勝悅-KY(1340)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -298.75 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -298.75 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (2728.0 日)
平均收盤價38.69
收盤價標準差37.40
最高價180.00
最低價7.61
平均成交量(張)427.33
成交量標準差(張)728.70
平均成交金額(萬)2021.88
平均成交筆數321.12
平均漲跌幅-0.19%
上漲天數比例36.58%
最大單日漲幅9.70%
最大單日跌幅-12.78%
年化波動率32.27%
最大回撤-95.64%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價38.698.878.978.958.949.289.8110.3410.6410.87
平均漲跌幅-0.19%0.62%-0.08%0.11%-0.26%-0.28%-0.22%-0.16%-0.08%-0.08%
上漲天數比例36.58%80.00%40.00%46.67%41.67%33.33%35.00%32.60%36.44%36.99%
平均成交量(張)427.3356.1267.6085.23108.98106.10204.74165.12197.07294.67
平均成交金額(萬)2021.8849.6560.7976.2697.5398.40216.73175.47227.56347.16
年化波動率32.27%15.79%13.51%15.77%16.55%14.20%27.08%21.71%21.72%26.38%
最大回撤-95.64%-0.68%-4.04%-5.48%-13.47%-19.32%-31.28%-31.28%-40.78%-41.61%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪8.879.2810.87-76.35
平均漲跌幅近期改善0.62%-0.28%-0.08%130.37
上漲天數比例趨勢向好80.00%33.33%36.99%45.95
平均成交量(張)量能萎縮56.12106.10294.67-78.06
平均成交金額(萬)量能萎縮49.6598.40347.16-95.53
年化波動率波動平穩15.79%14.20%26.38%48.64
最大回撤風險降低-0.68%-19.32%-41.61%-89.79

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一38.4337.39420.38334.661951.59-0.335.02
星期二38.6937.72405.11322.652119.68-0.336.78
星期三38.8937.73393.81302.961864.03-0.0537
星期四38.9637.62491.74325.062184.67-0.2136.61
星期五38.1936.77427.96322.431995.1-0.137.17
星期六56.2722.59298.682251557.360.3155.56

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.3nan-0.67-0.11-0.08-0.65-0.54-0.48-0.3
星期二-0.3nan0.23-0.440.230.130.01-0.27-0.25
星期三-0.051.031.03-0.170.21-0.06-0.18-0.14-0.17
星期四-0.211.711.710.160.15-0.31-0.3-0.32-0.16
星期五-0.10.790.790.160.04-0.49-0.410.120.09
星期六0.31nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.31)，最差 星期一(-0.30)

  • 3日: 表現最好 星期四(1.71)，最差 星期五(0.79)

  • 5日: 表現最好 星期四(1.71)，最差 星期一(-0.67)

  • 15日: 表現最好 星期四(0.16)，最差 星期二(-0.44)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.23)，最差 星期一(-0.08)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.13)，最差 星期一(-0.65)

  • 90日: 表現最好 星期二(0.01)，最差 星期一(-0.54)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期一(-0.48)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期一(-0.30)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一35.02nan033.335041.6733.3331.5832.43
星期二36.78nan10033.335053.8542.1143.2436.49
星期三3710010033.33505038.8934.2926.76
星期四36.6110010033.3333.332522.2233.3330.56
星期五37.1710010066.675036.3629.4132.4336.49
星期六55.56nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(55.56)，最差 星期一(35.02)

  • 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期三(100.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(33.33)

  • 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期四(25.00)

  • 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期四(22.22)

  • 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期一(31.58)

  • 365日: 表現最好 星期二(36.49)，最差 星期三(26.76)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一420.38nan64.4681.1591.8130.87112.48286.55223.09
星期二405.11nan66.1868.5277.31103.07109.86247.03176.23
星期三393.8133.0233.0258.2273.7980.5987.39125.63133.07
星期四491.7451.4551.455382.63100.0394.45129.35119.27
星期五427.9665.4665.4677.09100.63132.8127.29220.5171.39
星期六298.68nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期四(491.74)，最低 星期六(298.68)

