立德(3058)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -602.45 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3730.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 13.51 |
| 收盤價標準差 | 5.45 |
| 最高價 | 32.10 |
| 最低價 | 4.55 |
| 平均成交量(張) | 1172.14 |
| 成交量標準差(張) | 2931.68 |
| 平均成交金額(萬) | 2053.60 |
| 平均成交筆數 | 468.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 38.87% |
| 最大單日漲幅 | 11.01% |
| 最大單日跌幅 | -10.59% |
| 年化波動率 | 35.49% |
| 最大回撤 | -84.32% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 13.51 | 14.53 | 14.98 | 15.17 | 15.27 | 15.86 | 17.01 | 18.82 | 16.91 | 15.97 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% | -0.67% | -0.93% | -0.32% | -0.28% | -0.48% | -0.48% | -0.31% | -0.20% | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 38.87% | 20.00% | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 28.89% | 33.89% | 36.16% | 36.71% | 36.44% |
| 平均成交量(張) | 1172.14 | 318.92 | 374.71 | 372.82 | 385.25 | 439.57 | 767.90 | 1100.08 | 1479.57 | 2543.84 |
| 平均成交金額(萬) | 2053.60 | 464.37 | 566.41 | 569.26 | 591.21 | 708.74 | 1369.03 | 2222.26 | 3243.85 | 4640.28 |
| 年化波動率 | 35.49% | 11.93% | 24.09% | 25.32% | 32.29% | 32.23% | 37.71% | 39.52% | 45.26% | 49.87% |
| 最大回撤 | -84.32% | -4.07% | -11.01% | -11.56% | -15.77% | -22.47% | -31.31% | -41.77% | -55.78% | -60.26% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.53 | 15.86 | 15.97 | 13.24 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.67% | -0.48% | -0.24% | -226.71 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 28.89% | 36.44% | -33.59 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 318.92 | 439.57 | 2543.84 | -57.88 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 464.37 | 708.74 | 4640.28 | -59.78 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 11.93% | 32.23% | 49.87% | 31.93 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.07% | -22.47% | -60.26% | -82.36 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 13.53 | 5.56 | 1203.61 | 473.76 | 2101.91 | -0.23 | 36.11 |
| 星期二 | 13.51 | 5.47 | 1209.01 | 486.58 | 2138.72 | -0.28 | 37.53 |
| 星期三 | 13.45 | 5.42 | 1110.83 | 456.72 | 1960.48 | -0.09 | 38.3 |
| 星期四 | 13.47 | 5.41 | 1130.22 | 442.01 | 1917.08 | -0.06 | 40.96 |
| 星期五 | 13.59 | 5.45 | 1222.07 | 488.8 | 2177.65 | -0.06 | 41.45 |
| 星期六 | 12.19 | 4.15 | 514.25 | 171.07 | 842.79 | -0.4 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.23 | nan | 2.43 | 0.27 | -0.3 | -0.21 | -0.57 | -0.9 | -0.27 |
| 星期二 | -0.28 | nan | -0.68 | -0.88 | -1.19 | 0.2 | -0.04 | -0.27 | -0.71 |
| 星期三 | -0.09 | -0.68 | -0.68 | -0.12 | 0.16 | -0.04 | -0.36 | -0.06 | -0.16 |
| 星期四 | -0.06 | -1.03 | -1.03 | -2.83 | -0.49 | -0.93 | -0.99 | -0.32 | -0 |
| 星期五 | -0.06 | -3.41 | -3.41 | -1.09 | 0.22 | -0.48 | -0.47 | -0.77 | -0.39 |
| 星期六 | -0.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(-0.06)，最差 星期六(-0.40)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.68)，最差 星期五(-3.41)
- 5日: 表現最好 星期一(2.43)，最差 星期五(-3.41)
- 15日: 表現最好 星期一(0.27)，最差 星期四(-2.83)
- 30日: 表現最好 星期五(0.22)，最差 星期二(-1.19)
- 60日: 表現最好 星期二(0.20)，最差 星期四(-0.93)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.04)，最差 星期四(-0.99)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.06)，最差 星期一(-0.90)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.00)，最差 星期二(-0.71)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.11 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 25 | 27.78 | 28.95 | 39.19 |
| 星期二 | 37.53 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 21.05 | 24.32 | 25.68 |
| 星期三 | 38.3 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 41.67 | 38.89 | 45.71 | 40.85 |
| 星期四 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25 | 22.22 | 30.3 | 40.28 |
| 星期五 | 41.45 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 36.36 | 35.29 | 40.54 | 35.14 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(41.45)，最差 星期一(36.11)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期三(45.71)，最差 星期二(24.32)
- 365日: 表現最好 星期三(40.85)，最差 星期二(25.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1203.61 | nan | 257.68 | 503.02 | 383.5 | 356.99 | 450.81 | 793.28 | 1213.34 |
| 星期二 | 1209.01 | nan | 240.05 | 292.16 | 275.9 | 389.44 | 400.15 | 686.92 | 1006.35 |
| 星期三 | 1110.83 | 106.03 | 106.03 | 219.05 | 207.04 | 329.6 | 351.37 | 676.6 | 891.32 |
| 星期四 | 1130.22 | 447.9 | 447.9 | 484.51 | 544.1 | 448.23 | 463.07 | 686.56 | 1102.32 |
| 星期五 | 1222.07 | 542.94 | 542.94 | 374.82 | 453.58 | 403.14 | 540.22 | 981.7 | 1278.68 |
| 星期六 | 514.25 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1222.07)，最低 星期六(514.25)
- 3日: 成交量最高 星期五(542.94)，最低 星期三(106.03)
- 5日: 成交量最高 星期五(542.94)，最低 星期三(106.03)
- 15日: 成交量最高 星期一(503.02)，最低 星期三(219.05)
- 30日: 成交量最高 星期四(544.10)，最低 星期三(207.04)
- 60日: 成交量最高 星期四(448.23)，最低 星期三(329.60)
- 90日: 成交量最高 星期五(540.22)，最低 星期三(351.37)
- 180日: 成交量最高 星期五(981.70)，最低 星期三(676.60)
