八方雲集(2753)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -215.20 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -215.20 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (854.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 163.60 |
| 收盤價標準差 | 25.17 |
| 最高價 | 261.50 |
| 最低價 | 119.00 |
| 平均成交量(張) | 497.13 |
| 成交量標準差(張) | 725.22 |
| 平均成交金額(萬) | 9190.75 |
| 平均成交筆數 | 808.40 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.29% |
| 最大單日漲幅 | 9.05% |
| 最大單日跌幅 | -5.89% |
| 年化波動率 | 29.09% |
| 最大回撤 | -43.14% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 163.60 | 172.40 | 169.93 | 164.95 | 156.80 | 154.18 | 154.98 | 162.29 | 168.99 | 163.60 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -0.05% | 0.35% | 0.16% | 0.07% | -0.04% | -0.05% | -0.07% | -0.08% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.29% | 20.00% | 46.67% | 43.33% | 38.33% | 33.33% | 35.00% | 38.36% | 39.32% | 38.29% |
| 平均成交量(張) | 497.13 | 185.42 | 378.38 | 312.01 | 236.06 | 205.59 | 177.27 | 220.67 | 544.02 | 497.13 |
| 平均成交金額(萬) | 9190.75 | 3204.10 | 6429.32 | 5193.13 | 3820.37 | 3264.10 | 2798.22 | 3647.57 | 10236.65 | 9190.75 |
| 年化波動率 | 29.09% | 25.92% | 23.83% | 20.17% | 18.96% | 17.55% | 19.72% | 17.96% | 30.07% | 29.09% |
| 最大回撤 | -43.14% | -0.87% | -2.02% | -3.36% | -3.36% | -5.84% | -11.85% | -19.67% | -43.14% | -43.14% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 172.40 | 154.18 | 163.60 | 1.59 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.05% | -0.04% | -0.10% | 136.32 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 33.33% | 38.29% | -11.54 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 185.42 | 205.59 | 497.13 | -46.58 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3204.10 | 3264.10 | 9190.75 | -50.96 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 25.92% | 17.55% | 29.09% | 21.34 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.87% | -5.84% | -43.14% | -86.99 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 163.22 | 24.39 | 450.28 | 713.93 | 8293.2 | -0.17 | 37.72 |
| 星期二 | 163.44 | 25.19 | 452.91 | 717.43 | 8316.52 | -0.15 | 36.42 |
| 星期三 | 163.69 | 25.69 | 484.03 | 868.87 | 8937.1 | 0.05 | 43.02 |
| 星期四 | 163.77 | 25.27 | 578.99 | 924.15 | 10672.1 | -0.14 | 36.84 |
| 星期五 | 163.87 | 25.54 | 518.93 | 816.13 | 9725.57 | -0.11 | 37.43 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.17 | nan | -1.45 | 0.32 | -0.04 | -0.11 | -0.05 | -0.15 | -0.06 |
| 星期二 | -0.15 | nan | -0.29 | 1 | 0.03 | -0.24 | -0.41 | -0.35 | -0.25 |
| 星期三 | 0.05 | -0.87 | -0.87 | 0.01 | 0.27 | 0.46 | 0.23 | 0.36 | 0.14 |
| 星期四 | -0.14 | 2.34 | 2.34 | 0.91 | 0.35 | 0.06 | -0.11 | -0.08 | -0.14 |
| 星期五 | -0.11 | 0 | 0 | -0.49 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | -0.02 | -0.04 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期一(-0.17)
- 3日: 表現最好 星期四(2.34)，最差 星期三(-0.87)
- 5日: 表現最好 星期四(2.34)，最差 星期一(-1.45)
- 15日: 表現最好 星期二(1.00)，最差 星期五(-0.49)
- 30日: 表現最好 星期四(0.35)，最差 星期一(-0.04)
- 60日: 表現最好 星期三(0.46)，最差 星期二(-0.24)
- 90日: 表現最好 星期三(0.23)，最差 星期二(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期三(0.36)，最差 星期二(-0.35)
- 365日: 表現最好 星期三(0.14)，最差 星期二(-0.25)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.72 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 41.67 | 38.89 | 39.47 | 43.24 |
| 星期二 | 36.42 | nan | 0 | 66.67 | 33.33 | 30.77 | 26.32 | 27.03 | 31.08 |
| 星期三 | 43.02 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 44.44 | 48.57 | 43.66 |
| 星期四 | 36.84 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 25 | 16.67 | 27.27 | 33.33 |
| 星期五 | 37.43 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 45.45 | 41.18 | 32.43 | 40.54 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(43.02)，最差 星期二(36.42)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(25.00)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期四(16.67)
