鴻碩(3092)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季

有新的資訊(2025-03-29)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -333.24 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (938.0 日)
平均收盤價42.32
收盤價標準差12.87
最高價78.40
最低價24.95
平均成交量(張)959.04
成交量標準差(張)1595.76
平均成交金額(萬)5157.31
平均成交筆數655.06
平均漲跌幅-0.37%
上漲天數比例38.49%
最大單日漲幅10.45%
最大單日跌幅-9.12%
年化波動率40.66%
最大回撤-66.23%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價42.3227.2227.2428.0027.7228.8629.9132.0636.8942.32
平均漲跌幅-0.37%0.52%-0.12%0.11%-0.03%-0.15%-0.34%-0.33%-0.39%-0.37%
上漲天數比例38.49%60.00%46.67%43.33%40.00%37.78%36.67%35.07%38.49%38.49%
平均成交量(張)959.04108.2379.05149.22144.00263.84413.29386.10699.16959.04
平均成交金額(萬)5157.31298.38216.55427.41405.97808.101321.821287.283158.695157.31
年化波動率40.66%20.41%18.55%32.83%28.43%32.43%41.34%33.40%38.81%40.66%
最大回撤-66.23%0.00%-3.96%-11.00%-11.00%-22.50%-23.87%-33.25%-63.84%-66.23%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降27.2228.8642.32-32.71
平均漲跌幅近期改善0.52%-0.15%-0.37%127.06
上漲天數比例趨勢向好60.00%37.78%38.49%24.52
平均成交量(張)量能萎縮108.23263.84959.04-80.33
平均成交金額(萬)量能萎縮298.38808.105157.31-87.58
年化波動率波動收斂20.41%32.43%40.66%35.56
最大回撤風險降低0.00%-22.50%-66.23%-83.14

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一41.8912.68991.2664.045398.25-0.243.72
星期二42.0812.76907.12622.734885.89-0.6435.79
星期三42.6512.97945.76653.445021.83-0.0742.86
星期四42.6213876.17618.074698.99-0.5433.51
星期五42.3413.061076.43717.625791.61-0.3936.7

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.2nan-0.93-0.840.850.04-0.54-0.99-0.52
星期二-0.64nan00.250.060.08-0.01-0.84-0.64
星期三-0.070.190.190.30.260.3900.13-0.18
星期四-0.542.792.79-0.44-0.91-0.250.10.22-0.08
星期五-0.390.540.540.120.29-0.48-0.3-0.14-0.22

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.07)，最差 星期二(-0.64)

  • 3日: 表現最好 星期四(2.79)，最差 星期三(0.19)

  • 5日: 表現最好 星期四(2.79)，最差 星期一(-0.93)

  • 15日: 表現最好 星期三(0.30)，最差 星期一(-0.84)

  • 30日: 表現最好 星期一(0.85)，最差 星期四(-0.91)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.39)，最差 星期五(-0.48)

  • 90日: 表現最好 星期四(0.10)，最差 星期一(-0.54)

  • 180日: 表現最好 星期四(0.22)，最差 星期一(-0.99)

  • 365日: 表現最好 星期四(-0.08)，最差 星期二(-0.64)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一43.72nan033.3333.3333.3327.7828.9535.14
星期二35.79nan033.335038.4642.1129.7332.43
星期三42.8610010066.675058.3344.4445.7135.21
星期四33.5110010033.3316.672533.3345.4537.5
星期五36.710010066.6766.6745.4541.1835.1435.14

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(43.72)，最差 星期四(33.51)

  • 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期三(100.00)

  • 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期四(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期四(25.00)

  • 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(27.78)

  • 180日: 表現最好 星期三(45.71)，最差 星期一(28.95)

  • 365日: 表現最好 星期四(37.50)，最差 星期二(32.43)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一991.2nan57.7358.79175.55169.49228.22380.78352.27
星期二907.12nan39.3870.13211.65156.58220.74328.49332.9
星期三945.7634.534.545.76127.24130.66193.19287.68380.22
星期四876.17165.23165.23102.46137.86132.96347.04339.02361.82
星期五1076.43244.3244.3118.193.79127.91336.46716.53502.4