- 365日: 成交量最高 星期五(1278.68)，最低 星期三(891.32)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2101.91 | nan | 379.14 | 789.27 | 597.65 | 546.18 | 720.71 | 1409.33 | 2505.9 |
| 星期二 | 2138.72 | nan | 355.35 | 438.58 | 417.51 | 598.65 | 640.68 | 1208.46 | 2024.87 |
| 星期三 | 1960.48 | 155.21 | 155.21 | 333.72 | 315.81 | 505.81 | 564.24 | 1198.25 | 1762.34 |
| 星期四 | 1917.08 | 654.12 | 654.12 | 722.34 | 827.92 | 691.18 | 745.4 | 1213.68 | 2219.35 |
| 星期五 | 2177.65 | 778.01 | 778.01 | 548.13 | 687.38 | 615.67 | 886.34 | 1788.33 | 2580.14 |
| 星期六 | 842.79 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(2177.65)，最差 星期六(842.79)
- 3日: 表現最好 星期五(778.01)，最差 星期三(155.21)
- 5日: 表現最好 星期五(778.01)，最差 星期三(155.21)
- 15日: 表現最好 星期一(789.27)，最差 星期三(333.72)
- 30日: 表現最好 星期四(827.92)，最差 星期三(315.81)
- 60日: 表現最好 星期四(691.18)，最差 星期三(505.81)
- 90日: 表現最好 星期五(886.34)，最差 星期三(564.24)
- 180日: 表現最好 星期五(1788.33)，最差 星期三(1198.25)
- 365日: 表現最好 星期五(2580.14)，最差 星期三(1762.34)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在2/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.22%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -1.19%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 544.10張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.22%)表現優於星期一(-0.30%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 15.05 | 41.51 | 15.44 | 15.40 | 0.03 | 0.05 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-11 | 14.85 | 42.31 | 15.35 | 15.36 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-12 | 15.00 | 42.31 | 15.29 | 15.33 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-13 | 14.35 | 34.92 | 15.15 | 15.26 | -0.11 | -0.00 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-14 | 14.60 | 34.92 | 15.06 | 15.21 | -0.15 | -0.03 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-17 | 14.75 | 38.46 | 15.02 | 15.18 | -0.16 | -0.06 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-18 | 14.70 | 40.32 | 14.97 | 15.14 | -0.18 | -0.08 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-19 | 14.60 | 38.10 | 14.91 | 15.10 | -0.19 | -0.10 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-20 | 14.45 | 20.75 | 14.84 | 15.05 | -0.21 | -0.13 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-21 | 14.15 | 19.30 | 14.73 | 14.99 | -0.25 | -0.15 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 15.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 15.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 15.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 15.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 15.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 15.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 14.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 15.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 14.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 14.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 14.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 14.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 14.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 14.15 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 15.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 15.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-05 | 15.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 15.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 15.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 15.05 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 14.85 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 15.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 14.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 14.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 14.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 14.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.46 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 3299.00 |
| 索提諾比率 | -0.03 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
| 95%VaR | -3.17 |
| 99%VaR | -5.78 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.24 |
| 年化波動率 | 35.49 |
| 5日波動率 | 1.72 |
| 10日波動率 | 1.84 |
| 20日波動率 | 1.92 |
| 60日波動率 | 2.02 |
| 上行波動率 | 2.03 |
| 下行波動率 | 1.48 |
| 收益率峰度 | 6.07 |
| 收益率偏度 | 0.89 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -12.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
| ATR百分比 | 2.70 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.182485 | 13.244 | 16 | 31.25 | -0.026363 |
| 2 | 6.65816 | 13.6611 | 16 | 75 | 0.475179 |
| 3 | -0.607033 | 9.38409 | 16 | 56.25 | -0.082448 |
| 4 | 3.63915 | 17.4543 | 15 | 46.6667 | 0.198948 |
| 5 | -2.38154 | 7.41914 | 15 | 26.6667 | -0.343463 |
| 6 | -1.74949 | 6.58291 | 15 | 46.6667 | -0.29108 |
| 7 | -2.72476 | 8.55094 | 15 | 46.6667 | -0.338142 |
| 8 | -6.01104 | 11.869 | 15 | 13.3333 | -0.520489 |
| 9 | 0.943168 | 7.39502 | 15 | 46.6667 | 0.105003 |