- 180日: 表現最好 星期三(48.57)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期三(43.66)，最差 星期二(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 450.28 | nan | 197.38 | 357.93 | 294.56 | 207.34 | 215.22 | 182.15 | 207.41 |
| 星期二 | 452.91 | nan | 97.96 | 406.29 | 310.5 | 238.81 | 209.4 | 183.69 | 222.22 |
| 星期三 | 484.03 | 82.56 | 82.56 | 353.04 | 277.76 | 264.01 | 211.36 | 192.22 | 247.55 |
| 星期四 | 578.99 | 323.49 | 323.49 | 486.09 | 360.08 | 259.43 | 225.42 | 187.98 | 248.95 |
| 星期五 | 518.93 | 225.73 | 225.73 | 288.57 | 317.14 | 208.13 | 164.04 | 142.14 | 179.07 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(578.99)，最低 星期一(450.28)
- 3日: 成交量最高 星期四(323.49)，最低 星期三(82.56)
- 5日: 成交量最高 星期四(323.49)，最低 星期三(82.56)
- 15日: 成交量最高 星期四(486.09)，最低 星期五(288.57)
- 30日: 成交量最高 星期四(360.08)，最低 星期三(277.76)
- 60日: 成交量最高 星期三(264.01)，最低 星期一(207.34)
- 90日: 成交量最高 星期四(225.42)，最低 星期五(164.04)
- 180日: 成交量最高 星期三(192.22)，最低 星期五(142.14)
- 365日: 成交量最高 星期四(248.95)，最低 星期五(179.07)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 8293.2 | nan | 3373.59 | 6058.18 | 4891.65 | 3337.71 | 3370.96 | 2838.94 | 3394.68 |
| 星期二 | 8316.52 | nan | 1676.65 | 6930.56 | 5177.38 | 3854.72 | 3322.68 | 2890 | 3674.2 |
| 星期三 | 8937.1 | 1405.11 | 1405.11 | 5970.65 | 4611.16 | 4257.71 | 3364.13 | 3054.2 | 4102.04 |
| 星期四 | 10672.1 | 5623.18 | 5623.18 | 8279.07 | 6021.23 | 4224.36 | 3593.45 | 2988.55 | 4145.68 |
| 星期五 | 9725.57 | 3941.98 | 3941.98 | 4908.17 | 5264.24 | 3388.51 | 2630.85 | 2252.73 | 2953.13 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(10672.06)，最差 星期一(8293.20)
- 3日: 表現最好 星期四(5623.18)，最差 星期三(1405.11)
- 5日: 表現最好 星期四(5623.18)，最差 星期三(1405.11)
- 15日: 表現最好 星期四(8279.07)，最差 星期五(4908.17)
- 30日: 表現最好 星期四(6021.23)，最差 星期三(4611.16)
- 60日: 表現最好 星期三(4257.71)，最差 星期一(3337.71)
- 90日: 表現最好 星期四(3593.45)，最差 星期五(2630.85)
- 180日: 表現最好 星期三(3054.20)，最差 星期五(2252.73)
- 365日: 表現最好 星期四(4145.68)，最差 星期五(2953.13)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.35%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.04%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 360.08張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 171.00 | 78.05 | 163.96 | 160.30 | 3.66 | 2.99 | 0.00 | 0.66 |
| 2025-03-11 | 173.50 | 80.43 | 165.42 | 161.28 | 4.15 | 3.22 | 0.00 | 0.92 |
| 2025-03-12 | 173.50 | 82.22 | 166.67 | 162.18 | 4.48 | 3.48 | 0.00 | 1.01 |
| 2025-03-13 | 171.50 | 75.00 | 167.41 | 162.87 | 4.54 | 3.69 | 0.00 | 0.85 |
| 2025-03-14 | 173.00 | 78.00 | 168.27 | 163.62 | 4.65 | 3.88 | 0.00 | 0.77 |
| 2025-03-17 | 170.50 | 70.91 | 168.61 | 164.13 | 4.48 | 4.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2025-03-18 | 171.50 | 74.55 | 169.06 | 164.68 | 4.38 | 4.08 | 0.00 | 0.30 |
| 2025-03-19 | 170.00 | 68.52 | 169.20 | 165.07 | 4.13 | 4.09 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-20 | 175.00 | 71.67 | 170.09 | 165.81 | 4.29 | 4.13 | 0.00 | 0.16 |
| 2025-03-21 | 175.00 | 71.67 | 170.85 | 166.49 | 4.36 | 4.17 | 0.00 | 0.19 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 162.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 163.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 165.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 168.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 166.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 171.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 173.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-12 | 173.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 171.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 173.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 170.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 171.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 170.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 175.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 175.00 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 162.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-04 | 163.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 165.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-06 | 168.