德律(3030)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -135.79 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3730.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 56.07 |
| 收盤價標準差 | 23.24 |
| 最高價 | 192.00 |
| 最低價 | 26.20 |
| 平均成交量(張) | 1229.88 |
| 成交量標準差(張) | 1587.85 |
| 平均成交金額(萬) | 7930.21 |
| 平均成交筆數 | 778.78 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 40.54% |
| 最大單日漲幅 | 9.79% |
| 最大單日跌幅 | -10.59% |
| 年化波動率 | 29.67% |
| 最大回撤 | -56.17% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 56.07 | 120.00 | 121.80 | 126.03 | 124.31 | 126.61 | 137.62 | 111.51 | 87.20 | 77.45 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | -0.25% | -0.66% | -0.44% | -0.30% | -0.47% | -0.62% | -0.16% | -0.09% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 40.54% | 40.00% | 33.33% | 43.33% | 43.33% | 40.00% | 35.00% | 41.37% | 43.29% | 41.92% |
| 平均成交量(張) | 1229.88 | 906.16 | 1186.70 | 1334.63 | 1212.52 | 1366.66 | 1834.69 | 1996.53 | 1312.23 | 1124.27 |
| 平均成交金額(萬) | 7930.21 | 10885.35 | 14492.24 | 16898.98 | 15146.93 | 17579.90 | 26026.52 | 26798.96 | 15416.99 | 11765.50 |
| 年化波動率 | 29.67% | 29.29% | 27.63% | 23.47% | 32.53% | 39.82% | 46.93% | 43.63% | 34.38% | 30.31% |
| 最大回撤 | -56.17% | -2.06% | -8.53% | -11.61% | -11.61% | -19.86% | -33.14% | -38.26% | -38.26% | -38.26% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 120.00 | 126.61 | 77.45 | 115.64 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.25% | -0.47% | -0.10% | -171.18 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 40.00% | 41.92% | -2.83 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 906.16 | 1366.66 | 1124.27 | -2.44 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 10885.35 | 17579.90 | 11765.50 | 89.38 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 29.29% | 39.82% | 30.31% | -4.65 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.06% | -19.86% | -38.26% | -78.53 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 56.25 | 23.43 | 1168.71 | 748.93 | 7563.5 | -0.24 | 37.62 |
| 星期二 | 56.21 | 23.45 | 1220.99 | 778.82 | 7934.23 | -0.12 | 40.19 |
| 星期三 | 56.05 | 23.08 | 1232.28 | 781.83 | 8030.47 | -0.03 | 44.55 |
| 星期四 | 55.85 | 22.76 | 1254.46 | 801.1 | 7952.38 | -0.24 | 37.08 |
| 星期五 | 56.22 | 23.7 | 1275.95 | 786.87 | 8227.17 | -0.04 | 42.68 |
| 星期六 | 44.51 | 6.21 | 1069.82 | 571.4 | 4997.13 | 0.25 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.24 | nan | -0.42 | -0.8 | -0.33 | -0.2 | -1.26 | -1.29 | -0.49 |
| 星期二 | -0.12 | nan | 0.83 | 0.02 | 0.33 | 0.73 | 0.37 | -0.01 | 0.18 |
| 星期三 | -0.03 | -1.65 | -1.65 | -0.01 | -0.82 | -0.7 | -0.91 | -0.71 | -0.05 |
| 星期四 | -0.24 | 0.42 | 0.42 | -1.44 | -1.09 | -0.81 | -0.77 | -0.67 | -0.24 |
| 星期五 | -0.04 | -0.41 | -0.41 | -1.06 | -0.26 | -0.65 | 0.23 | -0.4 | -0.22 |
| 星期六 | 0.25 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.25)，最差 星期四(-0.24)
- 3日: 表現最好 星期四(0.42)，最差 星期三(-1.65)
- 5日: 表現最好 星期二(0.83)，最差 星期三(-1.65)
- 15日: 表現最好 星期二(0.02)，最差 星期四(-1.44)
- 30日: 表現最好 星期二(0.33)，最差 星期四(-1.09)
- 60日: 表現最好 星期二(0.73)，最差 星期四(-0.81)
- 90日: 表現最好 星期二(0.37)，最差 星期一(-1.26)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.01)，最差 星期一(-1.29)
- 365日: 表現最好 星期二(0.18)，最差 星期一(-0.49)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.62 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 27.78 | 34.21 | 41.89 |
| 星期二 | 40.19 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 61.54 | 52.63 | 40.54 | 47.3 |
| 星期三 | 44.55 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 50 | 38.89 | 25.71 | 38.03 |
| 星期四 | 37.08 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 38.89 | 36.36 | 43.06 |
| 星期五 | 42.68 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 36.36 | 41.18 | 37.84 | 36.49 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期四(37.08)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期一(33.33)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期一(27.78)
- 180日: 表現最好 星期二(40.54)，最差 星期三(25.71)
