聯合再生(3576)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-03-29)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -515.91 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3723.0 日)
平均收盤價23.44
收盤價標準差17.46
最高價90.60
最低價4.20
平均成交量(張)12605.32
成交量標準差(張)18530.29
平均成交金額(萬)29434.23
平均成交筆數4368.49
平均漲跌幅-0.39%
上漲天數比例35.08%
最大單日漲幅11.48%
最大單日跌幅-9.43%
年化波動率45.93%
最大回撤-95.23%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價23.449.959.9410.069.9710.1811.2012.2116.4416.57
平均漲跌幅-0.39%-0.58%-0.16%0.01%-0.06%-0.17%-0.25%-0.31%-0.39%-0.40%
上漲天數比例35.08%0.00%26.67%33.33%36.67%35.56%35.00%31.78%31.64%31.96%
平均成交量(張)12605.322285.481966.592076.702426.982495.707691.686740.017274.4415723.87
平均成交金額(萬)29434.232284.651959.242094.742411.902538.039893.738701.1612664.9025290.47
年化波動率45.93%10.39%26.69%25.32%35.54%33.65%38.74%35.37%31.46%50.22%
最大回撤-95.23%-2.57%-4.65%-8.72%-14.22%-22.65%-40.46%-41.23%-62.83%-65.52%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降9.9510.1816.57-55.30
平均漲跌幅近期改善-0.58%-0.17%-0.40%25.01
上漲天數比例趨勢轉弱0.00%35.56%31.96%-39.67
平均成交量(張)量能平穩2285.482495.7015723.87-74.96
平均成交金額(萬)量能平穩2284.652538.0325290.47-87.32
年化波動率波動收斂10.39%33.65%50.22%47.54
最大回撤風險降低-2.57%-22.65%-65.52%-85.92

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一23.1817.28122614242.2128423.5-0.5832.19
星期二23.4317.4912340.14333.2129166.6-0.3935.59
星期三23.4217.4312296.34317.1428870.2-0.1738.35
星期四23.5817.58134454618.3931468.7-0.3236.11
星期五23.6217.6612750.54347.6129340.7-0.4932.92
星期六21.8711.39389.923458.823796.6-0.9240

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.58nan0-1.31-0.74-0.69-0.69-0.95-0.39
星期二-0.39nan-1.67-0.12-0.03-0.44-0.31-0.42-0.78
星期三-0.17-0.1-0.10.07-0.20.550.11-0.04-0.04
星期四-0.3200-0.74-0.070.330.010.31-0.03
星期五-0.49-1.11-1.111.291.08-0.010.03-0.05-0.3
星期六-0.92nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.17)，最差 星期六(-0.92)

  • 3日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期五(-1.11)

  • 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期二(-1.67)

  • 15日: 表現最好 星期五(1.29)，最差 星期一(-1.31)

  • 30日: 表現最好 星期五(1.08)，最差 星期一(-0.74)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.55)，最差 星期一(-0.69)

  • 90日: 表現最好 星期三(0.11)，最差 星期一(-0.69)

  • 180日: 表現最好 星期四(0.31)，最差 星期一(-0.95)

  • 365日: 表現最好 星期四(-0.03)，最差 星期二(-0.78)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一32.19nan0016.672527.7823.6829.73
星期二35.59nan066.675046.1547.3737.8425.68
星期三38.350033.3333.3341.6733.3334.2935.21
星期四36.1100033.3341.6738.8939.3936.11
星期五32.920033.3333.3327.2729.4140.5432.43
星期六40nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期一(32.19)

  • 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期一(25.00)

  • 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期一(27.78)

  • 180日: 表現最好 星期五(40.54)，最差 星期一(23.68)

  • 365日: 表現最好 星期四(36.11)，最差 星期二(25.68)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一12261nan2691.21873.551841.362277.092486.145171.445437.9
星期二12340.1nan2264.52045.392193.542720.062645.97536.656278.73
星期三12296.31663.591663.591344.021773.922324.772244.88672.677077.96
星期四134451134.591134.591296.051717.862288.522639.397983.296386.8
星期五12750.53673.513673.513273.942856.832506.692451.469247.018522.84
星期六9389.92nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期四(13445.00)，最低 星期六(9389.92)