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 166.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 171.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 173.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 173.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 171.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 173.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 170.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 171.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 170.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 175.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 175.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.63 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 294.18 |
| 索提諾比率 | 0.20 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
| 95%VaR | -2.57 |
| 99%VaR | -4.28 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.83 |
| 年化波動率 | 29.09 |
| 5日波動率 | 1.54 |
| 10日波動率 | 1.60 |
| 20日波動率 | 1.65 |
| 60日波動率 | 1.70 |
| 上行波動率 | 1.60 |
| 下行波動率 | 1.11 |
| 收益率峰度 | 4.54 |
| 收益率偏度 | 0.79 |
| 最大單日漲幅 | 9.84 |
| 最大單日跌幅 | -9.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.26 |
| ATR百分比 | 2.49 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.57296 | 2.67518 | 4 | 25 | -1.02409 |
| 2 | 6.69926 | 7.12821 | 4 | 75 | 0.916443 |
| 3 | -3.20322 | 15.8852 | 4 | 50 | -0.21214 |
| 4 | -1.20949 | 2.0885 | 3 | 33.3333 | -0.658922 |
| 5 | 0.351936 | 5.08545 | 3 | 33.3333 | 0.0364312 |
| 6 | 5.8621 | 10.6546 | 3 | 66.6667 | 0.53455 |
| 7 | -6.84496 | 4.21219 | 3 | 0 | -1.6646 |
| 8 | 2.82119 | 8.88126 | 3 | 66.6667 | 0.29889 |
| 9 | 0.278579 | 8.27553 | 4 | 50 | 0.0135233 |
| 10 | -3.73387 | 5.49153 | 4 | 25 | -0.710282 |
| 11 | 4.21907 | 11.5442 | 4 | 50 | 0.351034 |
| 12 | 1.76028 | 3.53382 | 4 | 75 | 0.45096 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.69926 | 7.12821 | 4 | 75 | 0.916443 |
| 6 | 5.8621 | 10.6546 | 3 | 66.6667 | 0.53455 |
| 11 | 4.21907 | 11.5442 | 4 | 50 | 0.351034 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -6.84496 | 4.21219 | 3 | 0 | -1.6646 |
| 10 | -3.73387 | 5.49153 | 4 | 25 | -0.710282 |
| 3 | -3.20322 | 15.8852 | 4 | 50 | -0.21214 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.69926 | 75 |
| 6 | 5 | 5.8621 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 4.21907 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -6.84496 | 100 |
| 10 | 9 | -3.73387 | 75 |
| 3 | 2 | -3.20322 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 42.74 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 42.97 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.57 |
| 趨勢持續性 | 46.84 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.76 |
| 趨勢持續性 | 43.09 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.00 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.51 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.00 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.57 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 58.59 |
| 動量持續性 | 42.74 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 66.21 |
| 動量持續性 | 42.97 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.57 |
| 成交量動量 | 77.51 |
| 動量持續性 | 46.84 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.76 |
| 成交量動量 | 88.88 |
| 動量持續性 | 43.09 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.15 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.90 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.00 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 225.73 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 40.09 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5775 | 0.2189 | 0.3714 |
| Volume_Shares | 0.5775 | 1.0000 | 0.2303 | 0.2066 |
| RSI_14 | 0.2189 | 0.2303 | 1.0000 | 0.6488 |
| MACD | 0.3714 | 0.2066 | 0.6488 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 64.103% |
| 下跌 | 39.896% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 25.00% |
| 2 | 65 | -53.85% |
| 3 | 82 | 1.22% |
