牧德(3563)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 904.33 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1452.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 275.81 |
| 收盤價標準差 | 87.45 |
| 最高價 | 593.00 |
| 最低價 | 112.50 |
| 平均成交量(張) | 604.51 |
| 成交量標準差(張) | 728.39 |
| 平均成交金額(萬) | 19976.14 |
| 平均成交筆數 | 779.62 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 39.67% |
| 最大單日漲幅 | 11.31% |
| 最大單日跌幅 | -11.49% |
| 年化波動率 | 40.76% |
| 最大回撤 | -74.61% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 275.81 | 566.80 | 538.07 | 469.97 | 420.42 | 410.12 | 383.75 | 334.38 | 252.96 | 255.71 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% | -0.12% | 1.69% | 1.16% | 0.41% | 0.21% | 0.03% | 0.10% | -0.05% | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 39.67% | 60.00% | 73.33% | 66.67% | 50.00% | 46.67% | 43.89% | 44.11% | 41.78% | 39.54% |
| 平均成交量(張) | 604.51 | 1498.05 | 2659.45 | 1729.43 | 1076.15 | 1029.16 | 790.44 | 891.57 | 546.18 | 487.31 |
| 平均成交金額(萬) | 19976.14 | 85032.18 | 141766.85 | 87494.33 | 51662.47 | 47000.11 | 33475.07 | 33873.58 | 18848.86 | 15897.36 |
| 年化波動率 | 40.76% | 49.31% | 71.98% | 53.46% | 49.13% | 47.96% | 48.64% | 48.79% | 42.64% | 39.62% |
| 最大回撤 | -74.61% | -4.10% | -6.17% | -6.17% | -18.60% | -24.37% | -33.41% | -40.60% | -48.06% | -63.34% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 566.80 | 410.12 | 255.71 | 75.94 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.12% | 0.21% | -0.15% | 173.72 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 46.67% | 39.54% | 48.64 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 1498.05 | 1029.16 | 487.31 | 158.87 |
| 平均成交金額(萬) | 量能放大 | 85032.18 | 47000.11 | 15897.36 | 309.40 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 49.31% | 47.96% | 39.62% | -31.83 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.10% | -24.37% | -63.34% | -81.85 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 277.82 | 85.91 | 596.17 | 747.68 | 19522.9 | -0.26 | 38.68 |
| 星期二 | 276.69 | 87.35 | 579.35 | 772.77 | 19047.8 | -0.08 | 43.1 |
| 星期三 | 274.67 | 87.47 | 584.8 | 740.76 | 19366.7 | -0.08 | 38.98 |
| 星期四 | 275.01 | 88.36 | 638.02 | 849.98 | 21180.7 | -0.27 | 38.83 |
| 星期五 | 274.88 | 88.71 | 625.52 | 787.37 | 20809.7 | -0.28 | 38.65 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.26 | nan | -2.63 | -2.28 | -0.66 | -0.34 | -0.68 | -0.68 | -0.12 |
| 星期二 | -0.08 | nan | 2.54 | 7.49 | 3.54 | 1.54 | 0.64 | 0.29 | 0.26 |
| 星期三 | -0.08 | 1.07 | 1.07 | 3.01 | 2.96 | 1.23 | 1.3 | 1.12 | 0.49 |
| 星期四 | -0.27 | 2.99 | 2.99 | 0.93 | 0.1 | 0.01 | -0.29 | -0.37 | -0.11 |
| 星期五 | -0.28 | -4.59 | -4.59 | -0.71 | -0.12 | -0.56 | 0.03 | -0.17 | -0 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(-0.08)，最差 星期五(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期四(2.99)，最差 星期五(-4.59)
- 5日: 表現最好 星期四(2.99)，最差 星期五(-4.59)
- 15日: 表現最好 星期二(7.49)，最差 星期一(-2.28)
- 30日: 表現最好 星期二(3.54)，最差 星期一(-0.66)
- 60日: 表現最好 星期二(1.54)，最差 星期五(-0.56)
- 90日: 表現最好 星期三(1.30)，最差 星期一(-0.68)
- 180日: 表現最好 星期三(1.12)，最差 星期一(-0.68)
- 365日: 表現最好 星期三(0.49)，最差 星期一(-0.12)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.68 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 41.67 | 38.89 | 36.84 | 44.59 |
| 星期二 | 43.1 | nan | 100 | 100 | 66.67 | 53.85 | 42.11 | 43.24 | 44.59 |
| 星期三 | 38.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 60 | 43.66 |
| 星期四 | 38.83 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 41.67 |
| 星期五 | 38.65 | 0 | 0 | 66.67 | 83.33 | 54.55 | 52.94 | 45.95 | 45.95 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(43.10)，最差 星期五(38.65)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(33.33)
- 90日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(33.33)
- 180日: 表現最好 星期三(60.00)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期五(45.95)，最差 星期四(41.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 596.17 | nan | 1657.72 | 2047.35 | 1285.82 | 848.38 | 844.09 | 713.06 | 885.91 |
| 星期二 | 579.35 | nan | 1036.74 | 2779.7 | 1728.41 | 1054.73 | 965.92 | 780.48 | 867.6 |
| 星期三 | 584.8 | 728.96 | 728.96 | 3311.95 | 2142.41 | 1224.36 | 1151.27 | 905.69 | 849.03 |