- 365日: 表現最好 星期二(47.30)，最差 星期五(36.49)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1168.71 | nan | 768.83 | 954.02 | 1426.23 | 1326.32 | 1771.86 | 2029.92 | 1928.9 |
| 星期二 | 1220.99 | nan | 1554.46 | 1647.9 | 1518.66 | 1425.11 | 1353.6 | 2000.89 | 1945.91 |
| 星期三 | 1232.28 | 704.11 | 704.11 | 751.72 | 1069.59 | 998.57 | 1011.84 | 1662.97 | 2034.21 |
| 星期四 | 1254.46 | 903.32 | 903.32 | 1021.83 | 1327.65 | 1114.75 | 1096.08 | 1427.17 | 1858.18 |
| 星期五 | 1275.95 | 600.07 | 600.07 | 1558.04 | 1330.99 | 1177.21 | 1614.4 | 1993.91 | 2213.24 |
| 星期六 | 1069.82 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1275.95)，最低 星期六(1069.82)
- 3日: 成交量最高 星期四(903.33)，最低 星期五(600.07)
- 5日: 成交量最高 星期二(1554.46)，最低 星期五(600.07)
- 15日: 成交量最高 星期二(1647.90)，最低 星期三(751.72)
- 30日: 成交量最高 星期二(1518.66)，最低 星期三(1069.59)
- 60日: 成交量最高 星期二(1425.11)，最低 星期三(998.57)
- 90日: 成交量最高 星期一(1771.86)，最低 星期三(1011.84)
- 180日: 成交量最高 星期一(2029.92)，最低 星期四(1427.17)
- 365日: 成交量最高 星期五(2213.24)，最低 星期四(1858.18)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7563.5 | nan | 9167.88 | 11701.8 | 18254.9 | 16516 | 23012.1 | 28747.8 | 25541.8 |
| 星期二 | 7934.23 | nan | 18782.4 | 20032.2 | 19037.7 | 17840 | 17167 | 27992.4 | 26422.8 |
| 星期三 | 8030.47 | 8429.36 | 8429.36 | 9243.12 | 13674.9 | 12580.1 | 12923.7 | 23986 | 28366.5 |
| 星期四 | 7952.38 | 10842.2 | 10842.2 | 12656.1 | 16966 | 14017.9 | 13950.9 | 20171.4 | 25053.3 |
| 星期五 | 8227.17 | 7204.95 | 7204.95 | 18828.1 | 16561.5 | 14502.5 | 21062.3 | 28418.1 | 28626.7 |
| 星期六 | 4997.13 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(8227.17)，最差 星期六(4997.13)
- 3日: 表現最好 星期四(10842.18)，最差 星期五(7204.95)
- 5日: 表現最好 星期二(18782.38)，最差 星期五(7204.95)
- 15日: 表現最好 星期二(20032.16)，最差 星期三(9243.12)
- 30日: 表現最好 星期二(19037.69)，最差 星期三(13674.87)
- 60日: 表現最好 星期二(17840.01)，最差 星期三(12580.08)
- 90日: 表現最好 星期一(23012.08)，最差 星期三(12923.69)
- 180日: 表現最好 星期一(28747.79)，最差 星期四(20171.40)
- 365日: 表現最好 星期五(28626.74)，最差 星期四(25053.35)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.33%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.09%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 1518.66張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 120.50 | 31.11 | 126.68 | 127.12 | -0.44 | 0.82 | 0.00 | -1.26 |
| 2025-03-11 | 118.00 | 23.40 | 125.34 | 126.44 | -1.10 | 0.44 | 0.00 | -1.54 |
| 2025-03-12 | 119.50 | 25.00 | 124.44 | 125.93 | -1.48 | 0.05 | 0.00 | -1.54 |
| 2025-03-13 | 118.50 | 24.49 | 123.53 | 125.38 | -1.85 | -0.33 | 0.00 | -1.52 |
| 2025-03-14 | 119.00 | 22.92 | 122.83 | 124.90 | -2.07 | -0.68 | 0.00 | -1.40 |
| 2025-03-17 | 119.00 | 22.92 | 122.24 | 124.47 | -2.22 | -0.99 | 0.00 | -1.24 |
| 2025-03-18 | 121.50 | 26.00 | 122.13 | 124.25 | -2.12 | -1.21 | 0.00 | -0.91 |
| 2025-03-19 | 119.00 | 26.00 | 121.65 | 123.86 | -2.21 | -1.41 | 0.00 | -0.80 |
| 2025-03-20 | 120.50 | 31.37 | 121.47 | 123.61 | -2.14 | -1.56 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-03-21 | 120.00 | 34.78 | 121.24 | 123.34 | -2.10 | -1.67 | 0.00 | -0.43 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 127.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 127.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 129.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 127.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 121.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 120.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 118.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 119.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 118.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 119.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 119.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 121.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 119.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 120.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 120.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 127.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-04 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-05 | 129.