| 4 | 56 | 23.21% |
| 5 | 65 | 7.69% |
| 6 | 60 | -46.67% |
| 7 | 63 | 74.60% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 75 | -1.33% |
| 10 | 79 | 12.66% |
| 11 | 87 | 21.84% |
| 12 | 87 | 31.03% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 74.60%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -53.85%)
- 平均準確率：8.08%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 1.47% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 82 | 0.00% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | 1.67% |
| 7 | 63 | -3.17% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 75 | 1.33% |
| 10 | 79 | -2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.99%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -3.17%)
- 平均準確率：-0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 7.35% |
| 2 | 65 | -23.08% |
| 3 | 82 | -2.44% |
| 4 | 56 | 0.00% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | -25.00% |
| 7 | 63 | 30.16% |
| 8 | 67 | -1.49% |
| 9 | 75 | 4.00% |
| 10 | 79 | 8.86% |
| 11 | 87 | 8.05% |
| 12 | 87 | 4.60% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 30.16%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：1.05%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -1.47% |
| 2 | 65 | 0.00% |
| 3 | 82 | 1.22% |
| 4 | 56 | 0.00% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 75 | 0.00% |
| 10 | 79 | -2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | 2.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.99%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -2.53%)
- 平均準確率：-0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 7.35% |
| 2 | 65 | -16.92% |
| 3 | 82 | -1.22% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 65 | -9.23% |
| 6 | 60 | -15.00% |
| 7 | 63 | 4.76% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 75 | -8.00% |
| 10 | 79 | -3.80% |
| 11 | 87 | 2.30% |
| 12 | 87 | 3.45% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 7.35%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.92%)
- 平均準確率：-2.93%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 10.29% |
| 2 | 65 | -15.38% |
| 3 | 82 | 3.66% |
| 4 | 56 | 26.79% |
| 5 | 65 | 18.46% |
| 6 | 60 | -8.33% |
| 7 | 63 | 44.44% |
| 8 | 67 | -5.97% |
| 9 | 75 | 1.33% |
| 10 | 79 | 12.66% |
| 11 | 87 | 11.49% |
| 12 | 87 | 20.69% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 44.44%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -15.38%)
- 平均準確率：10.01%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 175.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 167.350
- 157.500
- 156.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 176.500
- 179.093
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.374 |
| 上漲比例 | 36.220 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.133 |
| 上漲比例 | 42.197 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.383721 | 0.0100562 | 37.2093 |
| 2 | -0.0939227 | 0.086064 | 39.2265 |
| 3 | -0.187805 | -0.0507367 | 40 |
| 4 | -0.183794 | 0.0453376 | 37.1542 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.149733 | 37.9679 |
| 2 | -0.482673 | 38.1188 |
| 3 | -0.179426 | 34.9282 |
| 4 | 0.0421053 | 40 |
| 5 | -0.44697 | 45.4545 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.216 |
| 上漲天數比例 | 38.290 |
| 下跌天數比例 | 49.532 |
| 平盤天數比例 | 12.178 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.258 |
| 平均漲幅 | 2.068 |
| 平均成交量變化(張) | 124.351 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.789 |
| 平均漲幅 | 1.041 |
| 平均成交量變化(張) | -36.057 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.049 |
| 平均跌幅 | -1.229 |
| 平均成交量變化(張) | 73.647 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.904 |
| 平均跌幅 | -0.825 |
| 平均成交量變化(張) | -33.835 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.187 |
| 平均漲跌幅 | 1.435 |
| 上漲比例 | 62.069 |
| 平均成交量(張) | 1548.044 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.578 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.218 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.94% | 210.59 | 173.40% | 33.01% | 33.33% |