  • 3日: 成交量最高 星期五(65.46)，最低 星期三(33.02)

  • 5日: 成交量最高 星期二(66.19)，最低 星期三(33.02)

  • 15日: 成交量最高 星期一(81.15)，最低 星期四(53.00)

  • 30日: 成交量最高 星期五(100.63)，最低 星期三(73.79)

  • 60日: 成交量最高 星期五(132.80)，最低 星期三(80.59)

  • 90日: 成交量最高 星期五(127.29)，最低 星期三(87.39)

  • 180日: 成交量最高 星期一(286.55)，最低 星期三(125.63)

  • 365日: 成交量最高 星期一(223.09)，最低 星期四(119.27)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1951.59nan56.9873.6281.98116.76102.87311.18239.8
星期二2119.68nan58.461.469.3292.59102.92267.24190.13
星期三1864.0328.9728.9752.3866.371.5381.26127.53139.72
星期四2184.6745.5145.5147.5274.0689.0286.93129.6124.27
星期五1995.158.3758.3769.0589.65120.01118.92231.29180.6
星期六1557.36nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(2184.67)，最差 星期六(1557.36)

  • 3日: 表現最好 星期五(58.37)，最差 星期三(28.97)

  • 5日: 表現最好 星期二(58.40)，最差 星期三(28.97)

  • 15日: 表現最好 星期一(73.62)，最差 星期四(47.52)

  • 30日: 表現最好 星期五(89.65)，最差 星期三(66.30)

  • 60日: 表現最好 星期五(120.01)，最差 星期三(71.53)

  • 90日: 表現最好 星期五(118.92)，最差 星期三(81.26)

  • 180日: 表現最好 星期一(311.18)，最差 星期三(127.53)

  • 365日: 表現最好 星期一(239.80)，最差 星期四(124.27)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.23%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.08%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 100.63張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-109.1053.549.069.000.070.050.000.01
2025-03-118.9750.009.058.990.050.050.000.00
2025-03-128.9449.539.038.990.040.05-1.00-0.01
2025-03-138.8546.909.008.980.020.040.00-0.02
2025-03-148.8950.898.998.970.010.040.00-0.03
2025-03-178.8346.968.968.96-0.000.030.00-0.03
2025-03-188.8533.708.948.95-0.010.020.00-0.03
2025-03-198.7919.288.928.94-0.020.010.00-0.03
2025-03-208.9434.078.928.94-0.020.010.00-0.03
2025-03-218.9537.658.938.94-0.010.000.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-039.16-1賣出
2025-03-049.110中性
2025-03-059.120中性
2025-03-069.110中性
2025-03-079.010中性
2025-03-109.100中性
2025-03-118.970中性
2025-03-128.940中性
2025-03-138.850中性
2025-03-148.891買入
2025-03-178.831買入
2025-03-188.851買入
2025-03-198.792強烈買入
2025-03-208.940中性
2025-03-218.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-039.16持平賣出持平持平持平
2025-03-049.11持平持平持平持平持平
2025-03-059.12持平持平持平持平持平
2025-03-069.11持平持平持平持平持平
2025-03-079.01持平持平持平持平持平
2025-03-109.10持平持平持平持平持平
2025-03-118.97持平持平持平持平持平
2025-03-128.94持平持平賣出持平買入
2025-03-138.85賣出持平持平持平買入
2025-03-148.89持平持平持平持平買入
2025-03-178.83持平持平持平持平買入
2025-03-188.85持平持平持平持平買入
2025-03-198.79持平買入持平持平買入
2025-03-208.94持平持平持平持平持平
2025-03-218.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.00
索提諾比率-0.87
波動率比率(上行/下行)0.96
95%VaR-2.85
99%VaR-6.34