  • 3日: 成交量最高 星期五(3673.51)，最低 星期四(1134.59)

  • 5日: 成交量最高 星期五(3673.51)，最低 星期四(1134.59)

  • 15日: 成交量最高 星期五(3273.94)，最低 星期四(1296.05)

  • 30日: 成交量最高 星期五(2856.83)，最低 星期四(1717.86)

  • 60日: 成交量最高 星期二(2720.06)，最低 星期一(2277.09)

  • 90日: 成交量最高 星期二(2645.90)，最低 星期三(2244.80)

  • 180日: 成交量最高 星期五(9247.01)，最低 星期一(5171.44)

  • 365日: 成交量最高 星期五(8522.84)，最低 星期一(5437.90)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一28423.5nan2736.071889.81858.322234.852509.836312.86933.01
星期二29166.6nan2271.372022.832212.12691.352676.249522.418112.23
星期三28870.21646.81646.81334.781795.322306.612275.811506.69281.09
星期四31468.71124.791124.791281.241733.782298.762713.6710267.68198.72
星期五29340.73644.213644.213267.572874.22513.052505.1112083.610990.7
星期六23796.6nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(31468.68)，最差 星期六(23796.63)

  • 3日: 表現最好 星期五(3644.21)，最差 星期四(1124.79)

  • 5日: 表現最好 星期五(3644.21)，最差 星期四(1124.79)

  • 15日: 表現最好 星期五(3267.57)，最差 星期四(1281.24)

  • 30日: 表現最好 星期五(2874.20)，最差 星期四(1733.78)

  • 60日: 表現最好 星期二(2691.35)，最差 星期一(2234.85)

  • 90日: 表現最好 星期四(2713.67)，最差 星期三(2275.80)

  • 180日: 表現最好 星期五(12083.62)，最差 星期一(6312.80)

  • 365日: 表現最好 星期五(10990.69)，最差 星期一(6933.01)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.08%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.74%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2856.83張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(1.08%)表現優於星期一(-0.74%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-109.9031.8210.0710.070.000.050.00-0.04
2025-03-119.8329.9110.0310.05-0.020.040.00-0.05
2025-03-129.7918.8710.0010.03-0.030.020.00-0.06
2025-03-139.638.939.9410.00-0.060.000.00-0.07
2025-03-1410.1541.619.9710.01-0.04-0.000.00-0.04
2025-03-1710.1044.609.9910.02-0.03-0.010.00-0.02
2025-03-189.9839.049.9910.02-0.03-0.010.00-0.01
2025-03-199.8938.009.9810.01-0.03-0.020.00-0.02
2025-03-209.9239.229.9710.00-0.03-0.020.00-0.01
2025-03-219.8442.559.959.99-0.04-0.020.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-0310.050中性
2025-03-0410.10-1賣出
2025-03-0510.050中性
2025-03-0610.00-1賣出
2025-03-079.931買入
2025-03-109.901買入
2025-03-119.831買入
2025-03-129.791買入
2025-03-139.633強烈買入
2025-03-1410.150中性
2025-03-1710.100中性
2025-03-189.980中性
2025-03-199.890中性
2025-03-209.920中性
2025-03-219.840中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-0310.05持平持平持平持平持平
2025-03-0410.10持平持平賣出持平持平
2025-03-0510.05持平持平持平持平持平
2025-03-0610.00賣出持平持平持平持平
2025-03-079.93持平持平持平持平買入
2025-03-109.90持平持平持平持平買入
2025-03-119.83持平買入持平持平持平
2025-03-129.79持平買入持平持平持平
2025-03-139.63持平買入持平買入買入
2025-03-1410.15持平持平持平持平持平
2025-03-1710.10持平持平持平持平持平
2025-03-189.98持平持平持平持平持平
2025-03-199.89持平持平持平持平持平
2025-03-209.92持平持平持平持平持平
2025-03-219.84持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數79.17
索提諾比率-0.22
波動率比率(上行/下行)1.51
95%VaR-4.27
99%VaR-6.93