| 星期四 | 638.02 | 2335.2 | 2335.2 | 2647.87 | 2063.88 | 1295.71 | 1121.91 | 824.09 | 927.58 |
| 星期五 | 625.52 | 1731.64 | 1731.64 | 2510.36 | 1426.64 | 948.76 | 1068.29 | 740.84 | 926.99 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(638.02)，最低 星期二(579.35)
- 3日: 成交量最高 星期四(2335.20)，最低 星期三(728.96)
- 5日: 成交量最高 星期四(2335.20)，最低 星期三(728.96)
- 15日: 成交量最高 星期三(3311.95)，最低 星期一(2047.35)
- 30日: 成交量最高 星期三(2142.41)，最低 星期一(1285.82)
- 60日: 成交量最高 星期四(1295.71)，最低 星期一(848.38)
- 90日: 成交量最高 星期三(1151.27)，最低 星期一(844.09)
- 180日: 成交量最高 星期三(905.69)，最低 星期一(713.06)
- 365日: 成交量最高 星期四(927.58)，最低 星期三(849.03)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 19522.9 | nan | 93012.4 | 105472 | 63407.5 | 39081.2 | 37266.6 | 28941.9 | 33058.8 |
| 星期二 | 19047.8 | nan | 58244.9 | 141991 | 84761.1 | 48763 | 42907.2 | 32021 | 32529.2 |
| 星期三 | 19366.7 | 41172.4 | 41172.4 | 178106 | 108793 | 60178 | 53566.7 | 39039.2 | 32910.8 |
| 星期四 | 21180.7 | 134004 | 134004 | 145462 | 104884 | 62468.6 | 51929.4 | 36156.4 | 35386 |
| 星期五 | 20809.7 | 98727.6 | 98727.6 | 137803 | 75626.8 | 47736.1 | 49708.4 | 31930 | 35485 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(21180.67)，最差 星期二(19047.84)
- 3日: 表現最好 星期四(134003.68)，最差 星期三(41172.40)
- 5日: 表現最好 星期四(134003.68)，最差 星期三(41172.40)
- 15日: 表現最好 星期三(178105.88)，最差 星期一(105471.87)
- 30日: 表現最好 星期三(108792.76)，最差 星期一(63407.52)
- 60日: 表現最好 星期四(62468.58)，最差 星期一(39081.20)
- 90日: 表現最好 星期三(53566.73)，最差 星期一(37266.64)
- 180日: 表現最好 星期三(39039.17)，最差 星期一(28941.92)
- 365日: 表現最好 星期五(35484.97)，最差 星期二(32529.22)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 3.54%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.66%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 2142.41張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.12%)表現優於星期一(-0.66%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 502.00 | 77.32 | 470.32 | 434.73 | 35.59 | 24.90 | 0.00 | 10.69 |
| 2025-03-11 | 552.00 | 81.40 | 482.89 | 443.42 | 39.47 | 27.82 | 0.00 | 11.65 |
| 2025-03-12 | 569.00 | 81.59 | 496.14 | 452.72 | 43.42 | 30.94 | 0.00 | 12.48 |
| 2025-03-13 | 558.00 | 78.95 | 505.65 | 460.52 | 45.14 | 33.78 | 0.00 | 11.36 |
| 2025-03-14 | 565.00 | 79.28 | 514.78 | 468.26 | 46.53 | 36.33 | 0.00 | 10.20 |
| 2025-03-17 | 555.00 | 75.54 | 520.97 | 474.68 | 46.29 | 38.32 | 0.00 | 7.97 |
| 2025-03-18 | 565.00 | 78.86 | 527.75 | 481.37 | 46.37 | 39.93 | 0.00 | 6.44 |
| 2025-03-19 | 568.00 | 78.05 | 533.94 | 487.79 | 46.15 | 41.17 | 0.00 | 4.97 |
| 2025-03-20 | 585.00 | 79.07 | 541.79 | 494.99 | 46.80 | 42.30 | 0.00 | 4.50 |
| 2025-03-21 | 561.00 | 71.69 | 544.75 | 499.88 | 44.87 | 42.81 | 0.00 | 2.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 441.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 480.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 511.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 523.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 535.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-10 | 502.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 552.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-12 | 569.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 558.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-14 | 565.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 555.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 565.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 568.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 585.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 561.00 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 441.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 480.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 511.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 523.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 535.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 502.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 552.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 569.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 558.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 565.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 555.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 565.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 568.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 585.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 561.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.64 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1115.60 |
