三陽工業(2206)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -55.56 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -55.56 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3730.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 30.55 |
| 收盤價標準差 | 18.17 |
| 最高價 | 99.30 |
| 最低價 | 10.35 |
| 平均成交量(張) | 4235.91 |
| 成交量標準差(張) | 6734.28 |
| 平均成交金額(萬) | 15159.96 |
| 平均成交筆數 | 1696.09 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 37.37% |
| 最大單日漲幅 | 15.02% |
| 最大單日跌幅 | -10.57% |
| 年化波動率 | 29.44% |
| 最大回撤 | -69.08% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 30.55 | 71.24 | 69.49 | 69.64 | 69.55 | 69.80 | 72.40 | 73.46 | 60.02 | 49.55 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | 0.11% | 0.16% | -0.06% | -0.03% | -0.09% | -0.12% | -0.19% | -0.11% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 37.37% | 60.00% | 53.33% | 36.67% | 41.67% | 38.89% | 40.00% | 39.73% | 40.68% | 40.64% |
| 平均成交量(張) | 4235.91 | 1140.17 | 849.40 | 671.77 | 962.84 | 1538.76 | 2172.08 | 4105.17 | 6347.20 | 5175.18 |
| 平均成交金額(萬) | 15159.96 | 8126.73 | 5935.75 | 4696.31 | 6686.40 | 10790.84 | 16144.21 | 31364.03 | 41490.08 | 30663.71 |
| 年化波動率 | 29.44% | 7.83% | 12.59% | 10.70% | 13.25% | 15.42% | 20.91% | 24.76% | 32.37% | 31.87% |
| 最大回撤 | -69.08% | -0.14% | -2.03% | -4.11% | -5.05% | -6.63% | -18.06% | -22.83% | -32.00% | -32.00% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 71.24 | 69.80 | 49.55 | 128.24 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.11% | -0.09% | -0.13% | 122.98 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 38.89% | 40.64% | 31.23 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1140.17 | 1538.76 | 5175.18 | -65.82 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 8126.73 | 10790.84 | 30663.71 | -33.20 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 7.83% | 15.42% | 31.87% | 55.99 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.14% | -6.63% | -32.00% | -91.89 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 30.8 | 18.45 | 3976.73 | 1598.2 | 14191.1 | -0.11 | 38.71 |
| 星期二 | 30.63 | 18.25 | 4541.58 | 1824.64 | 16673.8 | -0.18 | 35.28 |
| 星期三 | 30.49 | 18.08 | 4339.83 | 1767.04 | 15727.2 | 0 | 40.29 |
| 星期四 | 30.4 | 17.93 | 4057.13 | 1629.11 | 14308.4 | -0.16 | 37.62 |
| 星期五 | 30.62 | 18.3 | 4255.9 | 1671.37 | 14963.9 | -0.19 | 35.29 |
| 星期六 | 21.98 | 6.3 | 4221.26 | 989.27 | 9801.05 | -0.42 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.11 | nan | 0.71 | 0.09 | -0.17 | 0.17 | 0.08 | -0.03 | -0.07 |
| 星期二 | -0.18 | nan | -0.84 | -0.52 | -0.48 | -0.17 | -0.05 | -0.21 | -0.31 |
| 星期三 | 0 | -0.14 | -0.14 | 0.44 | 0.08 | 0.21 | -0.2 | 0.12 | -0.19 |
| 星期四 | -0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.12 | -0.17 | -0.2 | -0.39 | -0.18 |
| 星期五 | -0.19 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.12 | -0.21 | -0.06 | -0.12 | -0.18 |
| 星期六 | -0.42 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期六(-0.42)
- 3日: 表現最好 星期五(0.56)，最差 星期三(-0.14)
- 5日: 表現最好 星期一(0.71)，最差 星期二(-0.84)
- 15日: 表現最好 星期五(0.52)，最差 星期二(-0.52)
- 30日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期二(-0.48)
- 60日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期五(-0.21)
- 90日: 表現最好 星期一(0.08)，最差 星期三(-0.20)
- 180日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期四(-0.39)
- 365日: 表現最好 星期一(-0.07)，最差 星期二(-0.31)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.71 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 75 | 66.67 | 57.89 | 54.05 |
| 星期二 | 35.28 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 26.32 | 35.14 | 32.43 |
| 星期三 | 40.29 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 41.67 | 27.78 | 37.14 | 35.21 |
| 星期四 | 37.62 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 37.5 |
| 星期五 | 35.29 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 36.36 | 41.18 | 40.54 | 39.19 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(40.29)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(75.00)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(26.32)
