汎德永業(2247)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -162.37 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -162.37 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1079.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 258.14 |
| 收盤價標準差 | 43.98 |
| 最高價 | 359.00 |
| 最低價 | 193.00 |
| 平均成交量(張) | 132.38 |
| 成交量標準差(張) | 303.94 |
| 平均成交金額(萬) | 3680.74 |
| 平均成交筆數 | 263.14 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 35.96% |
| 最大單日漲幅 | 8.86% |
| 最大單日跌幅 | -10.72% |
| 年化波動率 | 19.74% |
| 最大回撤 | -32.30% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 258.14 | 314.60 | 316.30 | 307.63 | 302.32 | 298.70 | 296.13 | 303.11 | 271.58 | 258.14 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -0.57% | -0.10% | 0.05% | -0.02% | -0.03% | -0.07% | -0.10% | -0.07% | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 35.96% | 0.00% | 46.67% | 46.67% | 45.00% | 42.22% | 37.22% | 36.71% | 38.08% | 35.96% |
| 平均成交量(張) | 132.38 | 61.37 | 171.32 | 116.51 | 76.13 | 67.98 | 81.75 | 81.94 | 128.21 | 132.38 |
| 平均成交金額(萬) | 3680.74 | 1937.01 | 5453.77 | 3653.80 | 2358.77 | 2078.11 | 2458.12 | 2512.50 | 3788.72 | 3680.74 |
| 年化波動率 | 19.74% | 4.12% | 19.69% | 14.99% | 11.76% | 10.68% | 14.64% | 14.48% | 20.15% | 19.74% |
| 最大回撤 | -32.30% | -0.32% | -3.83% | -3.83% | -3.83% | -3.83% | -12.35% | -14.71% | -19.43% | -32.30% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 314.60 | 298.70 | 258.14 | 19.12 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.57% | -0.03% | -0.12% | -60.39 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 42.22% | 35.96% | -19.69 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 61.37 | 67.98 | 132.38 | -25.94 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1937.01 | 2078.11 | 3680.74 | -16.81 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 4.12% | 10.68% | 19.74% | 40.38 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.32% | -3.83% | -32.30% | -85.63 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 259.22 | 43.84 | 129.44 | 261.81 | 3602.1 | -0.26 | 34.76 |
| 星期二 | 258.17 | 43.89 | 155.5 | 268.83 | 4152.54 | -0.07 | 36.53 |
| 星期三 | 257.44 | 44.47 | 131.51 | 243.79 | 3737.27 | -0.05 | 35.62 |
| 星期四 | 257.53 | 44.24 | 124.22 | 249.02 | 3502.1 | -0.02 | 35.94 |
| 星期五 | 258.39 | 43.84 | 120.79 | 292.73 | 3398.37 | -0.21 | 36.92 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.26 | nan | -1.56 | -0.46 | -0.26 | -0.19 | -0.19 | -0.18 | -0.2 |
| 星期二 | -0.07 | nan | -0.63 | 0.32 | 0.27 | -0.02 | -0.03 | -0.23 | -0.16 |
| 星期三 | -0.05 | 0 | 0 | 0.63 | 0.37 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | -0.01 |
| 星期四 | -0.02 | -0.63 | -0.63 | -1.33 | -0.31 | -0.15 | -0.09 | -0.16 | -0.03 |
| 星期五 | -0.21 | 0 | 0 | 0.37 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | -0.08 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(-0.02)，最差 星期一(-0.26)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期四(-0.63)
- 5日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期一(-1.56)
- 15日: 表現最好 星期三(0.63)，最差 星期四(-1.33)
- 30日: 表現最好 星期三(0.37)，最差 星期四(-0.31)
- 60日: 表現最好 星期三(0.14)，最差 星期一(-0.19)
- 90日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期一(-0.19)
- 180日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期二(-0.23)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.01)，最差 星期一(-0.20)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.76 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 44.44 | 44.74 | 37.84 |
| 星期二 | 36.53 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 38.46 | 31.58 | 21.62 | 27.03 |
| 星期三 | 35.62 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 50 | 44.44 | 48.57 | 42.25 |
| 星期四 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 41.67 | 44.44 | 30.3 | 37.5 |
| 星期五 | 36.92 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 54.55 | 47.06 | 40.54 | 39.19 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(36.92)，最差 星期一(34.76)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期五(54.55)，最差 星期二(38.46)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期二(31.58)
- 180日: 表現最好 星期三(48.57)，最差 星期二(21.62)