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.89
年化波動率45.93
5日波動率2.31
10日波動率2.45
20日波動率2.54
60日波動率2.65
上行波動率2.64
下行波動率1.74
收益率峰度96.48
收益率偏度4.12
最大單日漲幅70.66
最大單日跌幅-10.78
波動率比率(上行/下行)1.51
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比3.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.6522713.68621637.5-0.20597
23.861427.9717116500.463484
3-2.5158812.3341643.75-0.217492
4-5.076758.692181520-0.603234
5-0.63779612.25561540-0.0656403
61.138227.162611553.33330.135642
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961
94.9611712.96051553.33330.369932
10-2.7216116.91461533.3333-0.170756
11-1.0242913.86141533.3333-0.085919
121.814988.700971546.66670.18944

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
94.9611712.96051553.33330.369932
23.861427.9717116500.463484
121.814988.700971546.66670.18944

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-5.076758.692181520-0.603234
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
984.9611753.3333
213.8614250
12111.8149846.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-5.0767580
76-4.7845386.6667
87-4.5399866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性44.94

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性43.92

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性43.35

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.64
趨勢持續性34.62

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.46
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.03
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.37
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量inf
動量持續性44.91

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量inf
動量持續性43.92

20日動量


指標數值
價格動量-0.15
成交量動量inf
動量持續性43.33

60日動量


指標數值
價格動量-0.64
成交量動量inf
動量持續性34.60

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.92
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.37

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3673.51
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率37.08
長期上漲機率44.01

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.00560.07700.0095
Volume_Shares-0.00561.00000.28240.2247
RSI_140.07700.28241.00000.5398
MACD0.00950.22470.53981.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲72.662%
下跌35.107%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
2245-8.57%
334819.83%
429141.58%
531840.88%
630710.75%
732431.79%
832555.08%
9305-19.34%
1030821.75%
1132357.59%
1233110.88%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 57.59%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -19.34%)

  • 平均準確率：23.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3348-0.86%
4291-0.34%
53181.26%
6307-0.33%
7324-1.85%
83252.15%
93050.66%
10308-1.30%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.85%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-2.86%
33483.45%
429114.78%
531814.47%
63072.61%
73248.95%
832524.62%
9305-10.82%
103086.17%
1132323.22%
123310.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.62%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -10.82%)

  • 平均準確率：7.10%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
3348-0.86%
4291-0.34%
53181.26%
63070.65%
7324-2.78%
83252.46%
9305-0.66%
10308-1.30%
113231.24%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.46%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.78%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-4.08%
33481.44%
42915.50%
53185.35%
6307-0.33%
73242.47%
83254.92%
9305-5.57%
10308-2.92%
113235.26%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.50%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率：0.77%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-3.67%
334816.67%
429121.99%
531818.55%
63078.14%
732425.00%
832520.92%
9305-2.95%
1030821.10%
1132327.24%
1233110.88%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 27.24%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率：15.39%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.840


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.637

  • 9.540


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.424

  • 10.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.101
上漲比例33.800

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.078
上漲比例38.946

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.125163-0.014275936.0269
2-0.0988428-0.06772935.5895
3-0.1108910.030768734.2767
4-0.0930489-0.013865834.5114

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12504932.5243
2-0.13052133.1402
3-0.088093136.3946
4-0.1126435.2326
5-0.024183743.5374

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.107
上漲天數比例35.079
下跌天數比例58.716
平盤天數比例6.178

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.598
平均漲幅2.585
平均成交量變化(張)97.871

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.399
平均漲幅1.468
平均成交量變化(張)-30.068

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.595
平均跌幅-2.204
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.408
平均跌幅-1.381
平均成交量變化(張)-33.160