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 121.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 120.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 118.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 119.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 118.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 119.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 119.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 121.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 119.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 120.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 120.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.99 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1806.79 |
| 索提諾比率 | 0.47 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 95%VaR | -2.69 |
| 99%VaR | -5.72 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.87 |
| 年化波動率 | 29.67 |
| 5日波動率 | 1.53 |
| 10日波動率 | 1.61 |
| 20日波動率 | 1.66 |
| 60日波動率 | 1.72 |
| 上行波動率 | 1.44 |
| 下行波動率 | 1.39 |
| 收益率峰度 | 5.38 |
| 收益率偏度 | 0.09 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -12.17 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.43 |
| ATR百分比 | 2.30 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.19738 | 8.20655 | 16 | 56.25 | 0.247451 |
| 2 | 5.29954 | 6.62202 | 16 | 68.75 | 0.775123 |
| 3 | 3.64845 | 8.18551 | 16 | 68.75 | 0.42536 |
| 4 | 2.94519 | 9.32769 | 15 | 60 | 0.297879 |
| 5 | 5.13198 | 17.2048 | 15 | 53.3333 | 0.288601 |
| 6 | -3.4836 | 7.06669 | 15 | 26.6667 | -0.516545 |
| 7 | -4.31838 | 6.31522 | 15 | 20 | -0.710197 |
| 8 | -1.12488 | 6.85546 | 15 | 40 | -0.188396 |
| 9 | 0.00863467 | 6.41804 | 15 | 60 | -0.0246231 |
| 10 | -1.79609 | 5.71737 | 15 | 33.3333 | -0.343298 |
| 11 | 0.76853 | 7.45168 | 15 | 66.6667 | 0.0807688 |
| 12 | 0.117918 | 7.60599 | 15 | 46.6667 | -0.00640919 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.29954 | 6.62202 | 16 | 68.75 | 0.775123 |
| 5 | 5.13198 | 17.2048 | 15 | 53.3333 | 0.288601 |
| 3 | 3.64845 | 8.18551 | 16 | 68.75 | 0.42536 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -4.31838 | 6.31522 | 15 | 20 | -0.710197 |
| 6 | -3.4836 | 7.06669 | 15 | 26.6667 | -0.516545 |
| 10 | -1.79609 | 5.71737 | 15 | 33.3333 | -0.343298 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.29954 | 68.75 |
| 5 | 4 | 5.13198 | 53.3333 |
| 3 | 2 | 3.64845 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -4.31838 | 80 |
| 6 | 5 | -3.4836 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -1.79609 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 51.64 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.49 |
| 趨勢持續性 | 51.90 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.05 |
| 趨勢持續性 | 51.47 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.21 |
| 趨勢持續性 | 54.16 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.01 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.49 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.24 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.66 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 45.94 |
| 動量持續性 | 51.64 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.49 |
| 成交量動量 | 54.83 |
| 動量持續性 | 51.90 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.05 |
| 成交量動量 | 59.33 |
| 動量持續性 | 51.47 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.21 |
| 成交量動量 | 83.91 |
| 動量持續性 | 54.16 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.54 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.24 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 600.07 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 47.95 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2777 | 0.0680 | 0.3093 |
| Volume_Shares | 0.2777 | 1.0000 | 0.2630 | 0.4250 |
| RSI_14 | 0.0680 | 0.2630 | 1.0000 | 0.4808 |
| MACD | 0.3093 | 0.4250 | 0.4808 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 64.474% |
| 下跌 | 44.090% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -26.51% |
| 2 | 245 | -62.04% |