| 索提諾比率 | 0.41 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | -3.55 |
| 99%VaR | -6.98 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.57 |
| 年化波動率 | 40.76 |
| 5日波動率 | 2.20 |
| 10日波動率 | 2.30 |
| 20日波動率 | 2.37 |
| 60日波動率 | 2.44 |
| 上行波動率 | 1.95 |
| 下行波動率 | 1.68 |
| 收益率峰度 | 3.00 |
| 收益率偏度 | 0.27 |
| 最大單日漲幅 | 10.13 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 9.46 |
| ATR百分比 | 3.30 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.64592 | 16.2224 | 6 | 50 | 0.0911856 |
| 2 | 8.45859 | 11.9811 | 6 | 66.6667 | 0.692085 |
| 3 | 6.02795 | 21.5466 | 6 | 50 | 0.272029 |
| 4 | 3.86184 | 16.8259 | 6 | 33.3333 | 0.219612 |
| 5 | -5.07402 | 10.9048 | 6 | 33.3333 | -0.480585 |
| 6 | -2.13545 | 13.6632 | 6 | 50 | -0.168491 |
| 7 | -5.85518 | 8.11649 | 6 | 16.6667 | -0.741928 |
| 8 | -0.415524 | 7.80881 | 6 | 33.3333 | -0.0745557 |
| 9 | -5.73061 | 7.68348 | 6 | 33.3333 | -0.767527 |
| 10 | -3.40677 | 5.63692 | 6 | 33.3333 | -0.633934 |
| 11 | 5.97484 | 8.05021 | 6 | 66.6667 | 0.721493 |
| 12 | 7.76767 | 12.1814 | 6 | 66.6667 | 0.623987 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.45859 | 11.9811 | 6 | 66.6667 | 0.692085 |
| 12 | 7.76767 | 12.1814 | 6 | 66.6667 | 0.623987 |
| 3 | 6.02795 | 21.5466 | 6 | 50 | 0.272029 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -5.85518 | 8.11649 | 6 | 16.6667 | -0.741928 |
| 9 | -5.73061 | 7.68348 | 6 | 33.3333 | -0.767527 |
| 5 | -5.07402 | 10.9048 | 6 | 33.3333 | -0.480585 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8.45859 | 66.6667 |
| 12 | 11 | 7.76767 | 66.6667 |
| 3 | 2 | 6.02795 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -5.85518 | 83.3333 |
| 9 | 8 | -5.73061 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -5.07402 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 48.62 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.60 |
| 趨勢持續性 | 49.24 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.09 |
| 趨勢持續性 | 49.10 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.41 |
| 趨勢持續性 | 38.36 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.25 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 18.70 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 35.07 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 11.80 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 52.41 |
| 動量持續性 | 48.62 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | 62.02 |
| 動量持續性 | 49.24 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.09 |
| 成交量動量 | 83.87 |
| 動量持續性 | 49.10 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.41 |
| 成交量動量 | 111.56 |
| 動量持續性 | 38.36 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.04 |
| 成交量動量變化率 | 0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 61.27 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 35.07 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1731.64 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 68.97 |
| 中期上漲機率 | 51.69 |
| 長期上漲機率 | 46.93 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5156 | 0.1883 | 0.3381 |
| Volume_Shares | 0.5156 | 1.0000 | 0.2707 | 0.3432 |
| RSI_14 | 0.1883 | 0.2707 | 1.0000 | 0.6267 |
| MACD | 0.3381 | 0.3432 | 0.6267 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 70.513% |
| 下跌 | 43.624% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -17.48% |
| 2 | 97 | -58.76% |
| 3 | 126 | -19.05% |
| 4 | 114 | 0.00% |
| 5 | 128 | 35.94% |
| 6 | 120 | 1.67% |
| 7 | 131 | 49.62% |
| 8 | 131 | 27.48% |
| 9 | 122 | 37.70% |
| 10 | 119 | 64.71% |
| 11 | 129 | -21.71% |
| 12 | 132 | -35.61% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 64.71%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -58.76%)