- 180日: 表現最好 星期一(57.89)，最差 星期四(27.27)
- 365日: 表現最好 星期一(54.05)，最差 星期二(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3976.73 | nan | 1445.59 | 793.75 | 634.54 | 873.15 | 1406.17 | 2247.03 | 3810.23 |
| 星期二 | 4541.58 | nan | 638.13 | 882.46 | 720.02 | 1029.39 | 1768.31 | 2277.57 | 4330.87 |
| 星期三 | 4339.83 | 1037.88 | 1037.88 | 690.03 | 552.03 | 896.76 | 1515.5 | 2246.91 | 4633.38 |
| 星期四 | 4057.13 | 1218.94 | 1218.94 | 820.32 | 659.18 | 996.7 | 1504.99 | 1880.12 | 3925.58 |
| 星期五 | 4255.9 | 1360.34 | 1360.34 | 1060.47 | 793.08 | 1017.21 | 1482.96 | 2179.23 | 3842.37 |
| 星期六 | 4221.26 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(4541.58)，最低 星期一(3976.73)
- 3日: 成交量最高 星期五(1360.34)，最低 星期三(1037.88)
- 5日: 成交量最高 星期一(1445.59)，最低 星期二(638.13)
- 15日: 成交量最高 星期五(1060.47)，最低 星期三(690.03)
- 30日: 成交量最高 星期五(793.08)，最低 星期三(552.03)
- 60日: 成交量最高 星期二(1029.39)，最低 星期一(873.15)
- 90日: 成交量最高 星期二(1768.31)，最低 星期一(1406.17)
- 180日: 成交量最高 星期二(2277.57)，最低 星期四(1880.12)
- 365日: 成交量最高 星期三(4633.38)，最低 星期一(3810.23)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14191.1 | nan | 10241.6 | 5562.28 | 4450.64 | 6070.19 | 9818.32 | 16630.8 | 28941.2 |
| 星期二 | 16673.8 | nan | 4526.91 | 6072.65 | 4982.98 | 7131.62 | 12463.8 | 16968.4 | 33003.2 |
| 星期三 | 15727.2 | 7375.73 | 7375.73 | 4811.38 | 3848.25 | 6236.15 | 10625.2 | 16761.7 | 35613.1 |
| 星期四 | 14308.4 | 8715.45 | 8715.45 | 5755.64 | 4613.77 | 6929.84 | 10532.1 | 13884 | 30139.5 |
| 星期五 | 14963.9 | 9773.94 | 9773.94 | 7476.82 | 5585.9 | 7058.06 | 10400.1 | 16252 | 29262.3 |
| 星期六 | 9801.05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(16673.84)，最差 星期六(9801.05)
- 3日: 表現最好 星期五(9773.94)，最差 星期三(7375.73)
- 5日: 表現最好 星期一(10241.61)，最差 星期二(4526.91)
- 15日: 表現最好 星期五(7476.82)，最差 星期三(4811.38)
- 30日: 表現最好 星期五(5585.90)，最差 星期三(3848.25)
- 60日: 表現最好 星期二(7131.62)，最差 星期一(6070.19)
- 90日: 表現最好 星期二(12463.83)，最差 星期一(9818.32)
- 180日: 表現最好 星期二(16968.43)，最差 星期四(13883.96)
- 365日: 表現最好 星期三(35613.13)，最差 星期一(28941.25)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.12%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.48%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 793.08張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 68.40 | 33.33 | 68.99 | 69.35 | -0.35 | -0.20 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-11 | 67.70 | 28.21 | 68.79 | 69.22 | -0.43 | -0.24 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-12 | 68.20 | 37.21 | 68.70 | 69.15 | -0.45 | -0.28 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-13 | 68.70 | 38.64 | 68.70 | 69.12 | -0.41 | -0.31 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-14 | 69.90 | 46.00 | 68.89 | 69.17 | -0.29 | -0.31 | 1.00 | 0.02 |
| 2025-03-17 | 70.90 | 56.90 | 69.20 | 69.30 | -0.10 | -0.27 | 0.00 | 0.16 |
| 2025-03-18 | 70.80 | 60.00 | 69.44 | 69.41 | 0.03 | -0.21 | 0.00 | 0.24 |
| 2025-03-19 | 70.90 | 61.82 | 69.67 | 69.52 | 0.14 | -0.14 | 0.00 | 0.28 |
| 2025-03-20 | 71.60 | 68.33 | 69.96 | 69.68 | 0.29 | -0.05 | 0.00 | 0.34 |
| 2025-03-21 | 72.00 | 73.77 | 70.28 | 69.85 | 0.43 | 0.05 | 0.00 | 0.38 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 69.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 68.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 68.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-06 | 68.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 68.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 68.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 67.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 68.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 68.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 69.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 70.90 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 70.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 70.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 71.