- 365日: 表現最好 星期三(42.25)，最差 星期二(27.03)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 129.44 | nan | 116.15 | 158.66 | 101.61 | 72.01 | 61.25 | 86.82 | 82.86 |
| 星期二 | 155.5 | nan | 59.42 | 155.38 | 110.34 | 73.9 | 63.4 | 83.26 | 81.44 |
| 星期三 | 131.51 | 50.3 | 50.3 | 208.26 | 141.91 | 84.3 | 75.63 | 82.68 | 78.31 |
| 星期四 | 124.22 | 38.89 | 38.89 | 189.55 | 133.93 | 86.61 | 84.2 | 76.91 | 84.83 |
| 星期五 | 120.79 | 42.11 | 42.11 | 144.74 | 94.77 | 62.92 | 54.93 | 78.48 | 82.17 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(155.50)，最低 星期五(120.79)
- 3日: 成交量最高 星期三(50.30)，最低 星期四(38.89)
- 5日: 成交量最高 星期一(116.15)，最低 星期四(38.89)
- 15日: 成交量最高 星期三(208.26)，最低 星期五(144.74)
- 30日: 成交量最高 星期三(141.91)，最低 星期五(94.77)
- 60日: 成交量最高 星期四(86.61)，最低 星期五(62.92)
- 90日: 成交量最高 星期四(84.20)，最低 星期五(54.93)
- 180日: 成交量最高 星期一(86.82)，最低 星期四(76.91)
- 365日: 成交量最高 星期四(84.83)，最低 星期三(78.31)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3602.1 | nan | 3675.5 | 4998.29 | 3164.07 | 2214.07 | 1863.91 | 2594.95 | 2522.32 |
| 星期二 | 4152.54 | nan | 1871.95 | 4909.9 | 3430.7 | 2268.32 | 1926.66 | 2482.6 | 2481.46 |
| 星期三 | 3737.27 | 1581.34 | 1581.34 | 6696.57 | 4481.02 | 2636.36 | 2331.39 | 2486.1 | 2392.41 |
| 星期四 | 3502.1 | 1227.48 | 1227.48 | 6040.65 | 4214.28 | 2690.7 | 2571.84 | 2315.69 | 2621.31 |
| 星期五 | 3398.37 | 1328.76 | 1328.76 | 4623.46 | 2978.91 | 1958.56 | 1683.24 | 2393.66 | 2543.08 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(4152.54)，最差 星期五(3398.37)
- 3日: 表現最好 星期三(1581.34)，最差 星期四(1227.48)
- 5日: 表現最好 星期一(3675.50)，最差 星期四(1227.48)
- 15日: 表現最好 星期三(6696.57)，最差 星期五(4623.46)
- 30日: 表現最好 星期三(4481.02)，最差 星期五(2978.91)
- 60日: 表現最好 星期四(2690.70)，最差 星期五(1958.56)
- 90日: 表現最好 星期四(2571.84)，最差 星期五(1683.24)
- 180日: 表現最好 星期一(2594.95)，最差 星期四(2315.69)
- 365日: 表現最好 星期四(2621.31)，最差 星期三(2392.41)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.37%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.31%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 141.91張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 318.50 | 95.65 | 310.19 | 304.81 | 5.38 | 3.43 | 0.00 | 1.95 |
| 2025-03-11 | 320.50 | 97.96 | 311.78 | 305.98 | 5.80 | 3.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2025-03-12 | 326.50 | 98.36 | 314.04 | 307.50 | 6.55 | 4.43 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-03-13 | 316.00 | 72.15 | 314.34 | 308.13 | 6.22 | 4.79 | 0.00 | 1.43 |
| 2025-03-14 | 319.50 | 74.42 | 315.14 | 308.97 | 6.17 | 5.06 | 0.00 | 1.10 |
| 2025-03-17 | 315.00 | 67.02 | 315.12 | 309.41 | 5.70 | 5.19 | 0.00 | 0.51 |
| 2025-03-18 | 314.00 | 63.74 | 314.94 | 309.75 | 5.19 | 5.19 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-19 | 314.00 | 62.07 | 314.80 | 310.07 | 4.73 | 5.10 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-20 | 315.00 | 57.69 | 314.83 | 310.43 | 4.40 | 4.96 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-03-21 | 315.00 | 57.69 | 314.86 | 310.77 | 4.08 | 4.78 | 0.00 | -0.70 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 309.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 312.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 314.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 316.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 319.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-10 | 318.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 320.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-12 | 326.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 316.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 319.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 315.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 314.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 314.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 315.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 315.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 309.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-04 | 312.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 314.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-06 | 316.