| 3 | 348 | -45.69% |
| 4 | 291 | -9.97% |
| 5 | 318 | -7.23% |
| 6 | 307 | 11.40% |
| 7 | 326 | 28.83% |
| 8 | 330 | 40.91% |
| 9 | 305 | -39.67% |
| 10 | 308 | 32.47% |
| 11 | 323 | -16.72% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 40.91%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -62.04%)
- 平均準確率：-8.35%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 348 | -1.72% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 2.42% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.42%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.95%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -17.11% |
| 2 | 245 | -29.39% |
| 3 | 348 | -20.11% |
| 4 | 291 | -9.97% |
| 5 | 318 | -5.35% |
| 6 | 307 | 5.54% |
| 7 | 326 | 9.20% |
| 8 | 330 | 16.06% |
| 9 | 305 | -16.07% |
| 10 | 308 | 8.12% |
| 11 | 323 | -7.12% |
| 12 | 331 | -9.37% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.06%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -29.39%)
- 平均準確率：-6.30%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 348 | -0.57% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 2.73% |
| 9 | 305 | -2.62% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.73%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -2.62%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.70% |
| 2 | 245 | -11.84% |
| 3 | 348 | -4.89% |
| 4 | 291 | -3.09% |
| 5 | 318 | -3.14% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 3.07% |
| 8 | 330 | 5.45% |
| 9 | 305 | -8.20% |
| 10 | 308 | 2.60% |
| 11 | 323 | -1.86% |
| 12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.45%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.84%)
- 平均準確率：-2.47%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.70% |
| 2 | 245 | -22.45% |
| 3 | 348 | -18.39% |
| 4 | 291 | 3.44% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 10.42% |
| 7 | 326 | 17.18% |
| 8 | 330 | 14.24% |
| 9 | 305 | -11.15% |
| 10 | 308 | 22.08% |
| 11 | 323 | -10.53% |
| 12 | 331 | 6.04% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 22.08%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -22.45%)
- 平均準確率：0.44%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 120.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 114.000
- 113.337
潛在阻力位 (由低到高)
- 135.000
- 135.213
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.125 |
| 上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.084 |
| 上漲比例 | 42.949 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0453423 | 0.202562 | 43.2099 |
| 2 | -0.00949782 | 0.0745556 | 41.5939 |
| 3 | -0.185952 | -0.0669894 | 39.9584 |
| 4 | -0.129886 | -0.00201486 | 37.6299 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.133896 | 41.0133 |
| 2 | -0.119525 | 38.3546 |
| 3 | -0.107653 | 39.1156 |
| 4 | -0.0384884 | 41.3953 |
| 5 | -0.0356419 | 47.2973 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095 |
| 上漲天數比例 | 40.536 |
| 下跌天數比例 | 53.861 |
| 平盤天數比例 | 5.603 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.397 |
| 平均漲幅 | 1.753 |
| 平均成交量變化(張) | 101.086 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.539 |
| 平均漲幅 | 0.904 |
| 平均成交量變化(張) | -32.969 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.895 |
| 平均跌幅 | -1.504 |
| 平均成交量變化(張) | 71.475 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.169 |
| 平均跌幅 | -0.848 |
| 平均成交量變化(張) | -32.816 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.391 |
| 平均漲跌幅 | 0.751 |
| 上漲比例 | 61.661 |
| 平均成交量(張) | 3695.474 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.278 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.156 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.84% | 735.84 | -14.78% | 18.81% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.27% | 960.68 | -31.64% | 22.78% | 42.86% |
| 最近半個月 | -5.51% | 1186.70 | -33.00% | 27.63% | 33.33% |
| 最近一個月 | -8.40% | 1334.63 | -63.42% | 23.47% | 43.33% |
| 最近兩個月 | -3.61% | 1212.52 | -56.49% | 32.53% | 43.33% |
| 最近三個月 | -9.09% | 1366.66 | 40.92% | 39.82% | 40.00% |