- 平均準確率：5.38%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -0.97% |
| 2 | 97 | 1.03% |
| 3 | 126 | 0.79% |
| 4 | 114 | -1.75% |
| 5 | 128 | 0.00% |
| 6 | 120 | 1.67% |
| 7 | 131 | -1.53% |
| 8 | 131 | 0.76% |
| 9 | 122 | -1.64% |
| 10 | 119 | -0.84% |
| 11 | 129 | 2.33% |
| 12 | 132 | 0.00% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.33%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.75%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -9.71% |
| 2 | 97 | -34.02% |
| 3 | 126 | -10.32% |
| 4 | 114 | -4.39% |
| 5 | 128 | 17.97% |
| 6 | 120 | -5.00% |
| 7 | 131 | 13.74% |
| 8 | 131 | 15.27% |
| 9 | 122 | 9.84% |
| 10 | 119 | 24.37% |
| 11 | 129 | -13.18% |
| 12 | 132 | -15.91% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 24.37%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -34.02%)
- 平均準確率：-0.94%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.00% |
| 2 | 97 | 1.03% |
| 3 | 126 | 0.79% |
| 4 | 114 | -1.75% |
| 5 | 128 | 0.78% |
| 6 | 120 | 0.00% |
| 7 | 131 | -0.76% |
| 8 | 131 | 1.53% |
| 9 | 122 | -1.64% |
| 10 | 119 | 0.84% |
| 11 | 129 | 0.78% |
| 12 | 132 | -0.76% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.53%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.75%)
- 平均準確率：0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | -4.12% |
| 3 | 126 | -3.97% |
| 4 | 114 | -0.88% |
| 5 | 128 | 3.91% |
| 6 | 120 | -0.83% |
| 7 | 131 | 8.40% |
| 8 | 131 | -3.05% |
| 9 | 122 | -1.64% |
| 10 | 119 | 10.92% |
| 11 | 129 | -6.98% |
| 12 | 132 | -11.36% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 10.92%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -11.36%)
- 平均準確率：-0.96%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -4.85% |
| 2 | 97 | -22.68% |
| 3 | 126 | -6.35% |
| 4 | 114 | 8.77% |
| 5 | 128 | 13.28% |
| 6 | 120 | 5.83% |
| 7 | 131 | 29.77% |
| 8 | 131 | 12.98% |
| 9 | 122 | 32.79% |
| 10 | 119 | 29.41% |
| 11 | 129 | -4.65% |
| 12 | 132 | -7.58% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 32.79%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -22.68%)
- 平均準確率：7.23%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 561.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 509.850
- 420.417
- 410.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 593.000
- 631.090
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.207 |
| 上漲比例 | 40.541 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.653 |
| 上漲比例 | 42.617 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0720859 | 0.268296 | 44.4785 |
| 2 | -1.26243 | -0.0541049 | 38.3978 |
| 3 | -0.908854 | -0.156841 | 37.2396 |
| 4 | -0.259211 | 0.175083 | 39.2105 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.107143 | 40.9938 |
| 2 | -1.23887 | 34.7181 |
| 3 | -0.487179 | 42.1652 |
| 4 | -0.737003 | 37.9205 |
| 5 | -0.147826 | 47.8261 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.607 |
| 上漲天數比例 | 39.669 |
| 下跌天數比例 | 54.959 |
| 平盤天數比例 | 5.372 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.623 |
| 平均漲幅 | 2.698 |
| 平均成交量變化(張) | 122.381 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.278 |
| 平均漲幅 | 1.262 |
| 平均成交量變化(張) | -34.362 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.658 |
| 平均跌幅 | -2.276 |
| 平均成交量變化(張) | 80.938 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.441 |
| 平均跌幅 | -1.200 |
| 平均成交量變化(張) | -35.858 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.573 |
| 平均漲跌幅 | 1.592 |
| 上漲比例 | 69.784 |
| 平均成交量(張) | 1530.483 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.516 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.232 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.23% | 1598.60 | 137.55% | 79.65% | 66.67% |
| 最近一周 | 0.54% | 1828.66 | -34.76% | 41.36% | 57.14% |
| 最近半個月 | 27.07% | 2659.45 | 38.01% | 71.98% | 73.33% |
| 最近一個月 | 49.60% | 1729.43 | 509.88% | 53.46% | 66.67% |
| 最近兩個月 | 41.13% | 1076.15 | 256.81% | 49.13% | 50.00% |
| 最近三個月 | 52.86% | 1029.16 | 59.41% | 47.96% | 46.67% |
| 最近半年 | 43.85% | 790.44 | 260.37% | 48.64% | 43.89% |
| 最近一年 | 167.78% | 891.57 | 260.46% | 48.79% | 44.11% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 76.3/78.0/71.7/-6.4 | 55.6%/-16.9%/42.2% | 3.84/4.97/2.06/-2.92 |