| 10 | -1.39967 | 7.923 | 15 | 40 | -0.197695 |
| 11 | -1.14537 | 7.3314 | 15 | 33.3333 | -0.178961 |
| 12 | 2.50472 | 6.08969 | 15 | 53.3333 | 0.383936 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.65816 | 13.6611 | 16 | 75 | 0.475179 |
| 4 | 3.63915 | 17.4543 | 15 | 46.6667 | 0.198948 |
| 12 | 2.50472 | 6.08969 | 15 | 53.3333 | 0.383936 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -6.01104 | 11.869 | 15 | 13.3333 | -0.520489 |
| 7 | -2.72476 | 8.55094 | 15 | 46.6667 | -0.338142 |
| 5 | -2.38154 | 7.41914 | 15 | 26.6667 | -0.343463 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.65816 | 75 |
| 4 | 3 | 3.63915 | 46.6667 |
| 12 | 11 | 2.50472 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -6.01104 | 86.6667 |
| 7 | 6 | -2.72476 | 53.3333 |
| 5 | 4 | -2.38154 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.05 |
| 趨勢持續性 | 44.21 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 43.97 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 42.90 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.08 |
| 趨勢持續性 | 41.55 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.22 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.70 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.80 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.23 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.05 |
| 成交量動量 | 67.34 |
| 動量持續性 | 44.21 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 80.42 |
| 動量持續性 | 43.97 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 109.55 |
| 動量持續性 | 42.90 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.08 |
| 成交量動量 | 195.99 |
| 動量持續性 | 41.55 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 28.06 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.80 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 542.94 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 43.50 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2906 | 0.0622 | 0.1152 |
| Volume_Shares | 0.2906 | 1.0000 | 0.2312 | 0.3875 |
| RSI_14 | 0.0622 | 0.2312 | 1.0000 | 0.5381 |
| MACD | 0.1152 | 0.3875 | 0.5381 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.602% |
| 下跌 | 38.498% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 27.85% |
| 2 | 245 | -21.63% |
| 3 | 348 | -3.74% |
| 4 | 291 | 12.71% |
| 5 | 318 | 54.72% |
| 6 | 307 | 28.34% |
| 7 | 326 | 31.60% |
| 8 | 330 | 70.61% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | 36.36% |
| 11 | 323 | 16.72% |
| 12 | 331 | -7.85% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 70.61%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -21.63%)
- 平均準確率：20.61%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 348 | -1.44% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.44%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 9.06% |
| 2 | 245 | -9.80% |
| 3 | 348 | -4.89% |
| 4 | 291 | 2.41% |
| 5 | 318 | 20.75% |
| 6 | 307 | 10.10% |
| 7 | 326 | 11.96% |
| 8 | 330 | 25.45% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 11.36% |
| 11 | 323 | 4.33% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 25.45%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.80%)
- 平均準確率：6.31%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 348 | -1.44% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 1.52% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | -5.71% |
| 3 | 348 | 2.30% |
| 4 | 291 | -3.09% |
| 5 | 318 | 4.40% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 13.33% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 13.33%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -5.71%)
- 平均準確率：0.38%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 22.82% |
| 2 | 245 | -10.61% |
| 3 | 348 | 1.72% |
| 4 | 291 | 13.75% |
| 5 | 318 | 28.62% |
| 6 | 307 | 17.92% |
| 7 | 326 | 21.47% |
| 8 | 330 | 30.91% |
| 9 | 305 | 4.59% |
| 10 | 308 | 23.05% |
| 11 | 323 | 13.00% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 30.91%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.61%)
- 平均準確率：13.86%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.024
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.211
- 16.350
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲比例 | 41.043 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.032 |
| 上漲比例 | 38.333 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.020651 | 0.110405 | 39.6184 |
| 2 | -0.0266594 | 0.000532138 | 38.9738 |
| 3 | -0.036514 | -0.103746 | 39.1259 |
| 4 | -0.0276819 | 0.0191766 | 37.8378 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0282388 | 40.2895 |
| 2 | -0.0529085 | 35.8053 |
| 3 | -0.0176531 | 38.8889 |
| 4 | -0.0141512 | 40.5814 |
| 5 | -0.0261149 | 38.8514 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲天數比例 | 38.874 |
| 下跌天數比例 | 51.689 |
| 平盤天數比例 | 9.437 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.815 |
| 平均漲幅 | 2.137 |