| 最近半年 | -28.36% | 1834.69 | -86.09% | 46.93% | 35.00% |
| 最近一年 | 90.17% | 1996.53 | 64.73% | 43.63% | 41.37% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 30.7/26.0/34.8/8.8 | -44.7%/17.2%/-39.1% | -0.60/-0.80/-0.43/0.37 |
| 最近一周 | 26.9/24.5/34.8/10.3 | -57.7%/50.0%/-39.1% | -0.98/-1.52/-0.43/1.09 |
| 最近半個月 | 32.8/42.5/34.8/-7.7 | -70.0%/-7.3%/-39.1% | -0.93/-0.23/-0.43/-0.21 |
| 最近一個月 | 46.7/61.1/34.8/-26.3 | -4.5%/-158.8%/-39.1% | -0.13/1.16/-0.43/-1.59 |
| 最近兩個月 | 46.6/33.9/34.8/0.9 | -8.6%/-6.3%/-39.1% | 0.10/-0.42/-0.43/-0.02 |
| 最近三個月 | 44.8/33.8/34.8/1.0 | -17.4%/36.1%/-39.1% | 0.01/-0.95/-0.43/0.52 |
| 最近半年 | 44.4/47.3/34.8/-12.6 | -23.2%/7.2%/-39.1% | -0.31/-3.78/-0.43/3.35 |
| 最近一年 | 54.9/83.1/34.8/-48.3 | 11.8%/-133.2%/-39.1% | -0.02/0.36/-0.43/-0.80 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1334.63張 |
| 成交量趨勢 | -63.42% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 114.00 |
| 第2個買點 | 113.34 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 111.07 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 135.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.06% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.59% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.01% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.98%
- 中期(20日)波動率：32.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：56.07
- 價格波動範圍：26.20 ~ 192.00
- 價格變異係數：41.45%
風險指標
- 最大回撤：-56.17%
- 回撤恢復天數：-295天
- 風險調整後收益：0.35
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.61%
- 近期波動率：32.53%
- 近期最大回撤：-11.61%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1598.45%
- 波動率相對表現：+2.92%
- 回撤相對表現：+44.56%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：47.95%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 118.00 (第 22 天) 至最高 133.50 (第 13 天)
- 中位數價格: 127.25
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.89%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.71%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.11%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.78%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 117.00 (第 14 天) 至最高 133.50 (第 43 天)
- 中位數價格: 124.00
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.06%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.22%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.87%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -8.15%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 117.00 (第 44 天) 至最高 146.00 (第 14 天)
- 中位數價格: 126.00
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.78%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.92%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.87%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -14.91%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 117.00 (第 134 天) 至最高 175.00 (第 9 天)
- 中位數價格: 133.50
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.95%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.40%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 21.14%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -14.91%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 59.90 (第 34 天) 至最高 189.50 (第 173 天)
- 中位數價格: 122.50
- 平均每日漲跌幅: 0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.21%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.31%
- 最長連續上漲: 10天，累計漲幅 3.78%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -14.91%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 55.45% (樣本數: 122/220)
平均累計上漲幅度: 6.20%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.12% (樣本數: 105/194)
平均累計下跌幅度: 5.84%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.43% (樣本數: 54/103)
平均累計上漲幅度: 8.79%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.56% (樣本數: 41/78)
平均累計下跌幅度: 8.90%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.35% (樣本數: 25/46)
平均累計上漲幅度: 11.96%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 47.22% (樣本數: 17/36)
平均累計下跌幅度: 11.82%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:24:15
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