| 最近一周 | 77.3/78.9/71.7/-7.3 | 63.6%/-36.8%/42.2% | 6.79/11.36/2.06/-9.30 |
| 最近半個月 | 82.7/88.0/71.7/-16.3 | 84.9%/-40.1%/42.2% | 8.65/5.22/2.06/-3.17 |
| 最近一個月 | 78.1/57.6/71.7/14.1 | 80.5%/-1.6%/42.2% | 6.83/3.37/2.06/-1.32 |
| 最近兩個月 | 57.4/59.7/71.7/12.0 | 18.7%/45.7%/42.2% | 2.02/-1.18/2.06/3.23 |
| 最近三個月 | 57.7/49.7/71.7/21.9 | 28.1%/17.4%/42.2% | 1.84/0.32/2.06/1.73 |
| 最近半年 | 53.6/55.8/71.7/15.8 | 12.5%/29.7%/42.2% | 0.98/1.67/2.06/0.38 |
| 最近一年 | 54.5/70.5/71.7/1.2 | 18.1%/-47.9%/42.2% | 0.49/1.90/2.06/0.15 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1729.43張 |
| 成交量趨勢 | 509.88% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 509.85 |
| 第2個買點 | 420.42 |
| 第3個買點 | 410.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 402.29 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 593.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.69% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：89.23% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：57.01% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：43.28%
- 中期(20日)波動率：47.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：275.81
- 價格波動範圍：112.50 ~ 593.00
- 價格變異係數：31.71%
風險指標
- 最大回撤：-74.61%
- 回撤恢復天數：-872天
- 風險調整後收益：0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：41.13%
- 近期波動率：49.13%
- 近期最大回撤：-18.60%
- 近期上漲天數比例：56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+3441.56%
- 波動率相對表現：+8.77%
- 回撤相對表現：+56.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：68.97%
- 近90日上漲機率：51.69%
- 歷史整體上漲機率：46.93%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 71.43%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭，可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 368.50 (第 3 天) 至最高 585.00 (第 29 天)
- 中位數價格: 438.25
- 平均每日漲跌幅: 1.45%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.3天，累計漲幅 10.07%
- 平均連續下跌: 1.1天，累計跌幅 -2.62%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 25.47%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -1.74%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 330.50 (第 19 天) 至最高 585.00 (第 59 天)
- 中位數價格: 389.00
- 平均每日漲跌幅: 0.63%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 5.94%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -3.46%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 25.47%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -14.19%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 330.50 (第 49 天) 至最高 585.00 (第 89 天)
- 中位數價格: 387.00
- 平均每日漲跌幅: 0.52%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 6.09%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.88%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 25.47%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.20%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 278.00 (第 31 天) 至最高 585.00 (第 179 天)
- 中位數價格: 371.00
- 平均每日漲跌幅: 0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.35%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.21%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 25.47%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -17.91%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 177.50 (第 32 天) 至最高 585.00 (第 364 天)
- 中位數價格: 359.50
- 平均每日漲跌幅: 0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.12%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.83%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 25.47%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -17.91%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.47% (樣本數: 77/144)
平均累計上漲幅度: 7.16%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.41% (樣本數: 82/148)
平均累計下跌幅度: 6.20%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.63% (樣本數: 40/79)
平均累計上漲幅度: 9.80%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 35/65)
平均累計下跌幅度: 9.17%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.84% (樣本數: 21/43)
平均累計上漲幅度: 12.83%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 69.57% (樣本數: 16/23)
平均累計下跌幅度: 14.35%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:29:20
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