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 72.00 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 69.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-04 | 68.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-05 | 68.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-06 | 68.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 68.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 68.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 67.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 68.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 68.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 69.90 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 70.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 70.80 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 70.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 71.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 72.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.71 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 843.70 |
| 索提諾比率 | 0.64 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -2.61 |
| 99%VaR | -5.56 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.85 |
| 年化波動率 | 29.44 |
| 5日波動率 | 1.48 |
| 10日波動率 | 1.56 |
| 20日波動率 | 1.62 |
| 60日波動率 | 1.69 |
| 上行波動率 | 1.55 |
| 下行波動率 | 1.30 |
| 收益率峰度 | 4.95 |
| 收益率偏度 | 0.45 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -9.87 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.76 |
| ATR百分比 | 2.35 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.35413 | 7.36608 | 16 | 31.25 | -0.206459 |
| 2 | 5.30599 | 9.30535 | 16 | 75 | 0.552298 |
| 3 | -0.645858 | 6.30931 | 16 | 56.25 | -0.128782 |
| 4 | 0.746355 | 17.8083 | 15 | 46.6667 | 0.0325516 |
| 5 | 2.58712 | 14.4785 | 14 | 60 | 0.167176 |
| 6 | 4.24039 | 6.69754 | 15 | 66.6667 | 0.608243 |
| 7 | 0.461335 | 9.78542 | 15 | 40 | 0.030113 |
| 8 | 0.451233 | 11.3139 | 15 | 26.6667 | 0.025152 |
| 9 | 0.713337 | 7.27795 | 15 | 53.3333 | 0.0751132 |
| 10 | -1.01516 | 8.06935 | 15 | 40 | -0.146459 |
| 11 | 4.45772 | 17.063 | 15 | 46.6667 | 0.251482 |
| 12 | -1.37386 | 5.44033 | 15 | 26.6667 | -0.283167 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.30599 | 9.30535 | 16 | 75 | 0.552298 |
| 11 | 4.45772 | 17.063 | 15 | 46.6667 | 0.251482 |
| 6 | 4.24039 | 6.69754 | 15 | 66.6667 | 0.608243 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -1.37386 | 5.44033 | 15 | 26.6667 | -0.283167 |
| 1 | -1.35413 | 7.36608 | 16 | 31.25 | -0.206459 |
| 10 | -1.01516 | 8.06935 | 15 | 40 | -0.146459 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.30599 | 75 |
| 11 | 10 | 4.45772 | 46.6667 |
| 6 | 5 | 4.24039 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -1.37386 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -1.35413 | 68.75 |
| 10 | 9 | -1.01516 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.31 |
| 趨勢持續性 | 47.88 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.64 |
| 趨勢持續性 | 48.45 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.34 |
| 趨勢持續性 | 49.60 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.37 |
| 趨勢持續性 | 52.87 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.13 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.26 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.76 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.18 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.31 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.86 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.64 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.42 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.34 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.54 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.37 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.84 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 11.69 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.76 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1360.34 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 43.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1798 | 0.0628 | 0.2157 |