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 319.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 318.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 320.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 326.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 316.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 319.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 315.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 314.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 314.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 315.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 315.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.77 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 520.17 |
| 索提諾比率 | 0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
| 95%VaR | -1.62 |
| 99%VaR | -3.60 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.24 |
| 年化波動率 | 19.74 |
| 5日波動率 | 0.96 |
| 10日波動率 | 1.01 |
| 20日波動率 | 1.05 |
| 60日波動率 | 1.11 |
| 上行波動率 | 1.01 |
| 下行波動率 | 0.99 |
| 收益率峰度 | 17.09 |
| 收益率偏度 | -0.34 |
| 最大單日漲幅 | 9.90 |
| 最大單日跌幅 | -12.62 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.68 |
| ATR百分比 | 1.39 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.55696 | 4.43432 | 5 | 20 | -0.614214 |
| 2 | 3.64849 | 1.97376 | 5 | 100 | 1.76406 |
| 3 | 4.05635 | 4.07699 | 5 | 80 | 0.954058 |
| 4 | 3.20753 | 7.53792 | 4 | 50 | 0.403409 |
| 5 | -3.04348 | 5.30291 | 4 | 25 | -0.605356 |
| 6 | 2.03127 | 9.97881 | 4 | 50 | 0.186856 |
| 7 | -3.18761 | 3.36721 | 4 | 0 | -0.99616 |
| 8 | 0.0374203 | 2.74397 | 4 | 75 | -0.047102 |
| 9 | -1.93098 | 4.45667 | 4 | 50 | -0.470675 |
| 10 | -3.51843 | 6.25092 | 5 | 20 | -0.589527 |
| 11 | 1.15858 | 4.55451 | 5 | 40 | 0.217787 |
| 12 | -0.112119 | 3.15393 | 5 | 40 | -0.0883931 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.05635 | 4.07699 | 5 | 80 | 0.954058 |
| 2 | 3.64849 | 1.97376 | 5 | 100 | 1.76406 |
| 4 | 3.20753 | 7.53792 | 4 | 50 | 0.403409 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.51843 | 6.25092 | 5 | 20 | -0.589527 |
| 7 | -3.18761 | 3.36721 | 4 | 0 | -0.99616 |
| 5 | -3.04348 | 5.30291 | 4 | 25 | -0.605356 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4.05635 | 80 |
| 2 | 1 | 3.64849 | 100 |
| 4 | 3 | 3.20753 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.51843 | 80 |
| 7 | 6 | -3.18761 | 100 |
| 5 | 4 | -3.04348 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.08 |
| 趨勢持續性 | 48.66 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 49.03 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 47.73 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.34 |
| 趨勢持續性 | 40.13 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.53 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.32 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.44 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.82 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.08 |
| 成交量動量 | 54.79 |
| 動量持續性 | 48.66 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 58.60 |
| 動量持續性 | 49.03 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 86.61 |
| 動量持續性 | 47.73 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.34 |
| 成交量動量 | 167.44 |
| 動量持續性 | 40.13 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.55 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.44 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 42.11 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 43.78 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1903 | 0.0880 | 0.2477 |
| Volume_Shares | 0.1903 | 1.0000 | 0.1423 | 0.2721 |
| RSI_14 | 0.0880 | 0.1423 | 1.0000 | 0.5806 |
| MACD | 0.2477 | 0.2721 | 0.5806 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.102% |
| 下跌 | 36.101% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 50.00% |
| 2 | 78 | -37.18% |
| 3 | 104 | -44.23% |
| 4 | 75 | -48.00% |
| 5 | 86 | 20.93% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 65.88% |
| 8 | 89 | -11.24% |
| 9 | 81 | 18.52% |
| 10 | 94 | 34.04% |
| 11 | 108 | -10.19% |
