.4380811.18521650-0.232875

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.8580968.75
654.1183680
12113.0207553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.8837486.6667
109-3.6009560
112-2.4380850

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性45.28

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.13
趨勢持續性45.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.29
趨勢持續性46.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.11
趨勢持續性41.50

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.71
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.30
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.76
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量91.01
動量持續性45.28

10日動量


指標數值
價格動量-0.13
成交量動量119.39
動量持續性45.84

20日動量


指標數值
價格動量-0.29
成交量動量144.19
動量持續性46.60

60日動量


指標數值
價格動量-1.11
成交量動量220.72
動量持續性41.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.46
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.76

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量268.70
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.50

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.03160.03980.0003
Volume_Shares0.03161.00000.29650.2581
RSI_140.03980.29651.00000.6079
MACD0.00030.25810.60791.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.312%
下跌41.388%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.87%
2245-13.06%
33484.31%
429125.09%
531837.42%
6307-26.71%
732654.91%
833036.67%
930518.36%
1030849.68%
1132334.98%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 54.91%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -26.71%)

  • 平均準確率：20.25%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3348-0.57%
4291-1.37%
53181.89%
6307-0.33%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.66%
10308-0.32%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-7.35%
3348-0.57%
42914.81%
531817.30%
6307-12.38%
732616.87%
833013.94%
93050.33%
1030819.48%
1132310.84%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.48%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -12.38%)

  • 平均準確率：5.30%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.45%
3348-1.44%
4291-1.03%
53182.52%
6307-0.98%
7326-0.92%
83301.82%
9305-0.98%
10308-0.65%
113230.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -1.44%)

  • 平均準確率：0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-8.16%
3348-2.59%
4291-1.03%
53184.09%
6307-9.45%
73264.60%
83303.94%
93052.30%
103084.55%
113234.64%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.64%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -9.45%)

  • 平均準確率：-0.51%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129825.17%
2245-0.82%
33489.48%
429123.71%
531811.64%
6307-3.58%
732635.58%
833015.76%
930517.38%
1030826.62%
1132318.27%
123315.44%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 35.58%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.58%)

  • 平均準確率：15.39%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.888

  • 17.442

  • 16.768


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.117

  • 18.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.063
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.099
上漲比例36.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09790120.021011837.7104
2-0.07581880.043078441.8122
3-0.0988554-0.14540436.8366
4-0.09313930.018292136.5904

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.079529638.842
2-0.12951335.5736
3-0.067641741.1565
4-0.085538.1395
5-0.10266935.473

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.091
上漲天數比例38.204
下跌天數比例55.067
平盤天數比例6.729

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.056
平均漲幅2.350
平均成交量變化(張)182.279

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.429
平均漲幅1.086
平均成交量變化(張)-35.046

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.298
平均跌幅-1.735
平均成交量變化(張)81.218

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.217
平均跌幅-1.134
平均成交量變化(張)-36.689

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.000
平均漲跌幅1.934
上漲比例69.705
平均成交量(張)3176.219

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.032
成交量變化與價格變化相關係數0.197

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.69%276.5710.48%0.08%66.67%
最近一周6.51%523.91-15.46%36.51%42.86%
最近半個月5.26%425.92-3.75%26.96%40.00%
最近一個月-1.37%387.805.10%22.48%40.00%
最近兩個月-3.74%515.06-77.76%26.39%33.33%
最近三個月-12.41%1118.30-40.24%38.30%34.44%
最近半年-6.49%1683.03-92.77%47.44%39.44%
最近一年18.03%1463.2113.27%41.15%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天62.4/58.3/68.7/10.460.0%/46.8%/82.6%0.09/0.08/0.11/0.02
最近一周52.7/23.1/68.7/45.732.6%/156.8%/82.6%0.06/-0.03/0.11/0.14
最近半個月39.2/21.4/68.7/47.3-21.6%/183.0%/82.6%0.01/-0.06/0.11/0.16
最近一個月49.2/62.7/68.7/6.0-4.0%/33.4%/82.6%0.05/0.17/0.11/-0.06
最近兩個月44.0/51.7/68.7/17.0-22.9%/110.1%/82.6%0.00/0.03/0.11/0.08
最近三個月44.0/53.8/68.7/14.9-21.9%/100.5%/82.6%-0.01/-0.05/0.11/0.16
最近半年49.5/60.0/68.7/8.70.0%/-41.8%/82.6%-0.00/0.07/0.11/0.04
最近一年51.4/46.9/68.7/21.85.5%/47.2%/82.6%0.00/0.03/0.11/0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量387.80張
成交量趨勢5.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.89
第2個買點17.44
第3個買點16.77

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.12 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.52% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.07% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：90.06% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.74個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.36%

  • 中期(20日)波動率：37.52%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：34.80

  • 價格波動範圍：7.71 ~ 93.30

  • 價格變異係數：57.27%


風險指標



  • 最大回撤：-91.57%

  • 回撤恢復天數：1218天

  • 風險調整後收益：-0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.74%

  • 近期波動率：26.39%

  • 近期最大回撤：-14.90%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+31.76%

  • 波動率相對表現：-10.34%

  • 回撤相對表現：+76.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：43.50%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 50.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.90 (第 24 天) 至最高 18.30 (第 2 天)

  • 中位數價格: 17.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.38%

  • 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.69%

  • 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.68%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.21%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.85 (第 19 天) 至最高 19.80 (第 8 天)

  • 中位數價格: 17.85

  • 平均每日漲跌幅: -0.05%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.11%

  • 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.46%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.23%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.25%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.85 (第 49 天) 至最高 21.65 (第 5 天)

  • 中位數價格: 18.27

  • 平均每日漲跌幅: -0.12%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.92%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.38%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.23%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.25%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.60 (第 31 天) 至最高 23.80 (第 60 天)

  • 中位數價格: 19.23

  • 平均每日漲跌幅: 0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.15%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.12%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 21.53%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -19.66%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.00 (第 28 天) 至最高 23.80 (第 245 天)

  • 中位數價格: 17.85

  • 平均每日漲跌幅: 0.08%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.93%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.60%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.47%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.86%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 54.82% (樣本數: 125/228)




  • 平均累計上漲幅度: 7.06%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 48.15% (樣本數: 156/324)




  • 平均累計下跌幅度: 6.82%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 55.73% (樣本數: 73/131)




  • 平均累計上漲幅度: 9.39%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 92/184)




  • 平均累計下跌幅度: 9.07%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 33/66)




  • 平均累計上漲幅度: 12.52%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 48.05% (樣本數: 37/77)




  • 平均累計下跌幅度: 12.78%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-22 00:29:53



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