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期五(1076.43)，最低 星期四(876.17)

  • 3日: 成交量最高 星期五(244.30)，最低 星期三(34.50)

  • 5日: 成交量最高 星期五(244.30)，最低 星期三(34.50)

  • 15日: 成交量最高 星期五(118.10)，最低 星期三(45.76)

  • 30日: 成交量最高 星期二(211.65)，最低 星期五(93.79)

  • 60日: 成交量最高 星期一(169.49)，最低 星期五(127.91)

  • 90日: 成交量最高 星期四(347.04)，最低 星期三(193.19)

  • 180日: 成交量最高 星期五(716.53)，最低 星期三(287.68)

  • 365日: 成交量最高 星期五(502.40)，最低 星期二(332.90)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一5398.25nan155.31159.98498.94470.876741195.241154.42
星期二4885.89nan105.61189.85611.85445.67663.71014.51087.15
星期三5021.8392.492.4125.29371.29373.14581.68901.471290.92
星期四4698.99453.63453.63279.83391.85376.881078.061072.311220.6
星期五5791.61684.97684.97327.79263.1355.821065.352379.31681.67

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期五(5791.61)，最差 星期四(4698.99)

  • 3日: 表現最好 星期五(684.97)，最差 星期三(92.40)

  • 5日: 表現最好 星期五(684.97)，最差 星期三(92.40)

  • 15日: 表現最好 星期五(327.79)，最差 星期三(125.29)

  • 30日: 表現最好 星期二(611.85)，最差 星期五(263.10)

  • 60日: 表現最好 星期一(470.87)，最差 星期五(355.82)

  • 90日: 表現最好 星期四(1078.06)，最差 星期三(581.68)

  • 180日: 表現最好 星期五(2379.30)，最差 星期三(901.47)

  • 365日: 表現最好 星期五(1681.67)，最差 星期二(1087.15)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.85%

  • 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.91%

  • 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 211.65張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在正向周末效應：星期一(0.85%)表現優於星期五(0.29%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1027.1516.8827.7827.96-0.18-0.020.00-0.16
2025-03-1127.1521.6727.6827.90-0.22-0.060.00-0.16
2025-03-1227.1022.8127.5927.84-0.25-0.100.00-0.15
2025-03-1326.7021.3127.4527.75-0.30-0.140.00-0.16
2025-03-1426.9522.5827.3827.70-0.32-0.170.00-0.14
2025-03-1726.7522.9527.2827.63-0.34-0.210.00-0.14
2025-03-1826.8022.9527.2127.56-0.36-0.240.00-0.12
2025-03-1926.8525.4227.1527.51-0.36-0.260.00-0.10
2025-03-2027.6044.1227.2227.52-0.30-0.270.00-0.03
2025-03-2128.1060.6127.3627.56-0.21-0.261.000.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-0327.400中性
2025-03-0427.502強烈買入
2025-03-0527.801買入
2025-03-0627.552強烈買入
2025-03-0727.252強烈買入
2025-03-1027.152強烈買入
2025-03-1127.151買入
2025-03-1227.101買入
2025-03-1326.702強烈買入
2025-03-1426.951買入
2025-03-1726.752強烈買入
2025-03-1826.802強烈買入
2025-03-1926.852強烈買入
2025-03-2027.600中性
2025-03-2128.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-0327.40賣出持平持平持平買入
2025-03-0427.50持平買入持平持平買入
2025-03-0527.80持平買入持平持平持平
2025-03-0627.55持平買入持平持平買入
2025-03-0727.25持平買入持平持平買入
2025-03-1027.15持平買入持平持平買入
2025-03-1127.15持平買入持平持平持平
2025-03-1227.10持平買入持平持平持平
2025-03-1326.70持平買入持平持平買入
2025-03-1426.95持平買入持平持平持平
2025-03-1726.75持平買入持平持平買入
2025-03-1826.80持平買入持平持平買入
2025-03-1926.85持平買入持平持平買入
2025-03-2027.60持平持平持平持平持平
2025-03-2128.10持平持平買入持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.40
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數22.00
索提諾比率-0.52
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaR-3.70
99%VaR-7.55