| 12 | 110 | 23.64% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 65.88%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -48.00%)
- 平均準確率：4.87%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -1.14% |
| 2 | 78 | 5.13% |
| 3 | 104 | 0.96% |
| 4 | 75 | -1.33% |
| 5 | 86 | -2.33% |
| 6 | 81 | 2.47% |
| 7 | 85 | -3.53% |
| 8 | 89 | 3.37% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 94 | 1.06% |
| 11 | 108 | 0.00% |
| 12 | 110 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 5.13%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -3.53%)
- 平均準確率：0.18%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 9.09% |
| 2 | 78 | -14.10% |
| 3 | 104 | -15.38% |
| 4 | 75 | -22.67% |
| 5 | 86 | 8.14% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 20.00% |
| 8 | 89 | -10.11% |
| 9 | 81 | 7.41% |
| 10 | 94 | 14.89% |
| 11 | 108 | -7.41% |
| 12 | 110 | 4.55% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 20.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -22.67%)
- 平均準確率：-0.47%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -1.14% |
| 2 | 78 | 2.56% |
| 3 | 104 | 0.00% |
| 4 | 75 | -4.00% |
| 5 | 86 | 1.16% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | 0.00% |
| 9 | 81 | 0.00% |
| 10 | 94 | -1.06% |
| 11 | 108 | 0.00% |
| 12 | 110 | 0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.56%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.00%)
- 平均準確率：-0.13%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 14.77% |
| 2 | 78 | -11.54% |
| 3 | 104 | -11.54% |
| 4 | 75 | -6.67% |
| 5 | 86 | 0.00% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 4.71% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 94 | -2.13% |
| 11 | 108 | -5.56% |
| 12 | 110 | 0.00% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 14.77%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.54%)
- 平均準確率：-1.92%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 28.41% |
| 2 | 78 | -19.23% |
| 3 | 104 | -18.27% |
| 4 | 75 | -13.33% |
| 5 | 86 | 13.95% |
| 6 | 81 | -2.47% |
| 7 | 85 | 44.71% |
| 8 | 89 | -5.62% |
| 9 | 81 | 16.05% |
| 10 | 94 | 21.28% |
| 11 | 108 | 2.78% |
| 12 | 110 | 18.18% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 44.71%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -19.23%)
- 平均準確率：7.20%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 315.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 312.800
- 302.325
- 298.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 327.627
- 328.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.482 |
| 上漲比例 | 35.976 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.245 |
| 上漲比例 | 36.036 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.251852 | 0.103282 | 38.8889 |
| 2 | -0.396694 | 0.0537474 | 35.124 |
| 3 | -0.394118 | -0.068166 | 35.2941 |
| 4 | -0.357372 | -0.0170857 | 34.6154 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.405462 | 37.8151 |
| 2 | -0.172 | 34.4 |
| 3 | -0.541985 | 35.1145 |
| 4 | -0.255102 | 35.102 |
| 5 | -0.380952 | 40.4762 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.348 |
| 上漲天數比例 | 35.959 |
| 下跌天數比例 | 52.363 |
| 平盤天數比例 | 11.677 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.501 |
| 平均漲幅 | 1.157 |
| 平均成交量變化(張) | 205.780 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.243 |
| 平均漲幅 | 0.640 |
| 平均成交量變化(張) | -38.365 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.691 |
| 平均跌幅 | -0.799 |
| 平均成交量變化(張) | 77.776 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.564 |
| 平均跌幅 | -0.546 |
| 平均成交量變化(張) | -35.471 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.082 |
| 平均漲跌幅 | 0.522 |
| 上漲比例 | 63.265 |
| 平均成交量(張) | 446.615 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.190 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.080 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.32% | 43.77 | -16.29% | 3.57% | 0.00% |
| 最近一周 | -0.32% | 129.39 | -89.76% | 13.09% | 14.29% |
| 最近半個月 | 1.94% | 171.32 | -79.12% | 19.69% | 46.67% |
| 最近一個月 | 5.70% | 116.51 | -24.96% | 14.99% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 6.24% | 76.13 | -5.77% | 11.76% | 45.00% |