| 最近一周 | 2.04% | 241.61 | -52.39% | 24.48% | 14.29% |
| 最近半個月 | 8.02% | 378.38 | 56.51% | 23.83% | 46.67% |
| 最近一個月 | 7.03% | 312.01 | -69.10% | 20.17% | 43.33% |
| 最近兩個月 | 16.67% | 236.06 | 228.84% | 18.96% | 38.33% |
| 最近三個月 | 13.64% | 205.59 | 1710.46% | 17.55% | 33.33% |
| 最近半年 | 7.36% | 177.27 | 90.27% | 19.72% | 35.00% |
| 最近一年 | 1.45% | 220.67 | -42.15% | 17.96% | 38.36% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 70.6/68.5/71.7/3.1 | 58.1%/28.2%/65.1% | 0.13/0.04/0.19/0.14 |
| 最近一周 | 72.9/75.0/71.7/-3.3 | 62.0%/-10.5%/65.1% | 0.40/0.85/0.19/-0.66 |
| 最近半個月 | 72.7/53.6/71.7/18.1 | 85.5%/13.9%/65.1% | 0.41/-0.12/0.19/0.31 |
| 最近一個月 | 70.3/87.2/71.7/-15.6 | 67.2%/-62.7%/65.1% | 0.47/1.80/0.19/-1.61 |
| 最近兩個月 | 60.4/64.3/71.7/7.4 | 37.2%/14.3%/65.1% | 0.33/0.48/0.19/-0.30 |
| 最近三個月 | 52.6/48.1/71.7/23.5 | 17.8%/88.2%/65.1% | 0.13/-0.64/0.19/0.83 |
| 最近半年 | 48.2/31.8/71.7/39.8 | -3.8%/179.5%/65.1% | 0.11/-0.26/0.19/0.45 |
| 最近一年 | 48.6/59.5/71.7/12.2 | -6.2%/-39.9%/65.1% | 0.05/0.58/0.19/-0.40 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 312.01張 |
| 成交量趨勢 | -69.10% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 167.35 |
| 第2個買點 | 157.50 |
| 第3個買點 | 156.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 153.66 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 176.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.06% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：86.27% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：14.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.83%
- 中期(20日)波動率：26.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：163.60
- 價格波動範圍：119.00 ~ 261.50
- 價格變異係數：15.38%
風險指標
- 最大回撤：-43.14%
- 回撤恢復天數：387天
- 風險調整後收益：0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：16.67%
- 近期波動率：18.96%
- 近期最大回撤：-3.36%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1549.83%
- 波動率相對表現：-10.75%
- 回撤相對表現：+39.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：40.09%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 57.14%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 158.00 (第 13 天) 至最高 175.00 (第 29 天)
- 中位數價格: 162.50
- 平均每日漲跌幅: 0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.51%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.51%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.48%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.55%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 19 天) 至最高 175.00 (第 59 天)
- 中位數價格: 158.75
- 平均每日漲跌幅: 0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.76%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.44%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.69%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 49 天) 至最高 175.00 (第 89 天)
- 中位數價格: 150.00
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.21%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.51%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 139 天) 至最高 175.00 (第 179 天)
- 中位數價格: 153.00
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.97%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.76%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.10%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 324 天) 至最高 180.50 (第 44 天)
- 中位數價格: 164.50
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.64%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.90%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 69.57% (樣本數: 16/23)
平均累計上漲幅度: 5.60%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 25/45)
平均累計下跌幅度: 5.24%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 90.0% (樣本數: 9/10)
平均累計上漲幅度: 7.79%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計下跌幅度: 8.99%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 3/4)
平均累計上漲幅度: 10.35%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 2/6)
平均累計下跌幅度: 12.67%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:19:39
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