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.763
平均漲跌幅2.506
上漲比例77.163
平均成交量(張)36948.411

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.006
成交量變化與價格變化相關係數0.152

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.51%2157.23120.82%12.46%0.00%
最近一周2.18%2545.89155.02%39.83%14.29%
最近半個月-2.09%1966.59154.78%26.69%26.67%
最近一個月-0.71%2076.70216.71%25.32%33.33%
最近兩個月-2.57%2426.9872.98%35.54%36.67%
最近三個月-15.90%2495.70107.50%33.65%35.56%
最近半年-18.68%7691.68-81.03%38.74%35.00%
最近一年-35.90%6740.0170.29%35.37%31.78%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天39.9/38.0/42.6/4.6-41.4%/-5.5%/-48.4%-0.02/-0.02/-0.02/-0.00
最近一周36.3/8.9/42.6/33.6-36.8%/52.8%/-48.4%-0.03/-0.07/-0.02/0.05
最近半個月39.9/56.2/42.6/-13.6-35.0%/-45.6%/-48.4%-0.03/0.01/-0.02/-0.02
最近一個月51.4/59.2/42.6/-16.78.2%/-79.1%/-48.4%0.02/0.06/-0.02/-0.07
最近兩個月46.3/37.5/42.6/5.1-17.7%/19.7%/-48.4%0.01/-0.03/-0.02/0.02
最近三個月46.0/65.6/42.6/-23.1-21.3%/-82.4%/-48.4%0.01/0.08/-0.02/-0.10
最近半年46.3/49.1/42.6/-6.5-11.3%/-80.2%/-48.4%-0.00/-0.02/-0.02/0.00
最近一年44.8/39.5/42.6/3.0-20.0%/22.7%/-48.4%0.00/-0.01/-0.02/-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2076.70張
成交量趨勢216.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.64
第2個買點9.54

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.42 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：85.25% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：47.01%

  • 中期(20日)波動率：48.40%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：23.44

  • 價格波動範圍：4.20 ~ 90.60

  • 價格變異係數：74.48%


風險指標



  • 最大回撤：-95.23%

  • 回撤恢復天數：1054天

  • 風險調整後收益：-0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.57%

  • 近期波動率：35.54%

  • 近期最大回撤：-14.22%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+128.71%

  • 波動率相對表現：-10.54%

  • 回撤相對表現：+81.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：27.59%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：44.01%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 21.43%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.63 (第 24 天) 至最高 10.55 (第 10 天)

  • 中位數價格: 10.03

  • 平均每日漲跌幅: -0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.06%

  • 平均連續下跌: 3.0天，累計跌幅 -2.61%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.62%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.74%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.05 (第 19 天) 至最高 10.55 (第 8 天)

  • 中位數價格: 10.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.43%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.52%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.62%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.74%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.05 (第 49 天) 至最高 11.70 (第 1 天)

  • 中位數價格: 10.15

  • 平均每日漲跌幅: -0.17%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.26%

  • 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.86%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.13%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -15.51%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.05 (第 139 天) 至最高 15.20 (第 9 天)

  • 中位數價格: 11.05

  • 平均每日漲跌幅: -0.09%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.82%

  • 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.12%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.45%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -16.36%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.05 (第 324 天) 至最高 15.40 (第 30 天)

  • 中位數價格: 12.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.10%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.49%

  • 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.90%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.45%

  • 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -8.06%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 52.49% (樣本數: 158/301)




  • 平均累計上漲幅度: 8.03%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 49.46% (樣本數: 183/370)




  • 平均累計下跌幅度: 6.69%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 51.35% (樣本數: 95/185)




  • 平均累計上漲幅度: 10.60%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 52.29% (樣本數: 114/218)




  • 平均累計下跌幅度: 8.61%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 53.0% (樣本數: 53/100)




  • 平均累計上漲幅度: 14.11%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 61.18% (樣本數: 52/85)




  • 平均累計下跌幅度: 12.30%




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-22 00:29:24



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