| 最近三個月 | 8.43% | 67.98 | 24.06% | 10.68% | 42.22% |
| 最近半年 | -2.78% | 81.75 | -93.26% | 14.64% | 37.22% |
| 最近一年 | 0.00% | 81.94 | -81.34% | 14.48% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 59.2/62.1/57.7/-4.4 | 16.8%/-2.0%/14.8% | -0.54/-0.37/-0.70/-0.33 |
| 最近一周 | 65.0/72.2/57.7/-14.5 | 28.6%/-29.1%/14.8% | 0.20/1.43/-0.70/-2.13 |
| 最近半個月 | 79.7/78.9/57.7/-21.3 | 71.3%/-112.8%/14.8% | 1.05/1.25/-0.70/-1.95 |
| 最近一個月 | 69.5/53.1/57.7/4.6 | 65.3%/-29.7%/14.8% | 0.61/-0.00/-0.70/-0.70 |
| 最近兩個月 | 61.7/67.4/57.7/-9.7 | 31.5%/-40.0%/14.8% | 0.26/0.96/-0.70/-1.66 |
| 最近三個月 | 57.4/57.1/57.7/0.5 | 22.2%/11.7%/14.8% | 0.22/0.05/-0.70/-0.75 |
| 最近半年 | 50.5/59.2/57.7/-1.5 | -0.7%/-15.2%/14.8% | 0.10/0.14/-0.70/-0.84 |
| 最近一年 | 50.3/57.1/57.7/0.5 | 2.2%/-98.0%/14.8% | 0.08/0.87/-0.70/-1.57 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 116.51張 |
| 成交量趨勢 | -24.96% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 312.80 |
| 第2個買點 | 302.32 |
| 第3個買點 | 298.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 292.04 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 327.63 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.83% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.70% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.58% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.63個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：17.54%
- 中期(20日)波動率：17.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：258.14
- 價格波動範圍：193.00 ~ 359.00
- 價格變異係數：17.04%
風險指標
- 最大回撤：-32.30%
- 回撤恢復天數：4天
- 風險調整後收益：0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.24%
- 近期波動率：11.76%
- 近期最大回撤：-3.83%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+310.77%
- 波動率相對表現：-8.35%
- 回撤相對表現：+28.47%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：43.78%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 57.14%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 296.00 (第 6 天) 至最高 326.50 (第 23 天)
- 中位數價格: 309.00
- 平均每日漲跌幅: 0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 2.02%
- 平均連續下跌: 1.3天，累計跌幅 -1.07%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 7.18%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -0.67%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 294.50 (第 23 天) 至最高 326.50 (第 53 天)
- 中位數價格: 298.00
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.28%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -0.90%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 7.18%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -0.50%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 286.50 (第 18 天) 至最高 326.50 (第 83 天)
- 中位數價格: 297.00
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.24%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -0.87%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 7.18%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.54%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 284.00 (第 31 天) 至最高 326.50 (第 173 天)
- 中位數價格: 295.00
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.21%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.26%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 7.18%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.37%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 284.00 (第 216 天) 至最高 333.00 (第 151 天)
- 中位數價格: 298.50
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.32%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.31%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 7.18%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -7.20%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 60.71% (樣本數: 17/28)
平均累計上漲幅度: 5.32%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 12/20)
平均累計下跌幅度: 4.87%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 77.78% (樣本數: 7/9)
平均累計上漲幅度: 8.87%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 6/9)
平均累計下跌幅度: 6.52%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 3/4)
平均累計上漲幅度: 12.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計下跌幅度: 8.37%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:06:16
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