| 平均成交量變化(張) | 154.915 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.670 |
| 平均漲幅 | 1.048 |
| 平均成交量變化(張) | -35.970 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.424 |
| 平均跌幅 | -1.412 |
| 平均成交量變化(張) | 91.287 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.091 |
| 平均跌幅 | -1.106 |
| 平均成交量變化(張) | -36.590 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.598 |
| 平均漲跌幅 | 1.759 |
| 上漲比例 | 67.877 |
| 平均成交量(張) | 4317.261 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.291 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.230 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -3.08% | 365.62 | 412.06% | 11.77% | 0.00% |
| 最近一周 | -1.39% | 375.52 | -20.20% | 22.14% | 28.57% |
| 最近半個月 | -11.01% | 374.71 | -46.63% | 24.09% | 20.00% |
| 最近一個月 | -8.12% | 372.82 | -38.61% | 25.32% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -8.41% | 385.25 | 127.24% | 32.29% | 30.00% |
| 最近三個月 | -20.51% | 439.57 | 21.54% | 32.23% | 28.89% |
| 最近半年 | -31.31% | 767.90 | -64.55% | 37.71% | 33.89% |
| 最近一年 | -29.60% | 1100.08 | -67.26% | 39.52% | 36.16% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 26.0/38.1/19.3/-18.8 | -75.8%/-22.2%/-88.5% | -0.09/-0.09/-0.10/-0.01 |
| 最近一周 | 32.4/34.9/19.3/-15.6 | -82.5%/46.9%/-88.5% | -0.10/-0.11/-0.10/0.01 |
| 最近半個月 | 43.3/65.3/19.3/-46.0 | -40.7%/-175.8%/-88.5% | -0.03/0.10/-0.10/-0.21 |
| 最近一個月 | 53.3/58.1/19.3/-38.8 | 5.7%/-122.2%/-88.5% | 0.04/0.11/-0.10/-0.21 |
| 最近兩個月 | 44.0/28.2/19.3/-8.9 | -15.6%/-1.9%/-88.5% | 0.01/-0.13/-0.10/0.02 |
| 最近三個月 | 42.9/52.9/19.3/-33.6 | -27.3%/-62.8%/-88.5% | -0.01/-0.04/-0.10/-0.07 |
| 最近半年 | 43.6/42.3/19.3/-23.0 | -24.1%/-73.6%/-88.5% | -0.00/0.08/-0.10/-0.18 |
| 最近一年 | 45.6/57.9/19.3/-38.6 | -13.7%/-135.6%/-88.5% | 0.01/0.13/-0.10/-0.23 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 372.82張 |
| 成交量趨勢 | -38.61% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.02 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.74 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.21 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.82% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.99% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.82%
- 中期(20日)波動率：40.54%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：13.51
- 價格波動範圍：4.55 ~ 32.10
- 價格變異係數：40.38%
風險指標
- 最大回撤：-84.32%
- 回撤恢復天數：-2084天
- 風險調整後收益：-0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.41%
- 近期波動率：32.29%
- 近期最大回撤：-15.77%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-993.26%
- 波動率相對表現：-3.25%
- 回撤相對表現：+68.55%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：43.50%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 21.43%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.15 (第 30 天) 至最高 16.00 (第 15 天)
- 中位數價格: 15.25
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.38%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.19%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.41%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.15 (第 60 天) 至最高 16.80 (第 7 天)
- 中位數價格: 15.25
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.88%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.46%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.13%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.41%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.15 (第 90 天) 至最高 18.25 (第 3 天)
- 中位數價格: 15.57
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.72%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.78%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.13%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.08%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.15 (第 180 天) 至最高 20.60 (第 1 天)
- 中位數價格: 16.80
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.82%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.45%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.61%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.08%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.15 (第 365 天) 至最高 24.30 (第 126 天)
- 中位數價格: 19.25
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.28%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.54%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 9.43%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.86%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.58% (樣本數: 117/236)
平均累計上漲幅度: 8.51%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.33% (樣本數: 133/281)
平均累計下跌幅度: 6.77%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.34% (樣本數: 73/145)
平均累計上漲幅度: 11.38%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.1% (樣本數: 65/141)
平均累計下跌幅度: 9.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.58% (樣本數: 37/83)
平均累計上漲幅度: 15.29%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 48.57% (樣本數: 34/70)
平均累計下跌幅度: 13.06%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:26:05
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