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.56
年化波動率40.66
5日波動率2.15
10日波動率2.26
20日波動率2.36
60日波動率2.46
上行波動率2.05
下行波動率1.73
收益率峰度3.81
收益率偏度0.40
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)1.49
ATR百分比3.37

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.127816.91038425-0.476743
26.324329.675774750.636399
30.9012499.305184500.0789434
41.55668.26858366.66670.168098
5-4.367367.5083425-0.603868
6-2.8631712.1434450-0.249505
72.096639.146144500.211014
8-2.6968911.4871425-0.249284
9-8.0837111.7445425-0.702488
10-3.451634.28177425-0.845046
112.1910312.45714500.162506
12-7.3829611.3836425-0.663204

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.324329.675774750.636399
112.1910312.45714500.162506
72.096639.146144500.211014

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-8.0837111.7445425-0.702488
12-7.3829611.3836425-0.663204
5-4.367367.5083425-0.603868

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.3243275
11102.1910350
762.0966350

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-8.0837175
1211-7.3829675
54-4.3673675

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.26
趨勢持續性42.00

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.59
趨勢持續性41.04

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.39
趨勢持續性39.34

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-5.09
趨勢持續性27.29

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.08
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.39
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.22
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.26
成交量動量88.39
動量持續性42.00

10日動量


指標數值
價格動量-0.59
成交量動量88.84
動量持續性41.04

20日動量


指標數值
價格動量-1.39
成交量動量91.94
動量持續性39.34

60日動量


指標數值
價格動量-5.09
成交量動量101.03
動量持續性27.29

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.38
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.22

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量244.30
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.52620.23930.2089
Volume_Shares0.52621.00000.30910.3602
RSI_140.23930.30911.00000.6034
MACD0.20890.36020.60341.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.797%
下跌38.164%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
16848.53%
265-80.00%
38259.76%
456-32.14%
57861.54%
681-8.64%
78560.00%
88912.36%
98138.27%
107984.81%
11871.15%
128767.82%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 84.81%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -80.00%)

  • 平均準確率：26.12%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1680.00%
2651.54%
382-1.22%
456-1.79%
578-1.28%
6812.47%
785-1.18%
8890.00%
981-1.23%
10791.27%
11871.15%
1287-1.15%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.47%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)

  • 平均準確率：-0.12%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
16817.65%
265-35.38%
38220.73%
456-16.07%
57819.23%
681-7.41%
78523.53%
8897.87%
98114.81%
107931.65%
1187-5.75%
128724.14%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.65%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -35.38%)

  • 平均準確率：7.92%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1681.47%
265-1.54%
3821.22%
456-1.79%
5780.00%
6810.00%
7851.18%
889-1.12%
981-1.23%
10792.53%
11870.00%
1287-1.15%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.53%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)

  • 平均準確率：-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1685.88%
265-12.31%
3826.10%
456-12.50%
5786.41%
6810.00%
7850.00%
889-4.49%
981-1.23%
10797.59%
1187-1.15%
1287-1.15%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.59%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -12.50%)

  • 平均準確率：-0.57%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
16823.53%
265-32.31%
38232.93%
4560.00%
57837.18%
681-3.70%
78536.47%
88910.11%
98127.16%
107941.77%
11876.90%
128747.13%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 47.13%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -32.31%)

  • 平均準確率：18.93%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.720

  • 27.522

  • 26.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.760

  • 28.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.186
上漲比例36.879

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例44.271

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07325580.080005939.5349
2-0.163488-0.061013142.7907
3-0.202941-0.073713538.0392
4-0.205138-0.12294834.3874

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.17512138.1643
2-0.40662129.6804
30.012008742.3581
4-0.1961940.9524
50.12602746.5753

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.165
上漲天數比例38.486
下跌天數比例58.316
平盤天數比例3.198

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.281
平均漲幅2.478
平均成交量變化(張)144.322