| Volume_Shares | 0.1798 | 1.0000 | 0.2770 | 0.2937 |
| RSI_14 | 0.0628 | 0.2770 | 1.0000 | 0.4752 |
| MACD | 0.2157 | 0.2937 | 0.4752 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.884% |
| 下跌 | 36.315% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.49% |
| 2 | 245 | -44.08% |
| 3 | 348 | -8.33% |
| 4 | 291 | 3.78% |
| 5 | 318 | 15.41% |
| 6 | 307 | -38.44% |
| 7 | 326 | 5.21% |
| 8 | 330 | 14.55% |
| 9 | 305 | -13.11% |
| 10 | 308 | 22.08% |
| 11 | 323 | 10.53% |
| 12 | 331 | 12.08% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.49%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -44.08%)
- 平均準確率：0.26%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 348 | -1.44% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.44%)
- 平均準確率：0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 4.36% |
| 2 | 245 | -17.55% |
| 3 | 348 | -6.61% |
| 4 | 291 | -4.12% |
| 5 | 318 | 3.14% |
| 6 | 307 | -20.85% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 305 | -5.57% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.36%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -20.85%)
- 平均準確率：-3.63%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 348 | -1.72% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.72%)
- 平均準確率：0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | -13.88% |
| 3 | 348 | -1.15% |
| 4 | 291 | -5.50% |
| 5 | 318 | -3.14% |
| 6 | 307 | -6.51% |
| 7 | 326 | 3.07% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -8.20% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 3.07%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.88%)
- 平均準確率：-3.31%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 19.80% |
| 2 | 245 | -17.14% |
| 3 | 348 | 2.59% |
| 4 | 291 | 13.40% |
| 5 | 318 | 13.21% |
| 6 | 307 | -11.07% |
| 7 | 326 | 5.83% |
| 8 | 330 | 10.91% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 23.70% |
| 11 | 323 | 10.22% |
| 12 | 331 | 13.29% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.70%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.14%)
- 平均準確率：7.09%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 72.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.570
- 69.547
- 67.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.005
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.037 |
| 上漲比例 | 37.565 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 38.974 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0287879 | 0.0615349 | 39.0572 |
| 2 | -0.0356284 | 0.110112 | 38.3188 |
| 3 | -0.0472945 | 0.0332651 | 36.4204 |
| 4 | -0.0694387 | 0.040823 | 35.8628 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0411339 | 37.5151 |
| 2 | -0.106373 | 34.9942 |
| 3 | -0.0312925 | 37.7551 |
| 4 | -0.0177326 | 38.3721 |
| 5 | -0.0059322 | 39.8649 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.046 |
| 上漲天數比例 | 37.373 |
| 下跌天數比例 | 51.716 |
| 平盤天數比例 | 10.885 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.619 |
| 平均漲幅 | 1.816 |
| 平均成交量變化(張) | 110.849 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.973 |
| 平均漲幅 | 0.998 |
| 平均成交量變化(張) | -31.022 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.083 |
| 平均跌幅 | -1.233 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.324 |
| 平均跌幅 | -0.854 |
| 平均成交量變化(張) | -33.374 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.062 |
| 平均漲跌幅 | 1.431 |
| 上漲比例 | 69.527 |
| 平均成交量(張) | 12854.831 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.180 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.217 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.55% | 1205.72 | 31.07% | 4.81% | 66.67% |
| 最近一周 | 4.80% | 1114.76 | 68.75% | 11.68% | 71.43% |
| 最近半個月 | 4.20% | 849.40 | 167.84% | 12.59% | 53.33% |
| 最近一個月 | 2.13% | 671.77 | 294.56% | 10.70% | 36.67% |
| 最近兩個月 | 4.50% | 962.84 | -61.11% | 13.25% | 41.67% |