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.03
年化波動率32.27
5日波動率1.58
10日波動率1.69
20日波動率1.78
60日波動率1.88
上行波動率1.60
下行波動率1.67
收益率峰度20.46
收益率偏度-0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-28.96
波動率比率(上行/下行)0.96
平均真實範圍(ATR)1.04
ATR百分比2.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.664729.425831233.3333-0.61866
23.899077.632681258.33330.489003
3-4.6675510.44361225-0.462887
43.3833211.65371154.54550.276021
5-3.285969.787921145.4545-0.352744
6-0.4765147.518121127.2727-0.0855508
7-4.404975.866641118.1818-0.77926
8-6.215979.750541136.3636-0.654593
9-0.008576799.330651154.5455-0.0187815
10-3.508519.593331127.2727-0.383097
111.702634.165131154.54550.368768
12-4.036486.852151127.2727-0.613406

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.899077.632681258.33330.489003
43.3833211.65371154.54550.276021
111.702634.165131154.54550.368768

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.215979.750541136.3636-0.654593
1-5.664729.425831233.3333-0.61866
3-4.6675510.44361225-0.462887

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.8990758.3333
433.3833254.5455
11101.7026354.5455

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.2159763.6364
112-5.6647266.6667
32-4.6675575

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.41
趨勢持續性43.15

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.80
趨勢持續性41.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.60
趨勢持續性37.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-5.15
趨勢持續性28.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.27
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.28
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.38
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.41
成交量動量63.96
動量持續性43.15

10日動量


指標數值
價格動量-0.80
成交量動量77.76
動量持續性41.90

20日動量


指標數值
價格動量-1.60
成交量動量77.46
動量持續性37.68

60日動量


指標數值
價格動量-5.15
成交量動量92.58
動量持續性28.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.05
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.38

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量65.46
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率37.08
長期上漲機率40.92

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13290.0348-0.2448
Volume_Shares0.13291.00000.17440.0909
RSI_140.03480.17441.00000.4052
MACD-0.24480.09090.40521.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.451%
下跌37.861%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
121357.28%
2184-15.76%
325819.77%
42115.69%
523227.16%
622516.00%
723823.53%
824254.55%
922331.39%
1022339.46%
112368.90%
1224353.91%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 57.28%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.76%)

  • 平均準確率：26.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12130.00%
21841.63%
3258-1.55%
42111.42%
52320.00%
6225-0.44%
7238-1.68%
82420.00%
92231.35%
10223-0.90%
112361.69%
12243-1.23%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.69%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率：0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
121322.54%
2184-9.78%
32586.59%
4211-7.58%
52329.05%
62253.56%
72385.04%
824224.79%
922312.56%
1022314.80%
112360.42%
1224318.93%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.79%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.78%)

  • 平均準確率：8.41%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1213-0.47%
21841.63%
3258-2.33%
42111.90%
52320.43%
6225-0.44%
7238-1.68%
82421.24%
92230.00%
102230.45%
112360.42%
12243-0.82%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.90%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12136.57%
2184-7.61%
32583.49%
4211-4.74%
5232-1.29%
62251.78%
7238-2.52%
82425.37%
9223-0.90%
102232.24%
11236-1.69%
122434.94%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 6.57%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.61%)

  • 平均準確率：0.47%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
121328.64%
2184-1.63%
325813.57%
421114.69%
523218.97%
622511.56%
723824.37%
824223.14%
922318.39%
1022322.87%
112368.05%
1224332.10%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 32.10%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率：17.89%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.943

  • 8.711

  • 8.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.296

  • 9.320


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例39.759

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.109
上漲比例35.915

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0932061-0.10625637.5573
2-0.18476-0.014967239.3713
3-0.118691-0.13672535.7041
4-0.104088-0.075987733.9031

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.066655635.7737
2-0.22728633.1746
3-0.09905240.367
4-0.10738938.0573
5-0.11865133.0233

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.125
上漲天數比例36.584
下跌天數比例51.393
平盤天數比例12.023

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.858
平均漲幅1.820
平均成交量變化(張)146.948

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.051
平均漲幅1.027
平均成交量變化(張)-36.826

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.063
平均跌幅-1.497
平均成交量變化(張)102.644

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.028
平均跌幅-0.846
平均成交量變化(張)-35.889

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.494
平均漲跌幅0.569
上漲比例57.915
平均成交量(張)1481.032