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.855
平均漲幅1.343
平均成交量變化(張)-35.771

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.774
平均跌幅-2.054
平均成交量變化(張)72.413

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.090
平均跌幅-1.270
平均成交量變化(張)-34.682

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.168
平均漲跌幅1.811
上漲比例70.930
平均成交量(張)3438.744

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.526
成交量變化與價格變化相關係數0.319

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天4.66%148.01608.08%11.02%100.00%
最近一周5.24%99.82121.80%20.23%42.86%
最近半個月2.55%79.05284.83%18.55%46.67%
最近一個月6.04%149.22327.27%32.83%43.33%
最近兩個月-3.77%144.00174.49%28.43%40.00%
最近三個月-10.08%263.84-73.56%32.43%37.78%
最近半年-9.94%413.29-6.88%41.34%36.67%
最近一年-21.73%386.10-70.32%33.40%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.4/25.4/60.6/35.2-0.9%/100.7%/46.7%-0.02/-0.10/0.05/0.15
最近一周31.4/21.3/60.6/39.3-38.6%/125.5%/46.7%-0.09/-0.16/0.05/0.21
最近半個月26.9/34.8/60.6/25.8-44.7%/77.0%/46.7%-0.12/-0.10/0.05/0.15
最近一個月46.3/39.2/60.6/21.44.1%/84.0%/46.7%0.07/0.07/0.05/-0.02
最近兩個月38.0/37.2/60.6/23.4-30.4%/131.3%/46.7%-0.01/-0.24/0.05/0.29
最近三個月41.9/55.5/60.6/5.1-22.9%/36.9%/46.7%-0.01/0.20/0.05/-0.15
最近半年43.0/34.7/60.6/25.9-17.3%/110.7%/46.7%0.00/-0.03/0.05/0.08
最近一年44.5/53.4/60.6/7.2-18.1%/35.9%/46.7%0.00/0.05/0.05/-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量149.22張
成交量趨勢327.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.72
第2個買點27.52
第3個買點26.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.92 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標28.76 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.92% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：80.67% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.86個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.49%

  • 中期(20日)波動率：32.96%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：42.32

  • 價格波動範圍：24.95 ~ 78.40

  • 價格變異係數：30.41%


風險指標



  • 最大回撤：-66.23%

  • 回撤恢復天數：-24天

  • 風險調整後收益：-0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.77%

  • 近期波動率：28.43%

  • 近期最大回撤：-11.00%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+849.08%

  • 波動率相對表現：-12.95%

  • 回撤相對表現：+54.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：44.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 50.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 26.50 (第 1 天) 至最高 30.00 (第 4 天)

  • 中位數價格: 27.90

  • 平均每日漲跌幅: 0.22%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.08%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.52%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.98%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.02%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 26.00 (第 28 天) 至最高 30.00 (第 34 天)

  • 中位數價格: 27.60

  • 平均每日漲跌幅: -0.05%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.35%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.54%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.54%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 26.00 (第 58 天) 至最高 33.55 (第 3 天)

  • 中位數價格: 28.42

  • 平均每日漲跌幅: -0.10%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.71%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.26%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 26.00 (第 148 天) 至最高 34.15 (第 89 天)

  • 中位數價格: 30.15

  • 平均每日漲跌幅: -0.03%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.61%

  • 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.81%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.78%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 26.00 (第 333 天) 至最高 38.95 (第 5 天)

  • 中位數價格: 32.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.05%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.90%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.10%

  • 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.02%

  • 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -4.72%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 58.73% (樣本數: 37/63)




  • 平均累計上漲幅度: 6.27%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 63.1% (樣本數: 53/84)




  • 平均累計下跌幅度: 5.27%




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 67.74% (樣本數: 21/31)




  • 平均累計上漲幅度: 8.65%




  • 對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結




連續下跌5%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 22/34)




  • 平均累計下跌幅度: 7.39%




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)




  • 平均累計上漲幅度: 12.15%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 91.67% (樣本數: 11/12)




  • 平均累計下跌幅度: 9.84%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-22 00:26:22



相關資訊

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