| 最近三個月 | 2.42% | 1538.76 | 1.14% | 15.42% | 38.89% |
| 最近半年 | -12.20% | 2172.08 | -85.53% | 20.91% | 40.00% |
| 最近一年 | -0.96% | 4105.17 | -47.01% | 24.76% | 39.73% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 68.0/61.8/73.8/12.0 | 93.8%/17.7%/99.8% | 0.33/0.28/0.38/0.10 |
| 最近一周 | 57.9/38.6/73.8/35.1 | 71.1%/130.6%/99.8% | 0.19/-0.10/0.38/0.49 |
| 最近半個月 | 44.6/30.8/73.8/43.0 | -11.7%/167.8%/99.8% | 0.01/-0.09/0.38/0.47 |
| 最近一個月 | 46.6/70.4/73.8/3.4 | -13.0%/62.6%/99.8% | -0.01/0.19/0.38/0.20 |
| 最近兩個月 | 47.8/34.8/73.8/39.0 | -2.0%/165.5%/99.8% | 0.02/-0.16/0.38/0.55 |
| 最近三個月 | 47.9/51.6/73.8/22.1 | -3.0%/115.4%/99.8% | 0.05/0.12/0.38/0.26 |
| 最近半年 | 47.6/81.2/73.8/-7.4 | -10.3%/-20.2%/99.8% | 0.01/0.61/0.38/-0.23 |
| 最近一年 | 49.1/54.8/73.8/19.0 | -3.3%/109.8%/99.8% | 0.01/0.08/0.38/0.31 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 671.77張 |
| 成交量趨勢 | 294.56% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 69.57 |
| 第2個買點 | 69.55 |
| 第3個買點 | 67.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 66.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 72.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.75% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.51% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.08%
- 中期(20日)波動率：34.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：30.55
- 價格波動範圍：10.35 ~ 99.30
- 價格變異係數：59.46%
風險指標
- 最大回撤：-69.08%
- 回撤恢復天數：405天
- 風險調整後收益：0.45
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：4.50%
- 近期波動率：13.25%
- 近期最大回撤：-5.05%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1080.62%
- 波動率相對表現：-16.38%
- 回撤相對表現：+64.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：43.60%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 57.14%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 67.70 (第 22 天) 至最高 72.00 (第 30 天)
- 中位數價格: 69.65
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.39%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -1.24%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.65%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.59%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 67.60 (第 4 天) 至最高 72.00 (第 60 天)
- 中位數價格: 69.60
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 1.73%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.35%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.19%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.59%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 67.60 (第 34 天) 至最高 72.40 (第 14 天)
- 中位數價格: 69.70
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.54%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.19%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.59%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 67.60 (第 124 天) 至最高 82.50 (第 18 天)
- 中位數價格: 70.90
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.84%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.11%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.19%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.59%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 66.50 (第 31 天) 至最高 87.60 (第 151 天)
- 中位數價格: 73.00
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.35%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.34%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 9.41%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.12%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 44.4% (樣本數: 103/232)
平均累計上漲幅度: 7.20%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 98/196)
平均累計下跌幅度: 5.79%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.07% (樣本數: 59/137)
平均累計上漲幅度: 9.56%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.19% (樣本數: 50/94)
平均累計下跌幅度: 7.93%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 28/63)
平均累計上漲幅度: 13.14%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.06% (樣本數: 18/31)
平均累計下跌幅度: 11.20%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:05:42
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