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.133
成交量變化與價格變化相關係數0.040

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.82%49.9898.24%17.90%100.00%
最近一周1.13%54.9631.41%13.98%71.43%
最近半個月-2.29%67.60-30.48%13.51%40.00%
最近一個月2.87%85.2312.17%15.77%46.67%
最近兩個月-6.96%108.98-63.31%16.55%41.67%
最近三個月-13.53%106.10-74.81%14.20%33.33%
最近半年-10.41%204.74-51.47%27.08%35.00%
最近一年-23.18%165.12-52.07%21.71%32.60%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.3/19.3/37.6/18.4-37.2%/54.1%/-18.3%-0.03/-0.03/-0.02/0.02
最近一周38.5/46.9/37.6/-9.3-52.2%/51.9%/-18.3%-0.03/-0.02/-0.02/0.00
最近半個月49.8/73.2/37.6/-35.6-11.3%/-82.9%/-18.3%0.00/0.06/-0.02/-0.08
最近一個月63.3/58.2/37.6/-20.627.2%/-33.2%/-18.3%0.04/0.07/-0.02/-0.09
最近兩個月40.0/26.0/37.6/11.6-23.3%/72.8%/-18.3%0.01/-0.01/-0.02/-0.00
最近三個月38.0/58.6/37.6/-21.0-34.3%/-17.9%/-18.3%-0.00/-0.01/-0.02/-0.01
最近半年42.5/19.0/37.6/18.6-18.0%/18.2%/-18.3%0.00/-0.01/-0.02/-0.01
最近一年43.0/31.6/37.6/6.1-19.8%/55.6%/-18.3%0.00/-0.00/-0.02/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量85.23張
成交量趨勢12.17%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.94
第2個買點8.71
第3個買點8.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.53 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：99.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：97.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.68個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：33.02%

  • 中期(20日)波動率：31.17%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.69

  • 價格波動範圍：7.61 ~ 180.00

  • 價格變異係數：96.65%


風險指標



  • 最大回撤：-95.64%

  • 回撤恢復天數：1181天

  • 風險調整後收益：-0.72


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.96%

  • 近期波動率：16.55%

  • 近期最大回撤：-13.47%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1396.78%

  • 波動率相對表現：-15.98%

  • 回撤相對表現：+82.17%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：40.92%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.64 (第 2 天) 至最高 9.30 (第 14 天)

  • 中位數價格: 8.95

  • 平均每日漲跌幅: 0.10%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.83%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.41%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.44%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.78%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.35 (第 19 天) 至最高 9.65 (第 2 天)

  • 中位數價格: 8.94

  • 平均每日漲跌幅: -0.12%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 1.70%

  • 平均連續下跌: 3.1天，累計跌幅 -2.56%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.52%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -12.76%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.35 (第 49 天) 至最高 10.35 (第 1 天)

  • 中位數價格: 9.11

  • 平均每日漲跌幅: -0.16%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.39%

  • 平均連續下跌: 3.2天，累計跌幅 -2.33%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.52%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -12.76%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.35 (第 139 天) 至最高 12.15 (第 12 天)

  • 中位數價格: 9.93

  • 平均每日漲跌幅: -0.05%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.31%

  • 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.56%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.52%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -12.76%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 8.35 (第 324 天) 至最高 12.15 (第 197 天)

  • 中位數價格: 10.10

  • 平均每日漲跌幅: -0.06%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.77%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.12%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.52%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -12.76%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 55.0% (樣本數: 77/140)




  • 平均累計上漲幅度: 5.79%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 42.33% (樣本數: 80/189)




  • 平均累計下跌幅度: 6.95%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 55.93% (樣本數: 33/59)




  • 平均累計上漲幅度: 8.44%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 46.15% (樣本數: 48/104)




  • 平均累計下跌幅度: 9.48%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 45.83% (樣本數: 11/24)




  • 平均累計上漲幅度: 11.89%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 36.73% (樣本數: 18/49)




  • 平均累計下跌幅度: 13.27%




  • 對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-21 23:52:57



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